nikolz (Все сообщения пользователя)

изменить кодировку в редакторе текста

У меня все гораздо скучнее, потому что просто.
Есть цикл по параметрам оптимизации, которые задаем в виде "начало,конец,шаг".
------------------------------------
В результате - получаю оптимизированный по параметрам алгоритм.
Эквити выводится и в реале и при оптимизации на график для каждой сделке.
В реальной работе оптимизация отключается заданием нулевого шага.
-----------------------------
картинку можно посмотреть на сайте
www.kamynin.ru

Потому, что у меня ее нет.

Scite написан на луа, из указанных самый легкий.
-----------------------
Остальное на любителей преодолевать трудности.

Мильоны — Нас.
Вас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
Ну разве сложно так связаться с Нами?
Да, программисты— мы!
Не  азиаты — мы, С раскосыми и жадными очами!

вообще не обращать внимание на TRANS_ID
для идентификации заявок используйте brokerref

возможно слишком длинная строка LUA_PATH посмотрите в командной строке командой set не обрезается ли путь

Никто не обратил внимание на мое решение, а напрасно.
Зачем отсылать что-то на сторонний сервер,
почему не поставить этот сервер на своем компе и забирать эти сообщения у своего сервера?
Быстро, безопасно и бесплатно.
Подумайте  на досуге.

полагаю, что серверу брокера это делать очень накладно,
поскольку он тогда должен обрабатывать все ордера  на бирже.
-------------------------------
При этом получится что все брокеры будут считать одно и тоже для всех сделок биржи. Это вообще бессмысленно.
---------------------------------------
Поэтому это делает сервер биржи, так как он может определить направление при урегулировании сделки и выставить его в поток обезличенных сделок.

возможно, при пустом время тоже пустое?

Я Вас правильно понял,
что Вы успешно и долго и много зарабатываете на опционах,
а сюда пришил потому-что хотите свою торговлю на опционах автоматизировать?
-----------------------------------
Если так, тогда понятно.
-----------------------------------
Как я понял , вы не только много и долго зарабатываете на бирже на опционах,
но еще и много и долго разрабатывали софт.
---------------------------------------
Если так, то тогда понятно Ваше негодование плохим бесплатным софтом.
----------------------------------
Но позвольте вопрос?
--------------------------
Если Вы много и долго,
то может вам заказать софт
и не тратить время на треп на данном форуме?

Добавьте индекс порядка записи. Либо храните в индексном массиве .
В таблицах нет признака порядка их записи, если это не индексный массив.

Полагаю,что Вы хотели сказать, что мечтаете зарабатывать на бирже много.
----------------------------------------------------
Если же Вы зарабатываете на другом месте,
а на биржу приносите свои деньги,
то Вы сольете их и без шлюза и со шлюзом.
-----------------------------------------------------------------
Молодым солдатам всегда думается, что его пуля еще не отлита.

 

а вообще-то как говорит народная мудрость
Дареному (то бишь бесплатному коню) в зад (то бишь в зубы) не смотрят.

Попробуйте посчитать стоимость системы, работающей через шлюз.
(можно просто почитать цены на сервер квик или расценки разработчиков S#)
Возможно тогда и костылям будете рады.

что такое инструмент?
На фондовом рынке под этим понятием понимают акции, фьючерсы и опционы см для примера здесь:
http://moex.com/ru/derivatives/contracts.aspx?p=act
-------------------------------------
А инструментом вилы называются на сенокосе.
-----------------------------------
Поэтому Вилы Эндрюса - это скорее индикатор.
-------------------------------------
Если нужен индикатор - пишите на почту.

Ответил в предыдущем Вашем посте

Если хотите сами заняться конструированием роботов и исследовать их на истории,
то возьмите амиброкер.
В нем есть все индикаторы КВИК и даже больше.
Есть оптимизация многопоточное исполнение
Есть проблемы, но до них Вы дойдете не очень скоро.

