VPM (Все сообщения пользователя)

Владимир, Ок

1минута = 60 секунд или 1440 минут в на графике Д1, считаю  6 000 000 секунд / 60 / 1440 ~= 69 дней Существования фьючерса.

т.е. ваш уникальный скрипт тестируется на этом промежутке. и Вы утверждаете что это оптимальный подход?
Я Вас правильно понимаю?

Ну просто приятно поговорить.
"утилиту, которая переводит исторические данные (тиковый массив) в секундные свечи"
Это что несредняя или у Вас другой подход?

Владимир, Я понял, с Вами все можно детально обсудить.

nikolz, Поясните откуда это

Nikolay, Тут дело даже не 2008 годе, я в своих стратегиях так далеко не заглядываю.

Для фьючерсов я практикую три режима  в одном скрипте:
1) бэктест на несколько дней назад;
2) эксперт - т.е. в торговое время, идут торги ,но без выставления приказов в торговую систему. и фиксирую сигнал ,  делаю расчет показателей сделки.
3) и боевой режим.

Все это луа позволяет сделать это удобно, на мой взгляд практично, я так просто привык.

Перед торгами запустил  бэктест, все устраивает, авто торговлю, нет посмотрим поведение рынка.
Это просто мой подход, мне так комфортно.

Владимир, Почему для меня важен бэктест.

В своих алгоритмах я использую цены максимальную на интервале и минимальную на интервале.
Я это называю так, последний покупатель и последний продавец, это чтоб не забыть смысл.
На мой взгляд они наиболее информативны чем просто средние. Отражают уровни поддержки и сопротивление, тенденцию.
Т.е. можно реализовать пробойные стратегии, лучше характеризуют трендовое движение.

То что предлагаете Вы, хорошо на скальперских стратегиях. Там отставание средней не так критично как на Н1 или Д1,
Да и накапливать данные, когда они уже есть?

Я использую Н1 и выше для определения текущей тенденции, целевых уровней. куда буду торговать (мат. ожидание на свою сторону).
На меньших, уточняю т. входа, стоплос на сделку, т.е. то что может отменить сделку или потвердеть.

Войти можно и случайным образом. вопрос а где закрыть сделку, "чтобы не так было больно за прожитые годы"  

Будь я адвокатом бросил бы торговать, и занялся бы прибыльным делом  

nikolz, Так вот я и пишуБогата Земля талантами!

Не знаю как Вы догадались до этого

Прислушался к советам, поднял старые наработки, сам поднапрягся,
( ну не все могут быть хирургами или хорошими адвокатами, а я не программист пишу потихоньку для себя).

Спрятать удалось пока только поиск начальной точки для входа в режим теста.
Оказалось не все так прозаично, Изменили время начало торгов на секции срочного рынка,
в виде добавления еще одной сессии "Аукцион открытия". Полезно делать ревизию старым скриптам!
Соответственно изменилась индексация на графике в квике. Несколько удивил подход разработчиков?

Вот так теперь выглядит начало торгов на разных тайм фреймах:

1 минута;      20230824;  085900;  83.09; 83.1;   83.09
5 минут;        20230824;  085500;  83.09; 83.1;   83.09
120 минут;    20230824;  080000;  83.09; 83.17; 82.7
1440 минут;  20230824;  000000;  83.09; 83.63; 82.16

т.е. нет единого времени открытия в квике.

Заглянул на сайт ММВБ, а у них вообще значится "Аукцион открытия" 08:50.

Про свою реализацию, сделал через замыкание. запихнув все интервалы готовые. и что б потом можно добавить свои.
На вход подаем дату и время желаемого начала теста, на выходе массив необходимых индексов все банально.

Попробуйте так

SetCell(tabl,i,8,tostring(Valtod[i]) , Valtod[i])

Nikolay, Спасибо,

да так примерно и  реализовывал вот пример со старого скрипта

if newREJIM then
Log:trace( ' =========================' )
Log:trace( 'REJIM: '..REJIM..'; (TEST='..tostring(TEST)..'; AVTO='..tostring(AVTO)..'; EXPERT='..tostring(EXPERT)..')');--..tostring(a)
Log:trace( ' =========================' )

if TEST then--REJIM=='
   Log:trace( 'REJIM: '..REJIM..'; Синхронизация');

----
local i,d,t,hour='0','0',0;
---- Дневной
do  local countD=getNumCandles(tag[4]);      
   countD = countD - test.count_day;
   local bar = getCandlesByIndex(tag[4],0,countD-1,1)
local td = bar[0] and bar[0].datetime or nil;
   if td then d=get_date(td); t=get_time(td); end;
Index[4]=countD;
dd=d;
Log:info('Синхронизация Дня: '..d..'=='..dd..'; Index[4]='..Index[4] );
end
   ---- Часовой - средне срочный для установления тренда на день.
local countH=getNumCandles(tag[3]); for i=countH,1,-1 do
   local bar = getCandlesByIndex(tag[3],0,i-1,1)[0]
local td = bar and bar.datetime or nil;

и так далее ...


