Нужен архив котировок

Так он лимит в 3000 свечей не обходит!

Alexey Ivannikov, мне не совсем нужен график более 3000 свечей :) . Мне нужен архив 5M, H30, H60, D скажем индекс РТС, СБЕРА и т.д., с 1995-2000 года, что бы я мог на нём тестить  системы в сторонних программах, т.к. ваши данные отличаются от финама на котором всё теститься сейчас!

Добрый день.

У нас нет возможности предоставить Вам подобную информацию. Можете попробовать задать вопрос непосредственно на Биржу.

Котировки правильные и там, и там.
Просто биржа считает сессию от клиринга до клиринга, а QUIK с утра до вечера. Мне гораздо удобнее как в QUIK, поэтому прошу разработчиков не менять текущую реализацию. В крайнем случае предоставить пользователям выбор.выбор

Alexey Ivannikov, зарегистрируйте пожалуйста просьбу с получением архива котировок.

вам ведь уже объяснили почему.

архивы котировок можно купить на биржеПрикольно, где это у ARQA Techologies нашли архивы реальных котировок ?
Архивы в студию!!!
 

Услышим ли мы рассказ про double, Роман?

Сейчас посмотрим, я до основания разберу данные по индексу РТС и сравню, уверен что найду кучу неточных данных по OHLC! Потому что фильтрую в тестовом скрипте цены со стандартной плавающей, всё равно х*ню показывает, а это говорит только о том что ещё и косяк с котировками!

Да, Старатель - проблеме уже год, ни как не решённая со стороны компании (хотя я думал иначе), нужно уже срочно закрыть эту проблему, каждый год по хорошей машине теряем только на глюках! И проблема именно в Квике, онлайн данные с самой биржи или через сторонних поставщиков тютелька в тютельку.

Просто с ходу:

MOEX:
RTSI,60,20170314,130000,1076.9600000,1077.3600000,1072.3600000,1075.0900000
Quik:
RTSI,60,20170314,13 ,1077.11 ,1077.36 ,1072.36 ,1075.09

MOEX:
RTSI,60,20170315,1200000,1072.8700000,1075.3500000,1068.8800000,1068.8800000
Quik:
RTSI,60,20170315,12 ,1072.86 ,1075.35 ,1068.88 ,1068.88

Проверил ещё Сбер, там конечно вижу небольшое отклонение индикатора, но совсем махонькое в тысячную. Это или где-то одна котировка неправильная или проблема с плавающей, искать не охото.

Если мы не можем как костыль получить архив котировок непосредственно с Квика, другого варианта исправлять эти глюки, нет. Ну просто представьте, вы год тратите на разработку и внедрение системы, а потом ещё и допиливаете её годами, а оказывается все ваши годы работы напрасны, так как система Квика в принципе будет постановлять данные от от балды. И тоже самое по дневнику на фьючерсе, может Русский-у и нужен расчёт на конец дня, но остальным как поступить, если они могут скачивать только архивы-данных с биржи и по стандартом бирже, но не могут оттестированную система запустить, так как на квике эти стандарты другие - и на чём тестить? Несколько месяцев провозился бы с системой для дневных фьючерсов, поставил бы на квик, а он мне фиг с маслом.

Очень хотелось бы услышать реакцию разработчиков - что разработчики собираются делать с этим сбоем и стандартами? Будут ли исправлены данные?

В итоге хочется просто запустить систему на Квике, и увидеть значения всех данных абсолютно идентичных программе ТА, в которой ты так долго долбился над над этом проектом! Вот собственно чего, я и так упорно добиваюсь :)  

Роман, Ваш пример касался дневного, а не часового графика, и не Индекса РТС, а фьючерса на него.
Будьте последовательны.
А по Вашему примеру я Вам верно сказал, что правильные котировки и те, и те.
А по часовым графикам фьючерсов я, вообще, разницы не видел между биржей и QUIK. Может приведёте пример.

Кстати по поводу таблиц, корявые данные и в архивах графика который с сервера загружается отдельно от текущих торгов, а там то задержки нет, на сколько я понимаю!

Если есть проблема, готовы разбираться. А для этого нужна конкретика. Где именно некорректные данные?

Касаемо остального, большей части это эмоции, будет конструктив, будет и ответ.

Роман,
Все что в выше описанных постах, Вам уже объяснили.

Раз не понятно, придется повторять:

Что означает "Данные" попадают и в "таблицу" и в "Архив графика" из одного и того же потока и этот поток едет срезами т.е. раз период, а не по изменению.
Иными словами, какая разница, если данные одинаковые.
Надеюсь теперь понятно?


Раз не понятно, придется повторять:

Что означает, что часть значений в ходе торгов может быть пропущена. Close пропущен быть не может, ибо даже если торговая сессия закончилась, произойдет очередной запрос данных и приедут актуальные значения. OHL легко могут не совпадать. Банальный пример, допустим было три обновления значения индекса. Очередной запрос попал после первого и после третьего, а после второго не попал. Все, второе обновление на график не попало. А вдруг, это самое второе обновление является H за весь день? В результате, на дневной свечке H будет отличаться от того что на бирже.
Надеюсь теперь понятно?

Роман,
Вам уже несколько раз было сказано, что данные по индексам транслируются срезами и что изменить это нельзя.
Что именно не понятно в ответе?

Роман,
Минимум 1мс.

Роман,
Кто сказал что срезы идут раз в 1мс? Это возможный минимум, которого добиться ой как не легко.
В действительности, все куда хуже, срезы могут идти и раз в несколько секунд, все зависит от настроек на стороне брокера и его инфраструктуры.
Посмотрите сами, по таблице обезличенных сделок, как часто едут тики по индексу именно у Вашего брокера.
Если есть какая-то задержка, это повод обратиться к брокеру заявив о проблеме.