Добрый день! Подскажите пожалуйста, каким образом рассчитывается параметр "Средневзвешенная цена длинных/коротких позиций" в таблице "купить/продать"?
QUIK clients support
Сообщений: Регистрация: 23.01.2015
01.03.2018 19:20:39
Алексей,добрый день. в общем виде, формула такая: СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА = предыдущее значение средневз. цены. * (предыдущее кол-во / новое кол-во) + цена сделки * (кол-во в сделке / новое кол-во)
При этом, если все продать, то количество станет 0, и средневзвешенная цена сбрасывается в 0.
Таким образом, расчет будет следующим:
Пусть за торговый день были следующие сделки:
200 акций по цене 1000 рублей за акцию СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА = 1000руб.
300 акций по цене 2000 рублей за акцию СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА = 1000руб. * (200/(200+300)) + 2000руб. * (300/(200+300)) = 1000*0,4 + 2000*0,6= 400+1200=1600
500 акций по цене 3000 рублей за акцию СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА = 1600руб. * (500/(500+500)) + 3000руб. * (500/(500+500)) = 1600*0,5 + 3000*0,5= 800+1500=2300
На следующий день, Вы загружаете лимиты. Количество 1000 и цена приобретения 2300 Допустим, сделки повторились. 200 акций по цене 1000 рублей за акцию СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА = 2300руб * (1000/(1000+200)) + 1000руб. * (200 / (1000+200)) = 2300*0,83+1000*0,17=1909+170=2079
300 акций по цене 2000 рублей за акцию СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА = 2079руб * (1200/(1200+300)) + 2000руб. * (300 / (1200+300)) = 2079*0,8+2000*0,2=1663.2+400=2063.2
500 акций по цене 3000 рублей за акцию СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА = 2063.2руб * (1500/(1500+500)) + 3000руб. * (500 / (1500+500)) = 2063.2*0,75+3000*0,25=1547.4+750=2297.4
и так далее.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 01.03.2018
02.03.2018 11:43:46
У меня всё равно результат на сходится. Всё сходится при наборе позиции, но когда я начинаю выходить из позиции (продавать), появляются расхождения. Более того, при продаже, согласно приведённой формуле, средняя цена падает, на практике происходит наоборот. Не могли бы вы привести пример расчёта средней цены при частичном выходе из позиции? Спасибо!
QUIK clients support
Сообщений: Регистрация: 23.01.2015
02.03.2018 16:11:59
Алексей,расчётов при короткой позиции нет. Считаться должно так- после изменения позиции на отрицательную, средневзвешенная цена приобретения будет отображать средневзвешенную цену продажи этой позиции.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 26.07.2022
26.07.2022 10:09:42
Здравствуйте! Это обычное математическое среднее взвешенное, как оказалось. Все сравнительно не сложно. =)
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 26.07.2022
26.07.2022 10:52:14
Провожу вот такой эксперимент. Покупаю две облигации Сбера по 96.4%, т.е. по 964 руб./шт., НКД 20.08, комиссия брокера 1,16, комиссия биржи 0,24. Через пару дней. Покупаю одну такую же облигацию Сбера уже по 96.98%, т.е. по 969,8 руб./шт., НКД 10,19, комиссия брокера 0,58, комиссия биржи 0,12. Все значения скопированы из отчета брокера. По итогу в QUIK в таблице Купить/Продать отражается Средневзвешенная цена длинных позиций 96,663333 это в %, в рублях 966,63 Как это число может получиться из исходных данных? При самостоятельном расчете: без комиссий и без НКД 965,93; (мало) без НКД, но с комиссией биржи 966,13; (мало) без НКД, но с комиссией брокера 966,9; (уже много) с включением всех комиссий и НКД в стоимость получается 983,88; (много) без комиссий, но с включением НКД 982,72; (много) с НКД и комиссией биржи 982,91; (много) Как же понимать значение 96,663333 в QUIK? Откуда оно взялось? Что это за среднее взвешенное?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 23.07.2022
26.07.2022 13:16:36
Вот тоже с этими средневзвешенными вечно туплю. Откуда что берется. Постою, послушаю. Может, ума наберусь.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
26.07.2022 16:41:40
средневзвешенная цена - это средняя цена, рассчитанная как арифметическое среднее. ------------ т е складываете все цены всех сделок и делите на число сделок. ------------------ Так как Вы считает не все сразу а по частям, то ранее рассчитанное вы снова восстанавливаете и снова все считаете для этого каждый раз все пересчитываете к новому количеству. ----------------- Но суть результата - сумму всех цен сделок делите на число сделок. ------------------------ Знаний в объеме ЦПШ или 4 классов начальной школы достаточно. --------------------------- Надо знать всего две арифметические операции -сложить и поделить (любимые операции финансистов) операции - отнять и приумножить (любимые фискальщиков) знать не обязательно.
.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 26.07.2022
26.07.2022 17:02:24
Цитата
nikolz написал: средневзвешенная цена - это средняя цена, рассчитанная как арифметическое среднее. ------------ т е складываете все цены всех сделок и делите на число сделок. ------------------ Так как Вы считает не все сразу а по частям, то ранее рассчитанное вы снова восстанавливаете и снова все считаете для этого каждый раз все пересчитываете к новому количеству. ----------------- Но суть результата - сумму всех цен сделок делите на число сделок. ------------------------ Знаний в объеме ЦПШ или 4 классов начальной школы достаточно. --------------------------- Надо знать всего две арифметические операции -сложить и поделить (любимые операции финансистов) операции - отнять и приумножить (любимые фискальщиков) знать не обязательно.
.
Спасибо за ответ, но если честно, всю жизнь думал что среднее арифметическое и средневзвешенное это немного разные вещи. привела формулу для средневзвешенного и это не среднее арифметическое. Я полностью с ней согласен. Отличия лучше всего показать на примере. Одна акция по 100 рублей и 10 акций по 10 рублей дают среднее арифметическое в 55 рублей за акцию. В то же время, одна акция по 100 рублей и 10 акций по 10 рублей дают средневзвешенное примерно в 18,18 рублей за акцию. В этом примере дешевых акций больше и вес их в среднем больше. Вот и требуется средневзвешенное. Это на уровне моей ЦПШ. Если в чем-то не прав, уважаемый nikolz, поправьте. =)
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 26.07.2022
26.07.2022 17:09:48
, пишет
------------ т е складываете все цены всех сделок и делите на число сделок. ------------------
Так средневзвешенное и считается. В моем эксперименте с тремя облигациями Сбера считаю: (96,4 + 96,4 + 96,98)/3 = 96,59, но не 96,66 (которые рассчитал мне QUIK). Вопрос остается открытым. =)
написал: средневзвешенная цена - это средняя цена, рассчитанная как арифметическое среднее. ------------ т е складываете все цены всех сделок и делите на число сделок. ------------------ Так как Вы считает не все сразу а по частям, то ранее рассчитанное вы снова восстанавливаете и снова все считаете для этого каждый раз все пересчитываете к новому количеству. ----------------- Но суть результата - сумму всех цен сделок делите на число сделок. ------------------------ Знаний в объеме ЦПШ или 4 классов начальной школы достаточно. --------------------------- Надо знать всего две арифметические операции -сложить и поделить (любимые операции финансистов) операции - отнять и приумножить (любимые фискальщиков) знать не обязательно.
.
Спасибо за ответ, но если честно, всю жизнь думал что среднее арифметическое и средневзвешенное это немного разные вещи. привела формулу для средневзвешенного и это не среднее арифметическое. Я полностью с ней согласен. Отличия лучше всего показать на примере. Одна акция по 100 рублей и 10 акций по 10 рублей дают среднее арифметическое в 55 рублей за акцию. В то же время, одна акция по 100 рублей и 10 акций по 10 рублей дают средневзвешенное примерно в 18,18 рублей за акцию. В этом примере дешевых акций больше и вес их в среднем больше. Вот и требуется средневзвешенное. Это на уровне моей ЦПШ. Если в чем-то не прав, уважаемый nikolz, поправьте. =)
написал: средневзвешенная цена - это средняя цена, рассчитанная как арифметическое среднее. ------------ т е складываете все цены всех сделок и делите на число сделок. ------------------ Так как Вы считает не все сразу а по частям, то ранее рассчитанное вы снова восстанавливаете и снова все считаете для этого каждый раз все пересчитываете к новому количеству. ----------------- Но суть результата - сумму всех цен сделок делите на число сделок. ------------------------ Знаний в объеме ЦПШ или 4 классов начальной школы достаточно. --------------------------- Надо знать всего две арифметические операции -сложить и поделить (любимые операции финансистов) операции - отнять и приумножить (любимые фискальщиков) знать не обязательно.
.
Спасибо за ответ, но если честно, всю жизнь думал что среднее арифметическое и средневзвешенное это немного разные вещи. привела формулу для средневзвешенного и это не среднее арифметическое. Я полностью с ней согласен. Отличия лучше всего показать на примере. Одна акция по 100 рублей и 10 акций по 10 рублей дают среднее арифметическое в 55 рублей за акцию. В то же время, одна акция по 100 рублей и 10 акций по 10 рублей дают средневзвешенное примерно в 18,18 рублей за акцию. В этом примере дешевых акций больше и вес их в среднем больше. Вот и требуется средневзвешенное. Это на уровне моей ЦПШ. Если в чем-то не прав, уважаемый nikolz, поправьте. =)
чтобы понять , кто прав рассмотрим следующий пример: Совершено 3 сделки: 3 акции по 1 руб , 3 акции по 3 руб , и 6 акций по 4 руб по моему мнению средневзвешенная цена считается так: (1*3+3*3+4*6)/(3+3+6)=3 рубля. ------------------------ Я прав или нет? Ответ на этот вопрос очень простой. В таких случаях я говорю буратинам и чайникам - Читайте документацию. ----------------- Читаем? Угу. ---------------- Вот выдержка из документов биржи по этому вопросу:
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 26.07.2022
27.07.2022 04:39:29
nikolz, ------------------------ Я прав или нет? ------------------------ Да, прав, прав. Расчет тут абсолютно верен. Давайте больше формулу расчета средневзвешенного значения не обсуждать. Мы говорим об одном и том же. =) Проблема в том, что не сходятся эти расчеты со значениями в QUIK. Я всё про свой пример. Две облигации по 96,4 и одна по 96,98 (96,4*2 + 96,98)/3 = 96,59, но не 96,66 (которые рассчитал мне QUIK). Вот в чем вопрос. И вот еще: "если по итогам торгового дня Средневзвешенная цена не была рассчитана, она не приравнивается к Средневзвешенной цене предыдущего торгового дня" Это еще как понимать? Вчера я купил акции и рассчитал Средневзвешенную цену, а сегодня не покупал и уже не могу оперировать вчерашним значением ...
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
27.07.2022 11:54:40
Цитата
Евгений Васильевич написал: nikolz, ------------------------ Я прав или нет? ------------------------ Да, прав, прав. Расчет тут абсолютно верен. Давайте больше формулу расчета средневзвешенного значения не обсуждать. Мы говорим об одном и том же. =) Проблема в том, что не сходятся эти расчеты со значениями в QUIK. Я всё про свой пример. Две облигации по 96,4 и одна по 96,98 (96,4*2 + 96,98)/3 = 96,59, но не 96,66 (которые рассчитал мне QUIK). Вот в чем вопрос. И вот еще: "если по итогам торгового дня Средневзвешенная цена не была рассчитана, она не приравнивается к Средневзвешенной цене предыдущего торгового дня" Это еще как понимать? Вчера я купил акции и рассчитал Средневзвешенную цену, а сегодня не покупал и уже не могу оперировать вчерашним значением ...
Судя по документу, средневзвешенная цена рассчитывается на торговый день. --------------------------- Если Вы хотите учитывать предыдущие расчеты, то делайте это своими руками. Очевидно это связано с тем, что биржа не хранит историю Ваших сделок. Поэтому у биржи нет возможности пересчитать цену с учетом истории. --------------------------------------------- Но разработчики квика могут это допилить при желании. -------------------- Про покупку Вами облигаций сказать ничего невозможно , так как надо видеть реальные данные сделок, а не то, что "вчера коза сказала". ------------------------ Телепатии не обучен, а гадать нет желания.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
27.07.2022 12:03:34
, И на вашей улице будет праздник. если использовать правило, "когда все сломал, то читай инструкцию", то Вот что пишет для Вас биржа: ======================================== Ценовые показатели на Фондовом рынке Московской Биржи
Особенности порядка расчета ценовых показателей
Особенности расчета ценовых показателей для инструментов, сделки с которыми могут заключаться в разных валютах
Если сделки с ценными бумагами заключаются в нескольких валютах, то осуществляется пересчет в рубли по курсу Банка России на дату заключения сделки.
