nikolz (Все сообщения пользователя)

Немного не так.
15 мс - это квант таймера. Поэтому минимальный sleep получается в 1 квант.
квант таймера можно изменить сделав его 1 мс.
Квант времени для задачи(потока) тоже можно настроить в количествах квантов таймера.
примерно так.

для стакана я определяю не задержки а интервал поступления.
вопрос:
У меня получилось, что на вашем тестовом сервере часы отстают на 0.9 сек.
Можете подтвердить либо сообщить на сколько точно отличается время на сервере от атомных.
Спасибо
-----------------------------------------
Кроме того, сейчас по пингу в терминале QUIK для Вашего тестового сервера получаю вполне объяснимые данные .
А именно.
получаем значения 32,47,63,78 (в основном) мс - между ними разница 15 мс - это квант таймера OC.
Т е встроенный пинг вполне нормально работает и соответсвует 2,3,4 и 5 квантам.
а пинг на IP соответствует одному кванту.
------------------------

Дробрый день,Михаил
что именно Вам выслать?
У меня последний скрипт - это запись в колбеке onQuote разности времени его вызова и все.

верно

длительные исследования на реальном сервере показали,
что задержки на 4-10 секунд - это обычное дело.
Средняя величина запаздывания  данных ТВС составляет примерно 0.4-0.6 сек.
Что вполне нормально для торгующих руками и моему роботу.

Добрый день,
Написал тест для исследования очередей заявок (стаканов).
Пустил его на вашем демо-сервере.
Понятно, что это тестовый сервер.
Но уж больно интересная картинка.
Если не военная тайна,
может кто объяснит эти периодические зависания обмена на 40 секунд
Вот картинка:

спасибо

Нет у меня два винта на компе и внешний для архивов

Напишите скрипт,
который будет делать это в пятницу в заданное время,
например после торгов.

чтобы меньше было ошибок и легче было читать рекомендую написать так:
------------------------
 local x=nextWeather == 1;
 local x1=previosWeather == 1;
 local x2=previosWeather == 3;

if   x and  ( x1 or x2 )
------------------------

пардон опечатка
Попробую пояснить далее
Вот примерный алгоритм Вашего робота:
----------------------------
СОСТОЯНИЯ ( S)  
1)      свободно
2)      торгуем
3)      ждем
-------------------------
OnQuote
S==1 - если нет позы,  то покупаем, иначе продаем.  Выставляем   заявку по лучшей цене ,  S=3
S==2 - цена в  заявке  хуже лучшей, снимаем заявку,  S=3
-------------------------
OnOrder  
если заявка активна, то S=2,  иначе S=1
---------------------

Попробую пояснить далее
Вот примерный алгоритм Вашего робота:
----------------------------
СОСТОЯНИЯ ( S)
1)      свободно
2)      торгуем
3)      ждем
-------------------------
Onorder
S==1 - если нет позы,  то покупаем, иначе продаем.  Выставляем   заявку по лучшей цене ,  S=3
S==2 - цена в  заявке  хуже лучшей, снимаем заявку,  S=3
-------------------------
OnOrder
если заявка активна, то S=2,  иначе S=1
---------------------

Небольшая лекбес
1) робот - это конечный автомат. т е устройство,
которое имеет набор состояний и по событиям переходит из одного в другое.
------------------------------
2) первоначально надо  определить перечень этих состояний
Например , хотим играть по очереди заявок
состояния:
1.свободно - нет заявок
2. есть заявка  - купить.продать
4. есть лучшая цена
5. есть сделка
...
3) потом определяем, в какие состояния переходит робот из каждого состояния

4) потом определяем какие события создают эти переходы

5) и после того, как нам стало понятна логика работы нашего робота,
мы переводим эту логику на язык программирования,  например луа.
------------------------------------
Это подобно написанию художественного произведения например на японском языке.
----------------------
Придумываем сюжет, героев, пишем на том языке, на котором умеем думать (т е на русском) .
Когда все написали и получился хороший рассказ(роман, повесть, сказка),
после этого берете словарь японского и переводите на японский (луа)
------------------------------------------------------------
Не в обиду будет сказано, но Ваш пост свидетельствует о том,
что Вы пытаетесь, еще не придуманный свой роман писать сразу на японском, без словаря,
спрашивая на форуме, как написать на японском ...то или иное слово
и зачем это слово надо писать.  
------------------
Примерно так.

