VPM (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 След.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Начиная переделку своей программы, (переходу от торговли конкретным инструментом к алгоритмической торговле портфелем), сильно не до оценил сложность такого подхода, но это в свою очередь заставило более глубже погрузиться в тематику. Заканчивая переделку, в плотную подошел к вопросу управления портфелем, позицией, в благодарность тем кто принимал участие в обсуждениях, с объяснениями, выступал со здоровой критикой, выкладывал примеры, публиковал открытый код, со своей стороны хочу показать несколько приемов по этой тематике, которые использую в своей программе.

Но прежде чем начать, пару мыслей вслух:
Часто на форуме обсуждается вопрос о не хватке времени, исполнения программ на lua, для себя не вижу задачи, где бы при торговли через сервер брокера, время исполнения основного цикла требовалось менее 1 секунды, да QUIK умеет работать с миллисекундами, но что толку если в терминале информация обновляется раз в секунду. Но даже при этом в своих постах, публиковал подход с которым можно подключаться к инфраструктуре биржи и проводить торговые операции со скоростью исполнения скрипта lua, без всяких тормозов, и зависания процессора.
Еще одна тема, это часто слышно в адрес lua, что с ним что то не так, не хочу погружаться в эти вопросы, скажу про то что мне нравится. Известно что lua - это язык сценариев, это его сильная сторона, поэтому писать, а за тем и исполнять код лучше на сильной стороне, а это таблица, из которых легко, красиво, просто и понятно строятся структуры, а при необходимости доводится и до объекта. Это все равно, что оперировать не отдельными буковками, а целыми предложениями, а лучше даже образами. Такой подход избовляет от использования повторного кода, здесь действует библейский принцип "по оброзу и подобию", что значительно упрощает не только создание программы, но и значительно улучшается чтение и понимание логике заложеной в алгоритме. Это всего лишь мои наблюдения, а применять или не применять решает каждый сам за себя.
Если бы я был архитектором QUIK, Что стоило бы изменить в QUIK по-крупному
 
Цитата
TGB написал:
2) Интерфейс  взаимодействия QUIK c Lua-скриптом пользователя, реализованный в виде коллбекков, предполагает многопоточный режим использования Lua,. порождающий неприятные проблемы параллельного программирования (для решения которых сами же разработчики предлагают использовать потокобезопасную очередь между коллбеками и потоком main). Мне представляется, что имеет смысл вместо коллбеков использовать активную очередь событий, При этом не требуется использовать Lua в многопоточном, редко используемом и не очень стабильном режиме. При этом не будет проблем с подключением новых версий Lua. Более того, скрипты пользователя будут выполняться несколько быстрее из-за отсутствия синхронизации, требуемой в многопоточном варианте использования  Lua.


TGB,  Не люблю высказываться на подобные темы, но ту Вы даже меня удивили. Мир стоит на пороге квантовых вычислений, а Вы предлагаете еще дальше откатиться в средние века. Создать "активную очередь событий" не знаю что Вы под этим понятием имеете ввиду, но очередь предполагает последовательное выполнение (вычисления) кода.  О какой же многопоточности речь идет, все коллбекки исполняются в основном потоке, асинхронность создается в момент срабатывания функций обратного вызова, т.е. вызвали что то сделали и снова последовательное выполнение. При этом Вы сами пишите отвечая nikolz,  "... в QUIK существует служебный, так называемый основной единственный поток, выполняющий то, что перечислено мною выше?", получается что нужно отказаться от отдельного потока main и выполнение main разместить в основном потоке , при этом создав "активную очередь событий".
Цитата
TGB написал:
В Новосибирске, когда то была хорошая школа IT-шников. И что-то, наверное, от нее осталось. Я надеюсь, что архитектором QUIK в текущий момент является один из выпускников этой школы.
Школа как была отличной, так и остается, и дело на мой взгляд не в программистах, а в том как управляется проект (в главном конструкторе). Даже пример этого форума показывает Нельзя отпускать программиста (понапишут такого), без  контроля инженера (следящего за прикладным характером задачи) .
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Всем добрый день!
Подошел у себя к встраиванию еще одного концепта - Конечный автомат (Finite State Machine, FSM) , точнее сказать он уже используется, так как на его прицепах построен фреймворк HackTrade,
я лишь описал таблицу, position и  таблицу инструкции для создания ордера, а также состояние самой торговой системы.

