nikolz (Все сообщения пользователя)

вообще-то, так как вы пишите сначала файла, то надо так
local file = io.open(ImyaCFGFaila, "w")
file:write("22")
file:flush()
file:close()

В данном случае следует учитывать не погрешность вычислений а дискретность (шаг дискретизации) значений(цены). Он указывается биржей для каждого инструмента свой.
Например, сербанк 0.01. при цене 100 имеем шаг дискретизации 1/10000 т е не более пяти значащих цифр.
Тип float - 7 значащих цифр. double -15 цифр.
Получаем, погрешность вычисления даже с типом float меньше шага дискретности в 100 раз.
----------------------------------------------------------------------------
Резюме, точность вычисления (величина обратная погрешности )  для биржевых цен идеальная.
Погрешность вычислений практически не влияет на величину прогнозируемых цен.

Возьмите sciTE
он к тому же написан на луа
и в него модно добавить
различные примочки
и более того в него встроен компилятор
и даже есть с отладчиком луа
----------------------------
И будет Вам счастье  

Если надо работать с очередями с 5000 элементов,
то надо просто написать спец модуль такой очереди для луа на СИ.
-------------------------------------------------
Я делаю именно так для обработки больших массивов, очередей, списков, пулов, ну и т д
---------------------------------
Полагаю, что если чел смело берется за потоки с очередями в 5000 элементов,
то создать спец модуль очереди для него - раз плюнуть.
 

Проблема (возможно кто-то уже решил):
------------------------------
Метки на графиках всегда привязываются к левой оси Y.
Причем, их нельзя привязать к правой.
А индикатор по умолчанию - к правой.
Т е метки можно применить лишь к индикатору, который привязан к левой оси.
А если графика два - цена и объем, то метки липнут к графику, который на левой оси
(т е метки по цене, а слева - объем)  в результате на экране меток нет.
-------------------------------------------
Предложение (делал давно, наверное забыли)
1) сделать возможность перепривязывать метки по осям
2) сделать автоматическое привязывание меток и индикатора той оси,
к которой привязан график с указанным тегом.

В реале, в текущей свече индикатор рассчитываться по тикам,но отображается лишь текущее значение.

Это не тарабарщина а символ нулевого кода в тестовой строке.
Попробуйте отключить отображение управляющих символов  в редакторе текста,
на котором смотрите сообщение
или убрать их из выводимой строки.

Сделайте установку в начальное состояние всех счетчиков и массивов  при значении индекса равным 1.

Самый быстрый способ удалить элемент таблицы - присвоить ему nil.

Попробуйте так:
------------------------------
local ClassCode=getSecurityInfo('',left[i].name).class_code
if ClassCode~=nil and type(ClassCode~="table") and ClassCode~=""  then
   Subscribe_Level_II_Quotes (ClssCode, left[i].name)
end

еще есть такая хитрость.
Метки привязаны к левой оси Y
А график по умолчанию привязывается к правой.
поэтому ничего и не видно.

В некоторых индикаторах в квике есть заморочки с периодом вместо используется удвоенное значение.
Сравнивал AMA,SMA,EMA, RSI  соответствуют  и совпадают.

Михаил, Вы заблуждаетесь.
Есть ограничение на чиcло локальных переменных Я уже писал об этом на форуме, а читал в документации ссылку дать не могу, так как не фиксировал.
Более того, это ограничение я уже наблюдал в скриптах индикаторах.
Пришлось повозиться, пока дошло что это оно самое.

Если изучать Луа по несколько минут в день, то работающий скрипт,
от которого будет реальная помощь а не сообщение "Хелло луа"
получится в следующем году.
-------------------------------------------
процесс познания увлекателен, но утомителен, особенно когда никому не доверяешь.

Есть ограничение на количество переменных в скрипте робота.

chart_tag - написали в графике?

Михаил, Я пытаюсь представить Ваше лицо в момент написания этого послания человечеству.
Ну, то что оно не умное, это понятно,
но какое?

потому, что это бот.