Отвечу на поставленный в блоке вопрос.
такой робот будет стоить по меркам тусующихся на форуме дорого.
-------------------------------------------------------
чтобы ответить точно сколько, надо подробно разработать тех задание.
------------------------------------------------------
Чтобы был более понятен мой ответ приведу аналогию.
-----------------------------------------------------
Попробуйте ответить однозначно на вопрос:
Сколько будет стоить автомобиль?  
После этого начните спрашивать из чего делается руль и какой он формы.
---------------------------------------------------

Извинения принимаю.
Но Вы ничего не портите, даже наоборот.
Хочу заметить, что бесплатно работаю лишь рабы.
-------------------------
Выставить заявку - это отправить транзакцию.
торговать - это определить,  когда это выгодно сделать .
Но это уже другая история.
Опционный робот - это самый сложный робот , это мое мнение,
но Вы можете торговать и бесплатным. Дороже будет.

Ну что, похвально и такой робот-игрушка имеет место быть.
---------------------------
Почему игрушка?
Потому, что он не может самостоятельно торговать.
--------------------------------------
Поэтому повторю вновь - робота на опционах написать сложно любителю игры на бирже.
---------------------------------------
Вот пример робота, который не игрушка
http://lowrisk.ru/option_blog/robot_panda-v-dejstvii/
-----------------------------------

В том то и дело, что Вы предлагаете купить одно потом из этого что-то попадет в другое потом купить еще одно которое из файлов читает сигналы потом освоить первое второе и третье и  еще написать на excel (сомневаюсь что бмногие умеют программировать в ехсель.
Потом все это запустить получить ошибку и послать все это дальше.
Чтобы не быть голословным, напишите последовательность действий для приведенного выше примера
и покажите картинку робота.
Примеры роботов на моей платформе можно посмотреть на моем сайте. www.kamynin.ru
При этом, ничего кроме qUIK его индикаторов и платформы на луа  я не использую,
а пример программы я написал выше.

знаю QLUA и MQL5
Особых тонкостей в QLUA нет. скорее есть особенности LUA и QUIK (относительно MT5)
Вы быстро сами их пройдете, так как разрабатывали любой сложности задачи на MQL5
А вот делать робота на опционы, если это не робот-игрушка,  - это сложная задача
За "так" никто не сделает.

можно , написав скрипт,
который выполнит действия по запуску квика,
открытию таблицы со скриптами луа и запуску скрипта.
для этого можно использовать AvtoIt
(когда то так делал управление параметрами графиков и перебор инструментов)

Вопрос конечно интересный.
попробуйте отобразить еще время чтения стакана и содержимое ТТП по инструменту.
Тогда возможно будет понятнее.

за символическую плату получится символический помошник (будет работать 20 минут в день через день , иногда, если захочет )

идите сюда:
http://www.lua.org/
потом сюда:
http://ilovelua.narod.ru/
можно наоборот.

используйте информации из ТТП

Полагаю, что Вы согласитесь со мною в том, что если кто-то чего-то не понимает, то это его проблема.
Поэтому я все же попробую Вам объяснить
1) Читаем про IndiQUIX  -Утилита для импорта графиков из QUIK в Excel - IndiQUIX – это программа, позволяющая экспортировать любые графики, в том числе индикаторы и осцилляторы из Quik в Excel.
Как Вы это понимаете?
Я -так - это программа, которая позволяет скопировать графики из QUIK в Excel. После такого копирования Вы можете что-то считать в экселе используя числовые данные этих графиков.
И ВСЕ
Вопрос
при чем здесь роботы?
Робот - это программа которая может автоматически совершать торговые и вспомогательные действия на рынке.
Вопрос
Какие действия торговые совершает IndiQUIX  или Excel
Ответ - никакие
----------------------------------------
Возьмем пример из предыдущего ответа
BUY: fastMA[1] < slowMA[1] and fastMA[0] > slowMA[0] and r[1]<50 and r[0]>50
SELL: fastMA[1] > slowMA[1] and fastMA[0] < slowMA[0] and r[1]>50 and r[0]<50

Здесь используются три графика для автоматической отправки на биржу(через брокера) торговых заявок для покупки и продажи активов при наступлении указанных условий.
Они никуда из QUIK не копируются, т е время тратить не надо.
Да и смотреть на них тоже смысла нет, так как заявки отправляются автоматом.
--------------------------------------- А в Вашем вариант:
Будите руками тыкать в квик глядя в excel?
флаг Вам в руки.
Но роботы здесь не причем.

Ожидание пересечения уровня запишется так же как и индикаторов
т е в итоге получим запись:
BUY:   fastMA[1] < slowMA[1] and fastMA[0] > slowMA[0]  and r[1]<50 and r[0]>50
SELL: fastMA[1] > slowMA[1] and fastMA[0] < slowMA[0]  and r[1]>50 and r[0]<50
скобки можно и квадратные.

еще хотел заметить. А каким образом Вы заявки отправляете на биржу в Вашем случае.
В моей системе это делается автоматом . Ничего не надо программировать. Надо лишь указать сколько денег тратить.
А как в вашем случае?

Excel - хорошая вещь но не для реальной работы
хотел сказать, что не для работы в реальном времени.

Excel - хорошая вещь но не для реальной работы
Чтобы предметно обсудить проблему, назовите конкретно какие формулы вы используете в роботе из Excel
и я их создам в платформе.
Могу даже сделать доступ в R систему.
--------------------------------------------
Так какие же формулы Вы используете в роботах?

первая часть формул будет почти такой же:
------------------------------------
1) fastMA(1)< slowMA(1) & fastMA(0) > slowMA(0)  
---------------------------------------------------------------
2) fastMA(1) > slowMA(1) & fastMA(0) < slowMA(0)
--------------------------------------------------------------------
только формулы для BUY и для SELL помещаются в отдельные файлы.
Т е Вы создаете библиотеки сигналов BUY  и sELL и STOP и TAKE и SHORT и COVER
а потом просто указываете в роботе какие сигналы вы хотите использовать.
-----------------------------------
Вообще-то я не понял на каком Вы языке написали. могу лишь догадываться, что это дедушка метасток.
-------------------------------
Откровенно сказать я его уже забыл основательно .
----------------------------
поэтому поясните , что Вы хотите сделать этой записью:
-------------------------------
and while (r[1]<50 and r[0]>50 )
-------------------------------------------

ну, если образно сравнить,
то  это как бежать в гору на лыжах ( IndiQUIX)
или на вертолете (моя платформа - KAMNIK)
----------------------------------------------------------------
если конкретно,
то в KAMNIK нет никакого экспорта,
работаем в QUIK.
----------------------------
скорость QLUA+CИ (Excel - скорость желает быть)
не надо знать языки программирования и
кучи особенностей обращения к функциям транзакций хранилищ колбеков и прочих премудростей программистов.
(в Excel - надо знать как минимум бейсик)
--------------------------------------------
Надо знать рынок и свою мечту.

Добрый день,
изучаю потребность в следующей разработанной мною платформе  для создания роботов для qUIK
----------------------------------
Достоинство - не надо изучать премудрости LUA,QLUA,QPILE,C,C# и т д.
Просто пишем свой любимый алгоритм на привычном и понятном языке.
-----------------------
Пример:
хотим купить,
когда индикатор X пересекает индикатор Y снизу вверх.
пишем:

BUY: X>Y

хотим продать , когда обратно Y>X
пишем

SELL: Y>X

т е робот будет состоять из 2 строк.
Вы запускаете его как скрипт луа и он торгует.
Роботов можно печь как пирожки по десятку в день.
---------------------------------------------------
Желающие приобрести подобную платформу просьба обращаться на мою почту,
которую можно найти на моем сайте www.kamynin.ru,  либо на форуме.

1024=2^10,
т е установлен 10 бит.
то бишь не старшие,
а лишь один - десятый.

можно ставить и "/" одинарный,
как в линуксе

 OnCalculate вызывается на каждую обезличенную сделку,
а  getParamEx читает из срезов ТТП ,
ТТП обновляется илшь при изменении и если данные еще не устарели в пришедшем срезе
Т е расчет по OnCalculate и по getParamEx скорее будут не совпадать, а  иногда совпадать.

по-моему,
Квик сам не определяет,
этот параметр приходит с биржи

DelAllLabels(chart_name)

если LOCAL нет,
то переменная будет создана в глобальной области.

Пардон,
действительно,
нет надобности обновлять историю которая уже есть в терминале.
Было бы хорошо,
если бы история в терминале в начале сессии  не обновлялась,
а добавлялась.

попробую добавить свою ложку в вашу бочку.
-------------------------------------
Полагаю, что речь идет о реальном времени.
Т е рассмотрим реальную торговлю, а иначе нет смысла вообще в этой дискуссии.
----------------------------------------------------
Обмен сообщениями сервера и терминалов осуществляется асинхронно.
Свечи идут от сервера синхронно с неопределенность в одну сделку и один тайм.
Свечи формирует сервер на основе двух условий - тайма и события(сделки внутри тайма).
Следовательно какая очередная свеча должна быть, мы знаем и без сервера (если время у нас точное)
------------------------------------------------
Если свечи нет, то либо время не то, либо нет событий.
Свечи - это нелинейное сжатие данных задним числом.
Т е свеча всегда есть , когда пройдут все события включаемые в нее и завершиться тайм.
-------------------------
Поэтому на стороне терминала невозможно знать точно текущее состояние на сервере(т е на бирже)
Запрашивать сервер о количестве свечей не имеет смысла,
так как мы это знаем с точностью до последней свечи (последнего тайма и последней сделки)

Как говаривал герой одного фильма: "Вам по колено будет"

Если важно ПРОЩЕ, то, безусловно, Луа,
но если важно БЫСТРО то , безусловно, СИ
Но для очередей в 5000 элементов - важно быстро, так как иначе - нет смысла .

Нет, скрипт поднимает заднюю ногу и писает на своего создателя.

стакан - это отображение очереди заявок.
очередь заявок формирует сервер биржи.
Он же производит исполнение сделок.
Так вот, когда приходит заявка на покупку по цене выше лучшей цены продажи,
то она в стакане должна встать выше лучшей цены продажи.
Но она туда не ставится а производится совершение сделок и удаление из очереди заявок на продажу которые удовлетворяют данную заявку на покупку.
Вот эти состояния очереди и не передает брокерам сервер биржи. т е такие не уравновешенные стаканы клиенты брокеров не видят.
-----------------------------------
Как правило, сервер брокера транслирует клиентам не стакан а лишь изменения в стакане (про квик не знаю, но так делает транзак).
Т е в терминале клиента тоже возникают момент удаления, перемещения и замещения записей.
Если состояние изменяющегося На терминале стакана доступно клиенту, то будем видеть переменное число записей в стакане.
Таким образом, те состояния стакана, которые видим в терминале - могут содержать переходные состояния с переменным числом элементов.
Такой вид стакана - это не реальное состояние очереди, а техническое состояние таблицы на стороне терминала.
Т е на сленге можно назвать это мусором.
Показ такого мусора никто не регламентирует.

еще раз повторю для любителей справочника:
float -действительное 4 байта. точность 7 значащих цифр.
double -действительное число с двойной точностью 8байт точность 15 значащих цифр, так как мантисса хранится в нормализованном виде
long double- длинное действительное 10 байт. точность 19 значащих цифр.
----------------------------------
Дополню. проблема скорее всего у Вас будет не с точностью(погрешностью), а с тем что перевод из десятичной формы в двоичную и обратно очень часто не может быть выполнен точно.
Поэтому давным давно для финансовых операций фирма IBM предложила и долго использовали двоично-десятичную математику в которой финансовые операции ( а на бирже лишь такие) всегда вычисляются точно.
Но это в прошлом.