VPM (Все сообщения пользователя)

Внимание

Для участия в обсуждениях и оформления подписки на новые сообщения форума вам необходимо зарегистрироваться.
Главная » Пользователи » VPM
Выбрать дату в календаре…Выбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 32 След.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
#
20.03.2025 11:34:47
Trbot,  Формирование цен отражает результат взаимодействия множества факторов, спрос / предложение, психология (страх / жадность), события экономического характера (процентные ставки, инфляция ...).
Отображение цен на графике в виде бара, это отображение на плоскости. Колебания цен в записи бар — это процесс, при котором цена может двигаться вверх и вниз, создавая амплитуду колебания, а также периодичность в изменениях.
Это легко проверить, кто бы что не писал, возьмем бар на интервале H1, и заполним его барами с формированными на М1, на том же самом интервале (к слову, это свойство называют фрактальностью)
Колебания можно рассматривать как волновой процесс? Термин "волновой процесс", используется в техническом анализе как метафора, а не в физическом смысле (распространение колебаний в среде).
Волны Эллиотта — модель, где цена движется в виде импульсных и коррекционных волн. Тренды и коррекции — их можно также условно можно назвать "волнами".
Перейти    
Версия 11.4.0.54. Что не так?
 
#
19.03.2025 08:33:55
В терминале от Сбер весит сообщение, надеюсь глюки связаны с этим: "С 11 по 23 марта планируется техническое обновление QUIK.Это необходимо для дальнейшей корректной работы терминала". А версию предпочитаю ту которую брокер рекомендует, как наиболее адаптированную к серверу. Вообще работали последнее время стабильно.  
Перейти    
Версия 11.4.0.54. Что не так?
 
#
18.03.2025 09:00:50
nikolz,  Сбер "глючит" второй день! Вчера просто без предупреждений отключали от сервера, сегодня не соединяют, от поддержки огромный ноль или даже нил. Так и хочется сменить лексику на не цензурную :smile:  
Перейти    
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
#
16.03.2025 11:31:38
Не стоит питать иллюзий: рынок — это не место для легких денег!
---------------------------------------------------------------------------------------------
Позволю себе немного по философствовать и высказать свое видение на инвестиции, но это только ради пользы общего дела.
Те кто сталкивался с финансовыми управляющими - аналитиками, знает что первым вопросом от них будет: "на какой временной горизонт планируете разместиться?"  И это не праздный вопрос, не много в суть него нас окунул TWG. Но я хочу начать рассуждать на эти вопросы с основ.

1) Открывая график в терминале, мы видим отражение цены во времени (массив), и это колебательный процесс, что в свою очередь равносильно волновой процесс.
Волновой процесс можно описать с помощь фазово - частотной характеристики.

2) Хаос и порядок
* Порядок — это система, где закономерности наблюдаемы и предсказуемы.
* Хаос — это не отсутствие порядка, а сложная система, которая кажется случайной из-за своей непредсказуемости. Однако в хаосе часто скрыты глубокие закономерности.

На финансовых рынках цены могут казаться хаотичными, но они подчиняются законам спроса и предложения, психологии толпы и макроэкономическим факторам. Изучая такую систему, пытаемся найти скрытые закономерности, анализируя графики, индикаторы и фундаментальные факторы. Даже в хаосе можно создать порядок, установив правила и рамки, торговая система с четкими правилами входа и выхода помогает избежать эмоциональных решений. Хаотичные системы часто меняются, поэтому важно быть гибким и готовым к изменениям (адаптироваться). Теория хаоса изучает, как малые изменения в начальных условиях могут привести к "эффект бабочки" (drastically different outcomes).

Философский взгляд, напоминает идеи стоицизма и даосизма:
 * Стоицизм: Принимайте то, что не можете изменить, и сосредоточьтесь на том, что можете контролировать.
 * Даосизм: Хаос и порядок — это две стороны одной медали (Инь и Ян). Они взаимосвязаны и дополняют друг друга. Хорошо, с практической стороны, разобраны в работе М.И. Беляева "Милогия".

Хаос — это не враг, а вызов. С ним также можно работать, если искать закономерности, создавать структуру и адаптироваться к изменениям. Если чувствовать баланс, найти тот самый ритм, вот и хаос обуздан.

* Баланс, на мой взгляд лучшее его описание - это бух. учет, нет не правила учета, а сама структура и построение этого учета, способного восстанавливать всю цепочку бинарных записей.
Ну и конечно бинарность хорошо известна в программировании.
* С РИТМОМ все значительно сложней, ритмом занимается - ритмодинамика. Волновая геометрия является базисом ритмодинамики. Основные постулаты РД совпадают с началами волновой геометрии.
Волновая геометрия, как инструмент, предоставляет возможность моделировать процессы самоорганизации простых и сложных систем без каких-либо специфических расчётов сил взаимодействия.
В основе моделирования лежит оценка состояния среды вокруг исследуемого осциллятора с последующим перемещением этого осциллятора в сторону области равновесия состояний.
Состояние среды описывается через амплитуду, фазу и частоту волн.
Вот мы и вернулись к математике, амплитуде, фазе и частоте волновых колебаний, балансу, ритму и ни какой философии. То есть можно писать алгоритм моделирования, и прогнозов, как это делается с помощь книги перемен или карт "Торо". И не каких чудес, практически одна математика - царица наук.
Перейти    
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
#
15.03.2025 09:56:52
Предложенный подход  paluke,  t[I-3] = nil (в место limit_table_size), разложений по полочкам Nikolay,  

Если просто обнулять элементы таблицы, например, t[I-3] = nil, это приведет к тому, что в таблице появятся "дыры" (nil-значения).  Да, не требуется сдвигать элементы, что может быть быстрее для больших таблиц. Но при этом таблица будет содержать "дыры", что может привести к ошибкам при использовании функций, ожидающих последовательности.  "В Lua таблицы с nil-значениями могут вести себя неожиданно, особенно при использовании функций, которые работают с последовательностями (например, #t, table.concat, ipairs). Память не освобождается сразу, так как в этом варианте Lua использует сборщик мусора для удаления nil-элементов. Это может привести к увеличению потребления памяти".

