Ошибка Квика при определении инструмента в Состоянии счета

Страницы: 1
RSS
Ошибка Квика при определении инструмента в Состоянии счета, Ошибка Квика при определении инструмента в Состоянии счета
 
Квик не правильно определяет в таблице Состояние счета РУБЛЕВЫЕ облигации ГазКЗ-27Д. Он их определяет как долларовые, хотя они рублевые. На бирже два вида этих облигаций - долларовые, и замещающие-рублевые. У них одинаковое название и даже ISIN, но разный код и код класса, и это совсем разные активы (см. скрин), со своими графиками и стаканами. Т.е. при определении актива, нужно добавить еще и  фильтр Код класса, чтобы правильно определялось.
 
еще один скрин
 
Собственно говоря, оно мне было бы без разницы, как Квик определяет, но, к сожалению, линковка из Состояния счета к графикам и стакану, тоже неправильно работает
 
Там еще больше ошибок по таким облигациям. Если подавать заявку, то некорректно рассчитывается объем сделки. А уже по факту сделки в таблице сделок фигурирует корректная сумма. Также, если в портфеле есть такой инструмент, то некорректно указывается балансовая цена, что приводит к огромным цифрам в параметре прибыль дня в день сделок.
 
Здравствуйте, АнатолийМ.

В Рабочем месте QUIK в Таблицу состояние счета добавьте параметр "Класс оценки" и проверьте в каком классе происходит оценка данного инструмента.
Если класс оценки не соответствует, то просьба обратиться для решения вопроса к Вашему брокеру, т.к. настройка производится на стороне сервера QUIK.
 
Возвращаюсь к прошлогодней теме. ТОгда вопрос решился на брокер брокера, а сейчас брокер говорит, "ждите будущую" версию квика с фильтрацией по Классу Инструмента. А проблема в том что в таблице Состояние счета теперь добавляются рублевые облигации вместо юаневых, по которым выставляются заявки и происходит торговля. Облигации Русала: RU000A105104 и RU00A105112 Эти облигации есть в классе Корпоративные облигации и в Облигации (расч в CNY).
 
Т.е. очевидно, что могут быть облигации с одним названием и одним ISIN, так неужели за год нельзя добавить ОДНУ строчку кода с проверкой и по классу???
 
АнатолийМ, добрый день.
Не могли бы Вы обратиться к брокеру еще раз и инициировать его обращение к нам. Возможно было от брокера зарегистрировано обращение с номером. По этому обращению сможем посмотреть информацию, что планируется сделать.
 
Нет, тогда от брокера никаких обращений не было, так как он переключил всю систему на приоритет рублевых облигаций и все стало на тот момент нормально.  Но теперь, по словам Финама, во-первых, можно только глобально у ВСЕЙ системы сменить приоритет, а не локально для пользователя, во-вторых его в принципе невозможно сменить на юаневый, так как есть только долларовый и рублевый. Но сейчас вообще речь идет о самом элементарном: делается за одну минуту одой строчкой кода любым джуном: когда пользователь выставляет заявку в каком-либо инструменте, то этот инструмент добавляется в таблицу Состояние счета. Так просто при добавлении помимо названия инструмента и ISINa (если это есть конечно), НУЖНО проверять на соответствие еще и класс инструмента, так как облигация с одним названием и ISIN может торговаться как за рубли в классе рублевых облигаций, так и за юани (в данном случае) в классе Облигации с расчетом в юанях, как вариант., но по факту это совсем разные инструменты.    
 
А в настоящее время добавление происходит исходя из глобального приоритета, а не исходя из торгуемого класса инструмента, что, согласитесь, очень странно: имеешь позицию по облигациям за юани, а тебе показывают облигации за рубли в Состоянии счета
 
АнатолийМ, локально для клиента тоже есть настройка. Обратитесь к брокеру и инициируйте его обращение к нам. Расскажем как настроить  
 
Ок, спс, в Финаме сказали, что обращение отправили
 
АнатолийМ, Добрый день.

Направили рекомендации по данному обращению Вашему брокеру.
 
Брокер ответил: "данный вопрос требует оценки, проработки и потенциального внедрения. К сожалению, примерные сроки озвучить не можем на данной стадии вопроса."  Т.е. это не на уровне чекбокса. Поэтому как я уже и говорил, просто добавьте элементарное сопоставление по Классу при добавлению инструмента в Таблицу сделок - все будет делаться автоматически без всяких заморочек. И это единственно правильное решение со всех точек зрения
 
АнатолийМ, Добрый день.

Один и тот же инструмент может торговаться в разных режимах с разными валютами расчетов. Поэтому в случае, если клиент сначала совершил операции в режиме, например, с расчетами в рублях, а затем в другом режиме - с расчетами в юанях, однозначно определить класс оценки не удастся. По этой причине на стороне брокера и задается приоритет классов для оценки.

Просьба ожидать решения Вашего брокера по данному вопросу.
 
Да понятно, но тогда гораздо удобнее было бы иметь переключатель класса оценки в настойках или таблицы или терминала, это ж всеравно чисто формальная опция, ну или хотя бы для определения при линковке, это уж точно может сам клиент определять. Так как сейчас основная  проблема это неправильная линковка.
 
Параметр "Класс оценки" используется для расчета параметров портфеля клиента, поэтому его изменение доступно только на стороне брокера.
 
Так я ж поэтому и написал, что если нельзя сделать переключатель класса оценки, то переключатель класса для отображения в окнах и линковки то сделать можно
 
Собственно говоря, таблица заявок там то ли общая, то ли правильно линкуется, неправильно только стакан
 
ну и с графиком - чартом тоже
Страницы: 1
Читают тему
Наверх