Подклеить прошлый фьючерс

Связанный вопрос - импорт котировок.

Ну хотя бы перенос из квика другого брокера.
Там, где старые фьючи транслируют всё-таки.
Либо формат файла, чтобы как-нибудь загнать)

Склеить можно скриптом на клиенте

здравствуйте.

да, конечно, регистрируйте. пора уж...

склеивать можно со сглаживанием формулой (ц1*э1+ц2*э2)/(э1+э2), где э1,э2 - количество дней до экспирации старого и нового фьюча соответственно
но лучше сделать с коррекцией, чтобы э1 становилось 0 не прямо в день экспирации, а дня за три
для э2 коррекция тоже нужна, чтобы было по вкусу, например, 90 или 60
т.е. (ц1*(э1-к1)+ц2*(э2-к2))/((э1-к1)+(э2-к2))
но при этом э1-к1 и э2-к2 не должны становиться отрицательными

возникнет проблема при переходе на новые фьючеры
механизм автозамены возможно надо будет пересматривать
на самом деле это может увеличить поток данных
лучше как-то хранить архивно на клиенте
ещё лучше где-то вам держать архивы по истекшим фьючерсам
и не морочить голову каждому банку по отдельности
если это возможно - сообщите, пожалуйста, иначе буду им морочить всё же

еще момент - выставление приказов
ну также придется указать, за какое количество дней переходит к приказам на новый фьючерс
однако, у клиента могут быть открыты позиции по старым фьючерсам
может быть выдавать предупредительное сообщение при запуске (или раз в сутки утром где-нибудь, если насчет фьючерсов ммвб - до 10, например)

я в целом вижу, что доработка серьезная
много моментов, которые могут вызывать спорные ситуации при эксплуатации
поэтому посмотрите несколько подходов

склейка склейкой, но может быть лучше другой механизм
когда кроме транслируемых котировок - в перечне сразу будут склейки
положим, с периодом перехода - неделя до срока
жестко, зато однозначно, подумайте

собственно, я уже почти имею возможность сделать склейку с использованием одного купленного скрипта на lua
там небольшая доработка нужна, надеюсь будет

но в терминале это всё равно должно появиться, конечно
у конкурентов даже в веб-версии есть, могу ссылку дать
ну и, конечно, квик быстрее посчитает сам внутри себя по сравнении со скриптом
кому-то это будет критично

да, ещё мысль - брать не количество дней до экспирации, а открытый интерес
ну тоже с коррекцией придется, примерно прикинуть в среднем какая часть закрывается уже после торгов
на эту величину и скорректировать вес старого фючерса

Денис Климов, Добрый день,
      Мы рассмотрели Ваше пожелание. По итогам его анализа сообщаем Вам,       что реализация пожелания признана потенциально целесообразной.       Если по результатам дальнейшего анализа, включающего юридические       аспекты, анализ на непротиворечивость с общей политикой компании,       никаких возражений не возникнет, мы постараемся включить Ваше       пожелание в план доработок при выпуске одной из следующих версий       нашего ПО.

Денис Климов,добрый день.
При реализации пожелания, мы обязательно проинформируем Вас в данной ветке форума.

Здравствуйте!
А есть где-то детальное описание того, как именно происходит склейка графиков?
Как известно, склеивать графики фьючерсов можно разными способами (с гэпами - без изменения графиков предыдущих контрактов; без гэпов - со смещением графиков предыдущих контрактов относительно вертикальной оси; с изменением графиков не только предыдущих контрактов, но и текущего контракта путем расчета средней цены между текущим и следующим контрактом и т.д. - вариантов может быть много), в том числе по-разному можно определять дату, левей которой в склеенном графике вместо графика текущего контракта будет подставляться график предыдущего контракта (день экспирации или после нее или до нее; в день, когда объемы на новом контракте стали больше чем на старом; день, когда ОИ на новом контакте стал больше чем на старом и т.д.).
Хотелось бы узнать все эти детали того, как именно происходит склейка.

1) Я правильно понял, что под исходным инструментом подразумевается фьючерсный контракт, экспирация которого приближается или уже была, а под новым - контракт, который становится основным после экспирации "исходного"?


2) Если ответ на п.1 "да", то я правильно понял, что у каждого пользователя квика склеенные графики могут быть разными, так как место склейки графиков двух контрактов (то есть дата, левей которой будет график старого фьючерса) зависит от того, когда сам пользователь решит выполнить склейку?


3) Я правильно понял, что при склейке не происходит какого-либо смещения графиков относительно вертикальной оси, из-за чего на склеенном графике в местах склейки будут гэпы, равные величине календарного спрэда между соседними контрактами на момент склейки?
4) Где сохраняются эти свечи - на компьютере пользователя в подкаталоге archive терминала?  Если да, то что будет в случае удаления всех файлов из этого подкаталога - график перестанет быть склеенным и придется повторно выполнять склейку?


