Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
25.09.2024 11:24:03
Стояла задача оценить финансово хозяйственную деятельность инвестора, ничего лучше придумать не мог и взял за основу модели, финансово хозяйственную деятельность предприятия. Покопался, нашел подход описанный М. Беляев "Милогия", собрал ккласс на Lua для управления портфелем инвестора, основанного на предложенном подходе. Этот класс будет включать методы для добавления и удаления активов, расчета общей стоимости портфеля, а также получения информации о доходах и обязательствах. Создается новый портфель, добавляются активы и обязательства, рассчитываются доходы и расходы, после чего выводится сводка о состоянии портфеля.
Этот класс можно расширять, добавляя новые методы и функциональность, например, для анализа доходности активов, отслеживания динамики портфеля или интеграции с внешними API для получения рыночных данных. Создается новый портфель, добавляются активы и обязательства, рассчитываются доходы и расходы, после чего выводится сводка о состоянии портфеля. Концепция бухгалтерского учета, перенесена на учет и анализ финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) инвестора, применяя аналогию с "весами монады" для управления активами и пассивами. Но главное, это универсальность анализа структуры. Все тут не расскажешь, но как классно все легло по образу и подобию на деятельность Инвестора. Нет предала совершенству.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
25.09.2024 09:55:30
Добрый день nikolz, ну вот, а то можно подумать что что то случилось? Не знаю флуд это или Ваши заблуждения, Вы по прежнему не читаете сообщения, кроме своих. Чисто из уважения к Вашему возрасту в сотый уже раз повторю, тема давно разобрана по винтикам на данном сайте и не только, вот ссылка, где очень подробно простым языком разыскано о сопрограммах . От себя лишь добавлю если еще и этого не достаточно, создайте корутину и возьмите type(). Логика Вашего высказывания тоже не выдерживает критики, Вы привели цитату, ткните пальцем, где есть слово "ОС", или "параллельно". Сопрограмма нужна для создания асинхронности исполнения кода, нет другого варианта в луа уйти от примитивов. Вы писали что пользуетесь таблицей состояний для прерываний. Так воспользуйтесь еще раз, добавьте состояние которое будет отслеживать допустим подключение к серверу, оберните в корутину, и попробуйте, это пример элементарной асинхронности исполнения кода. Я не рассуждаю об ОС, их потоках языках от личных от луа и прочем, меня интересует эффективное использование прикладной программы на луа. На деюсь не чем Вас не обидел.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
24.09.2024 13:03:25
Другой важный аспект. Учёт свойства вложенности в колебательных процессах и определение локальных максимумов и минимумов на различных временных масштабах — это ключ к более точному анализу временного ряда. Также важно учитывать лаг, который смещает фазы колебаний, чему виной часто, сам мат. аппарат применяемый в расчетах. Уже важно само понимание того, что отображение цены за интервал времени в формате свечи, это тоже отражение колебаний, которые являются следствием закона спроса и предложения, заложенного в ценообразовании на бирже. Колебательный процесс приводит к пониманию возможности применения со всей строгостью фазаво - частотных характеристик в описании этих данных. Точное определение фазы - вот наша цель! И здесь нужно вспомнить задачу Коши, зная функциональный закон и определяя начальные условия, можем формировать прогноз системы любой природы. Тема обширна и наверно выходит за рамки данного форума, но не сказать про нее нельзя. Если кто то заинтересовался могу предложить алгоритм подобного подхода, он отличается от академических, но на мой взгляд так же строг и значительно прост в понимании.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
24.09.2024 12:14:24
Нечетка логика (библиотека LuaFuzzy), хорошо подходит для оценки различных рыночных условий, особенно удобно получать зоны: перекупленность / перепроданность, накопление / распределение, сопротивление / поддержка, зоны высокой ликвидности. Все это можно получить используя выше предоставленную библиотеку нечеткой логики, сохраняя высокую степень автоматизации.
Вот простой алгоритм ее применения, подход следующий, 1) определяем тренды разных интервалов, 2) рассчитываем стандартное отклонение, приняв его за волатильность, 3) используем правило 3 сигм при составлении нечетких правил и выводов.
Использование стандартного отклонения для оценки волатильности и правило трех сигм поможет более точно определить границы для зон. Установив зависимости Волатильность = sigma = стандартное отклонение цен. Тогда Зоны: Высокая волатильность: если цена выходит за пределы ±3 * sigma (верояное событие) Умеренная волатильность: если цена находится в пределах ± 3 * sigma.
Это дает нам четкие критерии для определения трендов при формирования нечетких правил. Метод еще и универсален так как данные нормированы.
[BUG] getFuturesHolding: ошибка в работе
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
13.09.2024 09:51:54
Чуть поясню о чем здесь. В QUIK есть два подхода обработки фьючерсных позиций: 1. OnFuturesClientHolding` через обратный вызов и 2. getFuturesHolding. На первый взгляд очень соблазнительно выглядит 1 вариант, получил автоматически и забыл, про производительность можно и вообще не вспоминать. Но есть одно НО, к существенному недостатку, приводит обработка данных в неожиданный момент, что усложняет синхронизацию с другими процессами. У себя в программах контролирую момент прихода, по времени, это важно так как всегда есть две координаты {time,price}, поэтому предпочитаю пользоваться 2 вариантом. Ситуация которая заставила задуматься описана выше, чтоб избегать ее применил корутину. Корутинный подход снижает нагрузку и предоставляет больше контроля над частотой обновлений, требуется явный вызов функции. Получаем гибкость в управлении запросами и возможностью контролировать нагрузку на систему, запрашиваем там где требуется и когда требуется. Задача - данные по запросу, например, при анализе состояния позиций в определенные моменты. Корутинный подход позволяет не обращать внимания на nil, не блокировать основной поток, программа продолжает выполнение, а данные обновим при следующим запросе. Чем и как пользоваться каждый решает для себя сам, я лишь озвучил подход.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
12.09.2024 12:36:41
В продолжение темы хочется "пропеть пару дифирамб - корутинам" хотя бы и в собственном исполнении. Реализация сопрограмм в луа, на мой взгляд на сколько простая на столько классная. Мало одной модульности нужен еще хороший процессинг. Что позволяет делать корутина, как и функции делить программу по функциональности, на отдельно исполняемые кусочки. Но в отличии от функции исполнение идет в собственном потоке, низко затратам, без использования задержек и блокировки основного потока, может приостанавливать исполнение и возобновлять впоследствии. Подход, в котором каждая стратегия работает в своей корутине, позволяет молниеносно обрабатывать ее, практически не влияя на производительность. Асинхронность позволяет расставлять приоритеты при принятии решений. Как то странно, на ветке посвященной программированию на луа, совсем, ну почти совсем это не обсуждается. А ведь сколько полезных вещей можно написать упрощая себе и продлевая программе жизнь. Например вот уже из букваря, реализованных у себя. Итераторы, Конечный автомат, Обработка ошибок, Многопоточность, и даже рисование линий (и видимо можно и объектов ведь рисуют анимации). Вот тут все классно "разжевано"
[BUG] getFuturesHolding: ошибка в работе
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
12.09.2024 11:38:11
Мало словить проблему, нужно найти ее решение. Решение оказалось на столько элегантным настолько и простым. Асинхронный подход - вызов функций qlua в сопрограммах, элегантно решет данную проблему. В чем суть, вот из "букваря". "В асинхронных программах ключевой элемент — event loop. Ивент луп — это цикл в программе, который ждёт событий и вызывает обработчиков." "Плюс корутины в том, что она умеет останавливаться несколько раз. С корутинами, Ивент луп получил событие A и вызвал корутину - обработчик. Корутина же отправила HTTP-запрос и уснула. Теперь ивент луп её разбудит, когда получит событие B, что соединение установлено. И корутина продолжит работу с того момента в коде, как уснула, что очень удобно. А пока она спит, могут работать другие корутины." Кому стало интересно, лучше почитать здесь, все просто "разжевано", нужно только "скушать". Всем, хорошего кода!
Все индикаторы на Lua
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
26.08.2024 12:11:50
, Вы привели пример из MetaTrader "The indicator corresponds to the ADX indicator in MetaTrader". Это не одно и тоже. Вам нужен вариант для квик, можно найти на этом сайте. Вот вариант от разработчиков, должен выводить все линии
Код
------------------------------------------------------------------
----Moving Average SMA, MMA, EMA, WMA, SMMA, VMA
------------------------------------------------------------------
local SMA,MMA,EMA,WMA,SMMA,VMA = "SMA","MMA","EMA","WMA","SMMA","VMA"
local OPEN,HIGH,LOW,CLOSE,VOLUME,MEDIAN,TYPICAL,WEIGHTED,DIFFERENCE,ANY = "O","H","L","C","V","M","T","W","D","A"
--[[Simple Moving Average (SMA)
SMA = sum(Pi) / n]]
local function F_SMA()
local sum = {}
local it = {p=0, l=0}
return function (I, P, VT, ds)
if I == 1 then
sum = {}
it = {p=0, l=0}
end
if CandleExist(I,ds) then
if I~=it.p then it={p=I, l=it.l+1} end
local Ip,Ipp,Ippp = Squeeze(it.l,P),Squeeze(it.l-1,P),Squeeze(it.l-P,P)
sum[Ip] = (sum[Ipp] or 0) + GetValueEX(it.p,VT,ds)
if it.l >= P then
return (sum[Ip] - (sum[Ippp] or 0)) / P
end
end
return nil
end
end
--[[Modified Moving Average (MMA)
MMA = (MMAi-1*(n-1) + Pi) / n]]
local function F_MMA()
local sum = {}
local tmp = {pp=nil, p=nil}
local it = {p=0, l=0}
return function(I, P, VT, ds)
if I == 1 then
sum = {}
tmp = {pp=nil, p=nil}
it = {p=0, l=0}
end
if CandleExist(I,ds) then
if I~=it.p then
it = {p=I, l=it.l+1}
tmp.pp = tmp.p
end
local Ip,Ipp,Ippp = Squeeze(it.l,P),Squeeze(it.l-1,P),Squeeze(it.l-P,P)
if it.l <= P + 1 then
sum[Ip] = (sum[Ipp] or 0) + GetValueEX(it.p,VT,ds)
if (it.l == P) or (it.l == P + 1) then
tmp.p = (sum[Ip] - (sum[Ippp] or 0)) / P
end
else
tmp.p = (tmp.pp*(P-1) + GetValueEX(it.p,VT,ds)) / P
end
if it.l >= P then
return tmp.p
end
end
return nil
end
end
--[[Exponential Moving Average (EMA)
EMAi = (EMAi-1*(n-1)+2*Pi) / (n+1)]]
local function F_EMA()
local tmp = {pp=nil, p=nil}
local it = {p=0, l=0}
return function(I, P, VT, ds)
if I == 1 then
tmp = {pp=nil, p=nil}
it = {p=0, l=0}
end
if CandleExist(I,ds) then
if I~=it.p then
it = {p=I, l=it.l+1}
tmp.pp = tmp.p
end
if it.l == 1 then
tmp.p = GetValueEX(it.p,VT,ds)
else
tmp.p = (tmp.pp*(P-1) + 2*GetValueEX(it.p,VT,ds)) / (P+1)
end
if it.l >= P then
return tmp.p
end
end
return nil
end
end
--[[William Moving Average (WMA)
( Previous WILLMA * ( Period - 1 ) + Data ) / Period]]
local function F_WMA()
local tmp = {pp=nil, p=nil}
local it = {p=0, l=0}
return function(I, P, VT, ds)
if I == 1 then
tmp = {pp=nil, p=nil}
it = {p=0, l=0}
end
if CandleExist(I,ds) then
if I~=it.p then
it={p=I, l=it.l+1}
tmp.pp = tmp.p
end
if it.l == 1 then
tmp.p = GetValueEX(it.p,VT,ds)
else
tmp.p = (tmp.pp * (P-1) + GetValueEX(it.p,VT,ds)) / P
end
if it.l >= P then
return tmp.p
end
end
return nil
end
end
--[[Volume Adjusted Moving Average (VMA)
VMA = sum(Pi*Vi) / sum(Vi)]]
local function F_VMA()
local sum = {}
local sum2 = {}
local it = {p=0, l=0}
return function(I, P, VT, ds)
if I == 1 then
sum = {}
sum2 = {}
it = {p=0, l=0}
end
if CandleExist(I,ds) then
if I~=it.p then it={p=I, l=it.l+1} end
local Ip,Ipp,Ippp = Squeeze(it.l,P),Squeeze(it.l-1,P),Squeeze(it.l-P,P)
sum[Ip] = (sum[Ipp] or 0) + GetValueEX(it.p,VT,ds) * GetValueEX(it.p,VOLUME,ds)
sum2[Ip] = (sum2[Ipp] or 0) + GetValueEX(it.p,VOLUME,ds)
if it.l >= P then
return (sum[Ip] - (sum[Ippp] or 0)) / (sum2[Ip] - (sum2[Ippp] or 0))
end
end
return nil
end
end
--[[Smoothed Moving Average (SMMA)
SMMAi = (sum(Pi) - SMMAi-1 + Pi) / n]]
local function F_SMMA()
local sum = {}
local sum2 = {}
local it = {p=0, l=0}
return function(I, P, VT, ds)
if I == 1 then
sum = {}
sum2 = {}
it = {p=0, l=0}
end
if CandleExist(I,ds) then
if I~=it.p then it={p=I, l=it.l+1} end
local Ip,Ipp,Ippp = Squeeze(it.l,P),Squeeze(it.l-1,P),Squeeze(it.l-P,P)
sum[Ip] = (sum[Ipp] or 0) + GetValueEX(it.p,VT,ds)
if it.l >= P then
if it.l == P then
sum2[Ip] = (sum[Ip] - (sum[Ippp] or 0)) / P
else
sum2[Ip] = ((sum[Ip] - (sum[Ippp] or 0)) - (sum2[Ipp] or 0)+ GetValueEX(it.p,VT,ds)) / P
end
return sum2[Ip]
end
end
return nil
end
end
local function CandleExist(I,ds)
return (type(C)=="function" and C(I)~=nil) or
(type(ds)=="table" and (ds[I]~=nil or (type(ds.Size)=="function" and (I>0) and (I<=ds:Size()))))
end
local function Squeeze(I,P)
return math.fmod(I-1,P+1)
end
local function ConvertValue(T,...)