1) колбек исполняется в основном потоке квик . Поэтому его завершение ждут другие колбеки и основной поток.
Если действий мало, то можно все делать в колбеке. Когда алгоритм большой и у Вас есть несколько ядер , то исполнение основных вычислений в майн теоретически даст ускорение вычислений процентов на 10-20.
почему теоретически ? потому что переключение потоков имеет накладные расходы и для оптимального переключения надо управлять ос.
2) При играх  в лучшую заявку надо учитывать следующее. На ликвидных бумагах спреда может  не буть и ваша заявка будет бить в противоположную лучшую, т е Вы будете двигать рынок.
Это обычный прием маркет-майкеров заставить двигать рынок чужими деньгами. Забиваю спред , а подобные Вашему алгоритмы начинают съедать встречные заявки.
 

на луа можно так :

пардон опечатка:
....при ожидании асинхронных событий

Добрый день,
Хоть и не верю в то, что из этого будет толк, но все же отвечу:
--------------------------------------
1) Я пишу на луа и СИ. Либо любом другом языке, который лучше подходит для решения конкретной задачи.
-----------------------------
2) Полагаю, что Вы не внимательно прочитали то, что я написал ранее.
-----------------------------------
Увы без лекции не обойдемся.
------------------------
Корутины - это виртуальный поток.
Его задача уменьшить простои процессора при ожидании асинхронных позиций,
без которых дальнейшие вычисления невозможны.
Это тоже самое, что потоки в одноядерной винде.
Такие потоки решают лишь две задачи - уменьшение простоя ядра при ожидании задачей асинхронных событий
и исключение зависания задач.
Т е в таких системах задачи решаются последовательно.  
Так как параллельно нет  на чем решать.
Эти потоки не могут ускорить вычислительные задачи,
т е те, в которых используется лишь память и вычислитель(процессор) и нет ожидаемых событий.
-------------------------------
Ранее я уже написал , что поток - это фактически вычислитель ( т е процессор и код программы)
Так вот, возвращаясь ранее определенным задачам,
я решаю задачу параллельных вычислений в роботах на основе Вашей QLUA библиотеки.
Поэтому речь идет о реальных потоках в многоядерной (многопроцессорной) системе.
----------------------------------
Вообще-то я эту задачу решил.
Поэтому сделаете ли Вы это для других или нет, мне все равно.
---------------------------
Корутины я тоже использую, например в системе мониторинга умных вещей на основе чипа ESP.
Но это уже другая история.
---------------------------------------
Примерно так..

тут уже приводилась ссылка на статью,
где товарищ пытался ускорить выполнение расчетной программы разбивкой на потоки на одноядерной машине.
и удивился,
не получив никакого ускорения.

можно не буду читать Вам лекцию про потоки?

квик в памяти за сутки  (вчера)
занимал
максимум 348Мб
виртуал 403Мб

загрузка процессора КВИКОМ от 7 до 40% ( в зависимости от открытия графиков)
торгую лишь 1 инструментом (сбербанк акции и фьючерсы)
Подписан лишь на 8 акций и 20 фьючерсов
тики не подписываю, опционы не принимаю
файл info.log за сутки всего 11 мб.

винчестер оптимизирован по фрагментации. свобоно на диске,
где файл подкачки 30 Гб,
где QUIK 30 Гб.
оперативка 2 Гб.  
Обычно свободно не менее 1 Гб оперативной памяти.

