Проработка стратегии на виртуальной торговле

Страницы: 1
RSS
Проработка стратегии на виртуальной торговле, Формирование стратегии, виртуальная торговля
 
Добрый день

Когда работаю с квиком и какими либо индикаторами очень не хватает функционала по загрузке истории и проработки виртуальной торговли для оттачивания стратегии.

Алгоритм предлагаемой доработки:
Например, выбираем несколько индикаторов и таймфрейм и размещаем на графике на котором сейчас идет торговля. Определяем правила благодаря, которым будут осуществляться сделки(для себя определяем) и потом выбираем период например один месяц. Нажимаем кнопку старт. Данный период времени очищается и график начинает строится с самого начала указанного периода как будто идут реальные торги, но загрузка данных уже  производится из истории. В данном режиме можно менять скорость загрузки графика быстрее или медленнее или нажимать паузу.

Таким образом нужны следующий функционал:
1) Включить, выключить моделирование для проработки стратегии.
2) Выбор периода "с" и "по"
3) Скорость загрузки графика быстрее, медленнее, пауза.
4) Дополнительно, но не обязательно например небольшая таблица в которой будут фиксироваться виртуальные сделки. Кликнули мышкой зафиксировалась цена покупки или продажи и количество и если нужно указать комментарий. И потом данную информацию можно например выгрузить в эксель и посмотреть результат своей торговой стратегии.

Таким образом квик уже сейчас может загружать определенную историю думаю этого будет достаточно. Выбор тайм фрейма так же присутствует. Накладывание индикаторов так же возможно.

При проработке любой стратегии Элдер предлагает просто брать и потихоньку проматывать график через ползунок и виртуально отрабатывать свою стратегию, но вся проблема в том, что когда график уже загружен индикаторы уже отобразили информацию, а когда проверять стратегию на боевую, индикаторы могут отображаться с задержкой т. к. для построения результата индикатора данные еще не поступили.

Вот как раз эту задержку, нужно доработать что б была возможность отладки стратегий виртуально в режиме моделирования.

Думаю данная доработка будет интересна всем участникам рынка т. к. будет позволять отрабатывать виртуально торговые решения и оттачивать мастерство и когда будут реальные торги меньше будут подвержены эмоциям. И к тому же я просматривал другие платформы в которых такого функционала нет, а в которых что-то подобное есть, достаточно сложны будут для обычного пользователя и необходимо потратить время для изучения платформы, что не все даже смогут сделать. Поэтому думаю данный функционал будет интересен.

Если данный функционал есть, прошу сообщить может не все функции знаю.

По возможности, я понимаю что такое доработка и насколько долго она может затянуться, прошу сообщить насколько интересна данная идея и сколько времени необходимо для данной доработки.

Заранее спасибо за уделенное время.

С Уважением Константин.
 
Добрый день.

Рассматривали ли Вы вариант оттачивания стратегий например в демо режиме?

Цитата
И к тому же я просматривал другие платформы в которых такого функционала нет, а в которых что-то подобное есть, достаточно сложны будут для обычного пользователя
либо дайте ссылку на реализацию такого функционала в других платформах, чтобы иметь более емкое представление.  
 
Добрый день

Странно, уведомление на почту не пришло в ответ моей теме.

Демо-режим.
Демо-режим пробовал тестирование, но проблема в том, что на тестовом графике, график не всегда совпадает с реальным. Бывают небольшие расхождения и плюс нереальные гэпы, которых не бывает на реальном графике  так же, если тестировать в таком режиме нужно очень много времени и нет возможности для того что б промотать вперед график и узнать результат.

Программы

TSLab
Есть система более сложная например TSLab. Там уже можно производить тестирование стратегии на истории, запрограммировать стратегию  при помощи графического интерфейса или языка программирования и производить тестирование на истории. Но в данном случае опять таки история уже загружена и просто производится расчет. Так же что б запрограммировать элементарную стратегию нужно поиграться с кубиками или при помощи языка программирования настроить стратегию. Так что обычному пользователю с базовыми навыками владения будет достаточно сложно освоить систему.

WelthLab
Так же есть еще WelthLab, но там только программирование, которое тоже будет достаточно сложным для освоения и плюс такой же минус как и в TSLab, что история загружается и просто производится расчет.

QScalp
Есть еще скальперская программа анпример QScalp, но там можно только записать как производятся торговая сессия, со всеми вытекающими минусами т. к. нужно оставлять программу включенной и ждать когда будет записана торговая сессия, и плюс там не очень хороший набор индикаторов и например что б протестировать другой инструмент нужно опять производить запись.

Ну и плюс общий минус для всех этих систем заключается в том, что они платные, и стоят достаточно больших денег, так же требуют некоторого времени для того что б их освоить, а quick  знают практически все трейдеры и им будет намного проще пользоваться этим функционалом чем ежели пробовать обучаться новым программам и к тому, же еще платить за них.