local function r(V, R)
if R and string.upper(R)== "ON" then R=0 end
if V and tonumber(R) then
if V >= 0 then return math.floor(V * 10^R + 0.5) / 10^R
else return math.ceil(V * 10^R - 0.5) / 10^R end
else return V end
end
local arg = {...}
arg.n = select('#', ...)
if arg.n > 0 then
for i = 1, arg.n do
arg[i]=arg[i] and r(arg[i] * ((T and T.Multiply) or 1), (T and T.Round) or "off")
end
return unpack(arg)
else return nil end
end
local function GetValueEX(I,VT,ds)
VT=(VT and string.upper(string.sub(VT,1,1))) or ANY
if VT == OPEN then --Open
return (O and O(I)) or (ds and ds:O(I))
elseif VT == HIGH then --High
return (H and H(I)) or (ds and ds:H(I))
elseif VT == LOW then --Low
return (L and L(I)) or (ds and ds:L(I))
elseif VT == CLOSE then --Close
return (C and C(I)) or (ds and ds:C(I))
elseif VT == VOLUME then --Volume
return (V and V(I)) or (ds and ds:V(I))
elseif VT == MEDIAN then --Median
return ((GetValueEX(I,HIGH,ds) + GetValueEX(I,LOW,ds)) / 2)
elseif VT == TYPICAL then --Typical
return ((GetValueEX(I,MEDIAN,ds) * 2 + GetValueEX(I,CLOSE,ds))/3)
elseif VT == WEIGHTED then --Weighted
return ((GetValueEX(I,TYPICAL,ds) * 3 + GetValueEX(I,OPEN,ds))/4)
elseif VT == DIFFERENCE then --Difference
return (GetValueEX(I,HIGH,ds) - GetValueEX(I,LOW,ds))
else --Any
return (ds and ds[I])
end
return nil
end
local function MA() --Moving Average ("MA")
local T_MA = {[SMA]=F_SMA(),[MMA]=F_MMA(),[EMA]=F_EMA(),[VMA]=F_VMA(),[SMMA]=F_SMMA(),[WMA]=F_WMA()}
return function (I, Fsettings, ds)
local Fsettings=(Fsettings or {})
local P = (Fsettings.Period or 14)
if (P > 0) then
return T_MA[string.upper(Fsettings.Metod or EMA)](I, P, (Fsettings.VType or CLOSE), ds)
end
return nil
end
end
local function TR() --True Range ("TR")
local it = {pp=0, p=0, l=0}
return function (I, ds)
if I == 1 then
it = {pp=0, p=0, l=0}
end
if CandleExist(I,ds) then
if I~=it.p then it={pp=it.p, p=I, l=it.l+1} end
if it.l == 1 then
return math.abs(GetValueEX(it.p,DIFFERENCE, ds))
else
return math.max(math.abs(GetValueEX(it.p,DIFFERENCE, ds)),
math.abs(GetValueEX(it.p,HIGH,ds) - GetValueEX(it.pp,CLOSE,ds)),
math.abs(GetValueEX(it.pp,CLOSE,ds)-GetValueEX(it.p,LOW,ds)))
end
end
return nil
end
end
function ADX() --Average Directional Movement Index ("ADX")
local pDI_MA=MA()
local mDI_MA=MA()
local ADX_MA=MA()
local f_TR=TR()
local it = {pp=0, p=0, l=0}
return function (I, Fsettings, ds)
local Fsettings=(Fsettings or {})
local P = (Fsettings.Period or 14)
local M = (Fsettings.Metod or EMA)
if (P>0) then
if I == 1 then
if (M==VMA) then M=SMA end
it = {pp=0, p=0, l=0}
end
local i_TR = f_TR(I,ds)
if CandleExist(I,ds) then
if I~=it.p then it={pp=it.p, p=I, l=it.l+1} end
if it.l > 1 then
if GetValueEX(it.p,HIGH,ds) > GetValueEX(it.pp,HIGH,ds) then
pDM = math.abs(GetValueEX(it.p,HIGH,ds)-GetValueEX(it.pp,HIGH,ds))
else pDM = 0 end
if GetValueEX(it.p,LOW,ds) < GetValueEX(it.pp,LOW,ds) then
mDM = math.abs(GetValueEX(it.pp,LOW,ds)-GetValueEX(it.p,LOW,ds))
else mDM = 0 end
if pDM > mDM then mDM=0 end
if mDM > pDM then pDM=0 end
if pDM == mDM then pDM=0 mDM = 0 end
if i_TR~=0 then pSDI = pDM / i_TR * 100 else pSDI = 0 end
if i_TR~=0 then mSDI = mDM / i_TR * 100 else mSDI = 0 end
local pDI = pDI_MA(it.l-1, {Period=P, Metod=M, VType=ANY}, {[it.l-1] = pSDI})
local mDI = mDI_MA(it.l-1, {Period=P, Metod=M, VType=ANY}, {[it.l-1] = mSDI})
if it.l>P and pDI and mDI then
return ADX_MA(it.l-P, {Period=P, Metod=M, VType=ANY}, {[it.l-P]=math.abs(pDI-mDI)/(pDI+mDI)*100}),pDI,mDI
else
return nil,pDI,mDI
end
end
end
end
return nil,nil,nil
end
end
Settings = {
Name = "*ADX (Average Directional Movement Index)",
Period = 14,
Metod = "EMA", --(SMA, MMA, EMA, WMA, SMMA, VMA)
line = {{
Name = "Horizontal line",
Type = TYPE_LINE,
Color = RGB(140, 140, 140)
},
{
Name = "ADX",
Type = TYPE_LINE,
Color = RGB(0, 162, 232)
},
{
Name = "ADX +DI",
Type = TYPE_LINE,
Color = RGB(0, 206, 0)
},
{
Name = "ADX -DI",
Type = TYPE_LINE,
Color = RGB(221, 44, 44)
}
},
Round = "off",
Multiply = 1,
Horizontal_line="off"
}
local func
function Init()
func = ADX()
return #Settings.line
end
function OnCalculate(Index)
return tonumber(Settings.Horizontal_line),ConvertValue(Settings,func(Index, Settings))
end
[BUG] getFuturesHolding: ошибка в работе
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
22.08.2024 15:31:22
Цитата
nikolz написал: Относительно задержки процессора. Я использую Event, об этом писал и вы знаете. В результате реакция на колбек запаздывает не более, чем на 0.00001 сек, а загрузка процессора 3-7%.
Дело тут не в задержке а в инициализации. Я использую задержки но в данном случае зачем? Сколько не задерживай получишь нил, пока не инициализируешь. И запроса здесь одного мало. И хотелось бы что то услышать от разработчиков это задумка такая или оплошность. И как поступать в алгоритме при смене тикера?
написал: local holdings = nil --getFuturesHolding(self.firmid, self.account, symbol, self.type)
Хоть к теме и не относится, но что-то часто такие ошибки у Вас в коде...
А так -- ну да, getFuturesHolding даёт nil, если не было ордеров по тикеру с прошлого клиринга и одновременно если нет позиции. Наверняка это деталь реализации для какого-нибудь ускорения...
Это заглушка для проверки кода в среде луа (без квик), в квик просто нужно раскомментировать строку.
Так и я про это, как без этих выкрутасов можно понять как работает getFuturesHolding? И где здесь вообще логика? Сделал запрос вернулась таблица, нет запросов зачистили память. Обломали полумесячный тест.
nikolz, Трудно представить что тут можно по другому local holdings = getFuturesHolding(self.firmid, self.account, symbol, self.type)
[BUG] getFuturesHolding: ошибка в работе
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
22.08.2024 12:10:48
Для тех кто будет пробовать нужно добавит задержку в код, чтоб не подвешивать процессор. sleep(1000)
Код
function main()
--local type = 0
local firmid = 'SPBFUT'
local account = 'SPBFUT00hkv'
local symbol_names = {'NGU4' , 'BRQ4' , 'GDU4', 'NGU4' , 'NGX4' ,}
working = true
message("Robot started")
local mm = MoneyManagement:new( firmid, account )-- , type
while working do
for _, symbol in ipairs(symbol_names) do
mm:FuturesHolding(symbol)
end
sleep(1000)
end
end
В моем случае ошибка - nil получена по 3 тикерам.
Ошибка функции getFuturesHolding, возвращает = nil; self.firmid = SPBFUT; self.account = SPBFUT00hkv; symbol = BRQ4; self.type = 0 number Ошибка функции getFuturesHolding, возвращает = nil; self.firmid = SPBFUT; self.account = SPBFUT00hkv; symbol = GDU4; self.type = 0 number Ошибка функции getFuturesHolding, возвращает = nil; self.firmid = SPBFUT; self.account = SPBFUT00hkv; symbol = NGX4; self.type = 0 number
Вот и возникает вопрос а что делаю не так как описано в инструкции?
[BUG] getFuturesHolding: ошибка в работе
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
22.08.2024 11:48:19
Вот поправил рабочий вариант
Код
local MoneyManagement = {}
MoneyManagement.__index = MoneyManagement
function MoneyManagement:new(firmid, account )
local self = setmetatable({}, MoneyManagement)
self.firmid = firmid
self.account = account
self.type = 0
self.holdings = {}
return self
end
-- Function to get Futures Holding
function MoneyManagement:FuturesHolding(symbol)
local holdings = nil --getFuturesHolding(self.firmid, self.account, symbol, self.type)
if holdings then
self.holdings = holdings
self.startbuy = holdings.startbuy or 0
self.startsell = holdings.startsell or 0
self.startnet = holdings.startnet or 0
self.todaybuy = holdings.todaybuy or 0
self.todaysell = holdings.todaysell or 0
self.totalnet = holdings.totalnet or 0
self.openbuys = holdings.openbuys or 0
self.opensells = holdings.opensells or 0
self.lused = holdings.cbplused or 0
self.lplanned = holdings.cbplplanned or 0
self.varmargin = holdings.varmargin or 0
self.avrposnprice = holdings.avrposnprice or 0
self.positionvalue = holdings.positionvalue or 0
self.real_varmargin = holdings.real_varmargin or 0
self.total_varmargin = holdings.total_varmargin or 0
local session_status = {
[0] = 'не определено',
[1] = 'основная сессия',
[2] = 'начался промклиринг',
[3] = 'завершился промклиринг',
[4] = 'начался основной клиринг',
[5] = 'основной клиринг: новая сессия назначена',
[6] = 'завершился основной клиринг',
[7] = 'завершилась вечерняя сессия'
}
self.session_status = session_status[ math.floor(holdings.session_status)]
if self.session_status ~= 'основная сессия' then
message('Актуальный статус торговой сессии getFuturesHolding: ' .. holdings.session_status .. ' ' .. self.session_status)
end
else
message("Ошибка функции getFuturesHolding, возвращает = " .. tostring(holdings) ..
"; self.firmid = " .. tostring(self.firmid) ..
"; self.account = " .. tostring(self.account) ..
"; symbol = " .. tostring(symbol) ..
"; self.type = " .. tostring(self.type)..' '.. type(self.type))
end
end
local working = nil
function OnStop(stop_flag)
message(' OnStop: '..'stop_flag = '..tostring(stop_flag) )
working = false
end
--[[ MAIN LOOP ]]--
function main()
--local type = 0
local firmid = ''
local account = ''
local symbol_names = {'NGU4' , 'BRQ4' , 'GDU4', 'NGU4' , 'NGX4' ,}
working = true
message("Robot started")
local mm = MoneyManagement:new( firmid, account )-- , type
while working do
for _, symbol in ipairs(symbol_names) do
mm:FuturesHolding(symbol)
end
end
end
[BUG] getFuturesHolding: ошибка в работе
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
22.08.2024 10:53:18
Заметил не точность в строке, нужно исправить на local self = setmetatable({}, MoneyManagement)
[BUG] getFuturesHolding: ошибка в работе
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
22.08.2024 10:49:59
nikolz, Не понял что мешает организовать свой поток маин? Вот накидал на скорую руку, попробуйте так поставив свои данные.
Код
local MoneyManagement = {}
MoneyManagement.__index = MoneyManagement
function MoneyManagement:new()
local self = setmetatable({}, WindowCoordinates)
-- поставить свои данные
self.firmid = ''
self.account = ''
self.type = 0
return self
end
-- Function to get Futures Holding
function MoneyManagement:FuturesHolding(symbol)
local holdings = getFuturesHolding(self.firmid, self.account, symbol, self.type)
if holdings then
self.holdings = holdings
self.startbuy = holdings.startbuy or 0
self.startsell = holdings.startsell or 0
self.startnet = holdings.startnet or 0
self.todaybuy = holdings.todaybuy or 0
self.todaysell = holdings.todaysell or 0
self.totalnet = holdings.totalnet or 0
self.openbuys = holdings.openbuys or 0
self.opensells = holdings.opensells or 0
self.lused = holdings.cbplused or 0
self.lplanned = holdings.cbplplanned or 0
self.varmargin = holdings.varmargin or 0
self.avrposnprice = holdings.avrposnprice or 0
self.positionvalue = holdings.positionvalue or 0
self.real_varmargin = holdings.real_varmargin or 0
self.total_varmargin = holdings.total_varmargin or 0
--self.session_status = math.floor(holdings.session_status) or 0
local session_status = {
[0] = 'не определено',
[1] = 'основная сессия',
[2] = 'начался промклиринг',
[3] = 'завершился промклиринг',
[4] = 'начался основной клиринг',
[5] = 'основной клиринг: новая сессия назначена',
[6] = 'завершился основной клиринг',
[7] = 'завершилась вечерняя сессия'
}
self.session_status = session_status[ math.floor(holdings.session_status)]
if getFuturesHolding ~= 'основная сессия' then
Log:trace('Актуальный статус торговой сессии getFuturesHolding: ' .. holdings.session_status .. ' ' .. self.session_status)
end
else
Log:info("Ошибка функции getFuturesHolding, возвращает = " .. tostring(holdings) ..
"; self.firmid = " .. tostring(self.firmid) ..
"; self.account = " .. tostring(self.account) ..
"; symbol = " .. tostring(symbol) ..
"; self.type = " .. tostring(self.type)..' '.. type(self.type))
end
end
local working = nil
function OnStop(stop_flag)
message(' OnStop: '..'stop_flag = '..tostring(stop_flag) )
working = false
end
--[[ MAIN LOOP ]]--
function main()
local symbol_names = {
'NGU4'
, 'BRQ4'
, 'GDU4'
,
}
working = true
message("Robot started")
local mm = MoneyManagement:new()
while working do
for _, symbol in ipairs(symbol_names) do
mm:FuturesHolding(symbol)
end
end
end
[BUG] getFuturesHolding: ошибка в работе
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
22.08.2024 08:50:41
nikolz, Функция вызова обрабатывается в потоке маин, работает правильно и со стороны пользователя защищена проверкой на nil,
Цитата
В случае ошибки функция возвращает «nil».
На этот случай дополнительно выводится сообщение и проверяемся корректность ввода пользователем входных параметров. В случае описанном нет ошибки на стороне пользователя (все введено корректно изменился тикер)! Ошибка возникает на стороне функции (Разработчиков), так как возвращает nil то есть - ошибку (читаем документацию)! Вот я и пытаюсь получить комментарий Разработчиков, понять где не точность в функции или документации? Описание говорит что должна вернуться таблица.
[BUG] getFuturesHolding: ошибка в работе
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
21.08.2024 14:21:12
nikolz, Выше я показал функцию вызова и ответ на нее. Все прекрасно работало на старом тикере. Сбой происходит в момент ввода нового тикера. Ответ на вызов local holdings = nil? при этом все входящие данные верны, более того изменился только код тикера.
Цитата
Ошибка функции getFuturesHolding, возвращает = nil; self.firmid = SPBFUT; self.account = SPBFUT00hkv; symbol = NGU4; self.type = 0 number
Функция возвращает таблицу Lua, не может быть здесь отсутствие самой таблицы, могут отсутствовать поля этой таблицы, но не сама таблица?
Вот из справки
Цитата
Функция предназначена для получения информации по фьючерсным позициям.
Формат вызова:
TABLE getFuturesHolding(STRING firmid, STRING trdaccid, STRING sec_code, NUMBER type)
Функция возвращает таблицу Lua с параметрами Таблицы «Позиции по клиентским счетам».
В случае ошибки функция возвращает «nil».
Я и допустил что при обновлении тикера не проходит какая - то инициализация, так как таблица отражает владение, то и активировал просто ордер по этому тикеру, сразу функция заработала нормально. Об этом мое сообщение.
[BUG] getFuturesHolding: ошибка в работе
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
20.08.2024 17:48:08
funduk, Да заметил спасибо, но это дописано после, хотел уменьшить частоту вывода. Исправил
Код
if self.session_status ~= 'основная сессия' then
Log:trace('Актуальный статус торговой сессии getFuturesHolding: ' .. holdings.session_status .. ' ' .. self.session_status)
end
[BUG] getFuturesHolding: ошибка в работе
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
20.08.2024 15:56:18
Это ответ функции при добавлении нового тикера:
Цитата
Ошибка функции getFuturesHolding, возвращает = nil; self.firmid = SPBFUT; self.account = SPBFUT00hkv; symbol = NGU4; self.type = 0 number
Все параметры введены правильно, не должна выводить local holdings = nil? Выводит nil а правильно сказать ни чего не выводит по данному инструменту! Не понимает пока не обновил таблицу "состояние счета", то есть прогнал пустой ордер чтоб отобразился тикер. Ну почему, Все за что не возьмешься, через одно место? Программе столько лет, все уже должно идеально работать. Вот сама функция, что не так?
Код
-- Function to get Futures Holding
function MoneyManagement:FuturesHolding(symbol)
local holdings = getFuturesHolding(self.firmid, self.account, symbol, self.type)
if holdings then
self.holdings = holdings
self.startbuy = holdings.startbuy or 0
self.startsell = holdings.startsell or 0
self.startnet = holdings.startnet or 0
self.todaybuy = holdings.todaybuy or 0
self.todaysell = holdings.todaysell or 0
self.totalnet = holdings.totalnet or 0
self.openbuys = holdings.openbuys or 0
self.opensells = holdings.opensells or 0
self.lused = holdings.cbplused or 0
self.lplanned = holdings.cbplplanned or 0
self.varmargin = holdings.varmargin or 0
self.avrposnprice = holdings.avrposnprice or 0
self.positionvalue = holdings.positionvalue or 0
self.real_varmargin = holdings.real_varmargin or 0
self.total_varmargin = holdings.total_varmargin or 0
--self.session_status = math.floor(holdings.session_status) or 0
local session_status = {
[0] = 'не определено',
[1] = 'основная сессия',
[2] = 'начался промклиринг',
[3] = 'завершился промклиринг',
[4] = 'начался основной клиринг',
[5] = 'основной клиринг: новая сессия назначена',
[6] = 'завершился основной клиринг',
[7] = 'завершилась вечерняя сессия'
}
self.session_status = session_status[ math.floor(holdings.session_status)]
if getFuturesHolding ~= 'основная сессия' then
Log:trace('Актуальный статус торговой сессии getFuturesHolding: ' .. holdings.session_status .. ' ' .. self.session_status)
end
else
Log:info("Ошибка функции getFuturesHolding, возвращает = " .. tostring(holdings) ..
"; self.firmid = " .. tostring(self.firmid) ..
"; self.account = " .. tostring(self.account) ..
"; symbol = " .. tostring(symbol) ..
"; self.type = " .. tostring(self.type)..' '.. type(self.type))
end
end
история сделок, история сделок
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
19.08.2024 17:52:18
Ирина Никонова, Данный скрипт (утилита) сохраняет сделки за торговую сессию, ровно столько сколько хранит их Квик, ТОРГОВЫЙ день "деюро" иное, можно для понимания ознакомиться на сайте биржи. Если квик отключился то и сделок нет. Когда подключаетесь то сохраненные за сессию сделки подтянутся и сохранятся. Все что нужно подключаться в режиме торговой сессии. И тут BlaZed, прав Ваша проблема скрывает два момента технический и программирования. Для решения каждой нужен отдельный специалист.
история сделок, история сделок
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
17.08.2024 11:15:57
Roman Koledin, Стандартный блокнот, сохраните с расширением .lua, установите кодировку ANSI, сохраните. Квик: Сервисы, Луа скрипты, Добавить, Запустить.
Золотыми буквами выбить!
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
16.08.2024 21:22:07
Andrey Golik QUIK clients support, своими высказываниями, Вы приоткрываете внутреннею сторону финансового бытия, а главное поясняете фундаментальный закон этого бытия, закон спроса и предложения, так как его понимает компания. Вы уже историческая личность, вошли в историю, конечно еще мало осознания от пользователей, но думаю все впереди! Нужно исправлять, или .... Вот из другой темы некие пояснения, автор nikolz, ничего не напоминает?
Цитата
Попробую объяснить почему это не будет сделано. ------------------------ Согласно ФЗ о рынке ЦБ сделки на бирже делает не клиент, а брокер. QUIK лишь терминал для подачи заявок брокеру. . Поэтому действительны лишь те сделки , которые есть в отчете брокера. -------------------- При этом, если Вы выключили QUIK, то историю сделок Вы не получите, а брокер, вне зависимости от включения QUIK, обязательно Вам ее передаст согласно ГК РФ. -------------------- В итоге то, что прислал брокер это и есть Ваши сделки. ------------------ Если формат не устраивает, то конвертируйте в другой формат. Это техническая задача на уровне студента.
