VPM (Все сообщения пользователя)

--[[ LOGGING ]]--
  local Log = {
    logfile = nil,
    loglevel = 0,
    loglevels = {
        [-1] = 'Debug',
        [ 0] = 'Trace',
        [ 1] = 'Info',
        [ 2] = 'Warning',
        [ 3] = 'Error',
    }
}
function Log:Log(log_text, log_level)
  if (log_level >= self.loglevel) then
    local msg = string.format("[%s] %s: %s\n", os.date(), self.loglevels[log_level], log_text)
    if (log_level > 0) then
      message(msg, log_level)
    end
    self.logfile:write(msg)
    self.logfile:flush()
  end
end
function Log:debug(t)
  self:Log(t, -1)
end
function Log:trace(t)
  self:Log(t, 0)
end
function Log:info(t)
  self:Log(t, 1)
end
function Log:warning(t)
  self:Log(t, 2)
end
function Log:error(t)
  self:Log(t, 3)
end
function Log:fatal(t)
  self:error(t)
  error(t)
end
--return Log
    
 local List = {};
function List.new()
    return {first = 0, last = -1}
end
--Теперь мы можем вставлять и удалять элементы с обоих концов за постоянное время:
function List.pushfirst (list, value)
   local first = list.first - 1
   list.first = first
   list[first] = value
end
function List.pushlast (list, value)
   local last = list.last + 1;
   list.last = last;
   list[last] = value;
   --Log:trace('List.pushlast: '..'; '..tostring(last)..'; '..tostring(value.sec_code)..'; '.. tostring(value.price)..'; '..tostring(value.qty))
end
function List.popfirst (list)
   local first = list.first;
   if first > list.last then 
   --error("list is empty") 
   return nil
   end
   local value = list[first]
   list[first] = nil -- чтобы разрешить сборку мусора
   list.first = first + 1
   return value
end
function List.poplast (list)
   local last = list.last
   if list.first > last then error("list is empty") end
   local value = list[last]
   list[last] = nil -- чтобы разрешить сборку мусора
   list.last = last - 1
   return value
end
--[[Если вы будете использовать эту структуру для обслуживания в порядке поступления, 
вызывая только pushlast и popfirst, то и first, и last будут постоянно расти. 
Однако, так как мы представляем массивы в Lua при помощи таблиц, 
вы можете индексировать их как с 1 до 20, так и с 16 777 216 до 16 777 236. 
Поскольку Lua использует для представления чисел двойную точность, ваша программа можем
выполняться на протяжении двухсот лет, делая по миллиону вставок в секунду,
прежде чем возникнет проблема с переполнением.--]]

   
   ------------------------ 
local function get_date(td)-- получаем -- формат QUIK
       if td==nil then return '0' end
        local d = td and td.year and td.month and td.day and string.format("%.4d%.2d%.2d",td.year,td.month,td.day) or '0';
      return d--(d or '0') 
end
local function get_time(td)-- получаем -- формат QUIK
   if td==nil then return '0' end
    local t = td.hour and td.min and td.sec and string.format("%.2d%.2d%.2d",td.hour,td.min,td.sec) or '0';
   --local t = string.format("%.2d%.2d",td.hour,td.min)..'00'
    return t--(t or '0')
end

 
----- AT local AT; 
   local allt={};
function allt:new() -- проинициализируем поля, процедуры и фунции нашего класса 
   ---- Создает экземпляр теперь уже объекта, описывает поля объекта и присваивает полям начальные значения.
   local obj={
           [0]=0,
         ['b']=0,
         [1] = { ['d']='0',['t']='0', ['o']=0,['q']=0,['p']=0,['b']=0, },
           ['n']=0,
         ['sm'] = { ['d']='0',['t']='0',['o']=0,['q']=0,['p']=0,['b']=0,},
         
         ['Z']=0,
            ['Seconds']={ [1]=1 },
         ['ty']=os.time(), 
         ['SP']={[1]=0},
         ['SQ']={[1]=0},
         ['Balance']=0,
         ['WP']={[1]=0},
          };
           
    ----далее превращаем таблицу в класс
   setmetatable(obj,self) 
   ---- объект получает доступ к методам класса
   self.__index = self
   ---- возвращаем наш объект (экземпляр класса)
   return obj 
end 
function allt:printf()
      print = message or print --Log:trace  
      --print('------------ параметры: ' )
       local a,v; for a,v in pairs(self) do
          --if type(v)==table then type(v)
            print( 'allt['..tostring(a)..'] = '..tostring(v) )
         --end
      end
end
   