Пример Элдера, который показывает как тестировать стратегии
Вот ссылка где Элдер рассказывает как он производит тестирование стратегий, так же рассказывает про тестирование в программах которые тестируют на истории. Тестирование как предлагает Элдер так же имеет свои минусы, и заключается в том, что индикаторы уже загружены, и есть очень большие недочеты и погрешности, чем когда идут реальные торги. Некоторые индикаторы загружаются только спустя некоторое время, или им нужно определенное количество свечей(а когда проматываешь историю индикаторы полностью загружены), и получается что тестирование тоже не очень корректное и нужно время  что б освоить и протестировать новую систему.

Так что у этого метода есть тоже свои недостатки.

К сожалению я не смогу показать предлагаемое мной решение, где либо в другой программе, сколько перепробовал программ предлагаемого функционала не видел.

Предлагаемое решение плюсы:
Предлагаемое мной решении дополняется в программу. Данные графиков загружается с сервера и можно в любой момент протестировать любую бумагу для своей стратегии и в отличии от программ, которые производят расчет на истории, и выводят готовый результат, здесь будет возможность ощутить все практически в боевом режиме и плюс можно увеличить скорость вперед и узнать результат своего торгового решения(в реальных торгах порой нужно достаточно много времени ждать). Так предлагаемое решение может быть полезно трейдерам которые тестируют свои системы во время отсутствия торговой сессии например по вечерам т. к  данные по отслеживаемым бумагам обычно закешированы квиком. Так же думаю это повысит качественное превосходство по сравнению с другими системами, так как такого функционала я не встречал.

Более подробно как я представляю как все будет работать.
Открываем Quick выбираем эмитента и настраиваем график и необходимые индикаторы, все как обычно. Quick загружает данные торгов к себе в базу, например с сервера, или с локального репозитория своей директории, если ранее настройки были произведены (тем более ограничение в 3000 свечек вроде расширили будет больше возможностей для тестирования).

1 этап:
Например захотели протестировать свою новую стратегию нажимаем кнопку "Тестирование стратегий". Указываем период, который хотим протестировать и указываем необходимый тайм фрейм в настройках тестирования можно выбрать доступный период. Устанавливаем скорость воспроизведения (загрузки из истории), например обычную, быстрее, медленнее. Нажимаем "Старт"

2 этап
График начинает с указанной скоростью выводится в терминал и индикаторы начинают отображать информацию так же как будто сейчас идут реальные торги ( кстати у каждой сделки есть точное время осуществления и поэтому можно очень точно моделировать загрузку истории). И можно практически в боевом режиме осуществлять тестирование стратегии более точно без погрешностей индикаторов по сравнению когда данные уже загружены.

3 этап
Например торговая система подает сигнал к покупке или к продаже мы осуществляем сделку и можем промотать скорость загрузки вперед и узнать результат, принесет эта сделка прибыль или нет.

Было б еще неплохо, если все сделки можно было вводить в табличку, которая потом рассчитывала результат какой плюс или минус, но думаю если идея пойдет дальше это  будет следующий этап развития.

P.S.
Готов на конструктивный диалог по реализации данного функционала. Так же прошу сообщить любое решение по данному предложению.

Хотел поинтересоваться на каком языке или платформе написан quick ?

С Уважением Константин
 
Здравствуйте!



Ваше пожелание зарегистрировано. Мы постараемся рассмотреть его и
сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа,
будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.

Цитата
Хотел поинтересоваться на каком языке или платформе написан quick ?
На С++
 
Константин ..., Добрый день,
      Мы рассмотрели Ваше пожелание. По итогам его анализа сообщаем Вам,       что реализация пожелания признана потенциально целесообразной.       Если по результатам дальнейшего анализа, включающего юридические       аспекты, анализ на непротиворечивость с общей политикой компании,       никаких возражений не возникнет, мы постараемся включить Ваше       пожелание в план доработок при выпуске одной из следующих версий       нашего ПО.
 
Спасибо за обратную связь. Если можно сообщить может предполагаемую дату и может возможно будет протестировать промежуточную версию перед релизом? И возможно ли поучаствовать в разработке, в плане тестирования и удобства применения нового функционала и возможно дополнять свои замечания для улучшения?
 
Константин ...,Добрый день.
По срокам ничего пока сказать не сможем. Пожелание было только рассмотрено и его реализация признана потенциально целесообразной.
Если у нас возникнут вопросы в дальнейшем, то мы обратимся к Вам в этой ветке форума.
 
Добрый день

Скажите есть ли продвижения по данной теме?
 
Константин ...,добрый день.
Пока новой информации нет.
 
Добрый день

Скажите есть ли продвижения по данной теме? Или вопрос был отложен на неопределенное время которое никто никогда не узнает ?
 
Цитата
Константин ... написал:
Добрый день

Скажите есть ли продвижения по данной теме? Или вопрос был отложен на неопределенное время которое никто никогда не узнает ?
Добрый день.

Информации по данному вопросу нет.
Как только пожелание будет реализовано в данной ветке форума мы Вас оповестим.  
 
Константин поддерживаю вас, но боюсь политика компании не предусматривает подобные решения, на простом примере выставления стопа и тейка руками извините но пока забьешь все данные уже бывает поздно) казалось бы чего сложного упростить данный процесс в одно нажатие так нет же приходится прибегать к сторонним разработкам и так касаемо многого(
 
Цитата
Максим написал:
Константин поддерживаю вас, но боюсь политика компании не предусматривает подобные решения, на простом примере выставления стопа и тейка руками извините но пока забьешь все данные уже бывает поздно) казалось бы чего сложного упростить данный процесс в одно нажатие так нет же приходится прибегать к сторонним разработкам и так касаемо многого(
Да игрался с этим так же настраивал все через квик + lua заявки с тейк профитом и стоп лосом выставлялись за одно нажатие, единственное нужно было определится с количеством объема. Отрабатывало все достаточно быстро, но вопрос в том, насколько много нужно выставлять заявок если в год 2-10 заявок, то можно и ручками. :)

Но чето мое предлагаемое решение они достаточно долго игнорят скоро будет год с момента создания темы.
 
Цитата
Константин Ильминский написал:
Таким образом нужны следующий функционал:1) Включить, выключить моделирование для проработки стратегии.2) Выбор периода "с" и "по"3) Скорость загрузки графика быстрее, медленнее, пауза.4) Дополнительно, но не обязательно например небольшая таблица в которой будут фиксироваться виртуальные сделки. Кликнули мышкой зафиксировалась цена покупки или продажи и количество и если нужно указать комментарий. И потом данную информацию можно например выгрузить в эксель и посмотреть результат своей торговой стратегии.
Любой график можно скопировать в текстовый файл и затем уже данные брать из текстового файла, так конечно труднее реализовать ваше желание, но можно) , раз разработчики уже год "не могут" сделать ваш сервис, значит такой функционал не соответствует политике разработчика quik)
 
Цитата
RLarisa написал:
Цитата
Константин Ильминский написал:
Таким образом нужны следующий функционал:1) Включить, выключить моделирование для проработки стратегии.2) Выбор периода "с" и "по"3) Скорость загрузки графика быстрее, медленнее, пауза.4) Дополнительно, но не обязательно например небольшая таблица в которой будут фиксироваться виртуальные сделки. Кликнули мышкой зафиксировалась цена покупки или продажи и количество и если нужно указать комментарий. И потом данную информацию можно например выгрузить в эксель и посмотреть результат своей торговой стратегии.
Любой график можно скопировать в текстовый файл и затем уже данные брать из текстового файла, так конечно труднее реализовать ваше желание, но можно) , раз разработчики уже год "не могут" сделать ваш сервис, значит такой функционал не соответствует политике разработчика quik)
Добрый день

Я думал об этом, но тут упираемся в скорость с которой квик будет брать данные из этого файла. По факту он просто все загрузит с этого файла в момент и на этом все. А тут получается нужно что б квик порционно загружал данные из этого файла.

Я так же думал может уже написать заполнение этого файла через цикл с установлением задержки. Например есть один файл с которого берутся данные поэтапно или построчно, и вносятся в этот файл через цикл и в конце цикла поставить паузу. Но наверное квик не будет поэтапно скачивать эти данные, да и костыль какой-то получается.
 
На нашем рынке, данный виртуальный режим реализован в TigerTrade и SBPro. Второй правда только на срочном рынке, но думаю, что в основном это и надо только на срочке. Данные платформы имеют демо, где можно все посмотреть.

Реализация данного режима - это запуск экземпляра приложения с последовательным чтением данных из истории (не только сохраненной, но и загрузка с сервера). Что важно, реализовано это все с поддержкой склейки контрактов. Также важно, что даные режимы для ручной торговли. Т.е. сделки на истории вы будете совершать руками.

Я для себя сделал робот с возможностью вирутальной торговли, который позволяет совершать сделки, ориентируясь на текущий стакан. Что, естественно, имеет некие допущения, т.к. при вирутальной торговле объем из стакана не исчезает. Поэтому можно говорить, что данное мое решение допустимо рассматривать только для малых объемов.

А для истории написан тестер алгоритмов. Сделать в Квике ручную торговлю на истории пока невозможно, но, с дургой стороны, это не такой уж большой недостаток получается, если можно симулироать торговлю в реале.

