nikolz (Все сообщения пользователя)

С этой точки зрения луа конечно лучше так как VM LUA уже сидит внутри QUIK

зависит от реализации сохранения данных  с использованием DDE
колбек луа получает данные раньше DDE
Но в целом луа будет медленнее СИ
Есть свои особенности в каждом варианте
Но в итоге хрен редьки не слаще.

Я бы решал эту задачу несколько иначе, примерно так:
---------------------------------
--эта часть кода должна быть вызвана один раз при установке связи с сервером:
ds  =   CreateDataSource ( "SPBFUT" ,  "RIZ5" , INTERVAL_M5)
ds: SetEmptyCallback ()
-----------------------------
--Далее в программе делаем так:
local size_now=ds:Size()
if size_old==nil or size_old>size_now  then
Size_old=0;
Open,High,Low,Close,Volume={},{},{},{},{};
else
  for  i = size_old,size_now-1 do  
local n=i+1;  
    Open[n] =  ds: (i)
     High[n]  =  ds:H(i)
     Low[n]  =  ds:L(i)
     Close[n] =  ds:C(i)
     Volume[n]  =  ds:V(i)
   end
end
size_old=size_now
-- последней свечой в массивах Open,High,Low,Close,Volume будет всегда последняя полученная с сервера свеча
----------------------------------------

Проще решать данную задачу в индикаторе.
Вне зависимости от выбранного тайма графика, функция OnCalculate  будет вызываться на каждый тик из таблицы всех сделок по данному инструменту.
Вот и стройте свечи с любым таймом.

дополню предыдущий ответ.
Надо читать параметры инструмента не в init, а в onCalculate()
например так:
-------------------------
function OnCalculate(k)
   if k==1 then
--делаем инициализацию и идентификацию
...
  end
--текущие расчеты для каждого тика
...
end

можно использовать Функции для работы с таблицами Рабочего места QUIK (см док QLUA)

нет,
надо делать модуль на СИ с использованием Win32 Api.

Скрипт выслать  не могу. Это рабочий скрипт, робота,который ноу-хау, объем  большой. 9 модулей lua ( использован весь ресурс числа локальных переменных )  +своя библиотека  dll на C++.

Вот картинки:
-------------------------------------------
http://s010.radikal.ru/i314/1510/ca/ba0f6815327a.jpg
график с индикатором
--------------------------------------------
http://s020.radikal.ru/i702/1510/b9/89d4a91dc6d2.jpg
индикатор удалили. Видим метки и опцию в меню "Удалить все метки"
-----------------------------------------------
http://s009.radikal.ru/i308/1510/af/ff7f2268f12f.jpg
Нажимаем на эту опцию.
метки остались на графике,
но в меню исчезла опция "Удалить все метки"
-------------------------------------------

Добрый день,
Например, у меня есть индикатор - параметры дня.
Отображает открытие, закрытие, максимум , минимум дня.
Открыто две диаграммы.
---------------------------------
В одной лишь одно окно  с графиком сбербанка.
В этом окне все ок. На истории все отображается без проблем
-------------------------------------
В другой диаграмме открыто два окна
На первом несколько графиков различных инструментов
на втором - тоже самое, что и на первой диаграмме - график сбербанка.
Когда начинаю растягивать или сужать график во втором окне,
то линии параметров дня начинают исчезать,
перепрыгивать,
например минимум отображается как максимум,
либо
минимум дня становится равным локальному минимуму,
который в данный момент виден в окне графика.

