VPM (Все сообщения пользователя)

Я вообще не понимаю в чем различие loadfile от load в каком случае чем пользоваться (может есть какие то критерии) ???

Ну здесь все просто, если читать из файла f:read("a") получим строковой формат, перевод в функцию и чтение из функции позволяет работать в формате таблицы.
Не знаю насчет элегантности, но очень удобно при дальнейшей обработке.  

Вроде как заработало , кому нужно вот

для 5.1
local tbl = assert(loadstring("return "..f:read("*a")))
для 5.4
local tbl = assert(load("return "..f:read("a")))

Glukator,  Я этим пользовался в lua 5.1 при переходе на 5.4 перестало работать, вот смысл:
https://bot4sale.ru/blog-menu/qlua/301-save-lua-table.html

file:read (···)

Считывает файл fileв соответствии с заданными форматами, которые определяют, что читать. Для каждого формата функция возвращает строку или число с прочитанными символами или завершается ошибкой , если она не может прочитать данные в указанном формате. (В последнем случае функция не считывает последующие форматы.) При вызове без аргументов она использует формат по умолчанию, который считывает следующую строку (см. ниже).

Доступные форматы

• « a»: читает весь файл, начиная с текущей позиции. В конце файла возвращается пустая строка; этот формат никогда не подводит.
  

----- Чтение таблицы из файла в массив или таблицу
  --message(filename)
  local f,err = io.open(filename,"r")--"r": режим чтения (используется по умолчанию);
  if not f then
     return nil,err
  end
  local tbl = assert(load("return "..f:read("a")))--"a": режим дозаписи в конец файла
  f:close()

Никак не могу понять, что изменилось в lua 5.4 и перестала работать строка, подскажите что тут не так?

local tbl = assert(load("return "..f:read("a")))

РАЛЬФ ВИНС - "Математика управления капиталом"  
Результат приличный!  Только годовые считать узкая оценка! Но об в следующий раз.

Есть какие то первые результаты за период которые можно оценить? Ральфа Винца не читали?

Ну к примеру сделка прошла (не обязательно закрытие но и уменьшение позиции) я сохраняю в таблицу такие показатели (Выиграла +1 Проиграла -1,), то есть количество выиграны и проигранных сделок, плюс сам результат, это позволяет делать оценку торговой системы, как я уже приводил?

Glukator,  А вы сделки каким либо образом оцениваете, я имею ввиду результат?  

nikolz,  Написаны они у меня практически все , отдельно оценить нельзя так как работают в составе какой то стратегии, активно пользуюсь Decycler только индикатором в основном однополосным.
Но интересны не его примеры индикаторов, а его фильтры, посмотрите "швейцарский складешок", если не найдете я более точно на пишу. А Вам зачем?

Вы сейчас прямо мою стратегию по акциям на ИИС описали! Основа у нее такая: деньги дисконтируют, активы обесценены новые не вводятся, вопрос что будет со стоимостью актива?

Владимир,  это - Принцип Парето, но ведь интересно сравнить а вдруг у меня лучше? Да и просто ради спортивного интереса.
Glukator,  я просто пошутил, да и результаты нужны статистически значимые (ведь задача стоит сделать стабильный доход!)

Владимир,  Ни кто не торгует  чтоб на все 100%  сделки были успешными правило 80/20 ни кто не отменял.
я показал  два вида стратегий:
1) индикаторная - которую не проторгуешь без индикаторов;
2) без индикаторная;
Вы свою приводите говорите что она лучшая, Glukator,  приводит свою засомневался, а Лександр, говорит что вообще все чушь лучше его подхода нет.

Явным образом встает вопрос оценки стратегий? Нужен аппарат?

Всему "голова" график, есть "охотник и след на снегу", понятно что это гипотезы,  ну смотрите есть австралийский трейдер (свой сайт) , торгует пинбар на тесте, стратегия такая, основная мысль заключается в том что, если он нашел такой паттерн,  он будет его торговать в направлении отскока.  Такой прокол уровня говорит говорит,  что в рынке ММ он снял быстрым движение стопы забрав тем самым ликвидность  улучшил свою позицию и поведет рынок в нужном ему направлении.  

Спасибо гляну на досуге, ну во первых я ни слова не сказал про эффективность стратегии, и тут возникает большой вопрос как их сравнить между собой, и оценивать.  

