nikolz (Все сообщения пользователя)

код увидел.
Мне читать все топики лень, поэтому я выскажусь, возможно что кто-то уже это сказал.
1) Работа через onParam - самый плохой вариант. Там и хранилище очень тяжелое и данный колбек на каждый чих срабатывает
при этом если срез не пришел и не актуальный то он вообще потеряется.
Т е через этот колбек Вы обязательно недосчитаетесь сделок когда-нибудь
---------------------------------
2) Поэтому данную задачу полагаю надо решать через onAllTrade
По крайней мере решение через onAllTrade будет полным, но возможно что есть и более быстрое но не полное.
Поэтому  решение через onAllTrade должно быть базовым а остальные,
если они будут быстрее надо сравнивать с базовым.

--------------------------------
Поэтому предлагаю написать вариант через onAllTrade
и изложить претензии к такому решению (желательно с примерами)

Вроде бы Ваше утверждение не верно.
Так как параметры line в диалоге отображается а обратно не возвращаются.
Т е не возращаются любые параметры которые таблицы. ВО КАК!

function OnQuote(class_code, sec_code)    
поставьте здесь
вывод в файл class_code, sec_code, p_classcode,p_seccode_eurrubtom
и все будет ясно
if class_code==p_classcode and sec_code==p_seccode_eurrubtom then

хорошо бы увидеть код(алгоритм), а то с нуля как-то лень начинать.
А вот покритиковать  чужой код ( то бишь дать идею) -это пожалуйста.

Если у Вас интересный алгоритм ,
то протестирую его в Амиброкере бесплатно
Если алгоритм удачный,
то отдам скрипт для амиброкера бесплатно

если в алгоритме нет ошибки,
то Koef .

У меня получается, что в функции OnCalculate не поддерживаются в Settings любые параметры типа таблицы, а не только line.

Вот тут у Вас ошибочка
Чтобы сложить 1000 свечей надо столько же время сколько для сложения двух.
---------------------------------------
Вопрос же поставленный в начале вообще то не имеет однозначного решения
Он из разряда "Как стать счастливым"

Вроде бы это цена последней сделки, а не спроса.

увы,просто это не сделать.
-------------------------
у меня алгоритм примерно такой:
---------------------
создаю таблицы активных:   заявок, стопов, заявок по стопам.
Далее  в колбеках реализуется обработка этих событий для каждого своя.
При этом реализуется обработка заявок по частям а также зависших заявок по стопам
Кроме того, исполнение заявки контролирую по изменениям депозитов в соответствующих колбеках.
-------------------

если график не открыт то у Вас ничего и нет без вызова CreateDataSource

все эти галочки появились давным давно,
когда актуальным было экономить трафик или(и) память компа.
------------------------
скрипты появились гораздо позже.

действительно в setting в OnCalculate исчезают параметры,
которые определены как таблицы.

вот тест :

Settings=
{
 Name = "AAAA",
 Smooth=10,
 line =
 {
   {
     Name = "Hi",
--    Color = RGB(255, 0, 0),
     Type = TYPE_LINE,
     Width = 2
  }
 }


}
print(Settings.line[1].Name)
-------результат--------------
>lua -e "io.stdout:setvbuf 'no'" "test2015.lua"
Hi
>Exit code: 0

Settings.line[1].Name

Не совсем так.
----------------------
Как говорит народная мудрость "После драки кулаками не машут"
Работа с ТВС - это прогнозирование по прошлому Т е "махание руками после драки"
Но прошлое никогда не повторяется абсолютно точно.
Поэтому и для прогноза нет смысла учитывать каждый чих в прошлом.
------------------------
Можно конечно (вернее бесконечно) давить на "арку" или обвинять всех в троллинге ,
а можно сначала определить решаемую прикладную задачу, а потом выпиливать недостающие детали.
----------------------------------------------------
Предполагаю ( исходя из своего опыта решения задач искусственного интеллекта и прогнозирования),
что Вы подменяете задачу прогноза рынков созданием технических средств,
полагая,  что они, каким-то таинственным образом,  позволят Вам решить задачу прогноза.
А это еще надо доказать. возможно то,
что Вы так упорно пытаетесь запрограммировать - очередной танк для первой мировой.
----------------------------
Романтично, но не практично.  

конечно можно проверить таблицу стоп заявок.
Но как я написал ранее, исполнение стоп-заявки может создать активную заявку, которая никогда не исполнится.
возможна другая ситуация, когда заявки исполнилась, то сервер брокера не учел еще изменение Ваших лимитов
Поэтому полагаю, что проблема не в том , чтобы узнать какое из двух условий верно, а в том чтобы узнать как эти условия отразились на вашей позиции.
------------------------------------
А вот играть в зоне предела быстродействия КВИКА да еще на неликвидных рынках - это конечно создает дополнительно адреналин,
но чревато лишь сливом депозита.

Мне думается, что наблюдается некоторая путаница
----------------------------
Есть два принципиально разных режима работы с ТВС.
----------------------------
1) Так "Если все сделки заказаны до начала торговой сессии,"
то эти сделки придут одним пакетом или двумя
так как они все есть на сервере и он вам их пришлет.
Т е это случай работы не в реальном времени.
----------------------------------
2) Реальное время, когда сделки уходят с биржи на сервер , а потом с сервера на терминал.
В этом случае никто ни за что не отвечает.
Все идет асинхронно и кто придет первым  никто не знает. ( Почти как на ипподроме )
--------------------
Поэтому надо принять как аксиому ,
что момент прихода информации о сделках не может быть определен до их прихода в терминал.
И этот момент прихода не должен нас интересовать как недоступный для прогнозирования параметр.
Если строить свои программы исходя из этой аксиомы, то все будет просто и понятно.
 

Ваш пример - доказательство моего утверждения:
прочитайте еще раз внимательно:
----------------------------
"1) если выставление стопов соответствует их названию,
то можно определить
2) по расположению цены сделки предшествующей срабатыванию стопа
по отношению к расположению позиции относительно рынка."
------------------------

Теперь разбираем Ваш пример
Условие 1) выполнено.
--------------------------------
переходим к анализу ситуации.
-------------------------
2) по расположению цены сделки предшествующей срабатыванию стопа
по отношению к расположению позиции относительно рынка.
-------------------------
Условия Вашего примера не полные.
Чтобы принять решение, надо определится еще в некоторых характеристиках рынка.
-----------------------------
Сначала пару слов без протокола...
Во-первых, предполагается, что чел, который пытается применить данный метод немного понимает в рынке.
так как "нет защиты от дурака"
-----------------------------
Поэтому считаем, что рынок ликвидный.
В этом случае переход от 101 к 99 не может произойти за одну сделку.
Поэтому после срабатывания стопа ниже 101 смотрим где была сделка перед срабатыванием
Она была выше нашей позиции - т е это тайк профит.
------------------------------------
P.S:
Хочу обратить внимание автора топика на следующее.
Срабатывание стопа не означает совершение сделки по этому стопу.
поэтому сама постановка вопроса изначальна не полная.

формально Вы правы, но по-существу нет.
------------------------------------------
Правы в том, что "квик не предназначен для стабильной роботорговли по определению"
Потому что QUIK - это программа для подачи поручений брокеру (по определению)
Хочу обратить внимание на то, что  НЕ для подачи  заявок на биржу, а лишь поручений брокеру.
Это две большие разницы.
-----------------------------
Неправы потому что, разработчики никогда (поправьте если я ошибаюсь) не говорили,
что делают бесплатный инструмент для создания торговых роботов.
Наоборот, периодически подчеркивалось,
что VM LUA  встроена без изменений,
что библиотека  QLUA сделана как копия купала.
а КУПАЙЛ сделан не для торговли я для отображения бесплатной информации клиентам.
т е это некоторе подобие кубиков в детском саду, чтобы было чем заниматься детям.
Ну а если из этих кубиков начинают делать что-то большое, то проблема тех, кто это делает, а не тех , кто сделал кубики.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ну не умеет трактор летать.
Но  если очень хочется, то надо осваивать ЧПУ и проектирование самолетов и из трактора делать самолет.

А я верю челу и рад за него.
---------------------------------------
sam063rus
У меня к Вам вопросик:
Зачем делать открытый проект библиотеки ?
--------------------------------
Вполне серьезно спрашиваю.
Можете сформулировать, что конкретно невозможно реализовать на QLUA с использованием API С?
(Оставим в стороне ошибки и зависания).
Почему спрашиваю?
объясню.
---------------------
По-моему мнению, есть недоразвитость графических и диалоговых средств.
Но это решается сторонними модулями.
В остальном реализуемо любые мечты буратины.
----------------------
Спасибо

но уже похвально,что Вы отказались от категоричного утверждения "никак"

Это голословное утверждение.
приведите пример, но соблюдайте указанные мною условия.