Кратко о чем речь,
"FSM - это абстрактная модель, которая описывает поведение системы с помощью конечного набора состояний, переходов между этими состояниями и действий, происходящих в ответ на эти переходы".
"FSM используется для моделирования и анализа различных систем, таких как программное обеспечение, коммуникационные протоколы, устройства управления и т. д. Он помогает инженерам и разработчикам понять и предсказать поведение системы в различных ситуациях, выявить возможные проблемы и оптимизировать работу системы."

Вот пример простого использования конечного автомата (FSM), для моделирования и анализа систем. Этот пример показывает, как можно использовать конечный автомат на Lua для моделирования системы с различными состояниями и переходами между ними.
Скрытый текст
Что изменилось в версии 11.1.1.11?
 
Nikolay,  Просматривая форум, обсуждение этой тематики можно найти, с самого момента появления lua в quik. В основном пишут те, кто хорошо разбирается в quik и lua. Одни и те же проблемы в течении ряда лет, практически не зависят, от версий quik или lua, не ужели не приводят к мысли, создать модуль, опубликовать его, обсудить, и забыть при использовании этого модуля про проблематику?
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Всем добрый день!
Проведённые тесты, показали необходимость модернизации в программе модуля - генератор сигналов. Переписал, сделал поступление сигналов в потоке от разных временных интервалов (разные ритмы). Технически, такой подход, позволяет более четко выделять несущею частоту сигнала, организационно просто выбираются правило на исполнение. Это в свою очередь повлекло переделку модулей учета позиций, учета результатов. Часть модулей, не просто таблица lua, а реализовано в виде ОПП. Ранее я касался этой темы, но остался главный вопрос. В каких случаях просто достаточно таблицы lua, а когда просто необходимо ОПП? Я о каком то принципе чтоб с одного разу понимать необходимость собирать ОПП. Перечитал на эту тему материалы вот понравилось https://habr.com/ru/articles/259265/ делюсь.
Перестал работать скрипт в 11.1.1.11
 
sandyman,  Вам просто нужно заменить unpack на table.unpack, это изменения в версии lua/
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Nikolay,  Понравилась Ваша реализация вот эта
Цитата
Nikolay написал:
Как и другие его циклические индикаторы  CyberCycle
У меня есть свои, но у Вас тут целая торговая стратеги, хочу попробовать в месте с индикатором модели рынка, посмотрю как будет, один из вариантов погоняю с нечеткой логикой. Супер спасибо!
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Чувак, да ты пойми, не каждому дано, кто то хороший математик, кто то физик, а чтоб торговать даже умным не нужно, быть достаточно удачно торговать! :smile:  
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Цитата
Игорь М написал:
Чувак
Все супер, обучили, разжевали, просветили, все супер чувак, огромное спасибо.
Только пару ремарок.
1) Права и обязательство по договору и технологии применяемые для торговых операций, чуть чуть, ну совсем чуть чуть разные вещи! :smile:
2) Повод причина и следствие,  чуть чуть, ну совсем чуть чуть разные вещи! :smile:

