nikolz (Все сообщения пользователя)

могу,
присылайте на почту тех задание и свою цену,
если приемлемая, то обсудим детали.
почта на сайте www.kamynyn.ru

1) а это что за библилотека?require ('math')
2) поставьте slep больше от 200

плиз, ткните, где их можно увидеть?

Добрый день,
Последнее время  получаю вот такие фокусы.
Вчера на вечерней сессии совершены сделки. А сегодня я вижу, что таких цен вчера не было, а сделки по таким ценам есть.
т е цены были 10730, а мне впапродали по 10830.
брокер  меня разводит или биржа химичит или КВИК портачит?
Ваше мнение?

еще добавить синтезатор речи с регулировкой интенсивности
и голосовое управление.
Например, ты ему говоришь:  QUIK -деньги!!!
А он тебе  в ответ: Размечтался!!!

пояснение рыночной заявка называется потому, ее цена будет заведомо самой лучшей и она совершит сделку с первой в противоположной очереди.

поправка к пред ответу:
не хуже, а лучше.

все иконки на рабочем столе дрожат.
Наверное чувствуют, что надвигается что-то ...

при запуске квика (перед открытием окна квик)  дергается изображение на двух мониторах.

пардон alt/L закрепить , alt+B - убрать.  Но блокировка выскакивает нажимаешь alt+B заголовок не появляется нажимаешь alt+L - происходит блокировка с запросом пароля нажимаешь alt+B - появляется заголовок окна.
примерно так

При попытке включить заголовок окна Alt/L  иногда включается блокировка компьютера.
Прикольно.

брокер забыл Вас подключить.
потом вы напомнили о себе.  
бывает и круче.

Добрый день,
Поставил для тестирования версию 7.1.0.381 (юниор)
Вопрос 1:
При открытии окна меню сначала мелькает окно цветное,
потом становится черно-белое (настройки цветов в дистрибутиве)
----------------------
Вот это мелькание так и будет? или это баг, который уберут?
----------------------
При этом заметил следующий прикол
Если окно терминала на первом мониторе,
то мелькает пустое белое окно,
а если на втором то мелькает окно,
в котором виден рабочий стол.
---------------------------------

т е сам не знаешь что сказал? Бывает, не переживайте.

почему LUA-поток - сродни корутинам.
это и есть корутины других луа потоков я не знаю а Вы?

все решается с помощью одного event,
функций sinsert  и sremove
и использованием глобальных переменных.

причем лишь запись данных.

Причем здесь вызов функций?
Синхронизировать надо обращение к данным, а не к коду функций.
Вы что-то путаете.

работаю на 6.17.3.6

Данное утверждение Sergey Gorokhov оказалось не соответствует реальности.
Открытие источников тиков не привело к работе OnAllTrade, пока не отрыл таблицу ТВС.
Прошу уточнить, как заставить работать OnAllTrade из QLUA на тиках без открытия ТВС
Спасибо

Уточняю
Торговая сессия на фьючерсах сегодня начинается вечером вчера
У меня всегда, сделки,
совершенные вчера после 19-00,
отображаются сегодня.
Т е вчера в 23-50 закончили торговать комп выключили
сегодня в 9-55 -комп включили запустили квик и торгуем
Сделки от вчера вижу и сейчас.

Добрый день,
на представленной картинке стрелки вверх и вниз - это отображение сделок вечером вчера.
Вчера они были на графике цены , а сегодня вне его.
Это не мой скрипт, а отображение терминалом совершенных сделок.
Кто может объяснить?
Спасибо

приведен код функции
вставьте ее в скрипт и вызовите с указанием кода инструмента класса
(полагаю вы знаете как это сделать, я то же)
У меня все работает, лишь при закрытии надо убивать процесс

знаю что спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
Но тонущим хочется верить,
что на берегу появится герой или трезвые спасатели.

это полный код
версия 6.17.3.6
Я помню раньше нельзя было открывать источники в потоке колбеков, Приходилось их лепить в майн
Если эта проблема осталась, то я опять наступил на теже грабли в сарае.

Я когда-то выкладывал в свободном доступе библиотеку для луа записи в произвольном формате. Преимущество - скорость
Но вообще-то хранить в файлах нет большого  смысла, так как все есть либо в квике либо в отчетах
-----------------------------------
Как говорил классик " Вопрос, а Не женится ли мне, уже содержит ответ"
Зачем Вам это надо?

У вас есть обязательство купить в будущем и под эти обязательства биржа блокирует обеспечение
Теперь Вы хотите еще взять обязательства - продать в будущем и под эти обязательства биржа блокирует средства
Т е В результате у Вас три обязательства 1 - купить и 2 -продать.
Когда у Вас появятся встречные обязательства 2, то будет сделано сальдо и останется одно.
Но до сальдо Вы должны обеспечить деньги под все ваши обязательства.
Если кто-то даст в долг то тогда возьмете 2 а так пока один но за свои.
Поэтому нужны свои деньги еще на два  и того надо на три.

пардон, опечатка
Во-втором случае вы тоже покупаете контракт но на продажу
Т е всегда для покупки контракта и его держания на руках биржа берет залог.

Полагаю, что такие правила у биржи .
Т е если у Вас куплен контракт то для его обеспечения биржа берет денежку
А если Вы хотите продать контракт, то надо еще иметь денежку.

Добрый день,
Обнаружил следующую проблему
Вот такая функция:
DS={};
function DS_6(cl,se)   -- создание источников тиков
   local int=INTERVAL_TICK;
   local x=cl..se..tostring(int);
   if DS[x]==nil then
       local ds,er=CreateDataSource(cl,se,int);ds:SetEmptyCallback();    if err then Log(err,"err_ds"); else      DS[x]=ds;        end
   end
end
---------------------
Проблема возникает если запускаем квик автономно (сбрасываем окно запроса логин, например)
Квик нормально загружается,
но при закрытии его  Окно квик закрывается ,
но процесс в памяти висит  снять можно лишь убив процесс
--------------------------
колбек onClose  скрипта не вызывается.
------------------------
Если в функции убрать    DS[x]=ds;    то завершение нормальное.
Могу предположить, что проблема в CreateDataSource(cl,se,int)  и последующем сохранении ds таблицы,
что не приводит к закрытию каких-то ожиданий в КВИКЕ.
--------------------------
Так и ждет у моря погоды, а моря то и нет.

onTrade
проще смотреть в таблице лимитов там уже все сложено

это не то,
так как к этому надо еще взять лицензию брокера и сделать юр лицо задумчивым

Относительно отдельного сервера.
БКС предлагает услугу VIP сервера за 5 тысяч деревянных в месяц
кроме стоимости никаких данных нет.
Написано обращайтесь к регион представителям
Пришел спросил - ничего не знают, попросил дать протестировать
Уже месяц жду ответа
-------------------------
Не так страшен черт, как его малюют
Можно мерить в реале и учитывать в торговле.
----------------------
Просто было интересно узнать сколько точно и чего.
узнал, интерес удовлетворил.
Пилим дальше.

опечатка:
Если сравнить с системной командой ping,
то у меня отличие в десятых долях,
так как системный измеряет в ms.

Давайте разделим в две посуды мух и котлеты. и будем есть котлеты.
Расскажу все по-порядку (немного лекбеза , кто знает не ругайтесь).
1) Изучаем каналы связи с помощью пинга.
Пинг у меня реализован так - посылает короткий запрос по ICMP_ECHO. Перед посылкой фиксируем время с погрешностью 100 нс. При приеме ответа от сервера фиксируем время прихода ответа. Разность - время задержки.
Если сравнить с системной командой ping, то у меня отличие в десятых долях, так как системный измеряет в мкс.
Ответ на ICMP запрос отдает ядро ОС сервера и этот ответ фактически не зависит от работы КВИКА.
Таким образом, минимальная задержка пакетов от сервера брокера до меня 17-24 ms, в зависимости  от выбранного мною сервера.
-------------------
2) Канал сервер-брокер по определению хороший, так как БКС - это крупный брокер в россии, работает давно и сервер его либо на бирже либо рядом. Полагаю что там задержки не более 1-2 ms.
3) пинг, который встроен в терминал КВИК показывает задержки от 50 до 10 000 ms.
Как объяснил г-н Михаил, это результат задержки ядром сервера КВИК ответа на пинг.
Не возражаю, но из этого следует, что сервер задерживает и более важную информации т е информацию о сделках, что собственно подтверждает следующий эксперимент.
-----------------------
3) Далее я синхронизировал свой комп с сервером точного времени 1-го уровня. В результате получил на сегодня:

вот такую нестабильность. Т е отставание моих часов составляет не более 40 ms от эталонных атомных.

Теперь я считаю, что это время биржи, так как синхронизация часов на бирже полагаю сделана еще точнее.

В принимаемых сделках мы имеем время сделки с микросекундами.
-----------------------------
Таким образом, разница времени моего компа и времени в сделках есть величина задержки данных брокером.
--------------------------
Клиентам брокера вообще-то без разницы,
в каком месте  тракта у брокера запор,
но если задержки в 500- 1500 ms будут систематически ( а вчера информация по фьючерсам у меня задерживалась аж на 20 минут) , то полагаю, что надо ставить клизму в надлежащий канал такого брокера.  

А зачем?
-----------------------
Проблема не в каналах.
Проблема в том, при скоростях в каналах 50-100 Мбит/c и задержке 3-15 мс
мы получаем данные с серверов QUIK брокеров c задержкой от 200 до 2000 мс.
---------------------------
Лет десять назад в штатах посадили группу брокеров за то,
что они некоторым своим клиентам совершали сделки лучше чем другим, естественно за счет других.
------------------------------
Вот меня интересует вопрос:
задержка данных в 10-1000 раз большая, чем задержка в канале,
- это умысел или просто наплевательское отношение к клиентам?
-----------------
Если первое - то это УК РФ,
----------------
если второе - то это нормальный бизнес в РФ

Дополню пожелание на модернизацию тейк-профита.
Раньше я писал это пожелание, но очевидно потеряли.
повторю однако.
-----------------------
Желаю, чтобы в тэйке была возможность  корректировать параметры тейка не снимаю заявку.
-------------------------
проблема в том, что существующий тэйк написал очевидно не любитель проферанса.
------------------------
потому, что проценты надо брать не от цены,
а от волны,
а волны бывают разными и чем выше забирается тренд чем меньше волны.
Т е надо в процессе слежения за трендом иметь возможность адаптировать тейк.
Так как тейк у Вас на сервере,
то зачем  его постоянно снимать и ставить
Это лишь засоряет таблицу стопов и увеличивает нагрузку на сервер.
--------------------------
Еще хорошо бы иметь возможность получить текущие параметры активного тейка
---------------------------
Если будет команда коррекции и возможность чтения параметров, то все будет гораздо проще и лучше
----------------------------
Спасибо

читал я фикс и плазу и спектру.
это все другого уровня решения (типа надо к затратам дописать справа пару нулей ) и необходимо для HFT роботов.
А я ваяю прогнозирующих роботов , а им то и не очень надо быстро бегать.
-------------------------------
Вопрос то не в том что есть, а в том сколько точно граммов есть.
-----------------------------------
...За державу обидно

от часов сервера точного времени.  

выкладываю наглядную картинку:
посмотрите время сервера внизу и время последней свечи на графике. круто?

сегодня вообще прикол
фьючерсы от бкс все еще идут с задержкой на 15 минут, а акции нормально.
Это круто.
Торгую фьючерсами, а смотрю в акции иначе полный п...

напоминает ракету из фанеры.
Вопрос конструктору:
 Не уже думаете за неделю долетите до луны?
Ответ
Да что до луны, Луна - это начало, скоро на марс, а там и юпитер.
Да мала ли что мы можем сделать ежели нас никто не остановит.
Даже некогда как следует почитать труды Цандера и Циолковского или ,
не побоюсь этого слова, коллеги Королева.

и еще...
Если Вы включите свое воображение,
то можете себе представить, что можно сделать за эти секунды имея на руках всю информацию о уже совершенных на бирже сделках
-----------------------------
Знал бы прикуп - жил бы  в Сочи.
Знал бы цену акций - жил бы в Лондоне.

Добрый день,
продолжаю исследования скорости поступления информации от сервера КВИК к терминалу КВИК
т е от брокера к клиентам.
В данном случае брокер - БКС.
Приведу лишь кратное описание и результаты для любознательных.
Более подробные результаты исследований выложу позже на своем сайте.
-----------------------
Описание эксперимента:
Компьютер синхронизируется каждые 5 минут от сервера эталонного времени.
параметры стабильности синхронизации следующие:
--------------------------------
d:+00.0155878s  - это задержка получения сигнала точного времени в мs
o:-00.0804192s   - это отставание часов моего компьютера от часов сервера в мs
-------------------------
Т е часы моего компьютера имеют ошибку не более 80 ms.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Теперь подписываемся на тики Сбербанка и определяем разницу времени сделок с временем моего компьютера.
Таким образом, эта разность покажет нам на сколько х.... o  сервер брокера транслирует  данные с биржи.
---------------------------
Что же получили в осадке:
ВНИАМНИЕ на ЭКРАН:
ВПЕРВЫЕ в МИРЕ проведены измерения запаздывания данных с биржи через сервер QUIK на термина клиента .
d -задержка зу-цена сделки q -количество v -объем
 03/04/16 13:33:11 d=956, pe=107.36, q=155, v=166408  
03/04/16 13:33:11 d=956, pe=107.36, q=84, v=90182.4
03/04/16 13:33:11 d=956, pe=107.36, q=140, v=150304
03/04/16 13:33:11 d=1458, pe=107.36, q=17, v=18251.2
03/04/16 13:33:11 d=1458, pe=107.36, q=121, v=129905.6
03/04/16 13:33:11 d=1452, pe=107.36, q=84, v=90182.4
03/04/16 13:33:11 d=1179, pe=107.35, q=10, v=10735
03/04/16 13:33:11 d=1154, pe=107.35, q=145, v=155657.5
03/04/16 13:33:11 d=1154, pe=107.35, q=35, v=37572.5
03/04/16 13:33:12 d=517, pe=107.35, q=149, v=159951.5
03/04/16 13:33:16 d=602, pe=107.35, q=364, v=390754  
Приняв в качестве смещения результата величину 80+15=95 ms (это время  отставания моих часов и запаздывание по каналу связи с сервером КВИК  получаем:
время задержки от 0.5 сек до 1.5 сек
---------------------
"Удивительное -рядом, но оно запрещено.."

