Тестирование стратегий

Страницы: 1
RSS
Тестирование стратегий, Возможность тестирования
 
Существует ли техническая возможность тестированния стратегий на исторических данных, как например на MetaTrader или S#Terminal? Заранее спасибо за ответ  
 
Здравствуйте, Михаил.
К сожалению, на данный момент в терминале QUIK такого функционала нет.
QUIK clients support
 
А в целом предпологается создание такой возможности?
 
Можем зарегистрировать пожелание на добавление такого функционала. Регистрируем?
QUIK clients support
 
да было бы интересно если бы такая возможность появилась, и интересно было бы как она будет реализована
 
Цитата
Михаил написал:
да было бы интересно если бы такая возможность появилась, и интересно было бы как она будет реализована
Вряд ли такая возможность появится.

Мне кажется это должен быть целый фреймворк на луа. С использованием которого можно было бы писать скрипты. И скрипт, под контролем фреймворка, выполнялся бы в двух режимах: тест и торговля.
В режиме теста, либо симуляция сделок с фиксацией результата, либо прогон по закачанной истории.
Ну а в режиме торгов - реальные сделки.

Но основная проблема, которая мне видится в прогоне истории, в том что невозможно симулировать все события на которые затачиваются скрипты. Либо придется сильно ограничить набор входных данных, что сильно ограничивает возможности тестирования да и разработки скриптов вообще.


В режиме симуляции сделок таких проблем нет, но для этого и фреймворк не нужен. Достаточно просто в функции подачи заявки вместо транзакции фиксировать событие в лог, ну и за ценой следить.
 
Добрый день. Подскажите, в каком статусе сейчас заявка на тестирование стратегий, уже приступили? Какие сроки выполнения? Ввиду темы https://forum.quik.ru/messages/forum14/message43085/topic5191/?result=reply#message43085 было бы крайне актуально, т.к. два дня разбирался с простой, как оказалось, ошибкой! Мало того, что код чужой, так в добавок тестить нужно только на живом рынке. Это довольно сложно по ряду обстоятельств: работа днем, риск живыми деньгами, ожидание даже самого минимального сигнала от 15 минут (такая стратегия). Было бы тестирование - стало бы намного веселее! Интересуют сроки, т.к. эта вещь очень нужная и, если вы ее не делаете, тогда мне будет смысл сделать свой вариант, хотя бы на первое время. Хочу понять стоит ли мне тратить на это ресурсы.
 
Здравствуйте!
Мы повторно зарегистрировали пожелание. Мы постараемся рассмотреть его и сообщить Вам результаты анализа.  Впоследствии, по результатам анализа, будет приниматься решение о  реализации пожелания в будущих версиях ПО.
QUIK clients support
 
Здравствуйте, есть ли прогресс за полтора года?
 
Yfyfycyf, добрый день!

Данное пожелание еще находится на стадии рассмотрения.
Как только появится какая-либо информация, мы сообщим ее в данной теме.
 
Примите еще одно пожелание по тестированию стратегий.
Сам тестер стратегий у меня давно написан, но остался вопрос в исторических данных для него.

Так вот хотелось бы иметь возможность работать и историческими данными инструментов утративших актуальность.
Поясню.
Работаю с фьючерсами, на данный момент актуален SiU1.
А мне хочется протестировать мою стратегию на более старых инструментах, например SiH1 и SiM1
Как я понимаю исторические данные по инструментам лежат в терминале в папке archive.
У меня например имеются файлы SPBFUT_SiH1_60.dat и SPBFUT_SiM1_60.dat ну и некоторые другие

На данный момент, если я пытаюсь обратиться через CreateDataSource к SiH1, то получаю ошибку "SiH1 - unknown sec code."
Так вот хотелось бы иметь возможность обращаться из скрипта к вышедшим из оборота инструментам.
Все данные то имеются у меня имеются.

Решение вижу в добавлении необязательного параметра в функцию CreateDataSource,
при установке которого данные будут напрямую браться из архивного файла с историческими данными игнорируя запрос инструмента у сервера и не проверяя его актуальность.
 
Добрый день.

Если делать склейки инструментов при экспирации? Данные будут склеиваться, правда имя инструмента будет новое, но исторические данные получить сможете.
Или такой вариант не удобен?
 
Цитата
Egor Zaytsev написал:
Добрый день.

Если делать склейки инструментов при экспирации? Данные будут склеиваться, правда имя инструмента будет новое, но исторические данные получить сможете.
Или такой вариант не удобен?
Такой вариант очень неудобен.

Может все же рассмотрите озвученное мной предложение?

Каждый при желании может написать свой тестер стратегий.
Но на данный момент нет возможности получить доступ к историческим данным, однако исторические данные у многих имеются в папке archives терминала.
Разве не логично бы было дать способ доступа к ним?
 
Цитата
BlaZed написал:
Цитата
Egor Zaytsev написал:
Добрый день.

Если делать склейки инструментов при экспирации? Данные будут склеиваться, правда имя инструмента будет новое, но исторические данные получить сможете.
Или такой вариант не удобен?
Такой вариант очень неудобен.

Может все же рассмотрите озвученное мной предложение?