А так все супер, обязуюсь все свое свободное время чувак, использовать на изучение предмета!
Цитата
Игорь М написал:
Вот вы поняли, например, кем и чем NG привязан? Или завтра гэп вниз на NG опять из-за действий какого-то вашего ММ произойдет?
А позвольте узнать ПРИЧИНУ? Заранее при много благодарен, чувак!
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Цитата
Nikolay написал:
Я такой индикатор писал  https://github.com/nick-nh/qlua/blob/master/corrCycle.lua Как и другие его циклические индикаторы  CyberCycle ,  CenterOfGravity ,  InstantaneousTrend ,  MESA
Ну нет это что то новое, я ранние Ваши работы видел, посмотрю внимательней.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Цитата
Владимир написал:
Весь этот маразм с "уровнями поддержки/сопротивления" действительно иногда работает, но только потому, что стадо баранов верит в эти бредни и ведёт себя так, как если бы они в действительности существовали.
Ну прямо прогресс какой то, теперь нужно назвать хоть одну причину почему они образуются, а программировать Вы правы не нужно, есть простые и более элегантные методы.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Цитата
Nikolay написал:
Но, как обычно, в голом виде - все это академические работы.
В статье на которую я делаю ссылку он приводит результаты трех подходов, и показывает результаты тестов, вполне коммерческие.
Я пробовал реализовать не четкий индикатор по аппроксимации синусоиды, на основе двух библиотек, но нейронная сеть странно себя ведет, просто интересен был результат, ну да ладно пока не до этого.  
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Nikolay,  Да Вы абсолютно правы, а Ваши работы я видел которые в открытом доступе, за что Вам отдельное спасибо!
В спектральном анализе у меня был небольшой практический опыт, и это как раз в 90х я тогда еще работал инженером, руководил технологическим бюро на крупном предприятии, и задачи на практике разбивались, о то что не хватало автоматизированных прикладных программ, слаба была интерпретация результатов обработки. ЕС 1841, операционная ДОС, виндос 4 что не вообразимо круто.
Если Вы Вы пример пример привели про нобелевских лауреатов, то там причина была мне помнится другая.  
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Ну а что мы делаем когда считаем средние с разными периодами,  период обратно пропорционален частоте, другими словами, задаем динамическое окно на разных частотах.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Nikolay,  Не совсем так,  идея применить преобразование Фурье к временному ряду, это просто один из методов, и в нем есть очевидные недоставки, один из них все тоже отставание.  
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Проблема этого "НО" заключается, в методах преобразования и вычислениях этой самой синусоиды, традиционные методы хорошо говорят что было, но принимать решения по ним уже поздно все уже случилось. Что предлагает автор, так как это движение по кругу (колебание), применить вместо синуса косинус (то есть сдвиг по фазе, в обиход вводится понятие фаза - частотные характеристики), таким образом достигается предсказательный характер индикатора, ну и обработка входящих данных методами фильтрации, что в разы убирает отставание сигналов от реального события.

Вот примерно основная идея, кому стало интересно лучше почитать автора.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Альтернативный подход предлагает John Ehlers в своих работах, на мой взгляд он наиболее интересен и заслуживает внимания, с точки зрения формализации, и превращение в стройные алгоритмы, но мало освещен, в нашем сегменте интернета, переводы на русский мне не попадались.
В двух словах суть, вспоминаем тригонометрию из школьного курса, единичный вектор вращаем против часовой стрелки, на конце которого закреплен карандаш и протягиваем. На выходе не что иное как временной ряд - синусоида, мах = 1, мин = -1, центр = 0, идеальный индикатор =1 - продать, =-1 - купить, более того ранее уже освещалось что в предельных точка находятся наиболее вероятный события, если бы не одно но.  
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Другое дело период здесь и кроется  «Ахиллесова пята».
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Владимир, Да еще как движется в канале. но Вы графиками не пользуетесь, поэтому этого не замечаете. Да и то что Вы называете свечей - это просто усреднённое значение за период. То что прячут за словом свеча (мне больше нравится бар, просто короче), подразумевает 5 значений за период.  
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Nikolay,   Вы описали классический традиционный подход, в данном вопросе, а слово "угадать" я вообще не применял, подход заключается не в игре угадай, а разложении временного ряда, на 3 компонента.
А временной ряд не всегда стохастичен, только что в своём примере, я это пытался донести, а установление тренда нам об этом и говорит, и отменяет всю случайность. Да и не утверждаю, что это просто, для меня это наиболее формализованный подход в волновой теории он мне понятен. Конечно не один мат. метод не работает на все случаи жизни, это второй момент, поэтому и важно найти ту грань, где нужно переключить торговлю на другую стратегию. А если бы было просто то математики зарабатывали свои состояния.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Вот принципиальная теоретическая модель, которую предлагаю рассмотреть:

Model = Trend + Cycle + Noice

Если в данной модели удален компонент Trend = 0, то модель выглядит так

Model = 0 + Cycle + Noice

Оставим пока в покое компонент Noice = 0, не "шумит" наш источник данных, идеален, ну или удалили компоненту шум. Модель можно записать следующим образом.

