Построение производного графика из двух графиков, В одной области имеются 2 графика цены в виде линий по 2.инструментам. Как построить третий график?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.03.2016
28.03.2016 19:02:53
В одной области заведены 2 графика цены в виде линий по инструментам GZ и SR. Как построить разностный график по ним? По сути это спред между ними. Спред = GZ-SR
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 24.03.2016
28.03.2016 19:58:47
Цитата
Борис написал: В одной области заведены 2 графика цены в виде линий по инструментам GZ и SR. Как построить разностный график по ним? По сути это спред между ними. Спред = GZ-SR
когдато спрашивал это. раньше никак тольчо через lua может в новой версии есть прямая опция-фича
если все по стармоу , через lua . тяжело даже поянть логику разработчиков почему базовый инстурментарий не сделан .а ксакие то там экзотические ишимоку есть.
притом что код на уровне реализации простецкий.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
28.03.2016 20:01:37
Цитата
петя петров написал: притом что код на уровне реализации простецкий.
Это он вам только кажется простецким, вычли одно из другого и всех делов.
Но если подумать подольше и поглубже, то окажется, что все совсем-совсем непросто и совсем неочевидно.
Пасхалочка для Алексея Иванникова:
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 24.03.2016
28.03.2016 21:06:14
Цитата
написал:
Цитата
петя петров написал: притом что код на уровне реализации простецкий.
Это он вам только кажется простецким, вычли одно из другого и всех делов.
Но если подумать подольше и поглубже, то окажется, что все совсем-совсем непросто и совсем неочевидно.
товарищ. не надо так. вы меня не знаете. кто я и что.
если я говорю что там работы на 2=3 часа програмирвания. значит атк оно и есть. и ничего там не вычиатется.
вот вам блок схема которая была уже давн реализована.
выбирается день с которго строистя спред. берется пред день и его закрытие. назовем его fixed_day_close
теперь начиная с дня построения для каждого дневного фрактала - hi low open close стросится процентное отношение то ость (daynnn_hi- fixed_day_close) / fixed_day_close*100 и так для low -open-close дня , становимся на след день проводим туже операцию..
в конце концов получеатся ряд day1 day2 .. day_nnnn у которого hi=low=open=close есть процентное отношение к fixed_day_close это и есть спред..
если вам гужно только линия - строиете график по close. к примеру.
соотвевественно в силу фрактальнотис open hi low close можно строить для любого временного ряда.
удачи
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
28.03.2016 21:21:31
Цитата
Борис написал: В одной области заведены 2 графика цены в виде линий по инструментам GZ и SR. Как построить разностный график по ним? По сути это спред между ними. Спред = GZ-SR
Соглашусь с михаилом, задача не тяп-ляп и не на полчаса. Проблема в том что данные на графики приходят асинхронно. Поэтому приходится при построении спреда учитывать это и синхронизировать временные ряды. Один из способов упрощения этой задачи - это построить изначально оба исходных графика в одном окне, друг под другом с единым масштабом. Примерно так
петя петров написал: притом что код на уровне реализации простецкий.
Это он вам только кажется простецким, вычли одно из другого и всех делов.
Но если подумать подольше и поглубже, то окажется, что все совсем-совсем непросто и совсем неочевидно.
товарищ. не надо так. вы меня не знаете. кто я и что.
если я говорю что там работы на 2=3 часа програмирвания. значит атк оно и есть. и ничего там не вычиатется.
вот вам блок схема которая была уже давн реализована.
выбирается день с которго строистя спред. берется пред день и его закрытие. назовем его fixed_day_close
теперь начиная с дня построения для каждого дневного фрактала - hi low open close стросится процентное отношение то ость (daynnn_hi- fixed_day_close) / fixed_day_close*100 и так для low -open-close дня , становимся на след день проводим туже операцию..
в конце концов получеатся ряд day1 day2 .. day_nnnn у которого hi=low=open=close есть процентное отношение к fixed_day_close это и есть спред..
если вам гужно только линия - строиете график по close. к примеру.
соотвевественно в силу фрактальнотис open hi low close можно строить для любого временного ряда.
удачи
забыл добавить. построив такой ряд для каждого инстурмента вы просто вычитаете друг из друга соответсв дни и нужный параметер = close примеру вы выходе ояд day1 day2 day_nnn по ним и строите график
Борис написал: В одной области заведены 2 графика цены в виде линий по инструментам GZ и SR. Как построить разностный график по ним? По сути это спред между ними. Спред = GZ-SR
Соглашусь с михаилом, задача не тяп-ляп и не на полчаса. Проблема в том что данные на графики приходят асинхронно. Поэтому приходится при построении спреда учитывать это и синхронизировать временные ряды. Один из способов упрощения этой задачи - это построить изначально оба исходных графика в одном окне, друг под другом с единым масштабом. Примерно так
я писал это легко для разработчиков quik .
