VPM (Все сообщения пользователя)

У меня их не 3 это для простоты изложения, но точно не 300, к примеру для фондового рынка я установил правило ~ 5% Капитала на инструмент,  100% / 20% <= 20 бумаг в портфеле.
В Вашем варианте  Капитал =100% / 300 бумаг <= 0.33% капитала  на 1 бумагу? Но мне помнится у Вас еще нужно 300 * 9 тайм фреймов, считайте сами на кого работаете (комиссии).

ДА и на срочном 300 инструментов не нужны достаточно ликвидных. А стоимость позиции регулируется количеством контрактов, и зависит от риска принимаемого в данной позиции!
Согласен есть некоторые сложности CreateDataSource, но к моему удивлению оказались не такими тяжелыми как предполагал ранее, видимо потому что лежат на сервере.
Получаю так ds:SetEmptyCallback(); С памятью надо подчищать пока пробую варианты.

В чем разница считывать из файла, или читать таблицу прямо из скрипта, кроме как удобства?
local sec   = { 'BRG4','NGF4', 'GDH4',  }; for i=1,#sec do  

Согласен i,j пропустил, (но они вроде и так локальные для цикла),
sec и tf видимость ведь позволяет держать локальными?

Ну если считать то к примеру Н4 то не одной сделки не сделаешь, нужно тогда историю записывать и сохранять!

А как нужно?

Владимир,  Не "покладая рук" а Вы?  
А что не так?

DS[i][j][n]
На мой взгляд все логично, у каждого инструмента есть несколько тайм фреймов, в каждом тайм фрейме есть несколько баров (индексов), такая вложенность (матрешка), а дальше идут переменные  или еще таблицы! Что не так?

"Таблицы в Lua — это не одна из структур данных, — это единственная структура данных".
"Таблицы - это всё.
Хотя, на самом деле, таблицы это просто способ хранить множество пар "ключ-значение", а все остальное - это то, какие вы выбираете ключи и какие значения."

Glukator,  Я не пишу новый код, оптимизирую старый, переосмысливаю, какие - то моменты.
У меня сейчас организовано так  

local sec   = { 'BRG4','NGF4', 'GDH4',  };
local tf = { INTERVAL_M1, ---- 1 минута  
INTERVAL_M4, ---- 4 минуты
INTERVAL_H1, ---- 1 час
INTERVAL_D1, ---- 1 день
--INTERVAL_W1, ---- 1 неделя
--INTERVAL_MN1, ---- 1 месяц
};

local DS = {};

for i=1,#sec do --Заказываю Данные
    DS[i]={};
    for j=0,#tf do
           DS[i][j] = Source(cl[1],sec[i],tf[j]); --CreateDataSource


--получаю
for i=1,#sec do    
     for j=#tf,1,-1 do

          I[i][j] = DS[i][j]:Size();
           local n;
           n = I[i][j];

            DS[i][j][n] = {}
            DS[i][j][n].d = get_date(DS[i][j]:T(n))
            DS[i][j][n].t = get_time(DS[i][j]:T(n))
            DS[i][j][n].p=round((DS[i][j]:H(n) + DS[i][j]:L(n))*0.5, feed[i].sec_scale);
            DS[i][j][n].hl=round(DS[i][j]:H(n) - DS[i][j]:L(n), feed[i].sec_scale);
            DS[i][j][n].co=round(DS[i][j]:C(n) - DS[i][j]:O(n), feed[i].sec_scale);
            DS[i][j][n].cc=n>1 and round(DS[i][j]:C(n) - DS[i][j]:C(n-1), feed[i].sec_scale) or 0;
         
            --сюда же ответы от алгоритмов присваиваю
           local Pdf = f[i][j].pdf( n, {period=4,v_t='M',up=1.5, dw=-1.5}, DS[i][j] )
            DS[i][j][n].pdf=Pdf;

Отсюда и структура

Glukator, Согласен, Ну конечно все так и делают!  Именно этим и занимаюсь,  собираю отдельные переменные в таблицы. Цель максимально локализовать переменные.
От этого тоже отказался лишнее bar={};  bar[ticer][tf][inde[]={};  Все уже и так есть.  

Если Вы используете в качестве входного параметра регрессию, то можно попробовать фильтровать цену за интересующий Вас период. Это позволит значительно уменьшить отставание, по сравнению с регрессией, а второе изменяя период можно пробовать на разных частотах, или сразу спектр частот. Если будете пробовать поделитесь результатом.

Склоняюсь к варианту А (подход  Владимир,), подход опробован,  как утверждает Владимир, показывает отличный результат, такое дерево всегда можно в последующим более аккуратно наследовать в глобальную таблицу. Подход Б требует дополнительного ознакомления, что можно чего нельзя. И так решено подход А, соберу в четырех этажную таблицу переменные.
bar={};  bar[ticer][tf][inde[]={};  

Пересмотрел главу Окружение.
"Поскольку окружение — это обычная таблица, то вы можете просто индексировать ее нужным ключом (именем переменной).
Похожим образом можно присвоить значение глобальной переменной, чье имя вычисляется динамически, если написать
_G[varname] = value."

Есть еще одна интересная "штука":
"Поскольку _ENV — это обычная переменная, мы можем обращаться к ней и присваивать значения как и любой другой переменной.
Присваивание _ENV=nil сведет на нет любой прямой доступ к глобальным переменным в оставшейся части куска. Это может пригодиться для контроля над тем, какие переменные использует ваш код"
"Конечно, главной областью применения _ENV является изменение окружения, используемого фрагментом кода."

Явно кокая - то ошибка, или это простое присвоение или профессор что то напутал?
Возможно это имелось ввиду? Не понятно.

_G[varname] = varname;
local value = _G[varname] ;
print(value)

nikolz,  Ну это просто аппроксимация в черном ящике? Если конечно в учителях не паттерны.Не понятно в чем мерите и относительно чего?

for n in pairs(_G) do print(n) end;   А так можно узнать какие глобальные переменные используются.
Понимание организационной структуры приводит к пониманию, установлению компромисса между быстродействием и производительностью, ну и не забываем про простоту кода.

 "Едем дальше, видим больше!"   1)  Структура:
Итак, вплотную подошли к вопросу организации структуры данных в скрипте.
Из того что выше обсуждалось можно сделать вывод, есть два подхода:

А) Создать внутреннею переменную (таблицу) и уже внутри нее строить дерево.

Б) Создать в глобальном окружении, служебные поля для переменных данного скрипта;
Про такой подход подсказал Игорь М,  описан автором языка в его книге, и применяется разработчиками QUIK при создании модуля qlua.
Вот такие две записи идентичны:

local varname = 20
local value = load or loadstring("return " .. varname)()
print(value)

Более эффективная:
_G[varname] = value
local value = _G[varname]
print(value)

Да я так делаю, еще получаю используемую память, а в главное окно скрипта вывожу прямо в заголовок окна, удобно всегда перед глазами информация как работает скрипт.

"Повторение мать ученья"! Благодарю за обсуждение и ликбез, не которые мои сомнения развеялись, понятно стало в какую сторону копать. Надеюсь что обсуждение было полезно не только мне.

Владимир, Ну тогда получается, что и голову "ломать" не стоит, пихай все в оперативную и все дела? Ну да еще можно подчищать так?

nikolz, Наоборот прозрел, за скоростью не гоняюсь , тогда чем можно руководствоваться и как наилучшим (оптимальным) образом организовать память?

И так если провести промежуточную черту о выше сказанном:

1)  Структура;
2) Хранение данных:
3) Парсер:
4) Дамп текущего состояния.

И все же остался не раскрыт вопрос как эффективно, распоряжаться памятью, хотя не которые моменты прорезались?  

Владимир,  Ну мой пример маленько о другом, о тех переменных которыми редко пользуемся, те которые можно отправить на небольшое хранение и потом достать.
Допустим торговая система  открыла позицию, создали таблицу с параметрами этой позиции, писать в файл  эту таблицу не эффективно, так как будем часто обращаться к ней ,
другое дело позицию закрыли записали свою сделку в файл, и достаем когда уже когда обрабатываем сделки.

Игорь М, написал  value = _G[varname]

Такой подход встречал в работах Nikolay, Не очень понятно зачем лезть в поле глобальной переменной, предполагал что ради видимости.
Но не как не могу себе предположить, что это более эффективно, тогда возможно нужно дерево сделать как  Владимир,  ("Волки сыты и овцы целы")?

Вроде уловил смысл.

Игорь М,  Да нет в книге то, не понятно как в жизни этим пользоваться, чем руководствоваться можно какой - то не большой пример?
Это что писать в глобальную переменную?
Ну к примеру вот:
Сделал класс, написал под него метод , вот использую Ну ведь удобно же.

Если Вы про парсер который освещали в начале своих публикаций, то я  на нем "зуб потерял"?
Дамп текущего состояния, вообще не понятно что туда писать, почему через 3 минуты сохранять, нужен какой - то подход?

При организации структуры программы в виде классов, проявилась еще одна особенность lua!
В случае обнаружения при выполнении ошибки, скрипт останавливается, там где раньше перепрыгивал через эту ошибку и продолжал выполнение.
Нашел этому объяснение, хочу поделиться:

"Errare humanum est. Поэтому мы должны обрабатывать ошибки как можно лучше.
Поскольку Lua — это язык расширения, часто встраиваемый в приложение, он не может просто аварийно завершить работу или завершить работу в случае возникновения ошибки.
Вместо этого при возникновении ошибки Lua завершает текущий фрагмент и возвращается в приложение."

"Любое неожиданное условие, с которым сталкивается Lua, вызывает ошибку.
Ошибки возникают, когда вы (то есть ваша программа) пытаетесь добавить значения, не являющиеся числами, вызвать значения, не являющиеся функциями, индексировать значения, не являющиеся таблицами, и т. д. (Вы можете изменить это поведение с помощью метатаблиц , как мы увидим позже.)
"
Стало чуть сложней искать, но появилась уверенность, что программа с ошибками не будет исполняться!

nikolz,  Спасибо попробую!

Владимир,  Вы подняли сейчас, очень нужную техническую тему и даже не одну, там где для Вас вещи очевидные, для меня и таких как я полная "тьма". Вопрос такой, не вдаваясь сильно в детали, есть какие - то критерии оценки какие переменные куда целесообразно относить,  

Я вообще не понимаю в чем различие loadfile от load в каком случае чем пользоваться (может есть какие то критерии) ???

Ну здесь все просто, если читать из файла f:read("a") получим строковой формат, перевод в функцию и чтение из функции позволяет работать в формате таблицы.
Не знаю насчет элегантности, но очень удобно при дальнейшей обработке.  

Вроде как заработало , кому нужно вот

для 5.1
local tbl = assert(loadstring("return "..f:read("*a")))
для 5.4
local tbl = assert(load("return "..f:read("a")))

Glukator,  Я этим пользовался в lua 5.1 при переходе на 5.4 перестало работать, вот смысл:
https://bot4sale.ru/blog-menu/qlua/301-save-lua-table.html

file:read (···)

Считывает файл fileв соответствии с заданными форматами, которые определяют, что читать. Для каждого формата функция возвращает строку или число с прочитанными символами или завершается ошибкой , если она не может прочитать данные в указанном формате. (В последнем случае функция не считывает последующие форматы.) При вызове без аргументов она использует формат по умолчанию, который считывает следующую строку (см. ниже).

Доступные форматы

• « a»: читает весь файл, начиная с текущей позиции. В конце файла возвращается пустая строка; этот формат никогда не подводит.
  

----- Чтение таблицы из файла в массив или таблицу
  --message(filename)
  local f,err = io.open(filename,"r")--"r": режим чтения (используется по умолчанию);
  if not f then
     return nil,err
  end
  local tbl = assert(load("return "..f:read("a")))--"a": режим дозаписи в конец файла
  f:close()

Никак не могу понять, что изменилось в lua 5.4 и перестала работать строка, подскажите что тут не так?

local tbl = assert(load("return "..f:read("a")))

РАЛЬФ ВИНС - "Математика управления капиталом"  
Результат приличный!  Только годовые считать узкая оценка! Но об в следующий раз.

Есть какие то первые результаты за период которые можно оценить? Ральфа Винца не читали?

Ну к примеру сделка прошла (не обязательно закрытие но и уменьшение позиции) я сохраняю в таблицу такие показатели (Выиграла +1 Проиграла -1,), то есть количество выиграны и проигранных сделок, плюс сам результат, это позволяет делать оценку торговой системы, как я уже приводил?

Glukator,  А вы сделки каким либо образом оцениваете, я имею ввиду результат?  

nikolz,  Написаны они у меня практически все , отдельно оценить нельзя так как работают в составе какой то стратегии, активно пользуюсь Decycler только индикатором в основном однополосным.
Но интересны не его примеры индикаторов, а его фильтры, посмотрите "швейцарский складешок", если не найдете я более точно на пишу. А Вам зачем?

Вы сейчас прямо мою стратегию по акциям на ИИС описали! Основа у нее такая: деньги дисконтируют, активы обесценены новые не вводятся, вопрос что будет со стоимостью актива?

Владимир,  это - Принцип Парето, но ведь интересно сравнить а вдруг у меня лучше? Да и просто ради спортивного интереса.
Glukator,  я просто пошутил, да и результаты нужны статистически значимые (ведь задача стоит сделать стабильный доход!)

Владимир,  Ни кто не торгует  чтоб на все 100%  сделки были успешными правило 80/20 ни кто не отменял.
я показал  два вида стратегий:
1) индикаторная - которую не проторгуешь без индикаторов;
2) без индикаторная;
Вы свою приводите говорите что она лучшая, Glukator,  приводит свою засомневался, а Лександр, говорит что вообще все чушь лучше его подхода нет.

Явным образом встает вопрос оценки стратегий? Нужен аппарат?

Всему "голова" график, есть "охотник и след на снегу", понятно что это гипотезы,  ну смотрите есть австралийский трейдер (свой сайт) , торгует пинбар на тесте, стратегия такая, основная мысль заключается в том что, если он нашел такой паттерн,  он будет его торговать в направлении отскока.  Такой прокол уровня говорит говорит,  что в рынке ММ он снял быстрым движение стопы забрав тем самым ликвидность  улучшил свою позицию и поведет рынок в нужном ему направлении.  

Спасибо гляну на досуге, ну во первых я ни слова не сказал про эффективность стратегии, и тут возникает большой вопрос как их сравнить между собой, и оценивать.  

Владимир,  Про ММ не хочу повторяться - это их бизнес, как кто из них считает разглашать не будут, но это математика и подходов не много, такие программы входят в группу под общим названием "сантименты" само название говорит где искать.
У меня есть небольшой депозит, там тоже все отключил, но чтоб деньги оборачивались, не лежали, на кидал на график индикаторов из ТТТ, это средневзвешенная, Открытый интерес, Общее количество заявок, общий спрос/предложение. Стратегия - если цена больше средней и остальные подтвердили покупаю и на оборот. Так тут тоже ни чего нежно кроме того что есть.

Это дает не кое понимание что происходит. Если Вы про меня мне определять минимальный риск на сделку. Если Вы в общем то существуют прибыльные стратегии которые торгуются чисто по графикам без применения индикаторов или с минимальным их количеством. Если Вы про себя, я не где не сказал что это нужно Вам, наоборот спрашиваю зачем.

Второй кому это нужно, конечно ММ они анализируют поведение ритейла, пишут свои программы по анализу настроения толпы, алгоритмы перехода из "рук в руки" т.д. для управления и манипуляции на рынке. Здесь ключевое понимание, Сумма денег в системе ограничена, других денег нет в рынке, идет процесс перераспределения - кому они будут принадлежать после клиринга.
Да собственно всем участникам интересно!

Каждая группа оставляет разные "следы" на графики и это читается, Дело есть тем кто торгует VSA, PriceAction,SmartMoney... Но мне помнится ВЫ не пользуетесь графиками, зачем Вам?

Кажется я понял в чем идет не до понимание. Условно участников рынка делю на 3 группы (по их следу на рынке):
1) Это ретейл (толпа) не большие средства под управлением (случайный процесс);
2) Это крупный игрок (Смарт мани) хедж фонд и пр. под управление значительные средства, более дисциплинированное поведение;
3) Ну и Маркетмейкер управляющий на данном рынке.