Не тот пример (очевидно, потому что, кроме колес ничего у авто больше открутить нельзя).
----------------------------------------------
Например так , надо сделать тормоз к авто,
так как тормоза вообще нет,
да и авто нет, но есть телега, но без коня.
---------------------
Но нужен тормоз, его тоже нет.

Можно начать с этого:
http://megamozg.ru/company/kidsncode/blog/16916/

Я Вас искренне спрашиваю, а Вы обижаетесь.
Стаканы получать без открытия просили не в прошлом году а уже десять лет, еще когда лишь QPILE был,
потом когда перевели все функции QPILE на луа тоже просили (сам лично просил) это было лет пять назад.
Т е то была вполне естественная проблема.
То что просите Вы, по моему пониманию - это невозможно технически и бессмысленно практически.
попробуйте ответить на мой вопрос про базу отсчета.
Допускаю, что Вы в этом не разбирались, но настоятельно рекомендую изучить каким же образом мы на компьютере узнаем на сколько точно в миллисекундах локальное время отстает или опережает время биржи.
Посмотрите девиацию задержек ответов сервера.
Я этим вопросом занимался подробно поэтому Вам и написал.

Надо читать классику:
"Вопрос: - А не жениться ли мне?
Уже содержит ответ"
(Козма Прудков)

все же попробуйте, чудеса бывают и в квике.

А можно пример из жизни,
а то Ваш пример из страшного сна.

Михаил скромно не сказал, что рекламирует свой сайт.
А статью, которую Вы поместили на сайт написана любителем торговать на форексе и освоившим написание в метатрейдере.
------------------------
Ямщик ты о чем поешь?
Так что вижу так и о том и пою.
А что видишь-то?
Степь, да степь кругом.

документация
SetTableNotificationCallback

попробуйте прочитать .PARAM_VALUE

А вы этот параметр в какое время читаете?

Процесс увлекательный,
но бессмысленный.

Интересно узнать от какой базы считать время с погрешностью в миллисекунды.
И что потом делать с этими циферками на компе.
Это подобно нарезанию морской волны  на кусочки с погрешностью мм с помощью бензопилы.

Кроме того,
имеющийся в LUA механизм подключения модулей
позволяет создавать модули на любых языках программирования
и подключать любые сторонние библиотеки,
реализованные в виде DLL,
чего сделать в QPILE невозможно.

дополню инфой из документации, ссылку дать не могу так как не помню.
-------------------
При работе VMLUA с таблицами происходит следующее.
--------------------
Элементы не проверяются на содержимое так как это замедляло бы работу.
---------------------
поэтому если элементу присвоить nil и он не последний,
то сборщик его не видит так как нет функции упаковки разряженных таблиц. т е элемент существует ,
а что внутри таблицы сборщик мусора никогда не проверяет.
Это существенно ускоряет вычисления.

Например, решение может быть следующим:
самое простое:
1) Если Таблица Settings содержит параметр Settings.chart_tag, то это и будет идентификатором окна.
чуть сложнее:
2) когда  скрипт индикатора помещаем в окно,то VMLUA присваивает данному окну chart_tag из своего внутреннего списка.
функция getDataSourceInfo может нам вернуть параметр chart_tag для пользования.
 

Добрый день,
Если данный вопрос уже решен, то просьба дать ссылку.
-------------------------------
Хотелось бы не тратить время на повторное программирование уже имеющихся индикаторов, а иметь возможность:
1)  вызвать в скрипте расчет встроенного индикатора
2) Прочитать значения встроенного индикатора, размещенного в окне скрипта-индикатора,
без создания руками или ногами идентификатора  графика chart_tag.
3) Если такой возможности нет, то прошу зарегистрировать пожелание.
Спасибо

Добрый день,
возможно вопрос уже решен.
Тогда просьба дать ссылку.
-------------------------------------------------
Чтобы использовать функции работы с метками необходимо изначально метить руками или ногами
окно графика идентификатором chart_tag.
-----------------------------------
ВопросЫ:
1) Есть ли возможность сделать это автоматом в скрипте индикатора?
2) Если есть значение chart_tag по умолчанию, то как его взять?
3) Если нет такой возможности, то просьба сделать.
-----------
Спасибо

Вики пиет:
Девиа́нтное поведе́ние (также социальная девиация) — это поведение, отклоняющееся от общепринятых, наиболее распространённых и устоявшихся норм в определённых сообществах в определённый период их развития
---------------------
вопрос: Если софт имеет поведение, то может это диагноз?