Владимир,  Про ММ не хочу повторяться - это их бизнес, как кто из них считает разглашать не будут, но это математика и подходов не много, такие программы входят в группу под общим названием "сантименты" само название говорит где искать.
У меня есть небольшой депозит, там тоже все отключил, но чтоб деньги оборачивались, не лежали, на кидал на график индикаторов из ТТТ, это средневзвешенная, Открытый интерес, Общее количество заявок, общий спрос/предложение. Стратегия - если цена больше средней и остальные подтвердили покупаю и на оборот. Так тут тоже ни чего нежно кроме того что есть.

Это дает не кое понимание что происходит. Если Вы про меня мне определять минимальный риск на сделку. Если Вы в общем то существуют прибыльные стратегии которые торгуются чисто по графикам без применения индикаторов или с минимальным их количеством. Если Вы про себя, я не где не сказал что это нужно Вам, наоборот спрашиваю зачем.

Второй кому это нужно, конечно ММ они анализируют поведение ритейла, пишут свои программы по анализу настроения толпы, алгоритмы перехода из "рук в руки" т.д. для управления и манипуляции на рынке. Здесь ключевое понимание, Сумма денег в системе ограничена, других денег нет в рынке, идет процесс перераспределения - кому они будут принадлежать после клиринга.
Да собственно всем участникам интересно!

Каждая группа оставляет разные "следы" на графики и это читается, Дело есть тем кто торгует VSA, PriceAction,SmartMoney... Но мне помнится ВЫ не пользуетесь графиками, зачем Вам?

Кажется я понял в чем идет не до понимание. Условно участников рынка делю на 3 группы (по их следу на рынке):
1) Это ретейл (толпа) не большие средства под управлением (случайный процесс);
2) Это крупный игрок (Смарт мани) хедж фонд и пр. под управление значительные средства, более дисциплинированное поведение;
3) Ну и Маркетмейкер управляющий на данном рынке.

Лександр,  Ни чего не понял что Вы хотели сказать, Вы уходите от ответов на вопросы, пишите какую то ахинею, за чем?
Я же пишу что маркетмейкер - это юридическое лицо, у нее есть отделы аналитиков, программистов, трейдеров и т.д. заключает договор с биржей (почитайте на сайте ММВБ) , ни кто там на кнопки не жмет,
они пишут свои алгоритмы и торгуют, достаточно по жестким правилам.

Лександр, Ну если Вы были внимательней и прочитали с начало до конца, то поняли что я описал два подхода, две торговых стратегии, которые себе пишу, более того хочу чтоб программа переключалась между ними и еще другими. А то что Вас смущает сейчас торгую руками, позволяет средне срок торговать.

А вот Ваше это мне не понятно Кем? Когда? Почему? Как? ...

То о чем я здесь излагаю похоже для многих инсайд.

nikolz,  Вы правильно подметили (есть рынки где даже ретейлу платят, за то что стоят против рынка с какой - то периодичность), но одной комиссией штат в 100 и более интеллектуалов
выпускников физматов и физтехов не прокормишь. А у собственников вообще амбиции.

Лександр, А что Вас здесь смутило? Не какого инсайда не раскрываю, говорю про вещи широко известные (Ну точно не секретные)

Другой подход можно сформулировать так:
1) Каждому действию есть своя причина;
2) На каждое действие есть противодействие.

Если рынок развернули значить была причина, а что значить рынок развернули?
Один из подходов слом структуры, другой смена скорости изменения в лини тренда и др,
нахождение разворотных точек, еще не означает смену тенденции, это может быть коррекция в рамках тренда (пошумел Маркетмейкер)

Пару слов про институт Маркет мейкерства - это не какие то злодеи, это компании призванные формировать рынок (та самая "невидимая рука рынка"),
первоочередными задачами которых является накачка ликвидностью рынка и меж рыночный арбитраж. Задачей любой коммерческой компании является получение прибыли.
Отсюда промежуточные выводы Маркетмейкер (ММ) - это противоположная сторона нашей сделки; Это их бизнес.
Задача данного подхода, найти следы участия ММ в рынке, и встать на его сторону, задача ММ сбросить лишних пассажиров (получить максимальный доход).

Если цена достигла какого то максимума или минимума и остановилась - была причина!
Усредняя High, Low, мы оцениваем причины откидывая шум (и это одна из причин "дурного тона" усреднения по ценам последней сделки (last) или ценам закрытия (close)).
Получаем уровни сопротивления и поддержки и можем судить причину приведшую к этим задержкам.

