nikolz (Все сообщения пользователя)

Предположу, что не совсем так.
Просто сервер биржи не транслирует стакана, пока не урегулирует очередь.
Но обновление очереди на сервере QUIK или в терминале может проходить без запрета и мы видим промежуточное состояние стакана.
Но это состояние уже прошло, как и много других до того как мы это увидели.
Кроме того, право разработчика сделать так как он считает нужным, поскольку нигде не регламентируется работа КВИК с очередями.

Попробуйте так:
------------------------------
local t=getSecurityInfo('',left.name)
if t~=nil  then
local ClassCode=t.class_code
if ClassCode~=nil and type(ClassCode~="table") and ClassCode~="" then
Subscribe_Level_II_Quotes (ClssCode, left.name)
end
end

Рекомендую
1) поставить на комп луа со SciTE.
2)  без квика на луа сделать простые примеры с таблицами, с циклами, с печатью c фалами.
3)После того, как будет все понятно и просто, переходите к чтению документации по QLua и делайте простые примеры но на квике с таблицами циклами файлами.
4) После того, как будет все понятно и просто, переходите без луа и без квика к написанию своего алгоритма.
5) После того, как будет все понятно и просто с алгоритмом, переходите в QUIK и пишите на луа то о чем мечтаете.
Успехов в обучении

Проще это делать так:
-----------------------------
1) создаете таблицу
2) читает в нее все из файла
3) меняете в таблице все, что хотите
4) пишите таблицу в файл (режим "w")
-----------------------------
и будет Вам счастье

что касается редактора, то пользуйтесь несколькими.
-----------------------------
Scite - для луа больше , чем  реадктор - это среда разработки.

можно и так
local file = io.open(ImyaCFGFaila, "w+")
file:write("22")
file:flush()
file:close()
------------------
file:seek("set", 15)  - смещает на 15 байт - вот эти байты вы и видите в редакторе.

вообще-то, так как вы пишите сначала файла, то надо так
local file = io.open(ImyaCFGFaila, "w")
file:write("22")
file:flush()
file:close()

В данном случае следует учитывать не погрешность вычислений а дискретность (шаг дискретизации) значений(цены). Он указывается биржей для каждого инструмента свой.
Например, сербанк 0.01. при цене 100 имеем шаг дискретизации 1/10000 т е не более пяти значащих цифр.
Тип float - 7 значащих цифр. double -15 цифр.
Получаем, погрешность вычисления даже с типом float меньше шага дискретности в 100 раз.
----------------------------------------------------------------------------
Резюме, точность вычисления (величина обратная погрешности )  для биржевых цен идеальная.
Погрешность вычислений практически не влияет на величину прогнозируемых цен.

Возьмите sciTE
он к тому же написан на луа
и в него модно добавить
различные примочки
и более того в него встроен компилятор
и даже есть с отладчиком луа
----------------------------
И будет Вам счастье  

Если надо работать с очередями с 5000 элементов,
то надо просто написать спец модуль такой очереди для луа на СИ.
-------------------------------------------------
Я делаю именно так для обработки больших массивов, очередей, списков, пулов, ну и т д
---------------------------------
Полагаю, что если чел смело берется за потоки с очередями в 5000 элементов,
то создать спец модуль очереди для него - раз плюнуть.
 

Проблема (возможно кто-то уже решил):
------------------------------
Метки на графиках всегда привязываются к левой оси Y.
Причем, их нельзя привязать к правой.
А индикатор по умолчанию - к правой.
Т е метки можно применить лишь к индикатору, который привязан к левой оси.
А если графика два - цена и объем, то метки липнут к графику, который на левой оси
(т е метки по цене, а слева - объем)  в результате на экране меток нет.
-------------------------------------------
Предложение (делал давно, наверное забыли)
1) сделать возможность перепривязывать метки по осям
2) сделать автоматическое привязывание меток и индикатора той оси,
к которой привязан график с указанным тегом.

В реале, в текущей свече индикатор рассчитываться по тикам,но отображается лишь текущее значение.

