VPM (Все сообщения пользователя)

ADX («Индекс направления движения усредненной цены»)
Индикатор ADX (Average Directional Movement Index) предназначен для определения направления движения среднего значения цены на основе сравнения двух индикаторов направленности 
* +DI (положительного изменения цены) и 
* -DI (отрицательного изменения цены), 
построенных по 14 периодам. 
По рекомендации автора индикатора Уэллса Уайлдера преобладание линии +DI над -DI является сигналом «покупать», и «продавать» если значение -DI поднимается выше значения +DI.

Вычисление:
ADXj = EMA (DXj , N), Где DXj вычисляется следующим образом: 

DXj = |(+DIj - -DIj)| / (+DIj + -DIj) * 100

+DIj = EMA (+SDIj , N)
-DIj = EMA (-SDIj , N)

+SDIj = +DMj / TRj * 100 если TRj <> 0, иначе +SDIj = 0
-SDIj = -DMj / TRj * 100 если TRj <> 0, иначе -SDIj = 0

TRj = max(|HIGHj - LOWj|, |HIGHj - CLOSEj-1|, |LOWj - CLOSE j-1|)

+DMj = |HIGHj - HIGHj-1| если HIGHj > HIGHj-1, иначе +DMj = 0
-DMj = |LOWj-1 - LOWj| если LOWj < LOWj-1, иначе -DMj = 0

если +DMj > -DMj, то -DMj = 0
если -DMj > +DMj, то +DMj =0
если +DMj = -DMj, то +DMj =0, -DMj =0

где:
CLOSE — цена закрытия; 
LOW — минимальная цена интервала; 
HIGH — максимальная цена интервала.
Значения индикаторов +DI и –DI учитываются с двумя знаками после запятой. 
Параметры настройки: 
«Кол-во периодов» - количество периодов N для расчета MA. 
«Метод» - метод расчета МА (Simple, Exponential, Vol.Adjusted, Smoothed), по умолчанию используется метод «Exponential». 
«Цвет +DI» - выбор цвета линии +DI. 
«Цвет -DI» - выбор цвета линии -DI.

 -- Получение значений индикаторов
        local rsi_val = rsi(I, {period = period_rsi}, ds)
        local adx_val, plusDI, minusDI = adx(I, {di_len = period_adx, adx_len = period_adx}, ds)
        local ema_val = ema(I, {period = period_ema}, ds)
        local price = C(I) or 0
        -- Определение рыночной фазы
        local market_phase
        if adx_val > 25 and plusDI > minusDI 
      --and price > ema_val 
      then
            market_phase = "uptrend"
        elseif adx_val > 25 and minusDI > plusDI 
      --and price < ema_val 
      then
            market_phase = "downtrend"
        else
            market_phase = "range"
        end

        -- Сигналы управления
        local signal = 0

        -- Правило 2: Не торгуем в флэте
        if market_phase == "range" then
            if position ~= 0 then
                signal = -position -- Закрытие позиции
            end
            return signal
        end

        -- Длинные позиции
        if market_phase == "uptrend" then
            -- Сигнал на покупку (Правило 3)
            if position <= 0 and 
               price > ema_val and 
               adx_val > prev_adx and 
               rsi_val < 75 then
                signal = 1
            end

            -- Выход из лонга (Правило 4)
            if position == 1 and 
              (rsi_val > 75 or adx_val < prev_adx) then
                signal = -1
            end
        end

        -- Короткие позиции
        if market_phase == "downtrend" then
            -- Сигнал на продажу (Правило 5)
            if position >= 0 and 
               price < ema_val and 
               adx_val > prev_adx and 
               rsi_val > 25 then
                signal = -1
            end

            -- Выход из шорта (Правило 6)
            if position == -1 and 
              (rsi_val < 25 or adx_val < prev_adx) then
                signal = 1
            end
        end

        -- Обновление состояния
        prev_adx = adx_val or 0
        position = position + signal
        
        -- Ограничение позиции [-1, 0, 1]
        position = math.max(-1, math.min(1, position))

--logfile=io.open("C:\\SBERBANK\\QUIK_SMS\\LuaIndicators\\qlua_log.txt", "w")

