Клиентский портфель

Страницы: 1
RSS
Клиентский портфель, Помогите разобраться со значением полей в таблице "клиентский портфель"
 
Всем привет!

Помогите, пожалуйста, разобраться со значением полей в таблице "клиентский портфель" и "таблица лимитов по денежным средствам".

В таблице "клиентский портфель" интересуют поля:

Мин. маржа
Нач. маржа
Скор. маржа
УДС
Входящие активы

Поделитесь, пожалуйста, кратким описанием к этим полям, что означают, как формируются?

В таблице "лимиты по денежным средствам" интересуют поля "заблокировано" и "доступно". Что означают, как формируются?

Если возможно, на примере моего портфеля:

 
 
Добрый день.

Поля Минимальная, начальная и скорректированная маржа вычисляются по формулам в соответствии с указанием Банка  России от 18.04.2014 N 3234-У.
Формулы расчета можете найти в документе. Данные значения рассчитываются из активов клиента и настроенных показателей риска Вашим брокером.
Параметр УДС - это уровень достаточности средств. Может принимать значения от «-9.99» до «9.99. Показатели в Вашем портфеле говорят о том, что средств достаточно. Если УДС < 1 это означает близость к закрытию позиций, если УДС < 0 – принудительное закрытие.
Параметр "Входящие активы" это ваш входящий остаток по деньгам на утро плюс оценка ваших активов по ценам закрытия предыдущей торговой сессии.
По таблице лимитов по денежным средствам. Поле  "Заблокировано" это сумма средств, заблокированная под исполнение ваших заявок.
Поле это сумма средств доступная Вам для заявок на покупку. Рассчитывается вычитаем заблокированных средств из остатка.
Например по вашему портфелю, 17060 - 8625 = 8435 доступная сумма средств под заявки.
 
Анастасия, спасибо за помощь! Доступные средства отображаются с учетом плеча, правильно понимаю?
 
Цитата
Вячеслав Некрасов написал:
Анастасия, спасибо за помощь! Доступные средства отображаются с учетом плеча, правильно понимаю?
Доступные средства  это сумма собственных и заемных средств за вычетом блокировки под заявки.
В зависимости от типа ведения позиции по разному применяется значение плеча. Тип ведения позиции Вы можете посмотреть в колонке "Тип клиента" клиентского портфеля.
  • «МЛ» – используется схема ведения позиции «по плечу»;
  • «МП» – используется схема ведения позиции «по плечу»;
  • «МОП» – используется схема ведения позиции «лимит на открытую позицию»;
  • «МД» – используется схема ведения позиции «по дисконтам».
Плечо:
Для клиентов типа «МЛ»: определяет отношение «Входящего лимита» к «Входящим активам».  
Для клиентов типа «МП»: явно заданный коэффициент плеча.
Для клиентов  типа «МД» плечо определяет идентификатор шаблона маржинальных настроек, определяемых брокером.
 
Благодарю за помощь, Анастасия!
 
Добрый день,  у меня в поле "Тип клиента" стоит "C". Это куда относится?

Спасибо.
 
Цитата
Kolossi написал:
Добрый день,  у меня в поле "Тип клиента" стоит "C". Это куда относится?

Спасибо.
Добрый день.

«C» – используется схема ведения позиций «срочный рынок». Для клиентов срочного  рынка без единой денежной позиции.
 
добрый день, может что не понимаю, но при покупке акций в таблице цена приобретения цена акции изменяется на большую стоимость, но даже с учетом комиссии это слишком большое изменение, подскажите, пжл. почему так?
 
Здравствуйте, Штон.
Правильно понимаем, что речь идёт о таблице "позиции по инструментам", параметре "цена приобретения"? Данный параметр представляет из себя средневзвешенную цену приобретения, которая учитывает все Ваши сделки по данному инструменту, совершённые в течении торгового дня. Результаты предыдущих торговых сессии учитываются брокером и загружаются в начале каждого нового дня.
Сообщите пожалуйста конкретные (точные, либо примерные) числовые данные для оценки того, насколько существенными оказалось отклонение новой цены приобретения от ожидаемой:
  • цена приобретения до покупки
  • цена приобретения после покупки
  • позиции по инструменту до покупки
  • количество купленных лот
  • цена, по которой была заключена сделка на покупку, после которой произошёл некорректный расчёт.
 
Цитата
Andrey Bezrukov написал:
Здравствуйте, Штон.
Правильно понимаем, что речь идёт о таблице "позиции по инструментам", параметре "цена приобретения"? Данный параметр представляет из себя средневзвешенную цену приобретения, которая учитывает все Ваши сделки по данному инструменту, совершённые в течении торгового дня. Результаты предыдущих торговых сессии учитываются брокером и загружаются в начале каждого нового дня.
Сообщите пожалуйста конкретные (точные, либо примерные) числовые данные для оценки того, насколько существенными оказалось отклонение новой цены приобретения от ожидаемой:
 цена приобретения до покупки
 цена приобретения после покупки
 позиции по инструменту до покупки
 количество купленных лот
 цена, по которой была заключена сделка на покупку, после которой произошёл некорректный расчёт.
 
спасибо за ответ, вот в цифрах...20.09.19 куплено 430 акций по 144,70 (комиссия 185,00) покупка 200 акций и 230 в течении 5 минут по одной цене , но в "таблице лимитов по бумагам" цена приобретения 145,14 и в состоянии счета 145,14 балансовая цена, но  в отчете брокера все правильно, и такое по всем бумагам, по другой акции если купила по 973 то показывает цену приобретения 976
 
Штон,
Напишите, пожалуйста, нам quiksupport@arqatech.com. В письме пришлите, пожалуйста, архив Вашего терминала без файлов ключа *.txk, но со всеми файлами *.dat, *.log, *.wnd и предлагаемый брокером отчёт брокера.

При подготовке архива - воспроизведите описываемую ситуацию. Например, зафиксируйте текущую цену приобретения и позицию по инструменту, при очередной покупке - зафиксируйте цену, количество приобретённых акций (с учётом лотности) и комиссию, а также рассчитанную цену приобретения. Если будет иметь место расхождение расчётов и ожиданий - разорвите соединение с сервером, закройте терминал. Создайте его копию, из которой удалите файлы ключа. Создайте архив полученного каталога. Также, запросите у брокера отчёт по транзакциям за период заключения сделок.

Полученные архив терминала и отчёт брокера - просим предоставить нам для разбора ситуации. Также в письме просим указать зафиксированную информацию по бумаге, исходя из которой Вы сделали вывод о некорректном расчёте, а также назовите саму бумагу, с которой Вы наблюдаете такое поведение.
 
Таблица Клиентский портфель
получаем значения из QUIK функциями getPortfolioInfo(args) and getPortfolioInfoEx(args)

1. интересует значение поля client_type
   - в qlua.chm  - STRING (6.jpg)
   - info.chm  - enum ... (3.jpg), причем перечисляемые значения соответствуют полю is_leverage in getPortfolioInfo(args)  (4.jpg)
   - при выводе в debug таблицы имеем, что is_leverage - пустое текстовое поле (7.jpg), а client_type имеет числовое значение (8.jpg)
   - вопросы:
          1. чему соответствуют числа поля client_type, нумерация начинается с 0 или 1
          2. чоответствет ли полу is_leverage описанному в qlua.chm

2. Поля fut_rate_asset and fut_rate_asset_open (портфели для рынка фортс - фьючерсы и опционы) - почему такие большие числа 1.0e+50 (10.jpg)

Q
 
Здравствуйте, QApplication.

1. Параметр client_type, возвращаемый функцией getPortfolioInfoEx и is_leverage, возвращаемый функцией getPortfolioInfo оба отражают тип клиента, но client_type представлен числом, а is_leverage - строкой. Они сопоставляются между собой следующим образом:
0 - "" (пусто) - используется схема ведения позиции "по лимитам"
1 - "МЛ"
2 - "МП"
3 - "МОП"
4 - "МД"
5 - "МД+"
10 - "С"

2. Параметры fut_rate_asset и fut_rate_asset_open рассчитываются как отношение суммы активов на срочном рынке (fut_asset) к Текущей чистой позиции (used_lim_open_pos) и ГО поз. (go_for_positions) соответственно.
Из Ваших снимков экрана видно, что used_lim_open_pos у Вас равен 0, что, наиболее вероятно, приводит к такому результату (деление на ноль).
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх