nikolz (Все сообщения пользователя)

А я обрабатываю данную ситуацию для обнаружения заявки , выставленной по исполненному стопу.
----------
Так по заявке или по сделке пришла информация.
сделка и заявка в разных колбеках  и их обработка различная Я об этом писал.
У меня указанной Вами проблемы нет.
Если посмотрите еще раз мое описание состояний то увидите, что их больше , чем исходной кодировке флагов состояния.

правильно Вы понимаете.
Есть лишь индикация ненулевого значения.
Когда ситуация такая встретится, то буду решать как ее исправлять автоматом,
пока такой задачи не возникало.

Продажа в долг рассчитывается по наличию у Вас залога.
Но конкретно выполнять или не выполнять решает брокер.
-------------------------------------------------
Что же касается Вашего изречения "не состоятельны",
то это не доказательство ,
а Вы не господь,чтобы  изрекать истину в последней инстанции.
--------------------------------------------------
Я описал Вам возможную ситуацию.
Никто Вас не заставляет ее читать или ей верить.

Если необходимо посылать несколько заявок в какой-то отрезок времени, то лучше вычислять время по модулю значения отрезка.
Тогда полученное значение будет меняться от 0 до величины отрезка- 1 квант.

проверяю интернет и ищу ошибки в своей программе.
При нормальной работе канала и отсутствии  ошибок такая ситуация не возникала.

Могу объяснить это следующим образом
При продаже осуществляется продажа фиксированного количества ,
которое у Вас есть по любой цене на бирже.
Т е брокер это исполнит всегда так как что продать есть, а цена указана любая.
-----------------------------------------------
При покупке ситуация иная.
Вы заказываете купить конкретное число по любой цене, но при ограниченном количестве Ваших денег.
Т е возникает риск покупки Вам на сумму больше, чем у Вас есть.
А это уже нельзя делать.
Так как ситуация не предсказуемая, то в выполнении такого поручения логичнее отказать,
так как исполнение стопа делает робот и заранее резервирует ваши деньги,
а при цене по рынку - сколько точно надо?- неизвестно!!!

для начала синхронизируйте время компьютера с сервером точного времени
например с 3.ru.pool.ntp.org
поставьте например синхронизацию через час или меньше.
В результате будет несинхронность локального времени относительно биржи менее секунды.
Если будет желание можете исследовать несинхронность точнее.

 

Это не всегда верно,
возможна ситуация,
когда стоп-заявка исполнилась,
а информация о выставлении заявки еще не пришла.

у меня на сайте (где-то давно)
www.kamynin.ru
есть пример на Autoit,
работаю сам с подобным решением несколько лет.
-----------------------------
Мне нравится делать автоматизацию на Autoit, рекомендую.

Предположу два варианта
1) это тестовый сервер
2) рыночная цена в стопе на фьючерсах не катит.
Если хотите рыночную цену на фьючах, то поставьте цену минимально допустимую (для продажи) или максимально допустимую (для покупки) И получите по рыночной цене
А на неликвиде сольете весь депозит.

В качестве совета расскажу кратко свое решение для скриптов (для индикаторов решение другое).
---------------------------------------
Я создаю таблицы сделок,активных заявок,активных условных заявок, транзакций.
-------------------------------------
при отсылки поручения , записываем транзакцию в таблицу транзакций
при приеме колбека на транзакцию удаляем из соответствующей таблицы.
Таким образом , контролируем баланс транзакций.
----------------------------------
В колбеке обработки заявок я различаю три состояния, новая, активная и неактивная.
--------------------------------
Активные заявки различаются как выставленные роботом или человеком
и заявки выставленные при исполнении условных заявок.
----------------------------------
В неактивном состоянии заявки  различаю  два состояния - исполнена , отклонена
-------------------------------
таблицу сделок почти не обрабатываю
Просто фиксирую совершенные сделки и считаю прибыль убытки комиссии и т д
---------------------------------------
Условные заявки разделяю на стоп-заявки и условные заявки,
а также на  заявки выставленные роботом и заявки выставленные человеком
--------------------------  
Перечисленные выше состояния я обрабатываю. мне не имеет значение сколько пришло колбеков
Для каждого указанного состояния свой алгоритм обработки.
-----------------------------
Примерно так.

поправка,следует читать:
-------------
"Например, Если в этой заявке указано купить 100 лотов, а желающие продать, подают заявки по нашей или лучшей цене лишь по одному, то колбек OnTrade будет вызван минимум 100 раз."

