VPM (Все сообщения пользователя)

Пример простого модуля: Модуль для математических расчетов
local MathUtils = {}
function MathUtils.add(a, b)
    return a + b
end
function MathUtils.multiply(a, b)
    return a * b
end
return MathUtils

Как можно использовать в других скриптах:
local MathUtils = require "MathUtils"
local result = MathUtils.add(5, 3)
print(result)  -- Вывод: 8

Пример класса для торговой системы:
local TradingSystem = {}
TradingSystem.__index = TradingSystem
function TradingSystem.new(params)
    local self = setmetatable({}, TradingSystem)
    self.length = params.length or 20
    self.frac = params.frac or 5
    self.pt_stop = params.pt_stop or 3
    self.price = {}
    self.smooth = {}
    self.coef = {}
    self.distance2 = {}
    self.market_position = 0
    self.entry_price = 0
    return self
end
function TradingSystem:process_bar(index, high, low, open_price)
    -- Логика обработки бара
end

-- Использование
local params = { length = 20, frac = 5, pt_stop = 3 }
local system = TradingSystem.new(params)

Инструмент        Номинал Доходность Размер купона Длит. купона НКД Дата выпл. куп. Дюрация До погашения Погашение Ср. взв. цена Оборот Коэфф. Выплат в год раз Годовой доход Купонный поток % От погашения к дюрации Кол. Шт. приобрести Инвестиция в одинаковое количество %
ОФЗ-ПД 26233 18/07/35 SUR 1000 15.76 30.42 182 4.35 30.07.2025 2437 3799 18.07.2035 53.148 967,621,780 1.9 2 61р. 36,504р. 11.45% 1362 600 318,888р. 1.50 900 54,753р. 11.45%
ОФЗ-ПД 26238 15/05/41 SUR 1000 15.27 35.4 182 15.95 04.06.2025 2658 5927 15.05.2041 53.254 1,751,734,568 1.9 2 71р. 42,480р. 13.29% 3269 600 319,524р. 1.50 898 63,590р. 13.29%
ОФЗ-ПД 26243 19/05/38 SUR 1000 15.78 48.87 182 22.02 04.06.2025 2330 4835 19.05.2038 69.341 1,084,655,642 1.4 2 98р. 58,644р. 14.10% 2505 600 416,046р. 1.15 690 67,420р. 14.10%
ОФЗ-ПД 26248 16/05/40 SUR 1000 16.42 61.08 182 27.52 04.06.2025 2264 5563 16.05.2040 79.718 1,820,239,989 1.3 2 122р. 73,296р. 15.32% 3299 600 478,308р. 1.00 600 73,296р. 15.32%

--stopped = false  -- Этот флаг здесь не нужен
function OnStop()
   --stopped = true
   return 5000
end

-- Установки
local Kod_klienta = "10800"; -- нужно поставить свое значение
local Torg_schet = "NL0011100043"; -- нужно поставить свое значение
local CLASS_CODE = "QJSIM" -- Код класса
local SEC_CODE = "SPBE" -- Код бумаги
local Kod_FirM = "NC0011100000" -- Код фирмы
local step_grid = 5

local run = true -- флаг работы скипта
function main()
    
   -- один раз получает шаг цены (так как величина постоянная)
    local step_price = getParamEx(CLASS_CODE, SEC_CODE, "SEC_PRICE_STEP").param_value

  while run do
    --в цикле каждые милисекунды (sleep(10000)) обновляем цену перед расчетом нового уровня
    local Sena = getParamEx(CLASS_CODE, SEC_CODE, "LAST").param_value
    -- Расчет 10 уровней с шагом сетки step_grid = 5
    for i = 1, 10 do
    
        -- расчет сдвига цены (сетка)
      Sena = Sena + i * step_price * step_grid 

      local podgot = {
                        ACCOUNT = Torg_schet,
                        CLIENT_CODE = Kod_klienta,
                        TYPE = "L",
                        TRANS_ID = "1",
                        CLASSCODE = CLASS_CODE,
                        SECCODE = SEC_CODE,
                        ACTION = "NEW_ORDER",
                        OPERATION = "B",
                        PRICE = tostring(Sena),
                        QUANTITY = "1"
                        }
      --Отпровляется транзакция
        --if -- Условия для выхода из расчета
          sendTransaction(podgot) 
      --then break; end;
    end
       
   sleep(10000)
  end
end

 
local sec_codes = {'SU26219RMFS4', ...}

 -- infinite loop to compensate for problems with getting the price
        while true do

         for _, sec_code in ipairs(sec_codes) do

            quoteLevel = getQuoteLevel2('TQOB', sec_code)
            if quoteLevel.offer then
                pc = tonumber(quoteLevel.offer[1].price)
            end
            if pc == 0 or pc < 0 or pc == nil then
                co.toLog(sn, '    still nothing...')
                sleep(math.random(1000, 2000))
            else
                break
            end
         end
        end

-- Получаем дату и время
local sysdate = os.sysdate()
-- Создаем строку временной метки с точностью до микросекунд
local timestamp = string.format("%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d.%03d.%03d", sysdate.year, sysdate.month, sysdate.day, sysdate.hour, sysdate.min, sysdate.sec, sysdate.ms, sysdate.mcs)
-- Выводим временную метку
print("Timestamp with microsecond precision:", timestamp)

