Индикаторы

Здравствуйте, нет ли новостей по включению оригинального Wilders Smoothing в состав ADX? Очень уж сильно отличается ADX в AmiBroker (который на Wilder's Smoothing http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:average_directional_inde... сделан) и Квиковского. Всего то добавить одну формулку :-)

Привет!
Подскажите, пожалуйста, можно ли и как включить в квике Volume Weighted MACD?

forum, предыдущий ответ не совсем корректен... Вы можете построить MACD и в настройках индикатора в параметрах выбрать Метод Vol.Adjusted.

Вот три стандартных аллигатора из Tradingview, MT5 и Quik




Что не так с индикатором из quik? Особенно в области пересечения. Формула вроде везде одинаковая - на традингвью точно стандартная, там можно проверить через редактор, в хелпе Quik написано вроде как правильно, но ведь считает явно по другому..

Описание формулы у вас одинаковая с трейдингвью - но вот только там формулу реально можно проверить в редакторе и результат сразу виден. И он отличается от вашего.
У вас же вместо формулы в справке написано  "SMMA (A, B, C) — сглаженное скользящее среднее, где: A — сглаживаемое значение, B — количество периодов сглаживания, C — сдвиг в будущее; " - вопрос в том как вы считаете это SMMA?
Настройки индикатора также стандартные, сглаживание стоит Smoothed.

И самое главное что вид индикатора на трейдингвью и MT5 совпадает с видом на CQG - а именно этим программным обеспечением и советует пользоваться Вильямс, который и создал индикатор.
Так что не просто есть серьезные сомнения в расчете индикатора. Или нужно еще и расчет сделать чтобы убедить вас в том что у вас что-то не то с аллигатором?

Можно долго спорить о формуле, но по факту вид графиков у квика и остальных систем разный. Причем у всех похожий , а у квика выбивается. Я же не случайно пишу что вид графика у CQG.com (Вильямс который придумал этот индикатор, рекомендовал пользоваться их обеспечением, а это значит что уж там то расчет такой как нужно) и у квика не совпадает. А вы со мной начинаете спорить по формуле... Мне в общем все равно какая у вас формула и как она заложена в алгоритм - у вас финальные данные разняться! И торгуют именно по ним, а не по формуле. Понимаете?

И получается, как в той басне,  что корова утонула в ручье в котором в среднем было по колено. Так и у вас.

Да, действительно данные по PG несколько отличались, поэтому лучше сравнить на данных с Мосбиржи, которые абсолютно одинаковы:
Причем возьмем даже не аллигатор, а обычную сглаженную скользящую среднюю по медиане, это ведь из нее строится аллигатор



И вот здесь также обратите внимание на осциляторы


Тут очень наглядно видно, что при абсолютно идентичных данных, кривые разные и более того, разные осциляторы АО..
И каждый утверждает что у него-то расчет исключительно правильный. В чем же тогда дело?

Что значит непонятно где я смотрю данные если я привожу примеры, где я их смотрю.
Данные я смотрю в Quik от Открытия брокер и в Ttradingview. Формула которая используется в последнем сервисе очень даже понятная, нужно только раздел скриптов открыть и посмотреть: smma := na(smma[1]) ? sma(src, len) : (smma[1] * (len - 1) + src) / len (первый оператор проверка на существование значения, а дальше сама формула). Расчет осциллятора: ao = sma(hl2,5) - sma(hl2,34)

Хотите рассчетов, будет их вам). Вы приводили формулу из вашей же справки: SMMAi = (sum(Pi) - SMMAi-1 + Pi) / n, где Pi - значение цены в i-ом периоде.
Так вот там вроде как ясно написано, что Начальное значение равно параметру, по которому рассчитывается индикатор:  SMMA0=P0 – при расчете по цене
Специально для вас делаю расчет по инструменту Норникель на недельном графике:


Так вот в качестве первого значения возьмите хоть обычное sma по медиане (это в классической формуле)- 10833, хоть как у вас в формуле Р0, а это вроде как 10746, но все равно они никак не совпадут с графиком в Quik.