Из выше всего сказанного, делаем выводы.
1) limit_table_size подходит для небольших размеров таблиц
2) Подход таблица содержащая "дыры", подходит для конечных вычислений, не требующий передачи таблиц дальше для использования, как это показал нам Nikolay.
3) В подходе с выводом таблиц и функции, как это предложилNikolay,  на мой не профессиональный взгляд, лучше использовать альтернативный метод как это предлагают разработчики, использовать кольцевой буфер (circular buffer). В этом случае таблица имеет фиксированный размер, и новые элементы записываются поверх старых. Вариант, избежать использования limit_table_size, но при этом не хотите сталкиваться с проблемами nil-значений, в случае дальнейшего использования таблиц. Это наиболее эффективный способ управления памятью для задач, где требуется хранить только последние N элементов.
И чтоб не быть голословным вот пример.
Код
local function circular_buffer(tbl, max_size, index, value)
    local pos = (index - 1) % max_size + 1
    tbl[pos] = value
    return tbl[pos]
end

return function(I, FSettings, ds)
    local I = I or 1
    local ds = ds or nil
    local FSettings = FSettings or {}
    local P = FSettings.period or 9
    local v_t = FSettings.v_t or 'C'

    -- Текущая цена
    local p0 = Value(I, v_t, ds) or 0

    -- Инициализация на первом баре
    if I == 1 then
        Ema, iFich, Cu, Cd = {}, {}, {}, {}
    end

    -- Используем кольцевой буфер
    local ema1 = circular_buffer(Ema, P * 2, I - 1, p0)
    local ema0 = p0 * k + (1 - k) * ema1
    circular_buffer(Ema, P * 2, I, ema0)

    -- Остальная логика
    ...
end
Перейти    
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
#
14.03.2025 15:52:50
Утро начал в борьбе с квик, квик победил. Пришлось переставлять, устранил одну из проблем, но видимо есть еще, зато с с моего скрипта снято подозрение. :smile:   Вариант
Цитата
Nikolay написал:
function Cached.Roofing_Filter(FSettings, ds)

   -- Параметры
   local ds = ds or nil
   local FSettings = FSettings or {}
   local v_t = FSettings.v_t or 'C'
   local P = FSettings.period or 48
   local N = FSettings.N or 10
   local x = FSettings.x or nil

   -- Локальные таблицы для хранения данных между вызовами
   local Price, HP, SSF, Lead = {}, {}, {}, {}
   local alpha1, a1, b1, c2, c3, c1 = 0, 0, 0, 0, 0, 0
   local I1 = 0  -- Индекс предыдущего бара

   -- Функция для ограничения размера таблицы
   local function limit_table_size(tbl, max_size)
       while #tbl > max_size do
           table.remove(tbl, 1)
       end
   end

   return function(I)
       -- Текущая цена
       local p0 = x or Value(I, v_t, ds) or 0

       -- Проверка смены бара
       local newbar = I > I1
не совсем подходит для реализации в индикаторе, все таки перестает работать таблица Settings в анонимной функции, видимо на то она и анонимна. Но подход взял на вооружение для алгоритмов.
Цитата
Nikolay написал:
Если речь про индикатор, то необходимо использовать метод OnChangeSettings и реинициализировать метод расчёта.
Показалось совсем не нужно или не понял как ею пользоваться?

Возник новая проблема:
Цитата
VPM написал:
Конфликт имен при работе с DDE-сервером и одновременном использовании нескольких терминалов QUIK. DDE —  один из старейших протоколов, и его использование может быть нестабильным. Возможность использования более продвинутых методов интеграции, например таких как: Экспорт данных в файлы (CSV, TXT) средствами Lua, с последующей загрузкой в Excel или Блокнот. На тыкается на проблему, чтения самой таблицы "состояние счета", или я опять что то пропустил?
неужели кроме как вывода таблицы состояния счета, нет других возможностей ее получения или ее параметров?
Перейти    
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
#
14.03.2025 09:34:40
Конфликт имен при работе с DDE-сервером и одновременном использовании нескольких терминалов QUIK. DDE —  один из старейших протоколов, и его использование может быть нестабильным.
Возможность использования более продвинутых методов интеграции, например таких как: Экспорт данных в файлы (CSV, TXT) средствами Lua, с последующей загрузкой в Excel или Блокнот.
На тыкается на проблему, чтения самой таблицы "состояние счета", или я опять что то пропустил?
Перейти    
Очень долгое выключение терминала
 
#
14.03.2025 09:10:14
Цитата
VPM написал:
Добрый день,"Ни когда не было и вот опять!". Все утро пытаюсь загрузить квик версия 11.4.1.3. Вернее не так сам квик грузится, но при входе по логину, часами зависает на "чтении информации об окнах", качает себе гигабайты и крутит колесико? Увлекательное зрелище! Проверил скорость интернета, сбросил лог., сбросил квик  несколько раз для загрузки предыдущих wnd, не помогло. Позвонил брокеру, "Сервера работают нормально, пере закажите данные". НЕ помогло?  
Кажется причина нашлась. Это конфликт имен, при работе с DDE-сервером и одновременном использовании нескольких терминалов QUIK. Во время одновременного запуска, двух разных терминалов
и выводе ими информации через DDE-сервер в одну книгу Excel.
Перейти    
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
#
13.03.2025 18:38:15
Nikolay,  Благодарю, это супер удобно:
Код
-- Возвращаемые значения
        return Lead[I] or 0, SSF[I] or 0
    end, Lead, SSF
end

local fAlgo, Lead, SSF = Cached.Roofing_Filter(FSettings, ds)
1) return Lead[I] or 0, SSF[I] or 0 можно использовать в индикаторах
2) end, Lead, SSF возвращает сам алгоритм и таблицы полностью, можно допустим выгружать в электронные таблицы и там обрабатывать и анализировать.
Супер!
Надо проверить будет ли этот подход в режиме индикатора пересчитывать если изменять, допустим период или другие задания?
Перейти    
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
#
13.03.2025 18:13:45
Нашел, кому как и мне нужно более подробно!

"В Lua таблицы представляют собой ассоциативные массивы, которые могут хранить значения различных типов. Каждый элемент таблицы в Lua может быть представлен структурой TValue, которая содержит два основных поля:

  1. Value value_ — это поле, которое хранит значение элемента. В зависимости от типа, это может быть число, строка, указатель на другую структуру и т.д.

  2. int tt_ — это поле, которое хранит тип значения (например, LUA_TNIL, LUA_TNUMBER, LUA_TSTRING и т.д.).

Когда вы выполняете операцию t[i-1] = nil, это означает, что вы удаляете элемент из таблицы по индексу i-1. Внутри Lua это приводит к тому, что значение элемента устанавливается в nil, а тип (tt_) устанавливается в LUA_TNIL (который обычно соответствует значению 0).

Таким образом, операция t[i-1] = nil эквивалентна следующему:

  • Установка value_ в какое-то "пустое" значение (в случае nil это может быть просто 0 или NULL).

  • Установка tt_ в 0 (что соответствует типу LUA_TNIL).

