nikolz (Все сообщения пользователя)

Дополню пожелание на модернизацию тейк-профита.
Раньше я писал это пожелание, но очевидно потеряли.
повторю однако.
-----------------------
Желаю, чтобы в тэйке была возможность  корректировать параметры тейка не снимаю заявку.
-------------------------
проблема в том, что существующий тэйк написал очевидно не любитель проферанса.
------------------------
потому, что проценты надо брать не от цены,
а от волны,
а волны бывают разными и чем выше забирается тренд чем меньше волны.
Т е надо в процессе слежения за трендом иметь возможность адаптировать тейк.
Так как тейк у Вас на сервере,
то зачем  его постоянно снимать и ставить
Это лишь засоряет таблицу стопов и увеличивает нагрузку на сервер.
--------------------------
Еще хорошо бы иметь возможность получить текущие параметры активного тейка
---------------------------
Если будет команда коррекции и возможность чтения параметров, то все будет гораздо проще и лучше
----------------------------
Спасибо

читал я фикс и плазу и спектру.
это все другого уровня решения (типа надо к затратам дописать справа пару нулей ) и необходимо для HFT роботов.
А я ваяю прогнозирующих роботов , а им то и не очень надо быстро бегать.
-------------------------------
Вопрос то не в том что есть, а в том сколько точно граммов есть.
-----------------------------------
...За державу обидно

от часов сервера точного времени.  

выкладываю наглядную картинку:
посмотрите время сервера внизу и время последней свечи на графике. круто?

сегодня вообще прикол
фьючерсы от бкс все еще идут с задержкой на 15 минут, а акции нормально.
Это круто.
Торгую фьючерсами, а смотрю в акции иначе полный п...

напоминает ракету из фанеры.
Вопрос конструктору:
 Не уже думаете за неделю долетите до луны?
Ответ
Да что до луны, Луна - это начало, скоро на марс, а там и юпитер.
Да мала ли что мы можем сделать ежели нас никто не остановит.
Даже некогда как следует почитать труды Цандера и Циолковского или ,
не побоюсь этого слова, коллеги Королева.

и еще...
Если Вы включите свое воображение,
то можете себе представить, что можно сделать за эти секунды имея на руках всю информацию о уже совершенных на бирже сделках
-----------------------------
Знал бы прикуп - жил бы  в Сочи.
Знал бы цену акций - жил бы в Лондоне.

Добрый день,
продолжаю исследования скорости поступления информации от сервера КВИК к терминалу КВИК
т е от брокера к клиентам.
В данном случае брокер - БКС.
Приведу лишь кратное описание и результаты для любознательных.
Более подробные результаты исследований выложу позже на своем сайте.
-----------------------
Описание эксперимента:
Компьютер синхронизируется каждые 5 минут от сервера эталонного времени.
параметры стабильности синхронизации следующие:
--------------------------------
d:+00.0155878s  - это задержка получения сигнала точного времени в мs
o:-00.0804192s   - это отставание часов моего компьютера от часов сервера в мs
-------------------------
Т е часы моего компьютера имеют ошибку не более 80 ms.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Теперь подписываемся на тики Сбербанка и определяем разницу времени сделок с временем моего компьютера.
Таким образом, эта разность покажет нам на сколько х.... o  сервер брокера транслирует  данные с биржи.
---------------------------
Что же получили в осадке:
ВНИАМНИЕ на ЭКРАН:
ВПЕРВЫЕ в МИРЕ проведены измерения запаздывания данных с биржи через сервер QUIK на термина клиента .
d -задержка зу-цена сделки q -количество v -объем
 03/04/16 13:33:11 d=956, pe=107.36, q=155, v=166408  
03/04/16 13:33:11 d=956, pe=107.36, q=84, v=90182.4
03/04/16 13:33:11 d=956, pe=107.36, q=140, v=150304
03/04/16 13:33:11 d=1458, pe=107.36, q=17, v=18251.2
03/04/16 13:33:11 d=1458, pe=107.36, q=121, v=129905.6
03/04/16 13:33:11 d=1452, pe=107.36, q=84, v=90182.4
03/04/16 13:33:11 d=1179, pe=107.35, q=10, v=10735
03/04/16 13:33:11 d=1154, pe=107.35, q=145, v=155657.5
03/04/16 13:33:11 d=1154, pe=107.35, q=35, v=37572.5
03/04/16 13:33:12 d=517, pe=107.35, q=149, v=159951.5
03/04/16 13:33:16 d=602, pe=107.35, q=364, v=390754  
Приняв в качестве смещения результата величину 80+15=95 ms (это время  отставания моих часов и запаздывание по каналу связи с сервером КВИК  получаем:
время задержки от 0.5 сек до 1.5 сек
---------------------
"Удивительное -рядом, но оно запрещено.."

Судя по дискуссии, автор работал на форекс и хочет тоже самое на бирже.
Но это увы, невозможно.
Так как многие приходят на биржу после плодотворной торговли в кухнях форекса,
то Попробую объяснить основы стопов на бирже и чем они принципиально отличаются от форекса.
----------------
принципиальная разница в том что форекс - это внебиржевая торговля, а проще сказать - это обменная лавка.
В ней Вы всегда можете сказать клерку, если будет дешевле то купи мне по такой цене.
Клерк в такой конторе сбегает к соседям и найдет,  дешевле Вашей просьбы. купит у соседа и перепродаст вам.
-----------------
На бирже в период сессии брокер не может сбегать к соседу.
Это во-первых.
------------------
во-вторых,
стоп-заявки - это заявки, которые выставляются в догонку рынку.
Т  е когда рынок прошел мимо
типа поезд тронулся и Вы прибежали на перрон.
Вопрос: Как думаете всегда Вы в этом случае сможете сесть в первый вагон?
А во второй?
А в какой сможете?  
Ответ простой  -Хоть в какой-нибудь успеть.
Вот так и стоп заявка.
Брокер не может взять у Вас на исполнение стоп по заранее заданной цене.
Вернее скзать взять может, но не факт что исполнит.
А ему нужет этот гкморой?
Нет
Поэтому стоп заявка будет выставлена сервером в систему бирже,
а уж исполнится или нет - это как поезд едет.

судя по ответу для Вас не имеет разницы мьютекс и критическая секция.
Но основное их отличие - это быстродействие.
у мьютексов малое,
у критических секций -высокое (согласно Рихтеру)
-----------------------------------------
мьютекс - это полноценный объект ядра, поэтому он и медленный
его имеет смысл применять, если надо синхронизировать потоки различных процессов.
в данном случае процесс один.
Поэтому надобность в мьютексе не очевидна. вернее сказать избыточна.
------------------------------------------------------
Зачем из пушки стрелять по воробьям.
Но это я так для дискуссии,
типа если мьтексом обозвать все,
то я применяю 5 мьютексов,
которые в действительности 4  interlocked-функции и 1 event.
----------------------------
Поэтому применение мьютексов излишне в КВИКЕ.  

опять не понял.
Если я закажу CreateDataSource с параметром INTERVAL_TICK
то сервер будет присылать график тиков т е цену объем и время,
но это же не тоже самое,
что Таблица обезличенных сделок.
или он будет присылать таблицу?

 Параметр Тип         Описание
trade_num     NUMBER Номер сделки в торговой системе
flags              NUMBER             Набор битовых флагов
price             NUMBER             Цена
qty                NUMBER             Количество бумаг в последней сделке в лотах
value             NUMBER             Объем в денежных средствах
accruedint     NUMBER             Накопленный купонный доход
yield              NUMBER             Доходность
settlecode     STRING    Код расчетов
reporate         NUMBER             Ставка РЕПО (%)
repovalue       NUMBER             Сумма РЕПО
repo2value     NUMBER             Объем выкупа РЕПО
repoterm        NUMBER             Срок РЕПО в днях
sec_code      STRING    Код бумаги заявки
class_code    STRING    Код класса
datetime        TABLE     Дата и время  
----------------------------------
Поясните плиз.
Спасибо

т е данный показатель сделан просто так ( кто делал уже уволился , а кто работает, тот точно не знает, зачем это).
верно?
и почему это меня не удивляет.
Спасибо.