 --local Q={};
function AllTrade()
        
      local at = nil; at = List.popfirst(list);
      
       if not at then return end;
      
      local sec=at.sec_code;
      local cl=at.class_code;
      
      --if sec~=symbol then return end
      
      local dir=0;
      if bit.test(at.flags, 0) then ---- Если сделка на продажу, вычитает объем из текущего 
            dir=-1; --local balance=AT.Balance; balance = balance+at.qty*dir; AT.Balance=balance;
      else -- Если сделка на покупку, прибавляет объем к текущему
            dir=1; --local balance=AT.Balance; balance = balance+at.qty*dir; AT.Balance=balance;
      end
      
      local b = AT['b']; b=b+at.qty*dir; AT['b']=b;
      --Log:info('at: '..tostring(AT[0])..'; '..tostring(stec)..'; '..tostring(AT['b']) );--
      
      local dt=at.datetime; -- datetime  TABLE  Дата и время  
      local stec=AT[0]; stec=stec+1; AT[0]=stec;
      AT[stec]={};
      AT[stec]['t']=get_time( dt )
      AT[stec]['d']=get_date( dt )
      AT[stec]['o']=dir;
      AT[stec]['q']=dir*at.qty;--fd0(at.qty);
      AT[stec]['p']=at.price;--round(at.price,scale);
      AT[stec]['b']=b;
      --AT[stec]['s']=at.sec_code;
      --AT[stec]['c']=at.class_code;
      
      --Log:info('at: '..AT[stec]['d']..'; '..AT[stec]['t']..'; '..tostring(AT[stec]['o'])..'; '..tostring(AT[stec]['b']));
      
      --[[---- smart money
      if at.qty>=1000 then
          local stec=AT[0]; stec=stec+1; AT[0]=stec;
          AT[stec]={};
            AT[stec]['d']=AT['d'];
          AT[stec]['t']=AT['t'];
          AT[stec]['o']=AT['o'];
          AT[stec]['q']=AT['q'];
          AT[stec]['p']=AT['p'];
          Log:trace('at-SM: '.."("..stec..") "..AT[stec]['d']..'; '..AT[stec]['t']..'; '..( sec )..'; '..( cl )..'; '..round( AT[stec]['p'],scale)..'; '..fd0(AT[stec]['q'])..'; '..fd0(AT.Balance).."\n");
      end
      ---]]
      
      --Q[at.price]=at.qty;
      --Log:trace( 'at-Q: '..at.price..'; '..Q[at.price] );
      
      -----*
      local x=os.time()-AT.ty; --F:write('x=',x.."\n")
      if x~=AT.Z then 
             local i;
            for i=1,#AT.Seconds do 
                AT.SQ[i]=AT.SQ[i]+dir*at.qty;
                  AT.SP[i]=AT.SP[i]+dir*at.qty*at.price;
               AT.WP[i] = 0;
               if x%AT.Seconds[i]==0 then 
                   
                   --loadstring("F"..AT.Seconds[i].."("..i..")")(); 
                   AT.WP[i] = AT.SQ[i]~=0 and round(AT.SP[i]/AT.SQ[i],scale) or 0;
                   
                   AT.Z=0;
                  AT.Balance=fd0( AT.SQ[i] );
                   AT.WP[i]=round(AT.WP[i],scale);
                  --Log:trace('at: '..AT.Seconds[i].."("..i..")"..'; '..round(AT.WP[i],scale)..' '..fd0(AT.Balance).."\n");
                  
                  --AT.SQ[i]=0;--AT.SP[i]=0;
               end; 
            end; 
      end;
      AT.Z=x; 
      --Log:trace('AT.Z= '..AT.Z..' '..AT.WP[i]..' '..Balance.."\n")
      
      --collectgarbage()
      --List.pushfirst(list, at)
      --List.poplast(list)
end
    local is_run;
function OnStop(flag)--вызывается при остановке скрипта из диалога управления
-- 2.2.24 Функция вызывается терминалом QUIK при остановке скрипта из диалога управления.

   is_run = false
   return 1000
end
function OnClose()--Функция вызывается перед закрытием терминала QUIK и при выгрузке файла qlua.dll. 
is_run = false
end
--function OnInit() -- вызывается терминалом QUIK перед вызовом функции main (2.2.25 OnInit)
--end
local class,symbol;
function main()-- Функция, реализет основной поток выполнения в скрипте.(2.2.26 main) 
    
   local myLog='AllTrade1'
    Log.logfile = io.open(myLog ..'.log', 'w')
   Log:trace(myLog)
   Log:trace('Создал Лог ');

   is_run = true;
   
   --local list=List.new();
    -- message('0 '..'first='..tostring(list.first)..'; '..'last='..tostring(list.last) )
   --local AT=allt:new();
      class= "SPBFUT";
       symbol='RMU3'--NGN3';
      Log:trace( "----------------InitParameter: ".. tostring(class)..'; ' .. tostring(symbol)..'; ');
      
       -----------all_trades
      --Если перечисленные параметры отсутствуют в списке полей элемента, то в качестве параметра передается nil. 
        
      function fn(par1,par2)
          if par1 == class and par2 == symbol then
                 return true
          else
              return false
          end
      end
      local t1 = nil;
      --[[---- возвращает таблицу с индексами элементов, удовлетворяющих условию поиска
      t1 = SearchItems("all_trades", 0, getNumberOf("all_trades")-1, fn, "class_code, sec_code")

       local at=nil;
      --local number_of_rows = getNumberOf('all_trades')   
      local first,last=1,#t1;
        for i = 1, #t1 do
             at = getItem('all_trades', i)
          if at --and at.sec_code==symbol 
          then
             List.pushlast(list, at);
             --AllTrade();
             List.popfirst(list);
          end
      end   
      --]]
      local first=0;
      local at = nil;
      --Log:trace('1 '..'first='..tostring(list.first)..'; '..'last='..tostring(list.last) )
       ----
       local j=1;
   while is_run do ----- основной поток выполнения скриптa:
   
      local last=getNumberOf("all_trades"); 
      Log:trace(j..' '..'first='..tostring(first)..'; '..'last='..tostring(last) )
      if last>first then
      
        ---- возвращает таблицу с индексами элементов, удовлетворяющих условию поиска При возникновении ошибки в функции fn функция SearchItems прерывает свою работу и возвращает «nil». 
        --t1 = SearchItems("all_trades", first, getNumberOf("all_trades")-1, fn, "class_code, sec_code")
        --if t1 then
        
         Log:trace(j..'): '..'first='..tostring(first)..'; last='..tostring(last)--..'; #t1='..tostring(#t1) ..'; t1[1]='..tostring(t1[1])..'; t1[#t1]='..tostring(t1[#t1])
         );
            at = {};
         --for i = t1[1], t1[#t1] do
         for i = first, getNumberOf("all_trades")-1 do
         
             if not is_run then break end
          
          at = getItem('all_trades', i)
          --if at and at.sec_code==symbol then
          --List.pushlast(list, at);
          --AllTrade();
          --List.popfirst(list);
          --end
         --if symbol==at.sec_code then
          local d = at and at.sec_code and at.sec_code==symbol and get_date(at.datetime) or 0;
          local t = at and at.sec_code and at.sec_code==symbol and get_time(at.datetime) or 0;
          local sec = at and at.sec_code and at.sec_code==symbol and at.sec_code or 'x';
          local p = at and at.sec_code and at.sec_code==symbol and at.price or 0;
          local q = at and at.sec_code and at.sec_code==symbol and at.qty or 0;
          
          local dir = (at and at.sec_code and at.sec_code==symbol and bit.test(at.flags,0) and -1 or 1) or 0; 
          
          --if bit.test(at.flags, 0) then ---- Если сделка на продажу, вычитает объем из текущего 
             --   dir=-1;
           --else -- Если сделка на покупку, прибавляет объем к текущему
             --   dir=1; 
           --end
          
          Log:trace(j..'): ['..i..']; '..tostring(d)..'; '..tostring(t)..'; '..tostring(sec)..'; '.. tostring(p)..'; '..tostring(q*dir)..'; '..tostring(dir) );
          
          end
         ---- Последний стал первым
          first=getNumberOf("all_trades");--last;--t1[#t1];
        end
      --end
      j=j+1;
        --Log:trace(j..' '..'first='..tostring(first)..' list.first='..tostring(list.first)..'; '..'list.last='..tostring(list.last) )
      sleep(1000);
      
   end
   if Log and Log.logfile~=nil then io.close(Log.logfile) end;
   Log:trace('Закрыл Лог '.. tostring(Log.logfile));
end

 
    local is_run;
function OnStop(flag)--вызывается при остановке скрипта из диалога управления
-- 2.2.24 Функция вызывается терминалом QUIK при остановке скрипта из диалога управления.

   is_run = false
   return 1000
end
function OnClose()--Функция вызывается перед закрытием терминала QUIK и при выгрузке файла qlua.dll. 
is_run = false
end
--function OnInit() -- вызывается терминалом QUIK перед вызовом функции main (2.2.25 OnInit)
--end
--local class,symbol;
function main()-- Функция, реализет основной поток выполнения в скрипте.(2.2.26 main) 
    
   
   
   is_run = true;
   