Это означает, что элемент таблицы больше не содержит полезного значения и считается "удаленным" или "пустым"."
Перейти    
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
#
13.03.2025 17:01:59
paluke,  Я тоже проверил, действительно второй элемент зачищен? Хотя структура таблицы должна  сохраниться, как утверждает nikolz,?
Перейти    
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
#
13.03.2025 16:56:13
Nikolay,  Кручу, верчу, откровенно туплю, вот этот момент:
Цитата
Nikolay написал: Также я предпочитая возвращать инициализированный метод расчёта и таблицы, хранящие данные (в данном случае это Lead и SSF). Их необходимо иницализировать один раз и тогда всегда будет под рукой ссылка на весь массив данных, а нее только возвращаемые последние.Для примера:local fCalc, Lead, SSF = Cached.Roofing_Filter(FSettings, ds)И тогда расчёт выглядит элементарно:fCalc(index)А использование данных:Lead[index], Lead[index-2] и т.д. Ссылка же неизменная, а значит нет необходимости получать из метода расчёта что-то ещё, засоряя память.
Если не сложно, покажите на примере кода выше, Вашу реализацию фильтра. Как должно выглядеть?
Перейти    
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
#
13.03.2025 14:15:30
Цитата
Nikolay написал:
Если речь про индикатор, то необходимо использовать метод OnChangeSettings и реинициализировать метод расчёта.
Даже не заметил когда метод добавили. Попробую Ваши рекомендации и этот метод.
Цитата
Nikolay написал:
Метод table.remove не самый быстрый - очень не быстрый. Хотя, наверно, в рамках Квик это не столь критично, тем более, что расчёт раз в бар.
Метод table.remove добавил для простоты кода, да и что он делает, двигает 3 бара, в рабочем варианте,  моя любимая двух факторная очередь, не плохо зарекомендовала себя.
Цитата
Nikolay написал:
Я предпочитаю просто очищать данные в таблицах, сборщик мусора освободит память.
Вы имеете в виду такой подход        Table[I] = x  if I > I - 3 then Table = nil end

Индикаторы удобны для визуализации кода.  
Перейти    
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
#
13.03.2025 11:32:57
Nikolay,  Вот сам вызов, я в принципе  всегда так делаю.
Settings={}
Settings.Name = "1Roofing_Filter"
Settings.v_t = "O"
Settings.period = 48
Settings.N = 10
--Settings.avto = 0 -- 1 adapt

local f
function Init()
local cached=dofile("C:\\cached.lua")
f = cached.Roofing_Filter()
cached=nil
Settings.line = {
{Name = "lead",          Color = RGB(0, 0, 0),   Type = TYPE_LINE, Width = 1},
{Name = "Roofing_Filter",Color = RGB(255, 0, 0), Type = TYPE_LINE, Width = 1},

}
return #Settings.line
end

function OnCalculate(index)
return f(index, Settings)
end
То есть с начало нужно инициализировать, а затем возвращаю замыкание. Если же  Settings перенести Roofing_Filter(Settings), то перестает работать Settings.period  когда индикатор на графике?  
Перейти    
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
#
13.03.2025 08:47:39
Код
function Cached.Roofing_Filter()
    -- Локальные таблицы для хранения данных между вызовами
    local Price, HP, SSF, Lead = {}, {}, {}, {}
    local alpha1, a1, b1, c2, c3, c1 = 0, 0, 0, 0, 0, 0
    local I1 = 0  -- Индекс предыдущего бара

    -- Функция для ограничения размера таблицы
    local function limit_table_size(tbl, max_size)
        while #tbl > max_size do
            table.remove(tbl, 1)
        end
    end

    return function(I, FSettings, ds)
        -- Параметры
        local I = I or 1
        local ds = ds or nil
        local FSettings = FSettings or {}
        local v_t = FSettings.v_t or 'C'
        local P = FSettings.period or 48
        local N = FSettings.N or 10
        local x = FSettings.x or nil

        -- Текущая цена
        local p0 = x or Value(I, v_t, ds) or 0

        -- Проверка смены бара
        local newbar = I > I1
        if newbar then
            -- Обновление индекса бара
            I1 = I

            -- Инициализация на первом баре
            if I == 1 then
                Price, HP, SSF, Lead = {}, {}, {}, {}
                Price[I], HP[I], SSF[I], Lead[I] = p0, 0, 0, 0
                local fi = (0.707 * 2 * math.pi / P)
                alpha1 = (math.cos(fi) + math.sin(fi) - 1) / math.cos(fi)
                a1 = math.exp(-1.41421356 * math.pi / N)
                b1 = 2 * a1 * math.cos(1.41421356 * math.pi / N)
                c2, c3, c1 = b1, -a1 * a1, 1 - c2 - c3
            else
                -- Обновление цены
                Price[I] = p0

                -- Разница цен для выделения высокочастотных компонентов
                local p1 = Price[I - 1] or p0
                local p2 = Price[I - 2] or p1
                local noise = p0 - 2 * p1 + p2

                -- Расчет HP-фильтра
                local hp1 = HP[I - 1] or 0
                local hp2 = HP[I - 2] or hp1
                local hp = (1 - alpha1 / 2) * (1 - alpha1 / 2) * noise + 2 * (1 - alpha1) * hp1 - (1 - alpha1) * (1 - alpha1) * hp2
                HP[I] = hp

                -- Расчет SuperSmoother
                local ssf1 = SSF[I - 1] or 0
                local ssf2 = SSF[I - 2] or ssf1
                local ssf = c1 * (hp + hp1) * 0.5 + c2 * ssf1 + c3 * ssf2
                SSF[I] = ssf

                -- Расчет опережающего сигнала (Lead)
                local lead1 = Lead[I - 1] or 0
                local lead = 2 * ssf - 1 * ssf2
                Lead[I] = lead
            end

            -- Ограничение размера таблиц
            limit_table_size(Price, 3)  -- Храним только последние 3 бара
            limit_table_size(HP, 3)
            limit_table_size(SSF, 3)
            limit_table_size(Lead, 3)
        end

        -- Возвращаемые значения
        return Lead[I] or 0, SSF[I] or 0
    end
end
Это реализация Roofing Filter, который состоит из двух основных компонентов:

  1. HP Filter (High-Pass Filter): Настроен на цикл 48 баров, чтобы ослабить более длительные периоды.

  2. SuperSmoother Filter: Настроен на цикл 10 баров, чтобы ослабить более короткие периоды.

Этот фильтр используется для выделения желаемых частотных компонентов из ценовых данных, что полезно для анализа циклов и можно использовать для генерации торговых сигналов.

Что не так с ним, в торговой стратегии подобных фильтраций несколько, особенностью QUIK - индикатор вызывается в функции обратного вызова, которая может вызываться несколько раз в рамках одного бара, при поступлении новых тиков. Если таблицы Price, HP, SSF, Lead инициализировать внутри возвращаемой функции, они будут сбрасываться при каждом вызове, что приведет к потере данных. Для корректной работы индикатора в QUIK нужно сохранять состояние между вызовами. Это можно сделать, используя локальные таблицы вне возвращаемой функции, но при этом ограничивать их размер, чтобы избежать утечек памяти.

Что смущает в этой реализации, Быстродействие?  
Перейти    
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
#
11.03.2025 20:07:21
Для тех кто торговал сегодня Si, я на нем проводил тесты, делаем ставки, про тестировали уровень сопротивления, собрали ликвидность вернемся в зону 86700 - 86800, и все до свидание налоги, куда кривая вынесет! :smile:  
Перейти    
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
#
11.03.2025 19:42:50
Trbot,  Вы правы, мой подход  тоже такой, нашел интересное встрял, если с ходу не получилось разобраться, вход идут "молоток и отвёртка", остались лишние запасные части "капиталисты перемудрили" - все ведь работает, ну а если не работает берем в руки инструкции и буквари. :smile:  Касаемо, обсуждения, по мне так Вы перемудрили, не наверно подобная стратегия возможна, где ни будь на мало ликвидном  рынке, но даже для этого, чтоб ее реализовать 1. нужны приличные средства; 2. команда амбициозных единомышленников из разных сфер; 3. инсайд. Возможно кто из маркетмейкеров и реализует,  подобное но это очень сложно. У меня все гораздо проще, целый день тестирую одну стратегию, не идет ни как, "пялиться в экран  занятие грустное, вот и пишу всякую чушь". :wink:  
Перейти    
QLUA, вопросы начинающих.
 
#
11.03.2025 19:23:25
Цитата
Igor_User написал:
А что такое debug в QLua? В справке такого нет. Где можно почитать об этом?
Читать нужно сам язык луа не ниже версии 5.4 - это его таблица, QLua - это библиотека от разработчиков для возможности доступа и взаимодействия срипта  с рабочим местом квик.
Перейти    
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
#
11.03.2025 12:32:45
TGB,  Я лишь уточняю показатель, не массовость а объёмы, которые будут участвовать в этих стратегиях, а для этого нужен маркетинг и реклама. Ну и что что допустим 1000 трейдеров будет торговать 1 контрактом? Из того что здесь я написал 10 пользователей прочитает а 1 - 2, попробуют.
Перейти    
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
#
11.03.2025 11:56:46
Ваше замечание, о несоответствии ньютоновской модели для описания микромира, прекрасно иллюстрирует ограниченность классических подходов в финансах, и необходимость использования более сложных и адаптивных методов. Так и я про это.
Нет у меня ни какого идеализма относительно математики, но написания автоматической торговой стратегии требует некой формализации подходов, и математика здесь на высоте.
ДА, Ньютоновская механика, основанная на законах движения и гравитации, прекрасно описывает поведение макроскопических объектов (планеты, машины, здания и т.д.). Она предсказуема, и работает в условиях, где можно пренебречь квантовыми эффектами. Так и я подчеркиваю, что речь идет о средне срочных стратегиях, показателями которых являются профит фактор и процент прибыльных сделок.
А с помощью полосового фильтра, все это можно построить и про тестировать.
Касаемо микромира, да ньютоновская механика перестает работать.
Микромир описывается квантовой механикой, где царят вероятностные законы, принцип неопределенности и суперпозиция состояний. Если у Вас есть пример таккого подхода, покажите обсудим.
Касаемо Вашего утверждения:
Цитата
TGB написал:
где "ограниченность круга участников" является ключевым утверждением.---    Представьте на минуту, что вы сумели найти доходную стратегию торгов устойчиво обеспечивающую прибыль 60% годовых. Если вы хоть что-то понимаете в фондовом рынке, то как только эту стратегию станут использовать другие участники рынка, то они будут разрушать вашу стратегию.
не могу полностью согласиться, важно не то что узнают, важней что начнут активно применять. И здесь в помощь все та же классическая  ньютоновская механика. Важно не сколько участников пользуется, а стратегии поставки цены на рынок, проще говоря объемы. Деньги в (классическом понимании) и выгода двигают рынки, и не только фондовый.
Перейти    
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
#
11.03.2025 10:19:29
TGB,  Да все верно Вы излагаете, только нужны формализованные в код утверждения и желательно строго математически обоснованы, а так философия. В "9) Использование синусоидальных волн." приводится принцип построения опережающего фильтра к нему еще полагается определить доминирующий период в данных, и это математика, бери и встраивай в стратегии, доминирующий период поможет адаптировать такую стратегию. И это просто один подход к написанию адаптивной стратегии. Согласен торгуем вероятностями, но этот подход гораздо лучше, чем стандартные индикаторы с огромными лагами.
Цитата
VPM написал:
Свинг-трейдинг — это стиль торговли, который направлен на захват среднесрочных движений рынка. В отличие от скальпинга или долгосрочного инвестирования, свинг-трейдинг требует баланса между частотой сделок и их качеством.
и "чихать" на роботов. :smile:  
Перейти    
QLUA, вопросы начинающих.
 
#
11.03.2025 08:21:24
Цитата
Igor_User написал:
Есть ли какие-нибудь ещё способы определить строку, из-за которой эта ошибка произошла?
Lua предоставляет несколько подходов для обработки и обнаружения ошибок, а также для организации процесса работы с ними. Основные способы обнаружения ошибок, использование pcall или xpcall. Если нужно не только отловить ошибку, но и логировать её с дополнительной информацией ( место ошибки, стек вызовов и т.д.), можно использовать debug или писать собственное логирование.
Перейти    
Создание окна и кнопок в Quik.
 
#
11.03.2025 07:57:32
Vasiliy,  Все дело в том какой версией луа вы пользуетесь, если 5.4 то Вам нужна 64 разрядная длл. Если задача сводится
Цитата
Vasiliy написал:
Задача: Создать окно и пару кнопок, в дальнейшем хочу привязать к кнопкам стоп и тейк, ну и развивать эту тему.
То достаточно стандартных средств qlua, для этого создаете окно рабочего места стандартной библиотекой (см. Функции для работы с таблицами Рабочего места
QUIK ) с помощью ф. SetTableNotificationCallback - Задание функции обратного вызова для обработки событий в таблице и переменных, решаете свою задачу. Совет отфильтруйте сообщения на форуме по этой функции найдете все необходимое, включая примеры. Удачи.
Перейти    
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
#
10.03.2025 12:10:22
Поднимая записи наткнулся.
Ценные идеи и концепции,  связанные с разработкой и оптимизацией торговых стратегий, в контексте свинг-трейдинга, взятые из работ John F. Ehlers.
John F. Ehlers - это практикующий трейдер, написал несколько книг и массу полезных статей по трейдингу, формализовав строго матиматически, в код свои идеи. Я лишь перевел и немного структурировал текст, чтобы он стал более целостным и удобным для чтения.

Стратегии свинг-трейдинга, хорошо подходят при тоговле фьючерсами, это и мой любимый инструмент. Свинг-трейдинг — это стиль торговли, который направлен на захват среднесрочных движений рынка. В отличие от скальпинга или долгосрочного инвестирования, свинг-трейдинг требует баланса между частотой сделок и их качеством.

Далее ключевые принципы разработки и оптимизации торговых стратегий, которые помогают создать устойчивую и прибыльную систему.

1) Простота стратегии.
** Простота торговой стратегии повышает вероятность того, что она будет устойчивой к нескольким символам и временным рамкам.
  Простые правила входа и выхода легче тестировать и адаптировать к различным рыночным условиям.
** Сложные стратегии, как правило, переоптимизированы и плохо работают на новых данных.

2) Предсказуемость правил входа и выхода. Следующим критерием является предсказуемость правил входа и выхода.
** Большинство стратегий, основанных на правилах, зависят от индикаторов, настроек или шаблонов. Однако поиск прогнозного индикатора, вероятно, является самой сложной частью разработки торговой стратегии. Индикаторы используются в качестве вспомогательного средства для принятия решений о покупке и продаже, но они не должны быть единственным источником сигналов.

3) Тестирование стратегии.
** При тестировании своей стратегии вы должны совершить достаточно сделок, чтобы результаты были статистически значимыми.
** Одно практическое правило заключается в том, что у вас должно быть не менее 30 сделок для каждого параметра. Это позволяет минимизировать влияние случайных факторов и убедиться в устойчивости стратегии.

4) Использование стоп-лосса.
** Правила стоп-лосса следует использовать с осторожностью.
** Стоп-лосс не должен быть неотъемлемой частью стратегии на этапе разработки. Моя процедура заключается в разработке стратегии без использования правила стоп-лосса. После того, как основная часть стратегии станет удовлетворительной, я исследую максимально возможные неблагоприятные отклонения и только затем вставляю правило стоп-лосса, которое ограничивает максимальные убытки, не сильно влияя на прибыльные сделки.

5) Тестирование вне выборки.
** Последний общий аспект разработки стратегии, который нельзя упускать из виду, — это тестирование «вне выборки».
** Тестирование вне выборки означает, что вы применяете свою торговую стратегию к одному и тому же символу в другом временном диапазоне или к нескольким различным символам, причем все это выполняется без изменения параметров. Это помогает убедиться в устойчивости стратегии к различным рыночным условиям.

6) Характеристики эффективности стратегии.
** Эффективность торговой стратегии легче всего характеризовать процентом прибыльных сделок и коэффициентом прибыли.
** Коэффициент прибыли — это отношение валового выигрыша к валовому проигрышу. Следование за трендом обычно означает попытку определить возможность входа и затем быстро выйти из сделки, если тренд не развивается. Это означает, что можно заработать много денег на нескольких сделках, но на этом пути будет много убыточных сделок. Таким образом, торговля по тренду означает готовность принять относительно низкий процент прибыльных сделок для достижения относительно высокого коэффициента прибыли.

7) Индикаторы и их роль.
** Я утверждаю(это John F. Ehlers), что не существует индикаторов для прогнозирования трендов.
** Индикаторы прогнозирования более применимы к краткосрочным процессам, таким как колебательная или импульсная торговля. Если индикаторы действительно являются предсказательными, краткосрочная торговля характеризуется более высоким процентом прибыльных сделок. Однако фактор прибыли краткосрочных сделок обычно меньше, потому что спектральное расширение ограничивает колебания краткосрочных рыночных движений.

8) Осцилляторы и их использование.
** Общий класс индикаторов, поддерживающих краткосрочную торговлю, называется осцилляторами.
** Лучший способ торговать на осцилляторе — это предвидеть поворотную точку и полагаться на статистическую отдачу от среднего значения как на предсказательную. При достаточно малой полосе пропускания полосовой фильтр создает выходной сигнал, который можно охарактеризовать как синусоидальную волну, имеющую медленно изменяющиеся амплитуду и фазу.

9) Использование синусоидальных волн.
** Факт, что косинусоидальная волна опережает синусоидальную волну на 90 градусов, важен, потому что это дает нам возможность искусственно продвинуть точку поворота выходного сигнала полосового фильтра на четверть цикла.
** Продвигая сигнал на четверть цикла, мы можем свести на нет или уменьшить вычислительную задержку, требуемую фильтром. Из расчетов мы знаем, что скорость изменения синусоидальной волны — это в точности косинусоидальная волна, амплитуда которой изменяется аргументом. Разница в один столбик создает скорость изменения синусоидальной волны, поэтому косинусоидальная волна с поправкой на амплитуду может быть вычислена в коде как:

Косинус = (Период / (2 * math.pi)) * (BP - BP[1])

Да, действительно так просто создать опережающий торговый сигнал с использованием выходного сигнала полосового фильтра, если вы знаете или оцениваете период синусоидальной волны!

10) Цель использования косинусоидальной волны.
** Целью использования косинусоидальной волны является создание сигнала покупки, когда косинусоидальная волна находится на дне или около него, и создание сигнала продажи, когда косинусоидальная волна находится на пике или около него.
** Один из способов сделать это — отметить, что синусоидальная волна пересекает ноль вниз, когда косинусоидальная волна находится на своем дне, а синусоидальная волна пересекает ноль вверх, когда косинусоидальная волна находится на своем пике. Другими словами, мы можем создавать сигналы на покупку и продажу, просто основываясь на нулевых пересечениях синусоидальной волны.
** Немного более консервативно создать сигнал запуска, который отстает от косинусоидальной волны на одну или две полосы. Использование запаздывающей косинусоидальной волны в качестве триггера означает уменьшение задержки, которую мы пытаемся минимизировать. Некоторые быстрые сделки могут быть устранены путем использования нулевых пересечений синусоидальной волны в качестве входного сигнала только при подтверждении пересечением косинусоидальной волны с самой задержкой на один бар.

Заключение. Разработка и оптимизация торговой стратегии — это сложный процесс, который требует глубокого понимания рынка и инструментов анализа. Использование простых и предсказуемых правил, тестирование вне выборки и правильное применение индикаторов помогут вам создать устойчивую и прибыльную систему. Помните, что успешная стратегия — это не только правильные сигналы, но и дисциплина в их исполнении.
Перейти    
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
#
10.03.2025 12:07:06
nikolz,  Если бы, все было так просто, как Вы рассуждаете, в учебных заведениях уволили бы учителей и преподавателей. :sad:  
Перейти    
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
#
09.03.2025 13:08:44
nikolz,  Учебник мало прочитать, его еще необходимо понять. В моем "опусе", лишь краткие выдержки и не только из этого учебника, на что бы следовало обратить внимание по моему скромному мнению, начиная собирать торговую программу.
Цитата
VPM написал:
Этот небольшой опус — попытка поделиться своим опытом и, возможно, помочь другим избежать ошибок или оптимизировать свой подход.
Если бы мне, еще пару - тройку лет назад сказали, обрати внимание на Метатаблицы и объектно-ориентированное программирование, я бы наверно "пальцем у виска покрутил" :smile: , сегодня это мой основной подход, леплю туда где можно и без него обойтись. А если бы прислушался к совету, сегодня бы не переписывал код, а использовал годами проверенный модуль. За ссылку спасибо, но лично у меня книга сохранена на компе, возможно кому понадобиться.
Я лишь сделал пролог, к обсуждению универсальных модулей торговой системы, способной щелкать любые стратегии без изменений, ну или с минимальными  изменениями в модулях.
Перейти    
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
#
09.03.2025 11:37:26
Собирая новую автоматическую систему, я поднимаю старые наработки, и довожу их до современного уровня понимания написания скриптов на Lua.
Этот небольшой опус — попытка поделиться своим опытом и, возможно, помочь другим избежать ошибок или оптимизировать свой подход.