Это не тарабарщина а символ нулевого кода в тестовой строке.
Попробуйте отключить отображение управляющих символов  в редакторе текста,
на котором смотрите сообщение
или убрать их из выводимой строки.

Сделайте установку в начальное состояние всех счетчиков и массивов  при значении индекса равным 1.

Самый быстрый способ удалить элемент таблицы - присвоить ему nil.

Попробуйте так:
------------------------------
local ClassCode=getSecurityInfo('',left[i].name).class_code
if ClassCode~=nil and type(ClassCode~="table") and ClassCode~=""  then
   Subscribe_Level_II_Quotes (ClssCode, left[i].name)
end

еще есть такая хитрость.
Метки привязаны к левой оси Y
А график по умолчанию привязывается к правой.
поэтому ничего и не видно.

В некоторых индикаторах в квике есть заморочки с периодом вместо используется удвоенное значение.
Сравнивал AMA,SMA,EMA, RSI  соответствуют  и совпадают.

Михаил, Вы заблуждаетесь.
Есть ограничение на чиcло локальных переменных Я уже писал об этом на форуме, а читал в документации ссылку дать не могу, так как не фиксировал.
Более того, это ограничение я уже наблюдал в скриптах индикаторах.
Пришлось повозиться, пока дошло что это оно самое.

Если изучать Луа по несколько минут в день, то работающий скрипт,
от которого будет реальная помощь а не сообщение "Хелло луа"
получится в следующем году.
-------------------------------------------
процесс познания увлекателен, но утомителен, особенно когда никому не доверяешь.

Есть ограничение на количество переменных в скрипте робота.

chart_tag - написали в графике?

Михаил, Я пытаюсь представить Ваше лицо в момент написания этого послания человечеству.
Ну, то что оно не умное, это понятно,
но какое?

потому, что это бот.

Не тот пример (очевидно, потому что, кроме колес ничего у авто больше открутить нельзя).
----------------------------------------------
Например так , надо сделать тормоз к авто,
так как тормоза вообще нет,
да и авто нет, но есть телега, но без коня.
---------------------
Но нужен тормоз, его тоже нет.

Можно начать с этого:
http://megamozg.ru/company/kidsncode/blog/16916/

Я Вас искренне спрашиваю, а Вы обижаетесь.
Стаканы получать без открытия просили не в прошлом году а уже десять лет, еще когда лишь QPILE был,
потом когда перевели все функции QPILE на луа тоже просили (сам лично просил) это было лет пять назад.
Т е то была вполне естественная проблема.
То что просите Вы, по моему пониманию - это невозможно технически и бессмысленно практически.
попробуйте ответить на мой вопрос про базу отсчета.
Допускаю, что Вы в этом не разбирались, но настоятельно рекомендую изучить каким же образом мы на компьютере узнаем на сколько точно в миллисекундах локальное время отстает или опережает время биржи.
Посмотрите девиацию задержек ответов сервера.
Я этим вопросом занимался подробно поэтому Вам и написал.

Надо читать классику:
"Вопрос: - А не жениться ли мне?
Уже содержит ответ"
(Козма Прудков)

все же попробуйте, чудеса бывают и в квике.

А можно пример из жизни,
а то Ваш пример из страшного сна.

Михаил скромно не сказал, что рекламирует свой сайт.
А статью, которую Вы поместили на сайт написана любителем торговать на форексе и освоившим написание в метатрейдере.
------------------------
Ямщик ты о чем поешь?
Так что вижу так и о том и пою.
А что видишь-то?
Степь, да степь кругом.

документация
SetTableNotificationCallback

попробуйте прочитать .PARAM_VALUE

А вы этот параметр в какое время читаете?

Процесс увлекательный,
но бессмысленный.

Интересно узнать от какой базы считать время с погрешностью в миллисекунды.
И что потом делать с этими циферками на компе.
Это подобно нарезанию морской волны  на кусочки с погрешностью мм с помощью бензопилы.

Кроме того,
имеющийся в LUA механизм подключения модулей
позволяет создавать модули на любых языках программирования
и подключать любые сторонние библиотеки,
реализованные в виде DLL,
чего сделать в QPILE невозможно.

дополню инфой из документации, ссылку дать не могу так как не помню.
-------------------
При работе VMLUA с таблицами происходит следующее.
--------------------
Элементы не проверяются на содержимое так как это замедляло бы работу.
---------------------
поэтому если элементу присвоить nil и он не последний,
то сборщик его не видит так как нет функции упаковки разряженных таблиц. т е элемент существует ,
а что внутри таблицы сборщик мусора никогда не проверяет.
Это существенно ускоряет вычисления.

Например, решение может быть следующим:
самое простое:
1) Если Таблица Settings содержит параметр Settings.chart_tag, то это и будет идентификатором окна.
чуть сложнее:
2) когда  скрипт индикатора помещаем в окно,то VMLUA присваивает данному окну chart_tag из своего внутреннего списка.
функция getDataSourceInfo может нам вернуть параметр chart_tag для пользования.
 

Добрый день,
Если данный вопрос уже решен, то просьба дать ссылку.
-------------------------------
Хотелось бы не тратить время на повторное программирование уже имеющихся индикаторов, а иметь возможность:
1)  вызвать в скрипте расчет встроенного индикатора
2) Прочитать значения встроенного индикатора, размещенного в окне скрипта-индикатора,
без создания руками или ногами идентификатора  графика chart_tag.
3) Если такой возможности нет, то прошу зарегистрировать пожелание.
Спасибо

Добрый день,
возможно вопрос уже решен.
Тогда просьба дать ссылку.
-------------------------------------------------
Чтобы использовать функции работы с метками необходимо изначально метить руками или ногами
окно графика идентификатором chart_tag.
-----------------------------------
ВопросЫ:
1) Есть ли возможность сделать это автоматом в скрипте индикатора?
2) Если есть значение chart_tag по умолчанию, то как его взять?
3) Если нет такой возможности, то просьба сделать.
-----------
Спасибо

Вики пиет:
Девиа́нтное поведе́ние (также социальная девиация) — это поведение, отклоняющееся от общепринятых, наиболее распространённых и устоявшихся норм в определённых сообществах в определённый период их развития
---------------------
вопрос: Если софт имеет поведение, то может это диагноз?

Увы, по Булгакову не получится
(век не тот, страна другая, юристов больше, чем программистов ну и т д).
---------------------------------
Мужайтесь!
Импортозамещение нам поможет!

Индекс РТС либо считается точно, либо в действительности считаете не индекс РТС, а какой-то свой индекс.
Поэтому "почти точно"  - почти тоже самое, что "почти беременная"

Сообщение "Unknown error. Possible external module error."  говорит о том что луа не смогла поймать и распознать ошибку.
Это значит, что ошибка может быть абсолютно любой.

пардон, ошибся
хотел написать, что исполнение колбеков переместить в майн.

Если михаил прав, то можно библиотеки C# открыть в потоке main.
Так как предпочитаю С и С++ вместо С#, то так не делал, это лишь предположение.

Старатель пишет:
Ну вот скажите, зачем желаемое выдавать за действительное?
У Вас слишком богатая фантазия.
Вам это надо? Ну, Врать?
----------------------------
Я никогда не делаю тесты на игровых. Но Вы можете, я не против.
---------------------------
Это результаты на моем реальном счете
и соответственно  рабочем сервере в реальном времени.

Как много написано.
Но вот простой пример, который дает на правильный ответ:
....
------------------------------
function OnQuote(cl,se)
   if se~=set or mstart==false then return end;
       nqute=nqute+1;
   Log(nqute,"qut");
end

function OnParam(cl,se)
   if se~=set or mstart==false  then return end;
    npar= npar+1;
   Log(npar,"par")
end
...
А вот результат для сбербанка:
06/18/15 19:15:06 par=230  -- это число вызовов колбека оnParam в том числе и по изменению стакана
06/18/15 19:15:06 qut=415 -- это число вызовов OnQuote при изменении стакана
Т е если следить за изменением очереди котировок не нужно, а надо лишь какую-нибудь цену, которая была лучшей когда-то то можно работать по onParam.
Но делать вывод что onParam быстрее, когда вызов OnQuote в 2 раза чаще - это прикольно.

2)