Settings = {Name = "*iReg",
      bars = 182,
      kstd=2,
      degree = 3, -- 1 linear, 2 parabolic, 3 third-power 
      barsshift=0
   }
-- Пользовательcкие функции
function WriteLog(text)

   logfile:write(tostring(os.date("%c",os.time())).." "..text.."\n")
   logfile:flush()
   LASTLOGSTRING = text

end
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
function Reg()
            
   local sql_buffer={}
    local sqh_buffer={}
    local fx_buffer={}
   local sx={}
   local calculated_buffer={}
           
    return function(ind, Fsettings)
      
      local Fsettings=(Fsettings or {})
      local index = ind
      local bars = Fsettings.bars or 182
      local kstd = Fsettings.kstd or 2
      local barsshift = Fsettings.barsshift or 0
      local degree = Fsettings.degree or 1
      local index = ind

      local out1 = nil
      local out2 = nil
      local out3 = nil
      
      local p = 0
      local n = 0
      local f = 0
      local qq = 0
      local mm = 0
      local tt = 0
      local ii = 0
      local jj = 0
      local kk = 0
      local ll = 0
      local nn = 0
      local sq = 0
      local i0 = 0
      
      local mi = 0
       local ai={{1,2,3,4}, {1,2,3,4}, {1,2,3,4}, {1,2,3,4}}      
      local b={}
      local x={}
      
      p = bars 
      nn = degree+1
 
      if index == 1 then
         sql_buffer = {}
         sqh_buffer = {}
         fx_buffer = {}
         calculated_buffer = {}
         
         sql_buffer[index]= 0
         sqh_buffer[index]= 0
         fx_buffer[index]= 0

         --- sx 
         sx={}
         sx[1] = p+1
         
         for mi=1, nn*2-2 do
            sum=0
            for n=i0, i0+p do
               sum = sum + math.pow(n,mi)
            end
         sx[mi+1]=sum
         end
         
         return nil
      end
            
      sql_buffer[index] = sql_buffer[index-1]   
      sqh_buffer[index] = sqh_buffer[index-1]   
      fx_buffer[index] = fx_buffer[index-1]
       
      out1 = fx_buffer[bars]
      out2 = sqh_buffer[bars]
      out3 = sql_buffer[bars]

      SetValue(index-bars-barsshift, 1, nil)
        SetValue(index-bars-barsshift, 2, nil)
        SetValue(index-bars-barsshift, 3, nil)
       
      if not CandleExist(index) or index <= bars then
         return nil
      end
        if index < (Size() - barsshift) then return nil end
      if index > (Size() - barsshift) then return nil end
        if calculated_buffer[index] ~= nil then return out1, out2, out3 end
      
       
      --- syx 
      for mi=1, nn do
         sum = 0
         for n=i0, i0+p do
            if CandleExist(index+n-bars) then
               if mi==1 then
                  sum = sum + C(index+n-bars)
               else
                  sum = sum + C(index+n-bars)*math.pow(n,mi-1)
               end
            end
         end
      b[mi]=sum
      end
          
      --- Matrix 
      for jj=1, nn do
         for ii=1, nn do
            kk=ii+jj-1
            ai[ii][jj]=sx[kk]
         end
      end
          
      --- Gauss 
      for kk=1, nn-1 do
         ll=0
         mm=0
         for ii=kk, nn do
            if math.abs(ai[ii][kk])>mm then
               mm=math.abs(ai[ii][kk])
               ll=ii
            end
         end
            
         if ll==0 then
            return nil
         end
         if ll~=kk then

            for jj=1, nn do
               tt=ai[kk][jj]
               ai[kk][jj]=ai[ll][jj]
               ai[ll][jj]=tt
            end
            tt=b[kk]
            b[kk]=b[ll]
            b[ll]=tt
         end
         for ii=kk+1, nn do
            qq=ai[ii][kk]/ai[kk][kk]
            for jj=1, nn do
               if jj==kk then
                  ai[ii][jj]=0
               else
                  ai[ii][jj]=ai[ii][jj]-qq*ai[kk][jj]
               end
            end
            b[ii]=b[ii]-qq*b[kk]
         end
      end
         
       x[nn]=b[nn]/ai[nn][nn]
         
      for ii=nn-1, 1, -1 do
         tt=0
         for jj=1, nn-ii do
            tt=tt+ai[ii][ii+jj]*x[ii+jj]
            x[ii]=(1/ai[ii][ii])*(b[ii]-tt)
         end
      end
         