Функции колбек вызываются при поступлении с сервера информации о каких-либо изменениях (событиях) данного типа объекта.
--------------------------
Безусловно, можно изучать все возможные события и потом придумывать ,
что же делать в каждом случае.
Процесс познания увлекателен и бесконечен.
-------------------------------
Но можно делать иначе:
Реагировать лишь на те события, которые нам важны для управления своими позициями.
-------------------------
Колбек OnTrade - это реакция на события совершения сделок, в которых участвует заявка брокера по нашему поручению.
Например, Если в этой заявке указано купить 100 лотов, а желающие купить, покупают лишь по одному, то колбек OnTrade будет вызван минимум 100 раз.
------------------------------
Поэтому в реальных сделках число вызовов данного колбека заранее неизвестно.
----------------------------------
Если нам  важен лишь момент, когда заявка будет исполнена полностью,
то фильтруем вызов колбека по номеру заявки и флагу ее исполнения.
Ну и т д

В современном мире актуальная информация это та, которая воспринимается пользователем как достоверная.
Предположим, что мы включаем телевизор, и видим  бегущих и стреляющих солдат в современной форме.
Что это?
Новости, фантастический фильм или архив новостей?
Чтобы решить этот вопрос, нам нужны дальнейшие наблюдения либо дополнительный независимый источник для сравнения информации.
--------------------------------
В случае асинхронных событий которые мы получаем через квик ситуация ровто такая же.
Если информация не противоречит нашему пониманию и нашим действиям то мы считаем ее актуальной.
Даже, если нам "крутит кино" (термин из сленга работников кухни  форекса )  наш брокер.

скажу из своего опыта,
когда-то давно,
до появления LUA я вешал хуки для перехвата событий в окнах
и  управления вводом данных через
различные интерфейсы КВИК из других приложений.
Например, задача получения списка инструментов, на которые подписан квик,
управление параметрами графиков. автоматическое открытие стаканов и графиков ну и т д
Но прогресс налицо, теперь это все в прошлом.

Хочу заметить еще следующее:
-----------------------------------------
LUA удобнее тем, что через колбек приходит каждая запись таблицы сделок отдельно,
в то время как в DDE пакетом.
При включении квика в конце сессии, пакет DDE сначала готовится квиком, а потом пуляется всем желающим.
В LUA принимаемый пакет передается в колбек построчно перед записью этой строки в таблицу всех сделок.
--------------------------------
Полагаю, что даже для скальпинга луа может вполне подойти,
потому что проблема будет скорее всего в скорости канала,
очереди на сервере
и скорости реакции ОС компа.
--------------------------
Последнее время на Си делаю лишь то,
чего нет в луа - это синхронизация потоков,скриптов,
измерение коротких временных интервалов
ну и прочие мелочи

С этой точки зрения луа конечно лучше так как VM LUA уже сидит внутри QUIK

зависит от реализации сохранения данных  с использованием DDE
колбек луа получает данные раньше DDE
Но в целом луа будет медленнее СИ
Есть свои особенности в каждом варианте
Но в итоге хрен редьки не слаще.

Я бы решал эту задачу несколько иначе, примерно так:
---------------------------------
--эта часть кода должна быть вызвана один раз при установке связи с сервером:
ds  =   CreateDataSource ( "SPBFUT" ,  "RIZ5" , INTERVAL_M5)
ds: SetEmptyCallback ()
-----------------------------
--Далее в программе делаем так:
local size_now=ds:Size()
if size_old==nil or size_old>size_now  then
Size_old=0;
Open,High,Low,Close,Volume={},{},{},{},{};
else
  for  i = size_old,size_now-1 do  
local n=i+1;  
    Open[n] =  ds: (i)
     High[n]  =  ds:H(i)
     Low[n]  =  ds:L(i)
     Close[n] =  ds:C(i)
     Volume[n]  =  ds:V(i)
   end
end
size_old=size_now
-- последней свечой в массивах Open,High,Low,Close,Volume будет всегда последняя полученная с сервера свеча
----------------------------------------

Проще решать данную задачу в индикаторе.
Вне зависимости от выбранного тайма графика, функция OnCalculate  будет вызываться на каждый тик из таблицы всех сделок по данному инструменту.
Вот и стройте свечи с любым таймом.

дополню предыдущий ответ.
Надо читать параметры инструмента не в init, а в onCalculate()
например так:
-------------------------
function OnCalculate(k)
   if k==1 then
--делаем инициализацию и идентификацию
...
  end
--текущие расчеты для каждого тика
...
end

можно использовать Функции для работы с таблицами Рабочего места QUIK (см док QLUA)

нет,
надо делать модуль на СИ с использованием Win32 Api.

Скрипт выслать  не могу. Это рабочий скрипт, робота,который ноу-хау, объем  большой. 9 модулей lua ( использован весь ресурс числа локальных переменных )  +своя библиотека  dll на C++.

Вот картинки:
-------------------------------------------
http://s010.radikal.ru/i314/1510/ca/ba0f6815327a.jpg
график с индикатором
--------------------------------------------
http://s020.radikal.ru/i702/1510/b9/89d4a91dc6d2.jpg
индикатор удалили. Видим метки и опцию в меню "Удалить все метки"
-----------------------------------------------
http://s009.radikal.ru/i308/1510/af/ff7f2268f12f.jpg
Нажимаем на эту опцию.
метки остались на графике,
но в меню исчезла опция "Удалить все метки"
-------------------------------------------

Добрый день,
Например, у меня есть индикатор - параметры дня.
Отображает открытие, закрытие, максимум , минимум дня.
Открыто две диаграммы.
---------------------------------
В одной лишь одно окно  с графиком сбербанка.
В этом окне все ок. На истории все отображается без проблем
-------------------------------------
В другой диаграмме открыто два окна
На первом несколько графиков различных инструментов
на втором - тоже самое, что и на первой диаграмме - график сбербанка.
Когда начинаю растягивать или сужать график во втором окне,
то линии параметров дня начинают исчезать,
перепрыгивать,
например минимум отображается как максимум,
либо
минимум дня становится равным локальному минимуму,
который в данный момент виден в окне графика.