2) Чтобы ничего не пропустить,  цикл можно поставить в колбеке  

1) читаем документацию:  OnInit  Функция вызывается терминалом QUIK перед вызовом функции main().
2) Чтобы ничего цикл можно поставить в колбеке
будет нечто такое:
--------------------------
local ind_old=1
function cd()
  local size=ds:Size()
   for i = ind_old, size do       Candles[i] = ds:C(i)    end      
  ind_old=size
end

если выставление стопов соответствует их названию,
то можно определить по расположению цены сделки предшествующей срабатыванию стопа
по отношению к расположению позиции относительно рынка.
 

вернее сказать,  они становятся как бы новыми сделками не потому что время изменилось, а потому что биржа перенесла их в новый класс

про вечерние сделки могу сказать следующее ( наблюдал это уже давно возможно что-то изменилось)
Они приходят потому, что на следующий день у них меняется класс
т е они становятся как бы новыми сделками и сервер их обязательно передает в терминал.
Когда сортировал все сделки на лету тоже поначалу в этом застрял. Потом поставил фильтр и все стало ОК

позволю предложить следующий алгоритм (так cделал бы сам):
-------------------
1) По спискам формируем таблицу играющих инструментов (критерий на ваш вкус)
2) если я ожидаю, что будут запаздывающие данные,
то задаю таблицу неопределенности (т е таблицу памяти N секунд, которые могут корректироваться опоздавшими данными.
3) В колбеке считаем распределение числа сделок по  N последним секундам.
------------------------------------
Ну а далее думаю - и зачем я это все посчитал???

1) колбек не может ничего сканировать.
по определению -это функция,которая вызывается при наступлении события.
в данном случае - это событие -  получение новых исторических данных  с сервера,
которые дописываются к существующим данным.
------------------
2) Таким образом, колбек позволяет обнаружить приход новых данных, а не ждать их.
Осуществлять обработку при поступлении новых данных.

т е вы организуете отдельный луа поток для транзакций к которому делаете очередь заявок

Вот примерно Ваш алгоритм:
-------------------------
1) в корутине должен быть бесконечный цикл,в котором вы посылаете и останавливаете корутину.
2) когда ответ пришел вы активируете корутину и она снова посылает и останавливается.
3) кроме этого должна быть очередь к корутине
4) корутина пускает из этой очереди если очередь пустая то останавливается
5) кроме того должна быть запись в очередь
6) при записи в очередь,если корутина стоит то запускается.

if i==Size() then
--удаляем с i-1
--выставляем на i
end

Хочу подлить масло в огонь.
Возможно это уже обсудили, но не увидел.
-------------------------------------
Относительно линий трендов.Гипотеза следующая ( не проверял, лень)
-----------------------------------------
Линии тренда должны смещаться по крайней мере если занимают интервал нескольких торговых дней.
----------------------
Проблема в том, что как всем известно день - это 24 часа и не все из них торговые, и есть еще выходные и праздники,
а следовательно такие дни(часы не отображаются на оси времени в квике.
-----------------------------------------------------
Прямая наклонная линия будет непрерывной и монотонной лишь при равномерном шаге оси времени.
--------------------------------------
В нашем же случае мы имеем разрывы оси времени, следовательно линия тренда тоже должна иметь разрывы,
либо это линия с меняющимся углом наклона.
Т е положение линии тренда при смене тайма будет изменятся, иначе она должна быть ломаной линией.

задача решается в такой связке
QUIK+QLUA+API C LUA.

Нет,
предположим, что нет этого достоинства (передача по указателю)
Что тогда?
тогда остается лишь копирование по циклу.
Т е то что есть без достоинства.
Если язык допускает присвоение таблиц (например MATLAB) то цикл будет неявным,
а если такого оператора нет (например паскаль) то цикл будет явным либо в виде функции.
Т е достоинства лишь предполагают внимательное изучение языка и приобретения навыков мышления на нем.
 

