VPM (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 След.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
Владимир написал:
Нкт, мой скрипт стремится к совершенству в торговле, а здесь всего лишь техническая составляющая.
А что без техники бы делали на лошадях скакали?
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
Владимир написал:
Корректна вот такая запись (из моего скрипта):if bit.band(s.flags,1)~=0 then -- если заявка активна...
Спасибо
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
Владимир написал:
Все необходимые стратегии реализованы, отлажены, работают, а всё "спредовое, трендовое, свинговое, сеточное и прочее дерьмо отправлено на помойку. А вот цена в заявке есть постоянная величина.
Это то что я опробовал, детские ошибки сам пишу, сам делаю, сам исправляю, видимо пора чемоданы собирать и ....
А у нас если поставим last то заявка обязательно исполнится! :lol:
А у нас если поставим лучший bid или ask то встанет в стакан! :wink:  
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Владимир, Скажите такая запись корректна?

if (order.flags % 2) == 0 then -- Заявка снята. Если флаг не установлен и значение бита «0» равно «0», то заявка исполнена

Цитата
Владимир написал:
Это Вы описали мой скрипт.
Спору нет мы только стремимся к совершенству! :smile:

Цитата
Владимир написал:
Ну да, понятие "Искусственный Интеллект" уже настолько засрано, что любое говно уже можно смело называть ИИ.
А это зря на то он Искусственный что без нас решение принимает, совершенства пока маловато, согласен, но здесь мы ему поможем!
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Всем добрый день!

Конец придумыванию "велосипедов", мчимся на "болид формулы 1" - фреймворк HackTrade!

За все время тестирования, выявлена одна оплошность в HackTrade, не могу назвать ошибкой.
И так, можно подвести некоторые промежуточные итоги эксплуатации фреймворка:

1) Написан на чистом lua (достаточно навыка знаний lua);
2) Взаимодействие с QUIK через стандартную библиотеку qlua (без дополнительных внешних библиотек);
3) Пожалуй самое главное, заявки не теряются, забыть про всякие "затычки"! каждая заявка сформированная HackTrade присматривает сама за собой,
"Каждая заявка помнит, сколько она набрала, и сколько надо скидывать";
4) Легко реализуется стратегии Мани Менеджмента, количество в заявке есть переменная величина;
5) Легко реализуются стратегии спредовые, трендовые, свинг, сетка и т.д., цена в заявке есть переменная величина;
6) Легко реализуются стратегии Риск Менеджмента.

Модульность! дописываем и цепляем, не трогая основное тело скрипта!

HackTrade - уверенно приобретает Искусственный Интеллект:
         решения формирует на основании множества индикаторов,
         адаптируется под цену,
         адаптируется под количество,
         выставляет заявки, а при необходимости легко дописывается "айсберг" заявка, (разбивка на небольшие лоты),
         отслеживает стоп-цену,
         отслеживает таке-профит,
         выводит своё состояние в окно.

Функциональность скрипта его модульность превращается в заслуженный торговый робот с ИИ.
Таблица с измемениями открытого интереса
 
Получение instrument_list  лучше автоматизировать, примеры есть на сайте. Я думаю что и проверка на sec нужна.
Таблица с измемениями открытого интереса
 
Добрый день, Mariana,
попробуйте так, ввел проверки на получение данных, ну и локализацию, а в целом понравилось, курс не прошел даром:
Код
local tostring=tostring;
local is_run = true;
local instrument_list = {"BRQ3", "BRU3", "BRV3", "BRX3", "GDU3", "GDZ3", "HSU3", "HSZ3", "NAU3", "NAZ3", "NGQ3", "NGU3", "NGV3", "NGX3", "PDU3", "PDZ3", "PTU3", "PTZ3", "SFU3", "SFZ3", "SVU3", "SVZ3"}
local nsecrefresh = 3;
local class;

function OnStop()
   is_run = false
end

function round(num, idp)
   if num == nil then return nil end
   local mult = 10^(idp or 0)
   return math.floor(num * mult + 0.5) / mult
end


function CreateTable()
   local t_id = AllocTable(); 