В начале этот код и хотел перетащить и вставить  в новый скрипт.
Там я проходил по 4 тайм фреймам , но какое то нагромождение, в общем  ревизию не прошел.

Вот я и подумал возможно есть наработки более удобные,
ну к примеру двигать через интервалы ведь известно же
INTERVAL_D1 == 1440 минут
INTERVAL_H1 == 60 минут
или через  метку там время возвращается.

Не зная индекса текущего можно получить значение цен за интервал времени.

А зная время вернуть цены нельзя (ну или дело совсем не простое).

Во, чудеса!
Все об этом знают, свыклись и молчат?  

Ну это еще пол беды,

из Руководство пользователя QLua Версия 10.3: Свечки графика. Описание параметров свечки графика:

Параметр Тип Описание
open  NUMBER  Цена открытия  
close  NUMBER  Цена закрытия  
high  NUMBER  Максимальная цена сделки  
low  NUMBER  Минимальная цена сделки  
volume  NUMBER  Объем последней сделки  
datetime  TABLE  Формат даты и времени  
doesExist  NUMBER  Признак расчета индикатора при наличии свечки. Возможные значения:
«0» – индикатор не рассчитан;
«1» – индикатор рассчитан

Вопрос, а где тут индекс?
Ну зато появляется массив - datetime  TABLE  Формат даты и времени.

Вот она наконец удача, знаем дату, знаем время (до миллисекунд) можно вернуть интересующею нас нас цену на конкретном баре!

Но не тут то было!

А чем собственно разговор?

Как мы получаем интерисующию нас нас цену на конкретном баре.

               ---- загрузил данные:
ds = CreateDataSource (cl[1],sec[i],Interval[j]);

из Руководство пользователя QLua Версия 10.3:
 "Функции в качестве параметра принимают индекс свечи и возвращают соответствующее значение№.

     Open = ds:O(1); High = ds:H(1); Low = ds:L(1); Close = ds:C(1); Volume = ds:V(1)

А где взять индекс? Разработчики скромно промолчали.

Backtesting - проверка торговых стратегий на исторических (прошлых) данных.

Задача сводится к определению параметров устойчивости стратеги, на разных инструментах, при разных рыночных условиях.
И предположению, что будет какое то время, оставаться такой же надежной и в будущем.

Казалось бы, простая реализация задачи сводится: загрузил данные, в цикле прокатился по ним с выполнением правил торговой стратегии.
Сохранил результаты сделок, расчитал показатели данной стратегии. Сравнил. При необходимости оптимизировал.

Но каждый раз при реализации задачи на тыкаюсь на одну и туже проблему.
Это синхронизация графиков разных таймфремов (система нескольких окон)!

Ну это когда младший график двигается в промежуток времени старшего таймфрема и совместно сдвигаются.

Каждый раз "леплю очередной огород".
Возможно есть готовое решение, или идеи по реализации в виде модуля?

Спасибо, именно так пустое поле.

Почему важно.
Встраиваю в проект Backtesting, я им раньше пользовался, по сути перенес функции из старых наработок,
изменений минимально и тут началось. Упала визуализация.

В квике 2 варианта визуализации.
1) На открывать графики, наставить индикаторы и получать их скриптом. Сильно зависит от количества графиков и пропускной способности канала.
Отказался.
2) Алгоритмически считать индикаторы  скриптом и пользоваться сервисом вывода меток на график.
Даже удивил (если не считать данную ошибку).
Потребление памяти не изменилось это все те же 500кб. Быстродействие отстоял сессию с замедление 1мс.
т.е. скрипт отлично чистится не каких протеканий. Правда, лог не смог открыть из за его объема блокнотом (Гб).

Чем больше пользуюсь HT тем больше нравится.

Допишу  Backtesting нужно стратегии оценивать.

