Робот, торгующий опционами

Страницы: 1
RSS
Робот, торгующий опционами
 
Товарищи, может ли кто-нибудь из вас поделиться (если не жалко) торговым роботом, торгующим опционами.
Хотя бы простой робот - подгрузка доски опционов, выбор инструмента с определённой датой экспирации, покупка/продажа CALL/PUT с определённым страйком.
 
Не очень понятен вопрос, т.к. это просто инструмент, такой же, по сути, как RIM6 SPBFUT. Методы получения данных те же, метода работы с заявками тоже.
Страйк это не какой-то параметр, а данные инструмента, т.е. каждый страйк это отдельный инструмент. Поэтому необходимо просто посмотреть спецификацию формирования кода опциона и выбирать необходимые.
Тот же RIM6 - это код инструмента. RI - контракт на фьючерс РТС. M - месяц экспирации (июнь). 6 - год. С опционами также, но просто методика формирования кода более сложная.
 
Цитата
Nikolay написал:
Не очень понятен вопрос, т.к. это просто инструмент, такой же, по сути, как RIM6 SPBFUT. Методы получения данных те же, метода работы с заявками тоже.
Страйк это не какой-то параметр, а данные инструмента, т.е. каждый страйк это отдельный инструмент. Поэтому необходимо просто посмотреть спецификацию формирования кода опциона и выбирать необходимые.
Тот же RIM6 - это код инструмента. RI - контракт на фьючерс РТС. M - месяц экспирации (июнь). 6 - год. С опционами также, но просто методика формирования кода более сложная.
Как программно узнать список всех страйков для заданного инструмента, скажем RI, и стакан для каждого страйка?
 
Цитата
Сергей Че написал:
Как программно узнать список всех страйков для заданного инструмента, скажем RI, и стакан для каждого страйка?
Т.к. опцион содержит цену страйка в своем коде, т.е. это и есть страйк (https://www.moex.com/s205), то никак. Тем более, что в теории цена базового актива ничем не ограничена, раз уже и отрицательные цены есть. Смотрите пример спецификации кода для нефти.

Вы можете исходя из текущей цены фьючерса, с неким шагом цены, строить коды опционов по спецификации и проверять наличие такого инструмента. По факту, когда вы открываете доску опциона, то так и работает - указываете инструмент, шаг страйка и число страйков. В итоге, от центрального строятся с шагом страйки. Так что методика построения массива кодов опционов в коде такая же. После получения кода опциона получение стакана аналогичное как для любого другого инструмента по его коду.
 
Шаг страйков совпадает с щагом цены базового актива или нет?
 
Цитата
Сергей Че написал:
Шаг страйков совпадает с щагом цены базового актива или нет?
Он определяется биржей https://fs.moex.com/f/4606/optimum-strike-step.pdf

Вся информация есть на сайте биржи.
 
Цитата
Nikolay написал:
Вы можете исходя из текущей цены фьючерса, с неким шагом цены, строить коды опционов по спецификации и проверять наличие такого инструмента.
То есть я беру текущую цену фьючерса, умножаю на его лотность, и от этой цены иду в сторону увеличения цены с шагом цены фьючерса, и на каждом шаге составляю строку с потенциальным кодом опциона, и затем проверяю, существует ли он. Так?
 
Цитата
Сергей Че написал:
То есть я беру текущую цену фьючерса, умножаю на его лотность, и от этой цены иду в сторону увеличения цены с шагом цены фьючерса, и на каждом шаге составляю строку с потенциальным кодом опциона, и затем проверяю, существует ли он. Так?
Да. Если алгоритм формирования кода корректный, то и проверять не обязательно. Но это просто хорошая практика проверять входные данные в функции.
Страницы: 1
Читают тему
Наверх