Model = 0 + Cycle + 0

То есть можно говорить о принятии решений, кода цена движется в канале с определенным периодом. Так как интересует торговля внутри дня, то длина выборок относительно не велика.
Когда строятся подобные модели, для того чтоб можно было их применять на практике, то проводятся, определенные мат. преобразования с данными (усреднение, сглаживание ...).
Мало, того что такой подход удаляет часть информации из источника, так еще и вводится отставание при определении интересующего события.
И что с этим делать?
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Владимир, В место такой красивой поэмы, Вы показали хоть один пример, того как нужно, Мне кажется Вы упускаете один важный момент, у Вас богатый опыт, видимо все перепробовали, но общаетесь Вы с первоклашками, да и те еще и первый не закончили (это я про себя), вот и получается общение выпускника школы с первоклашкой. Мне думается лучше простой пример.  
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Владимир,  Опять манипуляции, зачем же Вы несколько раз повторяете, одно и тоже, это видимо из области "глупость повторенная несколько раз, становится правдой". На поставленные Вам вопросы не отвечаете? Если Вы о принципе Оккам, то куда уже проще с нечеткой логикой, разве что создать огромную веревку из if elseif, но совсем не факт что это проще.
Относительно, нелепых вопросов, очень даже "лепые," четко сформулированы, ответы мне известны, поэтому не нужны, "разжёвывать" не собираюсь, кому нужны легко сам найдет ответы, и построит логические связи для получения главного ответа. Ну не всем дано, это к примеру, программисту с полувековым опытом, предложить проводить операцию на сердце, вот это нелепо. Да и не кого я неучу и да же не указываю, что делать и как делать. Стучать по клавишам не моя стихия, банально ищу короткий путь в своих пояснениях. На деюсь доступно объяснил.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Цитата
Владимир написал:
Старина Оккам был отнюдь не дурак.
Поясните о чем Вы?
А зачем нужна, очень даже ясна. В место четках Да/Нет вводится степень принадлежности, в зависимости от степени принадлежности делается четкий вывод, Ну к примеру купить не рабочим контрактом, а какую то часть и так далее.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Владимир,  Ну здесь с Вами и не поспоришь. Разве что удивляет вот этот момент
Цитата
Владимир написал:
В частности, я считаю, что нечёткая логика для задач торговли не нужна, если не сказать "вредна".
Я у себя сейчас встроил, и тестирую разные варианты пока относительно торговых стратегий (ТС), кому не знакома проблема, когда  сигнал определенный на пересечениях двух линий дергает туда сюда. Второе я писал, где еще хочу попробовать, ну к примеру поставить количество в зависимость от какого то алгоритма. Но в любом случае не понятно почему вредна?
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Владимир, Да. я не писатель не поэт, и уж точно снобизмом не страдаю! Обсуждаю ровно то, что можно программировать, не более. Высказываюсь для для тех кто умеет мыслить, анализировать и обсуждать, разные темы. Вы еще не догадываетесь, для Вас скажу, я еще задумал обсудить прогностические индикаторы, а "не дёрганье кота за хвост", туда и виду.  
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Игорь М,  Последний раз, без вся кого ликбеза, пытаюсь Вам пояснить (это уже не однократно здесь озвучивалось и обсуждалось). Да услышит слышащей.

А дело вот в чем, я написал "про Ивана, а Вы мне втюхиваете про Болвана!" Но обо всем и по порядку.

2) Маркет мейкер - компания (или группа компаний) заключившая с биржей договор, одной из главных задач которого, является устранения меж биржевого дисбаланса в котировках.
1) Геп - сильное, мощное движение, когда сносится встречное предложение/спрос, заявки не попадают даже в стакан, продукт высокочастотной тарговли.
3) "Поводырь" - сленг, ведущий индикатор относительно которого принимаются торговые решения.
4) Высока частотная торговля, торговые операции Маркет мейкера или компаний разместивших свою инфраструктуру на бирже, обладающих алгоритмами позволяющими это делать.
Геп на открытие торгового дня, как правило продукт торговой деятельности маркет мейкера, решая предписанные ему задачи, вынужден набирать позицию по невыгодным ценам.
Вынужден по кругу своих обязанностей торговать большими объемами, большие объемы оставляют следы на графике и ленте. Применяемые технологии практически известны.
Строя гипотезы относительно действий ММ можно строить торговые стратегии. Ну а дальше сами.

Ни какой фундаментальной причины я не устанавливаю, более того мне на нее "наплевать", важно ценовое действие, и кто его в моей гипотезе осуществил.
День про который я написал, я торговал, и высказал свои эмоции, указав на интересные моменты, умеющие мыслить и анализировать обратят внимание, кому не интересно просто пропустят.
И это все просто, на деюсь так Вам будет понятно, и ни какой конспирологии! :smile:  
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Игорь М, Ну что не пост у Вас, то сплошная поэзия, вот мне нравится: "Не фантазируйте и не приписывайте другим то, чего они не писали". Или вот "Вы такую "классическую работу маркет-мейкера" можете увидеть в колебаниях деревьев на ветру. Это апофения называется.", а вот еще "Может тогда ваше детство закончится и сказки про всемогущих кукловодов, маркет-мейкеров и прочих оставят вас и этот форум.", или "пс. Забудьте вы про кукловодство маркет-мейкеров - это всё конспирология для недалёких." Ну не слог а песня! Восхищен!