Единственное замечание - я не очень верю в торговлю по инерционным индикаторам, поэтому решение по написанию конструктора стратегии псевдоязыком (что реализовано в MT5, WealthLab и др.) видится сомнительным занятием. Но здесь, как говориться, вопрос про деньги. Если бы платформа Квик была платной для конечного пользователя, то возможно можно  бы реализовать такую функциональность для завлечения новых "инвесторов", заявив, что теперь наша платформа позволяет обучаться "трейдингу" и вы легко можете написать своего робота.
 
Цитата
Nikolay написал:
На нашем рынке, данный виртуальный режим реализован в TigerTrade и SBPro. Второй правда только на срочном рынке, но думаю, что в основном это и надо только на срочке. Данные платформы имеют демо, где можно все посмотреть.

Реализация данного режима - это запуск экземпляра приложения с последовательным чтением данных из истории (не только сохраненной, но и загрузка с сервера). Что важно, реализовано это все с поддержкой склейки контрактов. Также важно, что даные режимы для ручной торговли. Т.е. сделки на истории вы будете совершать руками.

Я для себя сделал робот с возможностью вирутальной торговли, который позволяет совершать сделки, ориентируясь на текущий стакан. Что, естественно, имеет некие допущения, т.к. при вирутальной торговле объем из стакана не исчезает. Поэтому можно говорить, что данное мое решение допустимо рассматривать только для малых объемов.

А для истории написан тестер алгоритмов. Сделать в Квике ручную торговлю на истории пока невозможно, но, с дургой стороны, это не такой уж большой недостаток получается, если можно симулироать торговлю в реале.

Единственное замечание - я не очень верю в торговлю по инерционным индикаторам, поэтому решение по написанию конструктора стратегии псевдоязыком (что реализовано в MT5, WealthLab и др.) видится сомнительным занятием. Но здесь, как говориться, вопрос про деньги. Если бы платформа Квик была платной для конечного пользователя, то возможно можно  бы реализовать такую функциональность для завлечения новых "инвесторов", заявив, что теперь наша платформа позволяет обучаться "трейдингу" и вы легко можете написать своего робота.

Спасибо Николай, но видимо так я и не дождался этой доработки. Пока ждал данный функционал был разработан уже, причем в веб интерфейсе, и ровно так как я его описывал год назад http://bit.ly/2TKazri

Для информации https://ru.tradingview.com/chart/2jGvtivq/

Николай так скажите, а Вы какого подхода придерживаетесь при работе с стратегиями, если "не очень верю в торговлю по инерционным индикаторам" немного поподробней??
 
Добрый день.

Что касается "стандартных стратегий", то я не верю в них, т.к. они основаны на предположеннии, что тенденция прошлого сохранятся и в будущем, что, естественно, не так.
Да, есть решения, позволяющие минимизировать риски, но рынок меняет свои характеристики так, что требуется пересчет оптимальных параметров стратегии. Что, в свою очередь, приводит к проблеме переоптимизации. А это замкнутый круг.

Я же больше верю в стратегии с элементами количественнго анализа, основанные на потоке реальных данных. При этом, естественно, стратегия строится на выявлении закономерностей на истории, но не путем усреднения характеристик движения цены (скользящие, осцилляторы и др.), а на анализе абсолютных значений движения цены и их отношений друг к другу. Свечи же - это искусственное загрубление характеристик. Скажем, почему ТФ - минута, а если я хочу 25 секунд. Кто решил, что всем хватит минуты? Ведь, если хоть немнго сдвинуть ТФ, то картина может кардинально измениться, сменятся максимумы-минимумы, открытия-закрытия. Поэтому более важна характеристика сколько цена прошла за отведенный период. Период, при этом, не привязан к ТФ, хоть, зачастую, им и является.

Для примера, безумная стратегия: если цена в 13:00 выше открытия дня (или недели), то покупаем и наоборот Закрытие сделки по рассчитанному профиту или через 45 минут, что раньше. Это выдуманный пример выявленной закономерности. Такая стратегия живет месяц-два, а то и меньше. Также выявляются и другие закономерности вплоть до тикового уровня. При этом также находятся и закономерности типа гармонических фигур любого перирода, их последовательности, отношений.

Все это требует вычислительной мощности и постоянного анализа данных. Это, естественно, мало кто может себе позволить.

Цитата
Константин ...

Спасибо Николай, но видимо так я и не дождался этой доработки. Пока ждал данный функционал был разработан уже, причем в веб интерфейсе, и ровно так как я его описывал год назад  http://bit.ly/2TKazri

Для информации  https://ru.tradingview.com/chart/2jGvtivq/

Николай так скажите, а Вы какого подхода придерживаетесь при работе с стратегиями, если "не очень верю в торговлю по инерционным индикаторам" немного поподробней??
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх