Подклеить прошлый фьючерс

Страницы: 1
RSS
Подклеить прошлый фьючерс
 
Здравствуйте.

Хотя бы прошлый фьючерс, хотя бы и с ценовым разрывом.
Это вообще обсуждаемо? Хотя у меня брокер перестает транслировать котировки прошлого фьючерса после экспирации.
Так что если только хранить на клиенте.

Много написал, пропало)
Если обсуждаемо - заново напишу про расчет цены взвешиванием по открытому интересу  и прочее
 
Связанный вопрос - импорт котировок.

Ну хотя бы перенос из квика другого брокера.
Там, где старые фьючи транслируют всё-таки.
Либо формат файла, чтобы как-нибудь загнать)

Склеить можно скриптом на клиенте
 
Денис Климов, Добрый день.
Брокер перестает транслировать, так как не знает что можно склеить?  Если так, то мы можем рассказать ему. Вам нужно инициировать его обращение к нам.
Со своей стороны можем зарегистрировать пожелание, что бы пользователь сам мог склеивать графики в терминале. Регистрируем?
 
здравствуйте.

да, конечно, регистрируйте. пора уж...

склеивать можно со сглаживанием формулой (ц1*э1+ц2*э2)/(э1+э2), где э1,э2 - количество дней до экспирации старого и нового фьюча соответственно
но лучше сделать с коррекцией, чтобы э1 становилось 0 не прямо в день экспирации, а дня за три
для э2 коррекция тоже нужна, чтобы было по вкусу, например, 90 или 60
т.е. (ц1*(э1-к1)+ц2*(э2-к2))/((э1-к1)+(э2-к2))
но при этом э1-к1 и э2-к2 не должны становиться отрицательными

возникнет проблема при переходе на новые фьючеры
механизм автозамены возможно надо будет пересматривать
на самом деле это может увеличить поток данных
лучше как-то хранить архивно на клиенте
ещё лучше где-то вам держать архивы по истекшим фьючерсам
и не морочить голову каждому банку по отдельности
если это возможно - сообщите, пожалуйста, иначе буду им морочить всё же

еще момент - выставление приказов
ну также придется указать, за какое количество дней переходит к приказам на новый фьючерс
однако, у клиента могут быть открыты позиции по старым фьючерсам
может быть выдавать предупредительное сообщение при запуске (или раз в сутки утром где-нибудь, если насчет фьючерсов ммвб - до 10, например)

я в целом вижу, что доработка серьезная
много моментов, которые могут вызывать спорные ситуации при эксплуатации
поэтому посмотрите несколько подходов

склейка склейкой, но может быть лучше другой механизм
когда кроме транслируемых котировок - в перечне сразу будут склейки
положим, с периодом перехода - неделя до срока
жестко, зато однозначно, подумайте

собственно, я уже почти имею возможность сделать склейку с использованием одного купленного скрипта на lua
там небольшая доработка нужна, надеюсь будет

но в терминале это всё равно должно появиться, конечно
у конкурентов даже в веб-версии есть, могу ссылку дать
ну и, конечно, квик быстрее посчитает сам внутри себя по сравнении со скриптом
кому-то это будет критично
 
Денис Климов, Здравствуйте!

Ваше пожелание зарегистрировано. Мы постараемся рассмотреть его и сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа, будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.
 
да, ещё мысль - брать не количество дней до экспирации, а открытый интерес
ну тоже с коррекцией придется, примерно прикинуть в среднем какая часть закрывается уже после торгов
на эту величину и скорректировать вес старого фючерса
 
объемы! тоже д.б. сумма, хоть взвешенная, хоть обычная
тоже вопрос как учесть переход на новый фьючерс
вопрос есть, мыслей нет)
 
Денис Климов, Добрый день,
      Мы рассмотрели Ваше пожелание. По итогам его анализа сообщаем Вам,       что реализация пожелания признана потенциально целесообразной.       Если по результатам дальнейшего анализа, включающего юридические       аспекты, анализ на непротиворечивость с общей политикой компании,       никаких возражений не возникнет, мы постараемся включить Ваше       пожелание в план доработок при выпуске одной из следующих версий       нашего ПО.
 
Цитата
Zoya Skvorcova написал:
Денис Климов  , Добрый день,
      Мы рассмотрели Ваше пожелание. По итогам его анализа сообщаем Вам,       что реализация пожелания признана потенциально целесообразной.       Если по результатам дальнейшего анализа, включающего юридические       аспекты, анализ на непротиворечивость с общей политикой компании,       никаких возражений не возникнет, мы постараемся включить Ваше       пожелание в план доработок при выпуске одной из следующих версий       нашего ПО.
отлично, когда можно ждать?
 
Денис Климов,добрый день.
При реализации пожелания, мы обязательно проинформируем Вас в данной ветке форума.
 
Денис Климов, Добрый день,
     
      Ваше пожелание было реализовано в версии 7.18.1 терминала QUIK.
 
Цитата
Zoya Skvorcova написал:
Ваше пожелание было реализовано в версии 7.18.1 терминала QUIK.
Здравствуйте!
А есть где-то детальное описание того, как именно происходит склейка графиков?
Как известно, склеивать графики фьючерсов можно разными способами (с гэпами - без изменения графиков предыдущих контрактов; без гэпов - со смещением графиков предыдущих контрактов относительно вертикальной оси; с изменением графиков не только предыдущих контрактов, но и текущего контракта путем расчета средней цены между текущим и следующим контрактом и т.д. - вариантов может быть много), в том числе по-разному можно определять дату, левей которой в склеенном графике вместо графика текущего контракта будет подставляться график предыдущего контракта (день экспирации или после нее или до нее; в день, когда объемы на новом контракте стали больше чем на старом; день, когда ОИ на новом контакте стал больше чем на старом и т.д.).
Хотелось бы узнать все эти детали того, как именно происходит склейка.
 
Цитата
Дмитрий написал:
Цитата
Zoya Skvorcova   написал:
Ваше пожелание было реализовано в версии 7.18.1 терминала QUIK.
Здравствуйте!
А есть где-то детальное описание того, как именно происходит склейка графиков?
Как известно, склеивать графики фьючерсов можно разными способами (с гэпами - без изменения графиков предыдущих контрактов; без гэпов - со смещением графиков предыдущих контрактов относительно вертикальной оси; с изменением графиков не только предыдущих контрактов, но и текущего контракта путем расчета средней цены между текущим и следующим контрактом и т.д. - вариантов может быть много), в том числе по-разному можно определять дату, левей которой в склеенном графике вместо графика текущего контракта будет подставляться график предыдущего контракта (день экспирации или после нее или до нее; в день, когда объемы на новом контракте стали больше чем на старом; день, когда ОИ на новом контакте стал больше чем на старом и т.д.).
Хотелось бы узнать все эти детали того, как именно происходит склейка.
Добрый день.
 Алгоритм склейки происходит следующим образом:
·         У исходного инструмента берутся все свечи, кроме свечей за текущую торговую сессию (проверка осуществляется по дате).
·         Для нового инструмента остаются только свечи за текущую торговую сессию (проверка осуществляется по дате).
·         Свечи исходного и нового инструмента комбинируются и сохраняются. Происходит обновление графиков.
 
Цитата
Anastasia Gordienko написал:
Алгоритм склейки происходит следующим образом:
·         У исходного инструмента берутся все свечи, кроме свечей за текущую торговую сессию (проверка осуществляется по дате).
·         Для нового инструмента остаются только свечи за текущую торговую сессию (проверка осуществляется по дате).
·         Свечи исходного и нового инструмента комбинируются и сохраняются. Происходит обновление графиков.
1) Я правильно понял, что под исходным инструментом подразумевается фьючерсный контракт, экспирация которого приближается или уже была, а под новым - контракт, который становится основным после экспирации "исходного"?


2) Если ответ на п.1 "да", то я правильно понял, что у каждого пользователя квика склеенные графики могут быть разными, так как место склейки графиков двух контрактов (то есть дата, левей которой будет график старого фьючерса) зависит от того, когда сам пользователь решит выполнить склейку?


3) Я правильно понял, что при склейке не происходит какого-либо смещения графиков относительно вертикальной оси, из-за чего на склеенном графике в местах склейки будут гэпы, равные величине календарного спрэда между соседними контрактами на момент склейки?
Цитата
Anastasia Gordienko написал:
·         Свечи исходного и нового инструмента комбинируются и сохраняются. Происходит обновление графиков.
4) Где сохраняются эти свечи - на компьютере пользователя в подкаталоге archive терминала?  Если да, то что будет в случае удаления всех файлов из этого подкаталога - график перестанет быть склеенным и придется повторно выполнять склейку?


5) Если я делаю склейку, то это отражается сразу на всех таймфреймах или только на тех, которые открыты в графиках на момент склейки? Если я позже открою еще один график того же фьючерса, но с другим таймфреймом, то он уже будет склеенным или мне надо будет повторно выполнять склейку?
 
Цитата
Дмитрий написал:
Цитата
Anastasia  Gordienko   написал:
Алгоритм склейки происходит следующим образом:
·         У исходного инструмента берутся все свечи, кроме свечей за текущую торговую сессию (проверка осуществляется по дате).
·         Для нового инструмента остаются только свечи за текущую торговую сессию (проверка осуществляется по дате).
·         Свечи исходного и нового инструмента комбинируются и сохраняются. Происходит обновление графиков.
1) Я правильно понял, что под исходным инструментом подразумевается фьючерсный контракт, экспирация которого приближается или уже была, а под новым - контракт, который становится основным после экспирации "исходного"?


2) Если ответ на п.1 "да", то я правильно понял, что у каждого пользователя квика склеенные графики могут быть разными, так как место склейки графиков двух контрактов (то есть дата, левей которой будет график старого фьючерса) зависит от того, когда сам пользователь решит выполнить склейку?


3) Я правильно понял, что при склейке не происходит какого-либо смещения графиков относительно вертикальной оси, из-за чего на склеенном графике в местах склейки будут гэпы, равные величине календарного спрэда между соседними контрактами на момент склейки?
Цитата
Anastasia  Gordienko   написал:
·         Свечи исходного и нового инструмента комбинируются и сохраняются. Происходит обновление графиков.
4) Где сохраняются эти свечи - на компьютере пользователя в подкаталоге archive терминала?  Если да, то что будет в случае удаления всех файлов из этого подкаталога - график перестанет быть склеенным и придется повторно выполнять склейку?


5) Если я делаю склейку, то это отражается сразу на всех таймфреймах или только на тех, которые открыты в графиках на момент склейки? Если я позже открою еще один график того же фьючерса, но с другим таймфреймом, то он уже будет склеенным или мне надо будет повторно выполнять склейку?
Дмитрий,
отвечаю по пунктам:
1) Да 2) Да 3) Да, если цены инструментов отличаются, то будет гэп по ценовой шкале 4) Да, они сохранятся локально в папке терминала archive. Если стереть, то данные не будут отображать. 5) Происходит склейка сразу по всем доступным тайфреймам.
 
Цитата
Anastasia Gordienko написал:
4) Да, они сохранятся локально в папке терминала archive. Если стереть, то данные не будут отображать
То есть, если я случайно удалю файлы этих склеенных графиков, то потом вообще не смогу смотреть графики по этому фьючерсу?


И еще такой вопрос - а что делать, если я после склейки графиков захочу через какое-то время посмотреть график без склейки, в оригинальном виде так сказать?
 
Цитата
Дмитрий написал:
То есть, если я случайно удалю файлы этих склеенных графиков, то потом вообще не смогу смотреть графики по этому фьючерсу?
Исторические данные нет. Текущие сможете.Дмитрий написал:
Цитата
И еще такой вопрос - а что делать, если я после склейки графиков захочу через какое-то время посмотреть график без склейки, в оригинальном виде так сказать?
Не совсем понятна ваша задача? Исторические данные по фьючесу за прошедший период сохранятся на новом(склеенном) графике, и чтобы их посмотреть, Вы можете просто прокрутить временную шкалу в окне графика.
 
Цитата
Anastasia Gordienko написал:
Не совсем понятна ваша задача? Исторические данные по фьючесу за прошедший период сохранятся на новом(склеенном) графике, и чтобы их посмотреть, Вы можете просто прокрутить временную шкалу в окне графика.
Ну после склейки все что было раньше даты, в которую я производил склейку (то есть слева от нее), на склеенном графике будет отображаться так, как это выглядело на предыдущем контракте. А что делать если я захочу потом увидеть цены и объемы, которые были непосредственно на текущем контракте до даты склейки?
 
Добрый день.


Цитата
И еще такой вопрос - а что делать, если я после склейки графиков захочу через какое-то время посмотреть график без склейки
В этом случае Вам нужно будет удалить график из папки Archive, который находится в директории с программой QUIK. Тогда вы можете посмотреть график без склейки, но история уже будет недоступна.
 