история сделок, история сделок
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
16.08.2024 20:45:53
Ирина Никонова, Если Вас я правильно понял, Вам нужна история собственных сделок, формат csv наверняка подходит, вот код копируйте запускайте, он создаст историю по всем счетам и будет сохранять собственные сделки, все что нужно запустить скрипт (утилиту) и забыть, остальное она сделает сама, Ваша задача выгружать в excel нужный файл и анализировать или еще чего. Если попали в точку, меня не нужно благодарить, благодарить нужно автора, возможно даже благотворительность проявлять, и здесь не важно сколько, важно как. От себя ни чего добавить не могу, так как запустил когда то и забыл, думаю что это тот самый вариант автора, судите сами. Взято .
Код
local Run = nil; -- флаг работы цикла в main
local DataFolder = ''; -- Полный путь к папке "Данные(c)quikluacsharp.ru"
local TradesFiles = {};-- Массив дескрипторов файлов
-- Создает каталоги по всем найденным счетам
function CreateAccountsFolders()
-- Перебирает все счета
for i=0, getNumberOf("trade_accounts")-1 do
-- Получает номер счета
local Account = getItem("trade_accounts", i).trdaccid;
-- Получает путь
local Path = '"'..DataFolder..Account..'\\"';
-- Если каталог не существует
if os.execute('cd '..Path) == 1 then
-- Создает каталог
os.execute('mkdir '..Path);
end;
end;
end;
-- Проверяет записана ли данная сделка в файл истории
function CheckTradeInFile(trade)
-- Получает путь к файлу инструмента в папке торгового счета
local PathAccountSec = DataFolder..trade.account..'\\'..trade.sec_code..'.csv';
-- Пытается открыть файл текущего инструмента в режиме "чтения"
local TradesFile = io.open(PathAccountSec,"r");
-- Если файл не существует, то сделка не записана
if TradesFile == nil then return false;
else -- Если файл существует
-- Получает индекс файла
local FileIndex = trade.account..'_'..trade.sec_code;
-- Если файл еще не открыт для дописывания
if TradesFiles[FileIndex] == nil then
-- Открывает файл текущего инструмента в режиме "дописывания"
TradesFiles[FileIndex] = io.open(PathAccountSec,"a+");
end;
-- Перебирает строки файла
local Count = 0; -- Счетчик строк
for line in TradesFile:lines() do
Count = Count + 1;
if Count > 1 and line ~= "" then
-- Если номера сделок совпадают, то сделка записана
local i = 0;
for str in line:gmatch("[^;^\n]+") do
i = i + 1;
if i == 3 and tonumber(str) == trade.trade_num then
TradesFile:close();
return true;
end;
end;
end;
end;
end;
TradesFile:close();
return false;
end;
-- Записывает все ранее не записанные сделки из таблицы "Сделки" в файлы
function CheckAndSaveTerminalTrades()
local trade = nil;
-- Перебирает все сделки в таблице "Сделки"
for i=0,getNumberOf("trades")-1,1 do
trade = getItem ("trades", i);
-- Если данная сделка еще не записана в файл истории
if not CheckTradeInFile(trade) then
-- Добавляет сделку в файл истории
AddTradeInFile(trade);
end;
end;
end;
-- Добавляет новую сделку в файл истории
function AddTradeInFile(trade)
local DateTime = trade and trade.datetime;
local Date = tonumber(DateTime.year);
local month = tostring(DateTime.month);
if #month == 1 then Date = Date.."0"..month; else Date = Date..month; end;
local day = tostring(DateTime.day);
if #day == 1 then Date = Date.."0"..day; else Date = Date..day; end;
Date = tonumber(Date);
local Time = "";
local hour = tostring(DateTime.hour);
if #hour == 1 then Time = Time.."0"..hour; else Time = Time..hour; end;
local minute = tostring(DateTime.min);
if #minute == 1 then Time = Time.."0"..minute; else Time = Time..minute; end;
local sec = tostring(DateTime.sec);
if #sec == 1 then Time = Time.."0"..sec; else Time = Time..sec; end;
Time = tonumber(Time);
-- Если ночная сделка, смещает дату на 1 день вперед
if Time < 90000 then
local seconds = os.time(DateTime);
seconds = seconds + 24*60*60;
DateTime = os.date("*t",seconds);
Date = tonumber(DateTime.year);
month = tostring(DateTime.month);
if #month == 1 then Date = Date.."0"..month; else Date = Date..month; end;
day = tostring(DateTime.day);
if #day == 1 then Date = Date.."0"..day; else Date = Date..day; end;
Date = tonumber(Date);
end;
local Operation = "";
if CheckBit(trade.flags, 2) == 1 then Operation = "S"; else Operation = "B"; end;
-- Добавляет сделку в массив
local Trade = {};
Trade.Account = trade.account;
Trade.Sec_code = trade.sec_code;
Trade.Num = trade.trade_num;
Trade.Date = Date;
Trade.Time = Time;
Trade.Operation = Operation;
Trade.Qty = tonumber(trade.qty);
Trade.Price = tonumber(trade.price);
Trade.Hint = "Счет: "..Trade.Account.."_Номер: "..trade.trade_num.."_Дата: ";
if #day == 1 then Trade.Hint = Trade.Hint.."0"..day.."/"; else Trade.Hint = Trade.Hint..day.."/"; end;
if #month == 1 then Trade.Hint = Trade.Hint.."0"..month.."/"..DateTime.year; else Trade.Hint = Trade.Hint..month.."/"..DateTime.year; end;
if #hour == 1 then Trade.Hint = Trade.Hint.."_Время: 0"..hour..":"; else Trade.Hint = Trade.Hint.."_Время: "..hour..":"; end;
if #minute == 1 then Trade.Hint = Trade.Hint.."0"..minute..":"; else Trade.Hint = Trade.Hint..minute..":"; end;
if #sec == 1 then Trade.Hint = Trade.Hint.."0"..sec; else Trade.Hint = Trade.Hint..sec; end;
Trade.Hint = Trade.Hint.."_Количество: "..trade.qty;
Trade.Hint = Trade.Hint.."_Цена: "..trade.price;
-- Получает путь к файлу инструмента в папке торгового счета
local PathAccountSec = DataFolder..Trade.Account..'\\'..Trade.Sec_code..'.csv';
local FileIndex = Trade.Account..'_'..Trade.Sec_code;
-- Если файл еще не открыт, или не существует
if TradesFiles[FileIndex] == nil then
-- Пытается открыть файл текущего инструмента в режиме "дописывания"
TradesFiles[FileIndex] = io.open(PathAccountSec,"a+");
-- Если файл не существует, то сделка не записана
if TradesFiles[FileIndex] == nil then
-- Создает файл в режиме "записи"
TradesFiles[FileIndex] = io.open(PathAccountSec,"w");
-- Закрывает файл
message('Закрывает файл: ' ..tostring(FileIndex))
TradesFiles[FileIndex]:close();
-- Открывает уже существующий файл в режиме "дописывания"
TradesFiles[FileIndex] = io.open(PathAccountSec,"a+");
end;
end;
-- Встает в начало файла
TradesFiles[FileIndex]:seek("set",0);
-- Если файл пустой
if TradesFiles[FileIndex]:read() == nil then
-- Добавляет строку заголовков
TradesFiles[FileIndex]:write("Счет;Код бумаги;Номер сделки;Дата сделки;Время сделки;Операция;Количество;Цена;Текст подсказки", "\n");
end;
-- Встает в конец файла
TradesFiles[FileIndex]:seek("end",0);
-- Записывает сделку в файл
TradesFiles[FileIndex]:write(Trade.Account..";"..Trade.Sec_code..";"..Trade.Num..";"..Trade.Date..";"..Trade.Time..";"..Trade.Operation..";"..Trade.Qty..";"..Trade.Price..";"..Trade.Hint, "\n");TradesFiles[FileIndex]:flush();
end;
-- Функция возвращает значение бита (число 0, или 1) под номером bit (начинаются с 0) в числе flags, если такого бита нет, возвращает nil
function CheckBit(flags, bit)
-- Проверяет, что переданные аргументы являются числами
if type(flags) ~= "number" then error("Ошибка!!! Checkbit: 1-й аргумент не число!"); end;
if type(bit) ~= "number" then error("Ошибка!!! Checkbit: 2-й аргумент не число!"); end;
local RevBitsStr = ""; -- Перевернутое (задом наперед) строковое представление двоичного представления переданного десятичного числа (flags)
local Fmod = 0; -- Остаток от деления
local Go = true; -- Флаг работы цикла
while Go do
Fmod = math.fmod(flags, 2); -- Остаток от деления
flags = math.floor(flags/2); -- Оставляет для следующей итерации цикла только целую часть от деления
RevBitsStr = RevBitsStr ..tostring(Fmod); -- Добавляет справа остаток от деления
if flags == 0 then Go = false; end; -- Если был последний бит, завершает цикл
end;
-- Возвращает значение бита
local Result = RevBitsStr:sub(bit+1,bit+1);
if Result == "0" then return 0;
elseif Result == "1" then return 1;
else return nil;
end;
end;
-- Функция возвращает значение бита (0 или 1) под номером bit в числе flags
function CheckBit1(flags, bit)
-- Проверяет, что переданные аргументы являются числами
if type(flags) ~= "number" or type(bit) ~= "number" then
error("Ошибка!!! CheckBit: оба аргумента должны быть числами!")
end
-- Проверяет, что бит под номером bit существует в числе flags
if bit < 0 or bit >= (8 * sizeof(flags)) then
return nil
end
-- Извлекает значение бита с помощью побитовой операции
local bitValue = (bit32.band(flags, bit32.lshift(1, bit)) > 0) and 1 or 0
return bitValue
end
-----------------
function OnTrade(trade)
-- Если данная сделка еще не записана в файл истории
if not CheckTradeInFile(trade) then
-- Добавляет сделку в файл истории
AddTradeInFile(trade);
end;
end;
function OnStop()
-- Закрывает все файлы
for key,Handle in pairs(TradesFiles) do
if Handle ~= nil then Handle:close(); end;
end;
Run = false;
end;
function OnInit()
Run = true;
-- Получает полный путь к папке "Данные(c)quikluacsharp.ru"
DataFolder = getWorkingFolder()..'\\Данные(c)quikluacsharp.ru\\';
-- Создает папки по всем найденным счетам
CreateAccountsFolders();
-- Записывает все ранее не записанные сделки из таблицы "Сделки" в файлы
CheckAndSaveTerminalTrades();
end;
function main()
while Run do
sleep(1);
end;
end;
Модуль подключения индикаторов папки LuaIndicators с сайта ARQA (https://arqatech.com/ru/support/files/)
В заголовке ветки написано: подключение в скрипте индикаторов папки LuaIndicators с сайта ARQA
Но это не задача, это некий сервис. Повторюсь
Цитата
VPM написал: Не знаю как последние алгоритмы разработчиков , не пробовал, а первые это транжирство памяти, и помнится Вы мне тоже помогали с этим вопросом разбираться. Из своего опыта нельзя на прямую использовать в алгоритмах эти индикаторы!
Модуль подключения индикаторов папки LuaIndicators с сайта ARQA (https://arqatech.com/ru/support/files/)
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
09.08.2024 23:04:22
Ваш код это некий сервис, по подключению алгоритмов (ну по крайней мере я так понял) наверняка он хороший и правильный, вот тока зачем? Какую задачу хотите решить? Я показал альтернативный подход через класс луа, хотите используете в алгоритмах программ в потоке маин, хотите в виде индикатора квика, все "по образу и подобию", с контролем памяти, и однообразной инициализацией.
Модуль подключения индикаторов папки LuaIndicators с сайта ARQA (https://arqatech.com/ru/support/files/)
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
09.08.2024 22:49:27
А понял, если Вы про это, только на график как индикатор и очень осторожно, так ка это путь убить КВИК на повал. Не знаю как последние алгоритмы разработчиков , не пробовал, а первые это транжирство памяти, и помнится Вы мне тоже помогали с этим вопросом разбираться. Из своего опыта нельзя на прямую использовать в алгоритмах эти индикаторы!