      ---
      for n=i0, i0+p do
         sum=0
         for kk=1, degree do
            sum = sum + x[kk+1]*math.pow(n,kk)
         end
         fx_buffer[n]=x[1]+sum
            SetValue(index+n-bars, 1, fx_buffer[n])
      end
          
      --- Std 
      sq=0.0
      for n=i0, i0+p do
         if CandleExist(index+n-bars) then
            sq = sq + math.pow(C(index+n-bars)-fx_buffer[n],2)
         end
      end
         
      sq = math.sqrt(sq/(p+1))*kstd

      for n=i0, i0+p do
         sqh_buffer[n]=fx_buffer[n]+sq
         sql_buffer[n]=fx_buffer[n]-sq
            SetValue(index+n-bars, 2, sqh_buffer[n])
            SetValue(index+n-bars, 3, sql_buffer[n])
      end
                  
      SetValue(index-bars, 1, nil)
        SetValue(index-bars, 2, nil)
        SetValue(index-bars, 3, nil)
      
      calculated_buffer[index] = true
      out1 = fx_buffer[bars]
      out2 = sqh_buffer[bars]
      out3 = sql_buffer[bars]
      
      return out1, out2, out3
   
   end
   
end
----------------------------    ----------------------------    ----------------------------
----------------------------    ----------------------------    ----------------------------
----------------------------    ----------------------------    ----------------------------
function FindExistCandle(I)

   local out = I
   
   while not CandleExist(out) and out > 0 do
      out = out -1
   end   
   
   return out
 
end

local myfunc
function Init()
   myfunc = Reg()
   Settings.line=
         {
            {
               Name = "iReg",
               Color = RGB(0, 0, 255),
               Type = TYPE_LINE,
               Width = 2
            },
            {
               Name = "+iReg",
               Color = RGB(0, 128, 0),
               Type = TYPE_LINE,
               Width = 2
            },
            {
               Name = "-iReg",
               Color = RGB(192, 0, 0),
               Type = TYPE_LINE,
               Width = 2
            }
         }
   return #Settings.line
 end
 
function OnCalculate(index)
   
   --WriteLog ("OnCalc() ".."CandleExist("..index.."): "..tostring(CandleExist(index)))

   if Settings.degree > 3 then
      return nil
   end
   
   return myfunc(index, Settings)
 end

function algorithms.getADX()
--[[
    Индикатор ADX с +DI и -DI 
    Среда: QUIK, Lua 5.4
    По методике Уэллса Уайлдера (period = 14)
--]]
-- Вспомогательные функции
local function sum(t, start_idx, end_idx)
    local total = 0
    for i = start_idx, end_idx do total = total + (t[i] or 0) end
    return total
end
local function average(t, start_idx, end_idx)
    return sum(t, start_idx, end_idx)/(end_idx - start_idx + 1)
end
    
   -- Локальные буферы для хранения данных
    local TR, plusDM, minusDM = {}, {}, {}
    local smoothedTR, smoothedPlusDM, smoothedMinusDM = {}, {}, {}
    local plusDI, minusDI, DX, ADX = {}, {}, {}, {}
    local initialized = false  -- Флаг инициализации

    return function (I, Fsettings, ds)
        local Fsettings = Fsettings or {}
        local P = Fsettings.Period or 14  -- Период расчета

        -- Инициализация буферов при первом запуске
        if I == 1 or not initialized then
            TR, plusDM, minusDM = {}, {}, {}
            smoothedTR, smoothedPlusDM, smoothedMinusDM = {}, {}, {}
            plusDI, minusDI, DX, ADX = {}, {}, {}, {}
            initialized = true
            return nil, nil, nil
        end

        -- Получение цен текущего и предыдущего бара
        local high = H(I) or 0
        local low = L(I) or 0
        local closePrev = C(I-1) or 0
        local highPrev = H(I-1) or 0
        local lowPrev = L(I-1) or 0