Путем нескольких экспериментов по склейке графиков нефти BR-8.18 и BR-9.18 обнаружил следующее:
Цитата
Anastasia Gordienko написал:
5) Происходит склейка сразу по всем доступным тайфреймам.
Это оказалось неправдой. Склейка осуществляется только для тех таймфреймов, которые открыты в графиках на момент склейки. Если после склейки открыть график другого таймфрейма, то он окажется не склеенным.
Цитата
Anastasia Gordienko написал:
·         У исходного инструмента берутся все свечи, кроме свечей за текущую торговую сессию (проверка осуществляется по дате).
·         Для нового инструмента остаются только свечи за текущую торговую сессию (проверка осуществляется по дате).
В реальности такой алгоритм не соблюдается. Далее приведу примеры (перед каждым из описанных случаев я полностью очищал подкаталог Archive чтобы выполнить склейку графиков по-новой).
1) После склейки графиков во время вечерней сессии 31 июля на новом часовом графике были взяты свечи со старого контракта вплоть до начала дневной сессии 31 июля. То есть от нового контракта были взяты свечи за две торговые сессии -  дневную и вечернюю 31 июля.
2) После склейки графиков во время дневной сессии 1 августа  на новом часовом и 5-минутном графике были взяты свечи со старого контракта вплоть до начала дневной сессии 1 августа, за исключением последней свечи за 31 июля. То есть от нового контракта были взяты свечи за одну торговую сессию - дневную 1 августа, плюс 1 последняя свеча за 31 июля, причем эта свеча не повторяет свечи с графика старого и нового контракта, а неким образом скомбинирована из свечей этих двух контрактов - так что ее хай равен максимальному из хаев этих двух свечей, а лоу - минимальному из лоу этих двух свечей. В результате на склеенном графике нет гэпов в местах склейки - они перекрыты этими искусственно синтезированными свечами.
3) После склейки графиков во время дневной сессии 2 августа  на новых графиках всех таймфреймов, меньших дневки, были взяты свечи со старого контракта  вплоть до начала вечерней сессии 1 августа. То есть от нового контракта были взяты свечи за две торговые сессии - вечернюю 1 августа и дневную 2 августа. При этом на графиках нет никаких свечей, которые были бы скомбинированы из свечей двух разных контрактов. В результате на склеенном графике в месте склейки есть гэпы, как вроде и должно быть, судя по этому ответу:
Цитата
Anastasia Gordienko написал:
3) Да, если цены инструментов отличаются, то будет гэп по ценовой шкале
Таким образом, во всех трех описанных случаях склейка происходила по совершенно разным алгоритмам и в итоге давала разные результаты, совершенно непредсказуемые (версия терминала во всех случаях была одна и та же).


Хотелось бы чтобы разработчики прояснили причину такого непредсказуемого поведения терминала, отличающегося от алгоритма, описанного выше Анастасией Гордиенко, а также дали наконец-то уже полное и правильное описание этого алгоритма (надеюсь, что для работников ARQA Technologies он не является "черным ящиком", принцип работы которого известен только одному программисту, который его воплощал в жизнь) .
 