Вот лог

Label_Image: I=22329; graph= JMM; d= 20230811; t= 130000; text= xS; q= 0.0; p= 3168.1
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: params[FONT_FACE_NAME] = Arial; string
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: params[TRANSPARENT_BACKGROUND] = 1; number
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: params[TEXT] = ; string
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: params[R] = 0; number
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: params[FONT_HEIGHT] = 6; number
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: params[TIME] = 130000; string
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: params[DATE] = 20230811; string
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: params[IMAGE_PATH] = ; string
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: params[G] = 0; number
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: params[YVALUE] = 3168.1; number
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: params[HINT] = 20230811,130000,xS,1,3168.1; string
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: params[ALIGNMENT] = LEFT; string
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: params[B] = 0; number
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: label id: nil; xS
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: t_label Проблема? JMM = nil
[Fri Aug 18 16:03:47 2023] Trace: label_id[MMU3]= nil

В некоторых случаях не выполнялось условие, вот причина params[TEXT] = ; string.
Проверил это моя лексическая. Надеюсь что с этим все.

Ziveleos, У себя по отключал метки, все равно иногда проявляется, думаю что то с параметрами, обложил логами.

Andrey Golik, C помощью скрипта.

Дело в том что, этой функции в "обед 100 лет", работала без проблем на разных версиях!



 

Добрый день!

при выставлении меток появляются вот такия ошибка:

Ошибка при создании метки: Группа или ресурс не находятся в нужном состоянии для выполнения требуемой операции. Версия 10.1.0.26

"Ни когда не было и вот опять"?  Что с этим делать?

Да используется.

Добрый день!

Опять  выскакивает "как черт из табакерки" эта ошибка? Поясните в чем причина, и что с этим делать?

Собственно вот оно плечо =  цена шага / шаг;

Так правильно MMU3:

стоимость контракта = price_last *   Стоимость пункта цены  -- *  lot;

Стоимость 1 пункта цены 10 руб.

шаг 0.05 ,
цена шага 0.5 руб.

Согласен вариант акций не годится, надо проверять нужен ли здесь лот, по моему не нужен.

стоимость контракта = price_last *  (1 / шаг)*цена шага

Сними все порядке, кашлял на 0 , вот лекарство math.floor(price),
но как то странно приходит не понятно где формируется.

При тестировании стратегий на исторических свечах. При выводе меток приходит такая ошибка;
Ни чего по ней найти не возможно, по смыслу что со свечами не то?

А как?

Добрый день!

nikolz, Да спасибо, поправил, вот код:

local tag={}
sec   = {
        'NGQ3',
        'EDU3',       --  9.6 p;   ГО 6598;
        'RMU3',       -- RTSM-9.23 Индекс РТС (мини) Расчетный фьючерс на RTSI.                                      Стоимость пункта цены 18,46 p;  ГО 3546;
        'NAU3',       -- NASD-9.23 Nasdaq 100 Расчетный фьючерс на Invesco QQQ ETF Trust Unit Series                 Стоимость пункта цены  0,92p;   ГО 1799;
};

for i=1,#sec do
   tag[i] = 'J'..string.sub( sec[i], 1,2 )                print(type(tag[i]), tag[i])
end

Так тоже ошибку не давал?
string.sub( sec[i], 0,2 )

Ну вроде такой вариант работает:

string.sub (sec, 0,2 )

Всем добрый день!

Стоит задача вывод меток на график, чтоб их вывести необходимо задать идентификатор графика, куда эти метки выводить.

Раньше я делал просто

tag={}; for i=1, #sec do tag[i] = tostring( 'J'..i)  end

где, sec - массив тикеров в работе.
      J - обозначение таймфрейма.

Для небольшого массива вроде и нечего , но если порядок тикеров в массиве поменялся нужно переписывать идентификатор графика.

Для автоматизации процесса удобней вместо индекса добавлять первые два символа тикера

На пример: тикер NGQ3, идентификатор графика   tostring( 'J'..'NG')

Как правильно от тикера  отделить первые два символа?

БорисД, Ни чего личного, всех тонкостей не знал, поэтому счел за высокомерие!
Если чем то обидел,  то прошу прощения!

Но зато Ваш, друг как бился за Вас  

Не бывает ни когда. Индекс пришел или не пришел.