Ну пожалуй вот это на мой вкус лучше всего "NG на МБ с утра, естественно, открывается гэпом, так как он привязан. Вот и всё." А позвольте узнать, у столь просвещённого, а кем и чем привязан???

Да и не вежливо оставлять вопросы без ответов, ну да ладно повторюсь. Причина послужившая поводом к развороту, даже фундаментальная, что из этого отменяет?

1) Институт маркет - мейкера на ММВБ?
2) или маркет - мейкеру не нужно обеспечивать ликвидность на своем рынке?
3) а может не нужно следить за меж рыночным спредом (арбитраж)?
4) или он умеет, без финансовых вложений двигать цену?

Мне не нужно себе ответьте.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Еще одна попытка вернуться к обсуждению статьи. "Функцию распределения вероятностей (PDF) можно позаимствовать из области статистики и использовать для изучения рыночных цен без тренда с целью определения торговых стратегий". Почему важно знать ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ(PDF),  при выборе стратегии?

Но в начале два слова, для общего понимания вопроса  как измеряется PDF.
График на плоскости, PDF делит события на диапазоны и распределяет эти события в этих диапазонах, каждый диапазон - ячейка содержит
• по оси Y - количество попаданий событий в диапазон;
• по оси X - сам диапазон классификатор.
Плотность распределения отвечает на вопрос, какая вероятность попаданий соответствует каждому диапазону событий.

Краткосрочную торговлю можно рассматривать, как торговлю в канале.

1) Один из методов определяя канала движения цены, устанавливается мак и мин значения за период и проводится нормировка текущей цены в этом канале (Stochastic).
нормировка удаляет тренд, а PDF стохастика, аналогичны распределениям синусоидальной волны. Наиболее вероятное событие на ходится в предельных отклонениях от центра.
Или говорит что достигнуто придельное отклонение скорость изменения мало меняется и поменяет знак, предсказывает разворот. Триггером здесь обычно выступает сам индикатор с прошлым значением.

2) Второй метод расчет RSI,  нормировка удаляет тренд, а PDF RSI, аналогичен нормальному распределению. Наиболее вероятное событие находится в центре.
Сильное отклонение говорит что скоро начнется возврат к среднему значению.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
nikolz,  Ну неужели и это нужно объяснять, ММ - это обобщающей термин, применяемый к сообществу  заключающего договора с биржами. Даже Вы можете стать, если будите соответствовать предъявляемым требованиям. Ну про это Вы и сами начитались. Я не слова не сказал про технологии они у все разные, но есть общие задачи, одну из которых Вы озвучиваете.

К стате, где Ваш пример про сети?
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Цитата
Nikolay написал:
И ничего Вам график не скажет по этому поводу, пока основная часть участников торгов не узнает об этом и начнется движение.
Вот это движение нам и скажет без указания причины, что идут распродажи, а поведение ММ в рынке ответит на вопрос насколько все серьезно. Я надеюсь, Вы же тоже не считаете что цены прыгают "по щучьему велению по моему хотению". А размер биржи определяет необходимые средства в распоряжении ММ для управления данным рынком, и они рассчитаются.
Дисциплина и это самое главное, можно чего не знать, но если дисциплины нет обязательно улетишь с рынка (и это я себе). Все знаем но на практике все происходит иначе. Вот и мне пример с NG запомнился, что нарушены были мною все допустимые риски. Результат на закрытие дня 16,5% к начальному капиталу, против 80% возможной потери этого капитала. И сколько раз я говорил что так делать не буду, не сосчитать, по этому мой метод алгоритмическая торговля с четко формализованными правилами и  с закрытыми глазами.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Nikolay,  Я Вас не совсем понял, кто на что жалуется, и причем тут интеллектуальные способности?
Цитата
Nikolay написал:
И жаловаться после всего этого на прокси, который, по сути, ни на что не влияет - это верх идиотизма.
Описанная Вами ситуация по нефти, понятно что при таком движении снесут любого ММ (ни каких средств, ни у кого не хватит) , и самое благоразумное что они могли сделать - это сбежать с рынка, что они и сделали.  При определенном опыте все читается с одного графика цены, а у нас кроме этого поступает еще масса информации, открытый интерес, количество контрактов, лента, активность...
Не переносить сделки значить не торговать (не принимать риск), но на все что мы можем повлиять, так это на степень принятого риска. Я писал себе алгоритм УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ ПО ВИНСУ отлично отвечает на данный вопрос, но одного знания мало, нужна дисциплина.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Но куда более важный момент хочется обсудить вот он:
Цитата
VPM написал:
Про функции распределения вероятностей я уже трогал чуть - чуть вопрос. Разные способы нормировки приводят к различным PDF, а значить  нужно строить стратегии с учетом этих функций. Классический пример это стохастик и RSI. Я выкладывал ссылку на небольшую статью John Ehlers, где он это прекрасно показал.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Игорь М,  Спасибо, за отличный ликбез, сразу видно знание вопроса, прослеживается стройный, четкий анализ в установление причины для РАЗВОРОТА.
Только что это отменяет?