Описывая и публикуя свой подход в алгоритмической торговле на данном форуме, в основном натыкаешься на не понимание, о чем вообще идет речь.
Хочу немного расширить видение на торговые стратегии, которые я формализую в своих алгоритмах. Кому это не нужно просто не читайте, пропустите ряд постов на эту тему.
Суть: Никола Тесла утверждал, что для понимание процессов происходящих, нужно научиться мыслить  (Частота, Фаза, Амплитуда) форма Волны,
для простоты понимания синусоида из школьной программы.

Обо всем и по порядку!

Свой подход в области волнового анализа, для понимания поведения рынка и построении модели я заимствовал из работ Джон Эхлерс.
То что мы видим на графиках - поведение цены, как функция от времени, или колебательный процесс. Чтобы описать колебательные процессы, используют 6 характеристик (амплитуда, период, частота, циклическая частота, фаза, начальная фаза) ну и пожалуй еще сдвиг по фазе.

Чувствую что меня сейчас "закидают помидорами", но не сказать про это, значить не сказать ни чего.
Модель я не буду пересказывать, кому интересно она хорошо описана в работах Джон Эхлерс, скажу лишь для чего это в трейдинге.

Model = Trend + Cycle + Noise;

Подход заключается в выделении 2 режимов торговли:
1) Trend, ну здесь все понятно, определи тенденцию любым способом (те предполагаем, что это движение будет продолжаться еще какое то время)
2) Cycle - поиск разворотных точек (разные осцилляторы).
3) Noise - шум, или та компонента, которую отбрасываем при рассмотрении гипотезы.

Так как интересует внутри дневная торговля, интерес представляет компонент Cycle,
один пример я приводил (Channel_PDF_Ehlers() Выведение торговой стратегии от функции распределения вероятности (Джон Эхлерс)) моей реализации. "В приведённом примере, торговая стратегия, основана (не на событии) на предсказании возвращения назад к норме (к своей средней), после выявленного маловероятного события "черного лебедя"."

Опишу момент который не обсуждался, немного был затронут TGB,  (не знаком с моделью, могу только предполагать).

Если посмотреть на толстую голубую линию - это ответ самой функции, то можно заметить, как она хорошо описывает поведение цены и находится в нормированной области.
Одно  это позволяет на переходить от плоскости, к частно - фазовым характеристикам (частота, фаза, амплитуда). Для простоты понимания синусоида.

Хотел как проще получилось как всегда.

Лександр,  Не знаю что Вы хотели этим продемонстрировать, не могу судить про вес ваши сделки, но вот последняя eurusd знакома? Торговал!

Сделка то так себе, если не сказать больше, в сентябре открыли Шорт  от тех уровней где уже нужно набирать позицию в лонг, в ноябре закрываетесь где нужно добирать,
при Вашем то периоде удержания.
Да и сделки то все на деньгах (количестве в сделке) , а каком тут менеджменте говорить можно? Тут только можно говорить про миллионеров которых Вы сделали.

Да и обсуждаем мы другие вещи!

Владимир,  Время свободное вот и активность.

Glukator,  Вы что угодно и куда угодно можете класть, и даже объявлять не нужно об этом,
Я Вам привел пример против кого Ваша схема будет торговать. Ничего не впихиваю,  а изложил свое видение,
А какой момент сказал, что Вам нужны квартальные уровни? В каждой сделке есть вторая сторона этой сделки - Маркетмейкер, а его описывал в своем примере.  

Лександр, Я не программист, с ходить могу куда угодно, сижу перед монитором сейчас и общаюсь с Вами  есть время доделать свою программу.
То что я описывал принципиальная схема, то как строю гипотезу тоже написал, где смотреть тоже написал!  

Ну смотрите, есть некое у нас расхождение в понимании, я Вам предложил отказаться от терминологии, которую используете и вернуться к классике.
Там где просадка = просадке, а отскок отскоку, Либо нужно уточнять что от чего скачет.
У Вас я запутался окончательно, давайте я поясню что хотел сказать:Тенденция недельная вниз, изменения цены в течении дня на 2% пробит квартальный уровень поддержки - это сигнал для набора позиции  в шорт! Это некий сценарий для крупного участника, а Вы получается играете против и ждете свой отскок я так понимаю средней.
 

Ну смотрите 1) я не сижу и не жду когда мой стоп сработает (Это не стоп лос брокера) это мой уровень где я принимаю решения алгоритмическая заявка,
2) Если случилось такое и я закрыл позицию:
Вариант 1 Если моя гипотеза на сделку жива, я просто перезайду
Вариант 2 Если моя гипотеза померла, ищу новую сделку, а про эту забыл (Так как RR >= 3 что позволяет счету расти по сложному проценту)

Акция это имущественное право, фьючерс это спор какой будет цена в будущем на эту акцию (или актив). Не понимая природу тяжело формализовать торговые подходы.
Циклы существуют везде это колебательный процесс, я же говорю о том что мы торгуем цикл или тренд сколько держим позицию, а про мой подход 18 листов данной ветки.
Но я Вас просил, Вашими подходами поделиться что торгуете и как идеями?

Скука это не то понятие которым оперируем, да для отладки я тоже пользуюсь быстрыми тайм фреймами, но это для отладки.

Я не очень разбирался в Ваше механике, но стратегия мне знакома, хочу сказать что меня смущает в этом подходе.
2% величина серьезная, есть стратегии которые при таком отскоке и пробитии уровня, начинают набирать позицию.
Это как правило крупные деньги (управляющему фондом тоже скучно), если не учитывать этот факт, то в стратегии уже заложено, что ряд сделок изначально будут убыточны.
Про среднею волатильность я Вам уже писал, ее можно использовать в место 2% (0,5*волатильность или 3*волатильность)
2) если поменять знак на + то получим среднюю цену заметьте сглаженную H(I)+L(I)/2;
3) если применить фильтры то получишь уровень сопротивления в случае H(n) и  уровень поддержки  в случае L(n)
4) про оценку тенденций на разных интервалах я молчу, хочу только напомнить что период=1/частоту;
Все что для этого нужно посчитать  H(I),L(I) на Ваших интервалах, да и то на малых нету смысла (сильно "шумят")

Владимир, Вернусь к нашему прошлому с Вами обсуждению. Вот цитата разделю ее на две смысловые части, Вы пишите:

"величина эта переменная и зависит от текущего поведения рынка", т.е. Вы написали какую то поведенческую функцию f(рынок) и не хотите ее обсуждать?

Меня в таком подходе смущает слово "наверняка", от нее веет либо это вероятности, либо интуитивный подход.
Но в любом случае эту эффективность нужно оценивать, или это "гадание на кофейной гуще"?

Лександр, Так поделитесь опытом?

Отличие рынков фондового и срочного значительное (сами названия о многом говорят, а понимать это позволяет нам знание русского языка)
Акция == Актив (фонд), Фьючерс производная от актива торгуется всегда с плечом, отсюда и поведенческая их разница, плюс разница в механике организации торгов.

Но нас интересует как эти знания учитывать в организации своей торговли?
В организации своих торговых стратегий, нужно учитывать тот факт что акции более трендовые инструменты,
а к фьючерсам больше подходят циклические, и это нужно учитывать при выборе торгового тайм фрейма,
и отладки торговой стратегии (по крайней мере я так делаю)!

Glukator, Не совсем понял Ваш подход?
Во первых, в трейдинге тоже есть устоявшиеся понятия (солнце=солнцу), так и понятие Просадка - говорит, что трейдер набрал позицию, а цена двигается против его позиции,
максимальное отрицательное значение и будет называться просадкой для данной позиции.

Но мне думается что вы закладываете несколько другой смысл в это понятие (типа отскок)?
Если это отскок то уместно сказать от чего (от средней, от цены позиции...)

Если я Вас правильно понял то с первого взгляда, видятся несколько улучшений,
А понял я, то что Вы хотите отловить те бумаги, которые прыгают на десятки процентов (ну это типа энергокомпаний в прошлом году)?

Интересный момент!
Примерно с начало декабря, у меня открыт демо - счет в TradingView,
сегодня закрыл на нем все позиции заработал 300% (Это как у Карла Маркса),
динамика цен реальная, торговал примерно тоже что в реале в квике,
Прежде чем открыть позицию в реале, делал анализ в TradingView.
Но вреале нет такого результата?
Не которые ответы очевидны, это клиринги, просадки, ну и конечно меньше дергал позицию, а другие предстоит выяснить.

МихаилСМ,  Посмотрите здесь https://smart-lab.ru/my/morefinances/tree/ может найдете что для себя.

Игорь М,  "Ни когда не было и вот опять!"

Начну с конца и пожалуй о самом главном, про язык.

