VPM (Все сообщения пользователя)

На мой взгляд объективное.
Увлекся, даже забыл про своего ИванИваныча,

Пробовал подходы и варианты стратегий описанные авторам  фреймворк HackTrade.
Без нареканий с моей стороны.

Чуть добавил в фреймворк:
1) ограничил получение данных с графика. (пробовал 1 индикатор).
2) добавил OnTrade для отлова сделок.

542 строки код!

Это не только на писание но еще и отладка.
1) фреймворк HackTrade избавил от необходимости следить за взаимодействия скрипта с квиком.

"работает в QUIK без лишних усилий
робот работает быстро (можно делать роботов на тиках)
поддерживаются графики
«умные заявки» избавляют от бесконечной отладки"

пишу в SciTe  по одной причине нажатием на одну кнопку идет исполнение луа кода и проверка на лексические ошибки,
подменяя данные от терминала Quir проверяешь логику и т.д.
А что блокнот может?

Задача создание робота с фреймворк HackTrade превращается в тривиальную задачу!

Пожалуй это лучшее из всего что попадалось в свободном доступе.
Это пример того как надо писать на lua.

и "двойные очереди в луа" - прекрасно работают!

Вы спрашивали попался "на глаза" у ни был сайт если интересно смотрите.

Объяснение 100-процентного успеха Grid Trading. Торговля без графиков.
https://www.youtube.com/watch?v=1zKApgaX1eA

BR - 8.23  на конец начил разворот пробил мою поддержку,

Да спасибо посмотрю. Но я не очень к таким инструмента, люблю попроще понятней. У Вас есть опыт?

У вас и так выложено, все гениальное в простом вот эта штука,
 у вех на глазах t={ [0]=0, [1]={}}
если добавить что #t не видит и не считает t[0] все становится на место.
Как я раньше не заметил.

Эта да, у меня был рабочий вариант динамически выставлялись ордера тоже контр тренд не плоха набирала пока не попадала под тренд.
Вариант пробный был на небольшой депозит порядка 10 уровней.
Но в наших условиях надо на открытии рынка ставить с хорошим спредом и депозитом, чтоб можно было усреднить если что пошло не так.

Нет так беру правда цикл гоняю в разных варинтах сейчас 10 мс. но мне столько ненужно 1 сек. "за глаза"  - это чтоб ошибки повыскакивали.
Пока все ок!
Сбросил еще на один терминал у др. брокера.

Не Все тут программисты, для этого и обмениваемся опытом. Если все выбросить что останется, только Ваш скрипт, а торговать с кем будите?

Это не мое, когда разбирался сохранил, может кто то знает выскажутся.

Продолжение вот:
"Сетка – типичная модель-ориентированная система.
Она подразумевает, что некие условия рынка удерживают цену в определенном интервале.
Например, ограничение не позволяет паре EUR/CHF опуститься ниже 1,20.
Но и подняться слишком высоко цена также не может,

учитывая факт, что Национальный банк Швейцарии должен будет в конечном итоге выкупить назад все франки,

которые они продали ради поддержки определенного значения.
Все это необходимые условия для применения Сетки.
Без них это было бы обычной рулеткой, и пополнило бы список иррациональных трейдерских методов.

Волатильность – ключевое условие для метода Сетки. Чем ее меньше, тем меньше доход.
Для того чтобы компенсировать его снижение, нужно вкладывать больше средств и сжимать сетку."

От себя могу добавить,
что я другой подход пытаюсь реализовать контртренд на стоящем рынке.
Для ускорения получения сигнала спред шаг цены.

Вот что пишут:

Алгоритм «печатный станок»

Сетка – это очень простая система.
Она выставляет отложенные и краткосрочные ордера в фиксированных значениях выше и ниже текущей цены.
Прибыль получается при отклонениях рынка.
Ордера открываются и закрываются в случае, когда цена пересекает значения сетки в любом направлении.
Гипотетически степень выигрыша здесь приближается к 100%, но на практике такого уровня добиться невозможно.

Трейдеры обычно используют виртуальный механизм хеджирования,
который открывает и закрывает позицию вместо того, чтобы открывать новую в противоположном направлении.
Это увеличивает общую прибыль и позволяет контролировать потери.
Так что процент выигрыша здесь колеблется на практике в районе 60%.

Да видимо лучше индексировать  trans_id, так как "умная заявка" формирует под себя уникальный trans_id.


Это всегда успеется. А с чем работать?
Пока красота! К движку вопросов нет реализация класс. Проблем мы пока только от моей стратегии.
Да решил не менять оставить сетку в силу того что подход скальперский много сигналов и сделок.

