VPM (Все сообщения пользователя)

Лександр,  Ни чего не понял что Вы хотели сказать, Вы уходите от ответов на вопросы, пишите какую то ахинею, за чем?
Я же пишу что маркетмейкер - это юридическое лицо, у нее есть отделы аналитиков, программистов, трейдеров и т.д. заключает договор с биржей (почитайте на сайте ММВБ) , ни кто там на кнопки не жмет,
они пишут свои алгоритмы и торгуют, достаточно по жестким правилам.

Лександр, Ну если Вы были внимательней и прочитали с начало до конца, то поняли что я описал два подхода, две торговых стратегии, которые себе пишу, более того хочу чтоб программа переключалась между ними и еще другими. А то что Вас смущает сейчас торгую руками, позволяет средне срок торговать.

А вот Ваше это мне не понятно Кем? Когда? Почему? Как? ...

То о чем я здесь излагаю похоже для многих инсайд.

nikolz,  Вы правильно подметили (есть рынки где даже ретейлу платят, за то что стоят против рынка с какой - то периодичность), но одной комиссией штат в 100 и более интеллектуалов
выпускников физматов и физтехов не прокормишь. А у собственников вообще амбиции.

Лександр, А что Вас здесь смутило? Не какого инсайда не раскрываю, говорю про вещи широко известные (Ну точно не секретные)

Другой подход можно сформулировать так:
1) Каждому действию есть своя причина;
2) На каждое действие есть противодействие.

Если рынок развернули значить была причина, а что значить рынок развернули?
Один из подходов слом структуры, другой смена скорости изменения в лини тренда и др,
нахождение разворотных точек, еще не означает смену тенденции, это может быть коррекция в рамках тренда (пошумел Маркетмейкер)

Пару слов про институт Маркет мейкерства - это не какие то злодеи, это компании призванные формировать рынок (та самая "невидимая рука рынка"),
первоочередными задачами которых является накачка ликвидностью рынка и меж рыночный арбитраж. Задачей любой коммерческой компании является получение прибыли.
Отсюда промежуточные выводы Маркетмейкер (ММ) - это противоположная сторона нашей сделки; Это их бизнес.
Задача данного подхода, найти следы участия ММ в рынке, и встать на его сторону, задача ММ сбросить лишних пассажиров (получить максимальный доход).

Если цена достигла какого то максимума или минимума и остановилась - была причина!
Усредняя High, Low, мы оцениваем причины откидывая шум (и это одна из причин "дурного тона" усреднения по ценам последней сделки (last) или ценам закрытия (close)).
Получаем уровни сопротивления и поддержки и можем судить причину приведшую к этим задержкам.

Описывая и публикуя свой подход в алгоритмической торговле на данном форуме, в основном натыкаешься на не понимание, о чем вообще идет речь.
Хочу немного расширить видение на торговые стратегии, которые я формализую в своих алгоритмах. Кому это не нужно просто не читайте, пропустите ряд постов на эту тему.
Суть: Никола Тесла утверждал, что для понимание процессов происходящих, нужно научиться мыслить  (Частота, Фаза, Амплитуда) форма Волны,
для простоты понимания синусоида из школьной программы.

Обо всем и по порядку!

Свой подход в области волнового анализа, для понимания поведения рынка и построении модели я заимствовал из работ Джон Эхлерс.
То что мы видим на графиках - поведение цены, как функция от времени, или колебательный процесс. Чтобы описать колебательные процессы, используют 6 характеристик (амплитуда, период, частота, циклическая частота, фаза, начальная фаза) ну и пожалуй еще сдвиг по фазе.

Чувствую что меня сейчас "закидают помидорами", но не сказать про это, значить не сказать ни чего.
Модель я не буду пересказывать, кому интересно она хорошо описана в работах Джон Эхлерс, скажу лишь для чего это в трейдинге.

Model = Trend + Cycle + Noise;

Подход заключается в выделении 2 режимов торговли:
1) Trend, ну здесь все понятно, определи тенденцию любым способом (те предполагаем, что это движение будет продолжаться еще какое то время)
2) Cycle - поиск разворотных точек (разные осцилляторы).
3) Noise - шум, или та компонента, которую отбрасываем при рассмотрении гипотезы.

Так как интересует внутри дневная торговля, интерес представляет компонент Cycle,
один пример я приводил (Channel_PDF_Ehlers() Выведение торговой стратегии от функции распределения вероятности (Джон Эхлерс)) моей реализации. "В приведённом примере, торговая стратегия, основана (не на событии) на предсказании возвращения назад к норме (к своей средней), после выявленного маловероятного события "черного лебедя"."

Опишу момент который не обсуждался, немного был затронут TGB,  (не знаком с моделью, могу только предполагать).

Если посмотреть на толстую голубую линию - это ответ самой функции, то можно заметить, как она хорошо описывает поведение цены и находится в нормированной области.
Одно  это позволяет на переходить от плоскости, к частно - фазовым характеристикам (частота, фаза, амплитуда). Для простоты понимания синусоида.

Хотел как проще получилось как всегда.

Лександр,  Не знаю что Вы хотели этим продемонстрировать, не могу судить про вес ваши сделки, но вот последняя eurusd знакома? Торговал!

Сделка то так себе, если не сказать больше, в сентябре открыли Шорт  от тех уровней где уже нужно набирать позицию в лонг, в ноябре закрываетесь где нужно добирать,
при Вашем то периоде удержания.
Да и сделки то все на деньгах (количестве в сделке) , а каком тут менеджменте говорить можно? Тут только можно говорить про миллионеров которых Вы сделали.

Да и обсуждаем мы другие вещи!

Владимир,  Время свободное вот и активность.

Glukator,  Вы что угодно и куда угодно можете класть, и даже объявлять не нужно об этом,
Я Вам привел пример против кого Ваша схема будет торговать. Ничего не впихиваю,  а изложил свое видение,
А какой момент сказал, что Вам нужны квартальные уровни? В каждой сделке есть вторая сторона этой сделки - Маркетмейкер, а его описывал в своем примере.  

Лександр, Я не программист, с ходить могу куда угодно, сижу перед монитором сейчас и общаюсь с Вами  есть время доделать свою программу.
То что я описывал принципиальная схема, то как строю гипотезу тоже написал, где смотреть тоже написал!  

Ну смотрите, есть некое у нас расхождение в понимании, я Вам предложил отказаться от терминологии, которую используете и вернуться к классике.
Там где просадка = просадке, а отскок отскоку, Либо нужно уточнять что от чего скачет.
У Вас я запутался окончательно, давайте я поясню что хотел сказать:Тенденция недельная вниз, изменения цены в течении дня на 2% пробит квартальный уровень поддержки - это сигнал для набора позиции  в шорт! Это некий сценарий для крупного участника, а Вы получается играете против и ждете свой отскок я так понимаю средней.
 

Ну смотрите 1) я не сижу и не жду когда мой стоп сработает (Это не стоп лос брокера) это мой уровень где я принимаю решения алгоритмическая заявка,
2) Если случилось такое и я закрыл позицию:
Вариант 1 Если моя гипотеза на сделку жива, я просто перезайду
Вариант 2 Если моя гипотеза померла, ищу новую сделку, а про эту забыл (Так как RR >= 3 что позволяет счету расти по сложному проценту)

Акция это имущественное право, фьючерс это спор какой будет цена в будущем на эту акцию (или актив). Не понимая природу тяжело формализовать торговые подходы.
Циклы существуют везде это колебательный процесс, я же говорю о том что мы торгуем цикл или тренд сколько держим позицию, а про мой подход 18 листов данной ветки.
Но я Вас просил, Вашими подходами поделиться что торгуете и как идеями?

Скука это не то понятие которым оперируем, да для отладки я тоже пользуюсь быстрыми тайм фреймами, но это для отладки.

Я не очень разбирался в Ваше механике, но стратегия мне знакома, хочу сказать что меня смущает в этом подходе.
2% величина серьезная, есть стратегии которые при таком отскоке и пробитии уровня, начинают набирать позицию.
Это как правило крупные деньги (управляющему фондом тоже скучно), если не учитывать этот факт, то в стратегии уже заложено, что ряд сделок изначально будут убыточны.
Про среднею волатильность я Вам уже писал, ее можно использовать в место 2% (0,5*волатильность или 3*волатильность)
2) если поменять знак на + то получим среднюю цену заметьте сглаженную H(I)+L(I)/2;
3) если применить фильтры то получишь уровень сопротивления в случае H(n) и  уровень поддержки  в случае L(n)
4) про оценку тенденций на разных интервалах я молчу, хочу только напомнить что период=1/частоту;
Все что для этого нужно посчитать  H(I),L(I) на Ваших интервалах, да и то на малых нету смысла (сильно "шумят")

Владимир, Вернусь к нашему прошлому с Вами обсуждению. Вот цитата разделю ее на две смысловые части, Вы пишите:

"величина эта переменная и зависит от текущего поведения рынка", т.е. Вы написали какую то поведенческую функцию f(рынок) и не хотите ее обсуждать?

Меня в таком подходе смущает слово "наверняка", от нее веет либо это вероятности, либо интуитивный подход.
Но в любом случае эту эффективность нужно оценивать, или это "гадание на кофейной гуще"?

Лександр, Так поделитесь опытом?

Отличие рынков фондового и срочного значительное (сами названия о многом говорят, а понимать это позволяет нам знание русского языка)
Акция == Актив (фонд), Фьючерс производная от актива торгуется всегда с плечом, отсюда и поведенческая их разница, плюс разница в механике организации торгов.

Но нас интересует как эти знания учитывать в организации своей торговли?
В организации своих торговых стратегий, нужно учитывать тот факт что акции более трендовые инструменты,
а к фьючерсам больше подходят циклические, и это нужно учитывать при выборе торгового тайм фрейма,
и отладки торговой стратегии (по крайней мере я так делаю)!

Glukator, Не совсем понял Ваш подход?
Во первых, в трейдинге тоже есть устоявшиеся понятия (солнце=солнцу), так и понятие Просадка - говорит, что трейдер набрал позицию, а цена двигается против его позиции,
максимальное отрицательное значение и будет называться просадкой для данной позиции.

Но мне думается что вы закладываете несколько другой смысл в это понятие (типа отскок)?
Если это отскок то уместно сказать от чего (от средней, от цены позиции...)

Если я Вас правильно понял то с первого взгляда, видятся несколько улучшений,
А понял я, то что Вы хотите отловить те бумаги, которые прыгают на десятки процентов (ну это типа энергокомпаний в прошлом году)?

Интересный момент!
Примерно с начало декабря, у меня открыт демо - счет в TradingView,
сегодня закрыл на нем все позиции заработал 300% (Это как у Карла Маркса),
динамика цен реальная, торговал примерно тоже что в реале в квике,
Прежде чем открыть позицию в реале, делал анализ в TradingView.
Но вреале нет такого результата?
Не которые ответы очевидны, это клиринги, просадки, ну и конечно меньше дергал позицию, а другие предстоит выяснить.

МихаилСМ,  Посмотрите здесь https://smart-lab.ru/my/morefinances/tree/ может найдете что для себя.

Игорь М,  "Ни когда не было и вот опять!"

Начну с конца и пожалуй о самом главном, про язык.

Русским языком пользуются миллионы людей, и не у всех он родной.
Здесь важно понимать для программиста другое, что он несет в себе образы и смыслы!

Про "айсберг"
Не обсуждалось ни про каких "биржевых айсбергов",
был пример конкретного кода, кусочек алгоритма по набору позиции, не сложный даже для начинающего.
Возможно ошибся с названием, но это не важно смысл в коде.

Про фреймворк
Вы сами ругаете меня за частые повторения, Буду краток, В 350 строк кода, автор показал всю мощь языка Луа,
предложил не только новый концепт по работе с ордерами, но и показал механику как это делать!
За это и благодарю его, натыкаясь каждый раз на новые возможности (Просветил!).

Про форум
Данная ветка называется "программирование на языке луа", это и обсуждаем,
моя тема - пишу свою программу и по ходу обсуждаю те вопросы к которой подошел, в надежде на общее обсуждение, обмен опытом.
Для поиска нужно просто более четко формировать запрос! Вы это и сами прекрасно знаете, без моих советов.

Про какой код? Оставлю без комментариев!

Ну и последнее, ну давайте уже по делу, ну что за нравы у программистов обсуждать всякую "беллетристику"?
Вы ведь опытный, насколько понимаю, программист, можете что и посоветовать и показать.

Вот так правильно:

INFERRING TRADING STRATEGIES FROM PROBABILITY DISTRIBUTION FUNCTIONS

John Ehlers
6595 Buckley Drive
Cambria, CA 93428

Если не найдете у него можно с сайта скачать (MESA).

И это видимо акции?

Сохраняете расчетные данные, или каждый торговый день с начала (0)

Glukator,  Я Вас понял, Вы торгуете методы описанные Владимир, .

статья "Выведение Торговли Стратегий От Функций Распределения Вероятности" John F. Ehlers.
У него четыре книги, я одно время увлекся его подходом, особенно интересовало использование спектрального анализа в оценке периодов.

Как Вы средние считаете без свечей?
Отскок в низ это L(I), здесь можно конечно и last брать для ускорения расчета.Есть мат. методы приведения , выше я выкладывал пример в виде индикатора.

То о чем Вы говорите, это контр трендовые стратегии, не важно считаете Вы тренд или нет.
У меня на них печальный опыт, чтоб их торговать нужны значительные средства, чтоб можно было держать торговый диапазон и усредняться.

Вашу задачу я бы разделил на две подзадачи:
1) оценить волатильность
2) оценить скорости изменения цены
И мне думается за это отвечают разные tf.

Glukator,  Не совсем Вас понял,
1) Вы торгуете контр тренд, или входите в позицию в направлении отклонения?
2) H(I-1) - L(I-1) + H(I-2) - L(I-2) ... Даст Вам волатильность на каждом tf (сгладьте любым способом),
можно ATR, либо совсем классику Средне квадратичное отклонение, ведь все равно средние считаете!
Но это позволит не просто 2% принимать , а оценивать порог  в автомате, у одного тикера 2 мало , другой на 0.5 не ходит.

Это у меня то сложно?  
Вы тут не лопату бульдозер какай то описали, Чувствую мотивы Владимир, Вам лучше с ним поговорить.
У меня только один Вопрос зачем 9 тайм фреймов?
"Система трех экранов" хорошо описана А. Элдером в его книгах, много видео есть.

Я тоже так думаю, но ведь мы можем это посмотреть в режиме симуляции, а бэктест возможно   позволит оценить.
Но это все проекты будущего, сейчас задача восстановить проверенный  функционал  программы.

Владимир,  Я просто еще серьезно к этому не подошел,
я перестраиваю программу для работы портфелем ( к стати во многом под Ваше влияние попал) ,
и у меня не работает программа "симулятор рынка" (бэктест), сейчас ей занимаюсь это первоочередное,
без нее не могу дальше двигаться, но про это я уже говорил, и про свой подход, что все по порядку модулями.

Да Вы уже рассказывали про такой подход, я его "руками" даже практикую но это чисто интуитивно,
Тяжело оценить оптимальность (какой - то параметр нужен).
Ну к примеру до праздников золото росло,  прятались от не стабильности на праздники,
сейчас падает выходят из позиций по золоту, будут набираться другие.  
Интуитивно понятно что, торговать золото эффективней чем скажем, натуральный газ,
(у меня по ним одинаковое количество в сделку), алгоритмически я не готов перекладываться, ломается принцип "Не потерять".
Руками только золото, но при этом вести сделку.

Здесь смысл не торговать на всех одновременно, мы их оцениваем,  а торговый у нас один.
Такой подход называют "Система трех экранов", работает давно и достаточно хорошо.

Ну к примеру, Внутри дневная торговля,
Смотрим D1 определяем какие то значимые уровни, (если крупняк набрал позицию и находится в ней, он ее будет зачищать),
определяем  тренд он главный в направлении его будем сделки открывать,
Переходим на торговый допустим H1, сработал сигнал на открытие позиции,
Переходим на младший допустим М1 определяем параметры сделки, т. входа, от нее определяем стоп.

Это примерный алгоритм как это работает.

Пока ищу, пробую разные варианты, нет какого - то определенного подхода?
На мой взгляд это отдельная тема, и требует осмысления!  

Владимир,  Если Вы промой подход, то я знаю до открытия сделки сколько контрактов я буду торговать на каждом тикере,
знаю сколько пунктами рискую, и какой выигрыш закладываю.
Я про это и говорю это часть планирования сделки!
Ну смотрите, Если я сделку сопровождаю (визуально),
если пошло что не по моему сценарию я ее закрою не буду дожидаться стоплос, лучше пере зайду.
если все в порядке и цена дошла или больше 3RR  а меня что то смущает я закрою 50% и перенесу стоплос в без убыток или выше.
Это и есть стратегия сопровождения сделки, я ее еще делаю и алгоритмически она не донца формализована.

"Кошелек дробин на количество тикеров" Правильно читать; Капитал (рубли) дробин на количество тикеров:
             Кошелек [i] = какая - то доля[i]  * Капитал;
Свой кошелёк для каждой бумаги,
какая - то доля[i] отвечает за долю Капитала в кошельке.

таймфрейм - отвечает также за планирование от старшего к младшему.

Владимир,  Но мне думается что Вы в своем подходе не учитываете, то обстоятельство,
что при торговле не работает принцип: "Чем больше контрактов в сделке тем больше прибыль?".

Подход называется "оптимальная фракция" (optF),  и ее можно прикинуть,.
Отвечает на вопрос, какой долей торговать, чтоб достигался максимальный результат, при минимальном риске?

Владимир,  Я вообще не вижу здесь никакого противоречия?

Вот кусочек из моей принципиально схемы:

for i=1,#sec do ----  цикла по бумагам:              
           
             -- Система нескольких окон
              for j=1,#tf do ----  цикла по тайм фреймам
                   data[i][j]=algo(index, settigs)
                 -- В ТОМ ЧИСЛЕ Волатильность!
              end
           
              F[j]()    -- парад стратегий - генератор сигналов
             
              -- Кошелек дробин на количество тикеров:
              Кошелек [i] = какая - то доля[i]  * Капитал;

             торгует = Кошелек [i]  >= Цены Контракта [i]  or отдыхает;

Раз с математикой порядок,  я говорю об одном методе мани менеджмента торговля постоянным лотом.
Капитал 100 000
цена контракта 5 000
мах кол. контрактов 20к.
риск на сделку 1000.
кол контрактов в сделке 1к.

Glukator, - "Философия милейший - Эмпириокритицизм!"

Стратегий риска достаточно, они опубликованы и есть из чего выбирать.
Я веду беседу о своем подходе, который сейчас практикую, (есть другой), но это наиболее простой и понятный.
Ранее эту тему уже пытался поднять, посмотрите чтоб нам говорить на одном языке (риск на день и риск на сделку).

Ну давайте обо всем и по порядку!

А) Стратегия входа это дельный модуль (отдельная тема), мы собрали какую - то стратегию,
(ну простейшая в алгоритмическом плане, пересечение средних, пусть и у нас будет она).
Вопрос встает как мы ее можем оценить, прежде чем на реал - бэктест.

Бэк тестирование должно ответить на вопросы а стратегия отвечать требованиям:
1) мат. ожидание стратегии(Торговой Системы) >0;
2) PF > 1.6;
3) %win > 40%;
Если условие выполняются, сделки открываем, нет на "помойку".

Б) Поз. открыта встает вопрос управление позицией, (Где закрывать позицию?), который я делю на несколько стратегий.
Стратегия определения риска на сделку это один из подходов.
Если мы торгуем внутри дня то есть смысл работать со средне дневной волатильностью, среднесрочная с недельной.
Второй ограничитель это наш кошелек.
Отсюда и планируем  риск на сделку (И это не вероятности - это пункты которые цена проходит).
Конечно связано это с точкой входа, а точка входа зависит от тайм фрейма,
чем ниже тайм фрейм, тем ниже волатильность, тем чётче можно защитить позицию.
Это абсолютно, не значит, что нужно сидеть и ждать когда позиция пошла не в нашу сторону, когда нас акцептуют по стоплосу.
Это просто стратегия которую мы прописываем и формализуем в виде кода.
Цель защитить кошелек, а не ждать 99 убыточных сделок.

Ну конечно, сделка - это сделка  нашей  Торговой системы (а не брокера и биржи) ее мы оцениваем.
Это любой переход из брутто в кэш, закрытие или изменение  позиции в сделке.

Должен извиниться что ввел в заблуждение, у меня это по прицепу "сделал один раз и забыл".
В моих программах - это написан класс, экземпляры которого я копирую от программе к программе,
это просто удобно продумал структуру на писал методы, все в одном модуле,
если переменная не нужна, делаем так (--), и не нужна гоняться за ней по в сему коду,
есть еще один плюс такой подход очень по душе самому языку, в этом его мощь!

Не каких вероятностей,
риск это та величина которой мы готовы рискнуть в случае нескольких проигрышей,
и позволит нам осуществить свой торговый план без потерь,
Практически это входной параметр Торговой Системы мы его задаем.

риск на сделку = кошелек * 0.01, те 1%  от кошелька 99 не удачных сделок прежде чем мы не сможем торговать,
согласитесь событие мало вероятное!

С Новым Годом!
Мирного неба над головой, здоровья ну и канечно профитов (со знаком +)!

Здесь осталось только добавить что есть "Оптимальное количество для торговли".