5) Если я делаю склейку, то это отражается сразу на всех таймфреймах или только на тех, которые открыты в графиках на момент склейки? Если я позже открою еще один график того же фьючерса, но с другим таймфреймом, то он уже будет склеенным или мне надо будет повторно выполнять склейку?

То есть, если я случайно удалю файлы этих склеенных графиков, то потом вообще не смогу смотреть графики по этому фьючерсу?


И еще такой вопрос - а что делать, если я после склейки графиков захочу через какое-то время посмотреть график без склейки, в оригинальном виде так сказать?

Ну после склейки все что было раньше даты, в которую я производил склейку (то есть слева от нее), на склеенном графике будет отображаться так, как это выглядело на предыдущем контракте. А что делать если я захочу потом увидеть цены и объемы, которые были непосредственно на текущем контракте до даты склейки?

Путем нескольких экспериментов по склейке графиков нефти BR-8.18 и BR-9.18 обнаружил следующее:
Это оказалось неправдой. Склейка осуществляется только для тех таймфреймов, которые открыты в графиках на момент склейки. Если после склейки открыть график другого таймфрейма, то он окажется не склеенным.
В реальности такой алгоритм не соблюдается. Далее приведу примеры (перед каждым из описанных случаев я полностью очищал подкаталог Archive чтобы выполнить склейку графиков по-новой).
1) После склейки графиков во время вечерней сессии 31 июля на новом часовом графике были взяты свечи со старого контракта вплоть до начала дневной сессии 31 июля. То есть от нового контракта были взяты свечи за две торговые сессии -  дневную и вечернюю 31 июля.
2) После склейки графиков во время дневной сессии 1 августа  на новом часовом и 5-минутном графике были взяты свечи со старого контракта вплоть до начала дневной сессии 1 августа, за исключением последней свечи за 31 июля. То есть от нового контракта были взяты свечи за одну торговую сессию - дневную 1 августа, плюс 1 последняя свеча за 31 июля, причем эта свеча не повторяет свечи с графика старого и нового контракта, а неким образом скомбинирована из свечей этих двух контрактов - так что ее хай равен максимальному из хаев этих двух свечей, а лоу - минимальному из лоу этих двух свечей. В результате на склеенном графике нет гэпов в местах склейки - они перекрыты этими искусственно синтезированными свечами.
3) После склейки графиков во время дневной сессии 2 августа  на новых графиках всех таймфреймов, меньших дневки, были взяты свечи со старого контракта  вплоть до начала вечерней сессии 1 августа. То есть от нового контракта были взяты свечи за две торговые сессии - вечернюю 1 августа и дневную 2 августа. При этом на графиках нет никаких свечей, которые были бы скомбинированы из свечей двух разных контрактов. В результате на склеенном графике в месте склейки есть гэпы, как вроде и должно быть, судя по этому ответу:
Таким образом, во всех трех описанных случаях склейка происходила по совершенно разным алгоритмам и в итоге давала разные результаты, совершенно непредсказуемые (версия терминала во всех случаях была одна и та же).


Хотелось бы чтобы разработчики прояснили причину такого непредсказуемого поведения терминала, отличающегося от алгоритма, описанного выше Анастасией Гордиенко, а также дали наконец-то уже полное и правильное описание этого алгоритма (надеюсь, что для работников ARQA Technologies он не является "черным ящиком", принцип работы которого известен только одному программисту, который его воплощал в жизнь) .

Добрый день.
Поясняем особенности склейки архивов графиков.

Терминал предлагает пользователю склейку в зависимости от       установленных настроек(Настройки клиентского места/Программа/Замена инструментов). Если пользователь в форме запроса       терминала на склейку инструментов нажал клавишу "Да", то       происходит склеивание свечей из архива истекающего инструмента       (далее старого) к архиву свечей нового инструмента (далее нового),       происходит это следующим образом:
1. Если старый инструмент уже экспирировался, то из архива       берутся все имеющиеся свечи, включая день экспирации, и       добавляются в архив нового инструмента.
         2. Если старый инструмент еще торгуется, то из архива старого     инструмента берутся все имеющиеся свечи, до текущего дня торгов     (т.е. свечи текущего дня у старого инструмента в архив не     включаются), и добавляются в архив нового инструмента. Свечи за     текущий день торгов добавляются уже от нового инструмента.
    3. В архиве свечей нового инструмента записывается дата и время     последней свечи, добавленной из архива старого инструмента, данные     дата и время считаются временем склейки.
    4. В процедуру склейки попадают архивы свечей по всем временным     интервалам, по которым для старого и нового инструмента есть     открытые графики и файлы архивов свечей в каталоге ARCHIVE. Файлы     архивов свечей в каталоге ARCHIVE проверяются на тот случай, если     пользователь когда-то смотрел некий временной интервал, а потом     закрыл график по данному инструменту.
    5. Если склейка инструментов происходит по запросу терминала, то по     её завершению из WND-файла настроек терминала(про умолчанию info.wnd) старый инструмент будет удален и при     последующей загрузке запроса на склейку больше не возникнет. Если же     пользователь склеивает два инструмента вручную, то данную процедуру     он может делать по желанию много раз, пока старый инструмент будет     существовать в справочнике терминала, в этом случае пункты 1.-3.     по-прежнему верны, но нужно отдавать отчет, что итоговый архив после     склейки каждый раз будет разным, так как дата склейки каждый раз     будет новая.
   
При перезаказе архивов(Система/Заказ данных/Перезаказать данные) со свечами перед заказом архива свечей,       архивы перемещаются в каталог BAK, после этого на сервер       отправляется запрос на получение свечей, начиная со следующей даты       и времени от записанных в архиве даты и времени склейки. Если       склейки не было, заказываются все имеющиеся свечи.

Дмитрий,
Правильно ли понимаем что, на пятиминутном графике, вы увидели свечу     за 31.07 склеенную со свечой за 01.08?
    Если ответ - "да", то для анализа пришлите, пожалуйста, архив клиентского места Quik с указанием проблемного инструмента. Для этого необходимо:
•    Убедиться в наличии некорректного поведения;
•    Завершить сеанс,  нажать меню "Система/Выход";
•    Дождаться завершения работы терминала;
•    Сделать копию папки с рабочим местом Quik;
•    Удалить файлы ключей из копии папки и заархивировать её;
•    Архив папки необходимо прислать нам  на quiksupport@arqatech.com для анализа.
Уточните, пожалуйста, в какое время и по какому инструменту проводилась склейка? По данному вопросу также просьба прислать скриншот и архив терминала на quiksupport@arqatech.com для анализа.

Нет, это значит что последняя свеча за 31.07 представляет собой некий симбиоз последних свечей старого и нового контракта (выглядит так, как если бы эти две свечи разных контрактов наложили друг на друга), хотя должна была бы просто повторять свечу одного из контрактов.

Дмитрий, Добрый день,
     
      Документация будет дополнена в одной из очередных версий       программы.
      Приносим извинения за причиненные неудобства.

Дмитрий, Добрый день,
     
      Ошибка, описанная в данном инциденте, будет исправлена в одной из       очередных версий программы.
      Наблюдаемый эффект комбинированной свечи пропадет через сутки       после времени склейки.
     
      Приносим извинения за причиненные неудобства.

Добрый день.     Стандартной процедуры отмены данной операции не предусмотрено.       Что можно сделать:    

- Открыть график истекающего контракта заново. Тогда на нём будет       только информация по истекающему контракту;    
- Удалить соотв. графики из папки archive терминала QUIK (сам QUIK в     этот момент должен быть закрыт). При подключении к серверу графики     вновь запросятся терминалом и будет "как прежде".

Добрый день,
     
      Описанная в данном инциденте ошибка была исправлена в версии       7.23.1 терминала QUIK.
      Обновление с данной версией было передано всем брокерам системы       QUIK сегодня, 05.12.2018.
      По поводу обновления версии на 7.23.1 рекомендуем вам обратиться к       вашему брокеру.
     
      Приносим извинения за причиненные неудобства.

Добрый день.

Такой возможности, к сожалению, нет.

Подумали, что вы хотите старые данные скопировать в рабочий QUIK, то в такой конфигурации работать не будет.

Уважаемый QUIK, вот скажите, зачем мне нужно заходить на https://ru.investing.com/  или https://ru.tradingview.com/ и анализировать фьючерс на МОЕХ, чтобы потом совершить сделку в QUIK? Почему брокеры не хотят транслировать как склеенный фьючерс так и не склеенный. Где мне взять склеенные фьючерсы для QUIK за прошлые года? Если нет такой возможности, так какого .... на финансовых ресурсах присутствует только склейка? Вот все говорят, что форекс кухня, а МОЕХ чем отличается от них по фьючерсам? Ни чем. Вот и сиди и ищи на просторах интернета правильные котировки. Наболело просто.

Скажите, а почему Quik с несколькими склейками тормозит на двухминутке так, что разрывается соединение?

Проблема была  с квиком на одном ноутбуке и именно со склейкой на РТС  на двухминутке. Я его снёс и установил без склейки. Но на этом же ноутбуке в другой папке стоит Quik для тренировки, там много инструментов с со склейкой и он не тормозит... В общем вопрос пока снимаю. Надо наблюдать.
И ещё вопросик не в тему, если можно. При переустановке программы, как сделать, чтобы Quik не запрашивал пароль при соединении? У меня тесть только ключ от брокера. Приходится копировать папки со старого квика.

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как именно это можно сделать.

Что то я не помню, что, когда первый раз Quik устанавливал, вводил пароль. И не записан ни где...ker есть, а пароля нет.