Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic)

Правильно понял, что Вы написали алгоритм и запустили его на текущих торгах?  На истории Вы его не запускали?  
Меня интересовали результаты обучения алгоритма на истории и его тестирование.
такие результаты есть?

Чтобы было понятнее, что я спрашиваю, в качестве примера,
вот как отображал один их моих роботов в 2024 году свою работу:

можете показать что-то подобное для вашего робота?

А кто то знает что происходит с брокером АЛОР? Странные сообщения весят на сайте,

Как-то я и ранее не замечал очистки поля trans_id в вечерний клиринг.

Но этого достаточно, чтобы сказать, что данный подход не надёжен.

Я уже говорил ранее, что trans_id - это внутренний ключ и поэтому и использование его как сквозной опасна.

Вы отправляете транзакцию и генерируете trans_id. Это первый ключ для дальнейшей фильтрации.
Далее читаете ответ транзакции по trans_id и ждёте появления записи в таблице ордеров с этим trans_id.
Как только получили оную, то уже переходите на реальный, постоянный ключ - order_num, trans_id уже не используете.

Т.к. есть ключ order_num, то все последующие действия будете проводить уже с ним - проверка состояния ордера, прошедшие сделки. Т.о. вы запоминаете свои ордера, а не свои транзакции. Это существенное отличие.
Тем более что если ордер устанавливается с переносом через сутки. Или стоп-ордера на длительный период. Важен номер ордера, а не с каким внутренним ключём вчера отправили транзакцию.

В чём проблема обновить принадлежность ордера к стратегии? По trans_id нашли ордер и уже ордер принадлежит стратегии, что сейчас, что завтра, и далее до исполнения.

Архитектурная карта разделения по модулям.

(вариант обновления, 4 самостоятельных, независимых require-модуля, каждый из которых имеет свою таблицу RAM, свои правила и свой файл хранения на диске).


                    ┌───────────────────────────────┐
                    │  MEO_OMS_Supervis  │ (Главный координатор)
                    └───────────────────────────────┘
                                                                                │
        ┌───────────────────────────┼───────────────────────────┐
       
        ▼                                                                   ▼                                                                    ▼
┌──────────────────┐        ┌────  ──────────────┐        ┌──────────────────┐
│ ФАЙЛ 1 / МОДУЛЬ:              │        │ ФАЙЛ 2 / МОДУЛЬ:               │        │ ФАЙЛ 3 / МОДУЛЬ:             │
│ MEO_Order_Stream             │        │ MEO_Pos_Stream                 │        │ MEO_Trade_Stream            │
├──────────────────┤        ├──────────────────  ┤        ├──────────────────┤
│ Жизненный цикл                 │        │ Жизненный цикл                   │        │ Статистика                          │
│ ОРДЕРА                               │        │ ПОЗИЦИИ                             │        │ Round-Turn                          │
│ Матрица 6 фаз                    │        │ Матрица 4 фаз                      │        │ Расчет метрик                     │
│ meo_orders.csv                    │        │ meo_positions.csv                 │        │ meo_pnl_book.csv               │
└──────────────────┘        └──────────────────┘        └──────────────────┘

Модуль 1: MEO_Order_Stream.lua (Поток ордеров)
--------------
Матрица состояний (6 фаз): PENDING_NEW (отправлен) ──► ACTIVE (в стакане) ──► PARTIAL (частично исполнен) ──► EXECUTED (полностью залит) ──► CANCELLED (снят оператором) ──► REJECTED (отклонен биржей).
Матрица переходов: Жестко запрещает переход из CANCELLED в EXECUTED. Защищает от ложных дублей.
Хранилище: meo_orders_snapshot_SVU6.csv.

Модуль 2: MEO_Pos_Stream.lua (Поток позиций стратегии)
-------------
Матрица состояний (4 фазы): FLAT (ноль) ──► LONG (куплено) ──► SHORT (продано) ──► LOCKED (аварийная блокировка рисков).
Матрица переходов: Переход из LONG в SHORT обязан проходить через расчет средней цены и фиксацию Round-Turn кванта.
Хранилище: meo_position_lifecycle_SVU6.csv.

