VPM (Все сообщения пользователя)

А Вы у него спросите сколько он пересиживал убыток? Может это  поможет понять кто здесь главный  

Да все Вы прекрасно понимаете. Можно говорить лишь о подходах. Большинство этого не понимают.

Вы напрасно так, я почитал Ваши  сообщения, могу судить про Вашу активность.
Есть собственное  понимание мира - эпохи прожиты.
Не знаю кому принадлежит: "Не хотелось бы жить во времена перемен".
Я тоже пришел на рынок в поисках "справедливой цены,
" делай себе регрессию " да и торгу пеней!

Nikolay, отличная , я раньше свои считал методом наименьших квадратов,
думаю его не хочется копаться реально много сделал куда двигаться в написании.
За что мне нестыдно говорить, спасибо.

Здесь есть главное, чтоб я или Nikolay  или Владимир, не объяснял ,не показывал на примерах,
услышат тот кто пришел  к этому  же (Единомышленник).

Ну ведь не каждый может быть юристом, адвокатом (НУ ТУТ ХОТЬ МОЖНО НАУЧИТЬ), ХИМИКОМ, литератором -  нужно призвание.
А что, программистом любой,? А что, трейдером любой? Может в бизнес любой?

Все что можно - это научиться! "Каждый должен наделать своих ошибок"
У нас есть поговорка "Умный учится - на чужих, дурак на своих"

Но наши обсуждения далеко скатились за рамки настоящей темы куда смотрят модераторы

 

ну хотя бы эти  

Да не небольшие остались  

Все дело в том что эти книги нужно читать с конца! Там вся суть  я уже писалЕсли память мне не изменяет, это алгоритм больших денег, нам не подходят.
Объем отражает активность на рынке транслируется в месте с ценной Акции.
А количество сделок вы ловим AlltTade.
Что тут спрячешь?
Другое дело что это не активно обсуждается, пользуют люди думающие, а если попадает в сеть затирается,  

Можно послушать главу Сбер об управлении массами.  на прямую относится и крынку.

Мы для них 3 копеечки, Для Этого Вам нужно создать определенную ликвидность пщзиции.

Рынки существуют уже можно говорить про века. За это время накоплен колоссальный опыт.
Не который доходит до нас, в виде книг, стратегий, кто та даже защищается пологая что это случайный процесс.
А дальше просто нашел свою и на колокольню.

Никто ж заранее не знает.
Мы определяем с долей вероятности, поведение рынка,
основываясь на событиях которые ранее приводили к этому поведению.
Предполагая определённые ценовые цели, просто что рынок туда дойдет.
При этом используется свойство отображения цен за период в виде бара, т.е фрактальность рынка на разных таймфремах.

А дальше в помощь риск менеджмента, мани менеджмента т.е. то чем мы можем управлять.

Показатели прибыльности стратегий.
риск менеджмент лучше посмотреть в литературе, я могу только про свои правила , то чем я пользуюсь.
Но это скучно.

Совсем ненужно им сложней есть ряд стратегий хорошо описанных в литературе.
Задача сводится к простому Определил или заметил большой объем садись на хвост!
Так этим и занимались успешные читали ленту и торговали! У вас же были работы по VSA  Мюрею.Ну конечно нет.
Это сленг придумали чтоб хоть как то структурировать поле деятельности и просто можно было объяснятся.

Я Вам уже на это отвечал ранее опытные трейдеры с большим депо свои сделки планируют.
Прежде чем набрать цена должна для них быть интересной и находится в зоне перепроданости!
Набрав позицию обязательно сбросят попутчиков - это бизнес конкуренты не нужны.
Убедятся что собрали все предложение, что нет сопротивления для движения цены
И вот оно огромные свечи!

Это понятно, только секретов не осталось в трейдинге!  

Это аксиомы Т.А. А если не правильно смотрите свой счет  
Если серьезно то применяются правила риск менеджмента.

Ну а вы попробуйте а потом поделитесь.

Настройки основные скрипты идет выбор.

Владимир, Целиком и полностью!

nikolz,
Индикаторы в основном отвечают на два постулата:
1) Определить направление тенденции;
2) Определить зоны Перекупленности / Перепродонасти.
Чтоб они стали статистически значимы нужна серьезная выборка.
А это значит и серьезное отставание от события.

Мы ищем приемлемое между сглаженностью и отставанием.
Так прогностический у нас взгляд или вероятностный?

При составлении рыночных прогнозов надо учитывать главное (фундаментальное)

Цены меняются согласно закона "спроса и предложения".
Когда спрос превышает предложение, то цены растут;  
Когда предложение превышает спрос, то цены падают.

Опытные трейдеры не торгуют против рынка!

управления через прогнозируемое, правильнее наверно подбор целей,
как и сам технически анализ основывается на ряде аксиом.
Одна из них "Если мы определили тенденцию то она будет какое то время продолжаться"

Ну к примеру делаем прогноз:

посчитали что измененни цены за прошлый год в среднем 0.5% роста в день.
   252р.д * 0.5% = 126% годовых нас устраевает.
Допустим есть отличный алгаритм определения точки входа.
Входим цель соответсвует нашему прогнозу,
но тут событие 02.22г. все рухнуло.
Пересчитываем теперь у нас измененни цены за прошлый год в среднем -0.5% снижения в день. Меняем цель.

Тут операторы заметили что рынок ушел сильно в зону перепроданости цены интересны и начинают накпление.

Это Вам не чего не на поминает?

подбор целей посмотрите Т.Демарка у него хотябы структурировано.

С Lua 5.3 Перешёл на Lua 5.4 буду благодарен если подскажите на какие изменения обратить внимание?

Тут похоже другое, есть режимы видимо, когда даже nil не приходит. К примеру в момент клиринга сбрасывается вся таблица.
Но это только мое предположение.

Да и пусть изменяются приказ исполнится либо по рынку, или встанет в стакан по указанной нами цене т.е лимитирована.

я получаю цену из стакана и размещаю там по этой цене свой ордер.

sendTransaction  заполняем мы, если мы заполнили лимитными ордерами с определённой ценой с определённым шагом то биржа нам их выставит в стакан.
Вы видимо путаете с рыночными которые исполняются немедленно.

local i; a=1
 for i = m/grid - Hedge, m/grid + Hedge do
     
     local price = i*grid; print(a,'price=',price)
     IsShor=1;
     --if price<Close[I] and isFree(price,grid,IsShor) then
     
       ---- размещать короткие сделки с целью получения прибыли ниже текущей цены (place short trades with profit target below the current price)
       --enterShort(i,'Sell',price,0,grid,1);
       
       IsShor=0;
     --elseif price>Close[I] and isFree(price,grid,IsShor) then
     
       ---- размещать длинные сделки с целью получения прибыли выше текущей цены (place long trades with profit target above the current price)
       --enterLong(i,'Buy',price,0,grid,1);
       
 --end
      a=a+1
   end

 loadstring("f"..tf[i].."("..i..")")();

вот эту конструкцию я для себя назвал "от Владимира"  это и есть "все свечи я считаю сам".
для меня это метод,  быстро сообразить где смотреть.
А если добавить, что мы свами тезки, все сразу становится на с вои места

Что я хотел сказать так как "все свечи я считаю сам" на каждом интервале  есть средняя цена , чем больше интервал тем больше отставание,
ну такая лесенка эти цены можно использовать как уровни в сетке выставляя по ним лимитные ордера.

Нет вы не поняли я имел в виду вот это ваше
if x%tf[i]==0 then
   --Log:trace('load: '.."f"..tf[i].."("..i..")");--.."\n"
   loadstring("f"..tf[i].."("..i..")")();
 end;
свои интервалы отличные от квика

Вы же сами мне на помнили что если в стакан ордер биржа комиссию не берет, кстате посмотреть что там с брокерской?
А так без убытка 3-5 пунктов стрижёт на пиво хватает
Просто довожу с быстрым исполнением на рабочем депо.

Я там  сетку раскидываю по уровням. а load я имел ввиду за интервал усреднялся  взял за уровень.

Да но там только лучший  ask и bid, а я пробую весь стакан за действовать наглядно,
Можно конечно Вашим способом попробовать через load накапливать,
но  я не все понял если с минуткой подожду не принципиально то час накладно, а сднем.

Спасибо, можно подробней?

Кое что отловил, Может оно влиять?

Описываю:
цену ask и bid. получаю из "стакана" без проверки отправлял на исполнение приказа,
в стакане возможны пропуски уровней цены.
Эта возможная причина данной ошибки?

Принято, спасибо.

Это то же математика, сравнивая сигнал  с движением цены на графике,
это всего лишь Модель не очень хорошее приближение,
но некоторые вещи автор разжёвывает и полезны в обработке любых данных.

Вы поймите главную вещь, на рынке мы сталкиваемся с лучшими умами человечества,
с огромными капиталами , и задача его не развлекать нас.

Сейчас расскажу с начала:
1) "Где деньги Зин"?
2) Чем цену двигают на рынке?
3) кто может поволить, безопасно для себя двинуть цену?

Вот Вам модель:
накопление позиции,  когда с рынка выбрано предложение, цена летит до уровня где встретит сопротивление.
Если сопротивление серьезное, буде распределение актива. И все сначала.

Вы поймите никто на рынке не устраивает игрушки с моделями и распределениями,
все рулит конъектура подчиненая закону Спроса и Предложения.  

А с чего  вдруг, в лучшем случае вероятным, если умеете ее считать.

Ну конечно, и платят и играют. Вы поймите одна из задач ММ обеспечить ликвидность на рынке!
Если у Вас конкретно у Вас достаточно средств чтоб обеспечить ликвидность рынка Вы будите оставаться в стороне?
Давая Все заработать а самому облизываться.

Ну есть еще одно важное ММ обеспечивая ликвидность набирает позиции с двух концов как шорт так и лонг.
Ну а про средние я уже писал. А гэпы откуда? Попробуте зати в рынок 09:09:01.

Ключевое здесь, статистические исследования, когда они будут статистические,  на большом интервале, что будет если считать простую среднюю?
Вы сами на все прекрасно даете ответ

Ну какой же системный уровень ошибка виртуальной машины луа,
ну хорошо подниму завтра версию до 5.4 надо посмотреть что переписывать придется?

Вы  бы вопрос по другому поставили: А сколько? А что имеете полное право как разработчик!

Если написать так
main()
buy = ema1>ema2 or false;
sell = ema1<ema2 or false;
sleep (1)
end
Не то что с февраля вечный!

В отличии от варианта Владимира любой может попробовать!

Очень глубоко мысленно, с большим профессиональным опытом, поклон до Земли!

А может поддержка что ни будь скажет?

VM Lua  ошибка следующая ACCESS_VIOLATION

Чем может быть вызвана? Как поправить?


В пользу QUIK скажу устоял!
Хотя после переноса расчетов в индикаторы, с последующим снятием значений и обработкой в main папка dmp забита.

Не а кто тут главный мой код или какой то QUIK?

Владимир, Вы не знаете в чем "корень зла, куда копать" ?

В не которых стратегиях не плохо, тут нужно понимать одну простую вещь,
так как считается простая средняя отставание оцениваемых данных равно половине периода за который они получены.  

Да какое прогнозирование на минутка. Ну если мы начинаем большой проект то делаем прогноз.
Потом по результатам корректируем.

Вот мой прогноз, купил на всю катушку в 22 акции РФ и сижу начинают корректироваться убираю плечо.
Стратегия супер. Активы обесценены, станок работает, рынок в низу. Робот не нужен.Ну Вы сами посудите, Вы банкир у Вас есть инвест. отдел, отдел РМ, брокер, вся инфраструктура, средства.
Вы будете дергать по три копеечки? Играют в длинную при этом читают рынок. Не чего не меняется в этом бизнесе.

Ну не нравится с нефтью посмотрите на наш рынок 02.22 что фундаминталка поменялась.

Нет конечно злого умысла это их работа тактика чтоб набрать необходимую ликвидность.
Ну из моего примера трейдер поучил брокеру продать круглую сумму
в определённом диапазоне (может себе позволить это не его бизнес всего лишь операционные расходы)
Для брокера это бизнес комиссионных маловато наберет свою позицию.

Не нужно здесь думать об умысле это просто технологии крупного игрока. Поставьте себя на его мест так же и будете действовать.
Нет сговора они умеют читать рынок, так как у всех перед глазами одни паттерны вот получаются скоординированные действия.
Инсайд в скобочках.

Да у меня  lua 5.3. а версиях терминала 10.1 лучше перейти на 5.4?

Увеличил задержки думаю может что то не успевает получать?
Перезапустился.

А что же такого критичного что саму машину выбивает, хорошо что не терминал упал.

Господа, ругается VM Lua  ошибка следующая ACCESS_VIOLATION
Чем может быть вызвана, я полагаю нужно sleep увеличить?

Про вход в позицию каждый день каждый из нас случайным образом, кому то удается вероятность подтянуть на свою сторону.
Знания арифметики в этом случае полезны, можно прикинуть сколько средств нужно чтоб двинуть рынок.Плюс есть но не более. см мой пример с нефтью.
Рынки живут по закону Спроса и Предложения!
Не зная этих основ, тяжело рассчитывать на стабильность  и учитывать с кем имеешь дело.

Снимают перед большой игрой! Увеличивая тем самым ликвидность рынка + доп. импульс.
Здесь не нужны мнения Гуру достаточно рынок почитать.

Иллюзия здесь очень просто развивается заходите на сайт ММВБ  и читаете договор Маркетмейкера.

Ну и главное один из смыслов организованных рынков это проводка крупных сделок.
Аналогия; Вы трейдер нефти  на торговали "за бугром" налоги нужно платить в другой стране.
Где Вам обменять валюты. Банк Вам не поменяет а если возьмется запросит такой спред сами откажитесь.
Вот и нанимают Брокеров, Фонды свои позиции набирают и т.д.
Тут ключевое в литературе на сайтах, часто путают институт Маркетмейкерства, специалистов,
с крупняком торговцами так называемыми "SmartMoney" которые двигают рынок. Вот и Вы.

Нужно все выслушать проанализировать и уж потом принимать решения.

Опираться нужно только на свою Голову.  

Ну конечно, задача у них продать книгу а для этого даже арифметика не очень нужна
это можно отнести только к так называемым "прогностическим" индикаторам.RSI создан в начале 20 века, трайдеры тогда нанимали себе людей  которые на миллиметровки чертили графики, и читали Ленту.
Сейчас информация разносится с пропускной возможностью Вашего канала.
Расчет его идет на основании исторических данных, о какой же тут прогностической силе можно говорить?
Все что делается это предположение с определенной вероятностью.
Если добавить что в расчетах арифметика старовата. То и решение и результат соответствующий.
Если говорить про индикаторы то работы Уэллсом Уайлдером (J. Welles Wilder) наиболее сильные автор знал что хотел.