1) Институт маркет - мейкера на ММВБ?
2) или маркет - мейкеру не нужно обеспечивать ликвидность на своем рынке?
3) а может не нужно следить за меж рыночным спредом (арбитраж)?
4) или он умеет, без финансовых вложений двигать цену?

Вы не понимая сами,
Цитата
для недалёких
описали только что автоматическую, высокочастотную торговлю "с поводырем". А причины определяемые, как триггер, бывают разные.
Важно, что цену сильно опустили, и нужна была причина для разворота рынка. А я лишь указал на графике, где можно наблюдать классическую работу маркет - мейкера, я ее наблюдал на "ленте", увлекся, просто давненько не торговал такое сильное движение.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
nikolz,  Не понял, а что Вас не устраивает в LuaFuzzy простая библиотека, полностью написана на Lua, без всяких костылей, прекрасно работает на практике. Отвечает на вопрос о двойственности насколько объект принадлежит к то или иной области (например лингвистическая переменная тренд равна 0.65, а флет = 0.35 (в диапазоне 0/1)  ну и торгуем тренд.
Байесовский метод принятия решений не пользовался, если есть готовые библиотеки приведите, или хотя бы пример на луа.
Про функции распределения вероятностей я уже трогал чуть - чуть вопрос. Разные способы нормировки приводят к различным PDF, а значить  нужно строить стратегии с учетом этих функций. Классический пример это стохастик и RSI. Я выкладывал ссылку на небольшую статью John Ehlers, где он это прекрасно показал.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Ну что тут скажешь, быстро не получилось, а медленно и нам не нужно. Вернулся в тему, нечеткая логика, на мой взгляд может пригодиться нам,  в определении стратегии, т.е. пытаемся определить каким методом предпочтительней  в данный момент на данном инструменте торговать. Речь идет о  краткосрочной торговле, торговле по тренду и флете, И вообще возможно ли алгоритмически условно делить рынок на сегменты?
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Nikolay,  А что неужели нет методов улучшения обучения? Этих персептронов на писано на разных языках, и все годами ждут обучения?  Ну если даже нет ошибки в luann2, то и решением это точно ни назовёшь, ответ через год это ни кому ненужный ответ, ну по крайней мере в нашей сфере.

luann1 меня конечно смущает, более привлекательно выглядит базовый пример с чего все началось (но сайт нынче не открывается, а Вы говорите ссылки, нужно у себя поискать, что имеем то храним)
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Да с уровнем, поддержки немного на путал новый 1.800 -1830.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Интересная ситуация сложилась на рынке ПРИРОДНОГО ГАЗА (NG) , всю прошлую неделю даже раньше, шли мощные продажи, казалось что уже совсем на этих уровнях нет покупателей. И вот вчера 21.02.24г., в работе маркет - мейкер, во всей своей красе. С утра гэпом улучшает свою логовую позицию, разворачивает рынок в рост, мощное пробитие уровня 1.692, запирает "шортистов" на уровне 1.790,
и целый день работает от этого диапазона видимо, разворачиваются и набирают лонговые позиции. А как вы хотели маркет - мейкера обижать! А что дальше? Я предполагаю откат в зону 1.750 и в рост. Ну вовсяком случае я в логе.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Ну, не работает в этой версии обратное распределение, ошибка уменьшается нормально до 0.42, а при достижении менее 0.41 в разы увеличиваются вычислительные мощности. Не удалось дождаться 0.1 уже не говоря про 0.01. Почему так происходит не разобрался, не могу понять, вроде все верно с точки зрения вычислений?
А как красиво модуль написан!
Какой пассаж!  
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Цитата
nikolz написал:
следующий этап это http://torch.ch/
Библиотека наверняка интересная, но совсем не понятно как ей пользоваться под видовс?
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
nikolz,  Просто была попытка в качестве примитива использовать синусоидальную функцию,  
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Для тех кто заинтересовался библиотекой luann, вот тут исходники: https://github.com/wixico/luann
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Nikolay,  Помещаю я сюда для удобства использования, код не большой полностью функционален, меня берут сильные сомнения, что по ссылке, кто куда то  пойдет искать ошибку.
Написан на луа 5.1, нужно убедиться на соответствие 5.4.
А лишнее я убрал для экономии места, кому нужно всегда можно вернуться к исходникам (в моих все сохранено). Ваше замечание учту.

Сделал исправление
Код
function luann:getRMSE(predictions, expected)
   assert(#predictions == #expected, "ERR: #predictions ~= #expected")
   local numElements = 0
   local sum = 0
   for i=1, #predictions do
      -- for each set of predictions
      for j=1, #predictions[i] do
         -- for each output node
         numElements = numElements+1
         sum = sum + (expected[i][j]-predictions[i][j])^2--math.pow(expected[i][j]-predictions[i][j],2)
      end
   end
   local mse = sum/numElements
   return mse^0.5--math.sqrt(mse)
end
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Nikolay, Вы уже не первый кто меня хочет в чем то уличить, а я даже не понимаю в чем?
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Это ответ
Код
Если  err = 0.42

Results:
0 0 | 0.087963877174929
0 1 | 0.65479578845313
1 0 | 0.65514033859186
1 1 | 0.67301633908636
Saving network to: demoNetwork.dump
Results:
Output of 0,0: 0.087963877174929
Output of 0,1: 0.65479578845313
Output of 1,0: 0.65514033859186
Output of 1,1: 0.67301633908636
>Exit code: 0    Time: 1.544

Если  err = 0.41 и ниже

Current RMSE: 0.41082711758809
Current RMSE: 0.41051673305992
Current RMSE: 0.4104241333885
Current RMSE: 0.41037984366439
Current RMSE: 0.41035393431294
Current RMSE: 0.41033694994401
Current RMSE: 0.41032496576157
Current RMSE: 0.41031606177729
Current RMSE: 0.41030918840836
Current RMSE: 0.41030372375712
Current RMSE: 0.41029927605292
Current RMSE: 0.41029558629415
Current RMSE: 0.41029247643831
Current RMSE: 0.41028982008542
Current RMSE: 0.41028752503411
Current RMSE: 0.41028552245745
Current RMSE: 0.41028375994307
Current RMSE: 0.41028219687901
Current RMSE: 0.41028080131238
Current RMSE: 0.41027954776023
Current RMSE: 0.41027841565222
Current RMSE: 0.41027738820225
Current RMSE: 0.41027645157721
Current RMSE: 0.41027559427552
Current RMSE: 0.41027480665622
Current RMSE: 0.41027408057764
Current RMSE: 0.41027340911714
Current RMSE: 0.41027278635136
Current RMSE: 0.41027220718234
Current RMSE: 0.41027166719876
Current RMSE: 0.41027116256414
Current RMSE: 0.41027068992629
Current RMSE: 0.41027024634327
Current RMSE: 0.41026982922256
Current RMSE: 0.41026943627071
Current RMSE: 0.41026906545149
Current RMSE: 0.41026871495082
Current RMSE: 0.4102683831473
Current RMSE: 0.41026806858733
Current RMSE: 0.41026776996397
Current RMSE: 0.41026748609891
Current RMSE: 0.41026721592702
Current RMSE: 0.41026695848313
Current RMSE: 0.41026671289054
Current RMSE: 0.41026647835116
Current RMSE: 0.41026625413687
Current RMSE: 0.41026603958203
Current RMSE: 0.41026583407693
Current RMSE: 0.41026563706206
Current RMSE: 0.41026544802301
Current RMSE: 0.41026526648604
Current RMSE: 0.41026509201416
Current RMSE: 0.41026492420362
Current RMSE: 0.4102647626808
Current RMSE: 0.41026460709947
Current RMSE: 0.41026445713833
Current RMSE: 0.4102643124988
Current RMSE: 0.41026417290304
Current RMSE: 0.41026403809221
Current RMSE: 0.41026390782484
Current RMSE: 0.41026378187541
Current RMSE: 0.41026366003308
Current RMSE: 0.41026354210048
Current RMSE: 0.41026342789266
Current RMSE: 0.41026331723616
Current RMSE: 0.41026320996809
Current RMSE: 0.41026310593536
Current RMSE: 0.41026300499395
Current RMSE: 0.41026290700826
Current RMSE: 0.41026281185048
Current RMSE: 0.41026271940006
Current RMSE: 0.41026262954319
Current RMSE: 0.41026254217235
Current RMSE: 0.41026245718585
Current RMSE: 0.4102623744875
Current RMSE: 0.41026229398616
Current RMSE: 0.4102622155955
Current RMSE: 0.41026213923363
Current RMSE: 0.41026206482282
Current RMSE: 0.41026199228929
Current RMSE: 0.41026192156289
Current RMSE: 0.41026185257695
Current RMSE: 0.410261785268
Current RMSE: 0.41026171957563
Current RMSE: 0.4102616554423
Current RMSE: 0.41026159281316


Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Это пример
Код
local luann = require("luann2")
math.randomseed(89890)

learningRate = 0.2;  ---- set between 0, 1
local err = 0.42--01 ---- train until RMSE < 0.01
--------------------

---- create a network with 2 inputs, 3 hidden cells, and 1 output
myNetwork = luann:new({2, 3, 1}, learningRate, 'sigmoid')

local inputs = {
   {0,0}, {1,0}, {0,1}, {1,1}
};
local expectedOutputs = {
   {0}, {1}, {1}, {0}
};

---- train the network
myNetwork:train(inputs, expectedOutputs, err)

---- print the signal of the single output cell when :activated with different inputs
print("Results:")

print("0 0 | " .. myNetwork:forwardPropagate({0,0})[1])
print("0 1 | " .. myNetwork:forwardPropagate({0,1})[1])
print("1 0 | " .. myNetwork:forwardPropagate({1,0})[1])
print("1 1 | " .. myNetwork:forwardPropagate({1,1})[1])

---- Save the network to a file
luann:saveNetwork(myNetwork, "demoNetwork.dump")

--Load the network from a file
newNetwork = luann:loadNetwork("demoNetwork.dump")

---- run the loaded network
print("Results:")

print("Output of 0,0: " .. myNetwork:forwardPropagate({0,0})[1])
print("Output of 0,1: " .. myNetwork:forwardPropagate({0,1})[1])
print("Output of 1,0: " .. myNetwork:forwardPropagate({1,0})[1])
print("Output of 1,1: " .. myNetwork:forwardPropagate({1,1})[1])




Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Попытка быстро собрать нечеткий апgроксиматор на основе двух готовых lua библиотек (luafuzzy, luann) - застряла?
Виновник тому - библиотекa, luann, не проходит обучение если порог err < 0.42. Вот уже который день не могу разобраться  почему?
Если кто то в теме посмотрите,
вот сам модуль
Скрытый текст
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Цитата
VPM написал:
Нечеткая логика - равно расширенная логика, полностью совместимая с классической логикой в предельных случаях, обладающая невероятной мощью и простотой.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Цитата
nikolz написал:
VPM ,
А чем отличается нечеткая логика от четкой логики?  Можете показать пример на луа?
Ну так пример выложен выше, нажмите кнопку скрытый текст?

Вот, результат Бек - теста, период симуляции 1 торговый день, 4 инструмента, вставил нечеткое правило закрытие позиции, в простую торговую стратегию.

[Mon Feb 19 18:22:22 2024] Info: ETS: 337/-23; 32/1; MO=9.52; AveWin=10.53; AveLoss=-23; PF=14.65; %W=96.97; Fopt=0.97
где,  
337/-23;      -- пункты, выигрыш/проигрыш
32/1;         -- количество сделок, выигрыш/проигрыш
MO=9.52;      -- мат ожидание системы
AveWin=10.53; -- средний выигрыш
AveLoss=-23;  -- средний проигрыш
PF=14.65;     -- профит фактор системы
%W=96.97;     -- процент выигрышных сделок системы
Fopt=0.97     -- оптимальная фракция
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 След.
Наверх