VPM (Все сообщения пользователя)

nikolz,
Индикаторы в основном отвечают на два постулата:
1) Определить направление тенденции;
2) Определить зоны Перекупленности / Перепродонасти.
Чтоб они стали статистически значимы нужна серьезная выборка.
А это значит и серьезное отставание от события.

Мы ищем приемлемое между сглаженностью и отставанием.
Так прогностический у нас взгляд или вероятностный?

При составлении рыночных прогнозов надо учитывать главное (фундаментальное)

Цены меняются согласно закона "спроса и предложения".
Когда спрос превышает предложение, то цены растут;  
Когда предложение превышает спрос, то цены падают.

Опытные трейдеры не торгуют против рынка!

управления через прогнозируемое, правильнее наверно подбор целей,
как и сам технически анализ основывается на ряде аксиом.
Одна из них "Если мы определили тенденцию то она будет какое то время продолжаться"

Ну к примеру делаем прогноз:

посчитали что измененни цены за прошлый год в среднем 0.5% роста в день.
   252р.д * 0.5% = 126% годовых нас устраевает.
Допустим есть отличный алгаритм определения точки входа.
Входим цель соответсвует нашему прогнозу,
но тут событие 02.22г. все рухнуло.
Пересчитываем теперь у нас измененни цены за прошлый год в среднем -0.5% снижения в день. Меняем цель.

Тут операторы заметили что рынок ушел сильно в зону перепроданости цены интересны и начинают накпление.

Это Вам не чего не на поминает?

подбор целей посмотрите Т.Демарка у него хотябы структурировано.

С Lua 5.3 Перешёл на Lua 5.4 буду благодарен если подскажите на какие изменения обратить внимание?

Тут похоже другое, есть режимы видимо, когда даже nil не приходит. К примеру в момент клиринга сбрасывается вся таблица.
Но это только мое предположение.

Да и пусть изменяются приказ исполнится либо по рынку, или встанет в стакан по указанной нами цене т.е лимитирована.

я получаю цену из стакана и размещаю там по этой цене свой ордер.

sendTransaction  заполняем мы, если мы заполнили лимитными ордерами с определённой ценой с определённым шагом то биржа нам их выставит в стакан.
Вы видимо путаете с рыночными которые исполняются немедленно.

local i; a=1
 for i = m/grid - Hedge, m/grid + Hedge do
     
     local price = i*grid; print(a,'price=',price)
     IsShor=1;
     --if price<Close[I] and isFree(price,grid,IsShor) then
     
       ---- размещать короткие сделки с целью получения прибыли ниже текущей цены (place short trades with profit target below the current price)
       --enterShort(i,'Sell',price,0,grid,1);
       
       IsShor=0;
     --elseif price>Close[I] and isFree(price,grid,IsShor) then
     
       ---- размещать длинные сделки с целью получения прибыли выше текущей цены (place long trades with profit target above the current price)
       --enterLong(i,'Buy',price,0,grid,1);
       
 --end
      a=a+1
   end

 loadstring("f"..tf[i].."("..i..")")();

вот эту конструкцию я для себя назвал "от Владимира"  это и есть "все свечи я считаю сам".
для меня это метод,  быстро сообразить где смотреть.
А если добавить, что мы свами тезки, все сразу становится на с вои места

Что я хотел сказать так как "все свечи я считаю сам" на каждом интервале  есть средняя цена , чем больше интервал тем больше отставание,
ну такая лесенка эти цены можно использовать как уровни в сетке выставляя по ним лимитные ордера.

Нет вы не поняли я имел в виду вот это ваше
if x%tf[i]==0 then
   --Log:trace('load: '.."f"..tf[i].."("..i..")");--.."\n"
   loadstring("f"..tf[i].."("..i..")")();
 end;
свои интервалы отличные от квика

Вы же сами мне на помнили что если в стакан ордер биржа комиссию не берет, кстате посмотреть что там с брокерской?
А так без убытка 3-5 пунктов стрижёт на пиво хватает
Просто довожу с быстрым исполнением на рабочем депо.

Я там  сетку раскидываю по уровням. а load я имел ввиду за интервал усреднялся  взял за уровень.

Да но там только лучший  ask и bid, а я пробую весь стакан за действовать наглядно,
Можно конечно Вашим способом попробовать через load накапливать,
но  я не все понял если с минуткой подожду не принципиально то час накладно, а сднем.

Спасибо, можно подробней?

Кое что отловил, Может оно влиять?