добрый день,
попробую объяснить.
------------------------
Скрипт луа , который создается на основе библиотеки QlUA можно представить как обертку потока.
---------------------------------
Таким образом, запуск скрипта - это запуск самостоятельного потока.
-----------------------------
В данной версии доступ к потоку имеют лишь функции внутри скрипта и колбеки из QLUA.
Поэтому я поставил задачу обеспечить доступ к потоку из других скриптов или индикаторов.
это можно реализовать, если создание колбеков разрешить внутри скриптов и индикаторов.
-------------------------
Что дает такое решение?
----------------------------
Как известно (по крайней мере я так строю роботов),
технология создания торговых роботов,
как правило,
включает несколько модулей,
большая часть которых не зависит от торгуемого инструмента.
----------------------------------
В существующей версии QLUA, для каждого робота необходимо в скрипт включать все модули.
------------------------------
Например, если мы делает роботов для торговли 10 инструментами,
то каждый из них будет содержать модули обработки заявок сделок.
т е это 10 колбеков onOrder, onTrade, которые в очередь обрабатывают одно и тоже в основном потоке QUIK.
------------------------
можно конечно, все 10 роботов запихнуть в один скрипт.
Но тогда будут в очередь в одном дополнительном потоке работать 10 генераторов торговых сигналов.
-------------------------------
можно конечно еще создать свои потоки в этом скрипте,
но тогда возникает вопрос синхронизации потоков,
а скудные сведения о внутренности QLUA и архивов QUIK приводят к танцам с бубном.
-------------------------------
Что дает мой вариант.
---------------------
1) колбеки QLUA вызываются однократно вне зависимости от количества роботов
2) генераторы торговых сигналов обрабатываются каждый в отдельном потоке.
3) синхронизация потока с глобальными переменными внутри скрипта решена
в QLUA потобезопасными функциями работы с таблицами.
------------------------
Резюме: И будет всем счастье.
-----------------------
примерно так.

вот последняя картинка мониторинга.
уж БОЛЬНО хороша!!!
розовая линия - задержка информации ТВС
синяя - погрешность измерения задержки (отставание локальных часов от атомных)

Добрый день,
В качестве пожелания.
1) Очень удобно иметь возможность создавать колбеки в скриптах и индикаторах и вызывать их из любого скрипта или индикатора.
2) Очень удобно иметь возможность прочитать любые глобальные данные из любого скрипта или индикатора и вызвать на исполнение любую функцию в любом скрипте из любого скрипта или индикатора.
--------------------
Я в настоящее время реализовал у себя эти механизмы в версии 6.17.3.6
Доволен,  как кот у миски со сметаной.
--------------------------
Благодарю за внимание.

Благодарю Всех за ответы.
вопрос исчерпан.

можно добавить еще
"Если ты такой богатый, то почему такой глупый?"
----------------------
Но если ты богатый и умный, то будь скромным.
-----------------------
Вот я и  скромный.

Так что уважаемые разработчики,
как бы увидеть доказательства,
что задержка с сервера,
как Вы пишите не более 50 мс?
------------------------
Ждем'с..

так как ТВС - это приоритетные данные, а вечером особо ничего срочного нет, но получаем все теже 0.2-10 секунд,
то Ваши рассуждения - это просто Ваши гипотезы, ничем не подтвержденные.
--------------------------------------------------------
мечтать не вредно, но бесполезно.

Добрый вечер Всем,
Вот и подошел к концу мой мониторинг сервера брокера БКС
Как я и обещал себе, провел мониторинг задержки данных, приходящих в ТВС.
Вот кусок свежеиспеченных данных