Русским языком пользуются миллионы людей, и не у всех он родной.
Здесь важно понимать для программиста другое, что он несет в себе образы и смыслы!

Про "айсберг"
Не обсуждалось ни про каких "биржевых айсбергов",
был пример конкретного кода, кусочек алгоритма по набору позиции, не сложный даже для начинающего.
Возможно ошибся с названием, но это не важно смысл в коде.

Про фреймворк
Вы сами ругаете меня за частые повторения, Буду краток, В 350 строк кода, автор показал всю мощь языка Луа,
предложил не только новый концепт по работе с ордерами, но и показал механику как это делать!
За это и благодарю его, натыкаясь каждый раз на новые возможности (Просветил!).

Про форум
Данная ветка называется "программирование на языке луа", это и обсуждаем,
моя тема - пишу свою программу и по ходу обсуждаю те вопросы к которой подошел, в надежде на общее обсуждение, обмен опытом.
Для поиска нужно просто более четко формировать запрос! Вы это и сами прекрасно знаете, без моих советов.

Про какой код? Оставлю без комментариев!

Ну и последнее, ну давайте уже по делу, ну что за нравы у программистов обсуждать всякую "беллетристику"?
Вы ведь опытный, насколько понимаю, программист, можете что и посоветовать и показать.

Вот так правильно:

INFERRING TRADING STRATEGIES FROM PROBABILITY DISTRIBUTION FUNCTIONS

John Ehlers
6595 Buckley Drive
Cambria, CA 93428

Если не найдете у него можно с сайта скачать (MESA).

И это видимо акции?

Сохраняете расчетные данные, или каждый торговый день с начала (0)

Glukator,  Я Вас понял, Вы торгуете методы описанные Владимир, .

статья "Выведение Торговли Стратегий От Функций Распределения Вероятности" John F. Ehlers.
У него четыре книги, я одно время увлекся его подходом, особенно интересовало использование спектрального анализа в оценке периодов.

Как Вы средние считаете без свечей?
Отскок в низ это L(I), здесь можно конечно и last брать для ускорения расчета.Есть мат. методы приведения , выше я выкладывал пример в виде индикатора.

То о чем Вы говорите, это контр трендовые стратегии, не важно считаете Вы тренд или нет.
У меня на них печальный опыт, чтоб их торговать нужны значительные средства, чтоб можно было держать торговый диапазон и усредняться.

Вашу задачу я бы разделил на две подзадачи:
1) оценить волатильность
2) оценить скорости изменения цены
И мне думается за это отвечают разные tf.

Glukator,  Не совсем Вас понял,
1) Вы торгуете контр тренд, или входите в позицию в направлении отклонения?
2) H(I-1) - L(I-1) + H(I-2) - L(I-2) ... Даст Вам волатильность на каждом tf (сгладьте любым способом),
можно ATR, либо совсем классику Средне квадратичное отклонение, ведь все равно средние считаете!
Но это позволит не просто 2% принимать , а оценивать порог  в автомате, у одного тикера 2 мало , другой на 0.5 не ходит.

Это у меня то сложно?  
Вы тут не лопату бульдозер какай то описали, Чувствую мотивы Владимир, Вам лучше с ним поговорить.
У меня только один Вопрос зачем 9 тайм фреймов?
"Система трех экранов" хорошо описана А. Элдером в его книгах, много видео есть.

Я тоже так думаю, но ведь мы можем это посмотреть в режиме симуляции, а бэктест возможно   позволит оценить.
Но это все проекты будущего, сейчас задача восстановить проверенный  функционал  программы.

Владимир,  Я просто еще серьезно к этому не подошел,
я перестраиваю программу для работы портфелем ( к стати во многом под Ваше влияние попал) ,
и у меня не работает программа "симулятор рынка" (бэктест), сейчас ей занимаюсь это первоочередное,
без нее не могу дальше двигаться, но про это я уже говорил, и про свой подход, что все по порядку модулями.

Да Вы уже рассказывали про такой подход, я его "руками" даже практикую но это чисто интуитивно,
Тяжело оценить оптимальность (какой - то параметр нужен).
Ну к примеру до праздников золото росло,  прятались от не стабильности на праздники,
сейчас падает выходят из позиций по золоту, будут набираться другие.  
Интуитивно понятно что, торговать золото эффективней чем скажем, натуральный газ,
(у меня по ним одинаковое количество в сделку), алгоритмически я не готов перекладываться, ломается принцип "Не потерять".
Руками только золото, но при этом вести сделку.