Модуль подключения индикаторов папки LuaIndicators с сайта ARQA (https://arqatech.com/ru/support/files/)
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
09.08.2024 22:34:48
Так возвращаю результат local out = decycler[class_names[1]][symbol_names[n]][interval_values[1]]:calculate(I)
Модуль подключения индикаторов папки LuaIndicators с сайта ARQA (https://arqatech.com/ru/support/files/)
Модуль подключения индикаторов папки LuaIndicators с сайта ARQA (https://arqatech.com/ru/support/files/)
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
09.08.2024 22:29:19
TGB, Ни как не использую, выше привел код подключения модулей, в том числе алгоритмов, которые ныне упаковываю в класс луа. Вот еще из рабочей программы и здесь уже алгоритмы есть индикаторов
Код
local FractalAnalyzer = require("FractalAnalyzerClass") --setmetatable(FractalAnalyzer, __object_behaviour)
local BalanceTracker = require("BalanceTrackerClass")
--local Analytics = require("Analytics")
--local Strategy = require("Strategy")
--local Strategy1 = require("Strategy1") --setmetatable(Strategy1, __object_behaviour)
--local Strategy2 = require("Strategy2") --setmetatable(Strategy2, __object_behaviour)
local ChannelPDF = require('ChannelPDFQueueClass')
local DecyclerQueue = require('DecyclerQueueClass')
local DetrenderQueue = require('DetrenderQueueClass')
--local HPR = require("hprsClass") setmetatable(HPR, __object_behaviour)
local HPR = require("HPRsClassv1") --setmetatable(HPR, __object_behaviour)
local Result = require("ResultClass")
local Position = require("PositionClass")
local Instruction = require("InstructionClass")
local Signal = require("SignalClass")
local TimeFrameSynchronizer = require("TimeFrameSynchronizer")
local TradeManager = require("TradeManagerClass")
Модуль подключения индикаторов папки LuaIndicators с сайта ARQA (https://arqatech.com/ru/support/files/)
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
09.08.2024 22:16:28
TGB, Вся библиотека индикаторов от любезно предоставленная разработчиками копируется и вставляется в папку LuaIndicators. Что тут можно показать?
Я про другое, это луа, здесь создается таблица и вне вставляются элементы (пусть даже алгоритмы), и затем возвращаем и читаем все ТОЧКА. Для каких целей Ваш алгоритм не очень понятно?
Модуль подключения индикаторов папки LuaIndicators с сайта ARQA (https://arqatech.com/ru/support/files/)
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
09.08.2024 21:59:32
TGB, Код я скинул и указал параметры для того чтоб показать как реализуются модули, и только.
Цитата
TGB написал: То есть, если вам в скрипте надо использовать уже существующий индикатор, то вам интересно его программировать и отлаживать.
Да нет просто скопировать и вставить.
Цитата
TGB написал: Действительно, нет проблем реализовать самому любой индикатор. Но вопрос зачем, когда есть готовые коды некоторых индикаторов?
Очень редко применяю готовый код, скорее в тестерах для проверки идеи. А вот хорошую идею это да.
Основная проблема этих старых алгоритмов - это их математика, которая плохо подходит для внутри дневной торговли.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
09.08.2024 21:36:20
Эта страничка начиналась с примера нечеткой логики с использованием алгоритма, даже можно назвать программы ADX. Этот индикатор всегда нравился мне своими правильными смысла, мощью, если бы не одно но. В таком виде "классическом" он подходит для инвестирования, то есть для использования на больших тайм фреймах, и виной тому заложенное отставание в расчетах этого алгоритма. Для примера вот так его реализовали разработчики
Код
[/CODE][SPOILER=][CODE]------------------------------------------------------------------
----Moving Average SMA, MMA, EMA, WMA, SMMA, VMA
------------------------------------------------------------------
local SMA,MMA,EMA,WMA,SMMA,VMA = "SMA","MMA","EMA","WMA","SMMA","VMA"
local OPEN,HIGH,LOW,CLOSE,VOLUME,MEDIAN,TYPICAL,WEIGHTED,DIFFERENCE,ANY = "O","H","L","C","V","M","T","W","D","A"
--[[Simple Moving Average (SMA)
SMA = sum(Pi) / n]]
local function F_SMA()
local sum = {}
local it = {p=0, l=0}
return function (I, P, VT, ds)
if I == 1 then
sum = {}
it = {p=0, l=0}
end
if CandleExist(I,ds) then
if I~=it.p then it={p=I, l=it.l+1} end
local Ip,Ipp,Ippp = Squeeze(it.l,P),Squeeze(it.l-1,P),Squeeze(it.l-P,P)
sum[Ip] = (sum[Ipp] or 0) + GetValueEX(it.p,VT,ds)
if it.l >= P then
return (sum[Ip] - (sum[Ippp] or 0)) / P
end
end
return nil
end
end
--[[Modified Moving Average (MMA)
MMA = (MMAi-1*(n-1) + Pi) / n]]
local function F_MMA()
local sum = {}
local tmp = {pp=nil, p=nil}
local it = {p=0, l=0}
return function(I, P, VT, ds)
if I == 1 then
sum = {}
tmp = {pp=nil, p=nil}
it = {p=0, l=0}
end
if CandleExist(I,ds) then
if I~=it.p then
it = {p=I, l=it.l+1}
tmp.pp = tmp.p
end
local Ip,Ipp,Ippp = Squeeze(it.l,P),Squeeze(it.l-1,P),Squeeze(it.l-P,P)
if it.l <= P + 1 then
sum[Ip] = (sum[Ipp] or 0) + GetValueEX(it.p,VT,ds)
if (it.l == P) or (it.l == P + 1) then
tmp.p = (sum[Ip] - (sum[Ippp] or 0)) / P
end
else
tmp.p = (tmp.pp*(P-1) + GetValueEX(it.p,VT,ds)) / P
end
if it.l >= P then
return tmp.p
end
end
return nil
end
end
--[[Exponential Moving Average (EMA)
EMAi = (EMAi-1*(n-1)+2*Pi) / (n+1)]]
local function F_EMA()
local tmp = {pp=nil, p=nil}
local it = {p=0, l=0}
return function(I, P, VT, ds)
if I == 1 then
tmp = {pp=nil, p=nil}
it = {p=0, l=0}
end
if CandleExist(I,ds) then
if I~=it.p then
it = {p=I, l=it.l+1}
tmp.pp = tmp.p
end
if it.l == 1 then
tmp.p = GetValueEX(it.p,VT,ds)
else
tmp.p = (tmp.pp*(P-1) + 2*GetValueEX(it.p,VT,ds)) / (P+1)
end
if it.l >= P then
return tmp.p
end
end
return nil
end
end
--[[William Moving Average (WMA)
( Previous WILLMA * ( Period - 1 ) + Data ) / Period]]
local function F_WMA()
local tmp = {pp=nil, p=nil}
local it = {p=0, l=0}
return function(I, P, VT, ds)
if I == 1 then
tmp = {pp=nil, p=nil}
it = {p=0, l=0}
end
if CandleExist(I,ds) then
if I~=it.p then
it={p=I, l=it.l+1}
tmp.pp = tmp.p
end
if it.l == 1 then
tmp.p = GetValueEX(it.p,VT,ds)
else
tmp.p = (tmp.pp * (P-1) + GetValueEX(it.p,VT,ds)) / P
end
if it.l >= P then
return tmp.p
end
end
return nil
end
end
--[[Volume Adjusted Moving Average (VMA)
VMA = sum(Pi*Vi) / sum(Vi)]]
local function F_VMA()
local sum = {}
local sum2 = {}
local it = {p=0, l=0}
return function(I, P, VT, ds)
if I == 1 then
sum = {}
sum2 = {}
it = {p=0, l=0}
end
if CandleExist(I,ds) then
if I~=it.p then it={p=I, l=it.l+1} end
local Ip,Ipp,Ippp = Squeeze(it.l,P),Squeeze(it.l-1,P),Squeeze(it.l-P,P)
sum[Ip] = (sum[Ipp] or 0) + GetValueEX(it.p,VT,ds) * GetValueEX(it.p,VOLUME,ds)
sum2[Ip] = (sum2[Ipp] or 0) + GetValueEX(it.p,VOLUME,ds)
if it.l >= P then
return (sum[Ip] - (sum[Ippp] or 0)) / (sum2[Ip] - (sum2[Ippp] or 0))
end
end
return nil
end
end
--[[Smoothed Moving Average (SMMA)
SMMAi = (sum(Pi) - SMMAi-1 + Pi) / n]]
local function F_SMMA()
local sum = {}
local sum2 = {}
local it = {p=0, l=0}
return function(I, P, VT, ds)
if I == 1 then
sum = {}
sum2 = {}
it = {p=0, l=0}
end
if CandleExist(I,ds) then
if I~=it.p then it={p=I, l=it.l+1} end
local Ip,Ipp,Ippp = Squeeze(it.l,P),Squeeze(it.l-1,P),Squeeze(it.l-P,P)
sum[Ip] = (sum[Ipp] or 0) + GetValueEX(it.p,VT,ds)
if it.l >= P then
if it.l == P then
sum2[Ip] = (sum[Ip] - (sum[Ippp] or 0)) / P
else
sum2[Ip] = ((sum[Ip] - (sum[Ippp] or 0)) - (sum2[Ipp] or 0)+ GetValueEX(it.p,VT,ds)) / P
end
return sum2[Ip]
end
end
return nil
end
end
local function CandleExist(I,ds)
return (type(C)=="function" and C(I)~=nil) or
(type(ds)=="table" and (ds[I]~=nil or (type(ds.Size)=="function" and (I>0) and (I<=ds:Size()))))
end
local function Squeeze(I,P)
return math.fmod(I-1,P+1)
end
local function ConvertValue(T,...)
local function r(V, R)
if R and string.upper(R)== "ON" then R=0 end
if V and tonumber(R) then
if V >= 0 then return math.floor(V * 10^R + 0.5) / 10^R
else return math.ceil(V * 10^R - 0.5) / 10^R end
else return V end
end
local arg = {...}
arg.n = select('#', ...)