   AddColumn(t_id, 0, "FUT", true, QTABLE_INT_TYPE, 10);
   AddColumn(t_id, 1, "OI", true, QTABLE_INT_TYPE, 10);
   AddColumn(t_id, 2, "OIINIT", true, QTABLE_INT_TYPE, 10);
   AddColumn(t_id, 3, "OICHG", true, QTABLE_INT_TYPE, 10);
   AddColumn(t_id, 4, "OICHG%", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 10);

   local t = CreateWindow(t_id);
   SetWindowCaption(t_id, "Open Interest Change");
   SetWindowPos(t_id, 100, 100, 252, 532);
   
   class = "SPBFUT"

   for k,v in pairs(instrument_list) do
      InsertRow (t_id, k)
      local sec = tostring(v)
      local mdparam = getParamEx(class, sec, "NUMCONTRACTS")
      local trueoi = mdparam.param_value
      local trueoi_str = string.format("%d", trueoi)
      SetCell (t_id, k, 0, sec)
      SetCell (t_id, k, 1, trueoi_str)
      SetCell (t_id, k, 2, trueoi_str)
      local chg = 0;
      SetCell (t_id, k, 3, tostring(chg))
      local chg_pc = 0
      SetCell (t_id, k, 4, tostring(chg_pc))
   end

   return t_id
end;

function RefreshTable(t_id)
   for k,v in pairs(instrument_list) do
      local sec = tostring(v)
      local mdparam = getParamEx(class, sec, "NUMCONTRACTS")

      local trueoi = mdparam and mdparam.param_value or 0;
      local trueoi_str = string.format("%d", trueoi);
      SetCell (t_id, k, 1, trueoi_str)

      local initoi = GetCell(t_id, k, 2).image;
      local chg = trueoi - initoi;
      local chg_str = string.format("%d", chg);
      SetCell (t_id, k, 3, chg_str)
      
      local initoi_val = tonumber(initoi);
      local chg_pc = initoi_val~=0 and round(chg / initoi_val * 100,2) or 0;   

      SetCell (t_id, k, 4, tostring(chg_pc))
   end   
end;

function main()
    local table_id = CreateTable()

    while is_run do
      sleep(nsecrefresh*1000)
      RefreshTable(table_id)
    end
end
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Владимир,  Ну что тут скажешь, Каждому скрипту свое! :wink:  
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
nikolz, уважаемый и здесь мы не первые , пользуйтесь логнормальным и о да прибудет! :smile:  
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
Владимир написал:
Вот и считайте свои вероятности, а мой скрипт прекрасно торгует без всего этого дерьма.
Ну мат аппарата не так много чтоб им раскидываться, А за разрешение отдельное спасибо :smile:  
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
Владимир написал:
Господи, да рассуждайте о чём Вам заблагорассудится!
Спасибо за разрешение :smile:
Цитата
Владимир написал:
К торговле вся эта хрень не имеет отношения.
Как же не имеет можно норм. распределение считать вероятности получать!
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
Владимир написал:
А может и НЕ достигала.
А это вообще блеск! Так достигла или нет? Так Вы себе ответьте.
Цитата
Владимир написал:
Да, мы видим, что в последней (незакрытой) свече она достигала этого значения, но эта свеча ещё НЕ ЗАКРЫТА, и нет гарантии, что туда "вот прям ща" не припрётся какой-нить идиот и не выкупит все тамошние лонги до седьмого колена и к моменту её закрытия средняя не станет, скажем, 80.
Так я уже тоже говорил про это, что рассуждать там можно от 1 минутного, что значение старшего периода стало статистически значимым.
И тогда с математической точность можно утверждать что цена достигнет своей средней.

А то думаю что это так у программистов? :smile:  
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
Владимир написал:
Какой бы титулованный дебил это ни утверждал.
Кто говорил про математику, так это математически доказанные утверждения.
Цитата
Владимир написал:
График цены отражается в разных масштабах НЕ фрактально, а НЕЗАВИСИМО от других масштабов.
А здесь просто логика:
если мы рассматриваем диапазон цен за период 1 час, и в этом периоде цена в моменте куда то слетала а Вы срез сделали в этот момент.
Так будет цена среза находится в этом периоде 1 час? Ответе себе сами.
Цитата
Владимир написал:
И "в нашем  конкретном примере" Вы несёте полную ахинею: вполне возможно, что цена УЖЕ достигала значения 100, несмотря на то, что её средняя имеет значение 90.
Ну если математика полная ахинея то несу! :smile:  
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
В наше случае так как график цены отражается в разных масштабах (фрактально), то и о трендах прогнозах можно говорить относительного масштабов.

А в нашем  конкретном примере,
если цена на секундных масштабах достигала значения 100,
то с уверенность в 100%,
можно утверждать что цена за период 1 час достигала этого значения 100, несмотря  что ее средняя имеет значение 90.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
Владимир написал:
А чему она должна помочь? Воспринять этот бред за прописную истину?
Здесь со мной то даже бессмысленно дискутировать,  
обращайтесь к Мандельброту с мат. в ладу можете алгоритм Серпинского посмотреть.

Да и в нашей среде все давно используется, (правда есть один деятель занимающийся популизмом маркетингом своей книге все с ног на голову)
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
Владимир написал:
VPM, Я начал понимать, что Вы несёте бред и вообще не понимаете, что такое фрактальность, А длина береговой линии между населёнными пунктами А и Б НИКАК не зависит от масштаба карт. Ну, а фраза "меньший масштаб всегда входит в больший" есть просто клиника. Да, я "человек образованный, и не с 5-го класса, а с ясельного возраста, с 4-го по 10-й класс включительно был чемпионом города по математике, но никогда не считал подобный бред "прописными истинами".
Ну что тут скажешь если даже линеечка не помогает :smile:  
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
Владимир написал:
Ага, а в метр входят сантимерты, в сантимерты - миллиметры. Куда ни плюнь, одна сплошная фрактальность!
Вот видите на чили понимать, речь идет про масштабы.

А чтоб  не "голословить" а убедиться вот Вам пример:
Стоит задача посчитать длину береговой линии между населёнными пунктами А и Б на разных масштабах карт (масштабах1>масштабах2").
Не нужно теоремы доказывать, достаточно Яндекс карты и линеечки :smile:

Если это синхронизировано как в нашем случае, то меньший масштаб всегда входит в больший,
а длина с меньшего масштаба всегда длиннее!

Ну ладно молодежь, что то не дочитала, но Вы с 5 класса человек образованный, сомневаюсь что прописные истины Вам незнакомы? :sad:  
Новые проблемы на все тоже quik, После обновления quik до версии 10. и выше перестал работать торговый сервис в таблице котировок (стакан)
 
Добрый день уважаемые разработчики!

Обновился QUIK до версии 10.3.1.13 проблема Осталась!
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
Владимир написал:
Но, поскольку получать сведения о сделках, их цене и объёмах слишком громоздко
Речь идет не об объеме а о количестве в сделке. Которое точно также получается ка и цена последней сделки.
Умножая их получаешь стоимость, деля на количество получаешь взвешенное! :wink:

Как Вы считаете мне "по барабану", я лишь показываю ответ на Ваш вопрос, :smile:  "откуда ноги растут"  
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
Владимир написал:
Нет у цены никакой фрактальности, есть только её величина. Да больше ничего и не нужно.
Если даже весь мир будет отрицать это еще не означает что этого нет! :what:

В час входят минуты в минуты секунды в секунды в секунды мили секунды....
Это есть?
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
nikolz написал:
существует правило:  Рынок двигают рыночные заявки.
Абсолютно согласен!
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Владимир, Ну вот опять приехали,

Да мало ли что Вы там написали, есть у цены свойства, одно из них фрактальность!
И ей все равно что мы об этом думаем :smile:

В ранних постах вы показывали что свои средние считаете   так  for i=1, Ptriod do  qty(i) * price(i) end
Отсюда следует вывод:
Цитата
VPM написал:
Но  нужно учитывать тот факт что вес  берется qtу,  
qty(i) * price(i),
а это  нечто иное как стоимость за определенный период.
По сути считается движение капитала, а следовательно когда вверх это спрос, когда вниз это предложение.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
Владимир написал:
И плевать на всех маркетмейкеров.
Доделаю свой и к вам на "колокольню" плеваться :smile:

Отработал на версии 5.4 стабильно без эксцессов можно потихоньку нагружать!  
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
Владимир написал:
А кто сказал, что "мах с моего примера = 100" - тем более, "для часового"? Часовая свеча там одна, и значение её - 90.
Сказал я , про свойство фрактальности я уже говорил младший входит в старший (матрешка)!
Цитата
Владимир написал:
Нет, НЕ нужно учитывать стоимость за определенный период.
Вы ее не только учитываете но и считаете на каждом периоде, раньше так утверждали может переделали!
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Ликвидность считаю через фильтр отсекая мелочь, пока тоже примитивно, в ручную пороговое значение ставлю.
Тут суть такая создаются ситуации когда заставляют маркетмейкера действовать.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
Владимир написал:
И откуда мне знать, "когда цена = max and qty=min" или "когда цена =min  and qty=max"?
Ну мах можно с Вашего примера = 100 для часового а qty=? Вы не считаете.
Но но нужно учитывать тот факт что вес  берется qtу,  qty(i) * price(i),  а это  нечто иное как стоимость за определенный период.

По сути считается движение капитала, а следовательно когда вверх это спрос, когда вниз это предложение.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
Владимир написал:
И то, и другое можно делать и на пике, и на впадине, и между ними.
Но лучше для кошелька на пике продать на впадине купить! Это и есть ответ на вопрос.
Цитата
Владимир написал:
А что толку от перекуплености и перепроданости? Кому они нужны?
В зоне перекуплености - продаот,  перепроданости - покупают, это все формализация графиков. Понять логику что на рынке происходит.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
Владимир написал:
нечёткая логика тут нафиг не нужна. Курс может стоять, ползти, идти, бежать и лететь - всего 9 вариантов с учётом направления.
А что удобный мат. аппарат именно для описания таких переменных. Ведь наверняка статусы задаете относительно средне какой то, или на глазок?
Цитата
Владимир написал:
А что толку с этого "Спроса и Предложения"?
Это к вопросу перекуплености и перепродансти, формализация понятий. Определение зон скопление ликвидности
смысл:
Когда цена = max and qty=min   то пик
Когда цена =min  and qty=max   то впадина
баланс. qtyПок.==qtyПрод.

Я по старинке сетку Фибоначчи растягиваю, вначале пробовал, сейчас руки не доходят, когда движок кривой.
Да можно посмотреть на том же tradingview наверняка по на писали  
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Перевод открытия позиции на цену последней сделки вообще сказка.
Ордер стал догонять текущею цену и за такой сервис сервис всего два рубля!
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
nikolz написал:
Вы про айсберг -заявки знаете?
А что тут нового?
Цитата
nikolz написал:
Я вам вообще-то про мировые рынки, которые подобно океану,  говорю, а не про российский рынок, подобный небольшому озерку.Рекомендую почитать про обвалы на биржах США и кто их создал.  
А здесь что нового или Вы про кризисы раньше не слышали?
Если б не автоматическая торговля так люди встали бы в шорт.
На что это повлияло бы!
100 лет назад были сейчас есть и будут,
И дело здесь не  в роботах в самом устройстве экономики!
Разве не публиковалось что станок работает, а обрушили так или сяк уже не важно, роботы встали в шорт или люди.
Наше озеро есть составная часть общего океана.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
VPM написал:
А затариваться юанем нужно было когда он по 8 рублей стоил.
Нет эта стратегия "Купил и Держи", а моя как у "Паниковского"! :smile:  
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
Владимир написал:
Скорость-то? Ну, показатель какой-никакой. Это один из аргументов для принятия решения, причём не сама скорость, а ранг скорости.
А ранг из опыта? можно попробовать не четкую логику?
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
Владимир написал:
Никакие ускорения" мой скрипт вообще не считает (Боря, привет!), поскольку использование в качестве аргументов величины курса (свечи) и, тем более, ускорения будет давать СТРРРАШНЫЕ погрешности при расчётах чего бы то ни было.

Самый надёжный критерий - это скорость, поскольку основной закон рынка вовсе не какой-то мифический "закон Спроса и Предложения", а инерция: стоящий курс нелегко разогнать, движущийся - нелегко остановить
"поскольку основной закон рынка вовсе не какой-то мифический "закон Спроса и Предложения", а инерция:"
Не знаю что это подмена понятий или фундаментальная ошибка?
инерция это свойство (одно из свойств) движения.

А Закон есть закон, причем такой фундаментальный не смотря на то что его сформулировали экономисты.
Его проявление во всех аспектах жизни не только рынка.

Не помню как там в 5 классе но производные проходят чуть постарше :smile:

"Никакие ускорения" мой скрипт вообще не считает (Боря, привет!), поскольку использование в качестве аргументов величины курса (свечи) и, тем более, ускорения будет давать СТРРРАШНЫЕ погрешности при расчётах чего бы то ни было."

Почему? на одно индикаторе стаю скорость и ускорение еще и раскрашиваю!
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
Владимир написал:
А затариваться юанем нужно было когда он по 8 рублей стоил.
Вот видите и здесь у нас подход разный,
while working do  "Купить - продать - купить!" end
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
Владимир написал:
Да нафига мне двигать цены? Пусть живут своей жизнью, и чихать на тех, кто ими двигает. И зачем им выходить из сделки незаметно? Точнее, что в этом сложного? Мой скрипт будет выходить из крупной сделки несколько дней, если не недель, причём, скорее всего, со встречными сделками - кто там что способен заметить?
Вы зачем то все в кучу.
Вам не нужно двигать, я о другом.
Цитата
VPM написал:
Именно миллиардами и двигают цены, а если мы такой движок отследили неплохо  и нам прокатиться сними а главное безопасно!

Мы в тренде, выйти из такой сделки незаметно им сложно, а это значит что мы свои можем закрывать максимально у пиков!
О профессиональных трейдерах они диктуют рынку условия.
Позиции Огромные - поэтому сложно, такую позицию не выставишь в стакан, да Маркетмейкер  то же хочет заработать.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
Владимир написал:
Скорость считается в момент закрытия свечи - тупо как разность последней и предпоследней. Свечи накапливаются раз в секунду, а значение определяется в момент закрытия свечи. Это вообще микросекунды
А что это не показатель?
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
Владимир написал:
У кого "нет времени"?! У моего скрипта? Да вагон и маленькая тележка!
У профессионального трейдера!
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
А тем временем, если так дело пойдет, так можно думать о затаривании юанем.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
Владимир написал:
Это времена закрытия свечей, по ним эти значения обновляются, а  срез остаётся срезом
А как судить о синхронизации периодов? А потом я про публикацию примера, а как считает скрипт мне не видно.
Вы историю отвергаете но не плохо бы ее про анализировать,
Ведь Ваш пример это паттерн а разворотный он или нет судить не возможно, был бы фон можно делать хотя бы предположение поведения цена.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
Владимир написал:
Да, будет "сидеть и рассматривать минутки".
У него просто на это нет времени!
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
Владимир написал:
И какие проблемы с миллионными оборотами? Да хоть с миллиардными!
Именно миллиардами и двигают цены, а если мы такой движок отследили неплохо  и нам прокатиться сними а главное безопасно!
Мы в тренде, выйти из такой сделки незаметно им сложно, а это значит что мы свои можем закрывать максимально у пиков!
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
Владимир написал:
Прям заинтриговали.
A что скорость уже не показатель? А средняя?
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
Владимир написал:
Что значит "без указания времени момента среза"?
момент = { [t]=time, [1]=H1,  [2]=M30,  [4]=M10, ...,}
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
nikolz написал:
Это называется HFT роботы, они как раз у тех у кого миллионные обороты.
Включите таблицу "всех сделок" и посмотрите на исполнение, когда пройдут пройдут 100 млн $ посчитайте сколько на берется сделок.
HFT роботы - это скорее инструмент маркетмейкера и тех кого он привлекает для подержания определенной ликвидности, есть конечно и частники как же без них.

Только начинать нужно сначала. Кто рынок двигает? Какие средства нужны?
Цитата
nikolz написал:
В инете, правда на английском, можно встретить статьи реальных крупных трейдеров,  которые торгуют сами . Они рассказывают как было до прихода HFT и как теперь стало трудно торговать и как они теперь меняют свои стратегии.
Это рассказы тех кто сидел в "яме" и не адаптировались к новым условиям.
Цитата
nikolz написал:
В итоге, то что в популярных книжках и сделано 100 лет назад на современном рынке уже как телега с кобылой на шоссе.
Именно 100 лет назад работает, ни чего нового.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Пропустил мой скрипт движение, не акцептуют по стакану,
будем руководствоваться последней сделкой, долой Экономию!
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
Владимир написал:
Что значит "если у Вас есть время момента получения среза"? Срез есть ВСЕГДА, он готов В ЛЮБУЮ СЕКУНДУ - меняется только значения курса, да значения свечей в моменты их закрытия.
без указания времени момента среза "это пальцем в небо", это "способы финансовых дельцов" .
(есть время есть значения ваших индикаторов) и тогда не нужны тексты смотрим что произошло и вопрос закрыт.

Цитата
Владимир написал:
Это не мой подход - это подход любого нормального челоаека.
Да нет это ваш выбор и Ваш подход на сленге "скальперский" таких подходов масса описано публично.
Все что Вы делаете считаете свои показатели.

Цитата
Владимир написал:
Тот, кто "принимает серьёзные решения" и "вкладывается на всю катушку" НЕИЗБЕЖНО разорится.
На это я уже свою т. зрения высказал и не раз, "слышащий да услышит".
Я рассуждаю о среднесрочном подходе!  А Вы мне про "скальп".
Хотелось бы увидеть картину как трейдер с миллионными оборотами сидит и рассматривает минутки а лучше тики.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
Владимир написал:
Кинули пробную заявочку, и смотрим. Если всё хорошо, можно и усилить позицию - раз, другой, третий. Или, наоборот, прибыль зафиксировать (обычно тоже небольшими кусочками). Или подождать на более тяжёлом таймфрейме лучших времён. Или просевший тикер докупить. Или шорт открыть. Или даже вытравить этот тикер из портфеля, сманеврировав ресурсами в пользу более интересных на данный момент тикеров. В общем, масса вариантов
Предполагаю что построено дерево событий на которые идет реакция скрипта.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
За уровнем 100 может срываться разное:

Был ранж держат уровни - идет набор в какую сторону?
Трендовое движение подошли к уровню сопротивления?
В конце концов рынок не интересен отсутствует ликвидность?

Отвечая на эти вопросы мы повышаем вероятность положительного исхода,
а главное делаем понимание что вообще происходит на рынке.
И не Важно правы мы в этот момент или нет - это просто наше понимание!
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Цитата
Владимир написал:
А я предпочитаю серьёзных решений вообще не принимать.
Это Ваш подход если хотите стратегия, я о ней  знаю ровно столько сколько Вы написали.
А обсуждали мы конкретную Выкладку или срез, что можно взять из этой информации и какие решения принять на ее основе.
Я делал ставку, если у Вас есть время момента получения среза мы можем посмотреть как все пошло.
(Подмена времени периода - основная махинация в финансах)
Предположение было следующее:
Старший период 1 час, он здесь главный! остальные в него входят (матрешка) фрактальность.
Цена на всех растет достигает уровня 100 встречает продажи которые фиксируете секундными
отскакивает  с ускорением к средней 10 мин.
Дополнительную информацию можно было получить с Объема и сделок прошедших.
А фон к примеру 15 бар нам бы позволил уже судить об 1 дне.

И так,
цена растет на 1 час говорит нам рулят быки,
на отметке 100 есть предложение,
эффект круглого числа можно предположить сработали стопы  что привело к ускорению
есть ликвидность что указывает на небольшой отскок и следующий поход за ней.
Но без Фона это слабое рассуждение! А Вы его игнорируете.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Мне нужно чуть позже договорим
А вкратце это свинг с импульсом вверх, серьезных решений принимать нельзя
Страницы: Пред. 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 След.
Наверх