Скрытый текст

03/30/16 20:40:06 dt=-51.9,dms=196,HMS=194006,D=20160330 03/30/16 20:40:11 dt=-49.7,dms=662,HMS=194010,D=20160330 03/30/16 20:40:13 dt=-44.8,dms=2007,HMS=194011,D=20160330 03/30/16 20:40:13 dt=-39.8,dms=2038,HMS=194011,D=20160330 03/30/16 20:40:13 dt=-49.7,dms=2194,HMS=194011,D=20160330 03/30/16 20:40:13 dt=-50.9,dms=2221,HMS=194011,D=20160330 03/30/16 20:40:13 dt=-45.8,dms=2265,HMS=194011,D=20160330 03/30/16 20:40:13 dt=-51.2,dms=2277,HMS=194011,D=20160330 03/30/16 20:40:13 dt=-41.8,dms=2336,HMS=194011,D=20160330 03/30/16 20:40:13 dt=-51.8,dms=2396,HMS=194011,D=20160330 03/30/16 20:40:13 dt=-48.5,dms=2459,HMS=194011,D=20160330 03/30/16 20:40:15 dt=-43,dms=420,HMS=194015,D=20160330 03/30/16 20:40:16 dt=-50.7,dms=436,HMS=194015,D=20160330 03/30/16 20:40:16 dt=-47.7,dms=498,HMS=194015,D=20160330 03/30/16 20:40:16 dt=-44.5,dms=502,HMS=194015,D=20160330 03/30/16 20:40:16 dt=-41.1,dms=511,HMS=194015,D=20160330 03/30/16 20:40:16 dt=-43.6,dms=481,HMS=194015,D=20160330 03/30/16 20:40:16 dt=-46.7,dms=465,HMS=194016,D=20160330 03/30/16 20:40:17 dt=-47.1,dms=660,HMS=194016,D=20160330 03/30/16 20:40:18 dt=-50.4,dms=277,HMS=194017,D=20160330 03/30/16 20:40:34 dt=-36.8,dms=10324,HMS=194023,D=20160330 03/30/16 20:40:35 dt=-48.1,dms=3695,HMS=194031,D=20160330 03/30/16 20:40:36 dt=-47.9,dms=3976,HMS=194031,D=20160330 03/30/16 20:40:36 dt=-47.5,dms=4258,HMS=194031,D=20160330 03/30/16 20:40:36 dt=-44.3,dms=4351,HMS=194031,D=20160330 03/30/16 20:40:36 dt=-48.2,dms=4367,HMS=194031,D=20160330 03/30/16 20:40:39 dt=-44.2,dms=377,HMS=194038,D=20160330 03/30/16 20:40:40 dt=-35.5,dms=631,HMS=194039,D=20160330 03/30/16 20:40:40 dt=-40,dms=455,HMS=194040,D=20160330 03/30/16 20:40:44 dt=-36.3,dms=280,HMS=194043,D=20160330 03/30/16 20:40:44 dt=-40.8,dms=358,HMS=194043,D=20160330 03/30/16 20:40:44 dt=-39.7,dms=389,HMS=194043,D=20160330 03/30/16 20:40:45 dt=-35.8,dms=360,HMS=194045,D=20160330 03/30/16 20:40:46 dt=-38.4,dms=300,HMS=194045,D=20160330 03/30/16 20:40:47 dt=-38.9,dms=225,HMS=194046,D=20160330 03/30/16 20:40:47 dt=-36.4,dms=308,HMS=194047,D=20160330 03/30/16 20:40:47 dt=-40.8,dms=323,HMS=194047,D=20160330 03/30/16 20:40:47 dt=-45.1,dms=355,HMS=194047,D=20160330 03/30/16 20:40:48 dt=-44.3,dms=315,HMS=194048,D=20160330 03/30/16 20:40:49 dt=-34.7,dms=675,HMS=194048,D=20160330 03/30/16 20:40:49 dt=-40.2,dms=691,HMS=194048,D=20160330 03/30/16 20:40:49 dt=-45,dms=719,HMS=194048,D=20160330 03/30/16 20:40:54 dt=-34.7,dms=275,HMS=194054,D=20160330 03/30/16 20:40:54 dt=-32.4,dms=287,HMS=194054,D=20160330 03/30/16 20:41:01 dt=-38,dms=307,HMS=194100,D=20160330 03/30/16 20:41:05 dt=-37.6,dms=404,HMS=194105,D=20160330 03/30/16 20:41:05 dt=-43.9,dms=420,HMS=194105,D=20160330 03/30/16 20:41:07 dt=-37.2,dms=558,HMS=194107,D=20160330 03/30/16 20:41:08 dt=-34.7,dms=294,HMS=194107,D=20160330 