Тэйк-профит: старые песни о защитном спрэде

Страницы: Пред. 1 2 3 4
RSS
Тэйк-профит: старые песни о защитном спрэде, Возможные сюрпризы при совершении сделки по тэйк-профиту
 
Цитата
Рустам написал:
Цитата
Evgeniy Karnaukhov написал:
Рустам , здравствуйте.

 
Цитата
Рустам  написал:
Есть открытая сделка по цене 90. Утром до открытия выставил тейкпрофит по цене выше 100 с нулевыми отступом и спредом. Думал если больше ста будет то закроется само собою.
 Правильно понимаем, что Вы описываете пример стоп-заявки на продажу? Если да, то при выставлении стоп-заявки типа "Тейк-профит" по цене 100 и с нулевыми отступом и спредом стоп-заявка закроется только тогда, когда одна из цен последней сделки (после преодоления отметки в 100) станет хоть сколько-нибудь меньше предыдущей. Вероятно, когда цена стала больше 100, и тейк-профит активировался, последующие цены последней сделки каждый раз становились только выше предыдущей. Потом, после того, как цена достигла, например, 148, следующая цена последней сделки упала до 145. 145 меньше 148, а так как мы не указали отступ, то при любой цене, которая  ниже , чем установленный локальный максимум (в нашем случае это 148), алгоритм тейк-профит завершится и выставит лимитированную заявку с ценой по формуле: "текущая цена последней сделки" - "защитный спред" = 145 - 0 = 145.
Просьба описать подробнее, что именно Вы хотели сделать и получить в итоге, постараемся объяснить.
Также мы можем прислать Вам инструкцию по работе со стоп-заявками, для этого напишите нам на почту   quiksupport@arqatech.com  
Правильно расписали как написано в глоссарии! Но по логике то разве это правильно? Я выставил заявку чтобы закрытие было при 100 и более. Но этого не случилось! И так было несколько раз уже в течении месяца. Надо же что то менять ребята! Совесть имейте то!
Почему мне с балансом более 200 тыс приходится работать с нестабильным приложением, Выставляешь заявки и не знаешь сработают они или или нет. Почему я обязан следить за вашим квиком?
Нельзя ли сделать все проще. Например в моем случае. Если аск вышла за сотню то выставляется лимитная заявка по цене 100. Если бид то закрывается по рынку до 100 и так же выставляется лимитная заявка по цене 100 если остались акции на закрыт
Так исходя из Вашего же примера, лимитная заявка выставилась по цене выше 100, как Вы и хотели. Или Вы хотите, чтобы стоп-заявка сработала ровно на позиции 100? Для этого воспользуйтесь стоп-заявкой "Стоп-лимит"по цене 100. Когда цена достигнет 100, Вы можете задать цену, по которой должна выставиться лимитированная заявка.
Если неправильно Вас поняли - просьба уточнить.
 
Цитата
Evgeniy Karnaukhov написал:
Цитата
Рустам написал:
 
Цитата
Evgeniy Karnaukhov  написал:
 Рустам  , здравствуйте.