Добрый день, ув.разработчики
----------------------
Попробуйте сделать следующее:
---------------------------------------
Сделайте так,
чтобы, в период обработки в реальном времени,
в индикаторе или скрипте на луа возникло обращение к несуществующей переменной (например сравнение с nil ).
-------------------------------
Потом запустить КВИК в реальном режиме в открытой сессии.
--------------------------------------
И после того,
как появится окно с сообщения об ошибке,
попытайтесь  удалить этот индикатор с графика,
либо отключить скрипт через таблицу скриптов.
--------------------------------------
Уверяю Вас,
Вы получите незабываемые эмоции в процессе вызвать меню
для исполнения желаемых действий
по удалению индикатора или отключению скрипта,
так как появляющееся с каждым тиком окно сообщений
будет закрывать это меню раньше Вас.
--------------------------------------
Просьба сделайте так,
что окно сообщений не мешало вызвать необходимое меню квика,
а то игра в "кто быстрее"
просто задолбала.
-----------------------------------
Спасибо

Я собственно спросил зачем мьютекс если один процесс,
в том плане,
что в одном процессе синхронизацию потоков эффективнее делать другими средствами
либо в пользовательском режиме -атомарным операциями и критическими секциями
либо ядерными - событиями.
Это быстрее , чем мьютекс.

еще просто уточняю как резюме
если заказываем 10  графиков с разными интервалами по одному и тому же инструменту, то мы получаем с сервера
10 тиковых потоков +параметры 3000 свечей (5 параметров+5 время) для указанных 10 интервалов
а если у нас 10 инструментов и 10 таймов, то получим 100 тиковых потоков +3 000 000 значений для свечей.
верно?
спасибо

Проблема в том, что Вы не знаете как работают стоп и тэйк.
Поэтому сделайте сначала числовой пример
Если хотите комментарий, то расскажите его на форуме.
Когда станет понятно с исполнением стопов, тогда поймете,
что то,
что Вы получаете - это нормально,
а то, о чем Вы мечтаете, это не реально.

Немного неточно написал вопрос.
меня интересует каким образом заказать данные в QLUA ,
чтобы работал колбек onAllTrade без открытия ТВС?
Спасибо

4) Если заказать график с любым таймом то он будет содержать изменения для последней свечи для каждой сделки
предположим я заказал графики с таймом 1 час 30 минут 5 минут  и 1 минута.
Все эти графики будут отображать цену последней сделки в открытой свече.
Вопрос:
сколько раз получит терминал эту цену от сервера для графиков
Варианты ответа
А) один раз
Б( четыре раза
----------------
Если ответ А) то где хранится эта цена.
------------------
спасибо

Добрый день,
просьба ответить на следующие вопросы, либо ткнуть в параграф документации.
--------------------------------------------
1) для работы колбек функции onAllTrade надо обязательно открыть таблицу всех сделок. Верно?
----------------------------------
2) можно ли открыть ТВС из скрипта или лишь руками в терминале?
---------------------------------------------------
3) если заказать тиковый график CreateDataSource,  открывается ли ТВС или тиковый график идет дополнительно?
-----------------------------------------
Спасибо

Michael Bulychev
прочитайте ответ Вашего коллеги
Sergey Gorokhov
https://forum.quik.ru/forum10/topic1169/
который пишет
Видимо речь идет о параметре "Задержка данных при обмене с сервером",  если так, то этот параметр работает точно так же как и обычная команда  ping
и обсудите с ним Вашу гипотезу .

а вот здесь , сервер очевидно заснул аж на 22 секунды, а потом долго просыпался (умный сервер,Однако)
2016-02-29;17:19:56; 22969; 39.2
2016-02-29;17:20:14;12187;27.3
2016-02-29;17:20:51;20672;27.1
2016-02-29;17:21:28;18172;27.7
2016-02-29;17:21:46;8515;27.5

а вот еще прикол:
2016-02-29;  17:33:57;  16;  26.8
задержка данных 16 ms при пинге 26.8 ms
типа терминал с сервером по спец каналам связались,
или терминал вообще сам ответ состряпал. (умный терминал, однако)

и еще хотел бы заметить, что это время  называется - ЗАДЕРЖКА ДАННЫХ
т е либо это просто так написано
либо этот параметр показывает нам именно то, как его назвали.
Ваше мнение?