   --local list=List.new();
    -- message('0 '..'first='..tostring(list.first)..'; '..'last='..tostring(list.last) )
   --local AT=allt:new();
      class= "SPBFUT";
       symbol='RMU3'--NGN3';
      
       -----------all_trades
      --Если перечисленные параметры отсутствуют в списке полей элемента, то в качестве параметра передается nil. 
        
      function fn(par1,par2)
          if par1 == class and par2 == symbol then
                 return true
          else
              return false
          end
      end
      local t1 = nil;
      --[[---- возвращает таблицу с индексами элементов, удовлетворяющих условию поиска
      t1 = SearchItems("all_trades", 0, getNumberOf("all_trades")-1, fn, "class_code, sec_code")

       local at=nil;
      --local number_of_rows = getNumberOf('all_trades')   
      local first,last=1,#t1;
        for i = 1, #t1 do
             at = getItem('all_trades', i)
          if at --and at.sec_code==symbol 
          then
             List.pushlast(list, at);
             --AllTrade();
             List.popfirst(list);
          end
      end   
      --]]
      local first=0;
      local at = nil;
      --message('1 '..'first='..tostring(list.first)..'; '..'last='..tostring(list.last) )
       ----
       local j=1;
   while is_run do ----- основной поток выполнения скриптa:
   
      local last=getNumberOf("all_trades"); 
      message(j..' '..'first='..tostring(first)..'; '..'last='..tostring(last) )
      if last>first then
      
        ---- возвращает таблицу с индексами элементов, удовлетворяющих условию поиска При возникновении ошибки в функции fn функция SearchItems прерывает свою работу и возвращает «nil». 
        t1 = SearchItems("all_trades", first, getNumberOf("all_trades")-1, fn, "class_code, sec_code")
        if t1 then
        
         message(j..'): '..'first='..tostring(first)..'; last='..tostring(last)..'; #t1='..tostring(#t1) ..'; t1[1]='..tostring(t1[1])..'; t1[#t1]='..tostring(t1[#t1]))
            at = {};
         for i = t1[1], t1[#t1] do
         
             if not is_run then break end
          
          at = getItem('all_trades', i)
          --if at and at.sec_code==symbol then
          --List.pushlast(list, at);
          --AllTrade();
          --List.popfirst(list);
          --end
         
          local d = at and get_date(at.datetime) or 0;
          local t = at and get_time(at.datetime) or 0;
          local sec = at and at.sec_code or 'x';
          local p = at and at.price or 0;
          local q = at and at.qty or 0;
          
          local dir = (at and bit.test(at.flags,0) and -1 or 1) or 0; 
          
          --if bit.test(at.flags, 0) then ---- Если сделка на продажу, вычитает объем из текущего 
             --   dir=-1;
           --else -- Если сделка на покупку, прибавляет объем к текущему
             --   dir=1; 
           --end
          
          message(j..'): ('..i..'); '..tostring(d)..'; '..tostring(t)..'; '..tostring(sec)..'; '.. tostring(p)..'; '..tostring(q*dir)..'; '..tostring(dir) );
          
          end
          first=getNumberOf("all_trades");--last;--t1[#t1];
        end
      end
      j=j+1;
        --message(j..' '..'first='..tostring(first)..' list.first='..tostring(list.first)..'; '..'list.last='..tostring(list.last) )
      sleep(1000);
      
   end
end

function rescanBigDeals(sec_code, class_code)

   local all_trades_count = getNumberOf("all_trades")

   local endIndex = LastReadDeals
   local beginIndex = 1

    params = {sec_code=sec_code,class_code=class_code}
    local t1 = SelectItems("all_trades", 1, endIndex, params)
    if t1 ~= nil then
        endIndex = #t1
    else
        endIndex = 0
    end

    --myLog("rescan begin "..tostring(beginIndex).." - "..tostring(endIndex))

    local lastClaster = nil

   for i = beginIndex, endIndex, 1 do

      local at = getItem ("all_trades", t1[i])

        if at ~= nil then

            local datetime = os.time(at.datetime)

            if curDate.day == at.datetime.day or curDate.wday==1 or curDate.wday==7 then

                local value = 0
                --if CountQuntOfDeals == 1 then
                --    value = 1
                --elseif sum_quantity == 0 then
                --    value = at.value
                --else
                    value = at.qty
                --end

                local itsSell = bit.band(at.flags, 0x1) ~= 0
                if dirTradeType == 2 and SecData[at.sec_code]["lastDealPrice"]~=0 and at.price~=SecData[at.sec_code]["lastDealPrice"] then
                    itsSell = at.price<SecData[at.sec_code]["lastDealPrice"]
                end
                SecData[at.sec_code]["lastDealPrice"] = at.price