Можно отслеживать:

newbar = Индекс > Индекс1 or false;
Индекс1=Индекс

Вы сами то понимаете что написали? Вам тут больше на код не кто не скажет, "Белиберда", просто потому что время дороже.
Индикаторы Опубликованы на этом сайте, берите, усредняйте, при вычислении результатов учитывайте два периода усреднения (Период усреднения RSI и Ваш период).
Примеров двойного усреднения полно опубликованных.
Хотел в своей библиотеке найти где то был сразу не нашел.
Но вот пример как я пользуюсь индикаторами через присвоение.

function Cached.RSI__()
local log=math.log
local exp=math.exp
local abs=math.abs
local Price={}
local EMA={}
local Noise,Peak={},{}
local UOE={}

local fLaguerre=Cached.Laguerre_Ehlers()
local fPeriod=Cached.Period_SineWave()

return function( I,FSettings,ds )

 local I = I
 local ds=ds
 local FSettings = (FSettings or {})

Cached -- моя библиотека
дальше присвоение и создание переменных (для данной ф. это глобальные).

return function( I,FSettings,ds ) - это замыкание в луа, собственно сама функция  то что мы считаем.
 дальше присвоение и  создание локальных переменных

и считаем все что угодно.

Добрый день!

Не я не про код! Только маленькая ремарка в отношении смысла. Про постановку вопроса?
А зачем?

Вы читаете значение из RSI?, и пытаетесь его ещё дополнительно сгладить, Вы представляете какой период оцениваете?

Нет технических вопросов совсем нет,  до нас все придумали !
Вашем исполнении техника мягко говоря  хромает,. зачем создавать индикатор в QUIk а потом  его читать,  (QUIk без Вашей помощи упадет )

Алгоритмы все известны, пишите сразу RSI, усредняйте (Period RSI + Period Вашего усреднения).
А зачем? Это из области "Если Все прыгнули в колодец, то и мне пора"

Высказываясь так, "Ни чего личного", хочу чтоб Вы для себя с формулировали задачу. А зачем?

Альфа эквивалентной EMA связана с длиной простой скользящей средней как            

Не если вы  не Инвестор!  

Владимир, Вы зачем то опять все в склоку переводите?Так я даю совет,Я лишь за конструктивный диалог, здесь пользователи разных навыков и знаний. так давайте терпимей к друг другу относиться !

Да я сообразил, просто думал что готовый параметр может быть., Спасибо

Nikolay,
Чтоб точно ГО считать мне пока не нужно, достаточно получать его, все равно необходим зазор чтоб позиция дышала.
стоимость контракта = price_last * pos_qty* lot ?

Нет я про реальную цену контракта на рынке, чтоб рычаг считать.

Что то я совсем не могу понять, что средствами qlua нельзя получить стоимость контракта на fut?

Владимир, Этот форум устроен для поддержки, а главное обнаружению и устранению "косяков" QUIK.
То что в нём закралась страничка по обмену опытом в программировании на луа, нужно сказать спасибо организаторам и поддерживать ее.Не важно кто что ищет, важно кто что дает, а если "очень грамотный трейдер"  тои давай такие же советы,
я тоже с удовольствием послушаю "очень грамотный трейдер"  

А Вы бы бросили высокомерие, еще не так давно сами здесь помощи искали

Так понятней, нельзя найти того чего нет, ни с флагом ни без флага, не технически ни логически  

Я не верно выразился, на срочном рынке их как таковых нет, посмотрите в этом ключе.
А комиссии если в стакан то нету!

Igor_User, Мне попадалось где то, что лимитные ордера на срочном рынке отменили?
Может с этим что то связано?

Нет в этой реализации не каких 17 не может быть, ордер знает 10 и пока ему не подтвердит кщлбек  исполнение будет стоять 10 или набираться частями до 10.

Так я и описал логику автора вот

   

Я добавил проверку на ошибку  reply[i][6]=trans_reply.status; reply[a][6]~=3 если заругался выхожу из цикла.
Пока так.

Не может если не поменяли.

Ну подождите, по порядку: В начале до основного цикла формируем заявки им присваивается уникальный номер, согласно этого номера и действуем.
Нужно при следующем обращении поменять цену, меняем, нужно поменять количество меняем, нужно снять снимаем.
Если исполняется у нее есть два статуса активна и исполнена, активная цена ушла снимаем.

На исполнена придет OnTrade мы его отловим, если не вся заявка исполнена она будет добиваться,

Так что два параллельных мира. мы управляем ценой и количеством (т.е денюшкой) в ордере,
А  hacktrade исполнением ордера и взаимодействует с терминалом.

Все как в лучших домах!    

Есть замечания?