Для облигаций цена сделок выражается в % от номинальной стоимости облигации
Попробуйте пересчитать цену Ваших облигаций и затем средневзвешенную. ------------------ Как говориться в Уставе КА: "О выполнении доложить"
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
27.07.2022 12:09:04
вообще-то
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
27.07.2022 12:10:59
Евгений Васильевич, Возможно , что это средневзвешенная цена для облигаций на рынке, а не для вашей покупки.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
27.07.2022 12:14:15
Евгений Васильевич, waprice - транслируется биржей и это цена на бирже всех сделок. ------------------ В вашем случае, средняя цена Вашей покупки 96,59, говорит, что вы купили ниже средней по рынку 96,66. С чем Вас и поздравляю.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
27.07.2022 12:17:28
Евгений Васильевич, но возможно, что вы не учли комиссионные сборы брокера и биржи и в итоге получите среднюю 96,66 -------------------- К сожалению, а этим показателем вообще не заморачиваюсь. поэтому не удержался от "погадать" ================ Мой совет, оцениваете успешность сделок по количеству денег на счете.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 26.07.2022
27.07.2022 13:34:11
Цитата
nikolz написал: Евгений Васильевич, но возможно, что вы не учли комиссионные сборы брокера и биржи и в итоге получите среднюю 96,66 -------------------- К сожалению, а этим показателем вообще не заморачиваюсь. поэтому не удержался от "погадать" ================ Мой совет, оцениваете успешность сделок по количеству денег на счете.
Комиссии брокера и биржи комбинировал в различных вариантах все равно значение из QUIK не получается. "Мой совет, оцениваете успешность сделок по количеству денег на счете." - с этим согласен. Просто любопытно понимать что к чему. Надеюсь на понимание в этом вопросе. =) "waprice - транслируется биржей и это цена на бирже всех сделок" - это могло бы всё объяснить. Если есть возможность киньте пожалуйста ссылку на какой-нибудь официальный документ от QUIK или биржи.Не догоняю тут маленько. Если waprice - это средняя цена сделок на бирже, то почему она отличается от значения в колонке "оценка". Сейчас оценка моих трех облигаций 2 927,37 это 975,79 за бумагу, а Среденев. цена длинных позиций по прежнему 96,663333.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
27.07.2022 17:18:03
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
27.07.2022 17:18:35
QUIK clients support
Сообщений: Регистрация: 14.02.2022
08.08.2022 11:19:04
Цитата
Евгений Васильевич написал: Провожу вот такой эксперимент. Покупаю две облигации Сбера по 96.4%, т.е. по 964 руб./шт., НКД 20.08, комиссия брокера 1,16, комиссия биржи 0,24. Через пару дней. Покупаю одну такую же облигацию Сбера уже по 96.98%, т.е. по 969,8 руб./шт., НКД 10,19, комиссия брокера 0,58, комиссия биржи 0,12. Все значения скопированы из отчета брокера. По итогу в QUIK в таблице Купить/Продать отражается Средневзвешенная цена длинных позиций 96,663333 это в %, в рублях 966,63 Как это число может получиться из исходных данных? При самостоятельном расчете: без комиссий и без НКД 965,93; (мало) без НКД, но с комиссией биржи 966,13; (мало) без НКД, но с комиссией брокера 966,9; (уже много) с включением всех комиссий и НКД в стоимость получается 983,88; (много) без комиссий, но с включением НКД 982,72; (много) с НКД и комиссией биржи 982,91; (много) Как же понимать значение 96,663333 в QUIK? Откуда оно взялось? Что это за среднее взвешенное?
Добрый день,
Для начала продублируем методику расчета средневзвешенной цены:
СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА = Р1 х Х1 + Р2 х Х2 + ... + РN х ХN, где
Х1, Х2 ... ХN - цены, по которым приобретались акции в течение дня. Р1, Р2, ... РN - веса акций, приобретенных по соответствующим ценам. Вес акций, приобретенных по определенной цене, определяется как отношение числа акций, приобретенных по определенной цене, к общему числу приобретенных акций.
Пример расчета средневзвешенной цены. Пусть за торговый день было зарегистрировано приобретение 1000 акций. Из них: 200 акций по цене 1000 рублей за акцию, с весом 200/1000, 300 акций по цене 2000 рублей за акцию, с весом 300/1000, 500 акций по цене 3000 рублей за акцию, с весом 500/1000. Подставляя числовые значения в формулу средневзвешенной цены,получим: СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА = 1000 руб. х 200/1000 + 2000 руб. х х 300/1000 + 3000 руб. х 500/1000 = 2300 руб.
Средневзвешенная цена приобретения позиции учитывает только имеющуюся текущую позицию. При изменении направления позиции (с Лонга на шорт и наоборот) новая цена становится равной цене сделки, которая привела к смене направления, и далее перерассчитывается с учётом производимых операций.
К сожалению, для разбора конкретного примера необходимы полные данные. Просьба написать нам на почту так как для анализа понадобится дополнительная информация.