 
Цитата
 Рустам   написал:
Есть открытая сделка по цене 90. Утром до открытия выставил тейкпрофит по цене выше 100 с нулевыми отступом и спредом. Думал если больше ста будет то закроется само собою.
  Правильно понимаем, что Вы описываете пример стоп-заявки на продажу? Если да, то при выставлении стоп-заявки типа "Тейк-профит" по цене 100 и с нулевыми отступом и спредом стоп-заявка закроется только тогда, когда одна из цен последней сделки (после преодоления отметки в 100) станет хоть сколько-нибудь меньше предыдущей. Вероятно, когда цена стала больше 100, и тейк-профит активировался, последующие цены последней сделки каждый раз становились только выше предыдущей. Потом, после того, как цена достигла, например, 148, следующая цена последней сделки упала до 145. 145 меньше 148, а так как мы не указали отступ, то при любой цене, которая  ниже , чем установленный локальный максимум (в нашем случае это 148), алгоритм тейк-профит завершится и выставит лимитированную заявку с ценой по формуле: "текущая цена последней сделки" - "защитный спред" = 145 - 0 = 145.
Просьба описать подробнее, что именно Вы хотели сделать и получить в итоге, постараемся объяснить.
Также мы можем прислать Вам инструкцию по работе со стоп-заявками, для этого напишите нам на почту    quiksupport@arqatech.com  
 Правильно расписали как написано в глоссарии! Но по логике то разве это правильно? Я выставил заявку чтобы закрытие было при 100 и более. Но этого не случилось! И так было несколько раз уже в течении месяца. Надо же что то менять ребята! Совесть имейте то!
Почему мне с балансом более 200 тыс приходится работать с нестабильным приложением, Выставляешь заявки и не знаешь сработают они или или нет. Почему я обязан следить за вашим квиком?
Нельзя ли сделать все проще. Например в моем случае. Если аск вышла за сотню то выставляется лимитная заявка по цене 100. Если бид то закрывается по рынку до 100 и так же выставляется лимитная заявка по цене 100 если остались акции на закрыт
Так исходя из Вашего же примера, лимитная заявка выставилась по цене выше 100, как Вы и хотели. Или Вы хотите, чтобы стоп-заявка сработала ровно на позиции 100? Для этого воспользуйтесь стоп-заявкой "Стоп-лимит"по цене 100. Когда цена достигнет 100, Вы можете задать цену, по которой должна выставиться лимитированная заявка.
Если неправильно Вас поняли - просьба уточнить.
Я хотел чтобы закрылась сделка когда цена будет более 100 с помощью лимитки или по рынку но не менее 100. Но при нынешней ситуации я дал понять что нет гарантии что она закроется хоть и будет некоторое время крутиться возле этой цены.
Предложил вам вариант сделать новую и простую заявку которая будет срабатывать при любых условиях. Думаю ее все будут использовать взамен нынешних нестабильных.
 
Цитата
Рустам написал:
Цитата
Evgeniy Karnaukhov написал:
 
Цитата
Рустам  написал:
 
Цитата
 Evgeniy Karnaukhov   написал:
  Рустам   , здравствуйте.

   
Цитата
  Рустам    написал:
Есть открытая сделка по цене 90. Утром до открытия выставил тейкпрофит по цене выше 100 с нулевыми отступом и спредом. Думал если больше ста будет то закроется само собою.
   Правильно понимаем, что Вы описываете пример стоп-заявки на продажу? Если да, то при выставлении стоп-заявки типа "Тейк-профит" по цене 100 и с нулевыми отступом и спредом стоп-заявка закроется только тогда, когда одна из цен последней сделки (после преодоления отметки в 100) станет хоть сколько-нибудь меньше предыдущей. Вероятно, когда цена стала больше 100, и тейк-профит активировался, последующие цены последней сделки каждый раз становились только выше предыдущей. Потом, после того, как цена достигла, например, 148, следующая цена последней сделки упала до 145. 145 меньше 148, а так как мы не указали отступ, то при любой цене, которая  ниже , чем установленный локальный максимум (в нашем случае это 148), алгоритм тейк-профит завершится и выставит лимитированную заявку с ценой по формуле: "текущая цена последней сделки" - "защитный спред" = 145 - 0 = 145.
Просьба описать подробнее, что именно Вы хотели сделать и получить в итоге, постараемся объяснить.
Также мы можем прислать Вам инструкцию по работе со стоп-заявками, для этого напишите нам на почту     quiksupport@arqatech.com    
  Правильно расписали как написано в глоссарии! Но по логике то разве это правильно? Я выставил заявку чтобы закрытие было при 100 и более. Но этого не случилось! И так было несколько раз уже в течении месяца. Надо же что то менять ребята! Совесть имейте то!
Почему мне с балансом более 200 тыс приходится работать с нестабильным приложением, Выставляешь заявки и не знаешь сработают они или или нет. Почему я обязан следить за вашим квиком?
Нельзя ли сделать все проще. Например в моем случае. Если аск вышла за сотню то выставляется лимитная заявка по цене 100. Если бид то закрывается по рынку до 100 и так же выставляется лимитная заявка по цене 100 если остались акции на закрыт
 Так исходя из Вашего же примера, лимитная заявка выставилась по цене выше 100, как Вы и хотели. Или Вы хотите, чтобы стоп-заявка сработала ровно на позиции 100? Для этого воспользуйтесь стоп-заявкой "Стоп-лимит"по цене 100. Когда цена достигнет 100, Вы можете задать цену, по которой должна выставиться лимитированная заявка.
Если неправильно Вас поняли - просьба уточнить.
Я хотел чтобы закрылась сделка когда цена будет более 100 с помощью лимитки или по рынку но не менее 100. Но при нынешней ситуации я дал понять что нет гарантии что она закроется хоть и будет некоторое время крутиться возле этой цены.
Предложил вам вариант сделать новую и простую заявку которая будет срабатывать при любых условиях. Думаю ее все будут использовать взамен нынешних нестабильных.
Как было предложено ранее - рекомендуем для таких целей использовать стоп-заявку типа "Стоп-лимит".
 
Добрый день. У меня возникла такая ситуация: Выставил на продажу 600 акций Газпрома по тейк профиту, обозначил цену выше текущих продаж, спред - рыночная продажа. Акции продались по минимальной цене, которая обозначена в таблице котировок, т.е. на два рубля дешевле. Звоню на биржу-ответ: Вы же выставили рыночную продажу! После небольшой полемики отказался от обсуждения, так как несколько раз мне повторили-"Вы же галочку поставили "рыночная продажа". Скажите, как это понимать, что это было? После этого случая боюсь выставлять рыночную продажу.
 
Александр, Рустам,


если вы перечитаете всю ветку то найдете достаточно деталей которые все объяснят.
Если пересказывать кратко, текущий механизм тейк-профита недетерминированный и разработчику об этом твердят вот уже несколько лет.

И при этом алгоритме НЕВОЗМОЖНО выставить параметры так чтобы не попасть. Это особенно опасно на низколиквидных инструментах где размер стакана невелик и рынок можно двигать существенно.

Общение с поддержкой, по крайней мере с текущим представителем разработчика БЕСПОЛЕЗНО, потому что все его ответы сводятся к тому что система работает как написано в документации, т.е. ошибки НЕТ, а документация за последние несколько лет была подправлена под то как работает QUIK. Замкнутый круг. В лучшем случае вам предложат другой тип заявки который закроет ОДИН из косяков текущего тейк-профита но не решит кучу других задач.
Менять разработчик ничего не хочет, хотя ему детально описывали как должно быть, и что можно сделать так что новый алгоритм не затронет старых пользователей, да хоть просто сделай новый тип заявки и назови его трэйл-профит и сделай его как выставляемую по условию достижения профит цены обычную лимитку у которой потом при движении рынка в нужную сторону динамически меняется лимит. и все проблемы будут решены. Но похоже цель Evgeniy Karnaukhov, не в том чтобы улучшить.
 
Цитата
shr540i написал:
Александр, Рустам,


если вы перечитаете всю ветку то найдете достаточно деталей которые все объяснят.
Если пересказывать кратко, текущий механизм тейк-профита недетерминированный и разработчику об этом твердят вот уже несколько лет.

И при этом алгоритме НЕВОЗМОЖНО выставить параметры так чтобы не попасть. Это особенно опасно на низколиквидных инструментах где размер стакана невелик и рынок можно двигать существенно.

Общение с поддержкой, по крайней мере с текущим представителем разработчика БЕСПОЛЕЗНО, потому что все его ответы сводятся к тому что система работает как написано в документации, т.е. ошибки НЕТ, а документация за последние несколько лет была подправлена под то как работает QUIK. Замкнутый круг. В лучшем случае вам предложат другой тип заявки который закроет ОДИН из косяков текущего тейк-профита но не решит кучу других задач.
Менять разработчик ничего не хочет, хотя ему детально описывали как должно быть, и что можно сделать так что новый алгоритм не затронет старых пользователей, да хоть просто сделай новый тип заявки и назови его трэйл-профит и сделай его как выставляемую по условию достижения профит цены обычную лимитку у которой потом при движении рынка в нужную сторону динамически меняется лимит. и все проблемы будут решены. Но похоже цель Evgeniy Karnaukhov, не в том чтобы улучшить.
Скажем спасибо что не делают еще хуже чем сейчас)))) О боже когда же поменяются разработчики на новых то! Может тогда что нибудь изменится!!! Ждемс(((
 
Цитата
Александр написал:
Добрый день. У меня возникла такая ситуация: Выставил на продажу 600 акций Газпрома по тейк профиту, обозначил цену выше текущих продаж, спред - рыночная продажа. Акции продались по минимальной цене, которая обозначена в таблице котировок, т.е. на два рубля дешевле. Звоню на биржу-ответ: Вы же выставили рыночную продажу! После небольшой полемики отказался от обсуждения, так как несколько раз мне повторили-"Вы же галочку поставили "рыночная продажа". Скажите, как это понимать, что это было? После этого случая боюсь выставлять рыночную продажу.
Один из недостатков квика. Смерись с этим.
 
Рустам, спасибо за ответ. Самое смешное, что сейчас зашёл в сбер посмотреть свои сделки и там цена продажи такая, какая была у меня в тейк профите!!! А непосредственно после сделки в таблице лимит заявок была цена наименьшая за день!!! Вот как это понимать? После моего звонка брокеру он подкорректировал цену? Выходит, что так.
 
shr540i, тяжело поверить в то, о чём Вы пишете. Ведь это цифры, деньги, и бывают, что большие...
 
Цитата
Александр написал:
Рустам, спасибо за ответ. Самое смешное, что сейчас зашёл в сбер посмотреть свои сделки и там цена продажи такая, какая была у меня в тейк профите!!! А непосредственно после сделки в таблице лимит заявок была цена наименьшая за день!!! Вот как это понимать? После моего звонка брокеру он подкорректировал цену? Выходит, что так.
Ну значит когда постом выше вы написали звонил на биржу вы всё-таки имели ввиду звонил брокеру? Это просто немного разные люди. Если это действительно так, то вы рассказываете страшные вещи. Маловероятно чтобы кто-то настолько заморочился ради заявки на 140 тысяч рублей. Скорее всего вы что-то напутали или не туда посмотрели (например цена в в таблице тейк-профитов, таблице заявок и таблице сделок может отличаться), но технически и подвести вас сознательно к сделке по самой невыгодной по дню цене на таком инструменте как Газпром тоже возможно.
 
Цитата
shr540i написал:
да хоть просто сделай новый тип заявки и назови его трэйл-профит и сделай его как выставляемую по условию достижения профит цены обычную лимитку у которой потом при движении рынка в нужную сторону динамически меняется лимит. и все проблемы будут решены
Есть штраф за бесполезное выставление заявок. Юзер выставит такой трейл с большим отступом, через пару часов после активации брокер влетает на штраф, кто его оплачивать будет?
 
Цитата
Anton написал:
Цитата
shr540i написал:
да хоть просто сделай новый тип заявки и назови его трэйл-профит и сделай его как выставляемую по условию достижения профит цены обычную лимитку у которой потом при движении рынка в нужную сторону динамически меняется лимит. и все проблемы будут решены
Есть  штраф за бесполезное выставление заявок . Юзер выставит такой трейл с большим отступом, через пару часов после активации брокер влетает на штраф, кто его оплачивать будет?
Anton,вы сами документ по ссылке читали? Найдите мне там размер штрафа, и конкретные формулировки про большой отступ.
И потом описана была одна из тупейших реализаций при алгоритмической определенности,
как вы понимаете можно вообще то оптимальный код писать, но для этого нужно знать общую архитектуру системы.

А если говорить серьезно, то на западе давно тренд на повышенную комиссию для тех кто генерит нагрузку на торговую систему, но она(комиссия) не поднебесная. Так у некоторых брокеров отдельные требования для долгосрочников (комиссия оч маленькая, нет ограничений по капиталу) и совсем другие для внутредневников (25K USD или выше в портфеле, выше комиссия, или комиссия на сделки меньше 10К такая же как и на 10К и прочее). Есть брокеры которые отдельно еще пытаются высокочастотников выводить в отдельный тарифный план, но там измеряется сотнями тысяч/миллионами заявок в день сразу по куче инструментов, не наш случай. И реальный высокочастотник (который именно на разнице времен вас делает) обычно не через брокера работает.
 
Цитата
shr540i написал:
Найдите мне там размер штрафа, и конкретные формулировки про большой отступ.
Про большой отступ это условие, чтобы лимитник провисел пару часов, двигаясь на каждый аптик. Размер там формулой задается. 2000 транзакций прошло, пусть сбор 1 рубль, имеем 200 рублей штрафа (минус 4 рубля, если сделка таки случилась). Очевидно, что куча юзеров выставит трейл, не вникая в подробности, и начнутся вопросы, за что денех взяли. Плюс лимит в 2000 транзакций уже превышен до конца дня и каждая следующая транзакция в классе будет платной. Есть большие сомнения, что использование такого "платного" трейла отобьет штрафы.
 
Anton,

Этот сбор есть только для срочного рынка. а точнее только для фьючерсов.
Соответственно его нет для фондовой и валютной секции.
Я не думаю что здесь многие торгуют фьючерсами.
Во  вторых кто говорил про обновление заявки на каждый аптик? Заявку  обновлять нужно ТОЛЬКО при движении в нужном направлении, т.е. как  минимум уже количество обновлений вдвое меньше даже если делать тупо. Во  вторых обновлять можно только если рост превысил определенный порог ( к  примеру превысил защитный спред обновляем, нет не обновляем).
Или вообще сделать с защитой от дурака, что обновления лимитки делаются не чаще чем раз в полминуты (торги 17 часов, 2000 обновлений бесплатно, 2000/17=117, итого грубо по два обовления в минуту).
В  третьих вообще говоря можно включить голову и сделать гибрид того как  сейчас реализованы тейк-профиты (они реализованы полностью на стороне  QUIK-сервера с выставлением рыночной заявки в конце) и обычных лимиток.

Да можно в конце концов тупо сделать также как сейчас но убрать недетерминизм.

На  примере:пусть мы торгуем парой USDRUB, продаем доллар, нужна заявка  которая триггернется по достижении отметки например 77, и пусть  максимальный отступ 0.2 защитнй спред 0.03
Так вот, мы держим такую  заявку на стороне КВИКа как и тейк-профит, дожидаемся достижения 77, по  факту достижения делаем переменную с ценой активации обычной заявки,  ставим начальное значение в 77-0.2. Дальше по  мере изменения цены -  если (ТЕКУЩАЯ ЦЕНА-0.2) больше переменной то увеличиваем её. Если цена  падает и достигла цены активации то выставляем заявку с ценой исполнения  (ЦЕНА АКТИВАЦИИ - 0.03).

И всё, при таком подходе ты можешь  управлять всеми аспектами, боишься лага медлу сервером КВИКа и биржей  или сильно скачущих инструментов - увеличиваешь спред.
Я бы еще ввел  возможность вводить непосредственно инициализационное значение для этой  переменной, тогда можно будет выставить триггер на 77, начальное  значение переменной на 76.97 , отступ 0.2 и спред 0.03. Тогда если  доросло ровно до 77 но даже на 0.04 отскочило тутже, то уже выставится  заявка на 76.94. Если же достигло 77 и начало дальше плавно расти то  постепенно дойдет например до 77.20 и тогда отступ станет реально 0.2.  Можно пойти еще дальше как сделал InteractiveBrokers, у них можно прям в  подобной заявке выставить условие что по достижении определенной цены  эта заявка триггерит вместо сябя новую заявку ВЗАМЕН (причем там можно  триггерить даже заявки другого типа, а можно и того же). Я пользуюсь  этим например так, ставишь заявку как в примере выше, но с условием, что  если цена ТАКИ доросла до 77.5 то вместо этой триггернуть новую  trail-limit но с отступом увеличенным до 0.3. Логика простая, что если  так подросло и ты все равно в плюсе можно и отступ увеличить. Или  наоборот другая логика, что если уж доросла скажем до 78 то отступ можно  уменьшить до 0.1, все равно с большой вероятностью пойдет рано или  поздно вниз существенно и надо фиксировать прибыль по максимуму.
 
shr540i, это все можно сделать на луа, погонять, посмотреть что будет, а то оно все как-то в сослагательном наклонении применительно к мамбе, мож там такие чудеса полезут, что дешевле лимитник сразу ставить безо всяких тралов. IB это IB, они для неразделенных счетов кухонька кухонькой, собсна и в сегрегированные они лапу запускали и попадались на этом, а арке-то об кого чудо-стопы крыть, об брокера? Брокер захочет ли, в конце концов софтину-то он заказывает, зачем же он себе во вред будет фичи просить. В начале ветки предложение было конкретное, сейчас ветка дошла до "сделайте хорошо, незнамо как, ну например так или эдак или вообще ортогонально двум предыдущим", это все из разряда мечтаний все же.
 
Цитата
Anton написал:
Цитата
shr540i написал:
да хоть просто сделай новый тип заявки и назови его трэйл-профит и сделай его как выставляемую по условию достижения профит цены обычную лимитку у которой потом при движении рынка в нужную сторону динамически меняется лимит. и все проблемы будут решены
Есть  штраф за бесполезное выставление заявок . Юзер выставит такой трейл с большим отступом, через пару часов после активации брокер влетает на штраф, кто его оплачивать будет?
А в чём смысл заявки? Постоянно убегать от текущей цены? А исполниться она когда должна?
 
Цитата
Незнайка написал:
А в чём смысл заявки? Постоянно убегать от текущей цены? А исполниться она когда должна?
По задумке подтягиваться за ценой, когда та растет, и стоять на месте, когда не растет. Исполнится, когда цена откатится от очередного пика. Вообще говоря, много подобных вариантов пробовал в свое время (без квиковской автоматики, на своей) и ни один в продакшен не пошел, тупо лимитник "на чудо" в среднем выигрывает больше. Особенно если принять во внимание статистику, сколько в среднем недобирает закрытая позиция до ближайшего после закрытия пика.
 
Цитата
Anton написал:
По задумке подтягиваться за ценой, когда та растет, и стоять на месте, когда не растет. Исполнится, когда цена откатится от очередного пика.
Это трейл-стоп-лимит так должен работать.
Тейк-профит же исполняется против рынка.
 
Цитата
Незнайка написал:
Это трейл-стоп-лимит так должен работать.Тейк-профит же исполняется против рынка.
Это сообщение должно было быть где-то в начале. В такой формулировке вся ветка ни о чем, все работает правильно )
Как вы яхту назовете, так она и поплывет.
 
Цитата
Anton написал:
Цитата
Незнайка написал:
Это трейл-стоп-лимит так должен работать.Тейк-профит же исполняется против рынка.
Это сообщение должно было быть где-то в начале. В такой формулировке вся ветка ни о чем, все работает правильно )
Как вы яхту назовете, так она и поплывет.
Согласен что все работает правильно и идеально, как по ноткам. Но нотки придумали не музыканты а повара. Вот это и печально.
 
Цитата
Рустам написал:
Но нотки придумали не музыканты а повара.
Вся биржа кухня и люди в ней в основном бифштексы. Тксть как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, пусть мало нас за столом, зато много на столе.
 
Цитата
Незнайка написал:
Цитата
Anton написал:
По задумке  подтягиваться за ценой , когда та растет, и стоять на месте, когда не растет. Исполнится, когда цена откатится от очередного пика.
Это трейл-стоп-лимит так должен работать.
Я не верно написал. Стоп-лимит также не может быть трейл. Еесли мы говорим о лимитной заявке, которая сразу выставляется на биржу, иначе, при чём здесь штраф за бесполезное выставление заявок?

Или я чего-то не понимаю.
Цитата
Anton написал:
Исполнится, когда цена откатится от очередного пика.
Объясните мне, как заявка исполнится, если цена пойдёт в обратную от заявки сторону?
 
В дополнение к предыдущему сообщению: я не понимаю как можно сделать трейл именно биржевой заявкой
Цитата
Anton написал:
чтобы лимитник провисел пару часов, двигаясь на каждый аптик
Т.е., физически такой алгоритм реализовать можно. Но полезность его вызывает сомнения.
При таком подходе
Цитата
Незнайка написал:
подтягиваться за ценой, когда та растет
цена исполнения будет ухудшаться.
 
Цитата
Цитата
Anton написал:
Исполнится, когда цена откатится от очередного пика.
Объясните мне, как заявка исполнится, если цена пойдёт в обратную от заявки сторону?
Такое возможно, если как вы написали, лимитник будет "подтягиваться за ценой", т.е. догонять рынок. Но такой трейл только ухудшает цену, нет?
 
Цитата
Незнайка написал:
Или я чего-то не понимаю.
Я тоже похоже.

Тут сетап: злой мейкер прибрал заявки из стакана и ткнул одним контрактом в небо, у народа посрабатывали тейки и вылили их позиции в пол, мейкер потирает ручки, народ безмолствует идет на форум выдвигать идеи, как с этим бороться. Ну вот типа так, выливать не в пол, а повыше. Кому повыше, ежли там бидов нет? А никому говорят, ставьте лимитник по нашей желаемой цене и фсе, не купят так не купят. Насчет трейлить его потом вверх тока дошло, ага, он же ж будет от текущей убегать, достанут только разве еще одим спайком, если сервер подвинуть не успеет. В общем оно все с самого начала вокруг вот этого вот крутится, мол как же так, тик есть, а бидов нету, как быть, куды бечь.
 
Цитата
Anton написал:
идет на форум выдвигать идеи, как с этим бороться
Так возмущения рабочего класса понятны и обоснованы. Человек уже мысленно потратил прибыль. Ведь вот цена, отступ от max указан, спред задан. Казалось бы, прибыль гарантирована. Ан, нет, простым спайком маркет слизал всю двухнедельную прибыль, ARQA помогла в этом. Так крестьянин ещё и должен остался.
В руководстве сказано:
Цитата
Для заявки на покупку в качестве цены лимитированной заявки выбирается минимальное между следующими значениями:
<Цена последней сделки> + <спред> и
<Цена условия тейк-профит> + <отступ> + <спред>.
НАЗНАЧЕНИЕ: Закрытие позиции по инструменту с максимальной прибылью.

Допустим. А закрытие лонга что, побоку? Или у нас все только шортят?
Специально проверил, свежий пример:

Ставим Тейк-профит на продажу:
Стоп-цена: 2682,6
Отступ: 1,0
Спред: 0,2


Исходя из логики, ожидается, что цена лимитной заявки на продажу при любом раскладе будет не хуже
Код
<Цена условия тейк-профит> - <отступ> - <спред> = 2682,6 - 1,0 - 0,2 = 2681,4
И это логично: я ведь указал, на каком уровне готов зафиксировать прибыль. Не ниже!
Так какого заявка выставляется по цене 2677,0 ?


Ау, саппорт, где вы?
Я не могу быть заинтересован в устранении ошибок в чужом ПО больше, чем его разработчик.
 
Цитата
Старатель написал:
я ведь указал, на каком уровне готов зафиксировать прибыль. Не ниже!
Но проблема в том, что в этот момент нет желающих вам эту прибыль закрыть по указанной цене. Пока тики идут вверх, сигнала на закрытие нет. Сигнал появляется на тике вниз, вышедшем за отступ. Очевидно, что выше этого тика в моменте нет бидов, ставить туда - это ставить на отскок. Это может быть хорошо на спайках, хотя бы как "ну тогда вообще не исполняйте", но на реальном развороте это гарантирует неисполнение.

Приводился мт в пример. Но там дилер, мт отслеживает бид, то есть оферту от дилера провести сделку по данной цене, то есть в моменте есть предложение от дилера, остается его акцептовать. На биржевом рынке, как оказалось, мт тоже льет в пол, вообще безо всяких там спредов, тупо по рынку в пол.

Мое мнение - эта шняга под названием тейк-профит как тейкпрофит бесполезна и улучшить ее невозможно. Даже если смотреть на сумму лучших в стакане, попадем в аналогичную ситуацию, ведь бидов нет в этот момент и мы опять льем в пол или ставим на чудо. Использование этой автоматики - методическая ошибка, попытка закрыться по вчерашней (в широком смысле) цене.
 
Цитата
Anton написал:
Но проблема в том, что в этот момент нет желающих вам эту прибыль закрыть по указанной цене. Пока тики идут вверх, сигнала на закрытие нет. Сигнал появляется на тике вниз, вышедшем за отступ. Очевидно, что выше этого тика в моменте нет бидов, ставить туда - это ставить на отскок. Это может быть хорошо на спайках, хотя бы как "ну тогда вообще не исполняйте", но на реальном развороте это гарантирует неисполнение.
Anton, ваша позиция мне понятна. Но давайте посмотрим с другой стороны.

Уровень вашей жадности задаётся величиной защитного спреда. Кто очкует, тот поставит спред побольше и закроет позицию с прибылью или небольшим убытком или как повезёт.
А кто посмелее, тот поставит спред 0 и закроет с хорошей прибылью или останется при своих: ведь пока акции не проданы или эмитент не обанкротился, убытка как бы и нет :lol: . У терйдера будет ещё несколько лет, пока Газпром вырастет. В крайнем случае, прибыль внуки поделят :lol:

К тому же, для тех, кто не привык полагаться на удачу можно выбрать исполнение "По рыночной цене", чтобы гарантированно (плевать на прибыль) закрыть позицию.
Объясните, какая принципиальная разница между заявкой с ценой <Цена последней сделки> +- <спред> и рыночной? В обоих случаях итоговая цена не предсказуема. Человек потенциально соглашается на любую цену.
Так что, особо осторожные в выборе не обделены.
Я не могу быть заинтересован в устранении ошибок в чужом ПО больше, чем его разработчик.
 
Цитата
Старатель написал:
Объясните, какая принципиальная разница между заявкой с ценой   +-   и рыночной? В обоих случаях итоговая цена не предсказуема. Человек потенциально соглашается на любую цену.
Разница кое-какая есть: рыночная, если в стакане совсем пусто, будет снята, лимитная - встанет все же в стакан и, возможно, кто-то сочтет ее достаточно вкусной. Это опять же уклон в сторону исполнить с максимальной вероятностью.

Усилю вышесказанное о методической ошибке. Тут само выставление заявки привязано к факту, что кто-то только что сожрал наиболее вкусные биды, то есть, получается, заявка вылетает в самый дурацкий момент, какой только можно было придумать. Вот этот сожравший биды чувак и съел вашу прибыль, а вы теперь пытаетесь за ним вдогонку бежать по выжженой поляне. Если есть хороший приток бидов, вас, возможно, закроют выше, но в этом случае и велик шанс, что это был локальный пичок с откатиком и по итогу цель протрейлить до максимума не достигнута, высадили. Собственно, так оно и будет происходить в большинстве случаев, а в меньшинстве будет ваш сценарий с передачей позиции внукам. Куда ни кинь - всюду клин. Выше хорошую фразу написали
Цитата
Незнайка написал:
Тейк-профит же исполняется против рынка.
Это ведь правильно написано, и, чтобы исполнить против, надо лить до того поспешного чувака. На чем основываясь - неважно в данном случае, главное что не на том, что чувак вас уже опередил.
 
Цитата
Anton написал:
Если есть хороший приток бидов, вас, возможно, закроют выше, но в этом случае и велик шанс, что это был локальный пичок с откатиком и по итогу цель протрейлить до максимума не достигнута, высадили. Собственно, так оно и будет происходить в большинстве случаев
Только в одном случае (<Цена последней сделки> - <спред>) мейкер решает, по какой цене вас высадить,
а в другой (если бы была такая возможность: <Цена условия тейк-профит> - <отступ> - <спред>) - вы бы сами решали, по какой цене готовы сдать позицию.
Я не могу быть заинтересован в устранении ошибок в чужом ПО больше, чем его разработчик.
 
Цитата
Старатель написал:
(если бы была такая возможность: <Цена условия тейк-профит> - <отступ> - <спред>)
Но опять же цель не достигнута, сдали в итоге даже ниже цены условия, откуда только начинали тралить, лимитник на этом уровне давно бы залился и все были счастливы. Либо стоп по другой бумаге, если не хотелось палить лимитник в стакане раньше времени. В общем-то мои возражения тут больше направлены на какие-то чудесные ожидания, вот мол арка щас ченить накодит и прям вот все заработает, залезай в позу от балды, а квик сам собой в плюс ее покроет.
Страницы: Пред. 1 2 3 4
Читают тему (гостей: 1)
Наверх