---------------------------------
-- Константы для правила трех сигм
---------------------------------
local mean_bid = 0   -- Среднее значение ликвидности Bid (можно обновлять)
local std_bid = 0.3  -- Стандартное отклонение ликвидности Bid
local mean_ask = 0   -- Среднее значение ликвидности Ask (можно обновлять)
local std_ask = 0.3  -- Стандартное отклонение ликвидности Ask

local sigma_threshold = 3  -- Граница трех сигм

---------------------------------
-- Функция проверки трех сигм
---------------------------------
function check_three_sigma(bid_liq, ask_liq)
    local bid_outlier = (bid_liq > mean_bid + sigma_threshold * std_bid) or (bid_liq < mean_bid - sigma_threshold * std_bid)
    local ask_outlier = (ask_liq > mean_ask + sigma_threshold * std_ask) or (ask_liq < mean_ask - sigma_threshold * std_ask)

    return bid_outlier, ask_outlier
end

---------------------------------
-- Создаем нечеткую систему
---------------------------------
local fuzzy = luafuzzy()

---------------------------------
-- Входные переменные (нормализованная ликвидность)
---------------------------------
-- Ликвидность Bid
local bid_liq = fuzzy:addinp('bid_liq', -1, 1)
bid_liq:addlingvar('low', gaussmf, { 0.3, -1.0 })  
bid_liq:addlingvar('medium', gaussmf, { 0.3, 0.0 }) 
bid_liq:addlingvar('high', gaussmf, { 0.3, 1.0 })  

-- Ликвидность Ask
local ask_liq = fuzzy:addinp('ask_liq', -1, 1)
ask_liq:addlingvar('low', gaussmf, { 0.3, -1.0 })  
ask_liq:addlingvar('medium', gaussmf, { 0.3, 0.0 }) 
ask_liq:addlingvar('high', gaussmf, { 0.3, 1.0 })  

---------------------------------
-- Выходная переменная (решение)
---------------------------------
local decision = fuzzy:addout('decision', 0, 10)
decision:addlingvar('sell', trimf, { 0, 2, 4 })   
decision:addlingvar('hold', trimf, { 3, 5, 7 })  
decision:addlingvar('buy', trimf, { 6, 8, 10 })  

---------------------------------
-- Правила нечеткой логики
---------------------------------
-- 1. Если Bid высокий и Ask низкий > Покупка
local r1 = fuzzy:addrule(1, 'andmethod')
r1:addpremise(false, 'bid_liq', 'high')
r1:addpremise(false, 'ask_liq', 'low')
r1:addimplic(false, 'decision', 'buy')

-- 2. Если Bid низкий и Ask высокий > Продажа
local r2 = fuzzy:addrule(1, 'andmethod')
r2:addpremise(false, 'bid_liq', 'low')
r2:addpremise(false, 'ask_liq', 'high')
r2:addimplic(false, 'decision', 'sell')

-- 3. Если Bid и Ask средние > Удержание позиции
local r3 = fuzzy:addrule(1, 'andmethod')
r3:addpremise(false, 'bid_liq', 'medium')
r3:addpremise(false, 'ask_liq', 'medium')
r3:addimplic(false, 'decision', 'hold')

---------------------------------
-- Функция получения торгового решения с учетом трех сигм
---------------------------------
function get_trade_decision(bid_norm, ask_norm)
    -- Проверяем выбросы по правилу трех сигм
    local bid_outlier, ask_outlier = check_three_sigma(bid_norm, ask_norm)

    if bid_outlier and ask_outlier then
        if bid_norm > 0 and ask_norm < 0 then
            return "STRONG BUY (3-sigma)"
        elseif bid_norm < 0 and ask_norm > 0 then
            return "STRONG SELL (3-sigma)"
        end
    end

    -- Если выбросов нет, используем нечеткую логику
    local result = fuzzy:solve(bid_norm, ask_norm)

    if result < 4 then
        return "SELL"
    elseif result > 6 then
        return "BUY"
    else
        return "HOLD"
    end
end

---------------------------------
-- Пример использования в QUIK
---------------------------------
local bid_liq_value = 0.9  -- Пример нормализованной ликвидности Bid
local ask_liq_value = -0.9  -- Пример нормализованной ликвидности Ask

local decision = get_trade_decision(bid_liq_value, ask_liq_value)
print("Торговое решение: " .. decision)

-- Пытаемся загрузить библиотеку
            local fuzzy;
            local success, err = pcall(dofile, path..'\\luafuzzy.lua')
            if not success then
                Log:error("Ошибка при загрузке файла luafuzzy: " .. err)
            else
                -- Если библиотека успешно загружена, используем её
                local fuzzy = luafuzzy()
                Log:info("Библиотека luafuzzy успешно загружена!")
            end

    while WORKING_FLAG do

-- основной скрипт (main.lua)
local is_other_script_running = false
-- Функция для проверки, запущен ли другой скрипт
function check_if_other_script_running()
    -- Здесь можно реализовать проверку, например, через файл или глобальную переменную
    -- В данном примере просто используем переменную для демонстрации
    return is_other_script_running
end
-- Функция для запуска другого скрипта
function run_other_script()
    is_other_script_running = true
    dofile("other_script.lua")  -- Запуск другого скрипта
    is_other_script_running = false
end
-- Основной цикл
while true do
    if not check_if_other_script_running() then
        print("Другой скрипт не запущен, запускаю...")
        run_other_script()
    else
        print("Другой скрипт уже запущен.")
    end

    -- Пауза перед следующей проверкой
    os.execute("sleep 1")  -- Для Linux/MacOS
    -- os.execute("timeout /t 1")  -- Для Windows
end