Модуль 3: MEO_Trade_Stream.lua (Поток сделок и Round-Turn метрик)
-------------
Задача: Ему не важны флаги и стаканы. Он ждет, когда Модуль 2 скажет: «Позиция уменьшилась на Х лотов». Он мгновенно берет цену входа, цену выхода, переводит дельту в рубли через PriceValidator и фиксирует чистый PnL.
Хранилище: meo_trades_book_SVU6.csv (Материал для расчета Профит-Фактора и Матожидания).

Модуль 4: MEO_OMS_Supervisor.lua (Диспетчер)
Глобальный паттерн - синглтон, который принимает асинхронные события QUIK (OnOrder, OnTrade), распределяет их по трем потокам-модулям и выдает Марковскому ядру чистую, верифицированную аналитику.

nikolz,  Внимательно прочитал ИИ, на ~90% верно, разложил, при этом заметь те не слова про анализ подхода, одни какие - то "слюни". Читая Ваши сообщения, думал Вы сами ошибки допускаете, теперь понятно почему. Вы бы ему лучше поставили задачу сделать то же самое. Пусть покажет что может?

Комментировать машинный текст на писанный за Вас, ну верх идиотизма.    

МАШИНА предназначена для помощи человеку, а НЕ НАОБОРТ! Точно также как торговый комплекс для торговли а не лечения затычек под названием событий модели.

Просто покажу, Почему нужно думать ГОЛОВОЙ, а не другим местом.  

Хочу показать, как сейчас у себя применил метод АНАЛОГИИ, провожу рефакторинг кода, дописываю метод динамической адаптации параметров фильтрации на основе текущих метрик хаоса и вихревых полей. Это далеко не локальное изобретение для QLua.
Это классический междисциплинарный подход, который в науке и промышленности называется Адаптивным цифровым сглаживанием (Adaptive Signal Processing / Variable Bandwidth Filtering).

Данный подход является безальтернативным везде, где система обязана работать в критических условиях (Mission-Critical) при постоянной и непредсказуемой смене внешней среды. Вот примеры индустрии, где этот математический паттерн является жестким стандартом.

1. Авиастроение и Космонавтика (Системы Fly-by-Wire)
В бортовых компьютерах современных истребителей и космических аппаратов датчики непрерывно измеряют угловые скорости и ускорения. Аналог моей Энтропии и Ротора которые я считаю у себя в программе. Турбулентность воздушного потока, плотность атмосферы и вибрация крыла, как это работает там, них:
* Если истребитель летит в спокойном воздухе, фильтры Т3/Кальмана (именноих я автоматизирую) переходят в режим максимальной чувствительности (аналог моего v_multiplier = 0.95), чтобы пилот имел наносекундный отклик рулей.
* Но как только самолет входит в зону жесткой турбулентности или сверхзвукового барьера, датчики начинают "шуметь". Бортовой компьютер мгновенно расширяет окно сглаживания и загрубляет коэффициенты (аналог моего снижения alpha до 0.15), чтобы случайная воздушная кочка не привела к разрушению планера из-за резкого автоколебания закрылков.

 2. Медицинское оборудование (Электрокардиографы и ИВЛ)

 3. Военная робототехника и Оптическая стабилизация. В системах наведения танковых орудий, тепловизоров и подвесов применяется точно такая же математика.
 
 4. Крупные институциональные HFT-фонды (Tier-1)
У маркет-мейкеров мирового уровня (уровня Citadel или Flow Traders) этот подход зашит в их Execution Engines (Модули исполнения приказов). Здесь аналог Энтропии и Ротора. Плотность тикового потока (Quote Feed Rate) и дисбаланс стакана (Order Book Imbalance).
* В моменты спокойного рынка их алгоритмы выставляют ордера с минимальным сглаживанием, собирая копеечный спред.
* Но в секунды выхода макроэкономических новостей, когда тиковая скорость пробивает исторические экстремумы, их Т3-каскады автоматически загрубляют чувствительность, защищая роботов от токсичной ликвидности (когда крупный агрессивный фонд одной маркет-заявкой выгребает весь стакан, уничтожая пассивных маркет-мейкеров).
 
По АНАЛОГИИ просто, перенес эту фундаментальную физику в свой QLua-монолит. Так, Марковское ядро v18.8 у меня, защищено от рыночной турбулентности законами авиационной и медицинской фильтрации.
Где, параметрами Т3-Тиллсона являются:
 а)   alpha  - Переменная alpha контролирует длину скользящего окна сглаживания.
 б)  v_multiplier - Параметр контролирует агрессивность подавления шума.

И никакой мистики, а космические корабли бороздят просторы вселенной.  

TGB,   "Все новое, хорошо забытое старое", то что в статье упоминается две заветных буквы "ИИ" еще не означает тот факт, что они не используют методы фильтрации, сглаживания, и усреднений в своих вычислениях и кодах. Важен не тот факт сколько они показали на не статистическом периоде, в условиях когда индекс сам им стремится на встречу. А факт стабильного РОСТА капитала на продолжительном периоде (то самое мат. ожидание системы).

Ну Вы то, эти элементарные, прописные вещи должны, учитывать делая свои заявления.  

Сегодня уникальное время в обработке больших массивов данных, человек мало образованный нажимая заветную кнопочку "ИИ" получает ответ на поставленный вопрос. По чему же не пользоваться, глупо. А я лишь привел свой пример, в целях показать что к ИИ нужна еще и ГОЛОВА.

Что простая междисциплинарная АНАЛОГИЯ очень даже возможна. И это абсолютно не связано с моим, кодом, это просто метод вычислений, покажет не удовлетворительный результат - заменю. Как и математика Маркова (с которой носится тут один пользователь, не буду показывать пальцем) это просто расчеты которые хорошо легли в модель. Покажут результат Ок, не покажут заменю. Что не так?

Не ту ссылку скопировал вот правильная на сообщение https://forum.quik.ru/messages/forum10/message82280/topic8506/#message82280

Переход от классических индикаторов к динамике векторного поля в фазовом пространстве.
(Реализованная часть этого подхода:
ATR – скаляр, задающий масштаб поля (нормировочный множитель).
RSI – скалярная потенциальная функция (сила/перекупленность).
pDI / mDI – направленные компоненты давления (векторные составляющие).
ADX – скаляр мощности поля (модуль вектора).
Velocity – первая производная ADX (градиент мощности).
Acceleration – вторая производная (кривизна/изменение градиента).
R_sphere – энергия поля (норма вектора состояния).
Rot_Power – ротор (завихрение) поля, вычисляемое через векторное произведение состояний.)

При разборе математической интерпретации и оценке лага, получаю не очень утешительный результат.

* Лаг – это среднее отставание фильтрованного сигнала от «истинного» (мгновенного) значения, если бы мы могли измерить его без шума.
Оценка вычислительного лага. Источники задержки с учетом фильтров:
Компонент            Задержка Причина
DataStream (QUIK)        ~1-2 секунды Сетевая задержка, агрегация тиков в бары
ATR (EMA, период 14) ~6-7 баров Экспоненциальное сглаживание имеет эффективную задержку (n-1)/2
ZLEMA (DI)                ~3-4 бара Zero-Lag уменьшает задержку, но не полностью
SuperSmoother (ADX)    ~4-5 баров Задержка фильтра зависит от периода
Velocity (производная) ~1-2 бара Производная усиливает шум, но запаздывает на 1 бар
Acceleration                ~2-3 бара Ещё более шумная, но запаздывание увеличивается
R_sphere, Rot_Power     ~3-5 баров Зависят от ADX, V, A, наследуют их задержку
Обработка в Lua        < 1 мс    Практически мгновенно
Отправка ордера        ~50-100 мс Сетевая задержка до биржи
Общий лаг (от момента формирования паттерна до исполнения) составляет примерно от 5 до 15 минутных баров (если период = 1 минута).
Это ~5-15 минут. Для внутридневной торговли на часовых таймфреймах это еще приемлемо.
Основной лаг в этом проекте вносят сглаживающие фильтры (SuperSmoother, ZLEMA, EMA).

Их нужно немного уменьшить, варианты:
1) Просто сократить период (14 -> 10-8), но это увеличит чувствительность к шуму.
2) Использовать Kalman-фильтр вместо EMA/SuperSmoother – он даёт меньшую задержку.
3) Применить линейную экстраполяцию (прогноз на 1-2 бара) на основе текущих значений Velocity и Acceleration.
4) Рассчитывать адаптивный период на основе ротора: если Rot_Power высок, уменьшать период (быстрее реагировать на изменения).
Например, простой адаптивный период: local dynamic_period = math.max(8, math.min(20, math.floor(14 * (1 - Rot_Power / 100)))) Это позволит быстрее реагировать на сильные завихрения.