вот эти данные:
дата, время, ваш пинг, нормальный пинг
 2016-02-29; 12:09:09; 1109; 27.3
2016-02-29; 12:13:35; 1015; 120.4
2016-02-29; 12:14:36; 6125; 27.1
2016-02-29; 12:15:05; 1218; 27
2016-02-29; 12:43:41; 2266; 27.2
2016-02-29; 12:51:12; 2828; 27.1
2016-02-29; 12:54:06; 1281; 29.7
2016-02-29; 12:58:36; 1032; 26.9
2016-02-29; 13:01:16; 4859; 27.3
2016-02-29; 13:01:46; 1578; 27.1
2016-02-29; 13:02:16; 1907; 27.1
2016-02-29; 13:08:15; 1156; 27.1
2016-02-29; 13:38:16; 1390; 27.2
2016-02-29; 13:43:56; 3453; 27.1
2016-02-29; 13:44:19; 1485; 27.2
2016-02-29; 13:45:20; 1188; 29.6
2016-02-29; 14:23:49; 10125; 26.9
2016-02-29; 15:27:04; 2687; 27
2016-02-29; 15:53:08; 4516; 31.1
2016-02-29; 15:54:18; 3844; 27.1
2016-02-29; 15:55:07; 2360; 27.1
2016-02-29; 16:05:11; 1093; 27.1
2016-02-29; 16:07:02; 10922; 27.2
2016-02-29; 16:13:07; 3796; 27.4

прошу прощения за Ваш сайт.
при просмотре - нормальная таблица, а при отправки - получается - х...
сейчас выложу строками

Добрый день,Михаил,
С тем, что это не пинг а что-то Ваше  - это понятно.
Теперь просьба на конкретных данных мне объяснить
вот наиболее интересные:
Я выбрал лишь задежкии более 1 секунды. как видно их тьмы и тьмы.
------------------------------
Как Вы объясните наличие задержки в 10 секунд в 14:23:49 в 16:07:02.
----------------------------
какие по-вашему мнению так интенсивно отсылались по каналу в 100 мбит?
-----------------------
И куда эти данные пришли, если я за это вреня не получил эти мегабайты
------------------------
Как сказал классик: "Суха теория, мой друг"

2016-02-29 12:09:09 1109 27.3 2016-02-29 12:13:35 1015 120.4 2016-02-29 12:14:36 6125 27.1 2016-02-29 12:15:05 1218 27 2016-02-29 12:43:41 2266 27.2 2016-02-29 12:51:12 2828 27.1 2016-02-29 12:54:06 1281 29.7 2016-02-29 12:58:36 1032 26.9 2016-02-29 13:01:16 4859 27.3 2016-02-29 13:01:46 1578 27.1 2016-02-29 13:02:16 1907 27.1 2016-02-29 13:08:15 1156 27.1 2016-02-29 13:38:16 1390 27.2 2016-02-29 13:43:56 3453 27.1 2016-02-29 13:44:19 1485 27.2 2016-02-29 13:45:20 1188 29.6 2016-02-29 14:23:49 10125 26.9 2016-02-29 15:27:04 2687 27 2016-02-29 15:53:08 4516 31.1 2016-02-29 15:54:18 3844 27.1 2016-02-29 15:55:07 2360 27.1 2016-02-29 16:05:11 1093 27.1 2016-02-29 16:07:02 10922 27.2 2016-02-29 16:13:07 3796 27.4

делаю замеры неделю.
Результаты того же вида.

замеры делал сегодня
время указано на графиках.
брокер указан на графике
UID 2895
Замеры делаются и сейчас,
так как мониторинг встроил в робота


 

Добрый день,
выкладываю картинку мониторинга канала связи и задержки данных сервером QUIK.

как видно из графиков ( задержка канала фактически постоянна и равна 27 ms) задержка данных сервером QUIK имеет огромные величины.
Как говорил классик:
Может быть в консерватории пора что-то изменить?
------------------------------------
Налицо ляпы либо в ядре сервера либо в головах технической службы брокера.
---------------------------------
Хотелось бы услышать начальника транспортного цеха по данному вопросу.