P.S. версия терминала - 7.19.0.51
 
Цитата
Дмитрий написал:
Путем нескольких экспериментов по склейке графиков нефти BR-8.18 и BR-9.18 обнаружил следующее:
Цитата
Anastasia  Gordienko   написал:
5) Происходит склейка сразу по всем доступным тайфреймам.
Это оказалось  неправдой . Склейка осуществляется только для тех таймфреймов, которые открыты в графиках на момент склейки. Если после склейки открыть график другого таймфрейма, то он окажется не склеенным.
Цитата
Anastasia  Gordienko   написал:
·         У исходного инструмента берутся все свечи, кроме свечей за текущую торговую сессию (проверка осуществляется по дате).
·         Для нового инструмента остаются только свечи за текущую торговую сессию (проверка осуществляется по дате).
В реальности такой алгоритм  не соблюдается . Далее приведу примеры (перед каждым из описанных случаев я полностью очищал подкаталог Archive чтобы выполнить склейку графиков по-новой).
1) После склейки графиков во время вечерней сессии 31 июля на новом часовом графике были взяты свечи со старого контракта вплоть до начала дневной сессии 31 июля. То есть от нового контракта были взяты свечи   за две торговые сессии   -  дневную и вечернюю 31 июля.
2) После склейки графиков во время дневной сессии 1 августа  на новом часовом и 5-минутном графике были взяты свечи со старого контракта вплоть до начала дневной сессии 1 августа, за исключением последней свечи за 31 июля. То есть от нового контракта были взяты свечи   за одну торговую сессию   - дневную 1 августа, плюс 1 последняя свеча за 31 июля, причем эта свеча не повторяет свечи с графика старого и нового контракта, а неким образом   скомбинирована из свечей этих двух контрактов   - так что ее хай равен максимальному из хаев этих двух свечей, а лоу - минимальному из лоу этих двух свечей.  В результате на склеенном графике нет гэпов в местах склейки - они перекрыты этими искусственно синтезированными свечами .
3) После склейки графиков во время дневной сессии 2 августа  на новых графиках всех таймфреймов, меньших дневки, были взяты свечи со старого контракта  вплоть до начала вечерней сессии 1 августа. То есть от нового контракта были взяты свечи   за две торговые сессии   - вечернюю 1 августа и дневную 2 августа. При этом на графиках нет никаких свечей, которые были бы скомбинированы из свечей двух разных контрактов. В результате на склеенном графике в месте склейки   есть гэпы  , как вроде и должно быть, судя по этому ответу:
Цитата
Anastasia  Gordienko   написал:
3) Да, если цены инструментов отличаются, то будет гэп по ценовой шкале
Таким образом, во всех трех описанных случаях склейка происходила по совершенно разным алгоритмам и в итоге давала разные результаты, совершенно непредсказуемые (версия терминала во всех случаях была одна и та же).


Хотелось бы чтобы разработчики прояснили причину такого непредсказуемого поведения терминала, отличающегося от алгоритма, описанного выше Анастасией Гордиенко, а также дали наконец-то уже полное и правильное описание этого алгоритма (надеюсь, что для работников ARQA Technologies он не является "черным ящиком", принцип работы которого известен только одному программисту, который его воплощал в жизнь) .
Добрый день.
Поясняем особенности склейки архивов графиков.

Терминал предлагает пользователю склейку в зависимости от       установленных настроек(Настройки клиентского места/Программа/Замена инструментов). Если пользователь в форме запроса       терминала на склейку инструментов нажал клавишу "Да", то       происходит склеивание свечей из архива истекающего инструмента       (далее старого) к архиву свечей нового инструмента (далее нового),       происходит это следующим образом:
1. Если старый инструмент уже экспирировался, то из архива       берутся все имеющиеся свечи, включая день экспирации, и       добавляются в архив нового инструмента.
         2. Если старый инструмент еще торгуется, то из архива старого     инструмента берутся все имеющиеся свечи, до текущего дня торгов     (т.е. свечи текущего дня у старого инструмента в архив не     включаются), и добавляются в архив нового инструмента. Свечи за     текущий день торгов добавляются уже от нового инструмента.
    3. В архиве свечей нового инструмента записывается дата и время     последней свечи, добавленной из архива старого инструмента, данные     дата и время считаются временем склейки.
    4. В процедуру склейки попадают архивы свечей по всем временным     интервалам, по которым для старого и нового инструмента есть     открытые графики и файлы архивов свечей в каталоге ARCHIVE. Файлы     архивов свечей в каталоге ARCHIVE проверяются на тот случай, если     пользователь когда-то смотрел некий временной интервал, а потом     закрыл график по данному инструменту.
    5. Если склейка инструментов происходит по запросу терминала, то по     её завершению из WND-файла настроек терминала(про умолчанию info.wnd) старый инструмент будет удален и при     последующей загрузке запроса на склейку больше не возникнет. Если же     пользователь склеивает два инструмента вручную, то данную процедуру     он может делать по желанию много раз, пока старый инструмент будет     существовать в справочнике терминала, в этом случае пункты 1.-3.     по-прежнему верны, но нужно отдавать отчет, что итоговый архив после     склейки каждый раз будет разным, так как дата склейки каждый раз     будет новая.
   
При перезаказе архивов(Система/Заказ данных/Перезаказать данные) со свечами перед заказом архива свечей,       архивы перемещаются в каталог BAK, после этого на сервер       отправляется запрос на получение свечей, начиная со следующей даты       и времени от записанных в архиве даты и времени склейки. Если       склейки не было, заказываются все имеющиеся свечи.
 
Спасибо за подробный ответ с описанием алгоритма склейки.
А как вы можете прокомментировать этот факт, описанный мною выше?
Цитата
Дмитрий написал:
от нового контракта были взяты свечи за одну торговую сессию - дневную 1 августа, плюс 1 последняя свеча за 31 июля, причем эта свеча не повторяет свечи с графика старого и нового контракта, а неким образом скомбинирована из свечей этих двух контрактов - так что ее хай равен максимальному из хаев этих двух свечей, а лоу - минимальному из лоу этих двух свечей. В результате на склеенном графике нет гэпов в местах склейки - они перекрыты этими искусственно синтезированными свечами.
Насколько я понимаю, это опять же противоречит описанному алгоритму работы склейки и вероятно является ошибкой в работе терминала.
Если это ошибка, то будут ли разработчики разбираться в причинах ее возникновения? Ведь она может повториться опять.
 
Дмитрий,
Цитата
Дмитрий написал:
После склейки графиков во время дневной сессии 1 августа  на новом часовом и 5-минутном графике были взяты свечи со старого контракта вплоть до начала дневной сессии 1 августа, за исключением последней свечи за 31 июля. То есть от нового контракта были взяты свечи за одну торговую сессию - дневную 1 августа, плюс 1 последняя свеча за 31 июля, причем эта свеча не повторяет свечи с графика старого и нового контракта, а неким образом скомбинирована из свечей этих двух контрактов - так что ее хай равен максимальному из хаев этих двух свечей, а лоу - минимальному из лоу этих двух свечей. В результате на склеенном графике нет гэпов в местах склейки - они перекрыты этими искусственно синтезированными свечами.
Правильно ли понимаем что, на пятиминутном графике, вы увидели свечу     за 31.07 склеенную со свечой за 01.08?
    Если ответ - "да", то для анализа пришлите, пожалуйста, архив клиентского места Quik с указанием проблемного инструмента. Для этого необходимо:
•    Убедиться в наличии некорректного поведения;
•    Завершить сеанс,  нажать меню "Система/Выход";
•    Дождаться завершения работы терминала;
•    Сделать копию папки с рабочим местом Quik;
•    Удалить файлы ключей из копии папки и заархивировать её;
•    Архив папки необходимо прислать нам  на quiksupport@arqatech.com для анализа.
Цитата
Дмитрий написал:
После склейки графиков во время дневной сессии 2 августа  на новых графиках всех таймфреймов, меньших дневки, были взяты свечи со старого контракта  вплоть до начала вечерней сессии 1 августа. То есть от нового контракта были взяты свечи за две торговые сессии - вечернюю 1 августа и дневную 2 августа. При этом на графиках нет никаких свечей, которые были бы скомбинированы из свечей двух разных контрактов.
Уточните, пожалуйста, в какое время и по какому инструменту проводилась склейка? По данному вопросу также просьба прислать скриншот и архив терминала на quiksupport@arqatech.com для анализа.
 
Цитата
Дмитрий написал:
Здравствуйте!
А есть где-то детальное описание того, как именно происходит склейка графиков?
Вопрос по добавлению описания принципов склейки графиков в пользовательскую документацию изучается.
В ближайшее время постараемся дать ответ.
 
Цитата
Anastasia Gordienko написал:
Правильно ли понимаем что, на пятиминутном графике, вы увидели свечу     за 31.07 склеенную со свечой за 01.08?
Нет, это значит что последняя свеча за 31.07 представляет собой некий симбиоз последних свечей старого и нового контракта (выглядит так, как если бы эти две свечи разных контрактов наложили друг на друга), хотя должна была бы просто повторять свечу одного из контрактов.
 
Цитата
Дмитрий написал:
(выглядит так, как если бы эти две свечи разных контрактов наложили друг на друга)
Это неверное описание, верное было дано изначально:
Цитата
Дмитрий написал:
от нового контракта были взяты свечи за одну торговую сессию - дневную 1 августа, плюс 1 последняя свеча за 31 июля, причем эта свеча не повторяет свечи с графика старого и нового контракта, а неким образом скомбинирована из свечей этих двух контрактов - так что ее хай равен максимальному из хаев этих двух свечей, а лоу - минимальному из лоу этих двух свечей
Вот как это выглядит на графиках:








 
 
Дмитрий, Добрый день,
     
      Документация будет дополнена в одной из очередных версий       программы.
      Приносим извинения за причиненные неудобства.
 
