Товарищи, может ли кто-нибудь из вас поделиться (если не жалко) торговым роботом, торгующим опционами. Хотя бы простой робот - подгрузка доски опционов, выбор инструмента с определённой датой экспирации, покупка/продажа CALL/PUT с определённым страйком.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
04.05.2026 11:12:16
Не очень понятен вопрос, т.к. это просто инструмент, такой же, по сути, как RIM6 SPBFUT. Методы получения данных те же, метода работы с заявками тоже. Страйк это не какой-то параметр, а данные инструмента, т.е. каждый страйк это отдельный инструмент. Поэтому необходимо просто посмотреть спецификацию формирования кода опциона и выбирать необходимые. Тот же RIM6 - это код инструмента. RI - контракт на фьючерс РТС. M - месяц экспирации (июнь). 6 - год. С опционами также, но просто методика формирования кода более сложная.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.10.2024
04.05.2026 16:01:56
Цитата
Nikolay написал: Не очень понятен вопрос, т.к. это просто инструмент, такой же, по сути, как RIM6 SPBFUT. Методы получения данных те же, метода работы с заявками тоже. Страйк это не какой-то параметр, а данные инструмента, т.е. каждый страйк это отдельный инструмент. Поэтому необходимо просто посмотреть спецификацию формирования кода опциона и выбирать необходимые. Тот же RIM6 - это код инструмента. RI - контракт на фьючерс РТС. M - месяц экспирации (июнь). 6 - год. С опционами также, но просто методика формирования кода более сложная.
Как программно узнать список всех страйков для заданного инструмента, скажем RI, и стакан для каждого страйка?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
04.05.2026 16:36:57
Цитата
Сергей Че написал: Как программно узнать список всех страйков для заданного инструмента, скажем RI, и стакан для каждого страйка?
Т.к. опцион содержит цену страйка в своем коде, т.е. это и есть страйк (), то никак. Тем более, что в теории цена базового актива ничем не ограничена, раз уже и отрицательные цены есть. Смотрите пример спецификации кода для нефти.
Вы можете исходя из текущей цены фьючерса, с неким шагом цены, строить коды опционов по спецификации и проверять наличие такого инструмента. По факту, когда вы открываете доску опциона, то так и работает - указываете инструмент, шаг страйка и число страйков. В итоге, от центрального строятся с шагом страйки. Так что методика построения массива кодов опционов в коде такая же. После получения кода опциона получение стакана аналогичное как для любого другого инструмента по его коду.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.10.2024
04.05.2026 16:41:26
Шаг страйков совпадает с щагом цены базового актива или нет?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
04.05.2026 16:47:19
Цитата
Сергей Че написал: Шаг страйков совпадает с щагом цены базового актива или нет?
Он определяется биржей
Вся информация есть на сайте биржи.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.10.2024
04.05.2026 18:08:55
Цитата
Nikolay написал: Вы можете исходя из текущей цены фьючерса, с неким шагом цены, строить коды опционов по спецификации и проверять наличие такого инструмента.
То есть я беру текущую цену фьючерса, умножаю на его лотность, и от этой цены иду в сторону увеличения цены с шагом цены фьючерса, и на каждом шаге составляю строку с потенциальным кодом опциона, и затем проверяю, существует ли он. Так?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
04.05.2026 18:34:40
Цитата
Сергей Че написал: То есть я беру текущую цену фьючерса, умножаю на его лотность, и от этой цены иду в сторону увеличения цены с шагом цены фьючерса, и на каждом шаге составляю строку с потенциальным кодом опциона, и затем проверяю, существует ли он. Так?
