Товарищи, может ли кто-нибудь из вас поделиться (если не жалко) торговым роботом, торгующим опционами. Хотя бы простой робот - подгрузка доски опционов, выбор инструмента с определённой датой экспирации, покупка/продажа CALL/PUT с определённым страйком.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
04.05.2026 11:12:16
Не очень понятен вопрос, т.к. это просто инструмент, такой же, по сути, как RIM6 SPBFUT. Методы получения данных те же, метода работы с заявками тоже. Страйк это не какой-то параметр, а данные инструмента, т.е. каждый страйк это отдельный инструмент. Поэтому необходимо просто посмотреть спецификацию формирования кода опциона и выбирать необходимые. Тот же RIM6 - это код инструмента. RI - контракт на фьючерс РТС. M - месяц экспирации (июнь). 6 - год. С опционами также, но просто методика формирования кода более сложная.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.10.2024
04.05.2026 16:01:56
Цитата
Nikolay написал: Не очень понятен вопрос, т.к. это просто инструмент, такой же, по сути, как RIM6 SPBFUT. Методы получения данных те же, метода работы с заявками тоже. Страйк это не какой-то параметр, а данные инструмента, т.е. каждый страйк это отдельный инструмент. Поэтому необходимо просто посмотреть спецификацию формирования кода опциона и выбирать необходимые. Тот же RIM6 - это код инструмента. RI - контракт на фьючерс РТС. M - месяц экспирации (июнь). 6 - год. С опционами также, но просто методика формирования кода более сложная.
Как программно узнать список всех страйков для заданного инструмента, скажем RI, и стакан для каждого страйка?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
04.05.2026 16:36:57
Цитата
Сергей Че написал: Как программно узнать список всех страйков для заданного инструмента, скажем RI, и стакан для каждого страйка?
Т.к. опцион содержит цену страйка в своем коде, т.е. это и есть страйк (), то никак. Тем более, что в теории цена базового актива ничем не ограничена, раз уже и отрицательные цены есть. Смотрите пример спецификации кода для нефти.
Вы можете исходя из текущей цены фьючерса, с неким шагом цены, строить коды опционов по спецификации и проверять наличие такого инструмента. По факту, когда вы открываете доску опциона, то так и работает - указываете инструмент, шаг страйка и число страйков. В итоге, от центрального строятся с шагом страйки. Так что методика построения массива кодов опционов в коде такая же. После получения кода опциона получение стакана аналогичное как для любого другого инструмента по его коду.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.10.2024
04.05.2026 16:41:26
Шаг страйков совпадает с щагом цены базового актива или нет?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
04.05.2026 16:47:19
Цитата
Сергей Че написал: Шаг страйков совпадает с щагом цены базового актива или нет?
Он определяется биржей
Вся информация есть на сайте биржи.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.10.2024
04.05.2026 18:08:55
Цитата
Nikolay написал: Вы можете исходя из текущей цены фьючерса, с неким шагом цены, строить коды опционов по спецификации и проверять наличие такого инструмента.
То есть я беру текущую цену фьючерса, умножаю на его лотность, и от этой цены иду в сторону увеличения цены с шагом цены фьючерса, и на каждом шаге составляю строку с потенциальным кодом опциона, и затем проверяю, существует ли он. Так?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
04.05.2026 18:34:40
Цитата
Сергей Че написал: То есть я беру текущую цену фьючерса, умножаю на его лотность, и от этой цены иду в сторону увеличения цены с шагом цены фьючерса, и на каждом шаге составляю строку с потенциальным кодом опциона, и затем проверяю, существует ли он. Так?
Да. Если алгоритм формирования кода корректный, то и проверять не обязательно. Но это просто хорошая практика проверять входные данные в функции.