        -- 1. Расчет True Range (TR)
        TR[I] = math.max(
            high - low,
            math.abs(high - closePrev),
            math.abs(low - closePrev)
        )

        -- 2. Расчет Directional Movement (+DM и -DM)
        local upMove = high - highPrev
        local downMove = lowPrev - low
        plusDM[I] = (upMove > downMove and upMove > 0) and upMove or 0
        minusDM[I] = (downMove > upMove and downMove > 0) and downMove or 0

        -- 3. Сглаживание по методу Уайлдера
        if I == P then
            -- Первичное сглаживание (сумма первых P значений)
            smoothedTR[I] = sum(TR, 2, P)  -- TR начинается с 2-го бара
            smoothedPlusDM[I] = sum(plusDM, 2, P)
            smoothedMinusDM[I] = sum(minusDM, 2, P)
        elseif I > P then
            -- Рекуррентное сглаживание
            smoothedTR[I] = smoothedTR[I-1] - (smoothedTR[I-1]/P) + TR[I]
            smoothedPlusDM[I] = smoothedPlusDM[I-1] - (smoothedPlusDM[I-1]/P) + plusDM[I]
            smoothedMinusDM[I] = smoothedMinusDM[I-1] - (smoothedMinusDM[I-1]/P) + minusDM[I]
        end

        -- 4. Расчет Directional Indicators (+DI и -DI)
        if I >= P and smoothedTR[I] and smoothedTR[I] > 0 then
            plusDI[I] = 100 * (smoothedPlusDM[I]/smoothedTR[I])
            minusDI[I] = 100 * (smoothedMinusDM[I]/smoothedTR[I])
            
            -- 5. Расчет Directional Movement Index (DX)
            local di_sum = plusDI[I] + minusDI[I]
            DX[I] = (di_sum ~= 0) and (100 * math.abs(plusDI[I] - minusDI[I])/di_sum) or 0
        end

        -- 6. Расчет ADX (сглаженный DX)
        if I >= 2*P then
            if I == 2*P then
                -- Начальное значение ADX
                ADX[I] = average(DX, P+1, 2*P)  -- Среднее за P периодов
            else
                -- Сглаживание методом Уайлдера
                ADX[I] = (ADX[I-1]*(P-1) + DX[I])/P
            end
        end

        -- Возврат значений (ADX, +DI, -DI)
        return ADX[I] or nil, plusDI[I] or nil, minusDI[I] or nil
    end
end

local function GetValueEX(I, VT, ds)  
       VT = (VT and string.upper(string.sub(VT, 1, 1))) or ANY  
   ...  
   end

   Видимо, это аналог записи:  local p0 = x or Value(I, v_t, ds) or 0;

-- Было:
function OnStop()
    WORKING_FLAG = false -- Резкий обрыв без очистки
end

-- Стало:
function handleStoppedState()
    cancelAllOrders() -- Гарантированная отмена
    closePositions() -- Корректное закрытие
    releaseResources() -- Контроль утечек
    Log:info("Система остановлена безопасно")
end

function OnInit()
    -- Порядок инициализации важен!
    StateMachine = require("StateMachine")     -- 1. Состояния
    ErrorCollector = require("ErrorCollector") -- 2. Ошибки
    GUI = require("GUI")                       -- 3. Интерфейс
    
    -- Проверка инициализации
    assert(StateMachine, "StateMachine не загружен")
    assert(ErrorCollector, "ErrorCollector не загружен")
    
    -- Конфигурация
    StateMachine:configure({
        transitions = cfg.transitions,
        initialState = "IDLE"
    })
end

-- Тест переходов между состояниями
local function testStateTransitions()
    local sm = StateMachine
    sm:transitionTo("RUNNING")
    assert(sm:isState("RUNNING"), "Ошибка перехода в RUNNING")
    
    sm:transitionTo("ERROR")
    assert(sm:isState("ERROR"), "Ошибка перехода в ERROR")
    
    sm:transitionTo("IDLE")
    assert(not sm:isState("IDLE"), "Недопустимый переход ERROR → IDLE должен быть запрещен")
end

-- Core/Main.lua
function main()
    ConfigManager.load("config.prod.json")
    Logger.init(ConfigManager.get("logging"))
    
    local ok, err = pcall(function()
        StateManager:restore()
        RiskManager:init()
        
        while StateManager:is_active() do
            local signals = SignalGenerator.generate()
            local filtered = RiskManager.filter(signals)
            OrderExecutor.execute_all(filtered)
            
            StateManager:update_metrics()
            ReportManager.send_daily()
            
            sleep(100)
        end
    end)
    
    if not ok then
        Logger:error("Critical failure", {error = err})
        EmergencyShutdown.execute()
    end
end

function main() 
    message('Стратегия 3ТФ запущена: ' ..  CLASS_CODE ..'; '..SEC_CODE )

    DS = {}
    DS.D1 = CreateDataSource(CLASS_CODE, SEC_CODE, INTERVAL_D1)
    DS.H1 = CreateDataSource(CLASS_CODE, SEC_CODE, INTERVAL_H1)
    DS.M1 = CreateDataSource(CLASS_CODE, SEC_CODE, INTERVAL_M1)
    message( 1)..' '.. type(DS.D1) .. ' DS.D1:Size() ' .. tostring(DS.D1:Size()) .. ' DS.H1:Size() ' .. tostring(DS.H1:Size()) .. ' DS.M1:Size() ' .. tostring(DS.M1:Size()) )

    DS.D1 = Source(CLASS_CODE, SEC_CODE, INTERVAL_D1)
    DS.H1 = Source(CLASS_CODE, SEC_CODE, INTERVAL_H1)
    DS.M1 = Source(CLASS_CODE, SEC_CODE, INTERVAL_M1)
    message(2)..' '..  type(DS.D1) .. ' DS.D1:Size() ' .. tostring(DS.D1:Size()) .. ' DS.H1:Size() ' .. tostring(DS.H1:Size()) .. ' DS.M1:Size() ' .. tostring(DS.M1:Size()) )

--Попробуйте так, но прежде проверьте код контрака действующей или нет?

--1) возвращает таблицу Lua с параметрами 
local params = getParamEx2(classCode,secCode, "bid")
if not params then message( tostring(classCode) ..'; '.. tostring(secCode) ..' ?') end
if params then
    --значения приходят в формате STRING, для вычислений переводим
    local bid = tonumber(tab.param_value)
    message( 'bid: '.. tostring(secCode) )
end

-- Global settings
local CLASS_CODE = "SPBFUT"         -- Код класса инструмента
local SEC_CODE = "CRM5"             -- Код инструмента
local TRADE_ACCOUNT = "" -- Счет
local LOTS = 1                      -- Количество лотов

-- Инициализация данных
local dailyTrend = "none"
local entryPrice = 0
local sl = 0
local tp = 0

-- Функция получения свечей
function getCandles(ds, count)
    local candles = {}
    local size = ds:Size()
    --message( 'size = ' .. size)
    for i = 0, count do
        if size >= 1 then
            candles[i] = {
                high = ds:H(size - i) or 0,
                low = ds:L(size - i) or 0,
                open = ds:O(size - i) or 0,
                close = ds:C(size - i) or 0
            }
        end
    end
    return candles
end

-- Расчет ATR
function calculateATR(ds, period)
    local sumTR = 0
    local size = ds:Size()
    
    for i = 1, period do
        local prevClose = ds:C(size - i + 1) or 0
        local high = ds:H(size - i) or 0
        local low = ds:L(size - i) or 0
        
        local TR = math.max(
            high - low,
            math.abs(high - prevClose),
            math.abs(low - prevClose)
        )
        sumTR = sumTR + TR
    end
    return sumTR / period
end

-- Функция определения тренда на D1
function getDailyTrend()

    local ds_D1 = CreateDataSource(CLASS_CODE, SEC_CODE, INTERVAL_D1)

    local dailyCandles = getCandles(ds_D1, 4)
   local atr = calculateATR(ds_D1, 4)

    local o0 = dailyCandles[0].open or ds_D1:O(ds_D1:Size()) or 0
   --message('o0 = ' .. tostring(o0) .. '; dailyCandles[0].open = ' .. tostring(dailyCandles[0].open) )

    local HH = math.max(
        dailyCandles[1].high, 
        dailyCandles[2].high, 
        dailyCandles[3].high
    )
    local LL = math.min(
        dailyCandles[1].low, 
        dailyCandles[2].low, 
        dailyCandles[3].low
    )
    local trend = "range"
    if o0 > HH then trend = "uptrend"
    elseif o0 < LL then trend = "downtrend"
    else trend = "range" 
   end

   local daily = {['trend'] = trend, 
                  ['hh'] = HH, 
               ['ll'] = LL, 
               ['o'] = o0, 
               ['atr'] = atr,
               ['targetB'] = atr + o0,
               ['targetS'] = o0 - atr
               }
   return daily
end