03/30/16 20:41:08 dt=-32.2,dms=310,HMS=194107,D=20160330 03/30/16 20:41:08 dt=-36.4,dms=513,HMS=194107,D=20160330 03/30/16 20:41:08 dt=-41.2,dms=544,HMS=194107,D=20160330 03/30/16 20:41:08 dt=-38.6,dms=560,HMS=194107,D=20160330 03/30/16 20:41:11 dt=-40.9,dms=330,HMS=194110,D=20160330 03/30/16 20:41:11 dt=-38.1,dms=362,HMS=194110,D=20160330 03/30/16 20:41:11 dt=-36,dms=377,HMS=194110,D=20160330 03/30/16 20:41:19 dt=-35.6,dms=252,HMS=194119,D=20160330 03/30/16 20:41:21 dt=-31.9,dms=314,HMS=194121,D=20160330 03/30/16 20:41:21 dt=-35.1,dms=424,HMS=194121,D=20160330 03/30/16 20:41:22 dt=-34.8,dms=486,HMS=194121,D=20160330 03/30/16 20:41:22 dt=-39.3,dms=517,HMS=194121,D=20160330 03/30/16 20:41:22 dt=-35.7,dms=533,HMS=194121,D=20160330 03/30/16 20:41:22 dt=-32.6,dms=549,HMS=194121,D=20160330 03/30/16 20:41:22 dt=-37.7,dms=564,HMS=194121,D=20160330 03/30/16 20:41:22 dt=-38.5,dms=596,HMS=194121,D=20160330 03/30/16 20:41:22 dt=-30.1,dms=655,HMS=194121,D=20160330 03/30/16 20:41:26 dt=-34.1,dms=283,HMS=194125,D=20160330 03/30/16 20:41:26 dt=-41.5,dms=280,HMS=194125,D=20160330 03/30/16 20:41:26 dt=-41.6,dms=343,HMS=194125,D=20160330 03/30/16 20:41:26 dt=-41.5,dms=389,HMS=194125,D=20160330 03/30/16 20:41:26 dt=-39,dms=435,HMS=194125,D=20160330 03/30/16 20:41:26 dt=-37.2,dms=372,HMS=194126,D=20160330 03/30/16 20:41:26 dt=-34.9,dms=338,HMS=194126,D=20160330 03/30/16 20:41:26 dt=-36.4,dms=351,HMS=194126,D=20160330 03/30/16 20:41:26 dt=-41.4,dms=384,HMS=194126,D=20160330 03/30/16 20:41:26 dt=-35.3,dms=393,HMS=194126,D=20160330 03/30/16 20:41:26 dt=-40.8,dms=206,HMS=194126,D=20160330 03/30/16 20:41:26 dt=-28.6,dms=229,HMS=194126,D=20160330 03/30/16 20:41:26 dt=-43.3,dms=316,HMS=194126,D=20160330 03/30/16 20:41:27 dt=-38.1,dms=513,HMS=194126,D=20160330 03/30/16 20:41:27 dt=-38.5,dms=177,HMS=194127,D=20160330 03/30/16 20:41:29 dt=-38.4,dms=343,HMS=194128,D=20160330 03/30/16 20:41:34 dt=-40.6,dms=449,HMS=194133,D=20160330 03/30/16 20:41:34 dt=-40.6,dms=496,HMS=194133,D=20160330 03/30/16 20:41:34 dt=-40.8,dms=527,HMS=194133,D=20160330 03/30/16 20:41:39 dt=-27.8,dms=280,HMS=194139,D=20160330 03/30/16 20:41:41 dt=-32.3,dms=417,HMS=194140,D=20160330 03/30/16 20:41:41 dt=-36.8,dms=416,HMS=194140,D=20160330 03/30/16 20:41:42 dt=-27.1,dms=536,HMS=194142,D=20160330 03/30/16 20:41:42 dt=-32.4,dms=530,HMS=194142,D=20160330 03/30/16 20:41:42 dt=-37.7,dms=560,HMS=194142,D=20160330 03/30/16 20:41:43 dt=-33.5,dms=279,HMS=194143,D=20160330 03/30/16 20:41:43 dt=-32.8,dms=353,HMS=194143,D=20160330 03/30/16 20:41:51 dt=-38.8,dms=317,HMS=194151,D=20160330 03/30/16 20:41:51 dt=-34.3,dms=348,HMS=194151,D=20160330 03/30/16 20:41:53 dt=-36.1,dms=283,HMS=194153,D=20160330 03/30/16 20:41:53 dt=-33.7,dms=298,HMS=194153,D=20160330 03/30/16 20:42:00 dt=-27,dms=220,HMS=194200,D=20160330 03/30/16 20:42:00 