Вы не доканца поняли замысел:

"Заявка в фреймворке HackTrade представляет собой динамическую лимитную заявку с изменяемой ценой.
При этом также может меняться количество и даже направление.
Главное, то нужно запомнить, "умная заявка" будет пытаться набирать указанное количество лотов по заданной цене.
Даже если вы снимите заявку торговой систем,
SmartOrder породит новую и продолжить добирать заданное ранее количество
(представьте, что SmartOrder - это заявка, которая гарантированно набирает зданный объём)."Здесь тоже скрипт формирует.

[Thu Jul 13 14:10:17 2023] Trace: 6333 firstS:  orderS[4] 1032.0, -1, -1.0, true, 0
[Thu Jul 13 14:10:17 2023] Trace: 5863 firstB: orderB[5.0] 1027.0, 1, 1.0, true, 0

это из лога orderB[5.0] при этом  не отвалился  торгует! О чудеса!

Заблокировал ошибку запустил ту же стратегию, ордера ставит с двух сторон сразу в стакан.
В общем я на стороне Маркет Мейкера торгую с двух сторон .

Все заблокировал оставил только получение бара минимально память подскакивает до 500 кБ.
А это еще один повод задуматься?

Порядок в фильтрации колбеков по одному параметру trans_id.

Вот полный код:

function OnOrder(order)
 local key = order.trans_id
 local executor = SmartOrder.pool[key]
 -- There isn't order if was executed imidiately! Нет заказа, если он был выполнен немедленно!
 if executor ~= nil and executor.order ~= nil then
   executor.order.filled = order.qty - order.balance
   if (order.flags % 2) == 0 then
     executor.order.active = false
   end
 end
end

а дальше в main()

for trans_id, smartorder in pairs(SmartOrder.pool) do
       smartorder:process()
end

Надо на клоны проверить обложу логами посмотрю

Сформировал trans_id
Отправил trans_id
Получил:
local key = trans_reply.trans_id
local key = order.trans_id

"Снимаю шляпу"
Тут порядок.

Ну на первую скидку хорошо реализуется 3 барные паттерны Price Action, VSA, PivotPoint, посчитать имбаланс и прочее.
ТТТ сразу синхронизирует.

Мне кажется ни чего не мешает в ф. Robot() получить getDataSourceInfo().

Нет основной вопрос  эта функция Trade() ведь останавливает поток и крутит исполнение ордеров в цикле.
Все тоже взаимодействие с терминалом, знаменитые колбеки (OnInit чего стоит )
В любом случае надо проверять как фильтруются ведь "просьба трудящихся" никуда не делась.
Да и цикл что если по какой-то причине не исполняется ордер надо выходить!

Не погоняю посмотрю может что - то соображу.
Буду рад любым замечаниям.

Nikolay, зарегистрировался на github.

Выбивает по моей супер стратегии, надо что-то по проще накидать.

Типа:
buy = A cross B  or false; sell = B cross A  or false;

Пока с движком не понятно?  

Nikolay, Ваши работы видел, не которые пробовал что то сей час в анализе использую, а главное учился.
за что Вам отдельный земной поклон.

Но сложность вот в чем  использую в основном индикаторы на луа пишу их через замыкание, их же на прямую использую в торговом роботе.
Стратегий пул. То есть переключаю между состоянием рынка. это в том числе работы J.Ehlers. Вы сними знакомы.
Да еще этим же скриптом провожу тест, задаю период, синхронизирую данные 4 окон прогоняю 1 минутным,
цель - получить в основном два показателя ProfitFfaktor и % прибыльных сделок.
На основании этих показателей принимаю решение чем и как торговать.

Да я с этим замучился,
в программировании у меня базовые знания инженера мой первый персональный "ЕС 1841" сов. разработка.
и работы я свои не пишу, а скорее собираю как "конструктор" находя интересные вещи в том числе и Ваши.
Но если движок худой то остальным и заниматься бессмысленно.
Вот и вспомнил  старые работы.

Провел аж 5 сделок это при том что я ему АТР убил в расчета, и слетел но винить надо меня я не доправил код.
Новый запуск.
Да на "пиво" то заработал.  О чудеса!

Ну вот к примеру https://smart-lab.ru/blog/195508.php
Прикручены опционы сам подход кому интересно можно доработать.

Ну вы сами посудите 435 строк кода с пропусками и комментариями, а сколько возможностей дает и проблем закрывает.
Нет это элитный гараж!  