У меня вопрос к автору темы.
А зачем использовать мьютекс, если у нас один процесс?
Спасибо

пользуйтесь заведомо проверенными источниками информации, и не читайте рекламы как стать миллионером бесплатно.
-----------------------------

А если серьезно, то  речь идет о "специальных" библиотеках - вернее сказать модулях, которые написаны специально для решения прикладной задачи .
---------------------------------
Т е если делается прога для конкретного решения, например автоматического запуска КВИК, и к ней предлагается добавить специально написанный dll модуль то получить в встроить в него  трояна отсылающего пароль не представляет особого труда.
------------------------------
Но если мы используем библиотеки разширяющие фозможности официального луа без привязки к прикладной задачи, например socket  для работы с интернет,  и пишем скрипт без подключения где-то взятых на халяву специальных библиотек, то проблем со злым умыслом фактически нет.
Примерно так.
------------------------------------------
Но полагаю, что все это Вы знаете сами,
так как вечный треп о том,
что кому-то нужен, непонятно зачем ,
ваш логин и пароль  - это страшилка для буратин.

В термина QUIK отображение графика  ест много ресурсов поэтому такое решение очень затратное.

можно такой скрипт написать на обычном луа( не встроенным в КВИК) без спец библиотек.
и никто никуда ничего ...

для особо мнительных
напишите скрипт на Autoit без доп библиотек.
Я таким скриптом пользуюсь ...надцать лет.
пример можно найти на моем сайте

т е на какой момент извлеченный в main элемент будет первым в таблице, если колбеке есть вставка первого элемента?

вопрос  является ли потокобезопасным оператор извлечения элемента таблицы t:  
local x=t[1];

и еще
можно обойтись без мьютекса вообще
лишь используя
concat   ->sconcat  
remove ->sremove  
insert->sinsert
sort->ssort
и создавая копию очереди в main.

что-же касается простаивания колбеков, при работе main,
то это можно решить путем копирования очериди в локальный массив в main.
и далее main работает с копией, а колбеки с очередью

Я делаю иначе:
если потоку main делать нечего, то я его усыпляю.
в результате он не занимает никаких ресурсов процессора.
когда я обновляю таблицу,
то пинаю поток main,
он просыпается и обрабатывает то, что ему пришло в очереди.
после этого он снова засыпает до нового пинка.
 

верно. на картинках включен якорь.

Потокобезопасные функции для работы с таблицами  Lua

Одновременная  работа с таблицами из функций обратного вызова скрипта и  функции  main() может приводить к неопределенным ситуациям. Для решения этой   проблемы qlua.dll предоставляет потокобезопасные аналоги стандартных  функций  Lua. Формат вызова потокобезопасной функции совпадает с форматом вызова  аналогичной стандартной функции Lua.
вместо
concat   ->sconcat  
remove ->sremove
insert->sinsert
sort->ssort

для начала можно почитать документацию QLUA
где указано:
----------------------------------
Потокобезопасные функции для работы с таблицами  Lua

Одновременная работа с таблицами из функций обратного вызова скрипта и  функции main() может приводить к неопределенным ситуациям. Для решения этой  проблемы qlua.dll предоставляет потокобезопасные аналоги стандартных функций  Lua. Формат вызова потокобезопасной функции совпадает с форматом вызова  аналогичной стандартной функции Lua.
В таблице представлены стандартные функции Lua и соответствующие им  потокобезопасные аналоги:

Стандартная функция Lua	Потокобезопасная функция
concat	sconcat
remove	sremove
insert	sinsert
sort	ssort

Этого достаточно?

теперь напишите , как Вы понимаете срабатывание стопа на каком-либо числовом примере,
при этом укажите  о чем Вы говорите - о стоп-лимите или тэйк-профите.

могу предположить, что индикаторы вычисляются на закрытие свечи.
В этом случае они изменятся лишь на открытии новой и Вы получите то, что получаете.
Надо считать индикаторы в скрипте.

В приведенном коде нет открытия позиции.
Напишите точно - что,где,когда

почитайте в документации по квику
раздел 5
пункт Условные(стоп)-заявки
Типы заявок 4.Тэйк-профит и стоп-лимит

у Вас был
Объем заявки=0.00;

SPREAD_UNITS  --- ????
---------------------------------------------
Учитесь жевать самостоятельно.

их там нет.

у Вас нет присвоения значения переменной SEC_PRICE_STEP
----------------------
"Это у Вас не заливная рыба"