Судя по дискуссии, автор работал на форекс и хочет тоже самое на бирже.
Но это увы, невозможно.
Так как многие приходят на биржу после плодотворной торговли в кухнях форекса,
то Попробую объяснить основы стопов на бирже и чем они принципиально отличаются от форекса.
----------------
принципиальная разница в том что форекс - это внебиржевая торговля, а проще сказать - это обменная лавка.
В ней Вы всегда можете сказать клерку, если будет дешевле то купи мне по такой цене.
Клерк в такой конторе сбегает к соседям и найдет,  дешевле Вашей просьбы. купит у соседа и перепродаст вам.
-----------------
На бирже в период сессии брокер не может сбегать к соседу.
Это во-первых.
------------------
во-вторых,
стоп-заявки - это заявки, которые выставляются в догонку рынку.
Т  е когда рынок прошел мимо
типа поезд тронулся и Вы прибежали на перрон.
Вопрос: Как думаете всегда Вы в этом случае сможете сесть в первый вагон?
А во второй?
А в какой сможете?  
Ответ простой  -Хоть в какой-нибудь успеть.
Вот так и стоп заявка.
Брокер не может взять у Вас на исполнение стоп по заранее заданной цене.
Вернее скзать взять может, но не факт что исполнит.
А ему нужет этот гкморой?
Нет
Поэтому стоп заявка будет выставлена сервером в систему бирже,
а уж исполнится или нет - это как поезд едет.

судя по ответу для Вас не имеет разницы мьютекс и критическая секция.
Но основное их отличие - это быстродействие.
у мьютексов малое,
у критических секций -высокое (согласно Рихтеру)
-----------------------------------------
мьютекс - это полноценный объект ядра, поэтому он и медленный
его имеет смысл применять, если надо синхронизировать потоки различных процессов.
в данном случае процесс один.
Поэтому надобность в мьютексе не очевидна. вернее сказать избыточна.
------------------------------------------------------
Зачем из пушки стрелять по воробьям.
Но это я так для дискуссии,
типа если мьтексом обозвать все,
то я применяю 5 мьютексов,
которые в действительности 4  interlocked-функции и 1 event.
----------------------------
Поэтому применение мьютексов излишне в КВИКЕ.  

опять не понял.
Если я закажу CreateDataSource с параметром INTERVAL_TICK
то сервер будет присылать график тиков т е цену объем и время,
но это же не тоже самое,
что Таблица обезличенных сделок.
или он будет присылать таблицу?

 Параметр Тип         Описание
trade_num     NUMBER Номер сделки в торговой системе
flags              NUMBER             Набор битовых флагов
price             NUMBER             Цена
qty                NUMBER             Количество бумаг в последней сделке в лотах
value             NUMBER             Объем в денежных средствах
accruedint     NUMBER             Накопленный купонный доход
yield              NUMBER             Доходность
settlecode     STRING    Код расчетов
reporate         NUMBER             Ставка РЕПО (%)
repovalue       NUMBER             Сумма РЕПО
repo2value     NUMBER             Объем выкупа РЕПО
repoterm        NUMBER             Срок РЕПО в днях
sec_code      STRING    Код бумаги заявки
class_code    STRING    Код класса
datetime        TABLE     Дата и время  
----------------------------------
Поясните плиз.
Спасибо

т е данный показатель сделан просто так ( кто делал уже уволился , а кто работает, тот точно не знает, зачем это).
верно?
и почему это меня не удивляет.
Спасибо.

Добрый день, ув.разработчики
----------------------
Попробуйте сделать следующее:
---------------------------------------
Сделайте так,
чтобы, в период обработки в реальном времени,
в индикаторе или скрипте на луа возникло обращение к несуществующей переменной (например сравнение с nil ).
-------------------------------
Потом запустить КВИК в реальном режиме в открытой сессии.
--------------------------------------
И после того,
как появится окно с сообщения об ошибке,
попытайтесь  удалить этот индикатор с графика,
либо отключить скрипт через таблицу скриптов.
--------------------------------------
Уверяю Вас,
Вы получите незабываемые эмоции в процессе вызвать меню
для исполнения желаемых действий
по удалению индикатора или отключению скрипта,
так как появляющееся с каждым тиком окно сообщений
будет закрывать это меню раньше Вас.
--------------------------------------
Просьба сделайте так,
что окно сообщений не мешало вызвать необходимое меню квика,
а то игра в "кто быстрее"
просто задолбала.
-----------------------------------
Спасибо