Описываю:
цену ask и bid. получаю из "стакана" без проверки отправлял на исполнение приказа,
в стакане возможны пропуски уровней цены.
Эта возможная причина данной ошибки?

Принято, спасибо.

Это то же математика, сравнивая сигнал  с движением цены на графике,
это всего лишь Модель не очень хорошее приближение,
но некоторые вещи автор разжёвывает и полезны в обработке любых данных.

Вы поймите главную вещь, на рынке мы сталкиваемся с лучшими умами человечества,
с огромными капиталами , и задача его не развлекать нас.

Сейчас расскажу с начала:
1) "Где деньги Зин"?
2) Чем цену двигают на рынке?
3) кто может поволить, безопасно для себя двинуть цену?

Вот Вам модель:
накопление позиции,  когда с рынка выбрано предложение, цена летит до уровня где встретит сопротивление.
Если сопротивление серьезное, буде распределение актива. И все сначала.

Вы поймите никто на рынке не устраивает игрушки с моделями и распределениями,
все рулит конъектура подчиненая закону Спроса и Предложения.  

А с чего  вдруг, в лучшем случае вероятным, если умеете ее считать.

Ну конечно, и платят и играют. Вы поймите одна из задач ММ обеспечить ликвидность на рынке!
Если у Вас конкретно у Вас достаточно средств чтоб обеспечить ликвидность рынка Вы будите оставаться в стороне?
Давая Все заработать а самому облизываться.

Ну есть еще одно важное ММ обеспечивая ликвидность набирает позиции с двух концов как шорт так и лонг.
Ну а про средние я уже писал. А гэпы откуда? Попробуте зати в рынок 09:09:01.

Ключевое здесь, статистические исследования, когда они будут статистические,  на большом интервале, что будет если считать простую среднюю?
Вы сами на все прекрасно даете ответ

Ну какой же системный уровень ошибка виртуальной машины луа,
ну хорошо подниму завтра версию до 5.4 надо посмотреть что переписывать придется?

Вы  бы вопрос по другому поставили: А сколько? А что имеете полное право как разработчик!

Если написать так
main()
buy = ema1>ema2 or false;
sell = ema1<ema2 or false;
sleep (1)
end
Не то что с февраля вечный!

В отличии от варианта Владимира любой может попробовать!

Очень глубоко мысленно, с большим профессиональным опытом, поклон до Земли!

А может поддержка что ни будь скажет?

VM Lua  ошибка следующая ACCESS_VIOLATION

Чем может быть вызвана? Как поправить?


В пользу QUIK скажу устоял!
Хотя после переноса расчетов в индикаторы, с последующим снятием значений и обработкой в main папка dmp забита.

Не а кто тут главный мой код или какой то QUIK?

Владимир, Вы не знаете в чем "корень зла, куда копать" ?

В не которых стратегиях не плохо, тут нужно понимать одну простую вещь,
так как считается простая средняя отставание оцениваемых данных равно половине периода за который они получены.  

Да какое прогнозирование на минутка. Ну если мы начинаем большой проект то делаем прогноз.
Потом по результатам корректируем.

Вот мой прогноз, купил на всю катушку в 22 акции РФ и сижу начинают корректироваться убираю плечо.
Стратегия супер. Активы обесценены, станок работает, рынок в низу. Робот не нужен.Ну Вы сами посудите, Вы банкир у Вас есть инвест. отдел, отдел РМ, брокер, вся инфраструктура, средства.
Вы будете дергать по три копеечки? Играют в длинную при этом читают рынок. Не чего не меняется в этом бизнесе.

Ну не нравится с нефтью посмотрите на наш рынок 02.22 что фундаминталка поменялась.

Нет конечно злого умысла это их работа тактика чтоб набрать необходимую ликвидность.
Ну из моего примера трейдер поучил брокеру продать круглую сумму
в определённом диапазоне (может себе позволить это не его бизнес всего лишь операционные расходы)
Для брокера это бизнес комиссионных маловато наберет свою позицию.

Не нужно здесь думать об умысле это просто технологии крупного игрока. Поставьте себя на его мест так же и будете действовать.
Нет сговора они умеют читать рынок, так как у всех перед глазами одни паттерны вот получаются скоординированные действия.
Инсайд в скобочках.

Да у меня  lua 5.3. а версиях терминала 10.1 лучше перейти на 5.4?

Увеличил задержки думаю может что то не успевает получать?
Перезапустился.