Поднял старую наработку, на что ругался  и что заметил поправил.
Запустил в реал, разрешил аж 6 контрактов, стратегия "сетка" написана еще на "первобытном языке" ну разбираться пока не хочется.
Задача проверить движок, ведь что меня смутило ранее.Согласен полно, но если он позволит мне заниматься торговлей а не шарить по движкам получая очередные оплеухи, я ему все прощу.

"Велосипед" пока оставим. Просматривая старые наработки наткнулся на "суперкар".

Это Фреймворк HackTrade 1.4 для написания торговых роботов от https://github.com/DenisKolodin.

К сожалению автор не поддерживает разработку. Написана аж в 14 далеком году.
Изменения с тех пор прошли в qlua, на что следует обратить внимание:
1) язык Фреймворк на писан lua 5.1, qlua 5.3, 5.4;
2) "по просьбам трудящихся" колбеки прилетают по нескольку раз на одно событие.

Тем не мене это "суперкар" по утверждению автора носится может по тикам! Мне столько не нужно.

Написан просто шикарно, со всей мощностью языка lua (мета таблицы, сопрограмма), кратко, лаконично.

Судите сами: минимальный робот в HackTrade состоит из 3-х элементов:
1) Исполнения основного модуля
2) Определения основной функции
3) Вызова функции Trade, для осуществления торговых действий

код;
dofile("hacktrade.lua")
function Robot()
 Trade()
end

Главное полностью отвечает моему подходу "отдельно мухи, отдельно котлеты"
Есть супер движок, к нему цепляем свои стратегии и "курим бамбук"!

Да, набирает позицию автоматом, предварительно нужно определить количество контрактов или лот при выставлении ордера.

"Самое сложное в роботе на qlua для Квика это написать логику отслеживания заявок и сделок по инструменту".
Скажем дружно, огромное, человеческое спасибо автору!

Ну собственно кому интересно вот сылка. https://github.com/hacktrade/hacktrade

Возможно кто работает с HackTrade и делал уже изменения, будем признательны если поделятся.

Нет смысл то есть на случай аварийных ситуаций (разрыв связи, терминал подвис).
Я вот у себя боролся с провайдером постоянно канал падал уже о сервере задумывался.

Но ведь задержки не от скрипта, если убрать sleep он повесит терминал.
Задержки от брокера возможно с биржи когда исполняются огромное количество ордеров и явно наши не в приоритете.
Да и отложенные не использую по этой причине, не знаешь какое проскальзывание получишь.

Но Ваш подход мне более менее понятен похож на сетку, но мне думается более правильно по смыслу назвать подстричь рынок.

Спасибо за помощь!  

Нет, это мне не по "зубам"! Что нужно попроще.

Сделаю период Вашим метом 1сек, цикл 1сек, запрос  обновления информации 1сек,   т.е. попробую синхронизовать.
Добавлю флаг по направлениям. может поможет.

Ведь моя сетка как то работала.

В периоды активности Quik выдавал задержки до трех минут по крайней мере я наблюдал такие.

У тончил у себя цикл main  чуть меньше 1 сек. крутит.

А цикл main тоже 500 mc. или меньше нужно? Их нужно синхронизировать?Заявки у Вас все таки лимитные, т.е. раскидываете по уровням?
Исполнение понятно получаем в OnTrade, а Контроль Активных заявок по времени. Правильно я понял?

Владимир, Спасибо,

Пока не сообразил Ваш алгоритм - закручено!
Ушел разбираться.

Может попроще что то можно? Ведь - «Краткость - сестра таланта»!

А тут секрет простой письма - душевные.

Alexey Ivannikov, Спасибо

robot quik от души шлет мне email письма это можно отключить?

Столкнулся со следующей проблемой:

Цикл main крутится  250 mc.
Сигнал допустим Buy  сформировался на tf 15 минут или выше, т.е. сигнал на покупку существует 15 минут.
Есть меньший tf 1 мин. отслеживаю появление новой свечи newbar=I>I1 or false; I1=I;
Отсекаю сигнал появлением newbar.
Позицию пишу из OnTrade, т.е. появление в массиве pos={} сделки считаю заявку исполненной еще раз блокирую исполнение приказа.

Но появляются случаи когда на сигнал пролетают еще приказы видимо связано с ответом от OnTrade().
Явно чего то не хватает в отслеживании конкретного приказа? Не хочется зависеть от капризов OnTrade!

Кому не сложно может поделится на работкой.