Цитата
Дмитрий написал:
от нового контракта были взяты свечи за одну торговую сессию - дневную 1 августа, плюс 1 последняя свеча за 31 июля, причем эта свеча не повторяет свечи с графика старого и нового контракта, а неким образом скомбинирована из свечей этих двух контрактов - так что ее хай равен максимальному из хаев этих двух свечей, а лоу - минимальному из лоу этих двух свечей
Здравствуйте!

Ваше письмо получено, проблема изучается. Постараемся в ближайшее время дать ответ.
 
Дмитрий, Добрый день,
     
      Ошибка, описанная в данном инциденте, будет исправлена в одной из       очередных версий программы.
      Наблюдаемый эффект комбинированной свечи пропадет через сутки       после времени склейки.
     
      Приносим извинения за причиненные неудобства.
 
Здравствуйте. Не могу понять, как мне убрать случившуюся склейку фьючерсов? Обыскался в настройках терминала, гуглил в Интернете, ничего не нашел. Поэтому обращаюсь сюда, помогите! С такими графиками торговать не могу. Уточняю, на всякий случай. Мне нужно как и раньше, видеть всю историю действующего нового контракта. История старого контракта с такой склейкой мне не нужна.  
 
Цитата
Константин написал:
Здравствуйте. Не могу понять, как мне убрать случившуюся склейку фьючерсов? Обыскался в настройках терминала, гуглил в Интернете, ничего не нашел. Поэтому обращаюсь сюда, помогите! С такими графиками торговать не могу. Уточняю, на всякий случай. Мне нужно как и раньше, видеть всю историю действующего нового контракта. История старого контракта с такой склейкой мне не нужна.
Добрый день.     Стандартной процедуры отмены данной операции не предусмотрено.       Что можно сделать:    

- Открыть график истекающего контракта заново. Тогда на нём будет       только информация по истекающему контракту;    
- Удалить соотв. графики из папки archive терминала QUIK (сам QUIK в     этот момент должен быть закрыт). При подключении к серверу графики     вновь запросятся терминалом и будет "как прежде".
 
Цитата
Дмитрий написал:
от нового контракта были взяты
Добрый день,
     
      Описанная в данном инциденте ошибка была исправлена в версии       7.23.1 терминала QUIK.
      Обновление с данной версией было передано всем брокерам системы       QUIK  05.12.2018.
      По поводу обновления версии на 7.23.1 рекомендуем вам обратиться к       вашему брокеру.
     
      Приносим извинения за причиненные неудобства.
 
Цитата
Anastasia  Gordienko написал:
Цитата
Дмитрий написал:
Здравствуйте!
А есть где-то детальное описание того, как именно происходит склейка графиков?
Вопрос по добавлению описания принципов склейки графиков в пользовательскую документацию изучается.
В ближайшее время постараемся дать ответ.
Добрый день,
     
      Описанная в данном инциденте ошибка была исправлена в версии       7.23.1 терминала QUIK.
      Обновление с данной версией было передано всем брокерам системы       QUIK сегодня, 05.12.2018.
      По поводу обновления версии на 7.23.1 рекомендуем вам обратиться к       вашему брокеру.
     
      Приносим извинения за причиненные неудобства.
 
Добрый день. Скажите, могу ли я подклеить фьючерсы прошлого года, если у меня сохранился Quik на флешке? И если можно, то как? Я пробовал добавлять в архив файлы и того квика, но что то не получается.
 
Цитата
Владимир написал:
Добрый день. Скажите, могу ли я подклеить фьючерсы прошлого года, если у меня сохранился Quik на флешке? И если можно, то как? Я пробовал добавлять в архив файлы и того квика, но что то не получается.
Добрый день.

Такой возможности, к сожалению, нет.
 
А вот и есть)))))))) Сначала обновил старый QUIK не меняя инструменты, а за тем в него скопировал Quik с компа с заменой всех файлов. Правда получился пробел. Нет 3-19 и 6-19.
 
Цитата
Владимир написал:
А вот и есть)))))))) Сначала обновил старый QUIK не меняя инструменты, а за тем в него скопировал Quik с компа с заменой всех файлов. Правда получился пробел. Нет 3-19 и 6-19.
Подумали, что вы хотите старые данные скопировать в рабочий QUIK, то в такой конфигурации работать не будет.
 
Ну так я потом скопировал вс файлы с заменой из папки старого квика в новый. И всё работает.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх