VPM (Все сообщения пользователя)

Всем добрый день!

Что - то с последними обновлениями все переломалось.
У одного из брокеров терминал зависает на несколько минут после отдачи приказа в ожидании ответа сервера?

БорисД, Я ни кого не переубеждаю, я лишь публично высказываю свое видение на то чем мы тут занимаемся,
и не претендую на истину в последний инстанции.

"не опровержимые факты" кого угодно переубедят, на то они не опровержимы.
С Владимир мы не спорим, скорее дискутируем о взглядах на рынок, так как придерживаемся разных подходов в торговле, а судья здесь один торговый счет.
Вот и Вы про
Но Вы то наверняка знаете, что говоря о тайм фрейме нужно говорить о фрактальности в поведении цены, а значить поймав тенденции на 10 сек. то и горизонт планирования сделки такой же.

Владимир, Я описываю свою задачу, как я ее вижу немного утрирую для обсуждения. и те технические вопросы которые возникают по ходу.

Заманчиво попробую посмотрим что из этого получится у меня.

Вот текущая моя реализация:

1) При инициализации задаю массивы

----- Data Source:
for i=1,#sec do
 DS[i] = {};
 for j=1,#Interval do
DS[i][j] = Source(cl[1],sec[i],Interval[j]);

2) функцией получаю индексы

function test_begin()--ds,test

   local Interval = {
--[0]=INTERVAL_TICK, ---- Тиковые данные  
INTERVAL_M1, ---- 1 минута  
--INTERVAL_M2, ---- 2 минуты  
--INTERVAL_M3, ---- 3 минуты  
--INTERVAL_M4, ---- 4 минуты
INTERVAL_M5, ---- 5 минут
--INTERVAL_M6, ---- 6 минут
--INTERVAL_M10, ---- 10 минут
--INTERVAL_M15, ---- 15 минут
--INTERVAL_M20, ---- 20 минут
--INTERVAL_M30, ---- 30 минут
--INTERVAL_H1, ---- 1 час
INTERVAL_H2, ---- 2 часа
--INTERVAL_H4, ---- 4 часа
INTERVAL_D1, ---- 1 день
--INTERVAL_W1, ---- 1 неделя
--INTERVAL_MN1, ---- 1 месяц
               };
   
local DS = {};
local I = {};

return function(class,d,t) --ds

for i=1,#sec do ----  цикла по бумагам:

for j=1,#Interval do
-----------------------------------------

Посмотрел Вашу идею более внимательно. Не понял вот здесь "написать свой колбек на приход нового индекса" Вы говорите про исторические данные?

Ну речь идет о тестировании на прошлых свечах, вот я показываюВремя 1000 24.08.2023г. начало теста, мне нужно найти индекс для свечей
   на 1 Часовом графике и
   на  1 минутном (для простоты рассуждения)
чтоб можно было получить все остальные значения со свечи.
и дальше их синхронно смещать, получая для каждого графика свой индекс.
Сравнить индексы можно только установив время.

Не понял почему?

Да но чтоб начать синхронный перебор данных нужна точка отсчета общая на всех таймфреймах

Вопрос остался открытым Мало найти общую т. для входа нужен универсальный  итератор.  

За это спасибо, но это мне не подходит, я прочитал и дал  даже ответ по какой причине не подходит.Ну тогда свечиНазывайте вещи своими именами - это среднее значение цены за секунду, причем здесь свеча или бар у которые на это том же интервал имеют пять значений.

Владимир,
Что же тогда, мы тут с Вами  обсуждаем?

Я Вам "про Ивана, вы мне про болвана".

Торгуйте как хотите я тут причем?

Владимир, Вот мой подход Без разниц
В моем подходе все это шум. Все что ниже даже 5 минут тоже шум.
Так как оценку веду от старшего таймфрейма.

Ну к примеру, на H2,
Свечи сформированы  у них есть High и Low, текущая цена  становится ниже Low на H2 .
 
lact < Low  это только условия для поиска ситуации на открытие Short позиции на 5 минутах.
на 5 минутах свои условия на подтверждении.

Все Ваши секундные свечи уже сидят внутри 5 минутной свечи и для нее это шум.

Я несколько утрирую но смысл сохраняется!  

Ну на том и порешим.
Писать массив на 6 000 000 тиков  по сотне бумаг не вижу смысла.
Данные есть и так только их нужно получить корректно.
Свой подход я тоже описал достаточно подробно буду дальше реализовывать.
Ну а депозит рассудит!

Ну смотри те сами, пишите "тиковый массив".
Давайте посмотрим что такое тик
Вариант 1) ликвидный рынок есть лучшей аск 1 контракт  есть лучшей бид  1 контракт с рынка продали 1 контракт.
Как это повлияло на рынок? Ответ ни как (шум)!
Вариант 2) неликвидный рынок та же ситуация. Может изменить баланс так как спреды огромные или никак.

Вы это пытаетесь оценить Вопрос успешно?

Еще век назад люди торговали, рисовали графики на миллиметровке карандашами, и писали алгоритмы.
Я подчеркиваю, при этом создавая личное благополучие и делясь своими знаниями.

Да не обращайте внимание. Я не последняя инстанция, Это просто частное мнение.

Я Вас совсем не обидеть хотел или  изучить, а лишь говорю о том чем мы с Вами здесь занимаемся и обсуждаем на этом форуме.  
Ни чего личного. Если я чем то обидел Вас то извините.
Я лишь высказываюсь сию минутном занятии.

"биржевыми погремушками" - это огромный бизнес, как да сами убедитесь я думаю Ваш подход изменится.

 

А Вы с Борькой не слышали что рынок меняется?
Вы рассуждаете так как рассуждают для подбора тестовых массивов нейросетей.

Ну смотрите сами ваш массив учитывает событие 02.22г. Ваш подход оценил это,
дальше нестабильность рынок скачет при каждом шорохе без всяких тенденций. оценил это.
Наступило затишье, и что ему делать основываясь на  прошлом опыте. Вывод не торговать.
Это описание ситуации происходящей на наших глазах. Я там торговал.

Я лишь рассуждаю о том чтоб, оптимизировать поведение скрипта под поведение рынка в своей торговле,
оставляю режим эксперт, для переоценки изменений в  поведения рынком.





 

Владимир, Мы с Вами уже достаточно времени общались на страницах этого форума,
у меня сложилось мнение, и о Ваших  способностях и о Вашей  деятельности.  

Или вот

А что по Вашему вот это?
 

Так и пожалуйста не пишите чушь  про собственную эксклюзивность!

Владимир, Ок

1минута = 60 секунд или 1440 минут в на графике Д1, считаю  6 000 000 секунд / 60 / 1440 ~= 69 дней Существования фьючерса.

т.е. ваш уникальный скрипт тестируется на этом промежутке. и Вы утверждаете что это оптимальный подход?
Я Вас правильно понимаю?

Ну просто приятно поговорить.
"утилиту, которая переводит исторические данные (тиковый массив) в секундные свечи"
Это что несредняя или у Вас другой подход?

Владимир, Я понял, с Вами все можно детально обсудить.

nikolz, Поясните откуда это

Nikolay, Тут дело даже не 2008 годе, я в своих стратегиях так далеко не заглядываю.

Для фьючерсов я практикую три режима  в одном скрипте:
1) бэктест на несколько дней назад;
2) эксперт - т.е. в торговое время, идут торги ,но без выставления приказов в торговую систему. и фиксирую сигнал ,  делаю расчет показателей сделки.
3) и боевой режим.

Все это луа позволяет сделать это удобно, на мой взгляд практично, я так просто привык.

Перед торгами запустил  бэктест, все устраивает, авто торговлю, нет посмотрим поведение рынка.
Это просто мой подход, мне так комфортно.

Владимир, Почему для меня важен бэктест.

В своих алгоритмах я использую цены максимальную на интервале и минимальную на интервале.
Я это называю так, последний покупатель и последний продавец, это чтоб не забыть смысл.
На мой взгляд они наиболее информативны чем просто средние. Отражают уровни поддержки и сопротивление, тенденцию.
Т.е. можно реализовать пробойные стратегии, лучше характеризуют трендовое движение.

То что предлагаете Вы, хорошо на скальперских стратегиях. Там отставание средней не так критично как на Н1 или Д1,
Да и накапливать данные, когда они уже есть?

Я использую Н1 и выше для определения текущей тенденции, целевых уровней. куда буду торговать (мат. ожидание на свою сторону).
На меньших, уточняю т. входа, стоплос на сделку, т.е. то что может отменить сделку или потвердеть.

Войти можно и случайным образом. вопрос а где закрыть сделку, "чтобы не так было больно за прожитые годы"  

Будь я адвокатом бросил бы торговать, и занялся бы прибыльным делом  

nikolz, Так вот я и пишуБогата Земля талантами!