Увы, по Булгакову не получится
(век не тот, страна другая, юристов больше, чем программистов ну и т д).
---------------------------------
Мужайтесь!
Импортозамещение нам поможет!

Индекс РТС либо считается точно, либо в действительности считаете не индекс РТС, а какой-то свой индекс.
Поэтому "почти точно"  - почти тоже самое, что "почти беременная"

Сообщение "Unknown error. Possible external module error."  говорит о том что луа не смогла поймать и распознать ошибку.
Это значит, что ошибка может быть абсолютно любой.

пардон, ошибся
хотел написать, что исполнение колбеков переместить в майн.

Если михаил прав, то можно библиотеки C# открыть в потоке main.
Так как предпочитаю С и С++ вместо С#, то так не делал, это лишь предположение.

Старатель пишет:
Ну вот скажите, зачем желаемое выдавать за действительное?
У Вас слишком богатая фантазия.
Вам это надо? Ну, Врать?
----------------------------
Я никогда не делаю тесты на игровых. Но Вы можете, я не против.
---------------------------
Это результаты на моем реальном счете
и соответственно  рабочем сервере в реальном времени.

Как много написано.
Но вот простой пример, который дает на правильный ответ:
....
------------------------------
function OnQuote(cl,se)
   if se~=set or mstart==false then return end;
       nqute=nqute+1;
   Log(nqute,"qut");
end

function OnParam(cl,se)
   if se~=set or mstart==false  then return end;
    npar= npar+1;
   Log(npar,"par")
end
...
А вот результат для сбербанка:
06/18/15 19:15:06 par=230  -- это число вызовов колбека оnParam в том числе и по изменению стакана
06/18/15 19:15:06 qut=415 -- это число вызовов OnQuote при изменении стакана
Т е если следить за изменением очереди котировок не нужно, а надо лишь какую-нибудь цену, которая была лучшей когда-то то можно работать по onParam.
Но делать вывод что onParam быстрее, когда вызов OnQuote в 2 раза чаще - это прикольно.

2)

если рынок ликвидный,то можно определить разность времени двух соседних закрытых свечей

Вообще-то , свечи - это нелинейное сжатие исходных данных.
Поэтому непонятна сама постановка задачи обработки двух свечных графиков разного тайма.
Какую задачу решаете?
--------------------------------------
Можно, например,
взять оба графика одного тайма(наименьшего) и далее вычислять нужные параметры на любом тайме больше исходного.

http://www.lua.org/manual/5.1/manual.html
3 – The Application Program Interface
This section describes the C API for Lua, that is, the set of C functions available to the host program to communicate with Lua.
All API functions and related types and constants are declared in the header file lua.h.

Так сказать, продолжая тему,
на свалке можно найти даже слиток золота,
но проблема лишь в умении его найти,
в потраченном времени
и в отсутствии уверенности в успешном поиске.
-------------------------------------------
Поэтому самому сделать можно Все или почти все,
но чтобы сделанное Вами работало, как мечталось,
надо
Либо быть в этом деле спецом,
Либо бросить занятие, в котором Вы спец,
и обучиться новой специальности.
-------------------------------------------
Вам выбирать - либо процесс познания, либо результат мечтаний.

задача легко решается размещением графиков в одном окне но разных подокнах

Но в  луа нет ни функций  QLUA,
ни возможности создания функции main в отдельном потоке. - Это все сугубо ноу-хау QUIK.
Может быть,продолжая развитие данного направления,  
сделать необходимые механизмы синхронизации потоков
для всех пользователей?
Я для себя кое-что сделал.
Но некоторые вопросы удобнее решить на стороне терминала .