Каждый при желании может написать свой тестер стратегий.
Но на данный момент нет возможности получить доступ к историческим данным, однако исторические данные у многих имеются в папке archives терминала.
Разве не логично бы было дать способ доступа к ним?
Все не так уж сумрачно вблизи...
Рассказываю свой опыт:
---------------------
Вариант 1:
1)  Изучаем Lua
2) Берем  редактор текста Scite. Этот редактор написан на LUA и на нем легко запускать на исполнение скрипты на LUA
3) Исторические данные за любой период и с любым таймом качаем с сайта финам  или выводим  из терминала КВИК в файлы
4) Пишем  свой тестер на ЛУА в Scite и тестируем свои стратегии сколько душе угодно и на любой истории.
-------------------------
Вариант 2:
Пишем для терминала КВИК индикатор и в не вставляем режим тестирования и оптимизации
Тестируем на данных, которые в КВИК.
------------------------
Вариант 3:
1) Берем пакет R, так как это бесплатно.Изучаем его язык.
2) Пишем скрипт который скачивает историю с бесплатных сайтов котировок
3) Пишем свой тестировщик в R используя любые библиотеки обработки big data.
-----------------
Вариант 4:
Используем бесплатный сервер в облаке и делаем все на нем.
=================  
Это лучше и быстрее, чем канючить халяву на этом форуме.
 
Цитата
nikolz написал:
Вариант 1:
Вариант 2:
Вариант 3:
Вариант 4:
На счет ваших вариантов, вот к чему вы их мне писали?
Я же не спрашивал как можно протестировать стратегию, это я и так умею и делаю.

Цитата
nikolz написал:
Это лучше и быстрее, чем канючить халяву на этом форуме.
Вы считаете что делать предложение по улучшению функционала ПО это "канючить халяву"?

Но я хочу теститировать в квике на исторических данных, раз уж приходится в нем работать.
 
Цитата
BlaZed написал:
Цитата
Egor Zaytsev написал:
Добрый день.

Если делать склейки инструментов при экспирации? Данные будут склеиваться, правда имя инструмента будет новое, но исторические данные получить сможете.
Или такой вариант не удобен?
Такой вариант очень неудобен.

Может все же рассмотрите озвученное мной предложение?

Каждый при желании может написать свой тестер стратегий.
Но на данный момент нет возможности получить доступ к историческим данным, однако исторические данные у многих имеются в папке archives терминала.
Разве не логично бы было дать способ доступа к ним?
Дело в том,что описание инструментов засылает биржа, после экспирации старый контракт шлюз с биржи уже не получает и транслировать на сервер нечего.

Но брокер может решить Вашу задачу, на стороне сервера QUIK есть решение, которое поможет Вам получать с сервера описание экспирированных фьючерсов.
 
Цитата
Egor Zaytsev написал:
Дело в том,что описание инструментов засылает биржа, после экспирации старый контракт шлюз с биржи уже не получает и транслировать на сервер нечего.
Егор, вы толи прикалываетесь, толи не читали мое сообщение
Еще раз прочтите пожалуйста https://forum.quik.ru/messages/forum1/message57397/topic4454/#message57397
То что вы выше пишете и так очевидно, но вопрос то был же совершенно не об этом.

Цитата
Egor Zaytsev написал:
Но брокер может решить Вашу задачу, на стороне сервера QUIK есть решение, которое поможет Вам получать с сервера описание экспирированных фьючерсов
Вы предлагаете запрашивать вручную у брокера данные по инструментам которые и так уже имеются у пользователя и меняться не будут никогда?
Если я вас правильно понял, то решение, думаю, рабочее, но ведь не логичное.

Давайте еще раз и медленно
1) В терминале имеются исторические данные по инструментам
2) Обратиться к ним нет возможности
3) Прошу дать возможность работать с этими данными
4) Я даже предложил способ как это сделать
 
https://forum.quik.ru/messages/forum1/message28436/topic2638/#message28436
Я не могу быть заинтересован в устранении ошибок в чужом ПО больше, чем его разработчик.
 
Цитата
BlaZed написал:
1) В терминале имеются исторические данные по инструментам
, но нет справочников, о чем выше
Цитата
Egor Zaytsev написал:
описание инструментов засылает биржа
Это он про вот эти вот все шаги цены, точность и прочее. То есть взять данные из архива квик может, он не знает, что эти все циферки обозначают, поскольку каждый день грузит новые справочники с сервера, а там выбывших уже нет. И далее Егор пишет, что ежли брокер сделает некие телодвижения, на его стороне справочники выбывших инструментов могут сохраняться уже сейчас и, соответственно, приезжать на клиенты.
 
Anton, если вы загляните в таблицу securities, то найдёте там все справочники.
У меня, к примеру, в ней есть инструменты с датой экспирации 20200731
Я не могу быть заинтересован в устранении ошибок в чужом ПО больше, чем его разработчик.
 
Цитата
Старатель написал:
У меня, к примеру, в ней есть инструменты с датой экспирации 20200731
И датасорец не создается по ним?
 
Цитата
Anton написал:
Это он про вот эти вот все шаги цены, точность и прочее.
Для построения графика из всего справочника используется только шаг цены. В QMinEditor шаг цены вручную задается без всяких справочников.
Для датасорца нужны только цена, объем и время - это всё есть в бинарниках в archive.

Цитата
Anton написал:
И датасорец не создается по ним?
Нет. Но без самого графика датасорец мне и не нужен - в скрипт данные могу прочитать и из файла.
Я не могу быть заинтересован в устранении ошибок в чужом ПО больше, чем его разработчик.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх