VPM (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 23 След.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
При тестировании стратегий на исторических свечах. При выводе меток приходит такая ошибка;
Цитата
Ошибка при создании метки: Группа или ресурс не находятся в нужном состоянии для выполнения требуемой операции.
Ни чего по ней найти не возможно, по смыслу что со свечами не то?
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
Ziveleos написал:
С контрактом на индекса мосбиржи (MXI) такая формула не работает
А как?
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Добрый день!

nikolz, Да спасибо, поправил, вот код:

local tag={}
sec   = {
        'NGQ3',
        'EDU3',       --  9.6 p;   ГО 6598;
        'RMU3',       -- RTSM-9.23 Индекс РТС (мини) Расчетный фьючерс на RTSI.                                      Стоимость пункта цены 18,46 p;  ГО 3546;
        'NAU3',       -- NASD-9.23 Nasdaq 100 Расчетный фьючерс на Invesco QQQ ETF Trust Unit Series                 Стоимость пункта цены  0,92p;   ГО 1799;
};

for i=1,#sec do
   tag[i] = 'J'..string.sub( sec[i], 1,2 )                print(type(tag[i]), tag[i])
end

Так тоже ошибку не давал?
string.sub( sec[i], 0,2 )
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Ну вроде такой вариант работает:

string.sub (sec, 0,2 )
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Всем добрый день!

Стоит задача вывод меток на график, чтоб их вывести необходимо задать идентификатор графика, куда эти метки выводить.

Раньше я делал просто

tag={}; for i=1, #sec do tag[i] = tostring( 'J'..i)  end

где, sec - массив тикеров в работе.
      J - обозначение таймфрейма.

Для небольшого массива вроде и нечего , но если порядок тикеров в массиве поменялся нужно переписывать идентификатор графика.

Для автоматизации процесса удобней вместо индекса добавлять первые два символа тикера

На пример: тикер NGQ3, идентификатор графика   tostring( 'J'..'NG')

Как правильно от тикера  отделить первые два символа?
Проверка, что заявка выполнена
 
БорисД, Ни чего личного, всех тонкостей не знал, поэтому счел за высокомерие!
Если чем то обидел,  то прошу прощения!

Но зато Ваш, друг как бился за Вас :smile:  
Индикатор средняя по RSI, Некорректно отражается индикатор.
 
Цитата
Сергей написал:
В код пришлось вводить много дополнительных условий и переменных, т.к. в процессе написания выяснилось, что иногда бывает несколько одинаковых index на свечу.
Не бывает ни когда. Индекс пришел или не пришел.

Можно отслеживать:

newbar = Индекс > Индекс1 or false;
Индекс1=Индекс
Индикатор средняя по RSI, Некорректно отражается индикатор.
 
Цитата
Сергей написал:
Любой индикатор легко считается в скрипте qlua, сделать там же среднюю по значениям индикатора не проблема, вопрос именно в пристыковке средней к индикатору на графике силами кода индикатора.
Вы сами то понимаете что написали?
Цитата
Сергей написал:
Обычно на такое не отвечаю, но просто чтобы не набежала еще толпа желающих просто посотрясать воздух и пофилосовствовать, коих на форуме стала тьма
Вам тут больше на код не кто не скажет, "Белиберда", просто потому что время дороже.
Цитата
Сергей написал:
а не посоветовать что-то в конкретном коде:
Цитата
VPM написал:
Алгоритмы все известны, пишите сразу RSI, усредняйте (Period RSI + Period Вашего усреднения).
Индикаторы Опубликованы на этом сайте, берите, усредняйте, при вычислении результатов учитывайте два периода усреднения (Период усреднения RSI и Ваш период).
Примеров двойного усреднения полно опубликованных.
Хотел в своей библиотеке найти где то был сразу не нашел.
Но вот пример как я пользуюсь индикаторами через присвоение.

function Cached.RSI__()
local log=math.log
local exp=math.exp
local abs=math.abs
local Price={}
local EMA={}
local Noise,Peak={},{}
local UOE={}

local fLaguerre=Cached.Laguerre_Ehlers()
local fPeriod=Cached.Period_SineWave()

return function( I,FSettings,ds )

 local I = I
 local ds=ds
 local FSettings = (FSettings or {})

Cached -- моя библиотека
дальше присвоение и создание переменных (для данной ф. это глобальные).

return function( I,FSettings,ds ) - это замыкание в луа, собственно сама функция  то что мы считаем.
 дальше присвоение и  создание локальных переменных

и считаем все что угодно.
Индикатор средняя по RSI, Некорректно отражается индикатор.
 