if arg.n > 0 then
for i = 1, arg.n do
arg[i]=arg[i] and r(arg[i] * ((T and T.Multiply) or 1), (T and T.Round) or "off")
end
return unpack(arg)
else return nil end
end
local function GetValueEX(I,VT,ds)
VT=(VT and string.upper(string.sub(VT,1,1))) or ANY
if VT == OPEN then --Open
return (O and O(I)) or (ds and ds:O(I))
elseif VT == HIGH then --High
return (H and H(I)) or (ds and ds:H(I))
elseif VT == LOW then --Low
return (L and L(I)) or (ds and ds:L(I))
elseif VT == CLOSE then --Close
return (C and C(I)) or (ds and ds:C(I))
elseif VT == VOLUME then --Volume
return (V and V(I)) or (ds and ds:V(I))
elseif VT == MEDIAN then --Median
return ((GetValueEX(I,HIGH,ds) + GetValueEX(I,LOW,ds)) / 2)
elseif VT == TYPICAL then --Typical
return ((GetValueEX(I,MEDIAN,ds) * 2 + GetValueEX(I,CLOSE,ds))/3)
elseif VT == WEIGHTED then --Weighted
return ((GetValueEX(I,TYPICAL,ds) * 3 + GetValueEX(I,OPEN,ds))/4)
elseif VT == DIFFERENCE then --Difference
return (GetValueEX(I,HIGH,ds) - GetValueEX(I,LOW,ds))
else --Any
return (ds and ds[I])
end
return nil
end
local function MA() --Moving Average ("MA")
local T_MA = {[SMA]=F_SMA(),[MMA]=F_MMA(),[EMA]=F_EMA(),[VMA]=F_VMA(),[SMMA]=F_SMMA(),[WMA]=F_WMA()}
return function (I, Fsettings, ds)
local Fsettings=(Fsettings or {})
local P = (Fsettings.Period or 14)
if (P > 0) then
return T_MA[string.upper(Fsettings.Metod or EMA)](I, P, (Fsettings.VType or CLOSE), ds)
end
return nil
end
end
local function TR() --True Range ("TR")
local it = {pp=0, p=0, l=0}
return function (I, ds)
if I == 1 then
it = {pp=0, p=0, l=0}
end
if CandleExist(I,ds) then
if I~=it.p then it={pp=it.p, p=I, l=it.l+1} end
if it.l == 1 then
return math.abs(GetValueEX(it.p,DIFFERENCE, ds))
else
return math.max(math.abs(GetValueEX(it.p,DIFFERENCE, ds)),
math.abs(GetValueEX(it.p,HIGH,ds) - GetValueEX(it.pp,CLOSE,ds)),
math.abs(GetValueEX(it.pp,CLOSE,ds)-GetValueEX(it.p,LOW,ds)))
end
end
return nil
end
end
function ADX() --Average Directional Movement Index ("ADX")
local pDI_MA=MA()
local mDI_MA=MA()
local ADX_MA=MA()
local f_TR=TR()
local it = {pp=0, p=0, l=0}
return function (I, Fsettings, ds)
local Fsettings=(Fsettings or {})
local P = (Fsettings.Period or 14)
local M = (Fsettings.Metod or EMA)
if (P>0) then
if I == 1 then
if (M==VMA) then M=SMA end
it = {pp=0, p=0, l=0}
end
local i_TR = f_TR(I,ds)
if CandleExist(I,ds) then
if I~=it.p then it={pp=it.p, p=I, l=it.l+1} end
if it.l > 1 then
if GetValueEX(it.p,HIGH,ds) > GetValueEX(it.pp,HIGH,ds) then
pDM = math.abs(GetValueEX(it.p,HIGH,ds)-GetValueEX(it.pp,HIGH,ds))
else pDM = 0 end
if GetValueEX(it.p,LOW,ds) < GetValueEX(it.pp,LOW,ds) then
mDM = math.abs(GetValueEX(it.pp,LOW,ds)-GetValueEX(it.p,LOW,ds))
else mDM = 0 end
if pDM > mDM then mDM=0 end
if mDM > pDM then pDM=0 end
if pDM == mDM then pDM=0 mDM = 0 end
if i_TR~=0 then pSDI = pDM / i_TR * 100 else pSDI = 0 end
if i_TR~=0 then mSDI = mDM / i_TR * 100 else mSDI = 0 end
local pDI = pDI_MA(it.l-1, {Period=P, Metod=M, VType=ANY}, {[it.l-1] = pSDI})
local mDI = mDI_MA(it.l-1, {Period=P, Metod=M, VType=ANY}, {[it.l-1] = mSDI})
if it.l>P and pDI and mDI then
return ADX_MA(it.l-P, {Period=P, Metod=M, VType=ANY}, {[it.l-P]=math.abs(pDI-mDI)/(pDI+mDI)*100}),pDI,mDI
else
return nil,pDI,mDI
end
end
end
end
return nil,nil,nil
end
end
Settings = {
Name = "*ADX (Average Directional Movement Index)",
Period = 14,
Metod = "EMA", --(SMA, MMA, EMA, WMA, SMMA, VMA)
line = {{
Name = "Horizontal line",
Type = TYPE_LINE,
Color = RGB(140, 140, 140)
},
{
Name = "ADX",
Type = TYPE_LINE,
Color = RGB(0, 162, 232)
},
{
Name = "ADX +DI",
Type = TYPE_LINE,
Color = RGB(0, 206, 0)
},
{
Name = "ADX -DI",
Type = TYPE_LINE,
Color = RGB(221, 44, 44)
}
},
Round = "off",
Multiply = 1,
Horizontal_line="off"
}
local func
function Init()
func = ADX()
return #Settings.line
end
function OnCalculate(Index)
return tonumber(Settings.Horizontal_line),ConvertValue(Settings,func(Index, Settings))
end
[/SPOILER]Вот так переписываюlocal ADX = {} ADX.__index = ADX
function ADX:new(settings) local instance = setmetatable({}, ADX) instance.settings = settings or { Name = "*ADX (Average Directional Movement Index)", Period = 14, Method = "EMA", line = { {Name = "Horizontal line", Type = TYPE_LINE, Color = RGB(140, 140, 140)}, {Name = "ADX", Type = TYPE_LINE, Color = RGB(0, 162, 232)}, {Name = "ADX +DI", Type = TYPE_LINE, Color = RGB(0, 206, 0)}, {Name = "ADX -DI", Type = TYPE_LINE, Color = RGB(221, 44, 44)} }, Round = "off", Multiply = 1, Horizontal_line = "off" } instance:initialize() return instance end
function ADX:initialize() self.pDI_MA = self:createMovingAverage() self.mDI_MA = self:createMovingAverage() self.ADX_MA = self:createMovingAverage() self.f_TR = self:createTrueRange() self.it = {pp = 0, p = 0, l = 0} end function ADX:createMovingAverage() local T_MA = { [SMA] = self.F_SMA(), [MMA] = self.F_MMA(), [EMA] = self.F_EMA(), [VMA] = self.F_VMA(), [SMMA] = self.F_SMMA(), [WMA] = self.F_WMA() } return function(I, settings, ds) local settings = settings or {} local P = settings.Period or 14 if P > 0 then return T_MA[string.upper(settings.Method or EMA)](I, P, settings.VType or CLOSE, ds) end return nil end end function ADX:createTrueRange() local it = {pp = 0, p = 0, l = 0} return function(I, ds) if I == 1 then it = {pp = 0, p = 0, l = 0} end if self:CandleExist(I, ds) then if I ~= it.p then it = {pp = it.p, p = I, l = it.l + 1} end if it.l == 1 then return math.abs(self:GetValueEX(it.p, DIFFERENCE, ds)) else return math.max(math.abs(self:GetValueEX(it.p, DIFFERENCE, ds)), math.abs(self:GetValueEX(it.p, HIGH, ds) - self:GetValueEX(it.pp, CLOSE, ds)), math.abs(self:GetValueEX(it.pp, CLOSE, ds) - self:GetValueEX(it.p, LOW, ds))) end end return nil end end function ADX:calculate(I, settings, ds) local P = settings.Period or 14 local M = settings.Method or EMA if P > 0 then if I == 1 then if M == VMA then M = SMA end self.it = {pp = 0, p = 0, l = 0} end local i_TR = self.f_TR(I, ds) if self:CandleExist(I, ds) then if I ~= self.it.p then self.it = {pp = self.it.p, p = I, l = self.it.l + 1} end if self.it.l > 1 then local pDM, mDM if self:GetValueEX(self.it.p, HIGH, ds) > self:GetValueEX(self.it.pp, HIGH, ds) then pDM = math.abs(self:GetValueEX(self.it.p, HIGH, ds) - self:GetValueEX(self.it.pp, HIGH, ds)) else pDM = 0 end if self:GetValueEX(self.it.p, LOW, ds) < self:GetValueEX(self.it.pp, LOW, ds) then mDM = math.abs(self:GetValueEX(self.it.pp, LOW, ds) - self:GetValueEX(self.it.p, LOW, ds)) else mDM = 0 end if pDM > mDM then mDM = 0 end if mDM > pDM then pDM = 0 end if pDM == mDM then pDM = 0 mDM = 0 end local pSDI = (i_TR ~= 0) and (pDM / i_TR * 100) or 0 local mSDI = (i_TR ~= 0) and (mDM / i_TR * 100) or 0 local pDI = self.pDI_MA(self.it.l - 1, {Period = P, Method = M, VType = ANY}, {[self.it.l - 1] = pSDI}) local mDI = self.mDI_MA(self.it.l - 1, {Period = P, Method = M, VType = ANY}, {[self.it.l - 1] = mSDI}) if self.it.l > P and pDI and mDI then return self.ADX_MA(self.it.l - P, {Period = P, Method = M, VType = ANY}, {[self.it.l - P] = math.abs(pDI - mDI) / (pDI + mDI) * 100}), pDI, mDI else return nil, pDI, mDI end end end end return nil, nil, nil end
-- Methods for different Moving Averages (SMA, MMA, EMA, WMA, SMMA, VMA) function ADX:F_SMA() local sum = {} local it = {p = 0, l = 0} return function(I, P, VT, ds) if I == 1 then sum = {} it = {p = 0, l = 0} end if self:CandleExist(I, ds) then if I ~= it.p then it = {p = I, l = it.l + 1} end local Ip, Ipp, Ippp = self:Squeeze(it.l, P), self:Squeeze(it.l - 1, P), self:Squeeze(it.l - P, P) sum[Ip] = (sum[Ipp] or 0) + self:GetValueEX(it.p, VT, ds) if it.l >= P then return (sum[Ip] - (sum[Ippp] or 0)) / P end end return nil end end function ADX:F_MMA() local sum = {} local tmp = {pp = nil, p = nil} local it = {p = 0, l = 0} return function(I, P, VT, ds) if I == 1 then sum = {} tmp = {pp = nil, p = nil} it = {p = 0, l = 0} end if self:CandleExist(I, ds) then if I ~= it.p then it = {p = I, l = it.l + 1} tmp.pp = tmp.p end local Ip, Ipp, Ippp = self:Squeeze(it.l, P), self:Squeeze(it.l - 1, P), self:Squeeze(it.l - P, P) if it.l <= P + 1 then sum[Ip] = (sum[Ipp] or 0) + self:GetValueEX(it.p, VT, ds) if (it.l == P) or (it.l == P + 1) then tmp.p = (sum[Ip] - (sum[Ippp] or 0)) / P end else tmp.p = (tmp.pp * (P - 1) + self:GetValueEX(it.p, VT, ds)) / P end if it.l >= P then return tmp.p end end return nil end end function ADX:F_EMA() local tmp = {pp = nil, p = nil} local it = {p = 0, l = 0} return function(I, P, VT, ds) if I == 1 then tmp = {pp = nil, p = nil} it = {p = 0, l = 0} end if self:CandleExist(I, ds) then if I ~= it.p then it = {p = I, l = it.l + 1} tmp.pp = tmp.p end if it.l == 1 then tmp.p = self:GetValueEX(it.p, VT, ds) else tmp.p = (tmp.pp * (P - 1) + 2 * self:GetValueEX(it.p, VT, ds)) / (P + 1) end if it.l >= 1 then return tmp.p end end return nil end end function ADX:F_VMA() local sum = {} local tmp = {pp = nil, p = nil} local it = {p = 0, l = 0} return function(I, P, VT, ds) if I == 1 then sum = {} tmp = {pp = nil, p = nil} it = {p = 0, l = 0} end if self:CandleExist(I, ds) then if I ~= it.p then it = {p = I, l = it.l + 1} tmp.pp = tmp.p end local Ip, Ipp, Ippp = self:Squeeze(it.l, P), self:Squeeze(it.l - 1, P), self:Squeeze(it.l - P, P) sum[Ip] = (sum[Ipp] or 0) + self:GetValueEX(it.p, VT, ds) if it.l >= P then tmp.p = (sum[Ip] - (sum[Ippp] or 0)) / P return tmp.p end end return nil end end function ADX:F_SMMA() local sum = {} local tmp = {pp = nil, p = nil} local it = {p = 0, l = 0} return function(I, P, VT, ds) if I == 1 then sum = {} tmp = {pp = nil, p = nil} it = {p = 0, l = 0} end if self:CandleExist(I, ds) then if I ~= it.p then it = {p = I, l = it.l + 1} tmp.pp = tmp.p end if it.l == P then sum[P] = sum[P - 1] + self:GetValueEX(it.p, VT, ds) tmp.p = sum[P] / P elseif it.l < P then sum[it.l] = (sum[it.l - 1] or 0) + self:GetValueEX(it.p, VT, ds) else tmp.p = (tmp.pp * (P - 1) + self:GetValueEX(it.p, VT, ds)) / P end if it.l >= P then return tmp.p end end return nil end end function ADX:F_WMA() local sum = {} local weight_sum = 0 local it = {p = 0, l = 0} return function(I, P, VT, ds) if I == 1 then sum = {} weight_sum = 0 it = {p = 0, l = 0} for i = 1, P do weight_sum = weight_sum + i end end if self:CandleExist(I, ds) then if I ~= it.p then it = {p = I, l = it.l + 1} end local sum_weights = 0 for i = 1, P do if self:CandleExist(it.p - i + 1, ds) then sum_weights = sum_weights + self:GetValueEX(it.p - i + 1, VT, ds) * (P - i + 1) end end if it.l >= P then return sum_weights / weight_sum end end return nil end end
-- Helper functions function ADX:CandleExist(I, ds) return ds:C(I) ~= nil end function ADX:GetValueEX(I, VT, ds) return ds[VT](ds, I) end function ADX:Squeeze(I, P) return (I - 1) % P + 1 end return ADX
Модуль подключения индикаторов папки LuaIndicators с сайта ARQA (https://arqatech.com/ru/support/files/)
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
09.08.2024 21:01:09
Цитата
TGB написал: Интересно: нет ни вопросов, ни замечаний. То ли все ясно, то ли не понятно ничего.