Чтобы оценить как работает торговая  система за год, за месяц, за сделку. Это статистические данные торговой системы.
Я у себя использую за сделку.
1) сделки могут продолжаться разное время и превышать 1 день, или даже месяц,
а нужно к примеру сравнить 2 торговых стратегии и выбрать лучшую.
2) Это наиболее простой, полный логически понятный анализ.
(Описывать не буду даю ссылку где лучше меня расскажут https://www.mesasoftware.com/papers/SystemEvaluation.pdf)

Капитал 100руб
Выигрыш = 1руб

Вариант 1 Торгуем 1 контрактом
1*1=1; 1/100 = 1%
Вариант 2 Торгуем 3 контрактоми
1*3=3; 1/100 = 3%

Владимир, Понятно вопрос я свой снимаю, проще самому разбираться чем тут все это описывать.

По порядку Ну прямо какой - то ликбез,Ну как не зависит?
"пересчет в cash - для анализа по залогам" это и есть соизмерения кошель с "хочу";
Как Кому строить свой алгоритм, я не указываю!


Ну какие разные все считается к начальному капиталу, если Вы про годовую оценку.
Ну какая степень заработали "на полочку" складываем,
можно и к степеням перейти, только нужно сделать перевод, перейти в расчеты HPR.

По 5 пункту я сказал что у меня все работает.

Владимир,  Да я вспомнил мы обсуждали это уже, Вы говорили что историю не оцениваете, прогоняете реальные торги.
С этим у меня порядок, я тоже так делаю у меня этот режим называется EXPERT, нет я о другом.
Ни как не могу добиться стабильной работы на истории у себя я этот режим называю TEST.
Суть следующая, квик хранит историю свечей разных тайм фреймах, я их прогоняю,
делаю такую некую Симуляцию рынка (Симулятор) прошлых торгов,
и мне нужны в каждый момент времени получить данные с разных тайм фреймах,
казалось бы что сложного получил индекс вот тебе данные но тут и начинается вся свистопляска.
Можете  что посоветовать как синхронизировать получение данных с разных тайм фреймах?

Владимир, у Вас то что арифметикой,
1% в день - это 250% годовых, из расчета 250 рабочих дней.
И я имею ввиду не цель достижения как таковую, а средний годовой показатель Торговой Системы в целом.

Это из области сделал и забыл,
Процент выигрыша к собственному капиталу зависит от количества контрактов в сделке,
т.е. это валовый показатель.

При планировании сделок удобней пользоваться удельными показателями.
Таким является риск на сделку. Считаем дневную волатильность ее и оцениваем.
Задаем риск, каким капиталом рискуем 1% (100 сделок чтобы остаться без депозита),
задаем коэффициент RR => 3,
расчет выигрыша reward = risk * RR,  дальше по схеме:

"Риск на сделку, здесь все просто. Сделаю метод для моего класса.

Все начинается с капитала. Размер имеет значение!

Задаю в % (от 1% - 10% заввисит от стратегии по умолчанию 2% (т.е. 50 сделок)
пересчет в cash - для анализа по залогам;
пересчет в pips - для анализа по валотильности.

На выходе:
1) risk на сделку.
2) reward на сделку.
3) contract на сделку."

При этом подходе определен Risk = 1%, Reward >= 3%,
А главное в каждый момент времени вы знаете каким количеством торговать чтоб достичь заданных параметров на сделку!
Выдерживая RR не ниже трех Ваш счет растет в геометрической прогрессии!
Появляется понимание что нужно делать в той или иной ситуации!

А проценты будем считать в в начале нового года, "если есть что подвести".

Уважаемые форумчане, с наступающим Новым Годом!

Владимир,  Вы меня не поняли, меня не интересуют Ваши торговые рекорды,
я говорю что до момента торговли на реальном счете, как Вы оцениваете, может ли программа достичь результата  заложенного в нее.
Вы сказали оцениваете, так какие показатели формулы алгоритмы используете чем пользуетесь?

А цель нормальная, у меня тоже 1-3% вдень заложена,
но для меня важней соблюсти отношение риск к выигрышу, я уже говорил не ниже 1/3,
если соблюдаю мне все равно какой процент.

Владимир,  Ну так Вы не слова не сказали про то как и чем оцениваете результат.

Владимир,  Про то что мы себе на придумали,  к постановке задачи не относится, вопрос стоит так:
У Вас есть торговая система, только что собрали, Вы планируете вот то что Вы тут написали,
Вопрос заключается а сможет ли система обеспечить эти результаты, и это нужно проверить до реальных торгов,
формализовать  в виде скрипта.

Формализация торговой задачи, молчу уже про окружение ее - совсем непростая задача на любом языке.
В луа структура данных таблица, таблица - это половина дела к ОПП, создал структуру объекта, добавил необходимые методы,
копируй по "образу и подобию". и так далее.