Всем добрый день! Нашел в Ваших сообщениях пример, считаете средневзвешенную взял на заметку и реализовал у себя 30 сек.
Пока не знаю зачем, Понравился подход в реализации.

Проверил у себя да действительно старый брокер дает 10 а новый 3.
Это видимо связано с квалификацией требованием ЦБ.
А Вы говорите где взять.

Нет это так не работает - зависимости не линейные.А зачем ведь можно просто регулировать количество в открытой позиции.
qty * price = Стоимость позиции.
Да и управлять можно только qty.
Главное чтоб рынок пропускал.Мы на биржи за ним гоняемся. Или другие варианты они известны.

Не знал что гарантийное обеспечение разное. Но даже 3 требует других подходов.

Срочный он абсолютно другой, Во первых плечо 10.
Ходит от клиринга до  клиринга. Чем ближе окончание расчетов или поставки, тем ближе к своему активу.

Но главное клиринг - все обновит.

Нет такое я тоже пользую в портфеле Акций. Я не говорю что совсем не нужно я говорю про оптимальное количество к вопросу о количестве в портфелеА что тут придумаешь в место рыночных лимитные ордера. Не знаю насчет отложенных.А что это такое?

Нашел.
Кажется не дополученные данные на графике при загрузке терминала. Видимо чудесное nil в ценообразовании.
Подберу костыли.
Вернул CreateDataSource  пусть будет ведь есть оператор or.
Честно удивила скромной нагрузкой.
Нет мне столько не нужно да и расчеты только вернул в терминал.
Меня еще интересует синхронизация данных с разных интервалов.
Гоняю тесты он написан у меня своеобразно младшим индексирую данные со старших, пытаюсь более точно отследить событие.
Слепил из того что было. Ну и наглядность вывожу метки.

Результат / Затраты;

Затраты - комиссии, конвертации.
Чем шире и чаще тем больше.

Результат спред, тренды, ликвидность все разное.

На мой взгляд,  диверсификация нужна когда инструменты двигаются в противоположных направлениях,
тем самым сглаживая просадки.

Это если нет комиссий.
А в нашем случае зависимости нелинейные.
Все что можно посчитать оптимальное количество.

Владимир, ключевое Вы не причем

getCandlesByIndex чудо из чудес.

Суть такая убрал расчеты алгоритмов анализирующих Рынок назад в терминал.
Индикаторы написаны через "замыкание", кушали в мега байтах  - назад в килобайты.
Проще синхронизация в разных таймфревов (подход 4 окон).
А главное все можно рассмотреть на графике.

"Такого не было ни когда и вот опять" мое произведение уронило терминал.

Уж и не знаю кто здесь главнее мой скрипт, данная функция, или терминал.

В любом случае все силы брошены на выявление  

Ziveleos, Огромное Вам спасибо! Очень ценно глубокомысленно талантливо!

Владимир, "Скальперский" это шаблон в подходах к организации  торговле и удержанию позиции.

Что читать, не читать дело личное. Я лишь уточняю свой подход.
John F.Ehlers (так правильно)  опубликовал свой подход в четырех книгах в алгоритмах.
Я одно время увлекся написав себе индикаторы, не которые до сих пор применяю в своих подхода.
Отлично работает его "мгновенная линия тренда".

Это уже кому интересно, может посмотреть готовую реализацию не которых идей в свободном доступе у Николая.

TGB,

Спасибо за предметное развитие темы и поддержку.
Не с логий норм у меня (пока).
Николай дал свои наработки для примера, Попробовал по своему разумению.
Не прошла фильтрация (от разработчиков)? опубликовал даже поругал,
Ответ 0 or nil?

Собственно  написал  тоже что и Вашем примере.

Уважаемые, разработчики, для себя делаю вывод: не будет движка будем общаться на других форумах!
Посмотрите по сторонам!

Владимир, Думаю осознал Ваш подход (стратегию).

Из Ваших публикаций на форуме, делаю краткий вывод:
1) Стратегия "скальперская"
2) Широкая диверсификация нужна на покрытие риска (> кол. тикеровв )  ну и конечно для заработка.
3) теперь понятна, грусть о потерянном рынке и подход "с высокой колокольне на все".

Я отошёл от таких подходов.
Интересует средний срок и инвест. подход (Горизонт прогнозирования или цели).
Именно о них я и рассуждаю в своих высказываниях. Именно здесь расхождение  понятиях.
Да и не считаю среднии, а фильтрую (Линия мгновенного тренда). отставание 1-3 периода данных в отличии 0.5 Периода.
Это подходы Дхона Элерса. Надеюсь правильно на писал.