dt=-24.2,dms=236,HMS=194200,D=20160330 03/30/16 20:42:03 dt=-26.4,dms=421,HMS=194203,D=20160330 03/30/16 20:42:05 dt=-28.7,dms=369,HMS=194205,D=20160330 03/30/16 20:42:05 dt=-27.1,dms=354,HMS=194205,D=20160330 03/30/16 20:42:05 dt=-24,dms=385,HMS=194205,D=20160330 03/30/16 20:42:15 dt=-30,dms=262,HMS=194215,D=20160330 03/30/16 20:42:19 dt=-28.9,dms=269,HMS=194218,D=20160330 03/30/16 20:42:19 dt=-33.1,dms=301,HMS=194218,D=20160330 03/30/16 20:42:19 dt=-22.4,dms=316,HMS=194218,D=20160330 03/30/16 20:42:20 dt=17.9,dms=389,HMS=194219,D=20160330 03/30/16 20:42:20 dt=-22.7,dms=493,HMS=194219,D=20160330 03/30/16 20:42:20 dt=-32.8,dms=508,HMS=194219,D=20160330 03/30/16 20:42:20 dt=-27.1,dms=540,HMS=194219,D=20160330 03/30/16 20:42:20 dt=-29.1,dms=649,HMS=194219,D=20160330 03/30/16 20:42:20 dt=-34.3,dms=768,HMS=194219,D=20160330 03/30/16 20:42:20 dt=-34.9,dms=826,HMS=194219,D=20160330 03/30/16 20:42:24 dt=-33.7,dms=261,HMS=194224,D=20160330 03/30/16 20:42:25 dt=-20,dms=274,HMS=194225,D=20160330 03/30/16 20:42:28 dt=-26.8,dms=257,HMS=194227,D=20160330 03/30/16 20:42:28 dt=-23.8,dms=273,HMS=194227,D=20160330 03/30/16 20:42:28 dt=-33.3,dms=288,HMS=194227,D=20160330 03/30/16 20:42:44 dt=-21.9,dms=343,HMS=194244,D=20160330 03/30/16 20:42:51 dt=-21.8,dms=263,HMS=194251,D=20160330 03/30/16 20:42:54 dt=-23.4,dms=675,HMS=194253,D=20160330 03/30/16 20:43:00 dt=-17.5,dms=651,HMS=194300,D=20160330 03/30/16 20:43:00 dt=-29.4,dms=667,HMS=194300,D=20160330 03/30/16 20:43:01 dt=-22.3,dms=228,HMS=194301,D=20160330 03/30/16 20:43:01 dt=-28.1,dms=259,HMS=194301,D=20160330 03/30/16 20:43:03 dt=-22.4,dms=433,HMS=194302,D=20160330 03/30/16 20:43:03 dt=-17.2,dms=296,HMS=194302,D=20160330 03/30/16 20:43:07 dt=-21.1,dms=339,HMS=194307,D=20160330 03/30/16 20:43:07 dt=-17.9,dms=355,HMS=194307,D=20160330 03/30/16 20:43:18 dt=-23.7,dms=751,HMS=194318,D=20160330 03/30/16 20:43:18 dt=-16.4,dms=767,HMS=194318,D=20160330 03/30/16 20:43:19 dt=-20.3,dms=782,HMS=194318,D=20160330 03/30/16 20:43:19 dt=-17.1,dms=845,HMS=194318,D=20160330 03/30/16 20:43:19 dt=-13.9,dms=860,HMS=194318,D=20160330 03/30/16 20:43:19 dt=-26.3,dms=876,HMS=194318,D=20160330 03/30/16 20:43:20 dt=-23.3,dms=323,HMS=194320,D=20160330 03/30/16 20:43:20 dt=-20.9,dms=339,HMS=194320,D=20160330 03/30/16 20:43:23 dt=-24.1,dms=245,HMS=194323,D=20160330 03/30/16 20:43:23 dt=-20.6,dms=261,HMS=194323,D=20160330 03/30/16 20:43:23 dt=-17.9,dms=276,HMS=194323,D=20160330 03/30/16 20:43:23 dt=-26.1,dms=292,HMS=194323,D=20160330 03/30/16 20:43:23 dt=-22.2,dms=350,HMS=194323,D=20160330 03/30/16 20:43:24 dt=-23.2,dms=361,HMS=194323,D=20160330 03/30/16 20:43:24 dt=-20.7,dms=372,HMS=194323,D=20160330 03/30/16 20:43:24 dt=-23.8,dms=373,HMS=194324,D=20160330 03/30/16 20:43:24 dt=-23.2,dms=385,HMS=194324,D=20160330 03/30/16 20:43:24 dt=-20.3,dms=304,HMS=194324,D=20160330

что же мы видем:
03/30/16 20:32:53 -это время лога
dt=19.8 - это отставание локальных часов компьюткра от атомных,
dms=237 -- это запаздывание данных которые приходят через брокера
,HMS=193252,D=20160330 -- это время и дата свечи
Как видим, задержка данных сервером брокера составляет от 0.2 до 10 секунд
Т е задержка данных вполне соответствует получаемой величине параметра  LASTPINGDURATION
----------------------------------------------
"И  вот тут некоторые стали себе позволять нашивать накладные карманы и обуживать рукав.
Вот это позволять мы не будем!"

могу научить писать роботов.
условия обучения на моем сайте

очень слабая статья.
В ней пытаются ускорить выполнение задачи с использованием потоков на одноядерном железе.
как я уже заметил раньше поток - это вычислитель т е процессор или ядро как модно называть.
многопоточность на одном ядре - это виртульное создание вычислителей на которых запускаются исполняемые фрагменты кода по очереди.
Для интересующего меня вопроса не имеет значение есть потоки или нет.
Информация о тиках одна и та же для обоих колбеков.
Вопрос ,в том она отправляется с сервера один раз или два  и кому раньше.
Но так как начальник транспортного цеха молчит, пусть эти вопросы останутся открытыми.

про потоки я знаю все или почти все.
----------------------------
Но дело в том, что  в QUIK все колбеки On... вызываются в  одном потоке друг за другом.  
Сомневаюсь, что для колбека  cratedatasource  нагородили что-то особенное.
--------------------------------------------------
Но хотелось бы по данному вопросу послушать начальника транспортного цеха.

Попробую объяснить свое понимание.
1) Поток - это в общем случае просто вычислитель. Какой вычислитель  из имеющихся в системе будет задействован не имеет значение.
2) есть две функции OnAllTrade и колбек cratedatasource. Каждая из них вызывается по приходу запрошенной с сервера информации.
Если для работы OnAllTrade достаточно сделать cratedatasource, то это означает, что обе функции из п 2 работают с одной и той же информацией.
Если это не так, то для работы OnAllTrade требовалось бы еще какие-то настройки.
3) Таким образом, будут ли эти функции вызываться в разных потоках или в одном не имеет значение. Вопрос лишь в том в какой последовательности они вызываются.
Примерно так.

Поясните плиз тогда следующее.
Ранее на мой вопрос было сообщение что для работы onAllTrade не требуется открывать ТВС
а можно лишь подписаться на источник тиков data_source.
Верно?
но тогда не понятно, каким образом onAllTrade работает без ТВС если оно для ТВС.
А колбек data_source для графиков если график из тиков не рисуем.
Спасибо

Поясните Вашу мысль.
почему не верно.
Оба механизма создаются для получения информации о сделках.
Полагаю, что так как получается однотипная информация то сравнивать вполне возможно.
------------------------------
По аналогии, можно сравнивать лапшу и кашу. Но нельзя сравнивать кислое и синее.
В данном случае - это лапша и каша.

петя петров,
Не буду цитировать написанное выше.
Простой вопрос - Вы это запрограммировали в КВИКЕ?
А я то, что нарисовал на картинке выше - сделал в квике на луа.
Когда запрограммируете свой алгоритм покажите картинку.

Зачем смотреть на гланды через зад?
Есть луа
Это на порядок проще, чем на C# городить огород с DDE или ODBC
------------------------------------
"Нам легкие пути не нужны, мы трудности любим преодолевать.
Но для этого мы их сначала создадим."
(из дневника начинающего разработчика роботов)

Соглашусь с михаилом, задача не тяп-ляп и не на полчаса.
Проблема в том что данные на графики приходят асинхронно.
Поэтому приходится при построении спреда учитывать это и синхронизировать временные ряды.
Один из способов упрощения этой задачи - это построить изначально оба исходных графика в одном окне, друг под другом с единым масштабом.
Примерно так

делается наоборот.
ставится стоп-заявка по лукойлу
стоп-бумага Газпром
когда цена по газпрому  пробьет
стоп-цену то выставится лимит заявка по лукойлу.