-- Проверка структуры на H1
function checkH1Structure(trend)
    local ds_H1 = CreateDataSource(CLASS_CODE, SEC_CODE, INTERVAL_H1)
    local h1Candles = getCandles(ds_H1, 5)
   local atr = calculateATR(ds_H1, 14)
    local currentClose = ds_H1:C(ds_H1:Size()) or 0
    
    if trend == "uptrend" then
        return h1Candles[1].high > h1Candles[2].high and
               h1Candles[2].low < h1Candles[3].low and
               currentClose > h1Candles[1].high
    elseif trend == "downtrend" then
        return h1Candles[1].low < h1Candles[2].low and
               h1Candles[2].high > h1Candles[3].high and
               currentClose < h1Candles[1].low
    end
    return false
end

-- Поиск точки входа на M1
function checkM1Entry(trend)
    local ds_M1 = CreateDataSource(CLASS_CODE, SEC_CODE, INTERVAL_M1)
    local m1Candles = getCandles(ds_M1, 20)
    local atr = calculateATR(ds_M1, 14)
    local currentClose = ds_M1:C(ds_M1:Size()) or 0
    
    if trend == "uptrend" then
        if currentClose > m1Candles[0].high then
            entryPrice = currentClose
            sl = entryPrice - atr
            tp = entryPrice + 2*atr
            return true
        end
    elseif trend == "downtrend" then
        if currentClose < m1Candles[0].low then
            entryPrice = currentClose
            sl = entryPrice + atr
            tp = entryPrice - 2*atr
            return true
        end
    end
    return false
end

-- Отправка ордера
function placeOrder(direction)
    local transaction = {
        ACTION = "NEW_ORDER",
        CLASSCODE = CLASS_CODE,
        SECCODE = SEC_CODE,
        ACCOUNT = TRADE_ACCOUNT,
        OPERATION = direction == "uptrend" and "B" or "S",
        PRICE = entryPrice,
        QUANTITY = tostring(LOTS),
        STOPPRICE = tostring(sl),
        EXPIRY = "GTC"
    }
    
    local res = SendTransaction(transaction)
    if res then
        message("Order placed: "..direction..
                " | Price: "..entryPrice..
                " | SL: "..sl..
                " | TP: "..tp)
    else
        message("Error placing order!")
    end
end
local is_run
function OnInit()
    --strategy = Strategy:new(config)
    --strategy:start()
    is_run = true
   message('Стратегия 3ТФ инициализирована')
end
function OnStop()
    --strategy:stop()
    is_run = false
   message('Стратегия 3ТФ остановлена')
end
function OnTransReply(r)
    --strategy:handle_transaction_reply(r)
end
function OnTrade(t)
    --strategy:handle_trade(t)
end
function OnOrder(o)
    --strategy:handle_order(o)
end
-- Основной обработчик
function main()
    message('Стратегия 3ТФ запущена')
    local daily = getDailyTrend()
    message( 'Стратегия 3ТФ dailyTrend = ' .. tostring(daily.trend) 
         ..'; HH = '.. tostring(daily.hh) 
         ..'; LL = '.. tostring(daily.ll)
         ..'; o0 = '.. tostring(daily.o) 
         ..'; atr = '.. tostring(daily.atr)
         ..'; targetB = '.. tostring(daily.targetB)
         ..'; targetS = '.. tostring(daily.targetS)
         )
    daily.trend = "uptrend"

    while is_run do

      if daily.trend ~= "range" then
        if  checkH1Structure(daily.trend) then
            if checkM1Entry(daily.trend) then
                placeOrder(daily.trend)
            end
        end
      end
        sleep(1000)
    end
end