VPM (Все сообщения пользователя)

А никто не утверждает что они что ускоряют, речь идет о разделении скорости исполнения кода на две части.
Там где нужна максимальная - исполнения ордера, и где можно раз в секунду.

Не так важно,
выполняются ли потоки разными физическими процессорами или разными потоками одного,
переключаются ли они операционной системой, "главным" потоком или явно передают управление друг другу - главное,
что каждый поток (строго говоря "нить", от английского "thread" ) имеет свое состояние!
Именно в сопрограмме достигается максимальное исполнение кода,
нету смысла гонять быстрее 1 миллисекунды, так как нет обновления информации,
а намой в взгляд и быстрее 1 секунды нету смысла.

Как это работает (функционал сопрограмм).

Вызов `corutine.create` получает функцию и возвращает спящую  ("suspended") сопрограмму.
Её можно "разбудить" вызовом `coroutine.resume`( Trade() ) и тогда она начинает выполняться.

Выполняется она до тех пор, пока не встретиться вызов `coroutine.yield`.
В этот момент управление возвращается к вызывающему потоку.
Следующий вызов `coroutine.resume` восстановит выполнение сопрограммы, передавая управление ровно в то место, где она была приостановлена.

Сопрограмма может быть вечной - если она время от времени уступает выполнение, то в какой-то момент её можно просто не возобновить.
Но она может и завершится и перейти в состояние "dead", возобновить из которого её будет уже невозможно.

Вызовы `.resume` и `.yield` могут не только передавать управление, но и обмениваться данными.

Вот, собственно, и все.
Эта простая реализация дает возможность реализовывать многозадачные алгоритмы даже не в многозадачной среде.  

Это совсем не понятно?
Я привожу конкретный пример реализации, Где тут проигрыш?

Вы блещете эрудицией, но какое это практическое значение имеет  к нашей небольшой прикладной задаче?

Все что пытаюсь добиться это стабильной работы скриптов!

Пример HackTrade я реализую у себя с не большой доработкой, но об этом я делал сообщения.
В этом сообщении я рассказал о еще одной стороне HackTrade - почему это лучшая работа.
Более того он опубликован и каждый желающий может его опробовать.

Lua реализовывался как язык сценариев (посмотрите игры созданные на нем) но это уже другая тема.
Мы здесь о быстродействии.

nikolz,  Я совсем не обсуждал как реализована многозадачность в lua (какой смысл это уже есть), это доступная известная информация:

"В Lua реализована "совместная многопоточность", когда потоки явно уступают выполнение друг другу и сохраняют состояние до следующего момента, когда выполнение столь же явно будет передано им снова.
Никакого разделения на физические процессоры или совместного использования процессорного времени.
Никакой вытесняющей многозадачности, неблокирующего доступа, семафором, диспетчеров.
Только явная передача управление и сохранение состояния.
Это логическая  многозадачность - на самом деле в любой момент времени выполняется только один поток.
Просто их несколько и они переключаются между собой."

Я лишь говорю о том что, не используются, те возможности которые нам представляет lua,
что зачастую совсем не нужно "городить огород", а стоит разобраться с lua!

Добрый день!

На страницах данного форума очень часто и много обсуждается быстродействие lua.
Чего только не услышишь от "заслуженных метров данного форума",
но на мой взгляд не заслуженно, не уделяется внимание многопоточности уже реализованной в lua.
На русском языке, да и техническое исполнение, правильно определять как многозадачность, на английском - это "корутины".

Ну давайте, об всем и по порядку!

Lua быстрый язык, (в этом легко убедиться уберите в Вашей программе sleep()).
В терминале квик, минимальный тик времени это 1 миллисекунда,
информация обновляется один раз в секунду (таблица текущих параметров),
это срезы в какой-то момент времени и трансляция информации от биржи, через сервер в терминал.

То есть технически обновить информацию от биржи можно 1 раз в секунду (это еще зависит от количества графиков открытых, "железа" ...)
Но есть еще тики, стакан и таблица всех сделок.