Добрый день,
-----------------------------
У меня написан скрипт индикатора, в котором отображается метками состояние позиции.
Картинки можно увидеть на сайте www.kamynin.ru
В скрипте сделано удаление всех меток в окне функция DelAllLabels(chart_tag) при размещении индикатора на графике.
Если я удаляю индикатор, то  метки остаются.
Если загружаю индикатор снова , то метки удаляются и размещаются новые (метки обновляются).
После удаления индикатора, можно удалить метки из меню опцией "Удалить все метки"
-------------------------------
До вчерашнего дня я работал без вынесения окна графика на другой монитор.
После вынесения на другой монитор, при загрузке  индикатора снова, новые метки накладываются на старые, т е получается ИЛИ двух изображений.
Удалить метки опцией "Удалить все метки" невозможно.
-------------------------------

Если в одной диаграмме открываем несколько графических окон с инструментами и в одно из окон размещаем свой индикатор,
то индикатор рисуется неверно
Если в диаграмме лишь одно окно с этим индикатором,
то все нормально.
версия квик 6.17.3.6

1) Если окно с индикатором, в котором используются метки, вынести,
то невозможно удалить метки,  в т ч. и из меню "Удалить все метки" .
версия квик 6.17.3.6 (в предыдущих тоже самое)

когда-то давно я предлагал сделать возможность изменять параметры стоп-заявок без их переустановки.
Вроде бы даже регистрировали, но результата нет.  

напишите свою dll для получения времени с квантом в 0.1 мкс c использованием RDTSC
и не будет заморочек с socket.

еще можно попытаться найти function: 94A71D38 в таблицах луа машины:

попробуйте убрать  свой перехват ошибок.
возможно тогда ошибка вывалится в dump,
либо получите больше сообщений из перехвата луа машины.

А если запросить параметр у несуществующего в таблице инструмента,
Например, с именем sec_code= "ЫЫЫЫЫЫЫ",  что получаете?

да, это такой глюк у демо.

по-моему это ошибка не квик, а луа скрипта, либо ,в крайнем случае , луа машины.
у меня так не падает, поэтому делаю вывод, что  проблема в Вашем скрипте.

Viktor MMM,
Удивляете Вы меня,
то говорите, что не программист и тут же беретесь за WinApi.
Это как не умея водить авто записаться на участие в формуле1.
Вам же сказали , что сделать нельзя.

Если нельзя, но очень хочется то можно попробовать указать
EXECUTION_CONDITION   -Условие исполнения заявки, необязательный параметр.
Со значением «FILL_OR_KILL» – немедленно или отклонить,
-------------------------
Относительно перехвата заявки перехватчиками, то это Вам кажется.
Очевидно Вы пришли с кухне форекса. Но там не биржевой рынок и свои законы, как в джунглях
На бирже немного иначе.
Скорее всего это маркет-мейкер стукает.
Меняйте алгоритм.

Вы хотели продать по 67069,
а биржа продала Вам по лучшей,
чем Ваша цене  67075
---------------------------------------------------
Вы можете мне отдать лишнее.

Viktor MMM пишет:
А где это Вы в LUA видели операторы для рисования чего-нибудь и без DLL?

В таком случае,
Надо сказать
"По щучьему велению, по моему хотению"
После этого ждать чуда.

будут
так как будут изменены соответствующие таблицы сделок и стоп-заявок

А где Вы прочитали, что ТТП надо открыть для получения данных функцией getParamEx?

1)Я привел выдержку из ранее действующего положение, т е вербальное описание расчета ГО до 07.09. (столбец 2 ) из Вашей ссылки.
По этому описанию можно проверить правильность формул в таблице. (не проверял - лень)
--------------------------------
2) Если я правильно понял, то для новой редакции изменились лишь строки 2,5,6,9.
В результате теперь убрали скидки:
"при покупке выше расчетной цены или продаже ниже расчетной цены в ходе торгов скидка не предоставляется,
и увеличили максимальное ГО до 3L"

изменить кодировку в редакторе текста

У меня все гораздо скучнее, потому что просто.
Есть цикл по параметрам оптимизации, которые задаем в виде "начало,конец,шаг".
------------------------------------
В результате - получаю оптимизированный по параметрам алгоритм.
Эквити выводится и в реале и при оптимизации на график для каждой сделке.
В реальной работе оптимизация отключается заданием нулевого шага.
-----------------------------
картинку можно посмотреть на сайте
www.kamynin.ru

Потому, что у меня ее нет.

Scite написан на луа, из указанных самый легкий.
-----------------------
Остальное на любителей преодолевать трудности.