Скорее не понятно, зачем? Ведь таблица луа это уже модуль. Ну к примеру моя любая программа сейчас выглядит так, и это не все классы. При этом память на один инструмент не более 1000 кб, быстродействие алгоритма ограничиваю чтобы не перегружать процессор. Но это только мое мнение.
Код
-- Установите путь к вашему каталогу с модулями
local path = '...\\modules';
package.path = path.."\\?.lua;".. package.path
-- Проверка и подключение необходимых модулей
local function safeRequire(moduleName)
local success, result = pcall(require, moduleName)
if not success then
error("Failed to load module: " .. moduleName .. "\n" .. result)
end
return result
end
-- Модули
--local Log = require("LogClass")
local Utility = require("Utility")
local Queue = require("QueueClass") -- Реализация класса `Queue` двусвязной очереди
local Color = require("ColorClass")
local Label = require("LabelClass")
local WindowCoordinates = require("WindowCoordinatesClass")
local TableSaverLoader = require("TableSaverLoader")
local TimeHandler = require("TimesClass")
local Checker = require("Checker") --setmetatable(Checker, __object_behaviour)
local Event = require("EventClass")
--local VersionManager = require("VersionManager")
local StateMachine = require("StateMachine") -- Управляет состояниями и переходами между ними.
local StateManager = require("StateManager") -- Отвечает за сохранение и загрузку состояния из файла.
local DS = require("DSClass") --setmetatable(DS, __object_behaviour)
local RiskManagement = require("rmClass") --setmetatable(rm, __object_behaviour)
local MoneyManagement = require("mmClass") --setmetatable(mm, __object_behaviour)
local CapitalManagement = require("cmClass") --setmetatable(CapitalManagement, __object_behaviour)
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
09.08.2024 20:49:12
Переписал Все! и продолжаю переписывать! Добрался до индикаторов, написанных ранее используя принцип замыкания, все перевожу в класс луа. а иногда и OPP, в чем суть ниже покажу пример. А если в двух словах, всему основа структура языка луа - таблица. Таблица - это объект, то есть для примера как бы описывали автомобиль, начали бы перечислять его свойствами (цвет = красный, мотор = бензиновый и так далее), возможную скорость, расход топлива, уже не описать свойствами нужны методы = функции. Так и при описании позиции, бара, тренда ... Если еще проще говорить, таблица позволяет оперировать (говорить) смыслами, создавать паттерны. Это позволяет перейти, от элементарной арифметике к векторному счислению и управлению объектами. "Аз. Буки , Ведай, Глаголь, Добро, ..." - это остатки от языка на котором все создавалось и описывалось - это смыслы. Луа нас возвращает к возможности этим оперировать, об этом автор языка нам рассказывает.
Хочу заказать скрипт., Хочу заказать скрипт по поиску роботов, которые покупают или продают рыночными заявками.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
09.08.2024 20:02:51
Цитата
nikolz написал: Написал первый вариант такого скрипта.Пускаю его на тест сервере.Он обрабатывает всю таблицу это 330 инструментов и 1 млн 100 тысяч записейДля каждого инструмента и каждой записи он ищет по истории нужных роботов.Примерно так.
Поделитесь своими чудесами?
Золотыми буквами выбить!
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
09.08.2024 19:57:59
Сейчас поясню вот ссылка,
Золотыми буквами выбить!
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
09.08.2024 19:46:28
Нужно Золотыми буквами выбить подход А ПРИЧЕМ ТУТ РЫНОК? написал: Данные манипуляции по редактированию данных для построения графиков выполняются брокером на стороне сервера. Рекомендуем по данному вопросу обратиться к Вашему обслуживающему брокеру.
Доработка индикаторов при принудительном изменении цены акции., Необходимо доработать алгоритмы расчета индикаторов при принудительном изменении цены акции.
Данные манипуляции по редактированию данных для построения графиков выполняются брокером на стороне сервера. Рекомендуем по данному вопросу обратиться к Вашему обслуживающему брокеру.
Данный подход нужно оформить в названии комплекса Ваших программ.
Хочу заказать скрипт., Хочу заказать скрипт по поиску роботов, которые покупают или продают рыночными заявками.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
23.07.2024 18:50:40
Цитата
nikolz написал: Написал первый вариант такого скрипта. Пускаю его на тест сервере. Он обрабатывает всю таблицу это 330 инструментов и 1 млн 100 тысяч записей Для каждого инструмента и каждой записи он ищет по истории нужных роботов. Примерно так.
Хочу заказать скрипт., Хочу заказать скрипт по поиску роботов, которые покупают или продают рыночными заявками.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
23.07.2024 12:39:40
Это небольшая но рабочая утилита, которая умеет управляться с таблицей всех сделок, то есть тиками. Конечно это не то что Вы хотите получить, но этот не большой скрипт легко превращается в поиск необходимых Вам данных и многое еще чего, достаточно дописать фильтры. Что делает данный скрипт, он предназначен для использования в торговой платформе QUIK, создает таблицу, отображающую баланс покупок и продаж за последние 5 минут, и обновляет ее при поступлении новых обезличенных сделок, в окно выводится баланс полученный за каждую 1 минуту. Это "классический" вариант, алгоритм и идея которого взяты от сюда QuikLuaCSharp.ru, за что автору отдельное "большое человеческое спасибо!", все что я сделал это превратил его в класс - модуль луа, для удобства использования в своих программах. В общем удачи.
Код
-- Класс для отслеживания баланса покупок/продаж
local BalanceTracker = {}
BalanceTracker.__index = BalanceTracker
-- Конструктор
function BalanceTracker:new()
local obj = setmetatable({}, BalanceTracker)
obj.isRunning = true
obj.array5Min = {}
obj.lastBarSeconds = 0
obj.t_id = nil
obj:createTable()
return obj
end
-- Создание таблицы
function BalanceTracker:createTable()
self.t_id = AllocTable()
if self.t_id == nil then
error("Failed to allocate table")
end
AddColumn(self.t_id, 0, "1", true, QTABLE_INT_TYPE, 15)
AddColumn(self.t_id, 1, "2", true, QTABLE_INT_TYPE, 15)
AddColumn(self.t_id, 2, "3", true, QTABLE_INT_TYPE, 15)
AddColumn(self.t_id, 3, "4", true, QTABLE_INT_TYPE, 15)
AddColumn(self.t_id, 4, "5", true, QTABLE_INT_TYPE, 15)
CreateWindow(self.t_id)
SetWindowCaption(self.t_id, "Баланс покупок/продаж")
InsertRow(self.t_id, -1)
end
-- Установка цвета
function BalanceTracker:setColor(col, color)
SetColor(self.t_id, 1, col, color, RGB(0,0,0), color, RGB(0,0,0))
end
function BalanceTracker:red(col)
self:setColor(col, RGB(255,128,128))
end
function BalanceTracker:yellow(col)
self:setColor(col, RGB(240,240,0))
end
function BalanceTracker:green(col)
self:setColor(col, RGB(128,255,128))
end
-- Добавление нового бара в массив
function BalanceTracker:addNewBarToArray5Min()
table.insert(self.array5Min, 0)
if #self.array5Min > 5 then
table.remove(self.array5Min, 1)
end
local offset = 5 - #self.array5Min
for i = 1, #self.array5Min do
self:setBalance(self.array5Min[i], i + offset - 1)
end
end
-- Установка баланса и цвет ячейки
function BalanceTracker:setBalance(newBalance, numCol)
SetCell(self.t_id, 1, numCol, tostring(newBalance))
if numCol == 4 then
self.array5Min[#self.array5Min] = newBalance
end
if newBalance < 0 then
self:red(numCol)
elseif newBalance == 0 then
self:yellow(numCol)
else
self:green(numCol)
end
end
-- Проверка на новую минуту
function BalanceTracker:checkNewMin(dealDateTime)
dealDateTime.sec = 0
dealDateTime.mcs = 0
local seconds = os.time(dealDateTime)
if seconds > self.lastBarSeconds then
self.lastBarSeconds = seconds
return true
else
return false
end
end
-- Обработка сделки
function BalanceTracker:onAllTrade(alltrade)
if alltrade.sec_code == SEC_CODE then
local newMinute = self:checkNewMin(alltrade.datetime)
if newMinute then
self:addNewBarToArray5Min()
end
if bit.test(alltrade.flags, 0) then
self:setBalance(self.array5Min[#self.array5Min] - alltrade.qty, 4)
else
self:setBalance(self.array5Min[#self.array5Min] + alltrade.qty, 4)
end
end
end
-- Остановка скрипта
function BalanceTracker:onStop()
self.isRunning = false
end
-- Главный цикл
function BalanceTracker:main()
while self.isRunning do
sleep(100) -- Уменьшить частоту вызова
end
end
--return BalanceTracker
local CLASS_CODE = "SPBFUT" -- Класс бумаги
local SEC_CODE = "NGN4" -- Код бумаги
-- Создание объекта класса и функции обратного вызова
local balanceTracker = BalanceTracker:new()
function main()
balanceTracker:main()
end
function OnAllTrade(alltrade)
balanceTracker:onAllTrade(alltrade)
end
function OnStop()
balanceTracker:onStop()
end
Куда все подевались?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
10.07.2024 13:33:11
funduk, Не уверен что по этому, а что же тогда будет являться обсуждением? Но в одном Вы правы. И прежде чем продолжить, должен принести свои извинения, за излишнею грубость и хамство. nikolz, извините.
Касаемо предмета обсуждения, фактически представлена реализация 3 вариантов кольцевого буфера с разными методами исполнения, не смотря на то что изменения не значительны, но они сильно влияют на производительность алгоритма. Не вооруженным глазом видно что вариант1 быстрее варианта2. Здесь рассуждение простые, вариант1 это всегда вставка(1 элемент), в то время как вариант2 это вставка(n элемент буфера). Видимо фактор производительности, явился решающим для включения разработчиками данного подхода в свои индикаторы, но для меня оно интуитивно смущало из-за не прозрачного расчета индексов. Решил проверить вариант с двухсвязной очередью, дописал вариант для проверки на производительность. И каково было мое удивление, ну в общем судите сами, вот варианты.
Код
local size = 100000 -- 3
do ---- 1.
--local F = {0, 0, 0}
local F = {}
for i = 1, size do
F[i] = 0
end
local start_time = os.clock()
local function shiftArray(x)
-- Сдвигаем элементы массива
F[3] = F[2]
F[2] = F[1]
F[1] = x -- Записываем новый элемент в конец массива
return F -- Возвращаем массив целиком (или можете возвращать только F[3], если нужно)
end
for I=1,size do
--print( shiftArray(I), F[1], F[2], F[3] )
shiftArray(I)
end
local end_time = os.clock()
print("1. Время выполнения для варианта 1:", end_time - start_time, "секунд")
end
do --local F = {0, 0, 0}
local F = {}
for i = 1, size do
F[i] = 0
end
local start_time = os.clock()
local index = 0
local function addElement(x)
index = (index % 3) + 1
F[index] = x
return F
end
for I=1,size do
--print(addElement(I), F[1], F[2], F[3] )
addElement(I)
end
local end_time = os.clock()
print("2. Время выполнения для варианта 1a:", end_time - start_time, "секунд")
end
do ---- 2.