Добрый день,
-----------------------------
У меня написан скрипт индикатора, в котором отображается метками состояние позиции.
Картинки можно увидеть на сайте www.kamynin.ru
В скрипте сделано удаление всех меток в окне функция DelAllLabels(chart_tag) при размещении индикатора на графике.
Если я удаляю индикатор, то  метки остаются.
Если загружаю индикатор снова , то метки удаляются и размещаются новые (метки обновляются).
После удаления индикатора, можно удалить метки из меню опцией "Удалить все метки"
-------------------------------
До вчерашнего дня я работал без вынесения окна графика на другой монитор.
После вынесения на другой монитор, при загрузке  индикатора снова, новые метки накладываются на старые, т е получается ИЛИ двух изображений.
Удалить метки опцией "Удалить все метки" невозможно.
-------------------------------

Если в одной диаграмме открываем несколько графических окон с инструментами и в одно из окон размещаем свой индикатор,
то индикатор рисуется неверно
Если в диаграмме лишь одно окно с этим индикатором,
то все нормально.
версия квик 6.17.3.6

1) Если окно с индикатором, в котором используются метки, вынести,
то невозможно удалить метки,  в т ч. и из меню "Удалить все метки" .
версия квик 6.17.3.6 (в предыдущих тоже самое)

когда-то давно я предлагал сделать возможность изменять параметры стоп-заявок без их переустановки.
Вроде бы даже регистрировали, но результата нет.  

напишите свою dll для получения времени с квантом в 0.1 мкс c использованием RDTSC
и не будет заморочек с socket.

еще можно попытаться найти function: 94A71D38 в таблицах луа машины:

попробуйте убрать  свой перехват ошибок.
возможно тогда ошибка вывалится в dump,
либо получите больше сообщений из перехвата луа машины.

А если запросить параметр у несуществующего в таблице инструмента,
Например, с именем sec_code= "ЫЫЫЫЫЫЫ",  что получаете?

да, это такой глюк у демо.

по-моему это ошибка не квик, а луа скрипта, либо ,в крайнем случае , луа машины.
у меня так не падает, поэтому делаю вывод, что  проблема в Вашем скрипте.

Viktor MMM,
Удивляете Вы меня,
то говорите, что не программист и тут же беретесь за WinApi.
Это как не умея водить авто записаться на участие в формуле1.
Вам же сказали , что сделать нельзя.

Если нельзя, но очень хочется то можно попробовать указать
EXECUTION_CONDITION   -Условие исполнения заявки, необязательный параметр.
Со значением «FILL_OR_KILL» – немедленно или отклонить,
-------------------------
Относительно перехвата заявки перехватчиками, то это Вам кажется.
Очевидно Вы пришли с кухне форекса. Но там не биржевой рынок и свои законы, как в джунглях
На бирже немного иначе.
Скорее всего это маркет-мейкер стукает.
Меняйте алгоритм.

Вы хотели продать по 67069,
а биржа продала Вам по лучшей,
чем Ваша цене  67075
---------------------------------------------------
Вы можете мне отдать лишнее.

Viktor MMM пишет:
А где это Вы в LUA видели операторы для рисования чего-нибудь и без DLL?

В таком случае,
Надо сказать
"По щучьему велению, по моему хотению"
После этого ждать чуда.

будут
так как будут изменены соответствующие таблицы сделок и стоп-заявок

А где Вы прочитали, что ТТП надо открыть для получения данных функцией getParamEx?

1)Я привел выдержку из ранее действующего положение, т е вербальное описание расчета ГО до 07.09. (столбец 2 ) из Вашей ссылки.
По этому описанию можно проверить правильность формул в таблице. (не проверял - лень)
--------------------------------
2) Если я правильно понял, то для новой редакции изменились лишь строки 2,5,6,9.
В результате теперь убрали скидки:
"при покупке выше расчетной цены или продаже ниже расчетной цены в ходе торгов скидка не предоставляется,
и увеличили максимальное ГО до 3L"

изменить кодировку в редакторе текста

У меня все гораздо скучнее, потому что просто.
Есть цикл по параметрам оптимизации, которые задаем в виде "начало,конец,шаг".
------------------------------------
В результате - получаю оптимизированный по параметрам алгоритм.
Эквити выводится и в реале и при оптимизации на график для каждой сделке.
В реальной работе оптимизация отключается заданием нулевого шага.
-----------------------------
картинку можно посмотреть на сайте
www.kamynin.ru

Потому, что у меня ее нет.

Scite написан на луа, из указанных самый легкий.
-----------------------
Остальное на любителей преодолевать трудности.