Cмотрим где у вас находиться эта скользящая на последнем баре:


Упсс...., причем на первой же свече.

А теперь вопрос - стоило ли несколько дней так упираться, вместо того чтобы просто проверить?

p.s. В Ttradingview в отличии от вас не стали сразу отпираться и посылать, а решили сначала проверить рассчет.

А зачем вы берете в расчете столько свечей? Если мы рассчитываем значение скользящей с периодом 5 то берется 5ть последних значений.
Учитывая формулу в которой написано, что первое значение равно обычной sma возможно следует добавить еще несколько (5) свечей для расчета первого значения. Но никак не таблицу в 200 строк.

Если как вы сами утверждаете ваша формула корректна, то почему вы сами пользуетесь ей некорректно? Или вы хотите сказать, что невзирая на величину периода у вас идет сквозной расчет? Тогда это явно противоречие формуле и смыслу.

Можно попросить вас реализовать скользящее среднее по Навье-Стоксу?

Вот данные расчета:

конечно же речь про вкладку Параметры.

Никто не говорил что формулы SMMA одинаковые.
В случае с AO мы говорили про SMA а не SMMA.
В QUIK формула SMMA приведена в документации и Вы согласились что расчет в QUIK соответствует формуле.


В Ttradingview Вы привели совсем другую формулу, не такую как в QUIK

т.е. SMMA в QUIK и Ttradingview считается по разному.

Вопрос в том где формула правильная.
И боюсь вопрос не к нам, т.к. обе формулы встречаются в открытых источниках.

формула как в QUIK
формула как в Ttradingview

Хотя вынуждены признать что наша формула в открытых источниках действительно встречается реже.
Можем предложить использовать Lua индикаторы
Там тоже есть алигатор. Если в его настройках в параметре Metod указать MMA вместо SMMA, то Вы получите график такой же как в Ttradingview.

Добрый день.

Зарегистрировать пожелание можем, сообщите источник с формулой данного индикатора.

К сожалению в этом случае аллигатор бесполезен. Ибо применить его согласно методике Вильямса в текущем состоянии невозможно.
Может добавите в основной индикатор расчет и по второй формуле?

А можно ли в Квике включить индикатор Keltner Channel (каналы Кельтнера)?  

Здравствуйте!
Ситуация такая... я пользовался услугами одного брокера и, соответственно, квик был скачан с его сайта. Теперь у меня другой брокер и квик поменялся. Так вот в новом квике индикаторов меньше, чем было (версия 7 у обоих). Как я могу перенести стандартный индикатор из одной программы в другую? В частности интересует индекс силы Элдера.  Спасибо!

Обратите внимание, что индикатор Bollinger Bands на дневном периоде и выше резко отличается от других терминалов. При этом на более коротких периодах совпадение 100%.

Здравствуйте!
Существует проблема загрузки данных на график при помощи индикатора дельта.
Когда вкладка активна, всё хорошо, вкладка не активна, поток обезличенных сделок идёт, но дельта не отрисовывается. Как будто вкладка находиться в спящем режиме. Как только переходишь на вкладку дельта отрисовыватся сразу.
Проблема в том, что вечером в 23:30 - 23:40 приходиться прощелкивать весь свой портфель акций чтобы прогрузить дельту. Иначе на утро её просто нет потому что обезличенных сделок нет.
По фьючерсам и опционам вопросов нет, потому что с утра шрузит данные с 19:00

Подскажите как это можно исправить?

Добрый день! Всё именно так и настроено.

У меня установлен платный индикатор дельты. Вы хотите, чтобы я вам прислал корень программы вместе с ним? 👍
Я вам описал проблему. Не прогружаються данные на не активных вкладках. Могу прислать корень программы без индикатора.

попробуйте открыть таблицу обезличенных сделок и явно выбрать в ней Ваши инструменты.  

С индикатором все отлично и он работает. Проверен в разных условиях.