VPM (Все сообщения пользователя)

Владимир,  Ну что тут скажешь, Каждому скрипту свое!  

nikolz, уважаемый и здесь мы не первые , пользуйтесь логнормальным и о да прибудет!  

Ну мат аппарата не так много чтоб им раскидываться, А за разрешение отдельное спасибо  

Спасибо за разрешение
Как же не имеет можно норм. распределение считать вероятности получать!

А это вообще блеск! Так достигла или нет? Так Вы себе ответьте.Так я уже тоже говорил про это, что рассуждать там можно от 1 минутного, что значение старшего периода стало статистически значимым.
И тогда с математической точность можно утверждать что цена достигнет своей средней.

А то думаю что это так у программистов?  

Кто говорил про математику, так это математически доказанные утверждения.А здесь просто логика:
если мы рассматриваем диапазон цен за период 1 час, и в этом периоде цена в моменте куда то слетала а Вы срез сделали в этот момент.
Так будет цена среза находится в этом периоде 1 час? Ответе себе сами.
Ну если математика полная ахинея то несу!  

В наше случае так как график цены отражается в разных масштабах (фрактально), то и о трендах прогнозах можно говорить относительного масштабов.

А в нашем  конкретном примере,
если цена на секундных масштабах достигала значения 100,
то с уверенность в 100%,
можно утверждать что цена за период 1 час достигала этого значения 100, несмотря  что ее средняя имеет значение 90.

Здесь со мной то даже бессмысленно дискутировать,  
обращайтесь к Мандельброту с мат. в ладу можете алгоритм Серпинского посмотреть.

Да и в нашей среде все давно используется, (правда есть один деятель занимающийся популизмом маркетингом своей книге все с ног на голову)

Ну что тут скажешь если даже линеечка не помогает  

Вот видите на чили понимать, речь идет про масштабы.

А чтоб  не "голословить" а убедиться вот Вам пример:
Стоит задача посчитать длину береговой линии между населёнными пунктами А и Б на разных масштабах карт (масштабах1>масштабах2").
Не нужно теоремы доказывать, достаточно Яндекс карты и линеечки

Если это синхронизировано как в нашем случае, то меньший масштаб всегда входит в больший,
а длина с меньшего масштаба всегда длиннее!

Ну ладно молодежь, что то не дочитала, но Вы с 5 класса человек образованный, сомневаюсь что прописные истины Вам незнакомы?  

Добрый день уважаемые разработчики!

Обновился QUIK до версии 10.3.1.13 проблема Осталась!

Речь идет не об объеме а о количестве в сделке. Которое точно также получается ка и цена последней сделки.
Умножая их получаешь стоимость, деля на количество получаешь взвешенное!

Как Вы считаете мне "по барабану", я лишь показываю ответ на Ваш вопрос,  "откуда ноги растут"  

Если даже весь мир будет отрицать это еще не означает что этого нет!

В час входят минуты в минуты секунды в секунды в секунды мили секунды....
Это есть?

Абсолютно согласен!

Владимир, Ну вот опять приехали,

Да мало ли что Вы там написали, есть у цены свойства, одно из них фрактальность!
И ей все равно что мы об этом думаем

В ранних постах вы показывали что свои средние считаете   так  for i=1, Ptriod do  qty(i) * price(i) end
Отсюда следует вывод:

Доделаю свой и к вам на "колокольню" плеваться

Отработал на версии 5.4 стабильно без эксцессов можно потихоньку нагружать!  

Сказал я , про свойство фрактальности я уже говорил младший входит в старший (матрешка)!Вы ее не только учитываете но и считаете на каждом периоде, раньше так утверждали может переделали!

Ликвидность считаю через фильтр отсекая мелочь, пока тоже примитивно, в ручную пороговое значение ставлю.
Тут суть такая создаются ситуации когда заставляют маркетмейкера действовать.

Ну мах можно с Вашего примера = 100 для часового а qty=? Вы не считаете.
Но но нужно учитывать тот факт что вес  берется qtу,  qty(i) * price(i),  а это  нечто иное как стоимость за определенный период.

По сути считается движение капитала, а следовательно когда вверх это спрос, когда вниз это предложение.

Но лучше для кошелька на пике продать на впадине купить! Это и есть ответ на вопрос.
В зоне перекуплености - продаот,  перепроданости - покупают, это все формализация графиков. Понять логику что на рынке происходит.

А что удобный мат. аппарат именно для описания таких переменных. Ведь наверняка статусы задаете относительно средне какой то, или на глазок?Это к вопросу перекуплености и перепродансти, формализация понятий. Определение зон скопление ликвидности
смысл:
Когда цена = max and qty=min   то пик
Когда цена =min  and qty=max   то впадина
баланс. qtyПок.==qtyПрод.

Я по старинке сетку Фибоначчи растягиваю, вначале пробовал, сейчас руки не доходят, когда движок кривой.
Да можно посмотреть на том же tradingview наверняка по на писали  

Перевод открытия позиции на цену последней сделки вообще сказка.
Ордер стал догонять текущею цену и за такой сервис сервис всего два рубля!

А что тут нового?А здесь что нового или Вы про кризисы раньше не слышали?
Если б не автоматическая торговля так люди встали бы в шорт.
На что это повлияло бы!
100 лет назад были сейчас есть и будут,
И дело здесь не  в роботах в самом устройстве экономики!
Разве не публиковалось что станок работает, а обрушили так или сяк уже не важно, роботы встали в шорт или люди.
Наше озеро есть составная часть общего океана.

Нет эта стратегия "Купил и Держи", а моя как у "Паниковского"!  

А ранг из опыта? можно попробовать не четкую логику?

"поскольку основной закон рынка вовсе не какой-то мифический "закон Спроса и Предложения", а инерция:"
Не знаю что это подмена понятий или фундаментальная ошибка?
инерция это свойство (одно из свойств) движения.

А Закон есть закон, причем такой фундаментальный не смотря на то что его сформулировали экономисты.
Его проявление во всех аспектах жизни не только рынка.

Не помню как там в 5 классе но производные проходят чуть постарше

"Никакие ускорения" мой скрипт вообще не считает (Боря, привет!), поскольку использование в качестве аргументов величины курса (свечи) и, тем более, ускорения будет давать СТРРРАШНЫЕ погрешности при расчётах чего бы то ни было."

Почему? на одно индикаторе стаю скорость и ускорение еще и раскрашиваю!

Вот видите и здесь у нас подход разный,
while working do  "Купить - продать - купить!" end

Вы зачем то все в кучу.
Вам не нужно двигать, я о другом.О профессиональных трейдерах они диктуют рынку условия.
Позиции Огромные - поэтому сложно, такую позицию не выставишь в стакан, да Маркетмейкер  то же хочет заработать.

А что это не показатель?

У профессионального трейдера!

А тем временем, если так дело пойдет, так можно думать о затаривании юанем.

А как судить о синхронизации периодов? А потом я про публикацию примера, а как считает скрипт мне не видно.
Вы историю отвергаете но не плохо бы ее про анализировать,
Ведь Ваш пример это паттерн а разворотный он или нет судить не возможно, был бы фон можно делать хотя бы предположение поведения цена.

У него просто на это нет времени!

Именно миллиардами и двигают цены, а если мы такой движок отследили неплохо  и нам прокатиться сними а главное безопасно!
Мы в тренде, выйти из такой сделки незаметно им сложно, а это значит что мы свои можем закрывать максимально у пиков!

A что скорость уже не показатель? А средняя?

момент = { [t]=time, [1]=H1,  [2]=M30,  [4]=M10, ...,}

Включите таблицу "всех сделок" и посмотрите на исполнение, когда пройдут пройдут 100 млн $ посчитайте сколько на берется сделок.
HFT роботы - это скорее инструмент маркетмейкера и тех кого он привлекает для подержания определенной ликвидности, есть конечно и частники как же без них.

Только начинать нужно сначала. Кто рынок двигает? Какие средства нужны?
Это рассказы тех кто сидел в "яме" и не адаптировались к новым условиям.
Именно 100 лет назад работает, ни чего нового.

Пропустил мой скрипт движение, не акцептуют по стакану,
будем руководствоваться последней сделкой, долой Экономию!

без указания времени момента среза "это пальцем в небо", это "способы финансовых дельцов" .
(есть время есть значения ваших индикаторов) и тогда не нужны тексты смотрим что произошло и вопрос закрыт.

Да нет это ваш выбор и Ваш подход на сленге "скальперский" таких подходов масса описано публично.
Все что Вы делаете считаете свои показатели.

На это я уже свою т. зрения высказал и не раз, "слышащий да услышит".
Я рассуждаю о среднесрочном подходе!  А Вы мне про "скальп".
Хотелось бы увидеть картину как трейдер с миллионными оборотами сидит и рассматривает минутки а лучше тики.

Предполагаю что построено дерево событий на которые идет реакция скрипта.

За уровнем 100 может срываться разное:

Был ранж держат уровни - идет набор в какую сторону?
Трендовое движение подошли к уровню сопротивления?
В конце концов рынок не интересен отсутствует ликвидность?

Отвечая на эти вопросы мы повышаем вероятность положительного исхода,
а главное делаем понимание что вообще происходит на рынке.
И не Важно правы мы в этот момент или нет - это просто наше понимание!

Это Ваш подход если хотите стратегия, я о ней  знаю ровно столько сколько Вы написали.
А обсуждали мы конкретную Выкладку или срез, что можно взять из этой информации и какие решения принять на ее основе.
Я делал ставку, если у Вас есть время момента получения среза мы можем посмотреть как все пошло.
(Подмена времени периода - основная махинация в финансах)
Предположение было следующее:
Старший период 1 час, он здесь главный! остальные в него входят (матрешка) фрактальность.
Цена на всех растет достигает уровня 100 встречает продажи которые фиксируете секундными
отскакивает  с ускорением к средней 10 мин.
Дополнительную информацию можно было получить с Объема и сделок прошедших.
А фон к примеру 15 бар нам бы позволил уже судить об 1 дне.

И так,
цена растет на 1 час говорит нам рулят быки,
на отметке 100 есть предложение,
эффект круглого числа можно предположить сработали стопы  что привело к ускорению
есть ликвидность что указывает на небольшой отскок и следующий поход за ней.
Но без Фона это слабое рассуждение! А Вы его игнорируете.

Мне нужно чуть позже договорим
А вкратце это свинг с импульсом вверх, серьезных решений принимать нельзя

Да скорости видно у пустил что средние на разных таймфремах
с 5минткой тоже погорячился.
а вот если торговал бы 1 минуткой Купил, 4 пункта откусил закрыв часть и еще постоять можно.

Хотелось бы понять откуда такое заключение?Даже можно говорить о тренде вверх на пяти минутке.Именно это и показывает срез , а сужу об импульсе из свойства фрактальности цены.Ну нет конечно,
А это вообще шедевр: "И отклонение от средней велико, а оно будет тащить курс вниз"

"И скорость почти остановилась - это точка бодания быков с медведями."
А скорость  то где?

Смысл не в прогнозе как таковом а в оценке того чуда которое  ни разу.

Примеров тому масса.
И против Вас могут даже брокер если Вы ему "поперек горла" встали и этого уже будет достаточно.Это из геодезии, они вынося границы ставят такие точки к чему потом можно привязать участок.
В трейдинге сленг опорная разворотная точка, но в Вашем примере это просто колебание рынка swing.
Вы показали импульсное движение вверх.

Про то кто что умеет я судить не буду!
За меня скажет моя торговая статистика, хотя б внесет понимание, где допущены ошибки и что нужно поправить а что и так хорошо.

Давайте сначала,
Мы оперируем вероятностным исходом!
Ошибки допускают все даже профи (как фактор та же жадность).
Рынок сегодня настолько велик что проглотит любого.
СтатМат дает нам инструменты для оценки вероятного исхода.

Управляем мы количеством , т.е. стоимостью позиции,
если риск  не определен, открылись на всю "катушку" пошла просадка получили "колл в дневник"  

Имеет отношение к счету и стратегии и к просадке.
А Статистику просто ведем чтоб вовремя выбросить такую стратегию ну хорошо поправить.