1) Основы Lua: таблицы как основа всего.
Основная структура Lua — это таблицы. Именно из таблиц строятся все остальные конструкции языка. Таблицы в Lua — это не просто массивы или словари, а универсальный инструмент, который можно использовать для создания сложных структур данных. Если представить таблицу как отдельный модуль, то система становится четко структурированной.  Например, можно создать таблицу, которая будет содержать данные и методы для работы с ними.  Это позволяет разделять логику и данные, что делает код более читаемым и поддерживаемым.

2) Универсальные модули. Написав универсальный функциональный модуль, его можно использовать в разных скриптах.  Например, модуль для работы с математическими расчетами или модуль для обработки данных можно легко интегрировать в различные проекты.  Это экономит время и уменьшает количество ошибок, так как модуль уже протестирован и отлажен.
Код
Пример простого модуля: Модуль для математических расчетов
local MathUtils = {}
function MathUtils.add(a, b)
    return a + b
end
function MathUtils.multiply(a, b)
    return a * b
end
return MathUtils

Как можно использовать в других скриптах:
local MathUtils = require "MathUtils"
local result = MathUtils.add(5, 3)
print(result)  -- Вывод: 8

3) Метатаблицы и объектно-ориентированное программирование. В Lua нет классов в классическом понимании, но есть метатаблицы, которые творят чудеса, позволяют создавать объектно-ориентированные структуры. Метатаблицы — это мощный инструмент, который позволяет определять поведение таблиц, например, перегрузку операторов или наследование. С помощью метатаблиц можно создавать объекты с методами и свойствами.
Такой класс инкапсулирует всю логику, связанную с определенной задачей. Это позволяет изолировать код, упрощает его тестирование и повторное использование. Например, в торговой системе, можно выделить логику управления позициями, расчетов и генерации сигналов в отдельные классы.
Код
Пример класса для торговой системы:
local TradingSystem = {}
TradingSystem.__index = TradingSystem
function TradingSystem.new(params)
    local self = setmetatable({}, TradingSystem)
    self.length = params.length or 20
    self.frac = params.frac or 5
    self.pt_stop = params.pt_stop or 3
    self.price = {}
    self.smooth = {}
    self.coef = {}
    self.distance2 = {}
    self.market_position = 0
    self.entry_price = 0
    return self
end
function TradingSystem:process_bar(index, high, low, open_price)
    -- Логика обработки бара
end

-- Использование
local params = { length = 20, frac = 5, pt_stop = 3 }
local system = TradingSystem.new(params)

Делаем выводы по написанию скриптов на Lua.  Lua — это мощный и гибкий язык, который отлично подходит для создания автоматических систем:
1. Используйте модули. Разделяйте код на модули по функциональности, чтобы упростить его повторное использование и тестирование.
2. Применяйте метатаблицы. Создавайте объектно-ориентированные структуры для инкапсуляции логики.
3. Документируйте код. Добавляйте комментарии и описание функций, чтобы код был понятен не только вам но и другим разработчикам.
4. Тестируйте. Проверяйте каждый модуль и класс отдельно, чтобы убедиться в их корректности.
5. Оптимизируйте. Убедитесь, что ваш код эффективен и не содержит лишних вычислений.
Используя таблицы, модули и метатаблицы, можно создавать четко структурированные и легко поддерживаемые решения.

Надеюсь, этот небольшой опус поможет при создании новых проектов. Удачи!
Перейти    
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
#
03.03.2025 19:20:45
Интересней потому что вперед смотрит. или есть еще что?
Перейти    
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
#
03.03.2025 19:08:28
Nikolay,  Спасибо!!!
Перейти    
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
#
03.03.2025 18:07:01
Добрый день! Люди помогите, никак не могу "взять в толк" транслирует квик RUONIA. Если да то ка его получать?
Перейти    
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
#
28.02.2025 10:19:54
В продолжение темы облигаций. Рассуждая об ОФЗ, упустили еще одно важное свойство, брокер под них открывает плечо, как правило максимальное. Раньше я пользовался в инвестиционном. портфеле. идея была не замысловата, приобретаешь короткие ОФЗ и под них набираешь активно растущие или дивидендные акции, гасится берешь новую. В настоящий момент все это не работает. Проверил у одного брокера плечи под ОФЗ. например 26033  есть в портфеле коэффициент 0.3, 29014 / 0.35. То есть брокер активно кредитует под них, но что делать, акции в боковике, дивидендов нет, по факту торговля идет вероятностями, но для спекуляций пойдет, что делать с инвест. портфелем? Пробежался по идеям публично озвученным, мне показалась интересной такая: берется "флотер по сути и есть аналог вклада, например 29014, 29106" - на 80%, а на 20% набираются поставочные фьючерсы на акции. Таким образом по квартально идут выплаты купона, если акция дивдентная в конце срока можно ее получить, а нет так в новый переходим. Что скажите господа?
Перейти    
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
#
27.02.2025 09:21:59
Цитата
Nikolay написал:
А флотеры по сути и есть аналог вклада, например 29014, 29106.
Nikolay, Уточните вчера речь шла про
Цитата
Nikolay написал:
флоатеры - это как раз аналог вклада. Получаете текущий средний процент на рынке, не думая ни о чём. Например 29014, 29016 и далее.
Я 29016 взял на пробу?
Перейти    
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
#
27.02.2025 09:02:55
nikolz,  Основные соображения свои я высказал, можно под итожить.
1. Уникальная ситуация на рынке (выше описал идею)
2. Ставка цб на максимумах, и уже не важно будет она 25 или 30%, цель достигнута выдача кредита остановлена.
3. Нездоровая на мой взгляд ситуация в банковском секторе, раздавая депозиты по 20% и выше "пылесося рынок", стараются привлечь и удержать клиента. Но 20% и выше нужно обслуживать, если  на 1 рубль займа, выдавалось 10 рублей кредита, а кредит под 30% не берут, валютные спекуляции не возможны, рынок акций внизу, вот и остаются облигации. Я понимаю что банки считают лучше чем это делаю я, знают где заработать и как обслужить свой долг,  но все по краю лезвия, ведь их оценка риска не выплаты в районе 7% предъявленных, одномоментно требований .
4. ОФЗ - это деньги, в прямом смысле этого понятия, все остальное меновая стоимость. Не выплаты могут быть по отдельным выпускам, наверняка, но это уже как все остальное упало.
Вот и считайте где риски выше?
Облигациями не торговал активно и серьёзно опыта нет, понравилась идея Nikolay, на счет использования сетки, хочу попробовать.
Перейти    
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
#
26.02.2025 13:45:54
На мой взгляд есть еще одно существенное обстоятельство, которое нельзя сбрасывать со счетов. Высокие ставки по депозитам, работают как пылесос, собирая частные деньги в депозитах в банках.
Такая ситуация смахивает на некую стерилизацию экономики.

Теперь вопрос ставим себе, если что то пошло не так в экономике, государство что будет ставить в приоритет?
1. Частные сбережения в банках?
2. Собственные деньги - ОФЗ?

Облигации это реальный сектор экономики, займы идут напрямую в экономику.
ГКО конечно преподало урок, но нельзя сравнивать ту экономику и сегодня, попадалась статистика, что в районе 20% к ВВП займы государства (при критичном 75%).  
Перейти    
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
#
26.02.2025 10:24:59
Цитата
Nikolay написал:
Что касается ожиданий, то да 38-мые могут выстрелить.
А 48 не смотрели? что то я склоняюсь к ней, под затариться на всякий пожарный, да и по торговать можно, объемы норм?  Где можно с Вами более приватно переговорить?
Перейти    
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
#
26.02.2025 09:54:03
Nikolay,  Мой ответ выше это рассуждения на вопрос
Цитата
nikolz написал:
В банке вклад с доходностью 24%. В чем фишка брать облигации с доходностью 16%?
nikolz, Вот еще один довод который я пропустил
Цитата
Nikolay написал:
Плюс еще переоценка тела. Также облигации, как и любой торгуемый инструмент позволяет собирать волатильность, т.е. торговать небольшие движения. Это как выйти из вклада через неделю без потери процентов. Так что нет, вклады хоть и спокойней, но облигации могут дать намного больше. Правда для этого надо приложить немного усилий.
Я же рассуждаю об инвестиционной стратегии. То есть вопрос стоит фиксировать или нет, если фиксировать кто лучшей из ОФЗ? В декабре 24 я немного взял 33 с доходностью на тот момент > 20%. Короткие корпоративные супер, но это спекулятивная стратегия в моем понимании. Для инвестирования я еще смотрю на выпуски номинированные в USD?
Перейти    
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
#
26.02.2025 09:38:20
Nikolay, Хороший вопрос, вопрос инвестора! В этом мире все относительно! Давайте по классике посмотрим на это.
На первый взгляд, вклад с доходностью 24% кажется более выгодным, чем облигации с доходностью 16%.Однако есть несколько важных нюансов, которые делают облигации привлекательными, даже если их доходность ниже.

1.  Надежность и риски:
Вклады в банках защищены системой страхования вкладов, АСВ. Однако есть ограничение на сумму страховки. Если банк теряет лицензию или становится банкротом, частный вкладчик наверняка потеряет деньги сверх застрахованной суммы. Высокая доходность (24%) может указывать на повышенные риски банка (где ему зарабатывать минимум 30%?).
Облигации федерального займа (ОФЗ) выпускаются государством, считаются одними из самых надежных инструментов. Риск дефолта по ним крайне низкий. ОФЗ и есть деньги в прямом смысле!

2. Ликвидность:
Вклады обычно имеют ограничения на досрочное снятие средств. Если снять деньги раньше срока, потеряешь проценты или нарвешься на штрафы.
Облигации можно продать на бирже в любой момент. Это делает их более гибким инструментом. Даже если продать облигацию до погашения, получишь накопленный купонный доход (НКД) и текущую рыночную цену. То есть, вклады менее ликвидны, чем облигации.

3. Налогообложение:
Процентные доходы по вкладам облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), если ставка по вкладу превышает ключевую ставку ЦБ на 5 процентных пунктов (в 2023 году это 7.5% + 5% = 12.5%).
Если вклад под 24%, то с разницы (24% - 12.5% = 11.5%) заплатишь 13% НДФЛ. Купонный доход по государственным облигациям (ОФЗ) не облагается НДФЛ. Хотя нужно смотреть не разбирался на 24год?

4. Доходность с учетом реинвестирования:
Проценты по вкладам могут начисляться ежемесячно или в конце срока.
Купоны по облигациям выплачиваются регулярно (например, каждые 6 месяцев).
Хотя на мой взгляд здесь ситуация выровнялась, (есть депозиты с ежедневной капитализацией и ставкой > 20%).

5. Долгосрочные перспективы:
Вклады обычно открываются на короткий срок (от нескольких месяцев до 1-3 лет). После окончания срока нужно искать новый вклад, и его доходность может быть ниже.
Облигации могут иметь длительный срок погашения (до 10-20 лет). Это позволяет зафиксировать доходность на долгий срок, что особенно полезно в условиях снижения ключевой ставки.

Считаем: Предположим, у вас есть 1 млн рублей для инвестиций.
Вариант А). Вклад под 24%:         Годовой доход: 240 000 рублей. Налог на доход: (240 000 - 125 000) * 13% = 14 950 рублей.  Чистый доход: 240 000 - 14 950 = 225 050 рублей.
Вариант Б). Облигация под 16%: Годовой доход: 160 000 рублей. Налог на доход: 0 рублей (если это ОФЗ, надо проверить?). Чистый доход: 160 000 рублей.
На первый взгляд, вклад выгоднее. Но, если инфляция вырастет выше 24%, реальная доходность вклада станет отрицательной.

Делаем Вывод:
Вклады подходят для краткосрочных вложений, если есть уверенность в надежности банка и готовы мириться с ограниченной ликвидностью.
Облигации (особенно ОФЗ = деньги) — это более надежный и гибкий инструмент для долгосрочных вложений, особенно в условиях нестабильности или снижения ключевой ставки.

По статистике ММВБ, 80% торгов облигациями проводится на внебиржевом рынке (то есть торгуют проф. участники тот самый "крупный игрок", который умеет считать, а риск равен потере бизнеса), частникам остается торговать на бирже 20%. Если в стать в стакане на покупку в серединке, то не факт что сделку акцептуют.

Вчерашняя новость. Ведомости. Банк России (ЦБ) может сохранить ключевую ставку на уровне 21% на протяжении всего 2025 г., сообщили в пресс-службе ВТБ.
"Думайте сами, решайте сами , иметь или не иметь?" Я лишь собрал общие соображения на этот счет.
Перейти    
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
#
25.02.2025 20:04:29
nikolz, Ну здесь то логика простая, Вы посмотрите на да ты погашения, то есть инвестиционный горизонт огромный. То есть фиксируем доход. Ну дело тут не в текущей доходности даже, а в чувствительности облигации к снижению ставки. То есть сегодняшние 16%, завтра 70% дадут, именно эту оценку я пытаюсь провести. Например, у меня получается, если дюрация облигации составляет 5 лет, то при снижении ставки на 1% цена облигации вырастет примерно на 5%.
Перейти    
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
#
25.02.2025 17:07:47
На рынке сложилась уникальная ситуация!
Акции как сжатая пружина, того и смотри, разожмётся и обгонит "биток" :wink: , за 2 месяца отыграна прошлогодняя просадка.
Но мой взгляд прикован к облигациям, как "кролик на удава", я смотрю на них. Задача сводится зафиксировать часть доходности в инвестиционном портфеле.

Для анализа отобрал 4 длинных облигаций ОФЗ-ПД (облигации федерального займа с постоянным купонным доходом)
Код
Инструмент        Номинал Доходность Размер купона Длит. купона НКД Дата выпл. куп. Дюрация До погашения Погашение Ср. взв. цена Оборот Коэфф. Выплат в год раз Годовой доход Купонный поток % От погашения к дюрации Кол. Шт. приобрести Инвестиция в одинаковое количество %
ОФЗ-ПД 26233 18/07/35 SUR 1000 15.76 30.42 182 4.35 30.07.2025 2437 3799 18.07.2035 53.148 967,621,780 1.9 2 61р. 36,504р. 11.45% 1362 600 318,888р. 1.50 900 54,753р. 11.45%
ОФЗ-ПД 26238 15/05/41 SUR 1000 15.27 35.4 182 15.95 04.06.2025 2658 5927 15.05.2041 53.254 1,751,734,568 1.9 2 71р. 42,480р. 13.29% 3269 600 319,524р. 1.50 898 63,590р. 13.29%
ОФЗ-ПД 26243 19/05/38 SUR 1000 15.78 48.87 182 22.02 04.06.2025 2330 4835 19.05.2038 69.341 1,084,655,642 1.4 2 98р. 58,644р. 14.10% 2505 600 416,046р. 1.15 690 67,420р. 14.10%
ОФЗ-ПД 26248 16/05/40 SUR 1000 16.42 61.08 182 27.52 04.06.2025 2264 5563 16.05.2040 79.718 1,820,239,989 1.3 2 122р. 73,296р. 15.32% 3299 600 478,308р. 1.00 600 73,296р. 15.32%
Наиболее доходная облигация: ОФЗ-ПД 26248 16/05/40 с доходностью 16.42% и годовым доходом 122 рубля.
Наименее доходная облигация: ОФЗ-ПД 26238 15/05/41 с доходностью 15.27% и годовым доходом 71 рубль.
Наибольший купонный поток:     ОФЗ-ПД 26248 16/05/40 с купонным потоком 73,296 рублей.
Наименьший купонный поток:     ОФЗ-ПД 26233 18/07/35 с купонным потоком 36,504 рублей.

Вывод:
В целях — максимизация дохода, то ОФЗ-ПД 26248 16/05/40 является наиболее привлекательной.
Если важна меньшая дюрация и меньший срок до погашения, то ОФЗ-ПД 26233 18/07/2035 может быть предпочтительнее.

Но в штопор вводит, ожидаете понижения ключевой ставки ЦБ РФ, то есть облигации с большей дюрацией и более длительным сроком до погашения будут более выгодны, так как они сильнее реагируют на изменение ставок. То есть наиболее выгодной становится облигация ОФЗ-ПД 26238, так как имеет более высокий потенциал роста благодаря большей дюрации.
Ну и как тут быть? Как в штопор не впадать?  
Перейти    
Имена параметров ТТП и других данных торгового сервера MOEX
 
#
20.02.2025 11:37:49
Anton Belonogov,  Спасибо, за ссылку. Так я и утверждаю что "Тормоза в багажнике".  Ну хорошо, не хотите вести перечень имен таблицы текущих параметров, хотя бы ссылку на инструкцию их получения, закрепите на форуме в явном виде (Часто задаваемые вопросы). Интересно сколько раз пользователи читают инструкцию по использованию телевизора?
Перейти    
Имена параметров ТТП и других данных торгового сервера MOEX
 
#
20.02.2025 10:55:04
Цитата
Anton Belonogov написал:
VPM, добрый день.

С чем с целом связан вопрос? Какая задача решается, для чего нужна эта информация?
Вы наверно пошутили, или не прочитали название данной ветки?
Перейти    
Имена параметров ТТП и других данных торгового сервера MOEX
 
#
20.02.2025 10:51:59
Anton Belonogov,  Все дело в том, что есть права и есть обязанности! Не должен конечный пользователь, добывать информацию "под пытками". В чем сложность публиковать параметры транслируемые Квиком?
Перейти    
Имена параметров ТТП и других данных торгового сервера MOEX
 
#
20.02.2025 10:00:47
Во чудеса! Достаточно странная ситуация?
Цитата
Anton Belonogov написал:
Станислав, добрый день.

Нет, точного соответствия между наименованиями параметров на торговых площадках и в QUIK нет.
Получается QUIK не проста транслирует данные с биржи, но изменяет имена параметров на собственные! При этом их не публикует, для конечного пользователя? О, Чудеса - чудесные! Это в финансовом мире принято что - то не договаривать, в этой ситуации разработчики выступают инженерами и технологами.  Здесь аналогия такая: "посадили за руль автомобиля, с педалью тормоза в багажнике"?
Перейти    
Новый период и время проведения торгов на бирже.
 
#
19.02.2025 15:55:48
nikolz, СУПЕР!!! Еще бы  закрепить, в отдельную тему, для быстрого поиска. Чтобы на конец закрыть этот вопрос.
Перейти    
Новый период и время проведения торгов на бирже.
 
#
19.02.2025 15:11:55
Скрытый текст
Перейти    
Очень долгое выключение терминала
 
#
18.02.2025 13:49:01
Из собственного опыта, скачал у брокера еще одну версию, поставил ее параллельно не работающей, моментально все загрузилось!  :smile:  Вывод что произошло с сохранением данных в предыдущей версии. Давненько не было таких проблем, все работало стабильно, уже и забыл, как с этим справляться. Всем пока, хорошей торговли.  
Перейти    
Очень долгое выключение терминала
 
#
18.02.2025 13:21:50
Ок, спасибо.
Перейти    
Очень долгое выключение терминала
 
#
18.02.2025 13:12:42
Anton Belonogov,  а мне сейчас как быть? Переставлять квик?
Перейти    
Очень долгое выключение терминала
 
#
18.02.2025 13:02:48
Цитата
VPM написал:
Проверил скорость интернета, сбросил лог., сбросил квик  несколько раз для загрузки предыдущих wnd, не помогло.
Да сохранятся, откатился уже к 05.02.25.
Перейти    
Очень долгое выключение терминала
 
#
18.02.2025 12:45:05
Anton Belonogov, Да соединение проходит, пишет "чтение информации о расположении окон" и на этом зависает. Из диспетчера видно , загружает гигабайты, Вчера все норм было.  
Перейти    
Страницы: Пред. 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 32 След.
Техническая поддержка
+7 383 219 1606
© 2000–2026,
ARQA Technologies
Наверх