--local F = {0, 0, 0}
local F = {}
for i = 1, size do
F[i] = 0
end
local start_time = os.clock()
local index = 0
local function addElement(x)
-- Обновляем текущий индекс с учетом кольцевого буфера
index = (index % 3) + 1
-- Вставляем новый элемент в текущий индекс
F[index] = x
-- Для наглядности выводим текущий массив
local result = {}
for i = 1, 3 do
result[i] = F[(index - i + 3) % 3 + 1]
end
return result
end
for I=1,size do
--print('*',addElement(I), F[1], F[2], F[3] )
addElement(I)
end
local end_time = os.clock()
print("3. Время выполнения для варианта 2:", end_time - start_time, "секунд")
end
do ---- 3. Простой вариант с переменной currentIndex
local F = {}
for i = 1, 1000 do
F[i] = 0
end
local start_time = os.clock()
local currentIndex = 1
local function addElement(x)
F[currentIndex] = x
currentIndex = currentIndex + 1
if currentIndex > 1000 then
currentIndex = 1
end
return F
end
for i = 1, 100000 do -- Повторяем операцию добавления 100000 раз
addElement(i)
end
local end_time = os.clock()
print("4. Время выполнения для варианта 3:", end_time - start_time, "секунд")
end
А вот ответы:
1. Время выполнения для варианта 1: 0.009 секунд
2. Время выполнения для варианта 1a: 0.006 секунд
3. Время выполнения для варианта 2: 1.185 секунд
4. Время выполнения для варианта 3: 0.0050000000000001 секунд
>Exit code: 0 Time: 1.768
Куда все подевались?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
03.07.2024 19:41:41
nikolz, Извините за банальность, но так сравнивают только "Х" с пальцем. Если Вы хотите провести сравнительные тесты, то нужно определим критерии по которым будут сравнивать. А сравнивать нужно хотя бы эти варианты.
Код
1. Pешение с использованием кольцевого буфера
local F = {0, 0, 0}
local index = 0
local function addElement(x)
index = (index % 3) + 1
F[index] = x
return F
end
for I=1,10 do
print(addElement(I), F[1], F[2], F[3] )
end
2. Вариант. Альтернативное решение
local F = {0, 0, 0}
local function shiftArray(x)
-- Сдвигаем элементы массива
F[3] = F[2]
F[2] = F[1]
F[1] = x -- Записываем новый элемент в конец массива
return F -- Возвращаем массив целиком (или можете возвращать только F[1], если нужно)
end
for I=1,10 do
print(shiftArray(I), F[1], F[2], F[3] )
end
А может подскажите, где я сказал, что какой то вариант лучше?
Куда все подевались?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
03.07.2024 18:58:06
nikolz, Когда Вы голову подымите чуть выше, заметите что я поправил Ваш вариант, и для сравнения выложил альтернативное решение с использованием кольцевого буфера, даже попробовал разный порядок хранения данных. Что лучше, почему лучше, когда какой применять, решает пользователь под свои задачи. А я лишь привожу пример про универсальный способ, и показываю его преимущества, относительно других. Но в любом случае их нужно погонять в условиях когда пропадают свечи, когда вызывается по нескольку раз на одном индексе алгоритмы и прочие радости жизни алгоритмов в квике.
Куда все подевались?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
03.07.2024 18:20:18
Вот в этом варианте вроде работает, ну как то все сложно и сиюминутно
Код
local F = {0, 0, 0}
local index = 0
local function addElement(x)
-- Обновляем текущий индекс с учетом кольцевого буфера
index = (index % 3) + 1
-- Вставляем новый элемент в текущий индекс
F[index] = x
-- Для наглядности выводим текущий массив
local result = {}
for i = 1, 3 do
result[i] = F[(index - i + 3) % 3 + 1]
end
return result
end
Куда все подевались?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
03.07.2024 18:08:19
Nikolay, Ну смотрите на моем примере выше при использовании двусвязной очереди, все Вами описанные задачи по сути сводятся к одному задать длину и метод извлечения, то есть ввести входные данные, которые можно менять динамически ведя дополнительные расчеты, или жестко установить. А вот что у меня получилось из примера nikolz, я в кольцевом буфере попытался поменять порядок хранения данных. Ну в общем то и не получается поменять.
Код
Куда все подевались?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
03.07.2024 17:24:01
Цитата
Nikolay написал: Так и нет ответа, зачем сдвиги, если самое быстрое решение это перезапись элемента и расчет очередного корректного индекса.
А я не уверен что есть сдвиги, алгоритм помнит индексы, обновляет эти индексы. Сам пример FilterSmooth(), подразумевает что можно менять длину и веса простыми способами.
Ну хорошо если знаете алгоритм, приведите пример алгоритма "самое быстрое решение это перезапись элемента и расчет очередного корректного индекса" динамически меняющего индекс, длину и веса?
local F = {0, 0, 0}
local function shiftArray(x)
-- Сдвигаем элементы массива
F[3] = F[2]
F[2] = F[1]
F[1] = x -- Записываем новый элемент в конец массива
return F -- Возвращаем массив целиком (или можете возвращать только F[1], если нужно)
end
for I=1,10 do
print(shiftArray(I), F[1], F[2], F[3] )
end
table: 0000000002710d50 1 0 0
table: 0000000002710d50 2 1 0
table: 0000000002710d50 3 2 1
table: 0000000002710d50 4 3 2
table: 0000000002710d50 5 4 3
table: 0000000002710d50 6 5 4
table: 0000000002710d50 7 6 5
table: 0000000002710d50 8 7 6
table: 0000000002710d50 9 8 7
table: 0000000002710d50 10 9 8
>Exit code: 0 Time: 0.3958
2. Альтернативное решение с использованием кольцевого буфера
local F = {0, 0, 0}
local index = 0
local function addElement(x)
index = (index % 3) + 1
F[index] = x
return F
end
for I=1,10 do
print(addElement(I), F[1], F[2], F[3] )
end
table: 00000000025a1150 1 0 0
table: 00000000025a1150 1 2 0
table: 00000000025a1150 1 2 3
table: 00000000025a1150 4 2 3
table: 00000000025a1150 4 5 3
table: 00000000025a1150 4 5 6
table: 00000000025a1150 7 5 6
table: 00000000025a1150 7 8 6
table: 00000000025a1150 7 8 9
table: 00000000025a1150 10 8 9
Куда все подевались?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
03.07.2024 16:45:29
Цитата
nikolz написал: Мне непонятно, в чем его выгода и что же он делает. ------------------Полагаю, что есть другие вариант решения.
Цитата
VPM написал: Классический кольцевой буфер, также известный как циклический буфер или кольцевая очередь, используется для хранения фиксированного количества последних значений в массиве.
Наверняка есть, Айдар, выложил свой, я могу в виде класса выложить.
Цитата
nikolz написал: Если я правильно Вас понял, то вот элементарное альтернативное решение:Кодlocal F={0,0,0} local function shiftArray(x) local x=F[1] F[1]=F[2] F[2]=F[3] F[3]=x return x end
Массив F имеет размер как у Вас. В нем хранится последние 3 элемента. При записи нового , первый выталкивается. Что не так? И в чем преимущество Вашего решения?
Если Вы загрузите в SciTe это пример он не будет работать. Вот я уже попробовал
Код
local F={0,0,0}
local function shiftArray(x) local x=F[1] F[1]=F[2] F[2]=F[3] F[3]=x return x end
for I=1,10 do
print(shiftArray(I), F[1], F[2], F[3] )
end
ответы:
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
>Exit code: 0 Time: 0.4064
Куда все подевались?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
03.07.2024 16:28:41
Цитата
Nikolay написал: Прежде чем кидать примеры, необходимо понимать зачем и как это будет использоваться.
Так именно это я и отношу в не достаток такого подхода
Цитата
VPM написал: Я привел пример, с указанием на недостатки - для кольцевого буфера, извлечение данных зависит от конкретного сценария использования и потребностей, и указал на лучший подход
По сложности не намного сложней описанного Вами подхода, класс удобен, в моем примере (посчитал) аж 5 экземпляров очередей, различного размера, размер легко меняется, как и направление то есть динамичен структуру можно менять в процессе эксплуатации , универсальность (действует принцип по образу и подобию создаются экземпляры) Динамичность позволяет менять структуру в процессе эксплуатации, например при поиске оптимальных параметров. Универсальность один раз разобрался и забыл. Да и потом я не настаиваю что это единственный подход, я говорю что это удобно.
Куда все подевались?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
03.07.2024 13:33:04
Судите сами вот тот же пример. Изменение класса Ehlers.ChannelPDF, чтобы использовать двусвязную очередь для кольцевого буфера.
Код
local Queue = require("QueueClass") -- класс Queue сохранен в файле QueueClass.lua
Ehlers.ChannelPDF = {}
Ehlers.ChannelPDF.__index = Ehlers.ChannelPDF
function Ehlers.ChannelPDF.new(FSettings, ds)
local self = setmetatable({}, Ehlers.ChannelPDF)
self.FSettings = FSettings or {}
self.ds = ds
self.P = FSettings.period or 4
self.up = FSettings.up or 1.0
self.dw = FSettings.dw or -1.0
self.I1 = 0
self.hh, self.ll = 0, 0
self.Lead = Queue.new()
self:initialize()
return self
end
function Ehlers.ChannelPDF:initialize()
self.fTransformFisher = self:TransformFisher()
self.fTransformIFisher = self:TransformIFisher()
self.fFilterSmooth = self:FilterSmooth()
self.fFilterLead = self:FilterLead()
self.I1 = 0
self.Lead = Queue.new()
end
function Ehlers.ChannelPDF:FilterSmooth()
local F = Queue.new()
return function(I, x)
if I == 1 then
F = Queue.new()
for _ = 1, 3 do F:push_right(0) end
end
F:pop_left()
F:push_right(x)
local y = 2 * F[1] + F[2] - F[3]
y = y and (y >= 1 and 0.999 or y <= -1 and -0.999 or x) or y
return y
end
end
Называть наверно следует, кольцевая очередь, используется для хранения фиксированного количества последних значений в массиве
Куда все подевались?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
03.07.2024 13:04:04
nikolz, Ну Вы в своем амплуа, целую повесть я тут написал
Цитата
VPM написал: Расписал подробно для общего понимания вопроса
Это моя реализация (частный случай но показательный) как можно использовать
Цитата
VPM написал: Классический кольцевой буфер, также известный как циклический буфер или кольцевая очередь, используется для хранения фиксированного количества последних значений в массиве.
Айдар написал: Выложи пожалуйста свой вариант кольцевого буфера, мне тоже он был нужен, вот что через gpt получилось (может кому-то нужно):
Я привел пример, с указанием на недостатки - для кольцевого буфера, извлечение данных зависит от конкретного сценария использования и потребностей, и указал на лучший подход
Цитата
VPM написал: Но есть подход лучше - использовать двусвязную очередь для реализации кольцевого буфера!
двусвязную очередь мы ранее обсуждали этому вопросу посвящалась целая ветка. Могу сказать как использую, у меня это модуль - класс, подгрузил в начале алгоритма local Queue = require("QueueClass") и делаешь необходимое количество экземпляров определенной длины, определённой направленности, такие как FIFO, LIFO, или извлечение по произвольному условию. В моем примере local ChannelPDF={} это три экземпляра разной длины массивы. И это удобно! А что нужно доказывать я не понимаю. Здесь на мой взгляд просто нужно пользуетесь, не нужно не пользуетесь. Повторюсь вот модуль
Код
-- класс двусвязной очереди:
local Queue = {}
Queue.__index = Queue
function Queue.new()
return setmetatable({first = 0, last = -1}, Queue)
end
function Queue:push_left(value)
local first = self.first - 1
self.first = first
self[first] = value
end
function Queue:pop_left()
local first = self.first
if first > self.last then error("queue is empty") end
local value = self[first]
self[first] = nil -- to allow garbage collection
self.first = first + 1
return value
end
function Queue:push_right(value)
local last = self.last + 1
self.last = last
self[last] = value
end
function Queue:pop_right()
local last = self.last
if self.first > last then error("queue is empty") end
local value = self[last]
self[last] = nil -- to allow garbage collection
self.last = last - 1
return value
end
return Queue