Добрый день,Михаил
Если есть параметр, то он что-то значит.
Я его измеряю как один из ....
Где Вы увидели, что я его соотношу с пингом ( вообще-то я даже не понимаю , что Вы понимаете под словом "соотношу")
-----------------------------------------
Но любой измеряемый параметр позволяет делать определенные оценки в отношении испражняющего его объекта.
-------------------------------
Вот и Ваш параметр, который Вы назвали "Задержка данных при обмене с сервером" что-то показывает.
-------------------------------
Назвали бы его горшком, и никаких бы оценок задержек обмена на его основе не делал бы.
-----------------------------
А так  - я вам верю...
относительно Ваших теоретических изысканий,
попробуйте объяснить , что может делать  сервер 10 секунд, чтобы не отсылать ответ на этот запрос?
У лишь оно придумал - сервер пошел курить.
А Вы что придумали?

пардон в п 4 опечатка SNTP

Добрый день, Олег
Демо сервер Ваш.
график сжат. т е на нем отображаются лишь значения запаздывания,
которые не равны предыдущему значению.
------------------------------------------
Я собственно хочу выяснить,
какие реально задержки в прохождении данных есть.
Кроме того, разработанный мною индикатор позволяет в реальном времени проверить сервера брокеров на предмет их стресс нагрузок и понять что же мы реально получаем.
-------------------------------
Если интересно, то измеряю я задержки так

1 Измерение торговых транзакций.
Включаем таймер с шагом 100 нс. Посылаем команду выставить стоп-заявку
Фиксируем разность относительно старта время прихода колбеков
----------------------------------
2 измерение запаздывания данных с сервера (зеленая линия) Это параметр LASTPINGDURATION
--------------------------------------
3) пинк на IP адрес сервера - это ICMP запрос короткой посылкой на  IPADDRESS (красная линия)
----------------------------------
4) стабильность локального времени  SHTP запросы на сервер точного времени (синея  линия)
Стабильность локальных часов не хуже 10 ms, что позволяет измерить запаздывание тиков.
Но это следующий этап.
------------------------------
Какая-либо помощь пока не требуется.
Брокером  собственно по барабану,
как быстро доходят данные до клиентов.
----------------------------------------------------------
Главное, чтобы костюмчик сидел...

Добрый день,
хотелось,
бы чтобы это функция позволяла выбирать и стоп заявки.
Спасибо

измерил время запаздывания ответов по выставлению и снятию стоп-заявки для демо сервера.
получилось следующее:
ответ OnTransReply  через 180 ms
ответ  OnStopOrder через 280 ms
В индикатор отображающий задержки сервера
добавил запаздывание локального времени относительно атомных часов (синий цвет)
( т е биржи)
получилась такая картинка

Подробнее напишу позже на своем сайте

Как выяснилось ранее, для onAllTrade не надо открывать ТВС на экране (по крайней мере так утверждают разработчики для версии 7)
Хотелось бы услышать начальника транспортного цеха.

сделал мониторинг задержки ответов демо сервера
получил  такую картинку.
красная линия - это величина пинга на IP сервера = Стабильно 15 ms.
Учитывая ранее полученные данные для сервера БКС,  можно предположить,
что скорость обработки запросов сервером КВИК не очень..

Добрый день,
Как известно, обращаться к тикам можно двояко.
Во-первых , в колбеке onAllTrade
Во-вторых,  в колбеке CreateDataSource
-----------------
вопросы к знатокам:
1) В чем отличие обработки этих колбеков.
2) Какой колбек вызывается раньше.
3) как во втором случае получить всю информацию первого.
Спасибо

Согласно ФЗ О рынке ЦБ на бирже имеют право торговать лишь проф участники.
Проф участниками могут быть лишь юр лица.
-----------------------
Поэтому - желаете торговать без брокера
1) станьте юр лицом
2) получите лицензию ЦБ
3) купите доступ на биржу
----------------------
Мало не покажется.
--------------------------
Если решите и нужна помощь, обращайтесь.

запаздывание расчета индикатора на графике происходит по причине запаздывания данных по свечам,
которые рассчитывает сервер брокера.
Поэтому это запаздывание не зависит от версии квика и будет всегда.
-----------------
Я же говорю не о исходных данных для расчета, а о функциях расчета.
Если подставите в них тики то получите тот же результат что и получаете сейчас,
но немного быстрее и без лишнего кодирования в луа.