nikolz (Все сообщения пользователя)

Но в  луа нет ни функций  QLUA,
ни возможности создания функции main в отдельном потоке. - Это все сугубо ноу-хау QUIK.
Может быть,продолжая развитие данного направления,  
сделать необходимые механизмы синхронизации потоков
для всех пользователей?
Я для себя кое-что сделал.
Но некоторые вопросы удобнее решить на стороне терминала .

Берите демо(бесплатно) - он работает с одним инструментом и вполне может работать с квиком

вообще-то тема классов на луа в инете известная
Я не вижу смысла городить классы на скриптах - это для любителей ООП в обмен на скорость.
Вообще-то, если уж надо что ускорить или спрятать в компактный вид то есть API C плюс C++
про метатаблицы:  http://www.lua.org/manual/5.1/manual.html#2.8

Если робот должен реально торговать то его стоимость определяется примерно так:
Время разработки(в часах)*ЗарплатуРазработчикаВмесяц(можно найти в инете) /200.
Да и еще надо написать правильное тех задание.
То,что написал Александр Кудрев  - это лишь название мечты, а не задание для разработки робота ( типа - хочу велосипед)
------------------------------------------------
Но если будет делать sam063rus то у него - 100 руб.(а нет это я ошибся - это он труд других так оценивает)

Полагаю, что это Ваше желание.
квик или сервер брокера или кто то там наверху  - Не должен.  

По-моему мнение, есть непонимание общих принципов взаимодействия сервера и клиента и колбеков в терминале.
--------------------------------------------
Фактически мы имеем две очереди, а вернее сказать - три:
---------------------------------
1)  очередь заявок брокеров на сервере биржи
2)  очередь поручений клиентов на сервере брокера
3) очередь  колбеков скриптов VMLUA в терминале QUIK на компе клиента,
так как все колбеки в одном потоке терминала.
--------------------------------
Надеюсь, что объяснил понятно.

от мобильных торговых систем такой способ отличается тем, что торгует мощная система QUIK а не ее обрезанный клон на смартфон
Загрузка трафика для смартфона нулевая

Расскажу как я это делаю.

------------------------------
Объясняю упрощенно:
------------------------------------------
Основная идея в том,
что Вы сажаете скрипт клиент-сервера с динамическим адресом  на КВИК на компе дома.
и скрипт клиент-сервера - на смартфон или планшет или нотебук
---------------------
В результате КВИК сообщит Вам о любых событиях
со скоростью передачи информации по интернет.
--------------------------
Вы можете тоже послать команду КВИКУ.
Все работает быстро и практически бесплатно.
----------------------

1) этот параметр появился еще до того, как стали торговать фьючерсами.
-----------------------------------------
2) Стоп и тайк профит - это условное выставление лимитированных заявок.
-----------------------
Что это означает?
-----------------
Означает это следующее.
Мы открываем позицию и желаем застраховать ее от наступления двух событий:
Во-первых  - чтобы наши убытки по-возможности не превысили терпимый для нас уровень - это stop-limit
Во-вторых - чтобы наша оценочная прибыль превратилась в реальную с терпимым для нас убытком - это take profit
-----------------------------
А теперь попробуйте ответить сами на Ваш вопрос.
А именно - разве наши желания страховки связаны с close последней свечи на 5 минутках?
Очевидно, что, нет,
они связаны с затратами на открытие позиции,
с величиной допустимых для нас рисков(потерь)
и
что ВАЖНО - с нашим прогнозом возможного движения рынка.
--------------------
А вот при расчете прогноза возможно использование
и последней свечи
и еще ...надцати предыдущих
и движение солнца,
цены нефти,
выступления президента
и т д
-------------------------------------------
Надеюсь, что пояснил понятно.

пардон опечатка:
вот такой конструкцией
local res=sendTransaction(trans); if res~="" then Log(trans,res);end

у меня работает и выводит сообщение об ошибках если они есть
Но сообщения лучше выводить в лог файл вот такой конструкцией:


local res="";sendTransaction(trans); if res~="" then Log(trans,res);end

sam063rus,
Я попробую дать Вам ответы на Ваши вопросы, хотя ранее я уже это написал, но повторение...
-------------------------------------------
Подобные исследования я проводил лет 5 назад.
тогда и дискуссия подобная была на форуме.
В результате получилось следующее:
----------------------
1) ТТП - это актуальные значения параметров инструментов
-----------------------
Что это означает для Вашей задачи?
---------------------
Означает следующее:
Если в какую-то секунду произошло 100 сделок ,
а в результате каких-то задержек(очередь на сервере, задержки каналов связи и т д)
мы получаем ТТП в конце этой секунды (пусть даже несколько одновременно поступивших срезов)
то в ТТП т е в onParam мы увидим лишь последнюю сделку.
--------------------------
Это первая причина, по которой вашу задачу НЕВОЗМОЖНО корректно решить через ТТП
---------------------------------------
Вторая причина в том, что ТТП реагирует на любые актуальные изменения параметров инструментов,
а не только на совершение сделок.
Это приводит к большим нагрузкам на комп при обработке колбека оnParam.
И в Вашей задаче к ненужным тратам мощности компа
-------------------------------------
третья причина - это то, что в onParam не приходит информация о том,
какой именно параметр изменился.
Для того, чтобы узнать надо ходить в хранилище.
А это очень затратный процесс.
-----------------------------------------------
Резюме:
Есть лишь одно корректное решение Вашей задачи. - использовать onAllTrade.
Основные идеи, как это сделать, я вам написал ранее.
------------------------
Успехов

Ну вот я написал Вам черновик вашего счетчика:
он будет считать для всех инструментов
Сразу скажу, что это черновик и в нем изложены основные идеи,
но детально не отлаживал
Дерзайте.
-------------------
is_run = true
local Count={}

function OnAllTrade(t)
local cl,se=t.class_code,t.sec_code;
local t1=Count[cl] if t1==nil then t1={}; Count[cl]=t1; end
local t2=t1[se] if t2==nil then t2={0;0}; t1[se]=t2; end  
local d=t.datetime;
if d.sec==t2[1] then t2[2]=t[2]+1; t2[1]=d.sec else t2[2]=0; t2[1]=d.sec; end
end


function main()
while is_run do sleep(100)   -- здесь я в своих программах использую Event OS но можно и так оставить
end
end

function OnStop()
is_run = false
return 1000
end
--------------------

код увидел.
Мне читать все топики лень, поэтому я выскажусь, возможно что кто-то уже это сказал.
1) Работа через onParam - самый плохой вариант. Там и хранилище очень тяжелое и данный колбек на каждый чих срабатывает
при этом если срез не пришел и не актуальный то он вообще потеряется.
Т е через этот колбек Вы обязательно недосчитаетесь сделок когда-нибудь
---------------------------------
2) Поэтому данную задачу полагаю надо решать через onAllTrade
По крайней мере решение через onAllTrade будет полным, но возможно что есть и более быстрое но не полное.
Поэтому  решение через onAllTrade должно быть базовым а остальные,
если они будут быстрее надо сравнивать с базовым.

--------------------------------
Поэтому предлагаю написать вариант через onAllTrade
и изложить претензии к такому решению (желательно с примерами)

Вроде бы Ваше утверждение не верно.
Так как параметры line в диалоге отображается а обратно не возвращаются.
Т е не возращаются любые параметры которые таблицы. ВО КАК!

function OnQuote(class_code, sec_code)    
поставьте здесь
вывод в файл class_code, sec_code, p_classcode,p_seccode_eurrubtom
и все будет ясно
if class_code==p_classcode and sec_code==p_seccode_eurrubtom then

хорошо бы увидеть код(алгоритм), а то с нуля как-то лень начинать.
А вот покритиковать  чужой код ( то бишь дать идею) -это пожалуйста.

Если у Вас интересный алгоритм ,
то протестирую его в Амиброкере бесплатно
Если алгоритм удачный,
то отдам скрипт для амиброкера бесплатно

если в алгоритме нет ошибки,
то Koef .

У меня получается, что в функции OnCalculate не поддерживаются в Settings любые параметры типа таблицы, а не только line.

Вот тут у Вас ошибочка
Чтобы сложить 1000 свечей надо столько же время сколько для сложения двух.
---------------------------------------
Вопрос же поставленный в начале вообще то не имеет однозначного решения
Он из разряда "Как стать счастливым"

Вроде бы это цена последней сделки, а не спроса.

увы,просто это не сделать.
-------------------------
у меня алгоритм примерно такой:
---------------------
создаю таблицы активных:   заявок, стопов, заявок по стопам.
Далее  в колбеках реализуется обработка этих событий для каждого своя.
При этом реализуется обработка заявок по частям а также зависших заявок по стопам
Кроме того, исполнение заявки контролирую по изменениям депозитов в соответствующих колбеках.
-------------------

если график не открыт то у Вас ничего и нет без вызова CreateDataSource

все эти галочки появились давным давно,
когда актуальным было экономить трафик или(и) память компа.
------------------------
скрипты появились гораздо позже.

действительно в setting в OnCalculate исчезают параметры,
которые определены как таблицы.

вот тест :

Settings=
{
 Name = "AAAA",
 Smooth=10,
 line =
 {
   {
     Name = "Hi",
--    Color = RGB(255, 0, 0),
     Type = TYPE_LINE,
     Width = 2
  }
 }


}
print(Settings.line[1].Name)
-------результат--------------
>lua -e "io.stdout:setvbuf 'no'" "test2015.lua"
Hi
>Exit code: 0

Settings.line[1].Name

Не совсем так.
----------------------
Как говорит народная мудрость "После драки кулаками не машут"
Работа с ТВС - это прогнозирование по прошлому Т е "махание руками после драки"
Но прошлое никогда не повторяется абсолютно точно.
Поэтому и для прогноза нет смысла учитывать каждый чих в прошлом.
------------------------
Можно конечно (вернее бесконечно) давить на "арку" или обвинять всех в троллинге ,
а можно сначала определить решаемую прикладную задачу, а потом выпиливать недостающие детали.
----------------------------------------------------
Предполагаю ( исходя из своего опыта решения задач искусственного интеллекта и прогнозирования),
что Вы подменяете задачу прогноза рынков созданием технических средств,
полагая,  что они, каким-то таинственным образом,  позволят Вам решить задачу прогноза.
А это еще надо доказать. возможно то,
что Вы так упорно пытаетесь запрограммировать - очередной танк для первой мировой.
----------------------------
Романтично, но не практично.  

конечно можно проверить таблицу стоп заявок.
Но как я написал ранее, исполнение стоп-заявки может создать активную заявку, которая никогда не исполнится.
возможна другая ситуация, когда заявки исполнилась, то сервер брокера не учел еще изменение Ваших лимитов
Поэтому полагаю, что проблема не в том , чтобы узнать какое из двух условий верно, а в том чтобы узнать как эти условия отразились на вашей позиции.
------------------------------------
А вот играть в зоне предела быстродействия КВИКА да еще на неликвидных рынках - это конечно создает дополнительно адреналин,
но чревато лишь сливом депозита.

Мне думается, что наблюдается некоторая путаница
----------------------------
Есть два принципиально разных режима работы с ТВС.
----------------------------
1) Так "Если все сделки заказаны до начала торговой сессии,"
то эти сделки придут одним пакетом или двумя
так как они все есть на сервере и он вам их пришлет.
Т е это случай работы не в реальном времени.
----------------------------------
2) Реальное время, когда сделки уходят с биржи на сервер , а потом с сервера на терминал.
В этом случае никто ни за что не отвечает.
Все идет асинхронно и кто придет первым  никто не знает. ( Почти как на ипподроме )
--------------------
Поэтому надо принять как аксиому ,
что момент прихода информации о сделках не может быть определен до их прихода в терминал.
И этот момент прихода не должен нас интересовать как недоступный для прогнозирования параметр.
Если строить свои программы исходя из этой аксиомы, то все будет просто и понятно.
 

Ваш пример - доказательство моего утверждения:
прочитайте еще раз внимательно:
----------------------------
"1) если выставление стопов соответствует их названию,
то можно определить
2) по расположению цены сделки предшествующей срабатыванию стопа
по отношению к расположению позиции относительно рынка."
------------------------

Теперь разбираем Ваш пример
Условие 1) выполнено.
--------------------------------
переходим к анализу ситуации.
-------------------------
2) по расположению цены сделки предшествующей срабатыванию стопа
по отношению к расположению позиции относительно рынка.
-------------------------
Условия Вашего примера не полные.
Чтобы принять решение, надо определится еще в некоторых характеристиках рынка.
-----------------------------
Сначала пару слов без протокола...
Во-первых, предполагается, что чел, который пытается применить данный метод немного понимает в рынке.
так как "нет защиты от дурака"
-----------------------------
Поэтому считаем, что рынок ликвидный.
В этом случае переход от 101 к 99 не может произойти за одну сделку.
Поэтому после срабатывания стопа ниже 101 смотрим где была сделка перед срабатыванием
Она была выше нашей позиции - т е это тайк профит.
------------------------------------
P.S:
Хочу обратить внимание автора топика на следующее.
Срабатывание стопа не означает совершение сделки по этому стопу.
поэтому сама постановка вопроса изначальна не полная.

формально Вы правы, но по-существу нет.
------------------------------------------
Правы в том, что "квик не предназначен для стабильной роботорговли по определению"
Потому что QUIK - это программа для подачи поручений брокеру (по определению)
Хочу обратить внимание на то, что  НЕ для подачи  заявок на биржу, а лишь поручений брокеру.
Это две большие разницы.
-----------------------------
Неправы потому что, разработчики никогда (поправьте если я ошибаюсь) не говорили,
что делают бесплатный инструмент для создания торговых роботов.
Наоборот, периодически подчеркивалось,
что VM LUA  встроена без изменений,
что библиотека  QLUA сделана как копия купала.
а КУПАЙЛ сделан не для торговли я для отображения бесплатной информации клиентам.
т е это некоторе подобие кубиков в детском саду, чтобы было чем заниматься детям.
Ну а если из этих кубиков начинают делать что-то большое, то проблема тех, кто это делает, а не тех , кто сделал кубики.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ну не умеет трактор летать.
Но  если очень хочется, то надо осваивать ЧПУ и проектирование самолетов и из трактора делать самолет.