Да. Если алгоритм формирования кода корректный, то и проверять не обязательно. Но это просто хорошая практика проверять входные данные в функции.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
05.05.2026 05:51:37
На Московской бирже опционы торгуются с разными страйками на один базовый актив. Биржа устанавливает стандартный шаг страйка для каждого инструмента. Например, опционы на фьючерс РТС могут торговаться со страйками через каждые 2500 пунктов, на фьючерс доллар/рубль — через 250–500 рублей. --------------------------------------------- Страйк (цена) задаётся биржей при формировании спецификации контракта. Биржа определяет все параметры опциона, кроме премии, которую устанавливают стороны сделки. ------------------------------------- параметры опционных контрактов, включая шаг страйка, можно найти в спецификации инструмента на сайте Московской биржи -------------------------------------------- В коде опционного контракта на Московской бирже страйк указывается вместе с базовым активом, датой экспирации и типом опциона (C — колл, P — пут). Например, RIM5220000CA — опцион колл на фьючерс индекса РТС с экспирацией в июне 2025 года и страйком 220 000 пунктов
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.10.2024
05.05.2026 15:49:50
Цитата
nikolz написал: Страйк (цена) задаётся биржей при формировании спецификации контракта. Биржа определяет все параметры опциона, кроме премии, которую устанавливают стороны сделки.
Как программно узнать текущую цену (премию) опциона? Это нужно знать, что рассчитать сколько опционов я могу купить, исходя из имеющихся свободных денег. Для фюьчерсов - это ГО, и оно узнаётся легко через запрос парамтров BUY_DEPO и SELL_DEPO. А для опционов как?
написал: Страйк (цена) задаётся биржей при формировании спецификации контракта. Биржа определяет все параметры опциона, кроме премии, которую устанавливают стороны сделки.
Как программно узнать текущую цену (премию) опциона? Это нужно знать, что рассчитать сколько опционов я могу купить, исходя из имеющихся свободных денег. Для фюьчерсов - это ГО, и оно узнаётся легко через запрос парамтров BUY_DEPO и SELL_DEPO . А для опционов как?
прочитать доску Это можно сделать либо через Lua+DDE, либо Excel+DDE. ----------------------- Не в обиду, но торговля опционами не для начинающих. Это самый рискованный инструмент для торговли. Для начинающих это подобно лохотрону или форексу
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.10.2024
05.05.2026 16:00:04
Что такое DDE?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
05.05.2026 16:57:19
Цитата
nikolz написал: Это самый рискованный инструмент для торговли.
Он менее рискован чем линейные фьючерсы. А если не совершать продажи, так вообще безопасней некуда. Откуда взялась эта байка - не понятно.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.10.2024
05.05.2026 17:55:28
Цитата
nikolz написал: Это самый рискованный инструмент для торговли.
Опцион - это самый доходный инструмент из имеющихся, но не самый рискованный. Самый рискованный - это как раз фьючерс. Если не продавать, а только покупать опционы, то твой маскимальный убыток - это деньги, которые ты заплатил за опционы. Во фьючерсах же максимальный убыток не ограничен, и можно просто обнулиться (если не следить за позицией), сколько бы у тебя денег ни было на счету.
написал: Это самый рискованный инструмент для торговли.
Опцион - это самый доходный инструмент из имеющихся, но не самый рискованный. Самый рискованный - это как раз фьючерс. Если не продавать, а только покупать опционы, то твой маскимальный убыток - это деньги, которые ты заплатил за опционы. Во фьючерсах же максимальный убыток не ограничен, и можно просто обнулиться (если не следить за позицией), сколько бы у тебя денег ни было на счету.
Вы перепутали. Не существует инструмента который был бы самым прибыльным и при этом не самым рискованным. Иначе бы все им торговали. ----------------------------- Во фьючерсах максимальный убыток равен убытку в акциях умноженному на "плечо" Плечо считается как отношение цены актива к величине задатка. Потому убыток на фьючерсе не может быть не может быть неограниченным. А вот на опционах он может быть при продаже. Это даже в книжках написано. ------------------------- Но есть Вы так считаете, то не буду Вас переубеждать. --------------------------- Как говорил сатирик :"Там "кирпич" туда нельзя,но вам туда можно."