Не знаю как Вы догадались до этого

Прислушался к советам, поднял старые наработки, сам поднапрягся,
( ну не все могут быть хирургами или хорошими адвокатами, а я не программист пишу потихоньку для себя).

Спрятать удалось пока только поиск начальной точки для входа в режим теста.
Оказалось не все так прозаично, Изменили время начало торгов на секции срочного рынка,
в виде добавления еще одной сессии "Аукцион открытия". Полезно делать ревизию старым скриптам!
Соответственно изменилась индексация на графике в квике. Несколько удивил подход разработчиков?

Вот так теперь выглядит начало торгов на разных тайм фреймах:

1 минута;      20230824;  085900;  83.09; 83.1;   83.09
5 минут;        20230824;  085500;  83.09; 83.1;   83.09
120 минут;    20230824;  080000;  83.09; 83.17; 82.7
1440 минут;  20230824;  000000;  83.09; 83.63; 82.16

т.е. нет единого времени открытия в квике.

Заглянул на сайт ММВБ, а у них вообще значится "Аукцион открытия" 08:50.

Про свою реализацию, сделал через замыкание. запихнув все интервалы готовые. и что б потом можно добавить свои.
На вход подаем дату и время желаемого начала теста, на выходе массив необходимых индексов все банально.

Попробуйте так

SetCell(tabl,i,8,tostring(Valtod[i]) , Valtod[i])

Nikolay, Спасибо,

да так примерно и  реализовывал вот пример со старого скрипта

if newREJIM then
Log:trace( ' =========================' )
Log:trace( 'REJIM: '..REJIM..'; (TEST='..tostring(TEST)..'; AVTO='..tostring(AVTO)..'; EXPERT='..tostring(EXPERT)..')');--..tostring(a)
Log:trace( ' =========================' )

if TEST then--REJIM=='
   Log:trace( 'REJIM: '..REJIM..'; Синхронизация');

----
local i,d,t,hour='0','0',0;
---- Дневной
do  local countD=getNumCandles(tag[4]);      
   countD = countD - test.count_day;
   local bar = getCandlesByIndex(tag[4],0,countD-1,1)
local td = bar[0] and bar[0].datetime or nil;
   if td then d=get_date(td); t=get_time(td); end;
Index[4]=countD;
dd=d;
Log:info('Синхронизация Дня: '..d..'=='..dd..'; Index[4]='..Index[4] );
end
   ---- Часовой - средне срочный для установления тренда на день.
local countH=getNumCandles(tag[3]); for i=countH,1,-1 do
   local bar = getCandlesByIndex(tag[3],0,i-1,1)[0]
local td = bar and bar.datetime or nil;

и так далее ...


В начале этот код и хотел перетащить и вставить  в новый скрипт.
Там я проходил по 4 тайм фреймам , но какое то нагромождение, в общем  ревизию не прошел.

Вот я и подумал возможно есть наработки более удобные,
ну к примеру двигать через интервалы ведь известно же
INTERVAL_D1 == 1440 минут
INTERVAL_H1 == 60 минут
или через  метку там время возвращается.

Не зная индекса текущего можно получить значение цен за интервал времени.

А зная время вернуть цены нельзя (ну или дело совсем не простое).

Во, чудеса!
Все об этом знают, свыклись и молчат?  

Ну это еще пол беды,

из Руководство пользователя QLua Версия 10.3: Свечки графика. Описание параметров свечки графика:

Параметр Тип Описание
open  NUMBER  Цена открытия  
close  NUMBER  Цена закрытия  
high  NUMBER  Максимальная цена сделки  
low  NUMBER  Минимальная цена сделки  
volume  NUMBER  Объем последней сделки  
datetime  TABLE  Формат даты и времени  
doesExist  NUMBER  Признак расчета индикатора при наличии свечки. Возможные значения:
«0» – индикатор не рассчитан;
«1» – индикатор рассчитан

Вопрос, а где тут индекс?
Ну зато появляется массив - datetime  TABLE  Формат даты и времени.

Вот она наконец удача, знаем дату, знаем время (до миллисекунд) можно вернуть интересующею нас нас цену на конкретном баре!

Но не тут то было!

А чем собственно разговор?

Как мы получаем интерисующию нас нас цену на конкретном баре.

               ---- загрузил данные:
ds = CreateDataSource (cl[1],sec[i],Interval[j]);

из Руководство пользователя QLua Версия 10.3:
 "Функции в качестве параметра принимают индекс свечи и возвращают соответствующее значение№.

     Open = ds:O(1); High = ds:H(1); Low = ds:L(1); Close = ds:C(1); Volume = ds:V(1)

А где взять индекс? Разработчики скромно промолчали.

Backtesting - проверка торговых стратегий на исторических (прошлых) данных.

Задача сводится к определению параметров устойчивости стратеги, на разных инструментах, при разных рыночных условиях.
И предположению, что будет какое то время, оставаться такой же надежной и в будущем.

Казалось бы, простая реализация задачи сводится: загрузил данные, в цикле прокатился по ним с выполнением правил торговой стратегии.
Сохранил результаты сделок, расчитал показатели данной стратегии. Сравнил. При необходимости оптимизировал.

Но каждый раз при реализации задачи на тыкаюсь на одну и туже проблему.
Это синхронизация графиков разных таймфремов (система нескольких окон)!

Ну это когда младший график двигается в промежуток времени старшего таймфрема и совместно сдвигаются.

Каждый раз "леплю очередной огород".
Возможно есть готовое решение, или идеи по реализации в виде модуля?

Спасибо, именно так пустое поле.

Почему важно.
Встраиваю в проект Backtesting, я им раньше пользовался, по сути перенес функции из старых наработок,
изменений минимально и тут началось. Упала визуализация.

В квике 2 варианта визуализации.
1) На открывать графики, наставить индикаторы и получать их скриптом. Сильно зависит от количества графиков и пропускной способности канала.
Отказался.
2) Алгоритмически считать индикаторы  скриптом и пользоваться сервисом вывода меток на график.
Даже удивил (если не считать данную ошибку).
Потребление памяти не изменилось это все те же 500кб. Быстродействие отстоял сессию с замедление 1мс.
т.е. скрипт отлично чистится не каких протеканий. Правда, лог не смог открыть из за его объема блокнотом (Гб).

Чем больше пользуюсь HT тем больше нравится.

Допишу  Backtesting нужно стратегии оценивать.

Вот лог

Label_Image: I=22329; graph= JMM; d= 20230811; t= 130000; text= xS; q= 0.0; p= 3168.1
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: params[FONT_FACE_NAME] = Arial; string
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: params[TRANSPARENT_BACKGROUND] = 1; number
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: params[TEXT] = ; string
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: params[R] = 0; number
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: params[FONT_HEIGHT] = 6; number
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: params[TIME] = 130000; string
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: params[DATE] = 20230811; string
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: params[IMAGE_PATH] = ; string
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: params[G] = 0; number
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: params[YVALUE] = 3168.1; number
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: params[HINT] = 20230811,130000,xS,1,3168.1; string
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: params[ALIGNMENT] = LEFT; string
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: params[B] = 0; number
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: label id: nil; xS
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: t_label Проблема? JMM = nil
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: label_id[MMU3]= nil

В некоторых случаях не выполнялось условие, вот причина params[TEXT] = ; string.
Проверил это моя лексическая. Надеюсь что с этим все.

Ziveleos, У себя по отключал метки, все равно иногда проявляется, думаю что то с параметрами, обложил логами.

Andrey Golik, C помощью скрипта.

Дело в том что, этой функции в "обед 100 лет", работала без проблем на разных версиях!



 

Добрый день!

при выставлении меток появляются вот такия ошибка:

Ошибка при создании метки: Группа или ресурс не находятся в нужном состоянии для выполнения требуемой операции. Версия 10.1.0.26

"Ни когда не было и вот опять"?  Что с этим делать?

Да используется.

Добрый день!

Опять  выскакивает "как черт из табакерки" эта ошибка? Поясните в чем причина, и что с этим делать?

Собственно вот оно плечо =  цена шага / шаг;

Так правильно MMU3:

стоимость контракта = price_last *   Стоимость пункта цены  -- *  lot;

Стоимость 1 пункта цены 10 руб.

шаг 0.05 ,
цена шага 0.5 руб.

Согласен вариант акций не годится, надо проверять нужен ли здесь лот, по моему не нужен.

стоимость контракта = price_last *  (1 / шаг)*цена шага

Сними все порядке, кашлял на 0 , вот лекарство math.floor(price),
но как то странно приходит не понятно где формируется.

При тестировании стратегий на исторических свечах. При выводе меток приходит такая ошибка;
Ни чего по ней найти не возможно, по смыслу что со свечами не то?