а синхроннотьс рядов - это есть условие првильного построения.. как вы себе представляете построение day spread если по одному инстурменту у вас к примеру на хватает данных что с чем вы будете сравнивать ? просто в том месте у вас будет пропуск=дырка.
но синхроность данных не имеет никого отношения к програмированию или сложности алгоритма.. или у вас есть полные данные или нет.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
28.03.2016 21:30:36
петя петров, Не буду цитировать написанное выше. Простой вопрос - Вы это запрограммировали в КВИКЕ? А я то, что нарисовал на картинке выше - сделал в квике на луа. Когда запрограммируете свой алгоритм покажите картинку.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 24.03.2016
28.03.2016 21:38:47
Цитата
Николай Камынин написал: петя петров, Не буду цитировать написанное выше. Простой вопрос - Вы это запрограммировали в КВИКЕ? А я то, что нарисовал на картинке выше - сделал в квике на луа. Когда запрограммируете свой алгоритм покажите картинку.
товарищ .вы наверно пропустили начало . с чего началась тема
проблема в том что quik не предоставяет станадартного инструмента для построения. а с помощью lua можно.
мой же ответ был что для разработчков quik - програмирование индикатора spread по 2 инструментам работы на пол дня..
сколько \то занимает на lua меня не интересует.
резумирую - мой ответ отноcился для разработчиков quik а не пользователей системы quik и lua
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
28.03.2016 22:26:16
Дорогой товарищ!
У вас была возможность и время подумать, но вы ей не воспользовались.
Существует ряд подводных камней, о которых вы не имеете понятия. Полный их список неизвестен и мне тоже.
Пример такого подводного камня: исходные графики могут изменять свои значения задним числом...
Пример номер 2. Как строить спред на тиковых графиках? там ни у каких сделок не совпадет время.
Всех благ, будьте скромнее.
Пасхалочка для Алексея Иванникова:
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 24.03.2016
29.03.2016 06:51:01
Цитата
написал: Дорогой товарищ!
У вас была возможность и время подумать, но вы ей не воспользовались.
Существует ряд подводных камней, о которых вы не имеете понятия. Полный их список неизвестен и мне тоже.
Пример такого подводного камня: исходные графики могут изменять свои значения задним числом...
Пример номер 2. Как строить спред на тиковых графиках? там ни у каких сделок не совпадет время.
Всех благ, будьте скромнее.
товариш!
Все о чем вы расказываете не имеет никкого отношения к сложности алгоритма .
#1 ' исходные графики могут изменять ' ну во перывх не исходные графиеки , а исходные ДАННЫЕ по которым строится гррафик. во второых график строится не просто так, а по сделкам которые вообще то являются обектами строгой отчестности, и так просто их поменять отменить и прочее нельзя. И в любом случае нормальная система такие вещи должна отслеживать и перестраивать нужный спред.
#2 строить спред на тиковых графиках? там ни у каких сделок не совпадет время
вам не надо совпадения времени. для построения спреда вам нужно чтобы в любой квант времени - 1 сек, 100 милисек и прочее по каждому инструменту была как минимум 1 сделка. если сделки нет - спреда нет.. не вижу проблем
товарищ, вы видно из людей которые любят спорить изаза спора.. повторюсь. вы не внимательно прочитали начало темы.
МОЙ ОТВЕТ ОТНОСИЛСЯ К РАЗРАБОТЧИКАМ СИСТЕМЫ QUIK , К ПРОГРАМИСТАМ, ЗНАЕТЕ ЛЮДИ КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ В КОМПАНИЯХ КАК MICROSOFT - GOOGLE И ПРОЧЕЕ
так вот. повторюсь для реализации спреда в системе не нужно много времени. это не относится к ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ QUIK и языкам lua и прочее
удачи
ps по поводу скромности - учите своих детей. если они у вас есть.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 02.07.2015
29.03.2016 07:56:38
Обожаю когда чуваки такое пишут.
Цитата
петя петров написал: мой же ответ был что для разработчков quik - програмирование индикатора spread по 2 инструментам работы на пол дня..
А потом еще и такое.
Цитата
петя петров написал: сколько \то занимает на lua меня не интересует.
Кросафчег. пеши ищо.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 24.03.2016
29.03.2016 08:29:18
Цитата
Imersio Arrigo написал: Обожаю когда чуваки такое пишут.
Цитата
петя петров написал: мой же ответ был что для разработчков quik - програмирование индикатора spread по 2 инструментам работы на пол дня..
А потом еще и такое.
Цитата
петя петров написал: сколько \то занимает на lua меня не интересует.
Кросафчег. пеши ищо.
товарищ. мама вас не научила обращаться к незнакомым людям на ВЫ.?. жаль.. вам перед посещением форума лучше сходить на курсы воспитания и хороших манер а потом и русского языка.
удачи
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 02.07.2015
29.03.2016 08:33:53
Цитата
петя петров написал: вам перед посещением форума лучше сходить на курсы воспитания и хороших манер а потом и русского языка.
Всенепременнейше. Сразу после вас в очередь встану. Ага.
