Очереди и двойные очереди в луа

Владимир, Ну прям, сплошной нигилизм!Если Вы знакомы notepad, то SciTE (Версия 1.76 .57Ru Apr 14 2008 10:55:37) тоже самое,
текстовый редактор который написан на луа с встроенным интерпретатором луа.
У меня стоит notepad, но удобней SciTE для меня!

точно также и тоже как и notepad. SciTE знает все что знает луа. Легко дописываются настройки.

Не мне Вам объяснять что такое OOP и преимущество такого подхода.
поэтому и летает, а тормозить нужно чтоб "не улетел" ставлю slttp(1) без него виснет процессор.
Да Вы сами все хорошо знаете.

VPM, Да мне и notepad не нужен, не говоря уже про SciTE. Текстовый редактор, в который понапихали всякого говна по определению хуже, чем просто текстовый редактор.

Ха-ха-ха! Луа сам почти ничего не знает. К тому же, там постоянно меняются версии языка.

Вот уж точно: не Вам мне объяснять что такое OOP и преимущество такого подхода! Я много раз и много лет мочил в сортире всё это говно. Маккарти - да, это голова, а вот Страуструп и его последователи изуродовали все идеи ООП до полного несварения. Меня просто тошнило от их идиотской мантры "инкапсуляция-наследование-полиморфизм". Это же моя давняя фраза, что "указатель на структуру покрывает все "классовые" потуги Страуструпа как бык овцу".

Да, я сам всё хорошо знаю. Ничего тормозить не надо, никакого sleep(1) не надо, нигде ничего не виснет, а .sleep(250) отсчитывает четвертушки секунд для обработчиков событий. А а  режиме работы по историческим данным sleep вообще не используется, и двухмесячгый тиковый массив обрабатывается секунд за двадцать.

ЗА КАКИМ ХЕРОМ мне цеплять МОИ стратегии к какому-то говну? Что оно мне В ПРИНЦИПЕ может дать? И зачем мне менять свою стратегию, если она меня полностью устраивает? И какие проблемы поменять её при необходимости? Я менял её много раз, иногда по несколько раз на дню, пока не отладил. КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ?! И я всю жизнь переделываю только необходимые модули. И вообще, вот цитата из моей книги:
Концепция единого пространства текстов позволяет максимально использовать наработки, выполненные ранее в других проектах: уже сам факт регистрации в системе очередной прикладной программы автоматически снабжает её перечнем необходимых инструментальных средств (файловый менеджер, преобразование типов данных, отладочные функции и т.п.). Ещё одним преимуществом данного подхода является повышение качества алгоритмов и программ за счёт более широкого тестирования модулей общего назначения на разных прикладных задачах. Эта же концепция позволяет ранее созданным программам простой перетрансляцией их кода, впитывать все последующие наработки. Например, при регистрации в системе модуля управления манипулятором «мышь» его получат сразу все «заинтересованные» программы. При регистрации каждого нового транслятора (GNU, BC, MSVC, WATCOM) или операционной системы (DOS, Windows, UNIX), сохраняется возможность компиляции всех ранее разработанных модулей без какой-либо переделки программного кода.

Ну и "вишенка на тортике":

"Каждая заявка помнит, сколько она набрала, и сколько надо скидывать.
А если ей дать отрицательное значение,
она войдёт в шорт (даже из лонuа с любым остатком).
А если в шорте передадите 0, шорт закроется,
причём тем объёмом, которым заявка успеет войти, когда будет переворачивать лонг."

Говоря проще, создав "умную заявку" ей присваивается уникальный номер - trans_id, отслеживается во всех таблицах.
И Забыл про все это.
А дальше занимаешься своим прямым делом - управляешь позицией, меняешь цены, меняешь направление сделок.
В общем торгуешь!!!

Забыв про все неурядицы с Киком.

VPM, При чём тут пользователи? Не они меняют версии языка. И сам факт появления новых версий - лучший индикатор, что язык - говно.

Я говорил про режим по историческим данным. Мой скрипт работает в трёх режимах: боевой, тестовый (для отладки) и по историческим данным (для черновой обкатки новых идей). И в этом режиме sleep НЕ НУЖЕН ВААПЩЕ.

Да, "меняются рынки, меняются инструменты" - и что? У фьючерсов так и вообще обязаловка по смене инструмента. Скрипт-то на кой менять? Мой прекрасно уживается с любыми рынками и любыми инструментами. Пущай САМ разбирается со своими стратегиями - мне какое дело? Это ОН торгует, а не я. Ему ЛУЧШЕ знать, когда, что, сколько и почём ему открывать, лонг это будет или шорт, когда, что, сколько и почём ему закрывать. А что там будет вытворять эта долбаная "умная заявка" - то мне неведомо, исследовать её поведение не собираюсь и денег своих ей нипочём не доверю. Это как раз я "дальше занимаюсь своим прямым делом, а скрипт - своим: управляет позицией, меняет цены, меняет направление сделок. В общем, торгует. Забыв про все неурядицы с Киком.

VPM, Господи, что такое "движок" и на кой он кому нужен? По-моему, это дурацкое словечко появилось как раз тогда, когда программисты стали массово вымирать. И на кой нужно "переключались стратегии"? Скрипт - это И ЕСТЬ стратегия! И за каким хреном нужен этот вонючий тренд? На каком таймфрейме? А если у нас высокая волатильность, то какая, в жопу, разница, куда там направлен тренд? Да я вообще не знаю и знать не хочу, что такое трендовые стратегии, осцилляторы или скальпинг - ЕДИНСТВЕННОЕ, что требуется от скрипта - это давать ответы на вопрос: когда, сколько и чего нужно покупать, а когда продавать. Если он не умеет правильно отвечать на этот вопрос - это говно, а не скрипт. А если умеет, то пусть и реализует САМ свои же рекомендации - на кой ему вообще человек? Скрипт считает быстрее, точнее, внимательнее, он не устаёт, у него крепкие нервы - с какой радости он должен зависеть от какого-то полуслепого идиота, который ему будет "переключать стратегии" или давать советы вроде: "Лошадью ходи, век воли не видать"? На кой ему это "слабое звено"? На кой ему эти дурацкие графики и вообще всё, что предназначено для человека? Денег дал - отвали, остальное - не твоя забота! Мой скрипт позволяет торговать на любом рынке ВААПЩЕ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ В СКРИПТЕ! И любой нормаьный скрипт должен делать то же самое.

VPM, Да, вначале нужно создать. Что я и сделал. Я уже писал, что два раза пытался "создать лучше по принципу мухи отдельно, котлеты отдельно" (один раз сам, другой вместе с Борисом) - вылизать общими усилиями "техническую часть" вплоть до кодов, наслушался визгов по этому поводу и больше заниматься этим не намерен. Это и есть "часть скрипта, отвечающая за взаимодействие с QUIK". А торговые идеи здесь вообще никогда не обсуждались - это личное дело каждого, да ещё и, как правило, "ноухавное", которым мало кто намерен делиться, и всё сводится к обсуждению того или иного тыщу лет известного и никому не нужного говна вроде скользящего среднего или волн Эллиотта. Скажу больше: я вообще НИ РАЗУ не видел, чтобы здесь обсуждались действительно серьёзные вещи.

Никакой "вопрос третий" для меня не существует: человек НЕ ДОЛЖЕН принимать участие в торговле, не его это собачье дело. Он может давать задание скрипту, давать ему деньги или забирать их у него - и всё. Например, я не так давно дал задание своему скрипту вывести к чёртовой матери все бумаги у одного из моих брокеров. Что он и сделал дней за десять. А вот КАК он это сделал - это уже ЕГО проблемы.

ЛЮБАЯ программа состоит из разных частей, имеет модульную структуру и обладает определённой гибкостью. Даже такая простая и детерминированная как, скажем, программа сортировки. А торговая программа и вообще управляется потоком внешних данных - там тем более гибкость должна присутствовать, она просто не может себе позволить становиться раком в одну из этих поганых "стратегий" - тем более, что для разных тикеров, разных таймфреймов, разного времени суток и всего такого прочего стратегия должна изменяться (если, конечно, Вас интересует результат) - НЕПРЕРЫВНО изменяться, а не по каким-то сраным "переключателям".

Вот и вдыхайте в него жизнь, а не полагайтесь на дядю Васю - я ПОЛНОСТЬЮ написал свой скрипт, я ПОЛНОСТЬЮ властен над его поведением в ЛЮБОЙ его точке.

Ха-ха-ха! КОГДА ИМЕННО нужно "встать в направленное движение"? СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ "курить бамбук"? И - О, УЖАС! - что делать, если этот "определитель тренда" нам просто соврал?

Ха-ха-ха! И что же нам говорит тех. анализ? Мне вот  в начале работы над скриптом казалось, что торговать нужно НА ВСЕХ таймфреймах одновременно. А уже много позже, через несколько месяцев, и не теханализом, а по результатам работы за это время, я пришёл к выводу, что не надо на всех, это почти никак не влияет на результат, но связывает больше средств, и теперь разрешаю торговать лишь трём младшим таймфреймам, которые при необходимости могут консультироваться со старшими.

Ах, вона как! Отвечает каждый трейдер, а со скрипта взятки гладки. Знакомая позиция, её разделяют все разработчики скриптов на заказ. А я вот на заказ не пишу, писал свой скрипт только для себя, любимого. Ну или для моих близких друзей - это ещё ответственнее

VPM, А я начну с начала.

Скрипт сидит себе в Квике и торгует. Пользователь ему нафиг не нужен. Вдруг перестали поступать данные. Может, связь оборвалась или торговая сессия закончилась или клиринг какой пошёл - да и хрен бы с ним. Ну, скрипт может мявкнуть что-то пользователю, а мой и вообще тупо ждёт когда данные снова пойдут. Ну или мявкнет сам Квик что-то вроде: "удалённый хост разорвал соединение". В принципе, тут юзер нужен, хотя можно сделать так, что комп сам восстановит соединение. Что ещё? Ну, может сам Квик отвиснуть - тогда никто даже мявкнуть не успеет. Отлаженный скрипт Квик не подвесит - значит, это какой-то глюк каких-то разработчиков. Наконец, может свет вырубиться. Ну, простоит комп без торговли час, день, неделю - наконец, юзер спохватится, чего-то там подкрутит и снова запустит. Вероятность этого близка к абсолютному нулю, но даже в этом случае скрипту пользователь нафиг не нужен.

Какой "другой модуль"? Работает СКРИПТ, которому никакие модули, никакие трейдеры, никакие установки и никакие тесты нафиг не нужны. Скрипт отлажен? Протестирован? УПЕРЁД!

Да, "стратегии хорошо описаны, нет смысла повторять" и даже нет смысла использовать. Сам скрипт определяет, когда и как ему "резать убыток и давать расти прибыли". А "задача ограничить общий проигрыш" и вообще смехотворная: дал ему в зубы сто рублей или там долларов - и пусть выкручивается как знает! Мой (как и я сам) вообще не знает что такое Profit Faktor, %Wining сделок.

Не знаю у кого как, а моя торговая программа ТОРГУЕТ, а не занимается всякой фигнёй вроде "выявления паттернов, статистически значимых зависимостей и т.п". И ничего не предполагает, а смотрит как себя ведёт рынок НА САМОМ ДЕЛЕ - как рынок в целом, так и отдельные его тикеры и отдельные таймфреймы этих тикеров.

Господи, да хоть 200000000 книг! Как известно, "кто умеет, тот делает, кто не умеет, тот учит как надо делать". Плевать сто раз на всё, что написано, единственный критерий - зарабатывает скрипт или нет. Всё остальное - на помойку.

VPM, А почти всегда серьёзные открытия совершаются "не имея понятия о предмете". Профессионализм - это шоры. Профессионал знает, что туда нельзя добежать. А дилетант не знает. И, случается, добегает.

Ха! Так я и позволю обсуждать мой скрипт! И мне плевать, чей скрипт передовой. Мой меня полностью устраивает. Всё остальное - на помойку.

При чём тут "жадничать"? Я показал как просто ограничить проигрыш - всего лишь указать скрипту, сколько у него денег в наличии. У моего прям в диалоге можно в любой момент добавить или изъять любую сумму в любой валюте. Показалось мне, допустим, что он перегрузился бумагами по какой-то валюте - ХРЯСЬ ему по кошельку, и он уже в долгах, вынужден выискивать свободные деньги, закрывая какие-то бумаги. Или, наоборот, дать денег побольше, и теперь его мысли о том, каких тикеров следует ещё прикупить.

VPM, Это НЕ ограничение выигрыша. Сколько заработает - все его (если я себе не отберу).

Загнул, конечно. Что такое 252? Количество рабочих дней в году? Что-то уж слишком некругло. Так ведь уже на следующий день 10% в день означает 110р*10% 11р. А уж за 252 дня это составит...14204 р 29 коп. Только это за 52 дня, а за 252 и считать лень, и никаких денег не хватит.

Ничуть не противоречу. Мало ли что мне там показалось. Пользователь ЕМУ нафиг не нужен. А вот он МНЕ - очень даже. Снял я у него деньги, перевёл себе на карточку - и гуляй себе, пока он зарабатывает.

Нет уж, я завязал с "отдельными темами".

Вот именно, "обсуждать нечего, никто его не видел". Борька видел - вот с ним и обсуждали. А теперь даже с ним нечего обсуждать - всё, что можно было выжать, уже сделано, отлажено, работает.

Попробую высказать свое мнение.
------------
Интересно, как Вы ответите на такие вопросы:
1) Почему известные в книгах методы торговли встречаются в литературе как успешные лишь единожды.
Например метод черепах. Никто не похвалился, что он повторил то, что прочитал и стал миллионером положив изначально на депозит 1000 руб?
2) Почему победители различных трейдерских соревнований выигрывают лишь один раз.
----------------
Кратко мой ответ состоит в том, что все перечисленные выше события являются случайными.
=============
Относительно методов, например Эльдера или еще каких-то известных гуру, которые никогда не были не то что математиками, но и не изучали ее. Все их методы - это арифметика.
--------------------------------------
В таких  книгах примеры эффективности этих методов всегда подобраны именно так, чтобы доказать то, о чем пишет автор.
Никто из них не привел доказательство работы этих методов тогда, когда рынок не движется так, как думает автор,
=================
Когда человек торгует на рынке сам или пишет некоторую программу торговли, то он сознательно или нет использует некоторую модель (картинку) будущего движения цены.  Если Вы используете какие либо индикаторы - свечи, скользящее среднее, RSI и т д, то успешность торговли зависит от того позволяют ли эти индикаторы, которые являются фильтрами, сформировать из движения цены нужное Вам решение
купить/ продать.
=================
К сожалению, большинство частных инвесторов опираясь на знания полученные на курсах, на которых пересказывают книжки этих гуру строят стратегию торговли методом "рекле"  - режу-клею.
Т е нарезали индикаторов и рекомендаций из разных книжек и склеили их в один скрипт  не получилось снова рекле.
--------------------------

Ну абсалютно не так посмотрите результаты "Татарин", сколько становился?Ну это тоже из области сказочки!
Как он может быть случайным  если управляется Маркетмейкерами которые держат позиции с двух сторон и видят на доске ордера всех участников.
Тому хороший пример недавними события с нефтью нужно было у ти от убытков загнали цену в минус.

Ну конечно, задача у них продать книгу а для этого даже арифметика не очень нужна
это можно отнести только к так называемым "прогностическим" индикаторам.RSI создан в начале 20 века, трайдеры тогда нанимали себе людей  которые на миллиметровки чертили графики, и читали Ленту.
Сейчас информация разносится с пропускной возможностью Вашего канала.
Расчет его идет на основании исторических данных, о какой же тут прогностической силе можно говорить?
Все что делается это предположение с определенной вероятностью.
Если добавить что в расчетах арифметика старовата. То и решение и результат соответствующий.
Если говорить про индикаторы то работы Уэллсом Уайлдером (J. Welles Wilder) наиболее сильные автор знал что хотел.

Советую избавиться от иллюзий и мифов по ММ, Кукл и др. персонажам. Впрочем, это, видимо, будет вечно. Это же так удобно, когда есть всемогущие персонажи. Виноваты же они, а не система. Стопы они снимают, защиты нет.
Уже давно были проведены количественные эксперименты по случайным методикам входа в позицию. Элементарно монеткой, кубиком. Все сводится к управлению рисками.
Впрочем, тем, кто не гадает, а изучает компании в которые собирается инвестировать, монетка не нужна, как и скользящие средние и т.д.

Снимают перед большой игрой! Увеличивая тем самым ликвидность рынка + доп. импульс.
Здесь не нужны мнения Гуру достаточно рынок почитать.

Господа, ругается VM Lua  ошибка следующая ACCESS_VIOLATION
Чем может быть вызвана, я полагаю нужно sleep увеличить?

Возможно lua 5.3. На версиях терминала 8.*, под lua5.3 вылетала часто. Хотя это может быть и ошибка работы с объектами, нарушения синхронизации доступа в потоках.

Нет конечно злого умысла это их работа тактика чтоб набрать необходимую ликвидность.
Ну из моего примера трейдер поучил брокеру продать круглую сумму
в определённом диапазоне (может себе позволить это не его бизнес всего лишь операционные расходы)
Для брокера это бизнес комиссионных маловато наберет свою позицию.

Не нужно здесь думать об умысле это просто технологии крупного игрока. Поставьте себя на его мест так же и будете действовать.
Нет сговора они умеют читать рынок, так как у всех перед глазами одни паттерны вот получаются скоординированные действия.
Инсайд в скобочках.

В не которых стратегиях не плохо, тут нужно понимать одну простую вещь,
так как считается простая средняя отставание оцениваемых данных равно половине периода за который они получены.  

Да какое прогнозирование на минутка. Ну если мы начинаем большой проект то делаем прогноз.
Потом по результатам корректируем.

Вот мой прогноз, купил на всю катушку в 22 акции РФ и сижу начинают корректироваться убираю плечо.
Стратегия супер. Активы обесценены, станок работает, рынок в низу. Робот не нужен.Ну Вы сами посудите, Вы банкир у Вас есть инвест. отдел, отдел РМ, брокер, вся инфраструктура, средства.
Вы будете дергать по три копеечки? Играют в длинную при этом читают рынок. Не чего не меняется в этом бизнесе.

VPM, Копать в сторону упрощения кода и переноса всего, что можно в поток  main. Ни разу не видел этой ошибки. Или видел настолько давно, что не помню. Кстати, вчера мне позвонил Борис и сказал, что мой скрипт работает у него с февраля без остановки.

Очень глубоко мысленно, с большим профессиональным опытом, поклон до Земли!

Вы  бы вопрос по другому поставили: А сколько? А что имеете полное право как разработчик!

Если написать так
main()
buy = ema1>ema2 or false;
sell = ema1<ema2 or false;
sleep (1)
end
Не то что с февраля вечный!

В отличии от варианта Владимира любой может попробовать!

и еще...
Относительно индикаторов в том числе RSI Вы немного заблуждаетесь.
Любое решение на рынке, кроме решений методом монте-крало, является прогностическим и это не зависит от выбранных вами индикаторов.
А вот индикаторы должны выбираться исходя из предполагаемой модели движения цены.
-------------------
Если Вы списываете индикаторы из книжки , то Вы должны быть уверены что рынок сейчас соответствует  модели рынка, которую взял автор этой книги.
----------------------
Самое прикольное, что все авторы этих бестселлеров на самом деле рассказывают одно и тоже и берут одни и те же индикаторы - самые простейшие цифровые фильтры как правило не выше 2-го порядка.
Поэтому с точки зрения цифровой обработки сигналов все эти гуру жонглируют примитивной арифметикой, при этом показывают специально подобранные эффективные картинки движения цены.
===============
В интернете Вы можете найти объемные статистические исследования практически всех книжных алгоритмов и доказательство что на большом интервале времени эти алгоритмы ничего существенного вам не дадут.

VPM, Да нет - он чего-то там экспериментировал с фьючерсами и забыл про него. Фьючи давно экспирировались, а скрипт так и ждёт, пока по ним торги возобновятся.

Кто-то пытается залезть не в свою память, ошибка уроаня ОС. Моему скрипту по барабану как версии Квика, так и версии языка. По крайней мере, ДОЛЖНО быть так - там всё просто, как трусы по рубль сорок.