Добрый день!

Не я не про код! Только маленькая ремарка в отношении смысла. Про постановку вопроса?
А зачем?

Вы читаете значение из RSI?, и пытаетесь его ещё дополнительно сгладить, Вы представляете какой период оцениваете?

Нет технических вопросов совсем нет,  до нас все придумали !
Вашем исполнении техника мягко говоря  хромает,. зачем создавать индикатор в QUIk а потом  его читать,  (QUIk без Вашей помощи упадет :cry: )

Алгоритмы все известны, пишите сразу RSI, усредняйте (Period RSI + Period Вашего усреднения).
А зачем? Это из области "Если Все прыгнули в колодец, то и мне пора" :wink:

Высказываясь так, "Ни чего личного", хочу чтоб Вы для себя с формулировали задачу. А зачем?

Альфа эквивалентной EMA связана с длиной простой скользящей средней как            

Альфа
= 2/(P+1);

Не если вы  не Инвестор!  
Проверка, что заявка выполнена
 
Владимир, Вы зачем то опять все в склоку переводите?
Цитата
Владимир написал:
А Вам он ничего советовать не станет. Я не Нострадамус, но я предсказываю.
Так я даю совет,
Цитата
VPM написал:
А Вы бы бросили высокомерие, еще не так давно сами здесь помощи искали
Я лишь за конструктивный диалог, здесь пользователи разных навыков и знаний. так давайте терпимей к друг другу относиться !
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Да я сообразил, просто думал что готовый параметр может быть., Спасибо
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Nikolay,
Чтоб точно ГО считать мне пока не нужно, достаточно получать его, все равно необходим зазор чтоб позиция дышала.
стоимость контракта = price_last * pos_qty* lot ?
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Нет я про реальную цену контракта на рынке, чтоб рычаг считать.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Что то я совсем не могу понять, что средствами qlua нельзя получить стоимость контракта на fut?
Проверка, что заявка выполнена
 
Владимир, Этот форум устроен для поддержки, а главное обнаружению и устранению "косяков" QUIK.
То что в нём закралась страничка по обмену опытом в программировании на луа, нужно сказать спасибо организаторам и поддерживать ее.
Цитата
Владимир написал:
Боря не той помощи искал, которую может дать этот форум. И уж точно не от Вас. Он очень грамотный трейдер, в биржевой торговле понимает гораздо больше, чем подавляющее большинство участников этого форума - включая меня, например.
Не важно кто что ищет, важно кто что дает, а если "очень грамотный трейдер"  тои давай такие же советы,
я тоже с удовольствием послушаю "очень грамотный трейдер" :wink:  
Проверка, что заявка выполнена
 
Цитата
БорисД написал:
Цитата
VPM написал:
 
Цитата
VPM  написал:
лимитные ордера на срочном рынке отменили
 Я не верно выразился, на срочном рынке их как таковых нет, посмотрите в этом ключе.
А комиссии если в стакан то нету!
Володь а тебе что еще не надоело здесь общаться ?  
А Вы бы бросили высокомерие, еще не так давно сами здесь помощи искали :what:

Так понятней, нельзя найти того чего нет, ни с флагом ни без флага, не технически ни логически :smile:  
Проверка, что заявка выполнена
 
Цитата
VPM написал:
лимитные ордера на срочном рынке отменили
Я не верно выразился, на срочном рынке их как таковых нет, посмотрите в этом ключе.
А комиссии если в стакан то нету!
Проверка, что заявка выполнена
 
Igor_User, Мне попадалось где то, что лимитные ордера на срочном рынке отменили?
Может с этим что то связано?
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
uuh написал:
В такой ситуации робот перевыставит заявку на те же 10 лотов.И есть  шанс вместо 10 купить 17 лотов.Он может не реализоваться, но он есть и далеко не нулевой.
Нет в этой реализации не каких 17 не может быть, ордер знает 10 и пока ему не подтвердит кщлбек  исполнение будет стоять 10 или набираться частями до 10.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Так я и описал логику автора вот

   
Код
dofile("hacktrade.lua")  ---Загруили

function Robot()

----- Получили т.тек.торгов
feed = MarketData{
        market="QJSIM",
        ticker="SBER",
    }
----- создаем ордера

    order = SmartOrder{
        account="NL0011100043",
        client="74808",
        market="QJSIM",
        ticker="SBER",
    }
----- Получили индикаторы

    ind = Indicator{
        tag="MAVG",
    }

----- Торгуем 

    while true do
        if feed.last > ind[-1] then
          order:update(feed.last, 10)
        else
          order:update(feed.last, -10)
        end
        Trade()
    end
end
"Это пример реверса по скользящей средней.  
Пример тривиальный, но надёжный. Робот догоняет цену. 
Если снимите заявку, он выставит количество, которое не успел купить/продать."

Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
uuh написал:
Ну а из замечаний - вот это и еще иногда пытается снимать уже снятые заявки. Терминал ругается. Но вроде не критично.
Я добавил проверку на ошибку  reply[i][6]=trans_reply.status; reply[a][6]~=3 если заругался выхожу из цикла.
Пока так.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
uuh написал:
А если колбэки о сделке еще не пришли, order.position не обновился, то и количество лотов в заявке может быть не тем, которое задумывалось.
Не может если не поменяли.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
uuh написал:
Ну так hacktrade набирает позицию в рамках своих знаний о ней. А эти его знания можно посмотреть в order.position.Если обновлять заявку order:update в рамках своих знаний о текущей позиции, то робот то выставит на биржу заявку в соответствии со своими знаниями о позиции.
Ну подождите, по порядку: В начале до основного цикла формируем заявки им присваивается уникальный номер, согласно этого номера и действуем.
Нужно при следующем обращении поменять цену, меняем, нужно поменять количество меняем, нужно снять снимаем.
Если исполняется у нее есть два статуса активна и исполнена, активная цена ушла снимаем.

На исполнена придет OnTrade мы его отловим, если не вся заявка исполнена она будет добиваться,

Так что два параллельных мира. мы управляем ценой и количеством (т.е денюшкой) в ордере,
А  hacktrade исполнением ордера и взаимодействует с терминалом.

Все как в лучших домах!  :smile:  
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
uuh написал:
Давно пользуюсь этой штукой в боевых роботах
Есть замечания?
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
uuh написал:
Просто order.position не всегда оперативно обновляется после сделки. Видимо колбэки запаздывают.
Что пришло от терминала  только это и может обработать, быстрее не откуда взять.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
uuh написал:
Я то думал сам  hacktrade  удалось модифицировать на работу со сделками.
А зачем? hacktrade занимается своей работой, а в ф. робот  я веду учет текущей позиции.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
uuh написал:
Кстати, есть версия посвежее
Пользуюсь HackTrade version 1.4 все прекрасно работает.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
VPM написал:
И что это было 1 час в борьбе за подключение к сервера? Да уж.
А было это графики.

Вернул расчеты алгоритмов в main убрал лишние графики и вот оно чудо. Все грузится.
Идея вести расчеты в квик, подходит для для единичных инструментов.
Цитата
Владимир написал:
Господи, канал-то здесь при чём?
Еще как оказалось причем.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Всем добрый день!

uuh, Да тут все просто, добавил OnTrade вот код:
Код
function OnTrade(trade)
    
   local key = trade.trans_id
    
  if working 
  and key~=sdelka.id
  --and trade.sec_code==symbol 
  --and trade.class_code==class 
  then
   
    local i=tonumber(sdelka[0]); i=i+1;  ---- новый размер стека сделок из прерывания
   sdelka[0]=i; ---- записываем изменение стека:
   ---- сохраняем новую сделку;
    sdelka[i]={};                    -- заводим новый элемент стека
    sdelka[i][0]=sdelka[0];
    sdelka[i][1]=trade.trans_id;     -- ID транзакции
    sdelka[i][2]=get_date(trade.datetime)
   sdelka[i][3]=get_time(trade.datetime)
    
     -- по умолчанию это покупка
    sdelka[i][4]="B"; if bit.band(trade.flags,4)~=0 then sdelka[i][4]="S"; end;
   local dir = sdelka[i][4]=="B" and 1 or sdelka[i][4]=="S" and -1 or 0;
    sdelka[i][5]=trade.qty*dir;      -- количество в сделке (в лотах)
    sdelka[i][6]=trade.price;        -- цена сделки
   ----- comission 
   sdelka[i][7]=trade.clearing_comission+trade.exchange_comission+trade.tech_center_comission;
    sdelka[i][8]=trade.order_num;    
    sdelka[i][9]=trade.trade_num;  
    sdelka[i][10]=trade.sec_code;     -- тикер
                       
   ---- Защита от повторений:
   sdelka.id=trade.trans_id;
   
  end
end;

Получаю в функции робот обрабатываю.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Исправил орфографию, добавил поля, увеличил период обращений. Все заработало!
Всем спасибо.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Один терминал сильно  грузит память компьютера при запуске, version Quik = 10.1.0.26,
и потом потихоньку чистит память до нормального состояния.

Что за дела?
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Nikolay, Заметил, Спасибо!

Поискал но так и не понял какие поля обязательны, ведь Ошибка об этом
Цитата
VPM написал:
получаю:  "Не указан режим транзакции"
Перепроверю поля, восстановлю CLASSCODE
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Не не помогло!

Может слишком быстро обращаюсь, но с другой стороны я именно для этого проверку сделал при вызове if active then  KillOrders_id( trans_id )  end
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Отличие от вашего только
CLASSCODE = ord.cllas_code,
попробую закомментирую.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Ну так вот же
local trans_id = get_trans_id();

TRANS_ID = tostring(trans_id),

Даже если и фильтр избыточен?
trans_id пользователь присваивает может и не быть!  
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Ордер активный у него есть уже  trans_id, я его передаю для фильтрации ордеров:   if active then  KillOrders_id( trans_id )  end

А уже в заявке формирую новый:         local trans_id = get_trans_id();

Но получаю:  "Не указан режим транзакции"
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Всем Добрый день!

"Ни когда не было и вот опять".   Подскажите что я не так делаю?

Хочу снять активную заявку по  trans_id, вот вызов:

if active then  KillOrders_id( trans_id )  end

Но получаю:  "Ошибка: ord.sec_code CNYRUBF;  Не указан режим транзакции"

Вот сама функция:

function KillOrders_id(trans_id)

local NumberOf = getNumberOf("orders")
for i = 0, NumberOf - 1 do
local ord = getItem("orders", i)
local ord_status = get_order_status(ord.flags)

if ord_status and ord_status~='' and ord_status == "active"
--and ord.sec_code == symbol
--and ord.account == account
and ord.trans_id == trans_id --trans_id  NUMBER  Идентификатор транзакции  
then

local trans_id = get_trans_id();
Log:trace( "KillOrders trans_id: ".."; status= ".. tostring(ord_status).."; trans_id= ".. tostring(trans_id) )
local trans_params =
{
--ACCOUNT=account,
--CLIENT_CODE=client,
CLASSCODE = ord.cllas_code,
TRANS_ID = tostring(trans_id),
ACTION = "KILL_ORDER",
ORDER_KEY = tostring(ord.order_num)
}
local res = sendTransaction(trans_params)
if 0 < string_len(res) then
Log:info('KillOrders_id - Ошибка: '.."ord.sec_code "..tostring(ord.sec_code)..'; '..res,1)
end
end
end
end

Что я не так делаю?  
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Владимир, Нет я про чудо,  от разработчиков ARQA Technologies с аббревиатурой QUIK.

Просто не Солидно!

Даже после увеличения пропускной способности канала связи, "все вкось и вкривь", куда подевалась стабильность работы!
Какой тут мой скрипт.

Да и акции я руками посматриваю на советник, скорректировал вчера, Сегодня 3 бумаги и то сейчас выкупаю назад после коррекции.  

Думаю в понедельник начнут выкупать.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Не Солидно, просто не солидно,
поведение программы за пятницу 04.08.23 ну несолидно!
А ведь только коррекция на рынке  акций РФ.
Ну просто несолидно!
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Да надо быть осторожней в высказываниях :smile:
Цитата
VPM написал:
Фондовый рынок просто выкупают, правда непонятно кто гребет, но мы сними
Цитата
Владимир написал:
Примерно час назад рынок ломанулся вниз, сейчас вроде как остановился.
Похоже на выходные закрываются, или что вышло?

Цитата
Владимир написал:
Это было весь позавчерашний вечер, весь вчерашний день и всё сегодняшнее утро.
Ну вот говорили не проблем со связью.

После общения с провайдером, как в прошлом инженер, делаю вывод "канал сквозняком сдуло" :lol:
Так как связь есть но она не работает, Роутер поближе, витую пару наготове!
 
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
 И что это было 1 час в борьбе за подключение к сервера? Да уж.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Фондовый рынок просто выкупают, правда непонятно кто гребет, но мы сними.
Вероятно станок работает или кто то входит глобально, надо разбираться?
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Всем добрый день!

И так:
Цитата
Владимир написал:
Детский сад.
Кому  сюда вперед  :smile:

Смена стратегии на трендовую в торговой системе HT, (да уже можно заявлять о торговой системе),
дает возможность сосредоточиться на усовершенствовании TS  не отвлекаясь на сделки.

HT ведет себя прекрасно - замечаний нет.
Цитата
VPM написал:
Сколько открывать SmartOrder? Которая на прямую упираемся "что делать с открытыми позициями во время пере запусков" и как их согласовывать с SmartOrder?
Присвоил вес каждому инструменту, предварительно рассчитал количество в торговой позиции согласно этому кол. открываю SmartOrder.
Во время пере запусков  согласовываю с кол. открытых SmartOrder с разрешенным количеством.

В силу определенной тенденции открываем поз. по тренду.
Если позиция растет количество контрактов растет.
Если позиция падает количество контрактов уменьшается.


И так стает вопрос как поступить.
Вариант 1: HT встроить в рабочий скрипт.
Вариант 2: До  работать данный проект.

Выбор - развить данный.

Все вынес на отдельный счет.

RM: local RiskDay = round(E*RiskDay*0.01,2);                -- Задаем риск на торговый день
Вынесен в отдельный скрипт, если достигнута просадка все сбросит.

Сделок маловато, добавим бумагу и средовую стратегию, все это легко делается.

Добавлю сбор статистики по сделкам для оценки торговых стратегий.
Но в таком состоянии это бессмысленно, так как стратегия реверсная, нужен более вразумительный выход из позиции.

 OrderSmart[trans_id]:update(feed[i].last, 0);

Я просто не перестаю восхищаться насколько все лаконично реализовано!

При выполнении условия на закрытие цена просто будет догонять пока все не сбросит.
Вперед!
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
Владимир написал:
Да плевать мне на Ваши расчёты
А вот это правильно, так призывов считать так нет, это быстрый пример для конкретного случая не более.
Тем более что у Вас вес отлаженно.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
Владимир написал:
А подумать? К тому же, я тыщу раз говорил открытым текстом: список тикеров, которыми ему вообще разрешено торговать и сумму, которой ему дозволено распоряжаться, определяю я
Подумал.
Цитата
Владимир написал:
Повторяю: НЕ БЫЛО за мно никаких "конечных решений". Я дал ему денег - И ВСЁ!
Так были или не были?
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Владимир, Я вот Вас ни как не пойму, зачем все передергиваете?
Цитата
Владимир написал:
VPM, У меня сейчас запущены в тестовом режиме 43 тикера, хочу погонять месячишко, чтобы посмотреть, заслуживают ли они того, чтобы торговать ими в боевом режиме. По первому впечатлению, половина из них годится для этого, но пока ещё и недели не прошло.
А как же это. "Повторяю: НЕ БЫЛО за мно никаких "конечных решений".

А здесь,
Цитата
Владимир написал:
А "торговать на всю котлету" - наивернейший способ остаться без штанов, причём НА ЛЮБЫХ тикерах
Я ведь показал расчет
Цитата
VPM написал:
local FreeMoney = cur_cost()                                     -- Возвращает доступные средстваlocal
E = FreeMoney*fraction;                                  
 -- fraction - разрешение на использование средств (доля)
fraction - разрешение на использование средств (доля).

Цитата
VPM написал:
local RiskDay = round(E*RiskDay*0.01,2);                -- Задаем риск на торговый день
это риск на торговый день,
Причем тут "бабушкины котлеты"?
Цитата
Владимир написал:
Наконец, маневрирование ресурсами между тикерами на все 146% задача скрипта.
Задача проекта не соревнование с Вашим скриптом,
1)
Цитата
VPM написал:
Здесь главная цель достигнута, Все можно подключить не зависимо к движку, и Все работает!
2) и главное
Цитата
VPM написал:
Но Напомню, задача теста состоит выяснить насколько стабильна работа Фреймворка.
Столкнувшись с тем что, в моем рабочем скрипте, на больших Таймфремах на одно событие стало приходит несколько приказов,
начел исправлять, вспомнил о данной разработке, где все уже за меня решено, способами мне не доступными,
теперь проверяю на ошибки, чем их больше вылезет сей час тем лучше, тем спокойней будет дальше.
Есть замечания  милости просмм.

Цитата
Владимир написал:
У меня сейчас запущены в тестовом режиме 43 тикера
А на это я Вам свое мнение сообщал; Изначально неверно сформулирована задача.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Как бы нас Владимир, не критиковал, суть в следующим:

1) отобрал бумаги разношерстные, от медленного вечного фьючерса CNY, До шустрого Nasdaq 100 (Portfel);
2) Выделил средства под проект (Capital);
3) Определил риск на проект (RM);
4)  Определил  кол. которым буду торговать по каждому инструменту (MM);
5)  Задал стратегию - трендовая классический реверс (TS);

Здесь главная цель достигнута, Все можно подключить не зависимо к движку,
и Все работает!

Да пусть пока примитивные расчеты, "совершенству нет предела"!
Да нет управлением позицией.
Да нет управлением риском на сделку.

Но с этим уже можно работать кто бы что не говорил!
Но Напомню, задача теста состоит выяснить насколько стабильна работа Фреймворка.

Добавьте сюда статистику по сделкам, и появится инструмент для анализа входа и выхода в сделку!

Удачной торговле!

 
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
Владимир написал:
Детский сад.
Нет "песочница" это то что у Вас! :smile:  

А это, возможно поможет начинающим найти свой подход  в автоматизации процессов и не делать хотя бы мои  ошибки.
Так как они уже сделаны за них. И называется это поделиться опытом.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
А вот все "голубчики":

'NGQ3',          -- Натуральный газ
'RMU3',           -- RTSM-9.23 Индекс РТС (мини) Расчетный фьючерс на RTSI.                                      Стоимость пункта цены 18,46 p;  ГО 3546;
'CNYRUBF',    -- CNYRUBF Юань - Рубль Расчетный фьючерс на CNY/RUB. Торгуется до 31.12.2099 (еще 27909 дней) Стоимость пункта цены 1000 p;   ГО 1036;
'NAU3',            -- NASD-9.23 Nasdaq 100 Расчетный фьючерс на Invesco QQQ ETF Trust Unit Series                 Стоимость пункта цены  0,92p;   ГО 1799;
--'SFU3',          -- SPYF-9.23 S&P 500 Расчетный фьючерс на SPDR S&P 500 ETF Trust                               Стоимость пункта цены 92,3p;    ГО 5243;

SFU3 Пока надо заслужить!
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Да  забыл сказать, понравился  'NAU3',   NASD-9.23 Nasdaq 100 Расчетный фьючерс на Invesco QQQ ETF Trust Unit Series
Стоимость пункта цены  0,92p;   ГО 1799; недорогой летает как самолет , да еще озвучивает лучшие мировые компании.

Добавил!

Теперь 4 бумаги в портфеле, пришлось отменить принцип "каждому по заслугам", решаю я теперь кому чего.
Страницы: Пред. 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 23 След.
Наверх