А что же такого критичного что саму машину выбивает, хорошо что не терминал упал.

Господа, ругается VM Lua  ошибка следующая ACCESS_VIOLATION
Чем может быть вызвана, я полагаю нужно sleep увеличить?

Про вход в позицию каждый день каждый из нас случайным образом, кому то удается вероятность подтянуть на свою сторону.
Знания арифметики в этом случае полезны, можно прикинуть сколько средств нужно чтоб двинуть рынок.Плюс есть но не более. см мой пример с нефтью.
Рынки живут по закону Спроса и Предложения!
Не зная этих основ, тяжело рассчитывать на стабильность  и учитывать с кем имеешь дело.

Снимают перед большой игрой! Увеличивая тем самым ликвидность рынка + доп. импульс.
Здесь не нужны мнения Гуру достаточно рынок почитать.

Иллюзия здесь очень просто развивается заходите на сайт ММВБ  и читаете договор Маркетмейкера.

Ну и главное один из смыслов организованных рынков это проводка крупных сделок.
Аналогия; Вы трейдер нефти  на торговали "за бугром" налоги нужно платить в другой стране.
Где Вам обменять валюты. Банк Вам не поменяет а если возьмется запросит такой спред сами откажитесь.
Вот и нанимают Брокеров, Фонды свои позиции набирают и т.д.
Тут ключевое в литературе на сайтах, часто путают институт Маркетмейкерства, специалистов,
с крупняком торговцами так называемыми "SmartMoney" которые двигают рынок. Вот и Вы.

Нужно все выслушать проанализировать и уж потом принимать решения.

Опираться нужно только на свою Голову.  

Ну конечно, задача у них продать книгу а для этого даже арифметика не очень нужна
это можно отнести только к так называемым "прогностическим" индикаторам.RSI создан в начале 20 века, трайдеры тогда нанимали себе людей  которые на миллиметровки чертили графики, и читали Ленту.
Сейчас информация разносится с пропускной возможностью Вашего канала.
Расчет его идет на основании исторических данных, о какой же тут прогностической силе можно говорить?
Все что делается это предположение с определенной вероятностью.
Если добавить что в расчетах арифметика старовата. То и решение и результат соответствующий.
Если говорить про индикаторы то работы Уэллсом Уайлдером (J. Welles Wilder) наиболее сильные автор знал что хотел.

Абсолютно верно, но  если Вы стартует в трейдинге то можно набраться чтоб избежать "детских ошибок" хорошая книга, торгует осторожно.
Знания Высшей математики не обязательны, но если знаете и торгуете алгоритмами то +.  

Ну абсалютно не так посмотрите результаты "Татарин", сколько становился?Ну это тоже из области сказочки!
Как он может быть случайным  если управляется Маркетмейкерами которые держат позиции с двух сторон и видят на доске ордера всех участников.
Тому хороший пример недавними события с нефтью нужно было у ти от убытков загнали цену в минус.

Добрый день nikolz,
Попробую Вам ответить, только изначально нужно понимать что это мнение одного частного человека.
И уж тем более не претендующее на "истину в последней инстанции"

Торгуют до сих пор с некоторыми изменениями.метод черепах это не что иное как торговля на пробой уровня.Мы тут взрослые и в сказки верить не нужно. Но если вы о сложном проценте, то здесь яркий пример Бафет.

Владимир, Ну на том и порешим!

Удачной торговли Вашему скрипту.

Это не ограничение проигрыша это ограничение выигрыша!
100р*10% 10р в день 252*10 = 2520р в год. 10 % в день я не загнул?От личный алгоритм.

Только сами себе противоречите."Скрипт сидит себе в Квике и торгует.
Пользователь ему нафиг не нужен. Работает СКРИПТ, которому никакие модули, никакие трейдеры, никакие установки и никакие тесты нафиг не нужны.
Скрипт отлажен?
Протестирован? УПЕРЁД!"

Вот уже и по цитатам разлетается.
Предлагаю отдельную тему с готовым названием "Скрипт сидит себе в Квике и торгует".

Так уж определитесь Пользователь нужен или под диваном застрял.Обсуждать нечего, никто его не видел.
фреймворк HackTrade  можно опубликован.
алгоритм Ваш можно
"Показалось мне, допустим, что он перегрузился бумагами по какой-то валюте - ХРЯСЬ ему по кошельку, и он уже в долгах, вынужден выискивать свободные деньги, закрывая какие-то бумаги. Или, наоборот, дать денег побольше, и теперь его мысли о том, каких тикеров следует ещё прикупить." Знатная идея.

A я продолжу! "В начале было слово"

Как известно, "кто умеет, тот делает, кто не умеет, тот учит как надо делать".
Неимея понятия о предмете что можно сделать? очередной велосипед или открыть Америку.

Никого не пытаюсь учить, и уж тем более обсуждать Ваш скрипт,
так как Нет предмета для обсуждения, по одной причине его никто не видил!
Про это можете судить Вы, и Ваи друзья, и Ваш скрипт.

Какой "другой модуль"? Про модули читать выше!

А "задача ограничить общий проигрыш" и вообще смехотворная: дал ему в зубы сто рублей или там долларов - и пусть выкручивается как знает!
Жадничить не нужно! Дайте так чтоб заработал! Ну по настоящему!
"Скрипт сидит себе в Квике и торгует. Пользователь ему нафиг не нужен."
Дать нужно так чтоб все узнали чей скрипт передовой. Всё остальное - на помойку.

Владимир, Начну с конца!

Отвечает каждый трейдер, а со скрипта взятки гладки.
Проведу аналогию:
Робот - пылесос ползает по комнате.
Программа что ни будь простое из нечеткой логике, не плохо справляется.
Но вот ведь не задача, застрял под диваном. Выхода здесь два
1) будет там стоять ведь программа не поможет.
2) Мне нужно встать и вытащить его от туда снова запустить.
Человеческий фактор налицо. И причем тут позиция разработчика. Я в данном конкретном случае пользователь.


О, УЖАС! - что делать, если этот "определитель тренда" нам просто соврал?
Работает другой модуль - Risk Management в котором трейдер делает свои установке на основании тестов.
Стратегии хорошо описаны нет смысла повторять.
Принцип сводится к простому рано резать убыток и давать расти прибыли.
И другая задача ограничить общий проигрыш чтоб можно было восстановить счет.
Я в своих отслеживаю в основном два показателя (Profit Faktor, %Wining сделок).

А торговая программа и вообще управляется потоком внешних данных
Обрабатывает этот поток с цель выявления паттернов, статистически значимых зависимостей и т.п.
В том числе выявляет тенденцию. Предполагая что выявив тренд на ранней стадии он продолжится какое то время.
Но это рынок в помощь RM(PF,%W).
А в нашем случае с утра пораньше "А где же этот поток, вчера вроде был, куда делся голубчик?"

А торговые идеи здесь вообще никогда не обсуждались - это личное дело каждого, да ещё и, как правило, "ноухавное", которым мало кто намерен делиться,
Столько понаписано всего (в э. библиотеке книг 200) дельных мало согласен, на пальцах одной руки.
Так ведь и стратегии почти все известны и опубликованы ни чего нового.
То что Маркетмейкер или Операторы прячут при размещении своих крупных ордеров, так Volume в помощь.

На мой взгляд важней здесь математика. Вот пример.

Если считать простую среднею и использовать при определении тренда то и получишь что насчитал,
а данном случае отставание результата составляет Period/2+1, то есть заметил тренд после половины периода этой средней.
И что с этим делать я не знаю,
я использую фильтры, ведь космические корабли стыкуют в автоматическом режиме в заданный момент времени.
Ну отставание 1 - 2 бара при выявленной тенденции можно себе позволить.

Мне вот  в начале работы над скриптом казалось, что торговать нужно НА ВСЕХ таймфреймах одновременно.
Это все описано и опубликовано и есть подходы, к примеру 3 окна Эльдера.

Владимир, А  в начале нужно создать.

Я пытаюсь обсуждать как создать на мой взгляд лучше по принципу "мухи отдельно, котлеты отдельно".
Я за модульный подход.
Отдельно торговые идеи от всего остального, с простой возможностью подключения.

Кто будет пере подключать вопрос третий скрипт или человек.

Господи, что такое "движок" и на кой он кому нужен? Назовите как Вам нравится,

по смыслу это модуль (часть скрипта отвечающее за взаимодействие с QUIK), лучше модуль.
Долой все технические вопросы, оставляем торговые!
именно этот подход реализован автором при создании фреймворк! Остальное допишет пользователь!


Скрипт - это И ЕСТЬ стратегия!
Скрипт - Это автоматическая торговая программа, которая состоит из разных частей (хотя бы смысловых) не говоря уже про функционал.

А если умеет, то пусть и реализует САМ свои же рекомендации - на кой ему вообще человек?
"Хотя бы жизнь в него вдохнуть"

И за каким хреном нужен этот вонючий тренд? тренд - направленное движение, встал и "кури бамбук" не забудь посчитать результат лучше скриптом.

На каком таймфрейме? Выясняем при помощи тех. анализа.

А если у нас высокая волатильность, то какая, в жопу, разница, куда там направлен тренд?
Каждому свое, если стратегия позволяет торговать высокую волатильность, то и торгуйте, а иначе торгуем тренд.

ЕДИНСТВЕННОЕ, что требуется от скрипта - это давать ответы на вопрос: когда, сколько и чего нужно покупать, а когда продавать.

1) покупать, а когда продавать;
  продал в шорт а когда  покупать.
2) В каком направлении.
3) Каким количеством.

4) Каким инструментом.
5) На каком рынке.

Отвечает каждый трейдер.

Но этот  сайт не об этом, про "косяк на косяке и косяком погоняет".

Он отвечает  на вопросы особенно с утра  "А почему же данные не загрузились?" и то не всегда,
а с версиями беда в Вашей терминологии просто "понос".  

это про данный сайт.Как раз скрип менять не нужно, я пишу об этом.
Желательно просто переключались стратегии, кто будет переключать скрипт или ручками зависит от реализации движка.Здесь все просто:
1) рынок в тренде торгуем - трендовые стратегии;
2) рынок в цикле - осцилляторы;
3) рынок во флате - скальпим.

Это позволяет торговать на любом рынке с минимальными изменениями в скрипте.А это в начале нужно создать.

Уважаемые Разработчики!

Что ж такое то, прямо напасть какая то!
Даже сайт "глючит".

Описываю ошибку: при выходе из Пользователя в строке "Читают тему" добавляется гость, при сохранении пользователя.

Ну и "вишенка на тортике":

"Каждая заявка помнит, сколько она набрала, и сколько надо скидывать.
А если ей дать отрицательное значение,
она войдёт в шорт (даже из лонuа с любым остатком).
А если в шорте передадите 0, шорт закроется,
причём тем объёмом, которым заявка успеет войти, когда будет переворачивать лонг."

Говоря проще, создав "умную заявку" ей присваивается уникальный номер - trans_id, отслеживается во всех таблицах.
И Забыл про все это.
А дальше занимаешься своим прямым делом - управляешь позицией, меняешь цены, меняешь направление сделок.
В общем торгуешь!!!

Забыв про все неурядицы с Киком.

Никто же никого и не заставляет. Есть варианты нужно попробовать и выбрать для себя подходящей.
Привыкли к блокноту выбор личный.Скорее пользователи не до конца разобрались. Версии меняются простым копированием в том числе описанным на этом сайте.
"Гораздо проще в кресло бросить тело и рассуждать о сложности проблем"
Есть пример реализации, просто нужно попробовать и сказать что не так.
На мой вкус Денис умница!
А кто говорил про режим по историческим данным. я говорил про ограничение этих данных.
А sleep нужно при реализации конечного автомата в цикле;

repeat
      ........
until orderA.filled;

Это всего лишь "пробный шар"Факт известный, меняются рынки, меняются инструменты,
неплохо бы переключить стратегию через модуль а лучше так инструмент1== A  and Стр1 o rинструмент1== A  and Ctr2

Ну и самое главное никто не видел кроме Бориса,

а фреймворк HackTrade опубликован и свободно распространяем, каждый может загрузить и попробовать.
выполнен модулем,  к которому можно цеплять
  разные стратегии,
  риск менеджмент,
  мани менеджмент
  и др.
без изменения фреймворк, переделывая только не обходимые модули.
Попробуйте на своем изменить стратегию?
Но в одном Вы правы при таком обсуждении бессмысленно нужно сваливать  

Владимир, Ну прям, сплошной нигилизм!Если Вы знакомы notepad, то SciTE (Версия 1.76 .57Ru Apr 14 2008 10:55:37) тоже самое,
текстовый редактор который написан на луа с встроенным интерпретатором луа.
У меня стоит notepad, но удобней SciTE для меня!

точно также и тоже как и notepad. SciTE знает все что знает луа. Легко дописываются настройки.

Не мне Вам объяснять что такое OOP и преимущество такого подхода.
поэтому и летает, а тормозить нужно чтоб "не улетел" ставлю slttp(1) без него виснет процессор.
Да Вы сами все хорошо знаете.

Летает по тикам так что нужно тормозить!