Мильоны — Нас.
Вас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
Ну разве сложно так связаться с Нами?
Да, программисты— мы!
Не  азиаты — мы, С раскосыми и жадными очами!

вообще не обращать внимание на TRANS_ID
для идентификации заявок используйте brokerref

возможно слишком длинная строка LUA_PATH посмотрите в командной строке командой set не обрезается ли путь

Никто не обратил внимание на мое решение, а напрасно.
Зачем отсылать что-то на сторонний сервер,
почему не поставить этот сервер на своем компе и забирать эти сообщения у своего сервера?
Быстро, безопасно и бесплатно.
Подумайте  на досуге.

полагаю, что серверу брокера это делать очень накладно,
поскольку он тогда должен обрабатывать все ордера  на бирже.
-------------------------------
При этом получится что все брокеры будут считать одно и тоже для всех сделок биржи. Это вообще бессмысленно.
---------------------------------------
Поэтому это делает сервер биржи, так как он может определить направление при урегулировании сделки и выставить его в поток обезличенных сделок.

возможно, при пустом время тоже пустое?

Я Вас правильно понял,
что Вы успешно и долго и много зарабатываете на опционах,
а сюда пришил потому-что хотите свою торговлю на опционах автоматизировать?
-----------------------------------
Если так, тогда понятно.
-----------------------------------
Как я понял , вы не только много и долго зарабатываете на бирже на опционах,
но еще и много и долго разрабатывали софт.
---------------------------------------
Если так, то тогда понятно Ваше негодование плохим бесплатным софтом.
----------------------------------
Но позвольте вопрос?
--------------------------
Если Вы много и долго,
то может вам заказать софт
и не тратить время на треп на данном форуме?

Добавьте индекс порядка записи. Либо храните в индексном массиве .
В таблицах нет признака порядка их записи, если это не индексный массив.

Полагаю,что Вы хотели сказать, что мечтаете зарабатывать на бирже много.
----------------------------------------------------
Если же Вы зарабатываете на другом месте,
а на биржу приносите свои деньги,
то Вы сольете их и без шлюза и со шлюзом.
-----------------------------------------------------------------
Молодым солдатам всегда думается, что его пуля еще не отлита.

 

а вообще-то как говорит народная мудрость
Дареному (то бишь бесплатному коню) в зад (то бишь в зубы) не смотрят.

Попробуйте посчитать стоимость системы, работающей через шлюз.
(можно просто почитать цены на сервер квик или расценки разработчиков S#)
Возможно тогда и костылям будете рады.

что такое инструмент?
На фондовом рынке под этим понятием понимают акции, фьючерсы и опционы см для примера здесь:
http://moex.com/ru/derivatives/contracts.aspx?p=act
-------------------------------------
А инструментом вилы называются на сенокосе.
-----------------------------------
Поэтому Вилы Эндрюса - это скорее индикатор.
-------------------------------------
Если нужен индикатор - пишите на почту.

Ответил в предыдущем Вашем посте

Если хотите сами заняться конструированием роботов и исследовать их на истории,
то возьмите амиброкер.
В нем есть все индикаторы КВИК и даже больше.
Есть оптимизация многопоточное исполнение
Есть проблемы, но до них Вы дойдете не очень скоро.

Отвечу на поставленный в блоке вопрос.
такой робот будет стоить по меркам тусующихся на форуме дорого.
-------------------------------------------------------
чтобы ответить точно сколько, надо подробно разработать тех задание.
------------------------------------------------------
Чтобы был более понятен мой ответ приведу аналогию.
-----------------------------------------------------
Попробуйте ответить однозначно на вопрос:
Сколько будет стоить автомобиль?  
После этого начните спрашивать из чего делается руль и какой он формы.
---------------------------------------------------

Извинения принимаю.
Но Вы ничего не портите, даже наоборот.
Хочу заметить, что бесплатно работаю лишь рабы.
-------------------------
Выставить заявку - это отправить транзакцию.
торговать - это определить,  когда это выгодно сделать .
Но это уже другая история.
Опционный робот - это самый сложный робот , это мое мнение,
но Вы можете торговать и бесплатным. Дороже будет.