А я верю челу и рад за него.
---------------------------------------
sam063rus
У меня к Вам вопросик:
Зачем делать открытый проект библиотеки ?
--------------------------------
Вполне серьезно спрашиваю.
Можете сформулировать, что конкретно невозможно реализовать на QLUA с использованием API С?
(Оставим в стороне ошибки и зависания).
Почему спрашиваю?
объясню.
---------------------
По-моему мнению, есть недоразвитость графических и диалоговых средств.
Но это решается сторонними модулями.
В остальном реализуемо любые мечты буратины.
----------------------
Спасибо

но уже похвально,что Вы отказались от категоричного утверждения "никак"

Это голословное утверждение.
приведите пример, но соблюдайте указанные мною условия.

2) Чтобы ничего не пропустить,  цикл можно поставить в колбеке  

1) читаем документацию:  OnInit  Функция вызывается терминалом QUIK перед вызовом функции main().
2) Чтобы ничего цикл можно поставить в колбеке
будет нечто такое:
--------------------------
local ind_old=1
function cd()
  local size=ds:Size()
   for i = ind_old, size do       Candles[i] = ds:C(i)    end      
  ind_old=size
end

если выставление стопов соответствует их названию,
то можно определить по расположению цены сделки предшествующей срабатыванию стопа
по отношению к расположению позиции относительно рынка.
 

вернее сказать,  они становятся как бы новыми сделками не потому что время изменилось, а потому что биржа перенесла их в новый класс

про вечерние сделки могу сказать следующее ( наблюдал это уже давно возможно что-то изменилось)
Они приходят потому, что на следующий день у них меняется класс
т е они становятся как бы новыми сделками и сервер их обязательно передает в терминал.
Когда сортировал все сделки на лету тоже поначалу в этом застрял. Потом поставил фильтр и все стало ОК

позволю предложить следующий алгоритм (так cделал бы сам):
-------------------
1) По спискам формируем таблицу играющих инструментов (критерий на ваш вкус)
2) если я ожидаю, что будут запаздывающие данные,
то задаю таблицу неопределенности (т е таблицу памяти N секунд, которые могут корректироваться опоздавшими данными.
3) В колбеке считаем распределение числа сделок по  N последним секундам.
------------------------------------
Ну а далее думаю - и зачем я это все посчитал???

1) колбек не может ничего сканировать.
по определению -это функция,которая вызывается при наступлении события.
в данном случае - это событие -  получение новых исторических данных  с сервера,
которые дописываются к существующим данным.
------------------
2) Таким образом, колбек позволяет обнаружить приход новых данных, а не ждать их.
Осуществлять обработку при поступлении новых данных.

т е вы организуете отдельный луа поток для транзакций к которому делаете очередь заявок

Вот примерно Ваш алгоритм:
-------------------------
1) в корутине должен быть бесконечный цикл,в котором вы посылаете и останавливаете корутину.
2) когда ответ пришел вы активируете корутину и она снова посылает и останавливается.
3) кроме этого должна быть очередь к корутине
4) корутина пускает из этой очереди если очередь пустая то останавливается
5) кроме того должна быть запись в очередь
6) при записи в очередь,если корутина стоит то запускается.

if i==Size() then
--удаляем с i-1
--выставляем на i
end

Хочу подлить масло в огонь.
Возможно это уже обсудили, но не увидел.
-------------------------------------
Относительно линий трендов.Гипотеза следующая ( не проверял, лень)
-----------------------------------------
Линии тренда должны смещаться по крайней мере если занимают интервал нескольких торговых дней.
----------------------
Проблема в том, что как всем известно день - это 24 часа и не все из них торговые, и есть еще выходные и праздники,
а следовательно такие дни(часы не отображаются на оси времени в квике.
-----------------------------------------------------
Прямая наклонная линия будет непрерывной и монотонной лишь при равномерном шаге оси времени.
--------------------------------------
В нашем же случае мы имеем разрывы оси времени, следовательно линия тренда тоже должна иметь разрывы,
либо это линия с меняющимся углом наклона.
Т е положение линии тренда при смене тайма будет изменятся, иначе она должна быть ломаной линией.

задача решается в такой связке
QUIK+QLUA+API C LUA.

Нет,
предположим, что нет этого достоинства (передача по указателю)
Что тогда?
тогда остается лишь копирование по циклу.
Т е то что есть без достоинства.
Если язык допускает присвоение таблиц (например MATLAB) то цикл будет неявным,
а если такого оператора нет (например паскаль) то цикл будет явным либо в виде функции.
Т е достоинства лишь предполагают внимательное изучение языка и приобретения навыков мышления на нем.