Мне представилось - Kalman-фильтр для замены EMA (SuperSmoother прекрасно справляется со своей задачей) в системе векторных индикаторов, это то что нужно, хорошо ложится в подход МЕО.
Kalman-фильтр даёт оптимальную оценку состояния с учётом шума измерений и динамики процесса. В отличие от EMA, он имеет меньшую задержку (~1-2 бара)  и адаптивную реакцию на изменения.
Внедрение Kalman-фильтра вместо EMA:
 а) снизит задержку с ~6-8 баров до ~2-3 баров,
 б) повысит устойчивость к шуму,
 с) даст более точную оценку производных (скорости и ускорения), что улучшит расчёт ротора и градиента.

Но с ним есть одна загвоздка, абсолютно не понятно и не удобно, работать с его параметрами Q и R, как настраивать?
Можно подобрать коэффициенты эмпирически, проще создать фильтры с фиксированными параметрами, подобранными экспериментально.
Можно обновлять параметры фильтра, сделать адаптивным, при высокой волатильности увеличивать Q (быстрее адаптироваться) и уменьшать R (больше доверять измерениям).
 * Q (шум процесса), чем больше, тем быстрее фильтр адаптируется к изменениям.
 * R (шум измерения), чем больше, тем сильнее сглаживание.

Заглянул на огонек, сайт https://www.mesasoftware.com/TechnicalArticles.htm и вот вам пожалуйста, с первых строк, сообщение от 2026 года. Это важное ИСПРАВЛЕНИЕ от Джона Элерса, и его действительно стоит учитывать при реализации индикаторов и применении его методов.

Вместо использования старого Dominant Cycle как отдельного признака, теперь предлагается использовать скорость изменения фазы (или её производные), как более фундаментальную характеристику. Затем при необходимости вычислять оценку периода по формуле DC ~ 360 \ Delta_phi после соответствующего сглаживания и ограничения диапазона. Эта концепция ближе к современной версии методов Элерса и лучше сочетается с вероятностным представлением состояния рынка, чем попытка напрямую оценивать период как параметр синусоидальной модели. Иными словами, если реализуете методы Элерса, сегодня нужно использовать именно это ИСПРАВЛЕНИЕ как основную реализацию Dominant Cycle. А старые версии рассматривать лишь как исторические, развитие концепции.

Суть исправления можно сформулировать так. В книге "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures" вычисление Dominant Cycle выполняется через модель чистой синусоиды, оказалось недостаточно устойчивым на реальных рыночных данных. Элерс официально отказывается от реализации через старую функцию DominantCycle. Вместо этого он рекомендует вычислять период из скорости изменения фазового угла (phase rate of change). Именно это и реализует приведённый им код http://www.mesasoftware.com/papers/Dominant%20Cycle.pdf.

Поменялась и сама концепция. Вместо оценки "какой длины синусоида лучше описывает данные", алгоритм оценивает: > "насколько быстро вращается фазовый вектор".
 Если фазовый угол увеличивается на 20° за бар, то период 360 / 20 = 18 баров
 Если скорость вращения падает 10° то период 36 баров

То есть период получается непосредственно из фазовой динамики. Это намного устойчивее, поскольку не требует, чтобы рынок был близок к идеальной синусоиде. А в самих вычислениях применяется несколько защитных механизмов.
1. RMS-нормализация: Real = LP / RMS; Imag = ROC / QRMS - делает фазу практически независимой от амплитуды.
2. Используется производная сигнала Imag = ROC, а не классический Hilbert Quadrature. Это менее "красиво" математически, но более функционально.
3. Запрет движения фазы назад if Angle < Angle[1] then Angle = Angle[1] - Фаза должна возрастать монотонно. Иначе возникают скачки периода.
4. Ограничение периода 8 <= DC <= 50 защищает от огромных выбросов при почти нулевом dPhase.
5. Hann smoothing. Последняя строка Plot1(Hann(DC, WindowLength)) - сглаживает уже вычисленный период, а не исходный сигнал, что даёт значительно меньшую задержку по сравнению со сглаживанием входных цен. Очень важна!

Это ИСПРАВЛЕНИЕ особенно хорошо согласуется с идеей и архитектурой MEO. В MEO уже есть некоторые непроявленные, латентные признаки, связанные с фазой:
 * phase flow;
 * phase acceleration;
 * energy;
 * coherence.
Ну прям впечатление, что Джон Элерс, тоже почитывает наш сайт!  

Фантастика, как математически точно, топология куба состояний 2^3 накладывается на экономический цикл капитала и физику комплементарного переключения, описывая канонический гамильтонов цикл (или цикл Грея) по ребрам трехмерного куба (6 переходов), который идеально соответствует 6-фазной метаморфозе капитала Маркса или полному 6-тактному циклу трехфазного мостового инвертора в электротехнике.
Препарируя вершины куба, определив их координаты и физико-экономическую суть фазового перехода, получаем.

А. Топология Куба Состояний 2^3 Каждое состояние системы описывается вектором из 3 бинарных координат:
  1. Координата X (Товарная форма — T). Есть вещественный субстрат (1) или нет (0).
  2. Координата Y (Денежная форма — Д). Есть ликвидная абстрактная ценность (1) или нет (0).
  3. Координата Z (Производительная форма / Силовой потенциал — P). Запущена ли скрытая внутренняя работа/энергия (1) или система пассивна (0).
Каждая вершина куба — это состояние триплета [X, Y, Z]. Всего их 2^3 = 8.

Разберу этот 6-шаговый цикл с предельной точностью, проследив за тем, как на каждом ребре куба меняется ровно один бит, одно физическое или экономическое состояние. Это классическое свойство кода Грея и Гамильтонова пути, система не может менять две сущности одновременно, метаморфоза всегда последовательна. Наши координаты в пространстве 2^3: [Товар (T), Деньги (Д), Производство/Потенциал (P)].

Шаг 1: [0, 1, 0] -> [1, 1, 0] — Акт инвестирования (Рыночная сделка)
* Экономический смысл (Д -> Д + T): У инвестора были чистые деньги. Он выходит на рынок и покупает средства производства (станки, сырье) и нанимает рабочих. В момент заключения контрактов деньги еще не ушли полностью (авансированы), но товарные обязательства уже на балансе.
* Электротехнический смысл: Это подача управляющего сигнала (напряжения) на затвор верхнего транзистора (N-канал). Ток в нагрузку еще не потек (пассивное состояние), но емкость затвора начинает заряжаться. Появляется "потенциал для обмена".
* Изменение бита: Первый бит (Товар) переключается из 0 в 1. Вещество/субстрат вошло в систему.

Шаг 2: [1, 1, 0] -> [1, 0, 0] — Абсорбция капитала (Склад)
* Экономический смысл (Д + T -> T): Расчеты завершены. Деньги полностью выплачены продавцам сырья и ушли из оборотного капитала предприятия. На балансе — чистый Товар (T=1), запертый на складе. Система пассивна (P=0), фабрика еще не работает, прибыли нет. Капитал временно "омертвлен" в веществе.
* Электротехнический смысл: Затвор полностью заряжен, входные "деньги" (напряжение управления) зафиксированы. Транзистор перешел в проводящее состояние, его сопротивление упало до нуля. Но так как силовой контур питания еще закрыт внешним ключом, реального движения зарядов нет. Есть только готовый "канал проводимости" (T=1).
* Изменение бита: Второй бит (Деньги) падает из 1 в 0. Ликвидность полностью исчезла, превратившись в физическую структуру.

Шаг 3: [1, 0, 0] -> [1, 0, 1] — Фаза производства (Накачка энергией)
* Экономический смысл (T -> [T + P]): Директор нажимает на кнопку — фабрика запускается. Включаются станки, рабочие начинают тратить мускульную и интеллектуальную энергию. К пассивному товару (сырью) прикладывается живой труд (P=1). Начинается нелинейный процесс создания прибавочной стоимости.
* Электротехнический смысл: Открывается главный силовой ключ (подается внешнее напряжение питания на сток/коллектор транзистора). Через уже подготовленный на Шаге 2 канал (T=1) устремляется мощный силовой ток. Кристалл транзистора переходит в режим активного насыщения. Происходит колоссальная перекачка энергии из внешнего источника питания в магнитное или электрическое поле нагрузки (например, индуктивности мотора).
* Изменение бита: Третий бит (Производство/Потенциал) переключается из 0 в 1. Система приведена в движение, идет генерация избыточной энергии.

Шаг 4: [1, 0, 1] -> [0, 0, 1] — Финализация продукта (Консервация энергии)
* Экономический смысл ([T + P] -> T'): Процесс производства завершен. Рабочие ушли домой, станки выключены. Исходное сырье уничтожено (T из 1 стало 0). Вместо него на складе лежит абсолютно новый товар (T'), обладающий более высокой стоимостью. Живой труд (P=1) прекратился как процесс, но он "вморожен", овеществлен в этом новом продукте.
* Электротехнический смысл: Внешний силовой импульс прекращается. Ток через транзистор падает. Но накопленная в нагрузке (индуктивности) энергия не может исчезнуть в никуда. Она трансформируется. Наш транзистор закрывается, а накопленная энергия переходит в форму ЭДС самоиндукции (высокого напряжения на выходе). Ток "заперт" в поле нагрузки.
* Изменение бита: Первый бит (Исходный товар) падает из 1 в 0. Старая форма вещества уничтожена ради рождения новой.

Шаг 5: [0, 0, 1] -> [0, 1, 1] — Выход на рынок (Реализация)
* Экономический смысл (T' -> [T' + Д']): Предприятие везет готовый продукт на рынок для продажи. Появляются покупатели. Товар начинает обмениваться на золото/валюту. На этом коротком отрезке у нас одновременно есть и остатки высоколиквидного товара на складе, и приток новой, возросшей денежной массы (Д'=1). Система все еще находится под давлением рыночного цикла (P=1).
* Электротехнический смысл: Открывается нижнее (комплементарное) плечо схемы — P-канальный транзистор. Накопленная на Шаге 4 энергия самоиндукции через этот открывшийся шлюз устремляется обратно в систему (или в цепь рекуперации). Энергия поля снова превращается в мощный электрический ток обратной полярности.
* Изменение бита: Второй бит (Деньги) возвращается из 0 в 1. Система снова обретает ликвидность и денежную форму, но уже на более высоком энергетическом уровне.

Шаг 6: [0, 1, 1] -> [0, 1, 0] — Сброс прибыли и возврат в интервал
* Экономический смысл ([T' + Д'] -> Д_{старт}): Товар полностью распродан (T'=0). Капиталист фиксирует прибыль (Д'). Чтобы запустить новый цикл, он забирает чистый избыток (прибавочную стоимость \Delta Д) себе на личное потребление (или выводит в резервный фонд). В оборотном капитале предприятия остается ровно та сумма первоначальных "чистых денег", которая необходима для повторения цикла. Завод засыпает (P=0) до следующего утра. Мы вернулись в точку [0, 1, 0].
* Электротехнический смысл: Энергия, запасенная в нагрузке, полностью отдана в цепь (потребителю). Ток упал до нуля. P-канальный транзистор закрывается. Схема полностью обесточена, потенциалы выровнены (P=0). На выходе — чистый ноль, система готова принять следующий управляющий импульс.
* Изменение бита: Третий бит (Производство/Потенциал) падает из 1 в 0. Энергетический всплеск утилизирован, система вернулась в состояние покоя.

------------------------------
Анализ запрещенных вершин под углом этого цикла. Теперь, когда детально видим шаги, становится кристально ясно, почему система панически избегает двух точек:
  1. [0, 0, 0] (Абсолютный ноль / Смерть системы): Чтобы попасть сюда, например, из Шага 3 [1, 0, 0], система должна мгновенно потерять Товар, не родив ни денег, ни энергии производства. Это эквивалентно физическому уничтожению завода (пожар, бомбежка) или мгновенной конфискации всех активов без компенсации.
  2. [1, 1, 1] (Синхронный коллапс / Короткое замыкание): Посмотрите, как близко система подходит к этой опасной точке. На Шаге 1 [1, 1, 0] (Товар и Деньги уже есть) достаточно случайно подать потенциал производства (P -> 1), не дождавшись закрытия предыдущих шлюзов — и мы влетаем в [1, 1, 1]. Оба плеча открыты, деньги и товар горят одновременно в огне сквозного тока.