                --myLog("deal "..at.sec_code.." qnt "..tostring(at.qty).." deal n:"..tostring(at.trade_num).." "..isnil(toYYYYMMDDHHMMSS(at.datetime)))

                if lastClaster == nil then
                    lastClaster = {datetime = at.datetime, mcs = at.datetime.mcs, qty = 0, value = 0, price = 0, isSell = itsSell, sellVol = 0, buyVol = 0} -- time, qty, vol, wvap
                end
                local needNewClaster = false
                if SecData[at.sec_code]["clasterTime"] == 0 and lastClaster["mcs"] ~= at.datetime.mcs then
                    needNewClaster = true
                elseif SecData[at.sec_code]["clasterTime"] ~= 0 
            and ((at.datetime.sec-lastClaster["datetime"].sec+1) > SecData[at.sec_code]["clasterTime"] 
            or lastClaster["datetime"].min ~= at.datetime.min or lastClaster["datetime"].hour ~= at.datetime.hour) then
                    needNewClaster = true
                end

                --myLog("needNewClaster "..tostring(needNewClaster))

                if needNewClaster then
                    if lastClaster["value"]~=0 then
                        lastClaster["price"] = lastClaster["price"]/lastClaster["value"]
                    else
                        lastClaster["price"] = at.price
                    end
                    lastClaster.datetime = at.datetime
                    local clasterQty = lastClaster["qty"]

                    if SecData[at.sec_code]["bigDealSize"]~=0 and clasterQty >= SecData[at.sec_code]["bigDealSize"] then
                        myLog("big deal "..at.sec_code.." qnt "..tostring(clasterQty).." "..isnil(toYYYYMMDDHHMMSS(at.datetime)))
                        if lastClaster["buyVol"]>lastClaster["sellVol"] then
                            lastClaster["isSell"] = false
                        elseif lastClaster["buyVol"]>lastClaster["sellVol"] then
                            lastClaster["isSell"] = true
                        end
                        addBigDealLabel(at.sec_code, lastClaster)
                    end
                    lastClaster = {datetime = at.datetime, mcs = at.datetime.mcs, qty = 0, value = 0, price = 0, isSell = itsSell, sellVol = 0, buyVol = 0} -- time, qty, vol, wvap
                end

                lastClaster["qty"] = lastClaster["qty"] + at.qty
                lastClaster["value"] = lastClaster["value"] + at.value
                lastClaster["price"] = lastClaster["price"] + at.value*at.price
                if itsSell then --sell
                    lastClaster["sellVol"] = lastClaster["sellVol"] + at.qty
                else
                    lastClaster["buyVol"] = lastClaster["buyVol"] + at.qty
                end

                --if lastClaster == nil then
                --    lastClaster = {datetime = at.datetime, mcs = at.datetime.mcs, qty = 0, value = 0, price = 0, isSell = itsSell} -- time, qty, vol, wvap
                --elseif lastClaster["mcs"] ~= at.datetime.mcs then
                --    lastClaster["price"] = lastClaster["price"]/lastClaster["value"]
                --    local clasterQty = lastClaster["qty"]
                --    if SecData[at.sec_code]["bigDealSize"]~=0 and clasterQty >= SecData[at.sec_code]["bigDealSize"] then
                --        myLog("big deal "..at.sec_code.." qnt "..tostring(clasterQty).." deal n:"..tostring(at.trade_num).." "..isnil(toYYYYMMDDHHMMSS(at.datetime)))
                --        addBigDealLabel(at.sec_code, lastClaster)
                --    end
                --    lastClaster = {datetime = at.datetime, mcs = at.datetime.mcs, qty = 0, value = 0, price = 0, isSell = itsSell} -- time, qty, vol, wvap
                --end
                --
                --lastClaster["qty"] = lastClaster["qty"] + at.qty
                --lastClaster["value"] = lastClaster["value"] + at.value
                --lastClaster["price"] = lastClaster["price"] + at.value*at.price

                addTradeStat(at, value, itsSell)
            end
        end
    end

    if SecData[sec_code]["showHourVWAP"] == 1 then
        for k,n in pairs(SecData[sec_code]["h_vwap"]) do
            addPriceLabel(sec_code, n, 3, 0)
        end
    end
    if SecData[sec_code]["showDayVWAP"] == 1 then
        addPriceLabel(sec_code, SecData[sec_code]["vwap"], 5, -2)
    end

    if curDate.wday==1 or curDate.wday==7 then
        updateSecs()
    end

    rescanSec = nil
    rescanning = false
end