Но причём тут многозадачность, я много на страницах этого поста пишу про пример от Дениса Колодина фреймворк HackTrade.
Это пример реализации многозадачности в lua!

В чем суть, есть 2 основные функции:
1) Pobot()
2) Trade()

"Технически вся магия происходит в методе main, там в цикле вызывается сопрограмма, которая создаётся из функции Robot.
функция Trade() Это псевдоним стандартной функции coroutine.resume, при вызове этой функции прерывается код робота
и происходит отработка умных заявок (обновляются цены лимитников, количество, и т.п.)"

В функции Robot получаем информацию от терминала обрабатываем ее формируем правило торговой системы,
именно здесь  работает задержка основного цикла sleep()!

При вызове функции Trade() прерывается код функции Pobot(), идет исполнение сопрограммы со всей той скорость на что способна lua и позволяет система!

Этот подход  позволяет носиться по тикам, писать на чистом lua, и навсегда забыть про тему скоростей (исполнения кода)!

 "Русский Язык - Язык Мироздания (математики, программирования, творца)" Говоров В.И.

Виталий Дерягина, все Вы правильно понимаете, просто нужно быть внимательней!
Пробуйте тот же код:
 

Serge123, У меня подобная проблема решилась после удаления сам описных скриптов (индикаторов и роботов) из папки терминала,
Видимо на скапливались ошибки, что и приводила к тормозам.  

По чему нет, собственно метка для этого и нужна, для вывода, какого то полученного или расчётного значения,
YVALUE =  (H(I)+L(I))*0.5 or С(I);
Это можно представить как координаты на плоскости где
х=DATE ,TIME, а
у=значение цены.

Добрый день!

На графике квик есть прогнозная зона,
подскажите как правильно индексировать там значения чтоб не пропадали?

Попробуйте так (на график добавьте 20 - chart_tag – тег графика, к которому привязывается метка)
function get_date(td)-- получаем
   local d = string.format('%.4d%.2d%.2d',td.year,td.month,td.day)
   if d~=nil then return d
   else
   return '0'
   end
end
function get_time(td)-- получаем
   local t = string.format('%.2d%.2d%.2d',td.hour,td.min,td.sec) --or T--.datetime
   if t~=nil then return t
   else
   return '000000'
   end
end

OnCalcul ate = function(index)

  --if index == 1 then
   label={
TEXT="Тарам",
FONT_HEIGHT=25,
R=255,
G=255,
B=0,
FONT_FACE_NAME='Times New Roman',
FONT_HEIGHT=18,
--Yvalue=101,
---datetime"]=20191007
YVALUE=101,
DATE = get_date( T(index) ),
TIME =  get_time( T(index) )
}
AddLabel ('20', label)

 -- end

return 100
end

Виталий Дерягина, В каждой версии терминала содержится такой файл "QLUA.chm" это справка "Руководство пользователя QLua,
"находится там куда установили  квик.

Открываете, читаем:
"Добавляет метку с заданными параметрами.

Формат вызова:  

NUMBER AddLabel(STRING chart_tag, TABLE label_params)

Параметры:  

• chart_tag – тег графика, к которому привязывается метка,
  
• label_params – таблица с параметрами метки.
  

Функция возвращает числовой идентификатор метки. В случае неуспешного  завершения функция возвращает «nil».  

Это то о чем Вам подсказал Nikolay, теперь в Вашем примере

Цитата
Виталий Дерягина написал: AddLabel (20, label)   end return 100

1)  Где у Вас  AddLabel (20, label)

• chart_tag – тег графика, к которому привязывается метка,
  

2) return 100, что за 100 хотите вернуть в параметрах пишите ["Yvalue"]=101,

Прежде чем задавать какие то вопросы, попробуйте прочитать, справку хотя бы для того чтоб Вас понимали и разговаривать на одном языке.

Вы вероятно имеете ввиду маркетинг, который занимает львиную долю в оценке, а затем и стоимости.
Нет я о Майкрософт и другом обкушенном продукте.

Насколько я помню, мы с Вами из одних прошлых лет (+-10).

Вот вам другая история,
сегодня  это покажется дикостью, но будучи молодым специалистом - инженер, руководитель отдела, получив "железо" в пользование,
не нечем было работать, (тогда было все еще под  DOC), пришлось лететь в Казахстан,
там мой товарищ возглавлял автоматизацию золотодобывающего предприятия (писали САУ под  DOC),
у них водились "денюжки", и они могли себе позволить, чтоб получить на выходе электронную таблицу и редактор. на дискетке.

Сегодня просто из Москвы сел на рейс и в любой точке мира, тогда из Сибири почти на "лошадях".
Ник то не гнал, по собственному желанию за свой счет.

Результат написал в э. таблице программу,  обсчитывала одну из наших задач,
то что считали 2 сотрудника  3 суток, теперь в  программу нужно было загрузить данные и нажать кнопку.

Чем дело кончилось "на всю жизнь урок" - сократили сотрудника в отделе.

Сегодня школьники пишут подобное в excele, но тем не менее, грузите под э.т.  и она работает.
Но так мир остановится, а программисты останутся без вознаграждения.

Нет конечно нужен технический руководитель проекта, но и очень важно как написано.

"Вот истории конец , а кто слушал молодец"!

Новодел новоделу рознь!

Вот доступный всем пример, судите сами:

Две компании в недалеком прошлом на стадии становления и развития - занимаются программированием,
одни "торгаши" ( без сомнения, нужная вещь  и не обходимая)
вторые "Программисты" (заглавная буква не случайна).

На старте занимались одним и тем же, ну давайте взглянем на то что нам близко,
капитализация компаний
ну  и на продукт.

Ок,  спасибо безопасность превыше всего!

У меня это в SciTE запрограммировано, делаю это машинально особенно когда переделываешь,

3 кнопки по очереди:
1) сохранил изменения;
2) проверил на исполнение;
3) скомпилировал.

Особенно удобно для индикаторов, так как тело находится в модуле (таблице) , а голова в терминале.
Все основные исправления идут в теле индикатора (три кнопочки), редко голова редактируется так как структуру продумываешь сразу.А что это у куда добавить?

Ну прямо не рынок сегодня, а сплошная красота, или я навыки анализа и ручной торговли вспомнил  

Да на здоровье, я это делаю предполагаю, что так быстрее исполнение луа не отвлекается?

Вот,И дальше можно не продолжать  Я шучу кому как удобно и на чем, я просто привык,
но есть одно неоспоримое преимущество он Стабилен!
Поставил уже на верно лет 20 назад (когда там 5.1 вышло), накидал разного сервиса и забыл как лезть в него.

Вот пример компиляции:
>luac54.exe -o "*.luac" "*.lua"
>Exit code: 0    Time: 0.138

"Рекламная пауза" SciTE - это просто, эффективно, наглядно, удобно, быстро компилируется для кодирования в луа супер!
VSCode - За ним самим нужно следить.

Добрый день!

Начну с конца. Решил сбросить на графики индикатор Структура рынка (Market Structure), помогает определить глобальный тренд.
Это тоже самое что всем хорошо известный индикатор Зиг-Заг,
пользовался разработкой Nikolay, это больше чем индикатор, это программа анализа,
зашел к нему на "поседелочки" посмотреть что нового, взял новую разработку "*zz_algo".

Nikolay, Пока не запускал в терминале, но в SciTE(lua 5.1) выдает ошибку:

lua: ...\Untitled11.lua:2390: function at line 1990 has more than 60 upvalues
>Exit code: 1    Time: 0.229

Хотя не знаю может в lua 5.4 не уже ограничения по количеству локальных переменных, но решил Вам оставить сообщение, сам не разбирался.


Кстати если кто знает как перевести SciTE(lua 5.1) на lua 5.4 подскажите пожалуйста?
Компилятор легко перевел!

Риск на день.

Здесь пока никаких переделок. Есть старый скрипт запущу в работу.
Смысл, защита дипозита на просадку (по умолчанию 5% от депозита),
при снижении счета на величину допустимой просадки, просто сбрасывает все позиции, и остановка торговли.

Прежде чем заняться редактированием мани менеджментом,
нужно испрвить работу моего MarketSimulator - это уже просто какое - то наказание для меня.
Ну нет доверия нужно прверять?

Да выводы конечно делать рано, но при новой организации данных, заработал сборщик мусора, взял под контроль память!
(хотя не все доделал)  

Риск на сделку, здесь все просто. Сделаю метод для моего класса.

Все начинается с капитала. Размер имеет значение!

Задаю в % (от 1% - 10% заввисит от стратегии по умолчанию 2% (т.е. 50 сделок)
пересчет в cash - для анализа по залогам;
пересчет в pips - для анализа по валотильности.

На выходе:
1) risk на сделку.
2) reward на сделку.
3) contract на сделку.

А как делать можно - нужно?

Вот и подошел в плотную к вопросу менеджмента в трейдинге!
Зачастую просматривая материалы на эту тему, заметил, что не делается различие между
мани менеджментом и риск менеджментом.

У себя я четко провожу линию различия:
риск менеджментом - управление риском;
мани менеджментом - управление позицией (количеством а вернее сказать стоимость).
Хотя эти направления сильно переплетены, но алгоритмы разные.

Начну с риска риск: риск на сделку риск на день.
За структуру данных возьму и создам класс, по примеру класса на позицию описанную выше.

О чем история, а история стара как рынок - "Пропустил козла в свой огород". Ну обо всем и по порядку.

Отключил  всех "помощников" - переделываю скрипты от торговли одним инструментом, к торговле портфелем.
(Когда начинал переделку, думал добавил цикл по инструментам и все дела, но не ту-то было. Вот уже больше квартала сижу).
Есть время, пишу, приторговываю руками (дневки или средней срок, стратегии концеп смарт мани + VSA или свою).

Но история то про "козла", зовется GOLD и то когда убыток по риск менеджменту в радость.
Все началось безобидно:
Бычий тренд, сильно отскочили от средней, начала дня - коррекция, нашел шортовый ордер блок,
посчитал цели, объём сделки, открылся, на цели лимитки.
Следующий день, цена не дошла несколько пунктов до цели отскочила, идет откат,
пересчет новые цели - лимитки. Все в пределах моего риск менеджмента.
Следующий день, цена не дошла несколько пунктов до цели отскочила, бычий тренд, и фаза бычья,
плакал мой дневной риск, ну и кто  тут не усреднился бы?
Риск менеджмент уже и не при делах, примерно 80% депозита в удержании данной позиции, в ущерб другим сделкам, просадки в моменте > 30%.
И какова была моя радость сегодняшнему гэпу, когда маркетмейкер перевернул рынок, все прямо по классики!
А когда цена пошла в сторону позиции, я уже не на что не обращал внимания, а при каждом удобном случае уменьшал позицию.
Огромная медвежья, поглощающая свеча, медведи зарабатывают, на конец и я в тренде,
но радовался, я тому что есть возможность закрыть позицию и закрывал!

Вспоминая историю описанную Ларри Вильямсом, когда они (риск - менеджер, у него был РАЛЬФ ВИНС,
написавший книгу "Математика управления капиталом", ныне управляющий фондом),
участвовали в конкурсе и депозит в 10 000$ превратили в миллион и потом терпели просадку почти в миллион чтоб снова подняться.

И Вся эта история про то как делать нельзя.  

Всем добрый вечер!

"В чем сила брат" - сила "братцы" в гэпе!

Немного хочу отступить от темы обсуждение, рассказать небольшую, но очень поучительную историю.
Но прежде по благодарить Nikolay,  за поддержку в обсуждениях, и его мудрые советы!

После того как "приказала долго жить статистика сайта", такое в впечатление что общение идет в "кругу тихо сам собою".
Ну если у разработчиков "наплевательское" отношение к нам,
давайте друг с другом обмениваться мнением, и не важно что иногда бываем не правы, высказывайтесь?

Не совсем понятно, запись Price[index - P - 1] = nil. запишет в массиве nil как значение или уменьшит этот массив.