хэш - это число.
В луа используется для хранения строковых данных.
В луа таким образом обеспечивается быстрое сравнение строк, так как сравниваются фактически числа.
Кроме того, хранятся лишь уникальные строки, что исключает избыточное хранение копий строк.

Одно из существенных достоинств луа это то, что таблицы не копируются а передаются указателем.
Это существенно ускоряет вычисления и экономит память, особенно в микроконтроллерах.
Если нужна копия таблицы, то надо делать явно через цикл.

На примере простых стратегий подсказать очень просто: НЕЛЬЗЯ на простых стратегиях выиграть на бирже.
-------------------------------------------------
Простые примеры на просторах инета для того,
чтобы показать буратинам,
что на поле чудес они могут быстро стать карабасами.
Буратинам обычно этого достаточно.
----------------------------------------------------------
"Мы люди не местные,
детство тяжелое,
учиться некогда,
хотим много денег
Надеемся на халяву и чудо.
Простите нас пожалуйста."
- молитва начинающих игроков.
.

Вот интересно, что реально хочет сказать автор этой фразы:
" Мы постараемся рассмотреть его (пожелание)..." и "постараемся ... сообщить Вам результаты анализа"
--------------------------
Варианты ответа:
-----------------------
a) Ваш вопрос такой маленький, что без специального старания его никак не рассмотреть.
----------------------
b) Мы очень заняты, но все же постараемся понять , что же Вы написали. Для этого проведем анализ.
----------------------------
c) Мы создадим специальную комиссию , которая тщательно проанализирует Ваше высказывание.
и "постараемся ... сообщить Вам результаты анализа"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Над кем посмеялся, тому уже простил, того даже полюбить готов" -И.С.Тургенев

Могу предположить, что при запуске в автомате Ваши скрипты обращаются к еще не полученным данным.
В результате получаете nil и аварийное завершение.
когда пускаете кнопкой все данные уже подгружены и такого не происходит.

Viktor MMM
Попробуйте рассмотреть работу Вашей программы,
когда приходят onorder, а корутина еще занята обработкой предыдущего.
-----------------------------------------
Для использования корутины с колбеками надо делать очередь.

Параболик в любом случае работает с историей сделок.
Если цена для заявки - все равно,  то ставьте "по рынку"

Объясняю.
против Вас играет маркет-мейкер.
У него алгоритм такой: Если стоит против, то ему биржа платит.
----------------------------------------
Когда Вы якобы обыгрывали -  Вы просто стояли по рынку.
А когда рынок пошел против Вас -  Вы просто этого не заметили.
----------------------------------------
Когда по рынку - то все гуру,
а когда против - то ищут кукловода,
а он - в зеркале.

1) на любой взгляд этот цикл "for i=1, 30 do" лишний.

2) Если надо делать такое лишь один раз в сессию то можно и так,
но если это делается всю сессию,
то надо ставить колбек OnQuote(STRING class_code, STRING sec_code).  

такой вариант устроит:
-----------------------------
for i=1,#b do a[#a+1]=b[i] end;
table.sort(a);
for i=2,#a do if a[i-1]==a[i] then a[i-1]=nil end end;
table.sort(a);

Момент записи сделки в хранилище не имеет никакого значения в данном случае.
--------------------------------
В данном колбеке:
------------------------------------
function OnTrade(trade_data)
trade=getItem("trades", getNumberOf("trades"))
message(tostring(trade["order_num"]),1)
end
------------------------
обрабатывается не последняя совершенная сделка,
а сделка, которая находится после в таблице  в ячейке getNumberOf("trades")

----------------------------------------------------------

т е trade_data никакого отношения не имеет к следующим операторам:

trade=getItem("trades", getNumberOf("trades"))
message(tostring(trade["order_num"]),1)
--------------------------------
Т е message выводит в сообщение номер сделки в пустой ячейке таблицы.
(см. мой комент выше)


---------------------------------------
А эта запись:
------------------------------
function OnTrade(trade_data)   message(tostring(trade_data["order_num"]),1) end
--------------------------------
обращается не к хранилищу, а к полученной таблице с параметрами сделки.
Хранилище здесь тоже не имеет никакого значения.
---------------------------------------------------
ноль очевидно потому, что  trade_data.order_num=0.

Добрый день,
Юрий Жбаков,
А Вы без этого индикатора тренд не видите?
Или есть надежда,
что по индикатору лучше гадать, чем по графику цены?