Вот пример, для данного замыкания  эти таблицы будут копить данные, в процессе работы, что ведет к потреблению памяти.
  local Norm={}
  local Psn={}
  local Price={}
  local HH={}
  local LL={}
  local Fich={}
  local Dox={}
  local I1=0;
  local hh,ll=0,0;

Как Высчитаете нужно их чистить, обрезать, еще что то в целях уменьшения потреблению памяти?

Nikolay,  А что думаете насчет все таки восстановить очереди, это примеры с 1 поста данной ветки?

Nikolay, Не совсем Вас понимаю,

я не чего не пытаюсь отменить, просто обсуждаю  с сообществом.
я лишь пришел к выводу, что такой подход в нашей задаче, наиболее оптимален, надежен, лаконичен, да просто удобен!

Создали экземпляр если не нежна переменная ставим(--), нет переменной, и не нужно носиться по всему скрипту.
не что не мешает делать так
local a=t[i][j]
внутри блока.

Но и для писателей это не только конструктор портфелей,  но и роботов - "по образу и подобию", мин. изменениями.

Действительно я зарапортовался!  

На мой взгляд это из области "написал и забыл"!

Мы один раз продумали структуру данных, а дальше через присвоение пользуемся - "по образу и подобию",
не задумываясь почему там таблица не обновилась, где ты там забыл переменную локализовать, + "синтаксический сахар".
Это просто удобно при использовании портфеля из бумаг.

"Структура с методами это простейший вариант объекта". т.е. создавая таблицу мы уже создали объект.

"Что же нам это дает? Вся сила мета таблиц в мета методах".

Пока в этом только разбираюсь, но у меня рабочий вариант которым пользуюсь - фреймворк HackTrade!
Написан по этому принципу, и я не устаю "петь дифирамбы" его автору:
надежность, лаконичность, скорость, минимализм, минимальное потребление памяти...

"Код торгового робота"  это не Ваше?

nikolz, Вы как то все пытаетесь усложнить,
ну смотрите если "Таблицы в Lua —... — это единственная структура данных",
из которой легко выводятся все остальные, то зачем изобретать очередной "велосипед",
если это прекрасно работает, а примеры описываются первоклассными специалистами.
Берем и пользуемся!

Добрый день!

Да под запутался опять с видимостью переменных, а она напрямую зависит с очисткой.
К истокам!
Так вот выше я показываю пример:
"ООП, "которого нет"
Структура с методами это простейший вариант объекта.
Метод это функция, сохраненная в элементе таблицы.
Метатаблица способна менять обычное поведение других таблиц.

Что же нам это дает?

Вся сила метатаблиц в метаметодах.
Метаметоды - Это "магические" методы, которые позволяют менять существующее поведение таблицы.
"Магические" они потому, что их логика зависит от того, как они называются."

Маленькая книга о Lua

Область видимости это как минимум 3 блока, если записать такто она не очистится, получается так?

Да забыл сказать, таблицу луа организую с помощью setmetatable, может они плохо чистятся?
Вот пример организации таблицы.

local pos={};
function pos:new() -- проинициализируем поля, процедуры и функции нашего класса
---- Создает экземпляр теперь уже объекта, описывает поля объекта и присваивает полям начальные значения.
local obj = {
[0]=0,
['d']='0',
['t']='0',
['o']='x',
['q']=0,
['p']=0,
['id']=0,
['f']=nil,
tp=function(self,v)
           if self.q>0 then
   return self.p+v
elseif self.q<0 then
   return self.p-v
else
   return 0
end
       end,
sl=function(self,v)
           if self.q>0 then
   return self.p-v
elseif self.q<0 then
   return self.p+v
else
   return 0
end
       end,
};
----далее превращаем таблицу в класс
setmetatable(obj,self)
---- объект получает доступ к методам класса
self.__index = self
---- возвращаем наш объект (экземпляр класса)
return obj
end  

Nikolay, Спасибо, Вы как всегда лаконичны!

Посмотрел Вас на дзене, кое что интересного нашел для себя, переделаю работу со временем.

Касаемо памяти, выше я привел пример индикатора, это основной мой подход,
он написан так чтоб можно было использовать и торговом алгоритме без переделок, так  я и делаю.
Нет я конечно понимаю что там есть область констант которые будут накапливаться,
да еще передача целого массива данных, она хоть и локальна но все равно растет, особенно на малых тайм фреймах.

Можете здесь что то посоветовать, в организации переменных и их очистке?
Я собственно начинал эту веточку с организации очередей, но Вы и Владимир не советовали с этим связываться?

Не понимаю к чему этот сарказм?

Но все это лирика,
а вот организация структуры данных в программе, оказывается не простым делом в луа.
В очередной раз поймал утечку памяти в скрипте. 1000кВ на старте до 30000кВ на конец дня  
Такое поведение, раньше замечалось при наличии ошибки в программе, которую луа по какой то причине пропускает.

Прислушался к автору, "Таблицы в Lua — это не одна из структур данных, — это единственная структура данных.",
перевожу все переменные в формат таблицы луа,
не знаю поможет?

Другая проблема локальная переменная внутри блока не обновляется, помнит свое первое значение,
в формате таблицы обновляется в качестве локальной нет? Кто то знаком с такой проблемой?

Поясню для всех, о чем собственно разговор (или обо всем и по порядку).

Так как мы занимаемся алгоритмической торговлей,
то один из подходов для успешной торговли, это получение цифровой модели поведения цены.
А что еще нужно, у Вас есть функция получаете ответ и торгуете!

Упрощенное представление модели, это разложение источника на примитивы.
В тех. анализе:
- низкочастотная составляющая (тренд) - это средние, регрессия и т.д.;
- высокочастотная составляющая - это осцилляторы.
В сумме это модель.

Мое утверждение что скрин отражает лишь одну из компонент более сложной модели.
TGB,  усмотрел  в этом модель.  

Что делает алгоритм:

1) За период находит Мах Мин;
2) Проводится нормировка;
3) Усредняем полученный результат, получаем задержку в 1 бар;
4) Применяем преобразование Фишера  (усиление сигнала на хвостах, перевод к норм. распределению, что позволяет оперировать аппаратом т. вероятности)
5) Компенсация отставания.

Гасит низко частотные колебания, сохраняя при этом высоко частотную компоненту с минимальной задержкой.
Я искал замену стандартному схоластику, работает точнее и с минимальным отставанием.

Добрый день!

TGB, Не совсем понимаю, что Вы имеете ввиду?
Вероятно Вы хорошо знакомы с организацией бух. учета, и имеете ввиду модели используемые 1С?

Что это модель - "грубая модель учета пирамидального поведения "толпы" рвущейся за прибылью"?

И зачем ее вообще нужно описывать поведения "толпы"?
У толпы всегда есть вожак (Маркет Мейкер).

TGB, Ну вот добрались и до "модели рынка", а все начиналось с безобидной статистической экспрес оценки сделок торговой системы.

Ну давайте сначала, речь идет о преобразовании данных, с применением прямого преобразования Фишера:

Утверждение 1) "Преобразование Фишера, изменяет плотность распределения любой волны таким образом,
что оно приближается к нормальному (гауссову) распределению";
Утверждение 2) Преобразование Фишера, увеличивает идентификацию маловероятного события - “черного лебедя”;

В приведённом примере, торговая стратегия, основана (не на событии) на предсказании возвращения назад к норме (к своей средней),
после выявленного маловероятного события "черного лебедя".

Нету здесь не вероятностной модели рынка, не еще какой либо, скорее это фильтр (detrender), который можно интерпретировать и как стратегию во флате.  

P. S.
Скрипт выводит 6 линий:
2 это придельные для наглядности нужно перевести значение на 1.5;
сам ответ функции;
опережающая линия компенсация отставания;
гистограммы зеленая и красная отражают ускорение.
Ниже 0 - медведи, выше 0 -  быки.

Это полноценная торговая стратегия, конечно применять без дополнительного фильтра нужно осторожно.
Функция циклическая сильно зависит от периода оценки.
Я использую как дополнительный фильтр для оценки зон пере(куплено/продано).

Если будут идеи пишите. Удачной торговли.

Ну так вот же